天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘标普500

基金主代码 007721

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019年09月24日

报告期末基金份额总额 70,650,194.91份

在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标
投资目标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500
指数走势的有效跟踪。

本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球
投资策略 范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益
水平。

业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+
人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基
金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有
效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所


面临的特别投资风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C

下属分级基金的交易代码 007721 007722

报告期末下属分级基金的份额总 31,494,515.95份 39,155,678.96份

额

境外投资顾问 英文名称:无

中文名称:无

境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
天弘标普500A 天弘标普500C

1.本期已实现收益 279,786.67 319,521.54

2.本期利润 57,224.54 68,339.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0019

4.期末基金资产净值 40,962,539.00 50,651,122.36

5.期末基金份额净值 1.3006 1.2936

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘标普500A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差


④

过去三个 0.85% 0.60% 0.61% 0.66% 0.24% -0.06%
月

过去六个 6.48% 0.64% 6.67% 0.70% -0.19% -0.06%
月

过去一年 20.34% 0.77% 20.85% 0.86% -0.51% -0.09%

自基金合

同生效日 30.06% 1.35% 30.65% 1.58% -0.59% -0.23%
起至今
天弘标普500C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.79% 0.60% 0.61% 0.66% 0.18% -0.06%
月

过去六个 6.34% 0.64% 6.67% 0.70% -0.33% -0.06%
月

过去一年 20.02% 0.77% 20.85% 0.86% -0.83% -0.09%

自基金合

同生效日 29.36% 1.35% 30.65% 1.58% -1.29% -0.23%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2019年09月24日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明


金经理期限 券

从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

女，金融分析专业硕士。
历任宝马汽车金融(中国)
有限公司个人贷款结算专
2020 员、嘉实基金管理有限公
宋蕾 本基金基金经理 年12 - 9 司高级基金会计、北京千
月 年 石创富资本管理有限公司
产品经理、麦考瑞银行资
产管理专员。2017 年 5
月加盟本公司，历任投资
经理。

男，金融学硕士。历任普
华永道咨询（深圳）有限
公司高级顾问、中合中小
2019 8 企业融资担保股份有限公
胡超 本基金基金经理 年09 - 年 司高级业务经理、中国人
月 民财产保险股份有限公司
海外投资业务主管。2016
年6月加盟本公司，历任国
际业务研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况


公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

三季度，尽管受到新一轮变异病毒的影响，但是全球主要经济体依然保持复苏态势。美国经济持续向好，上市公司业绩在低基数上实现快速增长，美国三大股指在本季度内相继创下历史新高。随着疫苗渗透率继续提升，美国国内经济进一步重启，劳动力市场的供需矛盾得到缓解，就业情况持续改善。与此同时，受流动性充裕、需求拉动以及供应链矛盾影响，美国通胀压力持续攀升。最新的议息会议纪要显示，美联储货币政策基调已经开始转向，预计年内将开始缩减购债规模，并且于2022年开始首次加息的概率亦有所提高。考虑到四季度还将面临美国债务上限问题带来的扰动，我们预计市场整体波动水平将加大。

作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金的投资目标是通过投资于全球范围内跟踪标普500指数的基金（含ETF），综合运用股指期货等衍生品工具，力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。截至2021年09月30日，天弘标普500A基金份额净值为1.3006元，天弘标普500C基金份额净值为1.2936元。报告期内份额净值增长率天弘标普500A为0.85%，同期业绩比较基准增长率为0.61%；天弘标普500C为0.79%，同期业绩比较基准增长率为0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 81,304,406.54 85.14

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合 11,324,644.24 11.86
计

8 其他资产 2,864,436.57 3.00

9 合计 95,493,487.35 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序 衍生品类 衍生品名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例
号 别 元) (%)

1 股指期货 S&P500 EMINI FUT Dec - -
21

注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Dec21买入持仓量4手，合约市值人民币5,574,525.57元，公允价值变动人民币-174,414.53元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 基金 运作方 公允价 占基金资产
号 基金名称 类型 式 管理人 值(元) 净值比例
(%)

1 iShares Core S& ETF 交易型 BlackRock Fund A 17,853, 19.49
P 500 ETF 基金 开放式 dvisors 915.78

2 Vanguard S&P 50 ETF 交易型 Vanguard Group I 17,725, 19.35
0 ETF 基金 开放式 nc 843.40

3 SPDR S&P 500 ET ETF 交易型 SSgA Funds Manag 17,672, 19.29
F Trust 基金 开放式 ement Inc 967.93

4 Vanguard S&P 50 ETF 交易型 Vanguard Group I 14,259, 15.56
0 UCITS ETF 基金 开放式 reland Ltd 008.62


Xtrackers S&P 5 ETF 交易型 DWS Investment S 10,129,

5 00 Swap UCITS E 基金 开放式 A 520.32 11.06
TF

Invesco S&P 500 ETF 交易型 Invesco Investme 3,663,1

6 UCITS ETF 基金 开放式 nt Management Lt 50.49 4.00
d

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 410,201.55

2 应收证券清算款 825,655.43

3 应收股利 104,702.37

4 应收利息 477.96

5 应收申购款 874,859.26

6 其他应收款 648,540.00

7 其他 -

8 合计 2,864,436.57

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘标普500A 天弘标普500C

报告期期初基金份额总额 24,060,075.77 30,581,009.78

报告期期间基金总申购份额 12,031,321.21 28,892,878.82

减：报告期期间基金总赎回份额 4,596,881.03 20,318,209.64

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 31,494,515.95 39,155,678.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺
数 比例 数 比例 持有期
限

基金管理人固有资 10,001,11 14.16% 10,001,11 14.16% 三年

金 1.23 1.23

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,11 14.16% 10,001,11 14.16% -

1.23 1.23

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，中信银行股份有限公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2021年9月2日起，法定代表人由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集的文件

2、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同

3、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议

4、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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