华宝浮动净值型发起式货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝浮动净值货币

基金主代码 007805

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 116,558.95 份

投资目标 在严格控制风险、保持流动性的基础上，力求获得稳定的投资收益。

投资策略 主要投资策略为久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策
略、逆回购策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 17,904.19

2.本期利润 30,024.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.2576

4.期末基金资产净值 12,276,521.62


5.期末基金份额净值 105.3246

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.25% 0.01% 0.34% 0.00% -0.09% 0.01%

过去六个月 0.53% 0.01% 0.68% 0.00% -0.15% 0.01%

过去一年 1.24% 0.01% 1.35% 0.00% -0.11% 0.01%

过去三年 4.31% 0.01% 4.05% 0.00% 0.26% 0.01%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

7.40% 0.01% 5.83% 0.00% 1.57% 0.01%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2020 年 03 月 06 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品的估值、交
本基金基 易、投资等工作，现任固定收益投资总监、
金经理、 固定收益部总经理。2011 年 11 月至 2023
固定收益 年 2 月任华宝现金宝货币市场基金基金
陈昕 投资总 2019-09-06 - 21 年 经理，2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝
监、固定 兴业短融 50 基金经理，2012 年 12 月起
收益部总 任华宝现金添益交易型货币市场基金基
经理 金经理，2019 年 5 月至 2021 年 3 月任华
宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经
理，2019 年 9 月起任华宝浮动净值型发
起式货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度前期债券市场多数时间呈现震荡向上调整态势，新增供给叠加银行端负债压力导致供需矛盾较为突出，加上基本面政策密集推出，市场情绪持续偏弱。进入 12 月，货币政策宽松预期逐渐升温，MLF 显著放量触发市场情绪转暖开始提前交易，大行调降存款利率助推抢跑行情，收益率出现一波快速明显下行，前期失地尽数收回，最终顺利收官。

报告期内本基金管理规模维持低位，管理人结合本基金实际情况，根据对宏观经济、货币市场的研究分析，采取针对性策略，期间主要以投资高流动性利率债为主，逆回购为辅，组合整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.25%，业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,993,923.08 81.15

其中：债券 9,993,923.08 81.15

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 2,252,053.08 18.29

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 68,659.16 0.56
付金合计

4 其他资产 - -

5 合计 12,314,635.32 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

本基金本报告期未发生债券融资情况。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 14

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 100.31 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 100.31 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 9,993,923.08 81.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策 - -
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 9,993,923.08 81.41

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 净值比例
（%）

1 239941 23 贴现国债 41 100,000 9,993,923.08 81.41

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金对有价证券按照公允价值进行估值；对于银行存款、回购和应收账款等采用摊余成本法计价。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 116,558.95

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 116,558.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 116,558.95
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 116,558.95
基金份额

报告期期末持有的本基金份 100.00
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基金总 发起份额总 发起份额占基金总 发起份额承诺
数 份额比例(%) 数 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固 101,979.16 87.49 100,008.98 85.80 不少于 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 101,979.16 87.49 100,008.98 85.80 -

注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,000,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；本基金登记机构按折
算比例 1%对 2019 年 9 月 6 日登记在册的华宝浮动净值货币基金份额实施了基金份额折算，折算
后华宝浮动净值货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币(详见本基金基金合同和招募说明书)。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20231001~20231231 116,558.95 - - 116,558.95 100.00
构

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

-


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同；
华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书；
华宝浮动净值型发起式货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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2024 年 1 月 19 日
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