格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月3 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......16
§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 53


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注 ......54
§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55
§10 开放式基金份额变动...... 55
§11 重大事件揭示......56

11.1 基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变 ......56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8 其他重大事件 ...... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息......59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§13 备查文件目录......60

13.1 备查文件目录 ......60

13.2 存放地点 ......60

13.3 查阅方式 ......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 格林泓安63个月定开债

基金主代码 009738

交易代码 009738

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月02日

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,700,719,605.15份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投
投资目标 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基
金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用
买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同
现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回
售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权
投资策略 的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持
有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。开
放期内，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。
基金管理人将采取各类有效措施，保障基金运作安排，
降低资产的流动性风险，满足开放期流动性的需求。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭
业绩比较基准 期起始日中国人民银行公布并执行的三年期定期存款
基准利率（税后）+1.25%


风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 格林基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

信息披 姓名 孙会 韩笑微

露负责 联系电话 010-50890709 010-68858113

人 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com hanxiaowei@psbcoa.com.cn

客户服务电话 4001000501 95580

传真 010-50890775 010-68858120

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 5 北京市西城区金融大街3号
号楼 47 层 04、05、06 号

北京市朝阳区东三环中路 5 北京市西城区金融大街3号A
办公地址 号楼财富金融中心 47 层（电 座

梯层 58 层）04、05、06 号

邮政编码 100020 100808

法定代表人 高永红 刘建军

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.china-greenfund.com/
址

基金年度报告备置地 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯层
点 58 层）04、05、06 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场二座普华永道中心11楼


北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财
注册登记机构 格林基金管理有限公司 富金融中心 47层（电梯层 58 层）04、
05、06 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020年11月02日

3.1.1 期间数据和指 2022年 2021年 （基金合同生效

标 日）-2020年12月31
日

本期已实现收益 243,355,963.30 216,728,637.57 29,164,311.21

本期利润 243,355,963.30 216,728,637.57 29,164,311.21

加权平均基金份额

本期利润 0.0427 0.0380 0.0051

本期加权平均净值 4.15% 3.73% 0.51%
利润率
本期基金份额净值

增长率 4.24% 3.79% 0.51%

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 283,850,090.20 40,667,042.45 29,164,311.21

期末可供分配基金 0.0498 0.0071 0.0051
份额利润

期末基金资产净值 5,984,569,695.35 5,741,386,647.60 5,729,883,916.36

期末基金份额净值 1.0498 1.0071 1.0051

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值 8.75% 4.32% 0.51%
增长率
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.05% 0.01% 0.94% 0.01% 0.11% 0.00%

过去六个月 2.17% 0.01% 1.89% 0.01% 0.28% 0.00%

过去一年 4.24% 0.01% 3.82% 0.01% 0.42% 0.00%

自基金合同

生效起至今 8.75% 0.01% 8.66% 0.01% 0.09% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2022年 - - - - -

2021年 0.360 205,225,906. - 205,225,906. -

33 33

2020年 - - - - -

合计 0.360 205,225,906. - 205,225,906. -

33 33

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批准设立，批复文号为：证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币20000万元整，注册地为北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2022年12月31日，格林基金管理有限公司共管理23只公募基金，分别为格林日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林研究优选混合型证券投资基金、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金、格林新兴产业混合型证券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林泓丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林高股息优选混合型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金、格林聚鑫增强债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

张晓圆女士，天津财经大
学经济学硕士。曾任渤海
证券固定收益总部承销项
目经理、综合质控部副经
张晓 本基金基金经理 2020-1 - 9 理、交易一部副经理、投
圆 1-02 年 资交易部副经理，先后从
事债券承销、投资交易等
工作。2018年5月加入格林
基金，曾任专户投资经理，
现任基金经理。2020年6月


12日至2021年7月16日，担
任格林日鑫月熠货币市场
基金基金经理；2020年6月
2日至2021年7月16日，担
任格林泓泰三个月定期开
放债券型证券投资基金基
金经理；2020年6月12日至
2021年7月16日，担任格林
泓裕一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理；2
020年8月5日至2021年8月
26日，担任格林泓利增强
债券型证券投资基金基金
经理；2018年12月3日至
今，担任格林泓鑫纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2020年6月12日至今，
担任格林泓远纯债债券型
证券投资基金基金经理；2
020年11月2日至今，担任
格林泓安63个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理；2022年12月6日至
今，担任格林聚鑫增强债
券型证券投资基金基金经
理。

尹子昕女士，英国布里斯
托大学硕士。曾任渤海证
券固定收益总部业务专

尹子 本基金基金经理、天津分 6 员。2018年8月加入格林基
2022-1 - 金，曾任特定客户资产管
昕 公司副总经理 0-27 年 理部投资经理、天津分公
司总经理助理，现任基金
经理。2022年10月27日至
今，担任格林泓鑫纯债债


券型证券投资基金基金经
理；2022年10月27日至今，
担任格林泓安63个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理；2022年12月28
日至今，担任格林聚鑫增
强债券型证券投资基金基
金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4、本基金基金经理张晓圆女士因休产假于2022年8月4日起暂离工作岗位超过30天，无法正常履行基金经理相关职责。基金管理人于2022年8月5日发布《格林基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告》，在张晓圆女士休假期间，本基金由杜钧天先生代为履行基金经理职责。上述事项已按相关规定进行披露并向中国证监会北京监管局备案。2022年10月27日，本基金増聘尹子昕女士为基金经理，杜钧天先生不再代为履行本基金基金经理职责。2023年1月9日，张晓圆女士恢复履行本基金基金经理职责。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及本基金《基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》、《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。


基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年债市反复震荡，主要围绕管控政策、稳经济政策与经济预期进行交易，而银行理财产品的净值化管理一定程度上加剧了债市的波动幅度。从国债收益率走势看，全年主要分为两个阶段，第一阶段：1月到10月，债市收益率波动下行。内部看我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力；外部看俄乌局势激化、美联储加息、疫情反复又加剧了国内宏观的不确定性。在此背景下，央行实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，通过降准、降息和公开市场操作保持了流动性合理充裕。第二阶段：11月至年底，受疫情防控优化政策及房地产三支箭政策的影响，市
场对经济预期升温，债市迅速调整，叠加理财赎回潮的影响，债市收益率波动上行。本基金作为一只摊余成本法债基，全年运行平稳，资金成本可控，有效提升了产品收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林泓安63个月定开债基金份额净值为1.0498元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.24%，同期业绩比较基准收益率为3.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，经济的复苏是确定的，但复苏的斜率还需消费、信贷等数据进一步验资。债市或围绕“复苏预期、复苏不及预期、复苏预期逐步兑现”进行交易。在全年经济增长目标的约束下，政策面会继续加码，货币政策预计会保持稳中偏松格局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内，基金管理人的监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违法违规行为。

报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：

（1）根据相关监管规定及公司规定，对基金的法律文件进行合规性审查，确保相关基金文件的合法合规。

（2）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

（3）日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对重要业务和关键业务环节的监督检查。

（4）规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，做好投资者教育和投资者适当性工作。

（5）规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。
（6）以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。


公司自2016年成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认
真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24293号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了格林泓安63个
月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"格林
泓安63个月定开债基金")的财务报表，包括2022
年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和
净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所
审计意见 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以
下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了格林泓
安63个月定开债基金2022年12月31日的财务状
况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
形成审计意见的基础 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准


则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
格林泓安63个月定开债基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

格林泓安63个月定开债基金的基金管理人格林
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
管理层和治理层对财务报表的责任 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制
财务报表时，基金管理人管理层负责评估格林泓
安63个月定开债基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算格林泓安63
个月定开债基金、终止运营或别无其他现实的选
择。基金管理人治理层负责监督格林泓安63个月
定开债基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以


应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对格林泓安63个月定开债基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致格林泓
安63个月定开债基金不能持续经营。(五)评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 魏益佳 郭蕙心

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普
华永道中心11楼

审计报告日期 2023-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 648,548.39 1,740,571.68

结算备付金 15,219,480.79 25,198,330.14

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 10,247,503,481.35 -

其中：债券投资 10,247,503,481.35 -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 245,735.90 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - 10,260,978,189.90


资产总计 10,263,617,246.43 10,287,917,091.72

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,277,701,009.66 4,541,776,978.45

应付清算款 - 580,493.02

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 761,064.60 730,272.32

应付托管费 253,688.18 243,424.11

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 331,788.64 3,199,276.22

负债合计 4,279,047,551.08 4,546,530,444.12

净资产：

实收基金 7.4.7.8 5,700,719,605.15 5,700,719,605.15

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.9 283,850,090.20 40,667,042.45

净资产合计 5,984,569,695.35 5,741,386,647.60

负债和净资产总计 10,263,617,246.43 10,287,917,091.72

注：1.报告截止日2022年12月31日，格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金份额净值1.0498元，基金份额总额5,700,719,605.15份。
2.资产负债表中其他资产为分类为持有至到期投资的债券投资和应收利息。
7.2 利润表
会计主体：格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 340,251,799.80 314,756,980.52

1.利息收入 340,251,799.80 314,756,980.52

其中：存款利息收入 7.4.7.10 356,486.54 708,488.57

债券利息收入 339,895,313.26 314,043,892.63

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 - 4,599.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 7.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - -

资产支持证券投资收

益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - -
列）

减：二、营业总支出 96,895,836.50 98,028,342.95


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,789,516.68 8,723,674.11

2．托管费 7.4.10.2.2 2,929,838.83 2,907,891.36

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 84,964,031.92 86,008,607.73

其中：卖出回购金融资产支

出 84,964,031.92 86,008,607.73

6．信用减值损失 7.4.7.18 -26,291.93 -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 238,741.00 388,169.75

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 243,355,963.30 216,728,637.57

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 243,355,963.30 216,728,637.57
填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 243,355,963.30 216,728,637.57

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 40,667,042.45 5,741,386,647.6
值） 5 0

加：会计政策变 - - -172,915.55 -172,915.55
更

前期差错 - - - -

更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 40,494,126.90 5,741,213,732.0
值） 5 5

三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 243,355,963.30 243,355,963.30
号填列）

（一）、综合收 - - 243,355,963.30 243,355,963.30
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 - - - -
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 283,850,090.20 5,984,569,695.3
值） 5 5

项 目 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 29,164,311.21 5,729,883,916.3
值） 5 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 29,164,311.21 5,729,883,916.3
值） 5 6

三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 11,502,731.24 11,502,731.24
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 216,728,637.57 216,728,637.57

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 - - - -
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -205,225,906.33 -205,225,906.33
变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综 - - - -

合收益结转留
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 5,700,719,605.1 - 40,667,042.45 5,741,386,647.6
值） 5 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

高永红 马文杰 窦文静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1046号文注册，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,699,999,604.82元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕1-169号予以验证。经向中国证监会备案，《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2020年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,700,719,605.15份基金份额，其中认购资金利息折合
720,000.33份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）及可交换债券。本基金不得主动投资于信用评级低于AAA级的信用债，信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在基金合同生效之日起6个月、每个开放期开始前3个月、每个开放期以及每个开放期结束后的3个月内，本基金债券资产的投资比例可不受
前述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布并执行的三年期定期存款基准利率（税后）+1.25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策：

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产。

本基金采用买入持有至到期投资策略投资的债券投资和资产支持证券投资分类为持有至到期投资。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本基金有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债权投资的账面价值中。

对于应收款项、债权投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)


本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策：

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项、持有至到期投资和其他金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

对于应收款项、持有至到期投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。相应的资产减值损失在利润表中列示在其他费用科目下。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

不适用。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券投资发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以摊余成本计量的金融资产于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策：

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

于持有至到期投资处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式仅有现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和对手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的重大判断和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用等。本基金管理人通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在划分减值阶段及确定预期信用损失率时，本基金管理人使用可获取的外部评级、外部报告和外部统计数据等，并定期监控和复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。具体信息请参考附注7.4.13.2。

在考虑前瞻性信息时，本基金考虑了不同的宏观经济情景。2022年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是20%、60%和20%。本基金定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、应收利息和其他资产-持有至到期投资，金额分别为1,740,571.68元、25,198,330.14元、
163,353,679.01元和10,097,624,510.89元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、其他资产-应收利息和债权投资，金额分别为1,740,996.75元、25,210,803.26元、0.00元和10,260,792,376.16元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为
4,541,776,978.45元、580,493.02元、730,272.32元、243,424.11元、118,612.52元和
2,816,163.70元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为4,544,593,142.15元、580,493.02元、730,272.32元、243,424.11元、
118,612.52元和0.00元。

i)于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

ii)于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则的要求，对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。相关金融资产原账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节如下：于2021年12月31日，原金融工具准则下的其他资产(持有至到期投资)、应收持有至到期投资利息的金额分别为
10,097,624,510.89元、163,340,780.82元。本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述“持有至到期投资”、“应收持有至到期投资利息”转入“债权投资”科目下列示。本基金根据新金融工具准则要求，以预期信用损失为基础确认损失准备金额为172,915.55元。于2022年1月1日，新金融工具准则下债权投资金额为10,260,792,376.16元。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 648,548.39 1,740,571.68

等于：本金 648,195.40 1,740,571.68

加：应计利息 352.99 -

减：坏账准备 - -


定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 648,548.39 1,740,571.68

注：定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
本报告期末及上年末，本基金未持有交易性金融资产。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

项目 本期末


2022年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 2,980,000, 516,765.83 76,892,20 146,623.62 3,057,262,
000.00 5.48 347.69

债券 银行间市场 7,065,000, 38,792,55 86,448,57 - 7,190,241,
000.00 8.32 5.34 133.66

小计 10,045,00 39,309,32 163,340,78 146,623.62 10,247,50
0,000.00 4.15 0.82 3,481.35

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,045,00 39,309,32 163,340,78 146,623.62 10,247,50
0,000.00 4.15 0.82 3,481.35

上年度末

项目 2021年12月31日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 - - - - -

债券 银行间市场 - - - - -

小计 - - - - -

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计

期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已

发生信用减值) 发生信用减值)

期初余额 172,915.55 - - 172,915.55

本期从其他阶 - - - -

段转入
本期转出至其

他阶段 - - - -


本期新增 72,367.93 - - 72,367.93

本期转回 98,659.86 - - 98,659.86

其他变动 - - - -

期末余额 146,623.62 - - 146,623.62

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 163,353,679.01

其他应收款 - -

待摊费用 - -

持有至到期投资 - 10,097,624,510.89

合计 - 10,260,978,189.90

注：1.各项持有至到期投资期末余额 上年报告期末，银行间市场债券投资原值为
7,116,945,926.77元，减值准备合计为0元，债券投资净额为7,116,945,926.77元；交易所市场债券投资原值为2,980,678,584.12元，减值准备合计为0元，债券投资净额为
2,980,678,584.12元。
2.持有至到期投资减值准备
本基金上年度可比期间无减值准备发生额。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 107,288.64 118,612.52

其中：交易所市场 - -

银行间市场 107,288.64 118,612.52

应付利息 - 2,816,163.70

预提费用 224,500.00 264,500.00


合计 331,788.64 3,199,276.22

7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,700,719,605.15 5,700,719,605.15

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,700,719,605.15 5,700,719,605.15

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 40,494,126.90 - 40,494,126.90

本期利润 243,355,963.30 - 243,355,963.30

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 283,850,090.20 - 283,850,090.20

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 22,727.62 37,218.73

定期存款利息收入 - -


其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 333,758.92 671,198.45

其他 - 71.39

合计 356,486.54 708,488.57

注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。
7.4.7.18 信用减值损失

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

银行存款 - -


买入返售金融资产 - -

债权投资 -26,291.93 -

其他债权投资 - -

其他 - -

合计 -26,291.93 -

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

审计费用 100,000.00 110,000.00

信息披露费 120,000.00 128,823.60

账户维护费 18,000.00 18,000.00

交易费用 741.00 131,146.15

其他 - 200.00

合计 238,741.00 388,169.75

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2023年3月25日发布本基金2023年度第1次分红公告，向截至2023年3月28日止在本基金注册登记人在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.50元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人
河南省安融房地产开发有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 8,789,516.68 8,723,674.11

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,929,838.83 2,907,891.36

注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
名称 出

中国邮政储蓄

银 行股份有 - - - - 16,104,800,0 971,34
限公司 00.00 6.06

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
各关联方名称 出

中国邮政储蓄

银 行股份有 - - - - 780,045,000. 58,319.
限公司 00 31

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2022年12月31日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

中国邮政
储蓄银行

股份有限 1,699,999,000.00 29.82% 1,699,999,000.00 29.82%
公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政

储蓄银行 648,548.39 22,727.62 1,740,571.68 37,218.73
股份有限
公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本报告期末，本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,963,177,655.90元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

160405 16农发05 2023-01-03 103.00 8,040,000 828,119,004.78

180214 18国开14 2023-01-03 102.63 7,440,000 763,555,530.92

200315 20进出15 2023-01-03 100.74 5,200,000 523,830,023.98

合计 20,680,00 2,115,504,559.6
0 8

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,314,523,353.76元，截至2023年1月30日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是是力求基金资产的稳健增值。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金对于债券减值阶段划分的依据是债券信用风险水平是否发生显著变化。根据债券市场历史违约情况、境内外信用债市场等级划分和分布情况及债券市场定价信息，将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的中证市场隐含评级不低于初始确认日的隐含评级或高于AA-等级，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的中证市
场隐含评级低于初始确认日的隐含评级且不高于AA-等级，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的中证市场隐含评级处于C等级或发生违约，则处于第三阶段。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 619,885,022.84 611,980,305.75

AAA以下 - -

未评级 2,336,810,968.69 2,268,698,278.37

合计 2,956,695,991.53 2,880,678,584.12

注：1.长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
2.于本报告期末，本基金持有的按长期信用评级列示的债券投资均处于减值第一阶段。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金的债券投资采用买入持有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，本基金的基金管理
人主要通过合理配置债券组合的到期期限，管理利率波动带来的再投资风险。本基金主
要投资于固定利率类的固定收益品种，因此很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 648,548.39 - - - 648,548.39
款

结算备 15,219,480.79 - - - 15,219,480.79
付金

债权投 - 10,247,503,481.35 - - 10,247,503,481.35
资

应收清 - - - 245,735.90 245,735.90
算款

资产总 15,868,029.18 10,247,503,481.35 - 245,735.90 10,263,617,246.43
计

负债
卖出回

购金融 4,277,701,009.66 - - - 4,277,701,009.66
资产款
应付管

理人报 - - - 761,064.60 761,064.60
酬

应付托 - - - 253,688.18 253,688.18
管费

其他负 - - - 331,788.64 331,788.64
债

负债总 4,277,701,009.66 - - 1,346,541.42 4,279,047,551.08
计
利率敏

感度缺 -4,261,832,980.48 10,247,503,481.35 - -1,100,805.52 5,984,569,695.35
口
上年度

末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年1
2 月 31


日

资产

银行存 1,740,571.68 - - - 1,740,571.68
款

结算备 25,198,330.14 - - - 25,198,330.14
付金

债权投 - - - - -
资

其他资 - 10,097,624,510.89 - 163,353,679.01 10,260,978,189.90
产

资产总 26,938,901.82 10,097,624,510.89 - 163,353,679.01 10,287,917,091.72
计

负债
卖出回

购金融 4,541,776,978.45 - - - 4,541,776,978.45
资产款

应付清 - - - 580,493.02 580,493.02
算款
应付管

理人报 - - - 730,272.32 730,272.32
酬

应付托 - - - 243,424.11 243,424.11
管费

其他负 - - - 3,199,276.22 3,199,276.22
债

负债总 4,541,776,978.45 - - 4,753,465.67 4,546,530,444.12
计
利率敏

感度缺 -4,514,838,076.63 10,097,624,510.89 - 158,600,213.34 5,741,386,647.60
口
注：1.表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
2.表中其他资产为分类为持有至到期投资的债券投资和应收利息。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金采取合同约定的估值方式进行估值。同时，为有效管理利率风险，也定期对本基
金的公允价值进行评估。本报告期内，该利率风险管理机制有效。本期末，若其他市场
变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
于2022年12月31日，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具(2021年12月31日：同)。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于2022年12月31日，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具(2021年12月31日：同)。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、债权投资和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。


债权投资本期末账面价值为10,247,503,481.35元，公允价值为10,456,510,280.82元；上年度末账面价值为10,097,624,510.89元，公允价值为10,307,862,500.00元。

债权投资按如下原则确定公允价值：(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值；本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。于2022年12月31日，本基金持有的上述投资的公允价值均属于第二层次(2021年12月31日：同)。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,247,503,481.35 99.84


其中：债券 10,247,503,481.35 99.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,868,029.18 0.15

8 其他各项资产 245,735.90 0.00

9 合计 10,263,617,246.43 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,290,807,489.82 121.83


其中：政策性金融债 7,290,807,489.82 121.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 2,956,695,991.53 49.41

10 合计 10,247,503,481.35 171.23

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 200315 20进出15 20,000,000 2,014,730,861. 33.67
48

2 180214 18国开14 15,000,000 1,539,426,473. 25.72
62

3 200408 20农发08 14,600,000 1,474,589,771. 24.64
73

4 160405 16农发05 13,350,000 1,375,048,347. 22.98
49

5 180411 18农发11 7,700,000 786,445,679.34 13.14

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕8号。

中国进出口银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕9号。

中国农业发展银行2022年3月21日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕10号。

除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 245,735.90

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 245,735.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

254 22,443,777.97 5,700,717,000.0 100.00% 2,605.15 0.00%
0

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 9.98 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年11月02日)基金份额总额 5,700,719,605.15

本报告期期初基金份额总额 5,700,719,605.15

本报告期基金总申购份额 -


减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,700,719,605.15

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2022年12月31日，基金管理人发布公告，聘任龙元伟先生担任公司副总经理，任职日期为2022年12月30日。上述事项经基金管理人董事会审议通过，并按现行法律法规履行备案程序。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为李开贞先生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用100,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

安信 2 - - - - -

证券
1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

安信证 - - 49,563,530,00 100.00% - - - -
券 0.00

11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

格林基金管理有限公司旗下

1 部分基金季度报告提示性公 《证券日报》 2022-01-24

告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

2 券型证券投资基金2021年第 金电子披露网站 2022-01-24

四季度报告

格林基金管理有限公司旗下

3 部分基金年度报告提示性公 《证券日报》 2022-03-31

告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

4 券型证券投资基金2021年年 金电子披露网站 2022-03-31

度报告

格林基金管理有限公司旗下

5 部分基金2022年第一季度报 《证券日报》 2022-04-22

告提示性公告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

6 券型证券投资基金2022年第 金电子披露网站 2022-04-22

一季度报告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

7 券型证券投资基金基金产品 金电子披露网站 2022-05-31

资料概要更新

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

8 券型证券投资基金招募说明 金电子披露网站 2022-05-31

书（更新）2022年第1号

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

9 券型证券投资基金2022年第 金电子披露网站 2022-07-21

二季度报告

格林基金管理有限公司旗下

10 部分基金2022年第二季度报 《证券日报》 2022-07-21

告提示性公告

格林基金管理有限公司关于 《证券日报》、管理人网站、

11 基金经理休假期间由他人代 中国证监会基金电子披露网 2022-08-05


为履职的公告 站

格林基金管理有限公司旗下

12 部分基金2022年中期报告提 《证券日报》 2022-08-31

示性公告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

13 券型证券投资基金2022年中 金电子披露网站 2022-08-31

期报告

格林基金管理有限公司旗下

14 部分基金2022年第三季度报 《证券日报》 2022-10-26

告提示性公告

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

15 券型证券投资基金2022年第 金电子披露网站 2022-10-26

三季度报告

格林泓安63个月定期开放债 《证券日报》、管理人网站、

16 券型证券投资基金増聘基金 中国证监会基金电子披露网 2022-10-27

经理的公告 站

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

17 券型证券投资基金基金产品 金电子披露网站 2022-10-27

资料概要更新

格林泓安63个月定期开放债 管理人网站、中国证监会基

18 券型证券投资基金招募说明 金电子披露网站 2022-10-27

书（更新）2022年第2号

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 序 额比例达到 份额占
类 号 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别 0%的时间

区间

1 20220101-20221 2,000,269,000.00 - - 2,000,269,000. 35.09%
机 231 00

2 20220101-20221 2,000,449,000.00 - - 2,000,449,000. 35.09%


构 231 00

3 20220101-20221 1,699,999,000.00 - - 1,699,999,000. 29.82%
231 00

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行延缓支付的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，在开放期最后一个开放日，出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元的，基金合同终止。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值低于5,000万元情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通
过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


格林基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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