天弘鑫意 39 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注 ......46
§8 基金份额持有人信息......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4 基金投资策略的改变 ......48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件 ......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 天弘鑫意39个月定开债

基金主代码 008478

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年07月02日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,999,474,747.54份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余
投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期，力争在
控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健
增值。

1、封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格执行买
入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收
取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。投资含
回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权
或持有到期的时间，债券到期日晚于封闭到期日的，
基金管理人应当行使回售权，而不得持有至到期。基
投资策略 金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品
种进行处置。因法律、行政法规对本基金允许投资的
范围或特定固定收益品种的投资限额作出重大调整

时，届时基金管理人可根据最新的法律法规要求出售
金融资产。主要投资策略包括：资产配置策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略、
封闭期现金管理策略。2、开放期投资策略：开放期内，


基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而
不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流
动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资
产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机
构三年期定期存款利率（税后）+1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 童建林 龚小武

露负责 联系电话 022-83310208 021-52629999-212056

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 95046 95561

传真 022-83865569 021-62159217

天津自贸试验区（中心商务

注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 福州市湖东路154号

3层

办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市银城路167号兴业大厦
津国际经济贸易中心A座16层 4楼

邮政编码 300203 200120

法定代表人 韩歆毅 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2022年01月01日- 2022年06月30日）

本期已实现收益 139,390,155.60

本期利润 139,390,155.60

加权平均基金份额本期利润 0.0174

本期加权平均净值利润率 1.70%

本期基金份额净值增长率 1.70%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2022年06月30日）

期末可供分配利润 264,140,134.87

期末可供分配基金份额利润 0.0330

期末基金资产净值 8,263,614,882.41

期末基金份额净值 1.0330

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2022年06月30日）

基金份额累计净值增长率 6.58%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.30% 0.01% 0.29% 0.01% 0.01% 0.00%

过去三个月 0.92% 0.01% 0.89% 0.01% 0.03% 0.00%

过去六个月 1.70% 0.01% 1.78% 0.01% -0.08% 0.00%

过去一年 3.37% 0.01% 3.66% 0.01% -0.29% 0.00%

自基金合同

生效日起至 6.58% 0.01% 7.59% 0.01% -1.01% 0.00%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2020年07月02日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2022年6月30日，公司共管理运作160只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

2020 女，金融学硕士。历任嘉
柴文 本基金基金经理 年07 - 11 实基金管理有限公司行业
婷 月 年 研究员。2012年10月加盟
本公司，历任研究员、交


易员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2022年上半年经济下行压力持续较大，一季度主要受房地产市场影响，叠加稳增长政策的不确定性，经济预期降至低点，海外方面，俄乌战争、美联储加息节奏加快对国内金融市场形成持续扰动，股票市场下跌，债券市场波动加大；二季度受局部疫情影响，主要经济指标在4、5月跌幅较大，6月伴随疫情形势边际好转，经济开始呈现弱复苏态势；债券市场方面，上半年波动幅度总体越来越小，在宏观政策空间有限的背景下，收益率缺乏明显的向上或者向下趋势，上半年来看，一方面利率水平较年初变动不大，另一方面在稳增长、降成本的背景下，资产荒逻辑延续，信用债表现好于利率债。

组合操作上，上半年以票息和杠杆收益为主，获取了相对稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，本基金份额净值为1.0330元，本报告期份额净值增长率
1.70%，同期业绩比较基准增长率1.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，短期经济将延续疫后复苏态势，但考虑外围经济见顶，叠加国内增量政策相对有限，且缺乏能够大幅加杠杆的主体，预计经济向上弹性相对偏弱，但鉴于经济形势短期好转，未来增量政策出台概率在减小，债券短期难以打破震荡格局，未来将密切关注海外经济走势，中长期看，国内疫后复苏爬坡过后，叠加海外周期向下，二者共振下行或能够促发债市行情。

后续将密切跟踪经济形势和政策动态，及时调整组合仓位，力争获取稳健回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。


基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金法》、《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了2次分红。以2022年03月07日已实现的可分配收益190,965,474.93元为基准计算，向本基金的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.013元。以2022年06月08日已实现的可分配收益
255,652,773.53元为基准计算，向本基金的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.012元。2次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 418,236.75 462,391.48

结算备付金 477,634,978.50 469,570,083.74

存出保证金 - 4,681.34

交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 15,708,248,733.35 -

其中：债券投资 15,708,248,733.35 -

资产支持证券 - -
投资


其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 15,585,267,387.66

资产总计 16,186,301,948.60 16,055,304,544.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 7,920,650,714.50 7,909,752,755.67

应付清算款 413,469.97 460,262.10

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,018,049.49 1,036,239.43

应付托管费 339,349.84 345,413.13

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 265,482.39 -1,145,125.29

负债合计 7,922,687,066.19 7,910,449,545.04

净资产：

实收基金 6.4.7.8 7,999,474,747.54 7,999,474,584.05

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.9 264,140,134.87 145,380,415.13


净资产合计 8,263,614,882.41 8,144,854,999.18

负债和净资产总计 16,186,301,948.60 16,055,304,544.22

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额净值1.0330元，基金份额总额
7,999,474,747.54份。
6.2 利润表
会计主体：天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 227,831,543.13 217,323,090.71

1.利息收入 227,831,543.13 217,323,090.71

其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,842,281.91 3,546,207.30

债券利息收入 223,989,261.22 213,776,883.41

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” - -
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - -

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -


以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列）

减：二、营业总支出 88,441,387.53 89,466,310.03

1．管理人报酬 6,102,195.51 6,028,388.27

2．托管费 2,034,065.18 2,009,462.72

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 80,218,506.22 81,298,332.85

其中：卖出回购金融资产 80,218,506.22 81,298,332.85
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 -43,348.14 -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.20 129,968.76 130,126.19

三、利润总额（亏损总额 139,390,155.60 127,856,780.68
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 139,390,155.60 127,856,780.68
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 139,390,155.60 127,856,780.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 7,999,474,58 - 145,380,415. 8,144,854,99
（基金净值） 4.05 13 9.18

加：会计政策变更 - - -631,754.53 -631,754.53

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 7,999,474,58 - 144,748,660. 8,144,223,24
（基金净值） 4.05 60 4.65

三、本期增减变动额 119,391,474. 119,391,637.
（减少以“-”号填 163.49 - 27 76
列）

（一）、综合收益总 - - 139,390,155. 139,390,155.
额 60 60

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 163.49 - 4.36 167.85
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 163.49 - 4.36 167.85

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -19,998,685. -19,998,685.
润产生的基金净值 - - 69 69
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益


四、本期期末净资产 7,999,474,74 - 264,140,134. 8,263,614,88
（基金净值） 7.54 87 2.41

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 7,999,473,56 - 55,167,467.8 8,054,641,03
（基金净值） 3.26 7 1.13

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 7,999,473,56 - 55,167,467.8 8,054,641,03
（基金净值） 3.26 7 1.13

三、本期增减变动额 -40,932,110. -40,931,089.
（减少以“-”号填 1,020.79 - 53 74
列）

（一）、综合收益总 - - 127,856,780. 127,856,780.
额 68 68

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 1,020.79 - 0.67 1,021.46
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,020.79 - 0.67 1,021.46

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 -168,788,89 -168,788,89
润产生的基金净值 - - 1.88 1.88
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益


四、本期期末净资产 7,999,474,58 - 14,235,357.3 8,013,709,94
（基金净值） 4.05 4 1.39

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2323号《关于准予天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,999,410,236.77元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0554号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2020年7月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,999,473,541.47份基金份额，其中认购资金利息折合63,304.70份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)或自每一开放期结束之日次日(含)起39个月的期间。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每个封闭期结束后进入开放期，本基金每个开放期最长不超过20个工作日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.00%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产。

本基金采用买入持有至到期投资策略投资的债券投资和资产支持证券投资分类为持有至到期投资。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本基金有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含
的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债权投资的账面价值中。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项、债权投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项、持有至到期投资和其他金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

对于应收款项、持有至到期投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。相应的资产减值损失在利润表中列示在其他费用科目下。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以摊余成本计量的金融资产于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

于持有至到期投资处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和其他资产-持有至到期投资，金额分别为462,391.48元、469,570,083.74元、4,681.34元、237,965,583.06元和15,347,301,804.60元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和债权投资，金额分别为462,461.16元、469,802,520.89元、4,683.65元、0.00元和
15,585,034,878.52元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为
7,909,752,755.67元、460,262.10元、1,036,239.43元、345,413.13元、157,045.60元和-1,546,670.89元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资
产款、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为7,908,206,084.78元、460,262.10元、1,036,239.43元、345,413.13元、157,045.60元和0.00元。

i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

ii)于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则的要求，对于下列以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。相关金融资产原账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表如下：

债权投资

2021年12月31日 0.00

加：自其他资产(持有至到期投资)转入(原金融工具准则) (ii) 15,347,301,804.60
加：自应收利息转入(原金融工具准则) (ii) 237,733,073.92

重新计量：预期信用损失 -631,754.53

2022年1月1日 15,584,403,123.99

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 418,236.75

等于：本金 418,166.82

加：应计利息 69.93

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 418,236.75

6.4.7.2 交易性金融资产

本基金本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 5,978,10 67,119,98 204,875,3 - 6,250,10
6,000.00 2.32 52.25 1,334.57

债券 银行间市场 9,225,00 33,836,08 199,899,7 588,406.3 9,458,14
0,000.00 7.37 17.80 9 7,398.78

小计 15,203,10 100,956,0 404,775,0 588,406.3 15,708,24
6,000.00 69.69 70.05 9 8,733.35

资产支持证券 - - - - -


其他 - - - - -

合计 15,203,10 100,956,0 404,775,0 588,406.3 15,708,24
6,000.00 69.69 70.05 9 8,733.35

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计

期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已

发生信用减值) 发生信用减值)

期初余额 631,754.53 - - 631,754.53

本期从其他阶 - - - -

段转入

本期转出至其 - - - -

他阶段

本期新增 9,450.88 - - 9,450.88

本期转回 52,799.02 - - 52,799.02

其他变动 - - - -

期末余额 588,406.39 - - 588,406.39

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 141,967.65

其中：交易所市场 -


银行间市场 141,967.65

应付利息 -

预提费用 123,514.74

合计 265,482.39

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,999,474,584.05 7,999,474,584.05

本期申购 163.49 163.49

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,999,474,747.54 7,999,474,747.54

注：申购含红利再投份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 144,748,660.60 - 144,748,660.60

本期利润 139,390,155.60 - 139,390,155.60

本期基金份额交易产 4.36 - 4.36
生的变动数

其中：基金申购款 4.36 - 4.36

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -19,998,685.69 - -19,998,685.69

本期末 264,140,134.87 - 264,140,134.87

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日


活期存款利息收入 1,968.98

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,840,283.85

其他 29.08

合计 3,842,281.91

6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期未取得公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期未取得其他收入。

6.4.7.19 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 -43,348.14

其他债权投资 -

其他 -

合计 -43,348.14

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,954.02

银行间账户维护费 9,000.00

合计 129,968.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,102,195.51 6,028,388.27

其中：支付销售机构的客户维护费 220,770.32 219,282.94

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,034,065.18 2,009,462.72

注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
名称 出

兴业银行股份 - - - - 18,650,05 1,462,
有限公司 4,000.00 762.49

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
各关联方名称 出

兴业银行股份 - - - - 36,921,20 2,851,
有限公司 1,000.00 316.11

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 418,236.75 1,968.98 428,430.73 4,848.91
公司

注：本基金由基金托管人兴业银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

序 权益 除息日 每10份基 现金形式 再投资形 本期利润 备


号 登记日 金 发放总额 式发放总 分配合计 注
份额分红 额

数

1 2022-03 2022-03 0.013 10,399,22 87.85 10,399,31 -
-17 -17 8.65 6.50

2 2022-06 2022-06 0.012 9,599,28 80.00 9,599,36 -
-20 -20 9.19 9.19

合 0.025 19,998,51 167.85 19,998,68 -
计 7.84 5.69

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,147,950,714.50元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

130240 13国开40 2022-07-01 105.63 1,000,000 105,630,000.00

130321 13进出21 2022-07-01 105.72 1,681,000 177,715,320.00

180211 18国开11 2022-07-01 104.05 15,968,00 1,661,470,400.
0 00

180408 18农发08 2022-07-01 101.75 9,530,000 969,677,500.00

200402 20农发02 2022-07-01 99.97 3,000,000 299,910,000.00

200407 20农发07 2022-07-01 103.24 384,000 39,644,160.00

合计 31,563,00 3,254,047,380.0
0 0

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,772,700,000.00元，于2022年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 3,449,784,264.39 3,388,827,899.40


AAA以下 - -

未评级 12,258,464,468.96 11,958,473,905.20

合计 15,708,248,733.35 15,347,301,804.60

注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金的债券投资采用买入持有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2022年06月30日，除卖出回购金融资产款余额中有7,920,650,714.50元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金管理人主要通过合理配置投资组合的到期期限，管理利率波动带来的再投资风险。本基金主要投资于固定利率类的固定收益品种，因此很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 06 月30日

资产

银行存款 418,236.75 - - - 418,236.75

结算备付金 477,634,978.5 - - - 477,634,978.5
0 0

债权投资 3,490,078,96 12,218,169,77 - - 15,708,248,73
1.24 2.11 3.35

资产总计 3,968,132,17 12,218,169,77 - - 16,186,301,94
6.49 2.11 8.60

负债

卖出回购金融资产 7,920,650,71 - - - 7,920,650,71
款 4.50 4.50

应付清算款 - - - 413,469.97 413,469.97

应付管理人报酬 - - - 1,018,049. 1,018,049.49
49

应付托管费 - - - 339,349.84 339,349.84

其他负债 - - - 265,482.39 265,482.39

负债总计 7,920,650,71 - - 2,036,351. 7,922,687,06
4.50 69 6.19

利率敏感度缺口 -3,952,518,53 12,218,169,77 - -2,036,35 8,263,614,88
8.01 2.11 1.69 2.41

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 12 月31日

资产

银行存款 462,391.48 - - - 462,391.48

结算备付金 469,570,083.7 - - - 469,570,083.7
4 4

存出保证金 4,681.34 - - - 4,681.34

应收利息 - - - 237,965,58 237,965,583.0
3.06 6

其他资产 - 15,347,301,80 - - 15,347,301,80
4.60 4.60

资产总计 470,037,156.5 15,347,301,80 - 237,965,58 16,055,304,54
6 4.60 3.06 4.22

负债

卖出回购金融资产 7,909,752,75 - - - 7,909,752,75
款 5.67 5.67

应付证券清算款 - - - 460,262.10 460,262.10

应付管理人报酬 - - - 1,036,239. 1,036,239.43
43


应付托管费 - - - 345,413.13 345,413.13

应付交易费用 - - - 157,045.60 157,045.60

应付利息 - - - -1,546,67 -1,546,670.89
0.89

其他负债 - - - 244,500.00 244,500.00

负债总计 7,909,752,75 - - 696,789.37 7,910,449,54
5.67 5.04

利率敏感度缺口 -7,439,715,59 15,347,301,80 - 237,268,79 8,144,854,99
9.11 4.60 3.69 9.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年06月30日，本基金主要投资于固定利率类的固定收益品种，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021年12月31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于2022年06月30日，本基金未持有交易性权益类投资(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2022年06月30日，本基金未持有交易性权益类投资 (2021年12月31日：同)，因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 - -

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 - -

注：于2022年06月30日,本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具（2021年12月31日：同）。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、持有至到期投资和其他金融负债等。

除持有至到期投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

于2022年06月30日，本基金持有的持有至到期投资的账面价值为
15,708,248,733.35元，公允价值为15,838,192,190.05元(2021年12月31日：账面价值为15,347,301,804.60元，公允价值为15,444,109,763.80元)。

持有至到期投资按如下原则确定公允价值：(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允
价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值；本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。于2022年06月30日，本基金持有的上述投资的公允价值均属于第二层次(2021年12月31日：同)。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,708,248,733.35 97.05

其中：债券 15,708,248,733.35 97.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产


7 银行存款和结算备付金合计 478,053,215.25 2.95

8 其他各项资产 - -

9 合计 16,186,301,948.60 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行买入股票投资交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行卖出股票投资交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行买入、卖出股票投资交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 572,250,877.31 6.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,135,997,856.04 183.16

其中：政策性金融债 11,686,213,591.65 141.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 15,708,248,733.35 190.09

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 018008 国开1802 54,181,060 5,677,850,45 68.71
7.26

2 180211 18国开11 29,900,000 3,111,101,74 37.65
2.23

3 180408 18农发08 11,300,000 1,149,740,82 13.91
3.28

4 130321 13进出21 7,400,000 782,350,604. 9.47
46

5 2028012 20浦发银行01 7,500,000 745,918,316. 9.03
53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【北京银行股份有限公司】于2021年09月26日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局出具责令改正、公开处罚的通报；【北京银行股份有限公司】于2021年11月24日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局出具公开处罚的通报；【国家开发银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【交通银行股份有限公司】分别于2021年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报，于2021年08月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【平安银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】分别于2021年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国工商银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国进出口银行】分别于2021年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国农业发展银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
7.12.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

252 31,743,947.41 7,999,044,00 99.99% 430,747.54 0.01%
0.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 12,001.14 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年07月02日)基金份额总额 7,999,473,541.47

本报告期期初基金份额总额 7,999,474,584.05

本报告期基金总申购份额 163.49

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,999,474,747.54

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

渤海 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券

光大 2 - - - - -

证券

广发 1 - - - - -

证券

国海 2 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国盛 1 - - - - -

证券
国泰

君安 2 - - - - -

证券

国信 1 - - - - -

证券

海通 1 - - - - -

证券

华创 1 - - - - -

证券

华泰 1 - - - - -

证券

联讯 1 - - - - -

证券

民生 1 - - - - -

证券

平安 1 - - - - -

证券
太平

洋证 2 - - - - -

券

招商 2 - - - - -

证券

中泰 1 - - - - -

证券

中信 2 - - - - -

证券
中银

国际 1 - - - - -

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。


2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：国海证券北交所交易单元、华泰证券上海交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

渤海证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -
证券

国信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

联讯证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

太平洋证 - - - - - - - -
券

招商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中银国际 - - 553,379,900,00 100.00% - - - -
证券 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指

1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04
融工具相关会计准则的公告


天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

2 券型证券投资基金2021年第 定媒介 2022-01-24
四季度报告

天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

3 券型证券投资基金第3次分 定媒介 2022-03-16
红公告

天弘基金管理有限公司运用 中国证券报、中国证监会指

4 固有资金投资旗下公募基金 定媒介 2022-03-17
的公告

天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

5 券型证券投资基金招募说明 定媒介 2022-03-18
书（更新）

天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

6 券型证券投资基金2021年年 定媒介 2022-03-31
度报告

天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

7 券型证券投资基金2022年第 定媒介 2022-04-22
一季度报告

天弘基金管理有限公司关于

8 终止深圳前海凯恩斯基金销 中国证券报、中国证监会指 2022-04-22
售有限公司办理旗下基金相 定媒介

关销售业务的公告

9 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-04-26
设立浙江分公司公告 定媒介

10 天弘基金管理有限公司关于 中国证券报、中国证监会指 2022-05-06
注销天津理财中心的公告 定媒介

天弘鑫意39个月定期开放债 中国证券报、中国证监会指

11 券型证券投资基金第4次分 定媒介 2022-06-17
红公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件

2、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

3、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

4、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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