国寿安保高股息混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39
7.12 投资组合报告附注 ...... 40
§8 基金份额持有人信息 ...... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41
§9 开放式基金份额变动 ...... 42
§10 重大事件揭示 ...... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42
10.4 基金投资策略的改变 ...... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43
10.8 其他重大事件 ...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 44

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
§12 备查文件目录 ...... 44
12.1 备查文件目录 ...... 44
12.2 存放地点 ...... 44
12.3 查阅方式 ...... 45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国寿安保高股息混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保高股息混合

基金主代码 009500

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 90,702,431.22 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C

下属分级基金的交易代码 009500 009501

报告期末下属分级基金的份额总额 90,341,959.74 份 360,471.48 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向，挖掘 A 股市场和港股市
场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公司，在严格控制风
险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此
合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置
上，本基金将优先考虑股票资产的配置，剩余资产将配置于债券和
现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通
过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率*30%+恒生指
数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 韩占锋 王小飞

信息披露 联系电话 010-50850744 021-60637103

负责人

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4009-258-258 021-60637228

传真 010-50850776 021-60635778

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区金融大街 25 号
306 号


办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区闹市口大街 1 号院
泰商务中心 2 号楼 11 层 1 号楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 王军辉 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院
盈泰商务中心 2 号楼 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C

本期已实现收益 2,627,107.32 10,308.39

本期利润 -6,962,633.86 -27,940.42

加权平均基金份额本期利润 -0.0770 -0.0749

本期加权平均净值利润率 -9.28% -9.08%

本期基金份额净值增长率 -9.30% -9.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -22,414,411.36 -91,646.44

期末可供分配基金份额利润 -0.2481 -0.2542

期末基金资产净值 67,927,548.38 268,825.04

期末基金份额净值 0.7519 0.7458

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -24.81% -25.42%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保高股息混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 3.51% 1.38% 1.34% 0.64% 2.17% 0.74%

过去三个月 -10.64% 1.15% -3.02% 0.59% -7.62% 0.56%

过去六个月 -9.30% 1.13% -0.08% 0.60% -9.22% 0.53%

过去一年 -18.24% 1.33% -8.75% 0.72% -9.49% 0.61%

自基金合同 -15.87

-24.81% 1.13% -8.94% 0.80% 0.33%
生效起至今 %

国寿安保高股息混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 3.50% 1.38% 1.34% 0.64% 2.16% 0.74%

过去三个月 -10.70% 1.15% -3.02% 0.59% -7.68% 0.56%

过去六个月 -9.42% 1.13% -0.08% 0.60% -9.34% 0.53%

过去一年 -18.47% 1.33% -8.75% 0.72% -9.72% 0.61%

自基金合同 -16.48

-25.42% 1.13% -8.94% 0.80% 0.33%
生效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 09 月 27 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 09 月 27 日至 2023
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 94 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3226.04 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2507.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司策略
本 基 金 研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研
李博 的 基 金 2022 年 8 - 9 年 究员，2017 年 1 月加入国寿安保基金管理
闻 经理 月 10 日 有限公司先后任研究员、基金经理助理。
2022 年 8 月起担任国寿安保高股息混合型
证券投资基金基金经理。

注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年全球主要股市表现较强，一方面全球经济小幅波动但整体风险有限，美国经济软着陆趋势明显、通胀缓和，美联储加息进程明显进入尾声，全球市场流动性预期稳定，促进了部分资金流入全球股票市场；另一方面，以 AI 为代表的新的产业革命方兴未艾，阶段性出现强趋势脉冲，引发资金快速流入相关板块，以纳斯达克指数为代表的科技股表现较强。国内股票市场相对偏低迷，在年初快速上行后有
所回落，上半年沪深 300 指数小幅下跌 0.75%，创业板和科创 50 指数涨跌互现，港股
市场表现相对更弱。

行业层面，整体显著分化，通信、传媒、计算机行业表现亮眼，通信板块大幅上涨近武城，传媒计算机普遍上涨超三成左右，与经济相关度较高、消费相关度较高的商贸零售、房地产、建筑材料、食品饮料、化工等行业明显走弱。

整体上来看，整体经济温和运行，但世界政治经济形势错综复杂，对我国发展带来诸多影响。总需求偏弱的格局没有变化，一季度地产链和国内消费的短期脉冲后重新走弱，企业盈利在低基数下也难有明显反弹。股票市场受此影响，整体二季度表现中性偏弱，行业间分化仍然较大，市场轮动速度较快。主题投资显著占优，一季度表现强势的 AI 主题持续性较强，机器人等主题投资也有所表现，但国央企重估等主题投资整个二季度持续性开始变弱。

在此环境下，本基金投资主要标的所在行业，如地产、银行、交运、建材、化工等均表现靠后，且其中建材、化工等领跌，同时受合同约束难以对 AI 等相关主题进行投资，组合运行面临更大的挑战和压力。在此环境下，管理人尽力克服所属行业投资难度，进一步精细化管理，努力挖掘行业内个股“Alpha”，但由于行业配置压力较大，组合延续了两会后持续走弱的趋势，出现了较大的阶段性回撤，影响了组合整体业绩，二季度整体表现位居偏股型基金偏后。截止年中，组合整体维持在相对较高仓位，主要配置在地产、煤炭、有色、银行等板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保高股息混合 A 基金份额净值为 0.7519 元，本报告期基
金份额净值增长率为-9.30%；截至本报告期末国寿安保高股息混合 C 基金份额净值为0.7458 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.42%；业绩比较基准收益率为-0.08%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

前瞻下半年，整体市场或迎来阶段性反弹，尤其是三季度迎来较好的反弹窗口，内部巨大分化有望有所修复，组合应积极把握结构性机会追回业绩。一是经济增长整体大概率保持相对平稳，但前期过度悲观的经济预期触底迹象明显。二是中期来看全球经济处于转型期的大背景下，市场极度分化会持续，高新技术产业尤其是 AI 等待产长期生产力提升的行业会持续受到追捧，同时传统经济部门趋弱也促进盈利稳定、分红稳定的高股息资产持续受到关注，因此市场的结构性行情仍将保持强势。整体上看，市场或迎来反弹，尽管整体上行空间不会太大，结构性行情和快速轮动中仍有望获取超额收益。在此环境下，高股息投资领域的优质公司具备一定的修复空间。

具体操作策略上，管理人会基本保持现有账户运行特征，保持高仓位、高比例的在高股息主题集中且保持较高的持仓集中度。在高股息基金的合同要求范围内，积极把握优质公司的投资机会，其中重点关注受益于国央企估值上修的优质公司，同时配合中报预期和实际情况做细分公司的调整，进一步做好组合平衡工作，适时兑现部分目前持仓比较集中的能源、地产行业个股，并在国央企等主题投资领域做一定均衡化配置。另外，在四季度或根据届时自下而上研究的成果，增加布局一些 2024 年业绩改善较好、具备估值切换基础、派息率有望稳健提升的标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服
务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保高股息混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 3,220,520.13 5,007,509.70

结算备付金 527,075.22 222,764.07

存出保证金 35,353.08 37,936.47

交易性金融资产 6.4.7.2 63,715,519.93 70,270,310.72

其中：股票投资 63,212,888.42 70,270,310.72

基金投资 - -

债券投资 502,631.51 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,669,171.42 -

应收股利 404,019.77 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 69,571,659.55 75,538,520.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,146,705.45 2.13

应付赎回款 741.70 -

应付管理人报酬 56,009.59 65,879.25

应付托管费 8,401.44 9,881.89

应付销售服务费 66.84 83.46

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 163,361.11 204,260.00

负债合计 1,375,286.13 280,106.73

净资产：


实收基金 6.4.7.10 90,702,431.22 90,788,255.67

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -22,506,057.80 -15,529,841.44

净资产合计 68,196,373.42 75,258,414.23

负债和净资产总计 69,571,659.55 75,538,520.96

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 90,702,431.22 份，其中国寿安保高股息
混合 A 基金份额总额 90,341,959.74 份，基金份额净值 0.7519 元；国寿安保高股息混合 C 基金份
额总额 360,471.48 份，基金份额净值 0.7458 元。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保高股息混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -6,475,443.78 -17,282,941.06

1.利息收入 10,573.06 57,539.06

其中：存款利息收入 6.4.7.13 10,573.06 57,539.06

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,141,973.15 -18,337,286.24

其中：股票投资收益 6.4.7.14 371,560.25 -20,103,153.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 499,715.37

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 35,722.47 -

股利收益 6.4.7.19 2,734,690.43 1,266,152.35

以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -9,627,989.99 996,156.14
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - 649.98

减：二、营业总支出 515,130.50 1,047,333.40

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 374,382.95 709,897.38

2．托管费 6.4.10.2.2 56,157.46 106,484.55


3．销售服务费 6.4.10.2.3 459.13 3,614.89

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 128,956.43

其中：卖出回购金融资产支出 - 128,956.43

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 128.93 -

8．其他费用 6.4.7.23 84,002.03 98,380.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -6,990,574.28 -18,330,274.46
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,990,574.28 -18,330,274.46
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -6,990,574.28 -18,330,274.46

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保高股息混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 90,788,255.67 - -15,529,841.44 75,258,414.23
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 90,788,255.67 - -15,529,841.44 75,258,414.23
金净值）

三、本期增减变动额（减 -85,824.45 - -6,976,216.36 -7,062,040.81
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -6,990,574.28 -6,990,574.28

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 -85,824.45 - 14,357.92 -71,466.53
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 -85,824.45 - 14,357.92 -71,466.53

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 90,702,431.22 - -22,506,057.80 68,196,373.42
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 239,057,814.13 - 5,493,241.52 244,551,055.65
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 239,057,814.13 - 5,493,241.52 244,551,055.65
金净值）

三、本期增减变动额（减 -128,409,254.91 - -14,393,052.75 -142,802,307.66
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -18,330,274.46 -18,330,274.46

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 -128,409,254.91 - 3,937,221.71 -124,472,033.20
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 31,830,587.21 - -2,641,996.72 29,188,590.49

2.基金赎回款 -160,239,842.12 - 6,579,218.43 -153,660,623.69

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 110,648,559.22 - -8,899,811.23 101,748,747.99
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


鄂华 王文英 干晓树

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国寿安保高股息混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]774 号《关于准予国寿安保高股息混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保高股息混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 233,590,146.83 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 61090605_A14 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保高
股息混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 09 月 27 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 233,628,354.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 38,207.40份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

根据《国寿安保高股息混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保高股息混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例
为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金投资于高股息主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%。

本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2023 年 08 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保高股息混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂
免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司
应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,220,520.13

等于：本金 3,220,130.95

加：应计利息 389.18

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,220,520.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 74,495,529.94 - 63,212,888.42 -11,282,641.52

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 501,025.00 1,881.51 502,631.51 -275.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 501,025.00 1,881.51 502,631.51 -275.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 74,996,554.94 1,881.51 63,715,519.93 -11,282,916.52

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金于本报告期内未进行债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金于本报告期内未进行其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金于本报告期内未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 88,977.35


其中：交易所市场 88,977.35

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 74,383.76

合计 163,361.11

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
国寿安保高股息混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 90,404,115.84 90,404,115.84

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -62,156.10 -62,156.10

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 90,341,959.74 90,341,959.74

国寿安保高股息混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 384,139.83 384,139.83

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -23,668.35 -23,668.35

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 360,471.48 360,471.48

注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期间无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
国寿安保高股息混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,780,711.07 2,318,696.53 -15,462,014.54


本期利润 2,627,107.32 -9,589,741.18 -6,962,633.86

本期基金份额交易产生的变动数 11,438.75 -1,201.71 10,237.04

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 11,438.75 -1,201.71 10,237.04

本期已分配利润 - - -

本期末 -15,142,165.00 -7,272,246.36 -22,414,411.36

国寿安保高股息混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -77,684.11 9,857.21 -67,826.90

本期利润 10,308.39 -38,248.81 -27,940.42

本期基金份额交易产生的变动数 4,434.99 -314.11 4,120.88

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 4,434.99 -314.11 4,120.88

本期已分配利润 - - -

本期末 -62,940.73 -28,705.71 -91,646.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 8,423.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,968.33

其他 181.47

合计 10,573.06

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 371,560.25

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 371,560.25

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 64,390,953.96

减：卖出股票成本总额 63,824,415.44

减：交易费用 194,978.27


买卖股票差价收入 371,560.25

6.4.7.15 债券投资收益

本基金于本报告期无债券投资产生的收益/损失。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金于本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出权证成交总额 35,812.51

减：卖出权证成本总额 -

减：交易费用 90.04

减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 -

买卖权证差价收入 35,722.47

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,734,690.43

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,734,690.43

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -9,627,989.99

股票投资 -9,627,714.99

债券投资 -275.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -9,627,989.99

6.4.7.21 其他收入

本基金于本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金于本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 130.00

中债登账户维护费 9,000.00

证券组合费 488.27

合计 84,002.03

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构

建设银行 基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东

安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东

中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、
销售机构

国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 374,382.95 709,897.38

其中：支付销售机构的客户维护费 20,894.54 11,278.19

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费
率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 56,157.46 106,484.55

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年
费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C 合计

国寿安保 - 69.08 69.08

合计 - 69.08 69.08


上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C 合计

国寿安保 - 81.19 81.19

合计 - 81.19 81.19

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人
服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间基金管理人均未有运用固有资金投资本基
金的情况。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
国寿安保高股息混合 A

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

中国人寿 10,930,257.98 12.10 10,930,257.98 12.09

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 3,220,520.13 8,423.26 31,611,062.33 52,179.86

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,220,520.13 - - - 3,220,520.13

结算备付金 527,075.22 - - - 527,075.22

存出保证金 35,353.08 - - - 35,353.08

交易性金融资产 502,631.51 - - 63,212,888.42 63,715,519.93

应收股利 - - - 404,019.77 404,019.77

应收清算款 - - - 1,669,171.42 1,669,171.42

资产总计 4,285,579.94 - - 65,286,079.61 69,571,659.55

负债

应付赎回款 - - - 741.70 741.70

应付管理人报酬 - - - 56,009.59 56,009.59

应付托管费 - - - 8,401.44 8,401.44

应付清算款 - - - 1,146,705.45 1,146,705.45

应付销售服务费 - - - 66.84 66.84

其他负债 - - - 163,361.11 163,361.11

负债总计 - - - 1,375,286.13 1,375,286.13

利率敏感度缺口 4,285,579.94 - - 63,910,793.48 68,196,373.42

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,007,509.70 - - - 5,007,509.70

结算备付金 222,764.07 - - - 222,764.07

存出保证金 37,936.47 - - - 37,936.47

交易性金融资产 - - - 70,270,310.72 70,270,310.72

资产总计 5,268,210.24 - - 70,270,310.72 75,538,520.96

负债

应付管理人报酬 - - - 65,879.25 65,879.25

应付托管费 - - - 9,881.89 9,881.89

应付清算款 - - - 2.13 2.13

应付销售服务费 - - - 83.46 83.46

其他负债 - - - 204,260.00 204,260.00

负债总计 - - - 280,106.73 280,106.73

利率敏感度缺口 5,268,210.24 - - 69,990,203.99 75,258,414.23


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的
比例为 0.74%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产
无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 15,892,049.40 - 15,892,049.40

应收股利 - 404,019.77 - 404,019.77

资产合计 - 16,296,069.17 - 16,296,069.17

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - 16,296,069.17 - 16,296,069.17
险敞口净额

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 9,856,305.46 - 9,856,305.46

资产合计 - 9,856,305.46 - 9,856,305.46

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - 9,856,305.46 - 9,856,305.46
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设本基金的单一外币汇率变化 5%，其他变量不变；

假设

此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。

相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

量的变动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ）
分析

+5 个基准点 814,803.46 492,815.27

-5 个基准点 -814,803.46 -492,815.27

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 63,212,888.42 92.69 70,270,310.72 93.37

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 502,631.51 0.74 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 63,715,519.93 93.43 70,270,310.72 93.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

-5% -4,405,458.11 -3,957,032.10

5% 4,405,458.11 3,957,032.10

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 63,212,888.42 70,270,310.72

第二层次 502,631.51 -

第三层次 - -

合计 63,715,519.93 70,270,310.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 63,212,888.42 90.86

其中：股票 63,212,888.42 90.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 502,631.51 0.72

其中：债券 502,631.51 0.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,747,595.35 5.39

8 其他各项资产 2,108,544.27 3.03

9 合计 69,571,659.55 100.00

注：上述表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 15,892,049.40 元，占
基金净资产的比例为 23.30%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,104,550.00 20.68

C 制造业 10,373,012.96 15.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1,091,000.00 1.60

F 批发和零售业 3,906,900.00 5.73

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 7,794,600.00 11.43

K 房地产业 10,042,076.06 14.73

L 租赁和商务服务业 8,700.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 47,320,839.02 69.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 3,328,347.80 4.88

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 2,765,626.52 4.06

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

地产建筑业 9,798,075.08 14.37

合计 15,892,049.40 23.30

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601699 潞安环能 300,000 4,896,000.00 7.18

2 601225 陕西煤业 245,000 4,456,550.00 6.53

3 001979 招商蛇口 335,002 4,365,076.06 6.40

4 01908 建发国际集团 246,000 4,028,093.74 5.91

5 600546 山煤国际 270,000 3,906,900.00 5.73

6 002142 宁波银行 150,000 3,795,000.00 5.56

7 00123 越秀地产 450,000 3,779,657.01 5.54

8 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 5.35

9 600256 广汇能源 500,000 3,430,000.00 5.03

10 00826 天工国际 1,900,000 3,328,347.80 4.88

11 01800 中国交通建设 510,000 2,012,497.94 2.95

11 601800 中国交建 100,000 1,091,000.00 1.60

12 601677 明泰铝业 200,000 2,776,000.00 4.07

13 002648 卫星化学 147,920 2,212,883.20 3.24

14 601128 常熟银行 300,000 2,046,000.00 3.00

15 002244 滨江集团 230,000 2,028,600.00 2.97

16 03900 绿城中国 275,000 1,990,324.33 2.92

17 601838 成都银行 160,000 1,953,600.00 2.86

18 000933 神火股份 150,000 1,950,000.00 2.86

19 002128 电投能源 100,000 1,322,000.00 1.94

20 002532 天山铝业 200,000 1,198,000.00 1.76

21 002088 鲁阳节能 59,904 1,104,629.76 1.62

22 603878 武进不锈 130,000 1,098,500.00 1.61

23 00390 中国中铁 158,000 753,128.58 1.10

24 002311 海大集团 500 23,420.00 0.03

25 603833 欧派家居 100 9,580.00 0.01

26 600057 厦门象屿 1,000 8,700.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600546 山煤国际 5,611,483.00 7.46

2 00123 越秀地产 5,160,859.04 6.86

3 01908 建发国际集团 5,013,346.52 6.66

4 01171 兖矿能源 3,780,621.88 5.02

5 002648 卫星化学 3,489,198.40 4.64

6 01800 中国交通建设 2,157,280.94 2.87

6 601800 中国交建 1,090,500.00 1.45


7 601128 常熟银行 2,873,377.00 3.82

8 600348 华阳股份 2,817,387.00 3.74

9 00826 天工国际 2,571,993.18 3.42

10 000933 神火股份 2,463,730.00 3.27

11 601838 成都银行 2,201,035.00 2.92

12 002244 滨江集团 2,047,486.00 2.72

13 002966 苏州银行 1,871,540.00 2.49

14 002493 荣盛石化 1,754,396.00 2.33

15 601699 潞安环能 1,734,930.00 2.31

16 002532 天山铝业 1,473,532.00 1.96

17 002128 电投能源 1,420,311.00 1.89

18 601677 明泰铝业 1,381,900.00 1.84

19 002142 宁波银行 1,128,218.00 1.50

20 002088 鲁阳节能 1,113,161.96 1.48

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601658 邮储银行 4,615,600.00 6.13

2 01171 兖矿能源 4,087,253.36 5.43

3 600536 中国软件 3,959,136.90 5.26

4 600153 建发股份 3,938,560.00 5.23

5 00123 越秀地产 3,725,085.87 4.95

6 600519 贵州茅台 3,377,242.00 4.49

7 600325 华发股份 3,023,150.00 4.02

8 600036 招商银行 2,872,650.00 3.82

9 603916 苏博特 2,712,286.00 3.60

10 600348 华阳股份 2,509,000.00 3.33

11 600376 首开股份 2,462,900.00 3.27

12 01109 华润置地 2,352,005.42 3.13

13 603227 雪峰科技 2,115,226.84 2.81

14 300019 硅宝科技 2,048,930.00 2.72

15 002493 荣盛石化 1,933,681.00 2.57

16 002966 苏州银行 1,913,700.00 2.54

17 002142 宁波银行 1,841,692.00 2.45

18 000002 万 科 A 1,823,126.00 2.42

19 000983 山西焦煤 1,604,322.00 2.13

20 600546 山煤国际 1,518,703.00 2.02

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 66,394,708.13

卖出股票收入（成交）总额 64,390,953.96

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 502,631.51 0.74

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 502,631.51 0.74

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 5,000 502,631.51 0.74

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，保利发展控股集团股份有限公司、广汇能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；保利发展控股集团股份有限公司、宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方住房和城乡建设厅的处罚；保利发展控股集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；保利发展控股集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚；广汇能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；宁波银行股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；山煤国际能源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚；山西潞安环保能源开发股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家能源局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,353.08

2 应收清算款 1,669,171.42

3 应收股利 404,019.77

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,108,544.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的

基金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

国寿安保高 402 224,731.24 86,932,577.98 96.23 3,409,381.76 3.77
股息混合 A

国寿安保高 748 481.91 - - 360,471.48 100.00
股息混合 C

合计 1,150 78,871.68 86,932,577.98 95.84 3,769,853.24 4.16

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从 国寿安保高股息混合 A 73,773.78 0.08

业人员持有本基金 国寿安保高股息混合 C 34,018.04 9.44

合计 107,791.82 0.12

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基国寿安保高股息混合 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 国寿安保高股息混合 C 0~10

合计 0~10

本基金基金经理持有本 国寿安保高股息混合 A 0~10

开放式基金 国寿安保高股息混合 C 0~10

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国寿安保高股息混合 A 国寿安保高股息混合 C

基金合同生效日（2020 年 9 233,027,734.26 600,619.97
月 27 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 90,404,115.84 384,139.83

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 62,156.10 23,668.35

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 90,341,959.74 360,471.48

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 4 日发布公告，鄂华先生自 2023 年 1
月 3 日起任公司总经理、董事，左季庆先生于 2023 年 1 月 3 日离任公司总经理、
董事；基金管理人于 2023 年 1 月 6 日发布公告，韩占锋先生自 2023 年 1 月 5 日起
任公司督察长，申梦玉先生于 2023 年 1 月 5 日离任公司督察长；基金管理人于 2023
年 1 月 6 日发布公告，董瑞倩女士于 2023 年 1 月 5 日离任公司固定收益投资总监。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

方正证券 1 68,697,726.75 52.53 49,829.38 56.00 -

东北证券 2 52,577,205.36 40.20 33,191.39 37.30 -

中银国际 2 7,447,237.28 5.69 4,684.51 5.26 -

东方证券 2 2,063,492.70 1.58 1,272.07 1.43 -

长江证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中邮证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的
比例(%) 额的比例(%) 比例(%)

方正证券 - - - - 36,923.46 100.00

东北证券 501,025.00 100.00 - - - -

中银国际 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中邮证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额
类 序号 到或者超过 20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 区间 （%）

机 1 20230101~20230630 46,001,070.00 0.00 0.00 46,001,070.00 50.72

构 2 20230101~20230630 30,001,250.00 0.00 0.00 30,001,250.00 33.08

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回
的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准国寿安保高股息混合型证券投资基金募集的文件

12.1.2 《国寿安保高股息混合型证券投资基金基金合同》

12.1.3 《国寿安保高股息混合型证券投资基金托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内国寿安保高股息混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心2 号楼 11 层

12.3 查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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