中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容...... 15

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表...... 20

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 75

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......88

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 88

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 88

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......88

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......89


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......89

8.12 投资组合报告附注......89

§9 基金份额持有人信息......90

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......90

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......91

§10 开放式基金份额变动......91
§11 重大事件揭示......91

11.1 基金份额持有人大会决议......91

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 91

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......92

11.4 基金投资策略的改变...... 92

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......92

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......92

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......92

11.8 其他重大事件......94

§12 影响投资者决策的其他重要信息......98

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 99

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......99

§13 备查文件目录......99

13.1 备查文件目录......99

13.2 存放地点......99

13.3 查阅方式......99

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 中信建投中证500增强

基金主代码 006440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月09日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 306,996,290.50份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C

下属各类别基金的交易代码 006440 006441

报告期末下属各类别基金的份额 130,264,643.60份 176,731,646.90份

总额
2.2 基金产品说明

本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方
投资目标 法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的
指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超
越标的指数的超额收益。

投资策略 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组
合投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器学
习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制
组合风险，实现超额收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险


高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 杨军智

露负责 联系电话 010-59100208 010-60834299

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn yjz@citics.com

客户服务电话 4009-108-108 010-60836588

传真 010-59100298 010-60834004

北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 广东省深圳市福田区中心三
注册地址 雅苑3号楼1室 路8号卓越时代广场（二期）
北座

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市朝阳区亮马桥路48号
号凯恒中心B座17、19层 中信证券大厦5层

邮政编码 100010 100125

法定代表人 黄凌 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
（特殊普通合伙） 企业广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 中信建 中信建 中信建 中信建 中信建 中信建
标 投中证5 投中证5 投中证5 投中证5 投中证5 投中证5
00增强A 00增强C 00增强A 00增强C 00增强A 00增强C

本期已实现收益 -10,088,0 -15,978, -49,334,4 -62,845, 24,753,2 19,937,1
57.82 383.92 17.48 945.72 43.01 16.75

本期利润 -4,931,98 -9,349,6 -59,074,8 -77,780, 33,111,5 21,823,1
5.38 51.98 29.86 612.03 17.28 92.34

加权平均基金份额

本期利润 -0.0346 -0.0551 -0.3517 -0.3980 0.3146 0.2024

本期加权平均净值

利润率 -2.45% -3.96% -24.14% -27.41% 19.90% 12.62%

本期基金份额净值

增长率 -3.89% -4.18% -18.77% -19.01% 29.07% 28.67%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 39,339,9 50,863,1 59,024,1 59,630,5 125,435, 148,961,
10.66 37.41 29.19 51.86 541.89 209.28

期末可供分配基金

份额利润 0.3020 0.2878 0.3685 0.3577 0.6476 0.6395

期末基金资产净值 171,321, 229,902, 219,178, 226,333, 326,313, 390,497,
519.22 937.94 392.71 307.44 391.22 569.13

期末基金份额净值 1.3152 1.3009 1.3685 1.3577 1.6847 1.6763

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 31.52% 30.09% 36.85% 35.77% 68.47% 67.63%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证500增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -3.26% 0.82% -4.36% 0.82% 1.10% 0.00%

过去六个月 -8.72% 0.81% -9.01% 0.81% 0.29% 0.00%

过去一年 -3.89% 0.76% -7.01% 0.78% 3.12% -0.02%

过去三年 0.76% 1.04% -13.83% 1.03% 14.59% 0.01%

自基金合同

生效起至今 31.52% 1.10% -1.02% 1.08% 32.54% 0.02%

中信建投中证500增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.33% 0.82% -4.36% 0.82% 1.03% 0.00%

过去六个月 -8.86% 0.80% -9.01% 0.81% 0.15% -0.01%

过去一年 -4.18% 0.76% -7.01% 0.78% 2.83% -0.02%

过去三年 -0.15% 1.04% -13.83% 1.03% 13.68% 0.01%

自基金合同

生效起至今 30.09% 1.10% -1.02% 1.08% 31.11% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开募集证券投资基金募集、销售、管理，特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共54个。中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。

中信建投基金作为基金管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。曾
任中财期货分析师、LCM
本基金的 Commodities研究员、CIBC
基金经理、 World Market期权交易员、
指数与量 中金基金管理有限公司量

王鹏 化投资部 2020-05-09 - 8年 化投资副总经理、中金睿投
行政负责 投资管理有限公司量化投

人 资副总经理、中信建投证券
股份有限公司量化投资总

监。2019年2月加入中信建
投基金管理有限公司，曾任
权益投资部-指数与量化投


资部负责人、总监，现任本
公司指数与量化投资部行
政负责人、基金经理，担任
中信建投中证500指数增强
型证券投资基金、中信建投
量化进取6个月持有期混合
型证券投资基金、中信建投
量化精选6个月持有期混合
型证券投资基金、中信建投
中证1000指数增强型证券
投资基金、中信建投沪深30
0指数增强型证券投资基

金、中信建投红利智选混合
型证券投资基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行。公司通过对不同时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数量均可合理解释，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，中国资产的整体表现不尽如人意。A股、港股在年初曾开启一波强劲的震荡反弹行情，但是二季度以后，两大市场的指数整体重心下移，上证指数年末仍在3000点下方徘徊。从宏观经济看，受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的影响，2023年以来的复苏节奏有所扰动。由于市场筹码结构、投资者认知偏差等因素影响，权益市场四季度情绪仍较为悲观，赚钱效应较差。四季度末市场资金面明显改善。目前市场总体估值处于冰点，作为大类资产的权益资产，综合性价比不断提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投中证500增强A基金份额净值为1.3152元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.89%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%；截至报告期末中信建投中证500增强C基金份额净值为1.3009元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.18%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年A股的企业盈利和股票供求关系会好于2023年，中美关系稳定，外部的流动性环境对A股有利。这些因素综合在一起来看，A股现在具备配置价值。从估值上看，权益市场风险溢价在2023年四季度更接近历史极值水平，从性价比看权益对债券的相对优势也在进一步扩大；从政策面看，我们相信防风险最好的路径是发展，且经过一年的观察评估和筹划准备，预计未来将有更多实质性稳增长新政策落地，新老措施效果也有望逐渐体现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中信建投中证500指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，中信建投基金管理有限公司在中信建投中证500指数增强型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由中信建投基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中信建投中证500指数增强型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第22880号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中信建投中证500指数增强型证券投资基金全体
基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了中信建投中证500指数增强型证券投
审计意见 资基金(以下简称“中信建投中证500增强基金”)
的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债
表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务


报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了中信建投中证500增强基金2
023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营
成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
形成审计意见的基础 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中信建投中证500增强基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

中信建投中证500增强基金的基金管理人中信建
投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
管理层和治理层对财务报表的责任 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
中信建投中证500增强基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中信
建投中证500增强基金、终止运营或别无其他现
实的选择。


基金管理人治理层负责监督中信建投中证500增
强基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
注册会计师对财务报表审计的责任 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对中信建投中证500增强基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然


而，未来的事项或情况可能导致中信建投中证50
0增强基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 叶尔甸 张碧佳

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二
座普华永道中心11楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 32,894,302.39 29,621,148.05

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 369,433,976.27 416,878,335.19

其中：股票投资 369,396,716.42 416,534,772.21

基金投资 - -

债券投资 37,259.85 343,562.98

资产支持证券投 - -

资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 209,599.59 546,101.96

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 402,537,878.25 447,045,585.20

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 701,231.46 870,070.84

应付管理人报酬 251,512.52 287,088.00

应付托管费 33,535.01 38,278.42

应付销售服务费 57,085.75 58,388.15

应付投资顾问费 - -

应交税费 1.49 4.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 270,054.86 280,055.02

负债合计 1,313,421.09 1,533,885.05

净资产：

实收基金 7.4.7.7 306,996,290.50 326,857,019.10


未分配利润 7.4.7.8 94,228,166.66 118,654,681.05

净资产合计 401,224,457.16 445,511,700.15

负债和净资产总计 402,537,878.25 447,045,585.20

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额306,996,290.50份，其中A类基金份额净值1.3152元，基金份额130,264,643.60份；C类基金份额净值1.3009元，基金份额
176,731,646.90份。
7.2 利润表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -9,479,901.71 -131,106,754.95

1.利息收入 152,389.72 258,125.39

其中：存款利息收入 7.4.7.9 152,389.72 258,125.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -21,546,241.22 -107,001,842.39
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -27,661,037.29 -114,752,044.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 124,199.43 32,730.13

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -


股利收益 7.4.7.13 5,990,596.64 7,717,472.45

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 11,784,804.38 -24,675,078.69
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 129,145.41 312,040.74
填列）

减：二、营业总支出 4,801,735.65 5,748,686.94

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,284,918.18 3,981,273.47

2.托管费 7.4.10.2.2 437,989.05 530,836.50

3.销售服务费 7.4.10.2.3 708,827.63 856,176.35

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.16 - -

7.税金及附加 0.79 0.62

8.其他费用 7.4.7.17 370,000.00 380,400.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -14,281,637.36 -136,855,441.89

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -14,281,637.36 -136,855,441.89
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -14,281,637.36 -136,855,441.89

7.3 净资产变动表
会计主体：中信建投中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 326,857,019.10 118,654,681.05 445,511,700.15

二、本期期初净资

产 326,857,019.10 118,654,681.05 445,511,700.15

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -19,860,728.60 -24,426,514.39 -44,287,242.99
填列）
（一）、综合收益

总额 - -14,281,637.36 -14,281,637.36

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -19,860,728.60 -10,144,877.03 -30,005,605.63
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 116,190,036.28 46,737,465.33 162,927,501.61

2.基金赎回 -136,050,764.88 -56,882,342.36 -192,933,107.24
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 306,996,290.50 94,228,166.66 401,224,457.16

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 426,644,107.85 290,166,852.50 716,810,960.35

二、本期期初净资

产 426,644,107.85 290,166,852.50 716,810,960.35

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -99,787,088.75 -171,512,171.45 -271,299,260.20
填列）
（一）、综合收益

总额 - -136,855,441.89 -136,855,441.89

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -99,787,088.75 -34,656,729.56 -134,443,818.31
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 228,716,331.87 111,591,494.34 340,307,826.21

2.基金赎回 -328,503,420.62 -146,248,223.90 -474,751,644.52
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 326,857,019.10 118,654,681.05 445,511,700.15

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 张欣宇 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中信建投中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕第367号《关于准予中信建投同顺量化逆向策略股票型证券投资基金变更注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2020年5月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为272,396,616.24份基金份额，其中认购资金利息折合146,489.89份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 4,686,269.24 13,419,613.00

等于：本金 4,684,472.23 13,413,567.55

加：应计利息 1,797.01 6,045.45

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 28,208,033.15 16,201,535.05

等于：本金 28,205,878.81 16,199,923.65

加：应计利息 2,154.34 1,611.40

减：坏账准备 - -

合计 32,894,302.39 29,621,148.05

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 370,619,591.93 - 369,396,716.42 -1,222,875.51

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 32,000.00 21.33 37,259.85 5,238.52
债

券 银行间市场 - - - -
合计 32,000.00 21.33 37,259.85 5,238.52

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 370,651,591.93 21.33 369,433,976.27 -1,217,636.99

上年度末

项目

2022年12月31日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 429,586,640.04 - 416,534,772.21 -13,051,867.83

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 294,000.00 136.52 343,562.98 49,426.46
债 银行间市场

券 - - - -
合计 294,000.00 136.52 343,562.98 49,426.46

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 429,880,640.04 136.52 416,878,335.19 -13,002,441.37

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 54.86 55.02

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -


其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 180,000.00

其他应付 100,000.00 100,000.00

合计 270,054.86 280,055.02

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 中信建投中证500增强A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投中证500增强A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 160,154,263.52 160,154,263.52

本期申购 33,066,083.50 33,066,083.50

本期赎回（以“-”号填列） -62,955,703.42 -62,955,703.42

本期末 130,264,643.60 130,264,643.60

7.4.7.7.2 中信建投中证500增强C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投中证500增强C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 166,702,755.58 166,702,755.58

本期申购 83,123,952.78 83,123,952.78

本期赎回（以“-”号填列） -73,095,061.46 -73,095,061.46

本期末 176,731,646.90 176,731,646.90

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 中信建投中证500增强A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(中信建投中证500增

强A)

上年度末 61,783,811.95 -2,759,682.76 59,024,129.19

本期期初 61,783,811.95 -2,759,682.76 59,024,129.19

本期利润 -10,088,057.82 5,156,072.44 -4,931,985.38

本期基金份额交易产

生的变动数 -12,355,843.47 -679,424.72 -13,035,268.19

其中：基金申购款 13,604,448.98 220,996.66 13,825,445.64

基金赎回款 -25,960,292.45 -900,421.38 -26,860,713.83

本期已分配利润 - - -

本期末 39,339,910.66 1,716,964.96 41,056,875.62

7.4.7.8.2 中信建投中证500增强C

单位：人民币元

项目

(中信建投中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强C)

上年度末 62,480,846.74 -2,850,294.88 59,630,551.86

本期期初 62,480,846.74 -2,850,294.88 59,630,551.86

本期利润 -15,978,383.92 6,628,731.94 -9,349,651.98

本期基金份额交易产

生的变动数 4,360,674.59 -1,470,283.43 2,890,391.16

其中：基金申购款 33,207,316.95 -295,297.26 32,912,019.69

基金赎回款 -28,846,642.36 -1,174,986.17 -30,021,628.53

本期已分配利润 - - -

本期末 50,863,137.41 2,308,153.63 53,171,291.04

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


活期存款利息收入 70,529.84 191,115.76

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 81,859.83 67,009.58

结算备付金利息收入 - -

其他 0.05 0.05

合计 152,389.72 258,125.39

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 4,957,760,069.27 6,905,226,795.05

减：卖出股票成本总额 4,974,620,024.29 7,002,487,226.07

减：交易费用 10,801,082.27 17,491,613.95

买卖股票差价收入 -27,661,037.29 -114,752,044.97

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 261.69 199.53

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 123,937.74 32,530.60
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 124,199.43 32,730.13

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 596,126.76 243,384.07
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 471,700.00 210,600.00
付）成本总额

减：应计利息总额 384.71 69.21

减：交易费用 104.31 184.26

买卖债券差价收入 123,937.74 32,530.60

7.4.7.12 衍生工具收益

无。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 5,990,596.64 7,717,472.45

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,990,596.64 7,717,472.45

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12


月31日 月31日

1.交易性金融资产 11,784,804.38 -24,675,078.69

——股票投资 11,828,992.32 -24,724,505.15

——债券投资 -44,187.94 49,426.46

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 11,784,804.38 -24,675,078.69

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 129,138.78 312,040.74

转换费收入 6.63 -

合计 129,145.41 312,040.74

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低于25%。
7.4.7.16 信用减值损失

无。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 200,000.00 200,000.00

账户维护费 - 400.00

合计 370,000.00 380,400.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中信建投利信资本管理（北京）有限公 基金管理人的子公司
司
注：元达信资本管理（北京）有限公司于2023年7月更名为中信建投利信资本管理（北京）有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 6,230,819,454.96 63.11% 2,506,037,261.76 18.36%
有限公司
中信证券

股份有限 3,641,352,722.16 36.89% 11,142,832,673.20 81.64%
公司
7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 303,972.78 50.99% 60,250.88 24.76%
有限公司
中信证券

股份有限 292,153.98 49.01% 183,133.19 75.24%
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 3,280,797.16 55.36% - -
有限公司
中信证券

股份有限 2,645,689.93 44.64% - -
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 1,319,407.22 14.06% - -
有限公司
中信证券

股份有限 8,064,481.99 85.94% - -
公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,284,918.18 3,981,273.47

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,474,559.19 1,749,968.17

应支付基金管理人的净管理

费 1,810,358.99 2,231,305.30

注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 437,989.05 530,836.50

注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C 合计

中信建投

基金管理 0.00 54,845.48 54,845.48
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 124,923.10 124,923.10

有限公司
中信证券

股份有限 0.00 323,122.54 323,122.54
公司

合计 0.00 502,891.12 502,891.12

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C 合计

中信建投

基金管理 0.00 56,933.87 56,933.87
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 148,039.21 148,039.21
有限公司
中信证券

股份有限 0.00 358,503.35 358,503.35
公司

合计 0.00 563,476.43 563,476.43

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信证券
股份有限

公司-证券 14,191,275.35 36,524.38 9,562,679.71 43,593.82
户
中信建投
证券股份

有限公司- 14,016,757.80 45,335.45 6,638,855.34 23,415.76
证券户
注：本基金证券户的存款由中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信证券

股份有限 301373 凌玮科技 网下配售 2,764 93,229.72
公司
中信建投

证券股份 301260 格力博 网下配售 8,829 272,374.65
有限公司
中信建投

证券股份 301358 湖南裕能 网下配售 6,449 153,292.73
有限公司

中信建投

证券股份 001337 四川黄金 网下配售 795 5,636.55
有限公司
中信证券

股份有限 603162 海通发展 网下配售 523 19,481.75
公司
中信证券

股份有限 127085 韵达转债 网下配售 349 34,900.00
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 001227 兰州银行 网下配售 7,868 28,088.76
有限公司
中信证券

股份有限 301117 佳缘科技 网下配售 2,616 122,428.80
公司
中信建投

证券股份 301236 软通动力 网下配售 6,223 453,532.24
有限公司
中信证券

股份有限 688150 莱特光电 网下配售 5,626 124,053.30
公司
中信建投

证券股份 688153 唯捷创芯 网下配售 4,958 330,202.80
有限公司
中信证券

股份有限 301109 军信股份 网下配售 8,452 294,214.12
公司

中信证券 688326 经纬恒润 网下配售 2,277 275,517.00

股份有限
公司
中信建投

证券股份 688119 中钢洛耐 网下配售 33,327 168,634.62
有限公司
中信建投

证券股份 301266 宇邦新材 网下配售 5,161 138,624.46
有限公司
中信证券

股份有限 301238 瑞泰新材 网下配售 16,407 314,686.26
公司
中信证券

股份有限 688047 龙芯中科 网下配售 4,018 241,321.08
公司
中信建投

证券股份 688322 奥比中光 网下配售 8,201 254,148.99
有限公司
中信证券

股份有限 301269 华大九天 网下配售 5,436 177,702.84
公司
中信建投

证券股份 301308 江波龙 网下配售 4,845 269,721.15
有限公司
中信证券

股份有限 688380 中微半导 网下配售 7,433 229,382.38
公司
中信证券

股份有限 688041 海光信息 网下配售 9,663 347,868.00
公司
中信建投

证券股份 688203 海正生材 网下配售 5,761 96,093.48
有限公司

中信证券 301171 易点天下 网下配售 7,942 144,385.56

股份有限
公司
中信证券

股份有限 688271 联影医疗 网下配售 2,430 267,008.40
公司
中信建投

证券股份 688381 帝奥微 网下配售 3,797 158,258.96
有限公司
中信证券

股份有限 688439 振华风光 网下配售 3,122 209,142.78
公司
中信证券

股份有限 301296 新巨丰 网下配售 10,411 189,376.09
公司
中信证券

股份有限 301349 信德新材 网下配售 980 136,102.40
公司
中信证券

股份有限 688114 华大智造 网下配售 2,134 186,042.12
公司
中信证券

股份有限 688061 灿瑞科技 网下配售 2,052 231,239.88
公司
中信建投

证券股份 001300 三柏硕 网下配售 763 8,522.71
有限公司
中信证券

股份有限 603151 邦基科技 网下配售 535 9,603.25
公司
中信证券

股份有限 688426 康为世纪 网下配售 3,776 184,948.48
公司

中信证券 688432 有研硅 网下配售 16,997 168,440.27

股份有限
公司
中信建投

证券股份 001338 永顺泰 网下配售 1,649 11,246.18
有限公司
中信证券

股份有限 301335 天元宠物 网下配售 4,192 209,516.16
公司
中信证券

股份有限 301377 鼎泰高科 网下配售 7,695 176,061.60
公司
中信建投

证券股份 603130 云中马 网下配售 480 9,465.60
有限公司
中信建投

证券股份 301311 昆船智能 网下配售 8,320 115,481.60
有限公司
中信建投

证券股份 688143 长盈通 网下配售 1,938 69,128.46
有限公司
中信建投

证券股份 688172 燕东微 网下配售 12,937 284,355.26
有限公司
中信证券

股份有限 002948 青岛银行 网下配售 105,780 338,496.00
公司
中信证券

股份有限 601016 节能风电 网下配售 90,990 207,457.20
公司
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金


无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立于中国工商银行股份有限公司的托管账户及结算券商中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的证券账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无余额。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 37,259.85 343,562.98

未评级 - -

合计 37,259.85 343,562.98

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日
资产
货币资

金 32,894,302.39 - - - 32,894,302.39

交易性

金融资 - - 37,259.85 369,396,716.42 369,433,976.27
产
应收申

购款 - - - 209,599.59 209,599.59

资产总

计 32,894,302.39 - 37,259.85 369,606,316.01 402,537,878.25

负债
应付赎

回款 - - - 701,231.46 701,231.46

应付管

理人报 - - - 251,512.52 251,512.52
酬
应付托

管费 - - - 33,535.01 33,535.01

应付销

售服务 - - - 57,085.75 57,085.75
费
应交税

费 - - - 1.49 1.49

其他负

债 - - - 270,054.86 270,054.86

负债总

计 - - - 1,313,421.09 1,313,421.09

利率敏

感度缺 32,894,302.39 - 37,259.85 368,292,894.92 401,224,457.16
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1

2月31日
资产
货币资

金 29,621,148.05 - - - 29,621,148.05

交易性

金融资 - - 343,562.98 416,534,772.21 416,878,335.19
产
应收申

购款 - - - 546,101.96 546,101.96

资产总

计 29,621,148.05 - 343,562.98 417,080,874.17 447,045,585.20

负债
应付赎

回款 - - - 870,070.84 870,070.84

应付管

理人报 - - - 287,088.00 287,088.00
酬
应付托

管费 - - - 38,278.42 38,278.42

应付销

售服务 - - - 58,388.15 58,388.15
费
应交税

费 - - - 4.62 4.62

其他负

债 - - - 280,055.02 280,055.02

负债总

计 - - - 1,533,885.05 1,533,885.05

利率敏

感度缺 29,621,148.05 - 343,562.98 415,546,989.12 445,511,700.15
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.01%（2022年12月31日：0.08%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 369,396,716.42 92.07 416,534,772.21 93.50

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 37,259.85 0.01 343,562.98 0.08

产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 369,433,976.27 92.08 416,878,335.19 93.57

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 18,789,146.83 22,356,276.06

业绩比较基准下降5% -18,789,146.83 -22,356,276.06

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 369,433,976.27 414,722,551.78

第二层次 - 1,044,274.40


第三层次 - 1,111,509.01

合计 369,433,976.27 416,878,335.19

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,111,509.01 1,111,509.01

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 87,378.79 87,378.79

转出第三层次 - 1,620,076.42 1,620,076.42

当期利得或损失总额 - 421,188.62 421,188.62

其中：计入损益的利

得或损失 - 421,188.62 421,188.62

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -
损失的变动——公允

价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,616,353.88 1,616,353.88

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,326,469.08 1,326,469.08

转出第三层次 - 1,352,189.82 1,352,189.82

当期利得或损失总额 - -479,124.13 -479,124.13

其中：计入损益的利

得或损失 - -479,124.13 -479,124.13

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,111,509.01 1,111,509.01

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -82,963.80 -82,963.80
损失的变动——公允
价值变动损益
注：于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度同）。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估

允价值 值技术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

交易性金融资产 亚式期权 预期波 21.27%~24 负相关

-股票投资 1,111,509.01 动率 7.56%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 369,396,716.42 91.77

其中：股票 369,396,716.42 91.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 37,259.85 0.01

其中：债券 37,259.85 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,894,302.39 8.17

8 其他各项资产 209,599.59 0.05

9 合计 402,537,878.25 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 23,865,136.00 5.95

C 制造业 227,927,107.08 56.81

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 6,580,229.00 1.64

E 建筑业 1,206,144.00 0.30

F 批发和零售业 5,105,923.00 1.27

G 交通运输、仓储和邮政业 4,877,785.00 1.22

H 住宿和餐饮业 759,132.00 0.19

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 23,546,293.00 5.87

J 金融业 6,421,722.00 1.60

K 房地产业 6,889,180.00 1.72

L 租赁和商务服务业 423,096.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 777,600.00 0.19

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,144,304.00 0.29

R 文化、体育和娱乐业 3,593,467.00 0.90

S 综合 82,180.00 0.02

合计 313,199,298.08 78.06

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)


A 农、林、牧、渔业 314,286.00 0.08

B 采矿业 914,508.00 0.23

C 制造业 39,736,453.30 9.90

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 2,170,388.00 0.54

E 建筑业 1,472,392.00 0.37

F 批发和零售业 1,505,201.00 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 1,068,625.00 0.27

H 住宿和餐饮业 170,430.00 0.04

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 3,146,601.04 0.78

J 金融业 82,800.00 0.02

K 房地产业 1,467,607.00 0.37

L 租赁和商务服务业 1,803,870.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 972,450.00 0.24

水利、环境和公共设施管

N 理业 301,460.00 0.08

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 94,600.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 975,747.00 0.24

S 综合 - -

合计 56,197,418.34 14.01

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资


号 产净值比
例(%)

1 300001 特锐德 325,800 6,548,580.00 1.63

2 002429 兆驰股份 1,129,300 6,301,494.00 1.57

3 002138 顺络电子 206,100 5,566,761.00 1.39

4 000630 铜陵有色 1,625,000 5,330,000.00 1.33

5 600529 山东药玻 204,300 5,230,080.00 1.30

6 300776 帝尔激光 82,100 4,947,346.00 1.23

7 601958 金钼股份 506,400 4,785,480.00 1.19

8 002373 千方科技 422,200 4,732,862.00 1.18

9 002273 水晶光电 346,000 4,684,840.00 1.17

10 600066 宇通客车 340,300 4,508,975.00 1.12

11 688208 道通科技 189,800 4,507,750.00 1.12

12 600497 驰宏锌锗 885,600 4,472,280.00 1.11

13 600535 天士力 257,100 4,375,842.00 1.09

14 600580 卧龙电驱 372,200 4,365,906.00 1.09

15 688772 珠海冠宇 197,300 4,342,573.00 1.08

16 003031 中瓷电子 45,300 3,996,819.00 1.00

17 002223 鱼跃医疗 114,900 3,973,242.00 0.99

18 600867 通化东宝 361,300 3,912,879.00 0.98

19 000997 新大陆 195,900 3,841,599.00 0.96

20 300558 贝达药业 74,200 3,825,010.00 0.95

21 601058 赛轮轮胎 318,800 3,745,900.00 0.93

22 600060 海信视像 175,720 3,672,548.00 0.92

23 600737 中粮糖业 431,100 3,552,264.00 0.89

24 688002 睿创微纳 80,250 3,548,655.00 0.88

25 688276 百克生物 64,200 3,518,802.00 0.88

26 002422 科伦药业 116,600 3,387,230.00 0.84

27 601991 大唐发电 1,352,500 3,273,050.00 0.82

28 000960 锡业股份 225,900 3,234,888.00 0.81

29 600161 天坛生物 103,500 3,202,290.00 0.80


30 002531 天顺风能 267,300 3,100,680.00 0.77

31 002506 协鑫集成 1,091,800 2,991,532.00 0.75

32 300253 卫宁健康 411,800 2,960,842.00 0.74

33 600129 太极集团 63,500 2,950,210.00 0.74

34 300009 安科生物 285,400 2,916,788.00 0.73

35 300383 光环新网 298,900 2,905,308.00 0.72

36 600582 天地科技 530,200 2,884,288.00 0.72

37 000060 中金岭南 667,000 2,881,440.00 0.72

38 000636 风华高科 210,300 2,872,698.00 0.72

39 603225 新凤鸣 195,800 2,780,360.00 0.69

40 002078 太阳纸业 228,200 2,777,194.00 0.69

41 300026 红日药业 644,500 2,732,680.00 0.68

42 000830 鲁西化工 271,300 2,721,139.00 0.68

43 600398 海澜之家 366,500 2,719,430.00 0.68

44 002028 思源电气 52,100 2,711,284.00 0.68

45 600988 赤峰黄金 188,100 2,635,281.00 0.66

46 002131 利欧股份 1,136,100 2,590,308.00 0.65

47 300850 新强联 81,307 2,588,001.81 0.65

48 002244 滨江集团 354,000 2,573,580.00 0.64

49 002092 中泰化学 414,900 2,530,890.00 0.63

50 002155 湖南黄金 224,100 2,496,474.00 0.62

51 002683 广东宏大 121,600 2,441,728.00 0.61

52 002463 沪电股份 108,400 2,397,808.00 0.60

53 002625 光启技术 156,600 2,314,548.00 0.58

54 600699 均胜电子 128,400 2,306,064.00 0.57

55 600481 双良节能 271,000 2,292,660.00 0.57

56 002568 百润股份 92,580 2,278,393.80 0.57

57 300024 机器人 190,300 2,258,861.00 0.56

58 600637 东方明珠 298,600 2,245,472.00 0.56

59 600707 彩虹股份 330,900 2,233,575.00 0.56

60 600498 烽火通信 132,500 2,204,800.00 0.55


61 002532 天山铝业 365,900 2,199,059.00 0.55

62 603688 石英股份 25,100 2,180,688.00 0.54

63 600038 中直股份 56,000 2,157,680.00 0.54

64 000709 河钢股份 994,300 2,117,859.00 0.53

65 601966 玲珑轮胎 108,700 2,090,301.00 0.52

66 600968 海油发展 730,100 2,080,785.00 0.52

67 601000 唐山港 589,000 2,061,500.00 0.51

68 603885 吉祥航空 165,300 1,983,600.00 0.49

69 688029 南微医学 20,400 1,974,720.00 0.49

70 600977 中国电影 159,700 1,954,728.00 0.49

71 000739 普洛药业 126,107 1,940,786.73 0.48

72 603338 浙江鼎力 37,700 1,929,109.00 0.48

73 600925 苏能股份 347,200 1,913,072.00 0.48

74 000623 吉林敖东 114,100 1,727,474.00 0.43

75 600808 马钢股份 623,500 1,695,920.00 0.42

76 002791 坚朗五金 40,200 1,627,698.00 0.41

77 600208 新湖中宝 736,700 1,598,639.00 0.40

78 600879 航天电子 197,800 1,525,038.00 0.38

79 300296 利亚德 248,700 1,492,200.00 0.37

80 600416 湘电股份 92,800 1,473,664.00 0.37

81 000683 远兴能源 247,900 1,455,173.00 0.36

82 000423 东阿阿胶 29,400 1,450,008.00 0.36

83 600827 百联股份 151,000 1,432,990.00 0.36

84 603077 和邦生物 598,000 1,411,280.00 0.35

85 000937 冀中能源 197,100 1,407,294.00 0.35

86 600848 上海临港 138,300 1,389,915.00 0.35

87 600959 江苏有线 432,600 1,358,364.00 0.34

88 002472 双环传动 51,400 1,337,428.00 0.33

89 002326 永太科技 112,600 1,308,412.00 0.33

90 600642 申能股份 200,600 1,287,852.00 0.32

91 600056 中国医药 113,700 1,270,029.00 0.32


92 603160 汇顶科技 17,500 1,209,250.00 0.30

93 600820 隧道股份 209,400 1,206,144.00 0.30

94 603606 东方电缆 27,700 1,184,175.00 0.30

95 002044 美年健康 190,400 1,144,304.00 0.29

96 601717 郑煤机 85,200 1,077,780.00 0.27

97 600859 王府井 64,200 1,025,274.00 0.26

98 300017 网宿科技 126,400 992,240.00 0.25

99 002926 华西证券 123,300 956,808.00 0.24

100 603517 绝味食品 35,100 942,786.00 0.23

101 002572 索菲亚 57,400 915,530.00 0.23

102 002558 巨人网络 78,200 871,148.00 0.22

103 300866 安克创新 9,800 868,280.00 0.22

104 300251 光线传媒 104,900 854,935.00 0.21

105 600062 华润双鹤 45,700 850,020.00 0.21

106 002439 启明星辰 31,000 837,000.00 0.21

107 000089 深圳机场 129,500 832,685.00 0.21

108 002867 周大生 54,050 820,479.00 0.20

109 688153 唯捷创芯 12,500 818,750.00 0.20

110 000728 国元证券 118,700 810,721.00 0.20

111 002595 豪迈科技 26,900 800,813.00 0.20

112 600906 财达证券 105,300 789,750.00 0.20

113 300118 东方日升 44,500 785,425.00 0.20

114 002739 万达电影 60,200 783,804.00 0.20

115 300285 国瓷材料 33,900 783,768.00 0.20

116 002563 森马服饰 135,700 782,989.00 0.20

117 002064 华峰化学 116,600 782,386.00 0.19

118 001203 大中矿业 76,700 780,039.00 0.19

119 600153 建发股份 81,000 780,030.00 0.19

120 603650 彤程新材 23,400 779,220.00 0.19

121 600316 洪都航空 36,800 779,056.00 0.19

122 000598 兴蓉环境 136,900 778,961.00 0.19


123 600517 国网英大 163,300 778,941.00 0.19

124 002019 亿帆医药 52,700 778,906.00 0.19

125 601778 晶科科技 222,500 778,750.00 0.19

126 600862 中航高科 35,110 777,686.50 0.19

127 603568 伟明环保 48,600 777,600.00 0.19

128 300724 捷佳伟创 10,500 777,105.00 0.19

129 600325 华发股份 107,600 775,796.00 0.19

130 603317 天味食品 58,300 774,807.00 0.19

131 002865 钧达股份 10,000 774,800.00 0.19

132 002032 苏泊尔 14,600 773,946.00 0.19

133 603866 桃李面包 101,000 773,660.00 0.19

134 603826 坤彩科技 13,100 773,293.00 0.19

135 688234 天岳先进 11,700 773,019.00 0.19

136 601108 财通证券 99,600 772,896.00 0.19

137 002653 海思科 33,300 770,895.00 0.19

138 300394 天孚通信 8,400 768,768.00 0.19

139 688520 神州细胞 14,208 765,384.96 0.19

140 000729 燕京啤酒 88,300 762,029.00 0.19

141 688180 君实生物 18,216 761,975.28 0.19

142 600258 首旅酒店 48,600 759,132.00 0.19

143 600801 华新水泥 57,700 717,211.00 0.18

144 688728 格科微 31,700 648,899.00 0.16

145 000783 长江证券 120,100 646,138.00 0.16

146 601636 旗滨集团 92,800 634,752.00 0.16

147 603233 大参林 24,000 597,600.00 0.15

148 000400 许继电气 26,700 586,332.00 0.15

149 600909 华安证券 119,400 582,672.00 0.15

150 600282 南钢股份 151,700 561,290.00 0.14

151 600663 陆家嘴 63,000 551,250.00 0.14

152 002128 电投能源 36,900 526,563.00 0.13

153 000563 陕国投A 164,800 500,992.00 0.12


154 000021 深科技 29,200 473,332.00 0.12

155 000539 粤电力A 94,400 461,616.00 0.12

156 600928 西安银行 130,800 435,564.00 0.11

157 603267 鸿远电子 8,500 426,700.00 0.11

158 600415 小商品城 57,800 423,096.00 0.11

159 000887 中鼎股份 23,800 294,406.00 0.07

160 600764 中国海防 10,900 271,955.00 0.07

161 002203 海亮股份 22,200 247,530.00 0.06

162 601666 平煤股份 21,300 246,228.00 0.06

163 002152 广电运通 12,700 155,702.00 0.04

164 600369 西南证券 36,000 147,240.00 0.04

165 603444 吉比特 500 122,560.00 0.03

166 603228 景旺电子 4,500 101,520.00 0.03

167 002368 太极股份 3,000 88,590.00 0.02

168 000009 中国宝安 7,000 82,180.00 0.02

169 601168 西部矿业 5,600 79,912.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 688226 威腾电气 51,600 970,080.00 0.24

2 300947 德必集团 61,000 957,090.00 0.24

3 688168 安博通 25,941 938,026.56 0.23

4 300084 海默科技 119,700 914,508.00 0.23

5 300851 交大思诺 27,500 857,175.00 0.21

6 002811 郑中设计 86,600 853,010.00 0.21

7 002823 凯中精密 65,400 830,580.00 0.21

8 002615 哈尔斯 112,700 826,091.00 0.21

9 002753 永东股份 99,400 820,050.00 0.20


10 605128 上海沿浦 13,900 806,895.00 0.20

11 688310 迈得医疗 26,200 783,380.00 0.20

12 000533 顺钠股份 165,000 773,850.00 0.19

13 000554 泰山石油 129,800 748,946.00 0.19

14 301004 嘉益股份 16,100 731,745.00 0.18

15 300998 宁波方正 29,700 685,476.00 0.17

16 600241 时代万恒 73,000 654,810.00 0.16

17 000020 深华发A 50,100 648,795.00 0.16

18 300411 金盾股份 90,300 631,197.00 0.16

19 001331 胜通能源 36,100 630,306.00 0.16

20 301257 普蕊斯 9,900 628,650.00 0.16

21 688398 赛特新材 19,700 622,520.00 0.16

22 301199 迈赫股份 23,100 606,375.00 0.15

23 688571 杭华股份 80,803 604,406.44 0.15

24 002103 广博股份 73,600 589,536.00 0.15

25 300563 神宇股份 36,700 586,833.00 0.15

26 603329 上海雅仕 36,700 584,998.00 0.15

27 300965 恒宇信通 10,900 578,572.00 0.14

28 300577 开润股份 39,100 573,597.00 0.14

29 605169 洪通燃气 50,300 569,899.00 0.14

30 002112 三变科技 53,800 563,824.00 0.14

31 001207 联科科技 33,000 562,650.00 0.14

32 600692 亚通股份 88,200 549,486.00 0.14

33 605288 凯迪股份 11,600 546,592.00 0.14

34 002998 优彩资源 67,000 532,650.00 0.13

35 002133 广宇集团 151,300 528,037.00 0.13

36 300898 熊猫乳品 20,600 497,696.00 0.12

37 301160 翔楼新材 11,700 494,091.00 0.12

38 300538 同益股份 24,300 485,757.00 0.12

39 603121 华培动力 44,400 482,628.00 0.12

40 002443 金洲管道 70,200 480,870.00 0.12


41 603050 科林电气 26,700 479,265.00 0.12

42 000421 南京公用 66,400 464,136.00 0.12

43 002981 朝阳科技 12,800 444,416.00 0.11

44 603238 诺邦股份 31,400 431,750.00 0.11

45 300963 中洲特材 32,800 430,336.00 0.11

46 300272 开能健康 68,300 423,460.00 0.11

47 300862 蓝盾光电 9,900 418,176.00 0.10

48 300375 鹏翎股份 74,500 411,985.00 0.10

49 688028 沃尔德 16,089 400,455.21 0.10

50 002296 辉煌科技 46,800 386,100.00 0.10

51 002381 双箭股份 50,200 380,516.00 0.09

52 300819 聚杰微纤 22,900 356,095.00 0.09

53 600262 北方股份 18,100 348,425.00 0.09

54 300905 宝丽迪 17,600 341,088.00 0.09

55 603326 我乐家居 36,100 340,423.00 0.08

56 601996 丰林集团 119,200 339,720.00 0.08

57 603929 亚翔集成 14,000 334,880.00 0.08

58 600854 春兰股份 63,400 334,118.00 0.08

59 600097 开创国际 29,400 314,286.00 0.08

60 600159 大龙地产 79,000 308,100.00 0.08

61 605319 无锡振华 13,300 306,166.00 0.08

62 603130 云中马 14,200 306,010.00 0.08

63 301227 森鹰窗业 10,700 289,649.00 0.07

64 603739 蔚蓝生物 18,200 277,004.00 0.07

65 688244 永信至诚 4,924 274,709.96 0.07

66 002687 乔治白 50,300 268,099.00 0.07

67 300501 海顺新材 18,000 259,740.00 0.06

68 605580 恒盛能源 22,100 256,802.00 0.06

69 600423 柳化股份 67,400 246,684.00 0.06

70 300545 联得装备 7,100 245,305.00 0.06

71 301033 迈普医学 5,600 243,824.00 0.06


72 002988 豪美新材 10,100 241,087.00 0.06

73 603790 雅运股份 17,200 240,972.00 0.06

74 000548 湖南投资 42,300 230,535.00 0.06

75 300441 鲍斯股份 30,700 211,523.00 0.05

76 002628 成都路桥 62,000 204,600.00 0.05

77 688288 鸿泉物联 8,300 197,208.00 0.05

78 300067 安诺其 62,500 194,375.00 0.05

79 300421 力星股份 15,000 193,650.00 0.05

80 002891 中宠股份 7,300 192,355.00 0.05

81 002971 和远气体 6,900 191,268.00 0.05

82 002905 金逸影视 17,400 190,704.00 0.05

83 002919 名臣健康 7,400 189,736.00 0.05

84 688325 赛微微电 4,808 188,425.52 0.05

85 603920 世运电路 9,800 179,144.00 0.04

86 603048 浙江黎明 9,400 174,558.00 0.04

87 603003 龙宇股份 12,600 174,006.00 0.04

88 300105 龙源技术 25,500 173,145.00 0.04

89 603111 康尼机电 30,600 170,442.00 0.04

90 600754 锦江酒店 5,700 170,430.00 0.04

91 601019 山东出版 17,800 166,964.00 0.04

92 603989 艾华集团 7,700 165,704.00 0.04

93 603067 振华股份 16,100 164,059.00 0.04

94 603859 能科科技 4,300 162,239.00 0.04

95 688219 会通股份 14,726 161,544.22 0.04

96 300743 天地数码 11,500 159,620.00 0.04

97 603611 诺力股份 8,200 155,226.00 0.04

98 600558 大西洋 37,900 154,253.00 0.04

99 603801 志邦家居 9,100 152,607.00 0.04

100 688589 力合微 3,800 151,658.00 0.04

101 688049 炬芯科技 3,975 151,328.25 0.04

102 301229 纽泰格 4,500 149,625.00 0.04


103 300708 聚灿光电 12,600 142,128.00 0.04

104 603328 依顿电子 17,400 141,810.00 0.04

105 603300 华铁应急 22,100 141,440.00 0.04

106 003012 东鹏控股 17,100 141,075.00 0.04

107 000633 合金投资 19,400 137,740.00 0.03

108 601999 出版传媒 18,500 137,640.00 0.03

109 603602 纵横通信 9,300 137,082.00 0.03

110 002588 史丹利 21,200 135,256.00 0.03

111 000888 峨眉山A 14,900 133,057.00 0.03

112 688484 南芯科技 3,300 131,505.00 0.03

113 603187 海容冷链 8,600 130,376.00 0.03

114 002449 国星光电 12,900 122,163.00 0.03

115 603058 永吉股份 13,000 117,910.00 0.03

116 300882 万胜智能 4,800 116,928.00 0.03

117 601956 东贝集团 19,500 116,415.00 0.03

118 600587 新华医疗 4,500 116,055.00 0.03

119 600826 兰生股份 13,100 115,804.00 0.03

120 688596 正帆科技 2,900 114,927.00 0.03

121 301043 绿岛风 3,500 114,555.00 0.03

122 688626 翔宇医疗 2,100 111,909.00 0.03

123 688489 三未信安 2,378 111,813.56 0.03

124 603112 华翔股份 9,200 111,780.00 0.03

125 601811 新华文轩 8,100 110,646.00 0.03

126 002035 华帝股份 17,800 110,538.00 0.03

127 002913 奥士康 3,600 110,340.00 0.03

128 603365 水星家纺 7,600 109,288.00 0.03

129 000902 新洋丰 9,500 108,205.00 0.03

130 300102 乾照光电 14,700 108,045.00 0.03

131 603516 淳中科技 4,800 107,856.00 0.03

132 688510 航亚科技 6,100 107,482.00 0.03

133 600757 长江传媒 14,400 107,280.00 0.03


134 002773 康弘药业 5,800 106,952.00 0.03

135 000612 焦作万方 18,600 106,950.00 0.03

136 688768 容知日新 2,900 106,749.00 0.03

137 301045 天禄科技 3,900 106,080.00 0.03

138 300566 激智科技 5,600 104,608.00 0.03

139 605167 利柏特 10,900 103,441.00 0.03

140 003000 劲仔食品 8,400 102,648.00 0.03

141 688620 安凯微 8,654 102,290.28 0.03

142 603283 赛腾股份 1,400 101,584.00 0.03

143 603683 晶华新材 9,000 101,340.00 0.03

144 001229 魅视科技 2,800 99,680.00 0.02

145 002130 沃尔核材 13,200 99,660.00 0.02

146 002783 凯龙股份 8,500 98,515.00 0.02

147 300535 达威股份 5,600 98,056.00 0.02

148 002484 江海股份 6,100 97,966.00 0.02

149 002918 蒙娜丽莎 7,200 97,488.00 0.02

150 688080 映翰通 2,400 97,392.00 0.02

151 000338 潍柴动力 7,100 96,915.00 0.02

152 300843 胜蓝股份 4,200 96,516.00 0.02

153 603368 柳药集团 5,100 96,492.00 0.02

154 603076 乐惠国际 3,600 96,480.00 0.02

155 603221 爱丽家居 9,700 96,418.00 0.02

156 000920 沃顿科技 9,700 96,321.00 0.02

157 600887 伊利股份 3,600 96,300.00 0.02

158 301323 新莱福 2,600 96,174.00 0.02

159 603197 保隆科技 1,700 95,880.00 0.02

160 300695 兆丰股份 1,800 95,328.00 0.02

161 688138 清溢光电 4,200 95,004.00 0.02

162 688689 银河微电 3,400 94,758.00 0.02

163 301239 普瑞眼科 1,100 94,600.00 0.02

164 002410 广联达 5,500 94,270.00 0.02


165 688566 吉贝尔 3,000 94,170.00 0.02

166 603507 振江股份 3,600 93,276.00 0.02

167 002165 红宝丽 22,000 93,060.00 0.02

168 002991 甘源食品 1,300 92,898.00 0.02

169 001338 永顺泰 7,700 92,862.00 0.02

170 300752 隆利科技 5,100 92,667.00 0.02

171 300845 捷安高科 5,100 92,157.00 0.02

172 002641 公元股份 18,300 92,049.00 0.02

173 603871 嘉友国际 5,800 91,988.00 0.02

174 603008 喜临门 5,400 91,854.00 0.02

175 300902 国安达 2,600 91,650.00 0.02

176 002393 力生制药 3,500 91,350.00 0.02

177 002922 伊戈尔 6,100 90,585.00 0.02

178 603096 新经典 4,600 90,528.00 0.02

179 688569 铁科轨道 3,270 90,284.70 0.02

180 688171 纬德信息 4,000 90,000.00 0.02

181 688669 聚石化学 4,800 89,952.00 0.02

182 300243 瑞丰高材 9,200 89,884.00 0.02

183 001330 博纳影业 12,400 89,280.00 0.02

184 002083 孚日股份 17,700 89,208.00 0.02

185 300870 欧陆通 2,000 88,540.00 0.02

186 301026 浩通科技 2,900 88,305.00 0.02

187 603136 天目湖 4,800 88,176.00 0.02

188 301122 采纳股份 2,600 88,036.00 0.02

189 688687 凯因科技 2,500 87,150.00 0.02

190 000811 冰轮环境 6,400 86,848.00 0.02

191 300791 仙乐健康 2,500 86,650.00 0.02

192 300514 友讯达 5,300 86,390.00 0.02

193 300415 伊之密 4,900 86,387.00 0.02

194 688368 晶丰明源 800 86,352.00 0.02

195 300992 泰福泵业 4,000 86,320.00 0.02


196 000543 皖能电力 13,700 85,762.00 0.02

197 301170 锡南科技 2,800 85,204.00 0.02

198 600483 福能股份 10,300 85,181.00 0.02

199 300389 艾比森 4,900 84,966.00 0.02

200 300145 中金环境 28,000 84,560.00 0.02

201 603039 泛微网络 1,800 84,420.00 0.02

202 603556 海兴电力 2,900 84,187.00 0.02

203 002827 高争民爆 5,000 83,750.00 0.02

204 688223 晶科能源 9,424 83,496.64 0.02

205 002737 葵花药业 3,200 83,136.00 0.02

206 300476 胜宏科技 4,500 83,025.00 0.02

207 688332 中科蓝讯 1,100 82,962.00 0.02

208 603093 南华期货 6,900 82,800.00 0.02

209 002899 英派斯 5,000 82,750.00 0.02

210 601801 皖新传媒 11,900 82,705.00 0.02

211 002970 锐明技术 2,700 82,647.00 0.02

212 603167 渤海轮渡 9,300 82,584.00 0.02

213 002837 英维克 3,000 82,440.00 0.02

214 002469 三维化学 13,600 82,416.00 0.02

215 605007 五洲特纸 5,600 82,376.00 0.02

216 002841 视源股份 1,800 82,368.00 0.02

217 001218 丽臣实业 3,800 82,118.00 0.02

218 600215 派斯林 9,600 81,984.00 0.02

219 002452 长高电新 11,500 81,650.00 0.02

220 000597 东北制药 15,100 80,785.00 0.02

221 301503 智迪科技 2,400 80,736.00 0.02

222 300194 福安药业 18,400 80,592.00 0.02

223 688616 西力科技 5,900 80,476.00 0.02

224 000651 格力电器 2,500 80,425.00 0.02

225 301127 天源环保 7,300 80,227.00 0.02

226 001380 华纬科技 2,300 80,132.00 0.02


227 301373 凌玮科技 2,700 80,055.00 0.02

228 601789 宁波建工 19,300 79,902.00 0.02

229 603029 天鹅股份 3,900 79,560.00 0.02

230 688593 新相微 5,400 79,488.00 0.02

231 300900 广联航空 3,200 78,976.00 0.02

232 603758 秦安股份 6,900 78,936.00 0.02

233 603319 湘油泵 4,500 78,930.00 0.02

234 002877 智能自控 7,500 78,525.00 0.02

235 002357 富临运业 10,400 78,520.00 0.02

236 300908 仲景食品 1,900 78,413.00 0.02

237 603080 新疆火炬 4,700 78,302.00 0.02

238 301096 百诚医药 1,200 78,120.00 0.02

239 688083 中望软件 700 69,678.00 0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 600871 石化油服 33,621,981.00 7.55

2 002572 索菲亚 30,514,527.50 6.85

3 600060 海信视像 28,150,109.72 6.32

4 002056 横店东磁 26,620,971.36 5.98

5 002422 科伦药业 25,871,431.00 5.81

6 000729 燕京啤酒 25,408,205.91 5.70

7 601958 金钼股份 24,519,783.00 5.50

8 002155 湖南黄金 24,067,313.28 5.40

9 002028 思源电气 23,954,496.97 5.38

10 600699 均胜电子 23,909,404.00 5.37

11 600066 宇通客车 23,907,354.50 5.37


12 600161 天坛生物 23,736,337.72 5.33

13 000709 河钢股份 23,288,878.13 5.23

14 600827 百联股份 23,225,851.95 5.21

15 002223 鱼跃医疗 23,061,486.00 5.18

16 002429 兆驰股份 22,822,757.00 5.12

17 002739 万达电影 21,971,889.45 4.93

18 600535 天士力 21,807,802.00 4.90

19 600481 双良节能 21,606,972.92 4.85

20 688029 南微医学 21,022,831.66 4.72

21 600707 彩虹股份 20,945,972.00 4.70

22 600968 海油发展 20,902,167.00 4.69

23 600737 中粮糖业 20,609,856.00 4.63

24 601717 郑煤机 20,595,247.00 4.62

25 688006 杭可科技 20,436,315.03 4.59

26 600038 中直股份 19,968,037.89 4.48

27 600497 驰宏锌锗 19,690,836.00 4.42

28 300115 长盈精密 19,553,782.40 4.39

29 600820 隧道股份 19,422,159.00 4.36

30 603650 彤程新材 19,124,224.10 4.29

31 600637 东方明珠 19,003,203.26 4.27

32 002131 利欧股份 18,818,342.00 4.22

33 002867 周大生 18,659,206.00 4.19

34 300001 特锐德 18,590,753.59 4.17

35 002273 水晶光电 18,489,691.50 4.15

36 000937 冀中能源 18,328,063.00 4.11

37 600909 华安证券 18,177,167.20 4.08

38 000778 新兴铸管 18,136,601.00 4.07

39 300724 捷佳伟创 18,130,485.32 4.07

40 002568 百润股份 18,061,997.20 4.05

41 000060 中金岭南 17,819,881.12 4.00

42 600329 达仁堂 17,787,434.00 3.99


43 002444 巨星科技 17,738,732.00 3.98

44 002373 千方科技 17,481,610.00 3.92

45 300861 美畅股份 17,467,653.40 3.92

46 002299 圣农发展 17,414,578.00 3.91

47 601991 大唐发电 17,136,159.00 3.85

48 600879 航天电子 17,079,970.04 3.83

49 600582 天地科技 17,076,043.00 3.83

50 300832 新产业 16,950,469.00 3.80

51 002250 联化科技 16,764,460.83 3.76

52 000630 铜陵有色 16,696,739.00 3.75

53 600315 上海家化 16,694,566.50 3.75

54 300146 汤臣倍健 16,308,388.58 3.66

55 688208 道通科技 16,265,901.11 3.65

56 002439 启明星辰 16,238,905.00 3.65

57 002745 木林森 16,055,991.00 3.60

58 600489 中金黄金 15,865,514.98 3.56

59 601058 赛轮轮胎 15,653,200.00 3.51

60 600580 卧龙电驱 15,585,619.00 3.50

61 601168 西部矿业 15,569,781.00 3.49

62 600597 光明乳业 15,560,236.04 3.49

63 300009 安科生物 15,553,570.20 3.49

64 300296 利亚德 15,454,428.00 3.47

65 601966 玲珑轮胎 15,357,992.00 3.45

66 600566 济川药业 15,194,629.00 3.41

67 600027 华电国际 15,172,499.00 3.41

68 002791 坚朗五金 15,149,460.00 3.40

69 600529 山东药玻 15,115,076.00 3.39

70 603160 汇顶科技 15,025,595.00 3.37

71 688002 睿创微纳 14,966,726.88 3.36

72 600062 华润双鹤 14,957,462.29 3.36

73 300017 网宿科技 14,899,728.00 3.34


74 603885 吉祥航空 14,884,000.00 3.34

75 002465 海格通信 14,808,755.00 3.32

76 002683 广东宏大 14,807,707.00 3.32

77 300866 安克创新 14,750,165.02 3.31

78 000728 国元证券 14,601,589.80 3.28

79 002244 滨江集团 14,558,796.00 3.27

80 600642 申能股份 14,549,386.88 3.27

81 002128 电投能源 14,464,434.00 3.25

82 600271 航天信息 14,436,336.00 3.24

83 603127 昭衍新药 14,423,696.00 3.24

84 000997 新大陆 14,369,974.00 3.23

85 300253 卫宁健康 14,344,303.62 3.22

86 600863 内蒙华电 14,242,493.00 3.20

87 600755 厦门国贸 14,233,112.29 3.19

88 601778 晶科科技 14,098,238.00 3.16

89 000975 银泰黄金 14,035,087.44 3.15

90 600348 华阳股份 14,026,393.00 3.15

91 601555 东吴证券 13,922,732.00 3.13

92 603338 浙江鼎力 13,909,216.00 3.12

93 603317 天味食品 13,620,392.20 3.06

94 000423 东阿阿胶 13,422,694.89 3.01

95 600859 王府井 13,357,679.26 3.00

96 002600 领益智造 13,287,545.00 2.98

97 600170 上海建工 13,182,940.00 2.96

98 000623 吉林敖东 13,180,354.30 2.96

99 300308 中际旭创 13,056,358.23 2.93

100 601077 渝农商行 13,045,887.00 2.93

101 000563 陕国投A 13,043,716.00 2.93

102 000537 中绿电 12,812,881.28 2.88

103 000887 中鼎股份 12,762,460.00 2.86

104 600521 华海药业 12,721,018.00 2.86


105 002138 顺络电子 12,693,856.00 2.85

106 002531 天顺风能 12,663,151.00 2.84

107 600339 中油工程 12,658,453.88 2.84

108 600667 太极实业 12,623,105.64 2.83

109 300003 乐普医疗 12,549,192.00 2.82

110 000898 鞍钢股份 12,501,834.00 2.81

111 600862 中航高科 12,500,611.80 2.81

112 002511 中顺洁柔 12,468,583.00 2.80

113 600988 赤峰黄金 12,441,952.00 2.79

114 603719 良品铺子 12,415,442.05 2.79

115 300487 蓝晓科技 12,374,727.20 2.78

116 601333 广深铁路 12,258,186.00 2.75

117 688772 珠海冠宇 12,229,865.42 2.75

118 600970 中材国际 12,218,415.00 2.74

119 002506 协鑫集成 12,202,428.00 2.74

120 002985 北摩高科 12,169,196.15 2.73

121 002152 广电运通 12,138,237.00 2.72

122 000683 远兴能源 12,023,053.00 2.70

123 002353 杰瑞股份 11,913,118.00 2.67

124 603688 石英股份 11,899,698.00 2.67

125 601128 常熟银行 11,725,686.00 2.63

126 603233 大参林 11,588,344.62 2.60

127 000636 风华高科 11,464,591.00 2.57

128 688777 中控技术 11,451,950.71 2.57

129 600021 上海电力 11,359,499.20 2.55

130 300677 英科医疗 11,358,709.00 2.55

131 600390 五矿资本 11,318,682.00 2.54

132 002831 裕同科技 11,281,214.62 2.53

133 002372 伟星新材 11,209,420.00 2.52

134 600901 江苏金租 11,127,815.00 2.50

135 601869 长飞光纤 11,111,527.29 2.49


136 600728 佳都科技 11,087,719.00 2.49

137 603613 国联股份 11,027,860.00 2.48

138 002532 天山铝业 10,957,836.00 2.46

139 600498 烽火通信 10,897,813.90 2.45

140 600623 华谊集团 10,856,304.88 2.44

141 300251 光线传媒 10,818,823.14 2.43

142 600372 中航机载 10,806,799.44 2.43

143 300136 信维通信 10,696,104.04 2.40

144 002939 长城证券 10,692,595.00 2.40

145 000988 华工科技 10,580,885.98 2.37

146 002595 豪迈科技 10,472,174.00 2.35

147 300118 东方日升 10,459,575.00 2.35

148 002690 美亚光电 10,435,191.97 2.34

149 300558 贝达药业 10,352,526.00 2.32

150 600718 东软集团 10,351,846.00 2.32

151 603596 伯特利 10,319,312.02 2.32

152 002508 老板电器 10,313,010.14 2.31

153 600655 豫园股份 10,306,009.00 2.31

154 600959 江苏有线 10,292,892.00 2.31

155 600109 国金证券 10,267,177.00 2.30

156 000738 航发控制 10,192,035.06 2.29

157 601636 旗滨集团 10,108,811.17 2.27

158 002249 大洋电机 10,072,424.00 2.26

159 600808 马钢股份 10,047,383.00 2.26

160 600325 华发股份 10,023,557.00 2.25

161 600352 浙江龙盛 10,017,362.00 2.25

162 600369 西南证券 9,997,045.00 2.24

163 601108 财通证券 9,879,823.00 2.22

164 600598 北大荒 9,847,773.00 2.21

165 300850 新强联 9,759,120.56 2.19

166 002065 东华软件 9,738,125.00 2.19


167 300442 润泽科技 9,637,744.80 2.16

168 600528 中铁工业 9,635,006.00 2.16

169 601969 海南矿业 9,616,967.00 2.16

170 000513 丽珠集团 9,536,230.88 2.14

171 600867 通化东宝 9,495,427.00 2.13

172 000960 锡业股份 9,489,707.00 2.13

173 603225 新凤鸣 9,485,492.00 2.13

174 002078 太阳纸业 9,437,892.00 2.12

175 600131 国网信通 9,278,935.00 2.08

176 600967 内蒙一机 9,256,718.00 2.08

177 600008 首创环保 9,256,560.00 2.08

178 300568 星源材质 9,224,836.46 2.07

179 600516 方大炭素 9,208,319.00 2.07

180 002468 申通快递 9,207,491.95 2.07

181 600208 新湖中宝 9,143,010.00 2.05

182 601928 凤凰传媒 9,132,771.00 2.05

183 002368 太极股份 9,110,435.00 2.04

184 300383 光环新网 9,056,869.00 2.03

185 600487 亨通光电 9,028,726.00 2.03

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 600871 石化油服 35,096,882.00 7.88

2 002572 索菲亚 29,121,162.43 6.54

3 002422 科伦药业 27,855,928.00 6.25

4 600060 海信视像 27,826,676.21 6.25

5 002056 横店东磁 27,128,303.64 6.09

6 000729 燕京啤酒 25,248,263.00 5.67


7 600699 均胜电子 23,782,729.20 5.34

8 300115 长盈精密 23,504,800.99 5.28

9 002739 万达电影 22,847,773.08 5.13

10 300308 中际旭创 22,747,408.00 5.11

11 600968 海油发展 22,067,943.00 4.95

12 002028 思源电气 22,017,328.05 4.94

13 600827 百联股份 21,913,694.88 4.92

14 600066 宇通客车 21,847,756.93 4.90

15 601958 金钼股份 21,774,873.00 4.89

16 000709 河钢股份 21,547,850.55 4.84

17 002155 湖南黄金 21,276,801.32 4.78

18 688006 杭可科技 20,850,963.42 4.68

19 300832 新产业 20,724,244.98 4.65

20 600161 天坛生物 20,573,402.83 4.62

21 300861 美畅股份 20,513,218.00 4.60

22 300724 捷佳伟创 20,427,897.15 4.59

23 600707 彩虹股份 20,299,751.00 4.56

24 600820 隧道股份 20,102,686.00 4.51

25 002273 水晶光电 19,938,001.00 4.48

26 600909 华安证券 19,596,006.40 4.40

27 300017 网宿科技 19,590,193.00 4.40

28 002444 巨星科技 19,541,611.74 4.39

29 600481 双良节能 19,453,368.00 4.37

30 002223 鱼跃医疗 19,263,714.00 4.32

31 601717 郑煤机 19,239,754.48 4.32

32 000778 新兴铸管 19,154,517.00 4.30

33 600879 航天电子 18,774,456.21 4.21

34 688029 南微医学 18,629,743.68 4.18

35 000937 冀中能源 18,612,357.38 4.18

36 002250 联化科技 18,582,662.00 4.17

37 002745 木林森 18,261,880.00 4.10


38 600329 达仁堂 18,204,350.77 4.09

39 603650 彤程新材 18,194,527.04 4.08

40 600535 天士力 18,089,922.92 4.06

41 600038 中直股份 17,854,364.00 4.01

42 600566 济川药业 17,840,948.25 4.00

43 002867 周大生 17,830,350.77 4.00

44 002299 圣农发展 17,643,824.00 3.96

45 002429 兆驰股份 17,347,950.00 3.89

46 002131 利欧股份 17,328,894.00 3.89

47 600582 天地科技 17,315,597.67 3.89

48 600637 东方明珠 16,988,422.00 3.81

49 600755 厦门国贸 16,874,420.00 3.79

50 600737 中粮糖业 16,733,029.00 3.76

51 300009 安科生物 16,693,636.20 3.75

52 603127 昭衍新药 16,472,125.74 3.70

53 600489 中金黄金 16,435,296.89 3.69

54 600315 上海家化 16,321,059.00 3.66

55 300146 汤臣倍健 16,279,940.24 3.65

56 000060 中金岭南 16,088,167.23 3.61

57 002439 启明星辰 15,962,958.00 3.58

58 300866 安克创新 15,899,435.00 3.57

59 000537 中绿电 15,853,467.39 3.56

60 601168 西部矿业 15,708,442.00 3.53

61 601869 长飞光纤 15,663,820.58 3.52

62 002152 广电运通 15,636,180.00 3.51

63 600597 光明乳业 15,521,442.00 3.48

64 601333 广深铁路 15,479,617.00 3.47

65 600027 华电国际 15,272,421.00 3.43

66 002465 海格通信 15,014,860.00 3.37

67 600497 驰宏锌锗 15,008,018.00 3.37

68 000728 国元证券 14,912,487.00 3.35


69 600521 华海药业 14,837,939.50 3.33

70 600062 华润双鹤 14,778,565.99 3.32

71 300296 利亚德 14,701,951.00 3.30

72 002568 百润股份 14,689,054.60 3.30

73 600667 太极实业 14,500,585.84 3.25

74 600863 内蒙华电 14,496,038.00 3.25

75 603317 天味食品 14,475,875.29 3.25

76 601555 东吴证券 14,415,911.00 3.24

77 600271 航天信息 14,361,381.00 3.22

78 603160 汇顶科技 14,279,420.00 3.21

79 002353 杰瑞股份 14,120,981.04 3.17

80 300136 信维通信 14,078,616.40 3.16

81 601778 晶科科技 14,058,866.00 3.16

82 002244 滨江集团 14,026,793.00 3.15

83 600348 华阳股份 13,951,515.00 3.13

84 000975 银泰黄金 13,913,130.78 3.12

85 002128 电投能源 13,896,477.00 3.12

86 600170 上海建工 13,872,132.92 3.11

87 601991 大唐发电 13,701,600.00 3.08

88 000988 华工科技 13,613,898.29 3.06

89 601077 渝农商行 13,589,344.00 3.05

90 300003 乐普医疗 13,486,195.61 3.03

91 600642 申能股份 13,474,066.60 3.02

92 002683 广东宏大 13,333,295.00 2.99

93 600718 东软集团 13,303,149.00 2.99

94 000887 中鼎股份 13,192,211.09 2.96

95 601058 赛轮轮胎 13,131,560.00 2.95

96 002985 北摩高科 13,101,631.50 2.94

97 002831 裕同科技 13,093,378.01 2.94

98 603719 良品铺子 12,990,798.89 2.92

99 601966 玲珑轮胎 12,987,407.04 2.92


100 002600 领益智造 12,964,001.00 2.91

101 002373 千方科技 12,874,813.10 2.89

102 000898 鞍钢股份 12,858,852.00 2.89

103 600339 中油工程 12,811,229.88 2.88

104 600580 卧龙电驱 12,785,134.00 2.87

105 300253 卫宁健康 12,559,517.00 2.82

106 300001 特锐德 12,538,233.00 2.81

107 000563 陕国投A 12,477,102.00 2.80

108 601128 常熟银行 12,462,003.00 2.80

109 600970 中材国际 12,425,070.99 2.79

110 603885 吉祥航空 12,416,781.00 2.79

111 002384 东山精密 12,412,454.00 2.79

112 600131 国网信通 12,406,648.38 2.78

113 002791 坚朗五金 12,368,090.00 2.78

114 600901 江苏金租 12,366,486.23 2.78

115 600859 王府井 12,346,322.88 2.77

116 603338 浙江鼎力 12,343,648.06 2.77

117 000623 吉林敖东 12,252,627.15 2.75

118 300487 蓝晓科技 12,247,865.00 2.75

119 000423 东阿阿胶 12,172,164.72 2.73

120 002511 中顺洁柔 12,119,229.30 2.72

121 603613 国联股份 12,031,136.75 2.70

122 600008 首创环保 11,889,436.00 2.67

123 002372 伟星新材 11,713,929.00 2.63

124 300677 英科医疗 11,593,040.02 2.60

125 600390 五矿资本 11,573,659.00 2.60

126 000630 铜陵有色 11,487,217.00 2.58

127 603688 石英股份 11,448,644.00 2.57

128 600862 中航高科 11,424,423.00 2.56

129 600435 北方导航 11,355,961.00 2.55

130 000997 新大陆 11,322,874.00 2.54


131 688777 中控技术 11,280,368.95 2.53

132 600021 上海电力 11,265,898.00 2.53

133 002249 大洋电机 11,235,722.00 2.52

134 603233 大参林 11,171,653.52 2.51

135 688002 睿创微纳 11,170,908.53 2.51

136 600325 华发股份 11,127,634.00 2.50

137 000738 航发控制 11,124,269.88 2.50

138 600160 巨化股份 11,076,527.50 2.49

139 688208 道通科技 10,989,940.75 2.47

140 002939 长城证券 10,952,417.00 2.46

141 002409 雅克科技 10,931,688.08 2.45

142 600623 华谊集团 10,912,829.00 2.45

143 600728 佳都科技 10,738,386.00 2.41

144 300568 星源材质 10,610,818.09 2.38

145 002690 美亚光电 10,558,471.14 2.37

146 600967 内蒙一机 10,507,471.00 2.36

147 600655 豫园股份 10,383,129.80 2.33

148 601718 际华集团 10,332,685.00 2.32

149 600372 中航机载 10,322,487.01 2.32

150 002595 豪迈科技 10,296,370.34 2.31

151 603596 伯特利 10,278,305.00 2.31

152 601108 财通证券 10,270,168.20 2.31

153 002506 协鑫集成 10,218,229.00 2.29

154 600985 淮北矿业 10,198,671.00 2.29

155 300251 光线传媒 10,186,205.29 2.29

156 000683 远兴能源 10,131,483.00 2.27

157 601928 凤凰传媒 10,122,551.00 2.27

158 600369 西南证券 10,116,866.00 2.27

159 600109 国金证券 10,065,154.53 2.26

160 600988 赤峰黄金 10,031,842.00 2.25

161 600528 中铁工业 9,955,575.00 2.23


162 600598 北大荒 9,910,467.00 2.22

163 601699 潞安环能 9,902,529.60 2.22

164 600352 浙江龙盛 9,877,472.86 2.22

165 000513 丽珠集团 9,844,607.36 2.21

166 601969 海南矿业 9,807,915.00 2.20

167 002508 老板电器 9,803,363.00 2.20

168 600959 江苏有线 9,669,286.00 2.17

169 600529 山东药玻 9,631,275.00 2.16

170 002065 东华软件 9,604,309.00 2.16

171 603345 安井食品 9,602,123.00 2.16

172 002368 太极股份 9,594,815.00 2.15

173 300182 捷成股份 9,550,182.33 2.14

174 601665 齐鲁银行 9,533,463.00 2.14

175 300118 东方日升 9,499,211.00 2.13

176 002966 苏州银行 9,471,842.00 2.13

177 002531 天顺风能 9,464,273.00 2.12

178 000012 南玻A 9,342,292.56 2.10

179 603927 中科软 9,324,981.00 2.09

180 300682 朗新集团 9,320,009.00 2.09

181 601231 环旭电子 9,255,804.95 2.08

182 002468 申通快递 9,200,781.00 2.07

183 600026 中远海能 9,199,263.78 2.06

184 600259 广晟有色 9,196,321.00 2.06

185 601456 国联证券 9,176,163.81 2.06

186 600895 张江高科 9,071,071.00 2.04

187 002507 涪陵榨菜 9,048,621.18 2.03

188 300442 润泽科技 8,994,937.00 2.02

189 600143 金发科技 8,920,758.00 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,915,652,976.18

卖出股票收入（成交）总额 4,957,760,069.27

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 37,259.85 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 37,259.85 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 118042 奥维转债 280 32,192.19 0.01

2 111017 蓝天转债 40 5,067.66 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无余额。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 209,599.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 209,599.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

中信
建投

中证 10,403 12,521.83 120,028.94 0.0921% 130,144,614.66 99.9079%
500
增强
A
中信
建投

中证 9,510 18,583.77 46,822,475.46 26.4935% 129,909,171.44 73.5065%
500
增强
C

合计 19,502 15,741.78 46,942,504.40 15.2909% 260,053,786.10 84.7091%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

基金管理人所有从业人员 中信建投中证500

持有本基金 增强A 245,503.05 0.1885%


中信建投中证500 1,698.39 0.0010%
增强C

合计 247,201.44 0.0805%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总
项目 份额级别 量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中信建投中证500增强A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投中证500增强C 0
基金 合计 0~10

中信建投中证500增强A 0
本基金基金经理持有本开放式基 中信建投中证500增强C

金 0
合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C

基金合同生效日(2020年05月09 109,947,302.18 162,449,314.06
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 160,154,263.52 166,702,755.58

本报告期基金总申购份额 33,066,083.50 83,123,952.78

减：本报告期基金总赎回份额 62,955,703.42 73,095,061.46

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 130,264,643.60 176,731,646.90

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内，高翔先生于2023年1月12日离任基金管理人副总经理、首席信息官，王欢女士于2023年3月31日起担任基金管理人财务负责人，张欣宇先生于2023年7月20日起担任基金管理人首席信息官；

本报告期内，基金管理人因第三届董事会任期届满，第四届董事会成员调整变动，基金管理人的董事在2023年3月的最近12个月内变更超过百分之五十。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

自2023年12月28日起，孙沛涛先生任托管部行政负责人，吴俊文女士不再担任托管部行政负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元整，该审计机构自2020年5月9日（基金合同生效日）起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 易 备
单 占当期股 占当期佣

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例


量

中信
证券

（券 2 3,641,352,722.16 36.89% 2,645,689.93 44.64% -

商柜
台）
中信

建投 3 6,230,819,454.96 63.11% 3,280,797.16 55.36% -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资相关部门负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资相关部门每季度组织相关部门完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。权益投资相关部门根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+专项研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由权益投资相关部门组织投研条线相关人员进行打分；专项研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名称 成交金 券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成
额 交总 金额 购成 金额 交总 金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例


比例

中信证券（券商 292,15 49.0

柜台） 3.98 1% - - - - - -

中信建投证券 303,97 50.9 - - - - - -
2.78 9%

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 高级管理人员变更公告 2023-01-13

中信建投基金管理有限公司

2 旗下部分基金2022年第4季 规定报刊 2023-01-20
度报告提示性公告

中信建投中证500指数增强

3 型证券投资基金2022年第4 规定网站 2023-01-20
季度报告

中信建投基金管理有限公司

4 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-01-21
方承销证券的公告

关于中信建投中证500指数

5 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-01-21
联方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

6 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-02-03
方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加深圳

众禄基金销售股份有限公司 规定网站、规定报刊

7 为代销机构并开通定期定额 2023-02-22
投资业务及开展费率优惠的

公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

8 关于旗下部分基金投资关联 2023-02-25


方承销证券的公告

关于中信建投中证500指数

9 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-03-23
联方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加华宝

10 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-03-23
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加中信

11 百信银行股份有限公司为代 规定网站、规定报刊 2023-03-29
销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

12 董事变更公告 2023-03-30

中信建投基金管理有限公司

13 旗下部分基金2022年年度报 规定报刊 2023-03-31
告提示性公告

中信建投中证500指数增强

14 型证券投资基金2022年年度 规定网站 2023-03-31
报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

15 高级管理人员变更公告 2023-04-01

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

16 投证券股份有限公司开通基 2023-04-13
金转换业务的公告

关于中信建投中证500指数

17 增强型证券投资基金投资关 规定网站、规定报刊 2023-04-14
联方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司 规定报刊

18 旗下部分基金2023年第1季 2023-04-21


度报告提示性公告

中信建投中证500指数增强

19 型证券投资基金2023年第1 规定网站 2023-04-21
季度报告

中信建投基金管理有限公司

20 关于提请投资者完善税收居 规定网站 2023-05-10
民身份信息的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加安信

21 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-15
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

22 投证券股份有限公司开通基 2023-05-16
金转换业务的公告

关于调整中信建投基金管理

有限公司旗下部分基金在北

23 京雪球基金销售有限公司最 规定网站、规定报刊 2023-05-19
低申购金额、最低赎回份额

及最低持有份额限制的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加玄元

24 保险代理有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-23
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加东方

25 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-24
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

26 公司旗下部分基金增加平安 规定网站、规定报刊 2023-06-05
证券股份有限公司为代销机


构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加上海

华夏财富投资管理有限公司 规定网站、规定报刊

27 为代销机构并开通定期定额 2023-06-06
投资业务及开展费率优惠的

公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

28 投证券股份有限公司开通基 2023-06-16
金转换业务的公告

中信建投中证500指数增强

29 型证券投资基金招募说明书 规定网站 2023-06-30
（更新）

中信建投中证500指数增强

30 型证券投资基金基金产品资 规定网站 2023-06-30
料概要更新

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加和合

31 期货有限公司为代销机构并 规定网站、规定报刊 2023-07-17
开通定期定额投资业务及开

展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司

32 旗下全部基金2023年第2季 规定报刊 2023-07-21
度报告提示性公告

中信建投中证500指数增强

33 型证券投资基金2023年第2 规定网站 2023-07-21
季度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

34 高级管理人员变更公告 2023-07-21

关于调整中信建投基金管理 规定网站、规定报刊

35 有限公司旗下部分基金在珠 2023-07-25


海盈米基金销售有限公司最

低申购金额、最低赎回份额

及最低持有份额限制的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加东莞

36 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-07-27
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站

37 关于增加注册资本的公告 2023-07-28

中信建投基金管理有限公司

38 关于子公司名称及法定代表 规定网站 2023-07-28
人变更的公告

中信建投基金管理有限公司

39 旗下全部基金2023年中期报 规定报刊 2023-08-31
告提示性公告

中信建投中证500指数增强

40 型证券投资基金2023年中期 规定网站 2023-08-31
报告

中信建投基金管理有限公司

41 旗下部分基金2023年第3季 规定报刊 2023-10-25
度报告提示性公告

中信建投中证500指数增强

42 型证券投资基金2023年第3 规定网站 2023-10-25
季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加上海

中欧财富基金销售有限公司 规定网站、规定报刊

43 为代销机构并开通定期定额 2023-12-07
投资业务及开展费率优惠的

公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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