创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资
基金
2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04月22日
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称创金合信春来回报一年定开混合
基金主代码005799
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2018年06月07日
报告期末基金份额总额174,850,941.34份
投资目标
本基金采用动态资产配置策略，在严格控制风险
的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在封闭期内采用动态资产配置策略，在相
对风险较低的稳固收益资产和相对风险较高的风
险资产之间进行动态配置。其中，稳固收益资产
包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、
短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回
购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；
风险资产包括股票、可转换债券、可交换债券，
以及国债期货、权证、股指期货、股票期权等金
融衍生品。基金管理人可根据市场变化情况，就
稳固收益资产和风险资产的定义进行更新，并在
招募说明书更新中公告。
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额
的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期
2
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件
下的赎回要求。为保持基金的资产流动性，本基
金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基
金将根据基金资产组合中的现金存量水平，在确
定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济
形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以
及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工
具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及
投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安
全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中证短债指数收益率
×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和
预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
基金管理人创金合信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
创金合信春来回报一年
定开混合A
创金合信春来回报一年
定开混合C
下属分级基金的交易代码005799 005800
报告期末下属分级基金的份额
总额
174,798,930.37份52,010.97份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)
主要财务指标创金合信春来回报一
年定开混合A
创金合信春来回报一
年定开混合C
1.本期已实现收益1,397,846.23 325.03
2.本期利润1,381,310.43 320.21
3.加权平均基金份额本期利润0.0079 0.0062
4.期末基金资产净值174,202,061.31 51,538.96
5.期末基金份额净值0.9966 0.9909
3
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信春来回报一年定开混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.80% 0.02% 6.09% 0.31% -5.29% -0.29%
创金合信春来回报一年定开混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.62% 0.02% 6.09% 0.31% -5.47% -0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
4
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
注：1、本基金的基金合同于2018 年6 月7 日生效,截至报告期末,本基金成立不满一
年。
2、本基金的建仓期为6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理、量化投
资部总监
2018-
06-07
-
12
年
程志田先生，中国国籍，
金融学硕士，2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司，于2011年11月15日至
5
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化投资部
总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2019年一季度，本基金对稳固收益资产和风险资产采用动态配置策略，在严
格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。其中风险资产的投资策略
主要为量化选股策略，同时严格进行风险管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
6
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
截至报告期末创金合信春来回报一年定开混合A基金份额净值为0.9966元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为6.09%；截至报
告期末创金合信春来回报一年定开混合C基金份额净值为0.9909元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为6.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比例（
%）
1 权益投资- -
其中：股票- -
2 基金投资- -
3 固定收益投资221,894,274.00 96.68
其中：债券189,494,274.00 82.56
资产支持证券32,400,000.00 14.12
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,741,235.81 0.76
8 其他资产5,887,602.10 2.57
9 合计229,523,111.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
7
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券9,000,900.00 5.17
其中：政策性金融债9,000,900.00 5.17
4 企业债券10,172,874.00 5.84
5 企业短期融资券40,181,000.00 23.06
6 中期票据- -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单130,139,500.00 74.68
9 其他- -
10 合计189,494,274.00 108.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券
代码
债券名称
数量（张
）
公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1
11181
0354
18兴业银
行CD354
150,000 14,488,500.00 8.31
2
13654
4
16联通03 101,800 10,172,874.00 5.84
3
01180
1710
18洪市政S
CP005
100,000 10,058,000.00 5.77
4
01180
1438
18徐工SCP
005
100,000 10,050,000.00 5.77
5
01180
1451
18中建材S
CP013
100,000 10,049,000.00 5.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号
证券代
码
证券名
称
数量(份
)
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 149787
18花呗
5A
150,000 15,000,000.00 8.61
2 139011 链融1A 150,000 15,000,000.00 8.61
8
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
2
3 149794
金地02
A
24,000 2,400,000.00 1.38
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
5.11.3 其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金20,275.58
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息5,867,326.52
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 其他-
8 合计5,887,602.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 页，共12 页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
创金合信春来回报一年
定开混合A
创金合信春来回报一年
定开混合C
报告期期初基金份额总额174,798,930.37 52,010.97
报告期期间基金总申购份额0.00 0.00
减：报告期期间基金总赎回份额0.00 0.00
报告期期间基金拆分变动份额（
份额减少以“-”填列）
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额174,798,930.37 52,010.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
创金合信春来回报一
年定开混合A
创金合信春来回报一
年定开混合C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,001,400.07 -
报告期期间买入/申购总份额0.00 -
报告期期间卖出/赎回总份额0.00 -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,001,400.07 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
5.72 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本1 +/B
点击查看>>  附件