汇添富养老 2030 三年持有混合（FOF）2021 年第 3 季度报告

汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型 基金中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


汇添富养老 2030 三年持有混合（FOF）2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富养老 2030 三年持有混合（FOF）

基金主代码 006763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额(份) 437,159,596.46

本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降

低权益类资产的配置比例，增加非权益类资

投资目标 产的配置比例，采用成熟的资产配置策略，

合理控制投资组合波动风险，追求养老资产

的长期稳健增值。

本基金采用目标日期策略，即随着所设定目

标日期 2030 年的临近，逐步降低权益类资

产的配置比例，增加非权益类资产的配置比

投资策略 例。

在严格控制投资组合下行风险的前提下确定

大类资产配置比例，并通过全方位的定量和

定性分析方法精选出优质基金组成投资组

合，以期达到风险收益的优化平衡，实现基


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金资产的长期增值。本基金的投资策略主要
包括：资产配置策略、基金投资策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、权证投资策略、存托凭证投资策

略、风险管理策略。

中证 800 指数收益率*X+中债综合指数收益
业绩比较基准 率*（1-X）。

X 值详见本基金招募说明书（更新）。

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和
风险收益特征 收益水平高于债券型基金中基金和货币型基
金中基金，低于股票型基金中基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30
日)

1.本期已实现收益 43,634,340.27

2.本期利润 -43,174,501.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1010

4.期末基金资产净值 672,627,089.43

5.期末基金份额净值 1.5386

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -6.21% 1.01% -2.07% 0.63% -4.14% 0.38%
个月


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过去六 4.44% 0.96% 0.77% 0.57% 3.67% 0.39%
个月

过去一 16.46% 1.15% 5.83% 0.65% 10.63% 0.50%
年
自基金

合同生 53.86% 0.98% 36.09% 0.74% 17.77% 0.24%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 12 月 27 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）


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国籍:中国。学
历:上海交通大
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任太
平洋资产管理有
限责任公司高级
投资经理。2017
年 8 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2018
年 12 月 27 日至
今任汇添富养老
目标日期 2030
三年持有期混合
型基金中基金

（FOF）的基金
经理。2019 年 4
月 29 日至今任
汇添富养老目标
日期 2040 五年
蔡健林 本基金的 2018 年 12 11 持有期混合型基
基金经理 月 27 日 金中基金

（FOF）的基金
经理。2019 年 5
月 17 日至今任
汇添富养老目标
日期 2050 五年
持有期混合型发
起式基金中基金
（FOF）的基金
经理。2021 年 8
月 20 日至今任
汇添富添福睿选
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。2021 年 9
月 13 日至今任
汇添富添福盈和
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

(FOF)的基金经


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理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明


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本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，沪深 300 指数下跌 6.8%，创业板指数下跌 6.7%，中证 500 指数上涨
4.3%，中证转债指数上涨 6.4%；股票基金指数下跌 3.8%，纯债基金指数上涨 1.0%。汇添富养老 FOF2030 基金下跌 7.06%，表现不佳。

回顾三季度，虽然上游资源品涨幅巨大带动 PPI 持续上行，但是核心 CPI 还比较温和，
全球流动性维持宽松。特别是中国央行 7 月初意外降准，市场更加确信在国内经济动能减弱环境下流动性会保持宽松，债券收益率在 6 月份因为担忧资金面紧张和三季度专项债供给放量而略有上行之后，又快速下行。9 月份永续债和银行二级资本债因为政策原因有较大幅度上行之外，中短期信用债市场表现平稳。

股票市场结构性差异巨大：需求旺盛而产能供给短缺的上游资源品表现突出，煤炭、钢铁和有色指数涨幅都在 20%以上。双碳政策支持，具有长期发展空间，且短期景气度高的新能源板块（电动车、光伏）也表现突出。相反，消费、医药等稳定成长类资产下跌明显，部分是受到消费能力恢复弱、企业基本面变差的影响，也有部分是前期高估值的消化，医药集采政策对医药板块的影响也比较大。受互联网企业监管政策影响，市场对这类企业长期盈利模式进行修正，相关资产下跌明显。

我们组合把握住了电动车投资机会，对于部分涨幅比较大，估值抬升较高的资产做了适度止盈；但是消费类资产对组合拖累较大，而对于短期涨幅较大的上游资源品参与的比较少。后期，我们仍然坚持以中长期视角配置符合中国经济转型方向、商业模式优秀、行业盈利稳定性比较好的优质资产；同时会兼顾考虑估值水平和波动性，力求为持有人获取合理的长期较高回报。衷心感谢广大投资者一如既往的理解和信任。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-6.21%。同期业绩比较基准收益率为-2.07%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 588,995,319.04 81.63

3 固定收益投资 32,526,000.00 4.51

其中：债券 32,526,000.00 4.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 97,928,759.85 13.57

8 其他资产 2,063,690.54 0.29

9 合计 721,513,769.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。


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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 32,526,000.00 4.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 32,526,000.00 4.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

21 国债

1 019649 325,000 32,526,000.00 4.84
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,028.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,418.30

4 应收利息 557,085.12

5 应收申购款 1,483,158.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,063,690.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金


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6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是
否
属
于
基
金
管
理
人
运 占基金 及
序 基金代 作 资产净 管
基金名称 持有份额（份） 公允价值（元）

号 码 方 值比例 理
式 （％） 人
关
联
方
所
管
理
的
基
金

契

汇添富核 约

1 501188 心精选混 型 55,435,369.00 60,524,335.87 9.00 是
合(LOF) 开

放


汇添富养老 2030 三年持有混合（FOF）2021 年第 3 季度报告

式

契

约

汇添富消

型

2 000083 费行业混 5,769,285.21 45,317,735.32 6.74 是
开

合

放

式

契

约

汇添富文

型

3 004424 体娱乐混 16,444,968.54 39,936,606.10 5.94 是
开

合

放

式

契

约

鹏华外延 型

4 001222 15,843,847.93 35,791,252.47 5.32 否
成长混合 开

放

式

契

约

添富消费 型

5 006408 13,854,422.47 34,410,229.09 5.12 是
升级混合 开

放

式

契

添富全球

约

6 006308 消费混合 14,719,907.18 34,029,481.42 5.06 是
型

(QDII)A

开


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放

式

契

约

华夏海外

型

7 001061 收益债券 22,963,522.68 30,288,886.41 4.50 否

开

A(QDII)

放

式

契

约

嘉实新兴

型

8 000342 市场债券 22,927,682.02 29,874,769.67 4.44 否

开

(QDII)A1

放

式

契

约

工银文体

型

9 001714 产业股票 8,653,011.82 29,870,196.80 4.44 否

开

A

放

式

契

约

汇添富成

型

10 519068 长焦点混 9,317,541.61 28,326,258.25 4.21 是

开

合

放

式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理
人以及管理人关联方所管理


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2021 年 07 月 01 日至 2021 年 基金产生的费用

09 月 30 日

当期交易基金产生的申购费 3,100.00 -

（元）

当期交易基金产生的赎回费 93,542.18 69,438.89

（元）

当期持有基金产生的应支付销 4,496.21 -

售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 1,836,385.18 1,092,242.31

理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 334,514.70 190,632.09

管费（元）

当期交易基金产生的交易费 8,093.93 276.30

（元）

当期交易基金产生的转换费 - -

（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 414,348,147.03

本报告期基金总申购份额 22,811,449.43

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 437,159,596.46

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。


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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；

2、《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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