景顺长城电子信息产业股票型证券投资基
金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20
§5 托管人报告 ...... 21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 21
§6 审计报告 ...... 21

6.1 审计报告基本信息 ...... 21

6.2 审计报告的基本内容 ...... 21
§7 年度财务报表 ......23

7.1 资产负债表 ...... 23

7.2 利润表 ...... 24

7.3 净资产变动表 ...... 26

7.4 报表附注 ...... 28

§8 投资组合报告 ......62

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 63

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 70

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 70

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71

8.12 投资组合报告附注 ...... 71
§9 基金份额持有人信息...... 72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 73
§10 开放式基金份额变动...... 73
§11 重大事件揭示...... 73

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74

11.4 基金投资策略的改变 ...... 74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74

11.8 其他重大事件 ...... 76
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81
§13 备查文件目录...... 81

13.1 备查文件目录 ...... 81

13.2 存放地点 ...... 81

13.3 查阅方式 ...... 81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城电子信息产业股票

基金主代码 010003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份 5,491,365,538.17 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城电子信息产业股票 A 类 景顺长城电子信息产业股票 C 类
金简称

下属分级基金的交 010003 010004

易代码

报告期末下属分级 2,637,852,414.49 份 2,853,513,123.68 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过自下而上的专业化研究分析，精选电子信息产业中的优
质企业，分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。本基金在
严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略主要包括：

1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经
济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做
出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产
配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价
值被低估并且具有良好基本面的符合电子信息产业的股票构建投资
组合。

3、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策
略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基
础上获取稳定的收益。

4、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，制定相应的投资策略。

5、融资交易策略

本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求


及风险控制要求的前提下，放大投资收益。

6、股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关
限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

7、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，
适度参与国债期货投资。

8、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，
并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的
久期与收益率的影响。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中证港股通 TMT 主题投资指数
收益率（人民币）×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金和混合型基金。

本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露 姓名 杨皞阳 朱萍

负责人 联系电话 0755-82370388 021-31888888

电子邮箱 investor@igwfmc.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4008888606 95528

传真 0755-22381339 021-63602540

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 上海市中山东一路 12 号

建设广场第一座 21 层

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 上海市博成路1388号浦银中心A
建设广场第一座 21 层 栋

邮政编码 518048 200126

法定代表人 李进 张为忠

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42

（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一

座 21 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2023 年 2022 年 2021 年

期间
数据 景顺长城电子信息景顺长城电子信息景顺长城电子信息 景顺长城电子信 景顺长城电子信息景顺长城电子信
和指 产业股票 A 类 产业股票 C 类 产业股票 A 类 息产业股票 C 类 产业股票 A 类 息产业股票 C 类
标
本期

已实 137,220,846.05 78,824,520.12 -65,936,948.76 -23,797,184.74 373,917,872.64 152,787,584.07
现收
益

本期 425,500,299.63 13,736,577.52 -592,628,833.23 -314,214,100.08 421,705,656.42 130,914,752.63
利润
加权
平均

基金 0.1991 0.0061 -0.3648 -0.4305 0.2347 0.1756
份额
本期
利润
本期
加权

平均 17.63% 0.54% -33.96% -39.96% 20.23% 14.88%
净值
利润
率
本期
基金

份额 18.19% 17.72% -30.01% -30.29% 22.76% 22.27%
净值
增长
率
3.1.2
期末

数据 2023 年末 2022 年末 2021 年末

和指
标

期末 325,621,066.71 310,393,242.48 -95,521,927.03 -36,452,598.65 307,027,964.47 167,010,300.53
可供

分配
利润
期末
可供

分配 0.1234 0.1088 -0.0494 -0.0582 0.2378 0.2310
基金
份额
利润
期末
基金 2,963,473,481.20 3,163,906,366.16 1,836,814,823.21 590,248,723.91 1,753,457,445.59 976,728,017.19资产
净值
期末

基金 1.1234 1.1087 0.9505 0.9418 1.3581 1.3510
份额
净值
3.1.3

累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末
指标
基金
份额

累计 12.34% 10.87% -4.95% -5.82% 35.81% 35.10%
净值
增长
率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城电子信息产业股票 A 类

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 2.21% 1.27% -3.56% 1.18% 5.77% 0.09%

过去六个月 -6.13% 1.46% -13.40% 1.23% 7.27% 0.23%

过去一年 18.19% 1.58% 3.69% 1.41% 14.50% 0.17%

过去三年 1.55% 1.79% -25.85% 1.41% 27.40% 0.38%

自基金合同生效

12.34% 1.73% -28.07% 1.40% 40.41% 0.33%
起至今

景顺长城电子信息产业股票 C 类

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.11% 1.27% -3.56% 1.18% 5.67% 0.09%

过去六个月 -6.32% 1.46% -13.40% 1.23% 7.08% 0.23%

过去一年 17.72% 1.58% 3.69% 1.41% 14.03% 0.17%

过去三年 0.34% 1.79% -25.85% 1.41% 26.19% 0.38%

自基金合同生效

10.87% 1.73% -28.07% 1.40% 38.94% 0.33%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中投资于本基金界定的“电子信息产业”主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2020
年 9 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的
要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：2020 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2020 年 9 月 9 日（基金合同生
效日）至 2020 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
旗下共管理 179 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍
生投资公司分析部高级分析师。2010 年 11
杨 锐 本基金的 2020 年 9 - 13 年 月加入本公司，担任研究部研究员，自2014
文 基金经理 月 9 日 年 10 月起担任股票投资部基金经理，现任
股票投资部执行总监、基金经理。具有 13
年证券、基金行业从业经验。

金融硕士。曾任中国国际金融股份有限公
司研究部研究助理。2017 年 8 月加入本公
张 雪 本基金的 2022 年 5 - 8 年 司，担任研究部研究员，自 2022 年 5 月起
薇 基金经理 月 25 日 担任股票投资部基金经理，现任研究部基
金经理。具有 8 年证券、基金行业从业经
验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本年度，经济表现较弱，无论是消费还是出口都比年初预想要偏弱，年初的强预期面对弱现实，这种落差感影响了市场的信心。本年度，以高股息为代表的低波红利风格表现强势，以 TMT为代表的科技成长类个股上下半年冰火两重天，而地产、新能源及消费相关的股票则继续下行。
全年来看，沪深 300 下跌 11.38%，而创业板指和科创 50 表现也较差，分别下跌 19.41%和 11.24%。
本年度，我们的基金录得正收益，且跑赢半导体指数。四季度，组合继续增加 IC 设计的持仓，
保持相对分散的组合状态，希望通过降低重仓股的集中度来提升组合的鲁棒性和灵活性。我们依然保留着初心，始终坚持投资具有伟大前景的新兴产业企业，并伴随他们的成长，而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我们的选择和风格，也会不断优化和改进我们的持仓组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年度，景顺长城电子信息产业 A 类份额净值增长率为 18.19%, 业绩比较基准收益率为
3.69%。

2023 年度，景顺长城电子信息产业 C 类份额净值增长率为 17.72%, 业绩比较基准收益率为
3.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年四季度的市场情绪进入冰点，市场资金主动规避基金重仓股，流向微盘股与低波红利股，这对成长型的个股带来了明显的冲击，半导体的估值再次杀至历史最低位附近。当下的市场悲观气氛弥漫，但是，我依旧保持乐观的态度。展望 2024 年，市场情绪已然冰点，极低预期很难遭遇更弱的现实，假若现实比预期稍强一些，市场的戴维斯双击很有可能就到来；尤其是半导体下游很大程度和海外经济正相关，随着美国降息，复苏的概率会更高。国内的现实也很难更差，我们四季度调研了不少企业，大部分企业对 2024 年的展望都偏谨慎，均采取了各种降本增效的措施，这和 2023 年初的积极和扩张的展望完全相反。这些企业都在做最保守的预测，哪怕今年收入不增长，它们依靠降本增效也都能实现利润的高增长。如果收入稍微超出预期，多出来的毛利几乎都是净利润。大部分企业更加注重经营风险，更为重视回收现金流，采取了更加谨慎的销售策略，大幅收紧了应收账款政策。过去的粗犷式增长突然变得越来越精细化，这些企业的自由现金流从去年开始反倒出现了明显的改善，企业的真实价值反而是提升的。

如果将企业的生命周期比喻成一颗种子从萌芽到绽放的过程，一直以来，我们观测到的中国
企业的花期普遍较欧美企业偏短，但这并不是因为中国龙头企业懈怠了，而是中国本身就是全球竞争最激烈的市场。中国的地方政府之间普遍存在产业竞争，过去丰厚的卖地收入强化了地方政府的投资能力，而地方政府无法压抑的投资冲动往往导致很多行业过度内卷且无法有效出清。另一方面，中国的融资结构又以银行的间接融资为主，银行更善于锦上添花，而非雪中送炭，这让很多景气度高的行业或企业更容易获得融资，某种程度上又强化了无序的扩张。产能的无序扩张和同质化竞争过去大为缩短市场景气度的周期，也不利于正常的市场出清。过度内卷且无法出清的市场并不是利益最大化的市场，这样的市场也不利于龙头企业通过市场化手段提升份额。过去两三年，地产时代的落幕严重影响了地方政府的投资能力，全球化进程遭遇到一定的冲击更是给很多盲目扩张的企业泼了冷水，过度盲目的投资冲动得到了一定的缓解。资本市场的低迷和更严格的融资管制也让很多 PE/VC 更为审慎地投资，产能的无序扩张也出现了明显的收缩。随着现在的市场出清加速，不少上市的龙头公司往往会是最受益的主体，中国企业的花期也会不断延长。
需要强调的是，尽管随着地方政府的投资能力弱化，不少行业开始加速出清，内卷程度开始下降，但是，中国依然是全球最内卷的市场，疫情三年把这种内卷提到了新高度，国外的迭代是以年为单位，我们的迭代是以月和周为单位。在中国市场，内卷能力不是优势，而是生存技能，卷慢了就会被淘汰。在这个高度激烈竞争的市场，没有企业是安全的。5 年前如日中天的阿里巴巴，如今市值被拼多多超过。5 年前看起来不可动摇的百度腾讯美团，如今在字节的压力下无比焦虑。在中国，只有最有竞争力的企业才能生存发展。中国企业不知不觉中，在越来越多的细分市场成为世界最有竞争力的玩家。由最有竞争力企业组成的经济体，一定是最有竞争力的经济体。被内卷锻炼出来的中国企业，开始在全球范围内攻城略地，当然，中国企业出海必然会面临各种阻力和挑战，甚至会面临一些政治压力。但是，在绝对实力面前，计谋一钱不值；在绝对性价比面前，所有壁垒都不堪一击。性价比来自于持续的迭代创新和不断提升的效率，这种快速的迭代
创新和极致的效率都是卷出来的。据最新的统计，美国 3 月份最多人下载的 5 个应用中，头 4 名
均源自于中国，依次为拼多多旗下的电商平台 Temu、字节跳动旗下短视频应用 TikTok、视频编辑应用 CapCut，以及快时尚品牌 Shein。尤其是 TikTok 在美国政府不断打压之下，非但没消亡，反而变得更为强大，成了打不死的小强,充分说明了中国这些企业的强大生命力。

过去的增长模式熄火且新的增长引擎又还拉不动经济的今天，我们的确面临着很多困难与挑战。地产是过去的信用扩张的主要载体，地产时代的落幕必然对信用扩张带来严重冲击，新旧引擎的切换带来的痛苦期让绝大部分人的体感都不佳。这也让很多人纷纷参照日本当年“资产负债表衰退”进行过度演绎，进而加深了市场的悲观情绪。正如我们之前的季报所分析，资产负债表衰退只是日本过去衰退的结果和表象，产业衰落才是根本原因，我们不能简单的类比。尽管当下
我们体感并不太好，但是，我们不少新兴产业的确在快速崛起，并走向全球，我们并没有在产业上落伍，相反我们不断的进取和发展。我们越来越多企业开始走出国门，走向全球，开启了我们的大航海时代。当下阻挡我们进步的不是惊涛骇浪，而是被眼前的困难吓倒而妄自菲薄，迷失方向，躺平不卷。中国很大又有很多人，或许有人选择躺平，但是，可能还有千千万万的人怀着奋进和百折不挠之心在拼搏，一个个工业皇冠上的明珠已然被摘取，我们没什么好悲观的。

我们的新兴产业正在崛起，产业链雏形已现。尤其以我们的半导体产业为例，经过四年的打压之后不断加速前行，Mate 60 的推出已经说明了轻舟已过万重山。过去四年已经充分表明了，美国对华的半导体政策在逻辑上存在“安全成本过高，进而危及安全本身”，过度的安全诉求使美国半导体产业在中国大陆的市场进一步萎缩，进而影响美国的半导体产业本身，从而影响美国的安全本身。打压和制裁并没有降低中国半导体的发展速度，反倒是加速了，在某种程度上，制裁和打压最终帮助了一个并非“遥遥领先”的产品实现了“遥遥领先”的产品才配拥有的商业闭环。当然，中国半导体产业与海外有相当大的差距，但是，手机性能过剩让 3nm 和 7nm 制程产品在实际使用中几乎体会不到多少差异，民族情绪的附加值成功让商业走向闭环。从更长远来看，商业闭环的成功将会彻底改变产业。不仅能培育完整的产业链，还能让本土零部件在市场竞争中胜出，这进一步增强本土产业的研发，从而打造出全产业链优势，同样的逻辑在新能源车产业也演绎了一遍。

过去三十年，我们把容易做的事情都做完了，剩下的都是难啃的石头。但是，现在的局面实际上是更有利于我们的。一方面是科技理论突破已经长期相对停滞，过去半个世纪几乎就没有重大科技理论创新，美国探索科技无人区的步伐一直在放缓，而我们的追赶速度却是不断在加快，双方的差距是不断缩小的；另一方面是半导体也在不断逼近极限，即使现有的设备可以继续缩小晶体管，但是，我们并不能缩小原子，晶体管越来越逼近于极限，因为它已经处于原子尺度了。然而，EUV 之后的设备是什么？现在还见不到雏形。更先进制程的芯片的设计成本跳跃式上升，越来越少客户能达到门槛，3nm 芯片的设计门槛高达 6 亿美元，缺乏超级应用的诞生也让手机等智能硬件显得性能过剩，需求是否能被市场买单又是值得考虑的问题，这些都指望 AI 的大爆发。不同于手机的是，AI 服务器对体积要求并不是太高，有足够的容忍度，这就又给中国企业在先进3D 封装和结构创新上实现平替带来发挥的空间。

全球的 AI 产业还是在迅速发展，但是，AI 的发展似乎是跳跃式，而不是线性增长或指数式
增长。这对中国企业来说，只要跳跃速度不是足够快，那么，中国企业就有望快速追赶。从当下来看，全球的 AI 应用企业都在不断适配试图找出最佳的落地模式，中国也有大量的企业在投入及跟进，快速迭代能力将避免进一步拉开距离。我们长期看好 AI 的发展，深信这个行业将会涌现出
不少投资机会，我们未来也会投入大量的时间和精力扎根在这个行业的研究。

我们对市场是乐观的，但是，我们并不会把投资建立在不确定的预测之上，我们不会盲目乐观和冒进，我们倾向于假定眼下即常态，然后在这样的常态尽可能地构建有独立成长逻辑的公司作为组合，以此应对复杂多变的市场。我们始终坚持认为，合理且有策略的应对要比拍脑袋的预测要重要得多，只有脚踏实地，才能行稳而致远。

关于基金的策略容量

我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金，主要采取之前季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30 亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为多层次均衡式投资。

景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。

景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特新为代表的中小市值股票。

景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致，唯一不同就是仓位，改革机遇的仓位预计会在 50-80%之间波动，大部分时间会在 60-70%之间。由于对市场相对乐观，改革机遇的仓位现阶段高于 80%。

景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。

我们不同的基金将会根据基金本身的规模、策略容量、申购赎回冲击力等因素制定申购限制，总体原则是希望基金规模相对平稳，避免规模急剧波动，这样可以确保申购赎回对基金的冲击尽可能小。

结束语

市场的演变超出我们的预计。当下很艰难，但是，我们依旧对未来充满憧憬。上帝的视角回顾过去总是容易的，当下的决断总是困难与彷徨的。投资的错判是常事，关键在于有策略的应对。这两年的市场对基金经理来说挑战的确是空前的，我们也经常会处于彷徨和焦虑中，抱怨和沮丧都无济于事，我们一定是低谷不屈，我们深信自己已为未来埋下希望的种子，我们会继续坚持做难而正确的事，扎根并深耕产业，打有准备的仗，当风来之时，我们能顺风而起。我们深知自己存在的价值，一切以投资者利益最大化为原则，我们不忘初心，希望能给客户创造价值，感恩所有持有人过去的支持与陪伴，我们努力做好，希望能为持有人带来正回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由景顺长城基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25241 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金全体基金份额持
有人

(一)我们审计的内容

我们审计了景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金(以
下简称“景顺长城电子信息产业基金”)的财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资
产变动表以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城电子信息产业基金 2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产


变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城电
子信息产业基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

景顺长城电子信息产业基金的基金管理人景顺长城基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城电
子信息产业基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算景顺长城电子信息产业基金、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督景顺长城电子信息产业基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
注册会计师对财务报表审计的责 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
任 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城
电子信息产业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们


应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城电
子信息产业基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 朱宏宇 郭劲扬

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 298,908,809.50 172,775,018.64

结算备付金 10,637,836.20 3,212,962.55

存出保证金 646,628.61 458,392.05

交易性金融资产 7.4.7.2 5,906,592,276.10 2,258,309,414.41

其中：股票投资 5,725,910,046.59 2,258,309,414.41

基金投资 - -

债券投资 180,682,229.51 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 18,469,576.91 207,478.13

应收股利 - -

应收申购款 10,045,298.85 854,636.51


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 6,245,300,426.17 2,435,817,902.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 47,372,636.66 4.12

应付赎回款 57,856,994.65 2,169,117.47

应付管理人报酬 6,060,201.07 3,258,880.05

应付托管费 1,010,033.50 543,146.66

应付销售服务费 1,101,056.10 210,321.89

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 4,519,656.83 2,572,884.98

负债合计 117,920,578.81 8,754,355.17

净资产：

实收基金 7.4.7.10 5,491,365,538.17 2,559,038,072.80

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 636,014,309.19 -131,974,525.68

净资产合计 6,127,379,847.36 2,427,063,547.12

负债和净资产总计 6,245,300,426.17 2,435,817,902.29

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 5,491,365,538.17 份，其中 A 类基金份额净
值 1.1234 元，基金份额 2,637,852,414.49 份；C 类基金份额净值 1.1087 元，基金份额
2,853,513,123.68 份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 528,723,776.05 -859,351,392.37

1.利息收入 1,496,551.96 802,321.94

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,496,551.96 802,321.94

债券利息收入 - -


资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 301,642,246.37 -46,122,829.72
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 272,075,117.67 -53,591,696.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 10,124,061.97 -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 19,443,066.73 7,468,866.84

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 223,191,510.98 -817,108,799.81
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,393,466.74 3,077,915.22
号填列）

减：二、营业总支出 89,486,898.90 47,491,540.94

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 67,881,401.51 37,799,231.62

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 11,313,566.91 6,299,871.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 10,015,632.49 3,137,200.27

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 24.88 -

8．其他费用 7.4.7.23 276,273.11 255,237.10

三、利润总额（亏损总额 439,236,877.15 -906,842,933.31
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 439,236,877.15 -906,842,933.31
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 439,236,877.15 -906,842,933.31

7.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净 2,559,038,072.80 - -131,974,525.68 2,427,063,547.12
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,559,038,072.80 - -131,974,525.68 2,427,063,547.12
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 2,932,327,465.37 - 767,988,834.87 3,700,316,300.24
号填列）

（一）、综合收益 - - 439,236,877.15 439,236,877.15
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 2,932,327,465.37 - 328,751,957.72 3,261,079,423.09
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 6,446,524,135.78 - 884,957,228.43 7,331,481,364.21
购款

2.基金赎 -3,514,196,670.41 - -556,205,270.71 -4,070,401,941.12
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,491,365,538.17 - 636,014,309.19 6,127,379,847.36

资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净 2,013,952,402.78 - 716,233,060.00 2,730,185,462.78
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,013,952,402.78 - 716,233,060.00 2,730,185,462.78
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 545,085,670.02 - -848,207,585.68 -303,121,915.66
号填列）

（一）、综合收益 - - -906,842,933.31 -906,842,933.31
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 545,085,670.02 - 58,635,347.63 603,721,017.65
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,164,404,713.92 - 167,313,664.48 2,331,718,378.40
购款

2.基金赎 -1,619,319,043.90 - -108,678,316.85 -1,727,997,360.75
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,559,038,072.80 - -131,974,525.68 2,427,063,547.12
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 1597 号《关于准予景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,959,874,209.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0792 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于 2020
年 9 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,960,999,346.43 份基金份额，其中认
购资金利息折合 1,125,137.31 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》和《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费或申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费或申购费用，而
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设
置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据法律
法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%(投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)，其中投资于本基金界定的“电子信息产业”主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基
金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率 X80%+中证港股通 TMT 主题投资指数收益率
(人民币)X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 298,908,809.50 172,775,018.64

等于：本金 298,883,615.68 172,758,519.55

加：应计利息 25,193.82 16,499.09

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内


存款期限 1 个月（含） - -
-3 个月

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 298,908,809.50 172,775,018.64

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,880,353,713.85 - 5,725,910,046.59 -154,443,667.26

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 179,539,020.00 1,078,229.51 180,682,229.51 64,980.00
市场

合计 179,539,020.00 1,078,229.51 180,682,229.51 64,980.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,059,892,733.85 1,078,229.51 5,906,592,276.10 -154,378,687.26

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,635,879,612.65 - 2,258,309,414.41 -377,570,198.24

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,635,879,612.65 - 2,258,309,414.41 -377,570,198.24

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末债权投资余额为零。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末其他债权投资余额为零。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产余额为零。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 502.71 307.31

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 4,290,154.12 2,363,577.67

其中：交易所市场 4,287,704.12 2,363,577.67

银行间市场 2,450.00 -

应付利息 - -

预提费用 229,000.00 209,000.00

合计 4,519,656.83 2,572,884.98

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城电子信息产业股票 A 类

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,932,336,750.24 1,932,336,750.24

本期申购 2,065,651,388.82 2,065,651,388.82

本期赎回（以“-”号填列） -1,360,135,724.57 -1,360,135,724.57

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,637,852,414.49 2,637,852,414.49

景顺长城电子信息产业股票 C 类

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 626,701,322.56 626,701,322.56

本期申购 4,380,872,746.96 4,380,872,746.96

本期赎回（以“-”号填列） -2,154,060,945.84 -2,154,060,945.84

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,853,513,123.68 2,853,513,123.68

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

景顺长城电子信息产业股票 A 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 398,962,755.60 -494,484,682.63 -95,521,927.03

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 398,962,755.60 -494,484,682.63 -95,521,927.03

本期利润 137,220,846.05 288,279,453.58 425,500,299.63

本期基金份额交易产 147,360,560.58 -151,717,866.47 -4,357,305.89
生的变动数

其中：基金申购款 493,779,828.33 -236,510,944.57 257,268,883.76

基金赎回款 -346,419,267.75 84,793,078.10 -261,626,189.65

本期已分配利润 - - -

本期末 683,544,162.23 -357,923,095.52 325,621,066.71

景顺长城电子信息产业股票 C 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 122,652,159.56 -159,104,758.21 -36,452,598.65

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 122,652,159.56 -159,104,758.21 -36,452,598.65

本期利润 78,824,520.12 -65,087,942.60 13,736,577.52

本期基金份额交易产 493,126,967.86 -160,017,704.25 333,109,263.61
生的变动数

其中：基金申购款 1,018,417,577.99 -390,729,233.32 627,688,344.67

基金赎回款 -525,290,610.13 230,711,529.07 -294,579,081.06

本期已分配利润 - - -

本期末 694,603,647.54 -384,210,405.06 310,393,242.48

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 1,350,897.48 726,746.87

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 134,575.28 67,566.99

其他 11,079.20 8,008.08

合计 1,496,551.96 802,321.94

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 272,075,117.67 -53,591,696.56
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 272,075,117.67 -53,591,696.56

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 7,600,778,443.56 3,484,561,926.08
额

减：卖出股票成本 7,303,592,926.29 3,526,740,616.39
总额

减：交易费用 25,110,399.60 11,413,006.25

买卖股票差价收 272,075,117.67 -53,591,696.56
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 730,460.44 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 9,393,601.53 -
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入

债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 10,124,061.97 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 232,285,131.02 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 222,309,751.25 -
总额

减：应计利息总额 577,646.01 -

减：交易费用 4,132.23 -

买卖债券差价收入 9,393,601.53 -

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月


31 日 31 日

股票投资产生的股利 19,443,066.73 7,468,866.84
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 19,443,066.73 7,468,866.84

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 223,191,510.98 -817,108,799.81

股票投资 223,126,530.98 -817,108,799.81

债券投资 64,980.00 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 223,191,510.98 -817,108,799.81

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,340,400.55 2,476,600.54

基金转换费收入 53,066.19 601,314.68

合计 2,393,466.74 3,077,915.22

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 80,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

债券托管账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行划款手续费 14,240.31 11,727.49

证券组合费 4,598.30 6,309.61

存托服务费 234.50 -

合计 276,273.11 255,237.10

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

长城证券 3,702,244,190.02 20.57 1,346,379,636.35 18.00

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 3,441,201.50 20.53 1,274,292.74 29.72

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 1,247,730.16 18.06 235,548.71 9.97

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 67,881,401.51 37,799,231.62

其中：应支付销售机构的客户维护 15,483,313.09 12,246,259.82
费

应支付基金管理人的净管理费 52,398,088.42 25,552,971.80

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 11,313,566.91 6,299,871.95

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 景顺长城电子信息 景顺长城电子信息产

合计

产业股票 A 类 业股票 C 类

景顺长城基金管理有限公司 - 3,386,433.66 3,386,433.66

浦发银行 - 167,432.50 167,432.50

长城证券 - 2,443.47 2,443.47

合计 - 3,556,309.63 3,556,309.63

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城电子信息 景顺长城电子信息产 合计

产业股票 A 类 业股票 C 类

景顺长城基金管理有限公司 - 643,298.66 643,298.66

浦发银行 - 154,438.02 154,438.02

长城证券 - 1,795.92 1,795.92

合计 - 799,532.60 799,532.60

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行-活期 298,908,809.50 1,350,897.48 172,775,018.64 726,746.87

注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）


威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

敷 2023 新股

301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 24 日 受限

赛 2023 新股

301381 维 年7月 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 5 日 受限

代

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 5 日 受限

物

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

301456 盘 2023 6 个月 新股 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -


古 年7月 流通

智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

乖 2023 新股

301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 9 日 受限

物

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

金 2023 新股

301509 凯 年7月 6 个月 流通 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 26 日 受限

科

301510 固 2023 6 个月 新股 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
高 年8月 流通


科 4 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

威 2023 新股

301533 马 年8月 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日 受限

机

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限


技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

光 2023 新股

688450 格 年7月 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限

技

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 -
股 12 日 受限

份


芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 日 以上 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

司 2023 新股

688592 南 年8月 6 个月 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 7 日 受限

航

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 受限

光

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限


信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 1-5 5 年

2023 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 298,908,809.50 - - - - - 298,908,809.50

结算备付 10,637,836.20 - - - - - 10,637,836.20
金

存出保证 646,628.61 - - - - - 646,628.61
金

交易性金 - - 180,682,229.51 - - 5,725,910,046.59 5,906,592,276.10
融资产

应收申购 - - - - - 10,045,298.85 10,045,298.85
款

应收清算 - - - - - 18,469,576.91 18,469,576.91
款

资产总计 310,193,274.31 - 180,682,229.51 - - 5,754,424,922.35 6,245,300,426.17

负债

应付赎回 - - - - - 57,856,994.65 57,856,994.65
款

应付管理 - - - - - 6,060,201.07 6,060,201.07
人报酬

应付托管 - - - - - 1,010,033.50 1,010,033.50
费

应付清算 - - - - - 47,372,636.66 47,372,636.66
款

应付销售 - - - - - 1,101,056.10 1,101,056.10

服务费

其他负债 - - - - - 4,519,656.83 4,519,656.83

负债总计 - - - - - 117,920,578.81 117,920,578.81

利率敏感 310,193,274.31 - 180,682,229.51 - - - -
度缺口

上年度末 1-3 1-5 5 年

2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 172,775,018.64 - - - - - 172,775,018.64

结算备付 3,212,962.55 - - - - - 3,212,962.55
金

存出保证 458,392.05 - - - - - 458,392.05
金

交易性金 - - - - - 2,258,309,414.41 2,258,309,414.41
融资产

应收申购 - - - - - 854,636.51 854,636.51
款

应收清算 - - - - - 207,478.13 207,478.13
款

资产总计 176,446,373.24 - - - - 2,259,371,529.05 2,435,817,902.29

负债

应付赎回 - - - - - 2,169,117.47 2,169,117.47
款

应付管理 - - - - - 3,258,880.05 3,258,880.05
人报酬

应付托管 - - - - - 543,146.66 543,146.66
费

应付清算 - - - - - 4.12 4.12
款

应付销售 - - - - - 210,321.89 210,321.89
服务费

其他负债 - - - - - 2,572,884.98 2,572,884.98

负债总计 - - - - - 8,754,355.17 8,754,355.17

利率敏感 176,446,373.24 - - - - - -
度缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）


市场利率上升 25 个

-309,113.53 -
基点

市场利率下降 25 个

310,174.81 -
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 119,851,745.49 - 119,851,745.49
产

资产合计 - 119,851,745.49 - 119,851,745.49

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 119,851,745.49 - 119,851,745.49
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 19,230,785.52 - 19,230,785.52
产

资产合计 - 19,230,785.52 - 19,230,785.52

以外币计价的
负债


负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 19,230,785.52 - 19,230,785.52
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

5,992,587.27 961,539.28
币升值 5%

所有外币相对人民

-5,992,587.27 -961,539.28
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 5,725,910,046.59 93.45 2,258,309,414.41 93.05
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,725,910,046.59 93.45 2,258,309,414.41 93.05

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

235,761,172.81 69,067,826.67
5%

沪深 300 指数下降

-235,761,172.81 -69,067,826.67
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 5,724,897,960.62 2,236,791,900.49

第二层次 180,707,287.67 -

第三层次 987,027.81 21,517,513.92

合计 5,906,592,276.10 2,258,309,414.41

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 21,517,513.92 21,517,513.92

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 846,828.82 846,828.82

转出第三层次 - 21,517,513.92 21,517,513.92

当期利得或损失总额 - 140,198.99 140,198.99

其中：计入损益的利得或损 - 140,198.99 140,198.99
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 987,027.81 987,027.81

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 140,198.99 140,198.99
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 21,998,984.00 21,998,984.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,752,480.82 2,752,480.82

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -3,233,950.90 -3,233,950.90

其中：计入损益的利得或损 - -3,233,950.90 -3,233,950.90
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 21,517,513.92 21,517,513.92

期末仍持有的第三层次金 - -3,233,950.90 -3,233,950.90
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技术 与公允价值
值 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

限售股票 987,027.81 平均价格亚式期 预期波动率 0.1969-2.1752 负相关

权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技术

价值 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

限售股票 21,517,513.92 平均价格亚式期 预期波动率 0.1575-2.4756 负相关

权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,725,910,046.59 91.68

其中：股票 5,725,910,046.59 91.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 180,682,229.51 2.89

其中：债券 180,682,229.51 2.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 309,546,645.70 4.96

8 其他各项资产 29,161,504.37 0.47

9 合计 6,245,300,426.17 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 119,851,745.49 元，占基金资产净值比例为 1.96%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,324,611,612.60 86.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,490.19 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 232,529,485.03 3.79

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,845,216.00 0.80

S 综合 - -

合计 5,606,058,301.10 91.49

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

综合 - -

能源 - -

金融 - -


基金 - -

工业 79,077,160.47 1.29

信息科技 18,447,467.43 0.30

公用事业 - -

通讯 22,327,117.59 0.36

合计 119,851,745.49 1.96

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 688019 安集科技 2,140,550 341,974,268.00 5.58

2 688220 翱捷科技 4,317,839 304,148,579.16 4.96

3 002371 北方华创 1,098,579 269,931,846.09 4.41

4 688002 睿创微纳 5,903,210 261,039,946.20 4.26

5 300567 精测电子 2,948,427 258,341,173.74 4.22

6 688153 唯捷创芯 3,882,447 254,300,278.50 4.15

7 688213 思特威 4,470,511 248,381,591.16 4.05

8 688012 中微公司 1,532,173 235,341,772.80 3.84

9 688120 华海清科 1,109,737 208,297,634.90 3.40

10 688372 伟测科技 2,017,684 158,186,425.60 2.58

11 300054 鼎龙股份 6,397,882 154,828,744.40 2.53

12 002387 维信诺 13,262,128 148,668,454.88 2.43

13 688521 芯原股份 2,946,291 147,196,698.36 2.40

14 688548 广钢气体 10,716,650 139,958,194.12 2.28

15 300207 欣旺达 9,008,055 132,958,891.80 2.17

16 603005 晶方科技 5,743,464 126,126,469.44 2.06

17 688106 金宏气体 5,162,319 124,360,264.71 2.03

18 688300 联瑞新材 2,328,302 123,283,590.90 2.01

19 688378 奥来德 2,572,014 121,759,142.76 1.99

20 603931 格林达 4,356,669 111,487,159.71 1.82

21 688007 光峰科技 4,194,460 108,552,624.80 1.77

22 603306 华懋科技 3,866,366 104,817,182.26 1.71

23 688037 芯源微 773,897 103,400,378.17 1.69

24 603186 华正新材 2,897,684 100,549,634.80 1.64

25 002156 通富微电 3,949,717 91,317,457.04 1.49

26 601208 东材科技 7,334,236 90,797,841.68 1.48

27 002841 视源股份 1,910,977 87,446,307.52 1.43

28 300666 江丰电子 1,476,433 86,489,445.14 1.41

29 688256 寒武纪 631,939 85,286,487.44 1.39

30 600206 有研新材 6,880,651 85,251,265.89 1.39

31 688550 瑞联新材 1,891,391 75,050,394.88 1.22


32 002241 歌尔股份 3,519,550 73,945,745.50 1.21

33 688103 国力股份 1,085,462 53,600,113.56 0.87

34 689009 九号公司 1,673,518 49,636,543.88 0.81

35 603103 横店影视 2,747,200 48,845,216.00 0.80

36 688332 中科蓝讯 624,029 47,064,267.18 0.77

37 002409 雅克科技 837,852 46,693,491.96 0.76

38 301308 江波龙 414,475 38,152,423.75 0.62

39 01478 丘钛科技 8,516,000 34,265,120.67 0.56

40 300458 全志科技 1,505,340 34,156,164.60 0.56

41 688082 盛美上海 313,985 32,783,173.85 0.54

42 00981 中芯国际 1,025,000 18,447,467.43 0.30

42 688981 中芯国际 268,797 14,251,616.94 0.23

43 603890 春秋电子 2,710,197 31,031,755.65 0.51

44 688112 鼎阳科技 718,220 28,757,528.80 0.47

45 300136 信维通信 1,205,900 28,459,240.00 0.46

46 01415 高伟电子 1,253,000 26,173,128.86 0.43

47 688475 萤石网络 553,387 24,847,076.30 0.41

48 300604 长川科技 625,986 23,781,208.14 0.39

49 300661 圣邦股份 257,610 22,929,866.10 0.37

50 01024 快手-W 465,300 22,327,117.59 0.36

51 002463 沪电股份 939,800 20,788,376.00 0.34

52 688361 中科飞测 273,503 20,356,828.29 0.33

53 688141 杰华特 706,075 19,530,034.50 0.32

54 02382 舜宇光学科技 290,300 18,638,910.94 0.30

55 002415 海康威视 489,602 16,998,981.44 0.28

56 688097 博众精工 373,222 12,540,259.20 0.20

57 688107 安路科技 309,248 11,374,141.44 0.19

58 688268 华特气体 160,854 10,838,342.52 0.18

59 002222 福晶科技 104,900 3,097,697.00 0.05

60 688486 龙迅股份 6,537 776,399.49 0.01

61 688502 茂莱光学 1,509 327,437.91 0.01

62 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

63 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

64 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

65 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

66 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

67 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

68 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

69 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

70 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

71 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

72 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

73 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00


74 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

75 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

76 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

77 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

78 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

79 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

80 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

81 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

82 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

83 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

84 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

85 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

86 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

87 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

88 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

89 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

90 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

91 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

92 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

93 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

94 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

95 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

96 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

97 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

98 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

99 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

100 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

101 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

102 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

103 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

104 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

105 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

106 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

107 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

108 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

109 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

110 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

111 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

112 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

113 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

114 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

115 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

116 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00


117 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

118 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

119 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

120 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

121 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

122 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

123 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

124 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

125 603171 税友股份 106 3,750.28 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688153 唯捷创芯 352,296,252.84 14.52

2 688220 翱捷科技 339,930,119.57 14.01

3 300567 精测电子 324,767,801.59 13.38

4 688019 安集科技 324,492,658.63 13.37

5 688037 芯源微 285,372,047.44 11.76

6 002371 北方华创 280,792,209.98 11.57

7 688120 华海清科 267,517,944.06 11.02

8 300054 鼎龙股份 244,399,926.99 10.07

9 688372 伟测科技 233,323,650.65 9.61

10 688106 金宏气体 229,426,878.28 9.45

11 603306 华懋科技 220,328,893.09 9.08

12 688521 芯原股份 219,407,263.15 9.04

13 002156 通富微电 211,193,298.51 8.70

14 601208 东材科技 207,429,544.36 8.55

15 688002 睿创微纳 193,225,526.79 7.96

16 002841 视源股份 185,767,724.83 7.65

17 688082 盛美上海 178,953,093.38 7.37

18 002436 兴森科技 169,261,161.44 6.97

19 300207 欣旺达 163,718,923.24 6.75

20 688072 拓荆科技 162,818,490.12 6.71

21 300260 新莱应材 162,565,746.19 6.70

22 688012 中微公司 154,649,866.00 6.37

23 600460 士兰微 153,197,150.20 6.31

24 688007 光峰科技 152,143,639.34 6.27

25 688213 思特威 151,477,619.35 6.24

26 002387 维信诺 148,859,055.37 6.13

27 688256 寒武纪 145,654,486.98 6.00

28 603005 晶方科技 143,686,212.96 5.92

29 603931 格林达 143,555,049.76 5.91


30 603186 华正新材 143,378,108.26 5.91

31 688486 龙迅股份 141,808,549.56 5.84

32 688548 广钢气体 136,725,304.13 5.63

33 600206 有研新材 131,171,780.62 5.40

34 688187 时代电气 127,962,854.55 5.27

35 603171 税友股份 124,721,359.02 5.14

36 688300 联瑞新材 121,048,248.26 4.99

37 300666 江丰电子 120,201,928.67 4.95

38 688378 奥来德 115,192,760.70 4.75

39 00981 中芯国际 114,485,521.00 4.72

40 301308 江波龙 114,142,512.00 4.70

41 688419 耐科装备 107,811,384.87 4.44

42 603103 横店影视 106,387,979.29 4.38

43 002409 雅克科技 105,957,806.10 4.37

44 688008 澜起科技 98,797,962.79 4.07

45 300045 华力创通 92,034,051.22 3.79

46 002241 歌尔股份 91,008,645.12 3.75

47 688262 国芯科技 89,539,966.24 3.69

48 688110 东芯股份 86,707,458.49 3.57

49 688981 中芯国际 76,588,158.95 3.16

50 603893 瑞芯微 75,185,162.24 3.10

51 688550 瑞联新材 71,080,927.12 2.93

52 002415 海康威视 70,239,275.91 2.89

53 01415 高伟电子 66,621,167.07 2.74

54 002475 立讯精密 58,821,427.60 2.42

55 688103 国力股份 57,745,010.18 2.38

56 002222 福晶科技 54,595,708.88 2.25

57 688433 华曙高科 52,384,226.11 2.16

58 688279 峰岹科技 51,180,247.43 2.11

59 689009 九号公司 50,199,294.09 2.07

60 688141 杰华特 49,309,578.75 2.03

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688082 盛美上海 313,370,558.32 12.91

2 600460 士兰微 279,143,197.93 11.50

3 002409 雅克科技 220,117,992.04 9.07

4 002436 兴森科技 207,521,416.32 8.55

5 688037 芯源微 207,468,650.18 8.55

6 002156 通富微电 196,123,726.27 8.08

7 002841 视源股份 191,022,320.55 7.87


8 688072 拓荆科技 188,098,813.84 7.75

9 688012 中微公司 163,572,294.89 6.74

10 688486 龙迅股份 150,611,829.03 6.21

11 688008 澜起科技 145,943,422.84 6.01

12 300260 新莱应材 144,856,595.95 5.97

13 603306 华懋科技 143,268,996.38 5.90

14 688019 安集科技 139,532,402.45 5.75

15 301308 江波龙 136,877,230.19 5.64

16 300045 华力创通 130,593,056.44 5.38

17 688099 晶晨股份 129,190,216.24 5.32

18 688111 金山办公 128,636,025.61 5.30

19 300567 精测电子 126,594,979.62 5.22

20 688419 耐科装备 117,934,158.00 4.86

21 688153 唯捷创芯 116,111,904.74 4.78

22 603171 税友股份 113,420,470.42 4.67

23 300207 欣旺达 110,460,228.33 4.55

24 003031 中瓷电子 110,208,028.89 4.54

25 601208 东材科技 109,838,374.30 4.53

26 688187 时代电气 108,450,566.24 4.47

27 300054 鼎龙股份 101,979,542.70 4.20

28 688262 国芯科技 99,728,191.65 4.11

29 002222 福晶科技 96,494,761.15 3.98

30 688279 峰岹科技 94,491,486.89 3.89

31 688300 联瑞新材 93,086,034.31 3.84

32 688110 东芯股份 92,516,504.52 3.81

33 688007 光峰科技 91,720,120.78 3.78

34 00981 中芯国际 91,665,861.15 3.78

35 688106 金宏气体 91,611,046.97 3.77

36 688372 伟测科技 81,444,049.59 3.36

37 688521 芯原股份 79,841,498.81 3.29

38 603893 瑞芯微 75,801,079.82 3.12

39 603103 横店影视 73,745,842.15 3.04

40 002475 立讯精密 69,036,286.26 2.84

41 000988 华工科技 64,128,510.00 2.64

42 688981 中芯国际 63,722,721.29 2.63

43 688256 寒武纪 63,427,231.98 2.61

44 688355 明志科技 56,902,788.12 2.34

45 688220 翱捷科技 54,835,305.32 2.26

46 688798 艾为电子 54,442,491.44 2.24

47 01415 高伟电子 52,319,635.14 2.16

48 002463 沪电股份 51,206,148.67 2.11

49 300308 中际旭创 51,003,724.28 2.10

50 688498 源杰科技 50,719,462.15 2.09


51 688433 华曙高科 49,746,107.83 2.05

52 002415 海康威视 49,643,935.17 2.05

53 688112 鼎阳科技 48,978,806.36 2.02

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,548,067,027.49

卖出股票收入（成交）总额 7,600,778,443.56

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 180,682,229.51 2.95

其中：政策性金融债 180,682,229.51 2.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 180,682,229.51 2.95

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230211 23 国开 11 1,800,000 180,682,229.51 2.95

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 646,628.61

2 应收清算款 18,469,576.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,045,298.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,161,504.37

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

景顺长城

电子信息 36,440 72,388.92 1,655,424,345.37 62.76 982,428,069.12 37.24
产业股票
A 类
景顺长城

电子信息 105,943 26,934.42 2,284,624,502.30 80.06 568,888,621.38 19.94
产业股票
C 类

合计 142,383 38,567.56 3,940,048,847.67 71.75 1,551,316,690.50 28.25

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 景顺长城电子信息产业股票 A 类 1,934,048.43 0.073319
人所有从

业人员持 景顺长城电子信息产业股票 C 类 513,097.49 0.017981
有本基金

合计 2,447,145.92 0.044564

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基景顺长城电子信息产业股票 A -
金投资和研究部门负责 类


人持有本开放式基金 景顺长城电子信息产业股票 C 0~10
类

合计 0~10

景顺长城电子信息产业股票 A 50~100
本基金基金经理持有本 类

开放式基金 景顺长城电子信息产业股票 C -
类

合计 50~100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城电子信息产业股票 A 类 景顺长城电子信息产业股票 C 类

基金合同生效日

（2020 年 9 月 9 日） 3,666,805,978.08 1,294,193,368.35
基金份额总额

本报告期期初基金份 1,932,336,750.24 626,701,322.56
额总额

本报告期基金总申购 2,065,651,388.82 4,380,872,746.96
份额

减：本报告期基金总 1,360,135,724.57 2,154,060,945.84
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 2,637,852,414.49 2,853,513,123.68
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：


报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 4 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股 占当期佣金

券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注
额的比例 (%)

(%)

招商证券

股份有限 2 5,970,926,319.92 33.18 5,562,581.60 33.18 -
公司
长城证券

股份有限 2 3,702,244,190.02 20.57 3,441,201.50 20.53 -
公司
粤开证券

股份有限 2 3,153,286,168.06 17.52 2,933,560.51 17.50 -
公司
开源证券

股份有限 1 2,210,934,990.51 12.29 2,073,522.92 12.37 -
公司

光大证券 1 1,381,885,712.33 7.68 1,277,199.24 7.62 -
股份有限

公司
中泰证券

股份有限 1 1,240,183,521.89 6.89 1,166,152.59 6.96 -
公司
信达证券

股份有限 1 334,521,900.50 1.86 309,694.38 1.85 -
公司
中信建投

证券股份 1 - - - - -
有限公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

2、本基金本报告期交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期权
券商名 债券 占当期债券 证

称 成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额
额的比 额的比例(%) 的比例(%)
例(%)

招商证

券股份 13,632,668.60 32.44 - - - -
有限公

司

长城证

券股份 - - - - - -
有限公

司
粤开证

券股份 15,784,519.54 37.56 - - - -
有限公

司
开源证

券股份 12,584,786.73 29.95 - - - -
有限公

司
光大证

券股份 23,897.79 0.06 - - - -
有限公

司
中泰证

券股份 - - - - - -
有限公

司
信达证

券股份 - - - - - -
有限公

司
中信建

投证券 - - - - - -
股份有
限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金 2023 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 4 日
停申购（含日常申购和定期定额投 网站

资）、赎回及转换业务安排的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

2 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 1 月 17 日
赎回等业务安排的提示性公告

3 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
资基金 2022 年第 4 季度报告 网站

4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站

6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 20 日


部分基金新增微众银行为销售机构并 网站

开通基金“定期定额投资业务”、基金

转换业务及参加申购、定期定额投资

申购费率优惠的公告

7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金在 2023 年度新增 中国证监会指定报刊及

8 港股通交易日照常开放申购、赎回、 网站 2023 年 3 月 6 日
转换、定期定额投资业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

9 基金投资美格智能（代码：002881.SZ） 网站 2023 年 3 月 21 日
非公开发行股票的公告

10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

11 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
资基金 2022 年年度报告 网站

12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

13 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 4 月 6 日
赎回等业务安排的提示性公告

14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

15 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

17 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
资基金 2023 年第 1 季度报告 网站

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

关于景顺长城电子信息产业股票型证

券投资基金新增江海证券为销售机构 中国证监会指定报刊及

19 并开通基金定期定额投资业务、基金 网站 2023 年 4 月 27 日
转换业务及参加申购、定期定额投资

申购费率优惠的公告

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

22 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 5 月 23 日
赎回等业务安排的提示性公告

23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日


部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站

开通基金定期定额投资业务的公告

24 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
资基金2023年第1号更新招募说明书 网站

25 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

关于旗下部分基金新增杭州银行股份

28 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日
通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站

的公告

29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日
停机维护的公告 网站

30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日
停机维护的公告 网站

31 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 30 日
度环境信息披露报告 网站

32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 1 日
停机维护的公告 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

33 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2023 年 7 月 1 日
告

34 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 8 日
停机维护的公告 网站

关于景顺长城电子信息产业股票型证

券投资基金新增国海证券为销售机构 中国证监会指定报刊及

35 并开通基金定期定额投资业务、基金 网站 2023 年 7 月 14 日
转换业务及参加申购、定期定额投资

申购费率优惠的公告

36 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 15 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

37 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 7 月 17 日
赎回等业务的公告

38 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日
基金2023年第2季度报告提示性公告 网站

39 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 7 月 21 日
资基金 2023 年第 2 季度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

40 部分基金在腾安基金销售（深圳）有 网站 2023 年 8 月 2 日
限公司开展赎回费率优惠活动的公告


41 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

42 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
资基金2023年第2号更新招募说明书 网站

景顺长城基金管理有限公司关于调低 中国证监会指定报刊及

43 旗下部分基金费率并修订基金合同的 网站 2023 年 8 月 18 日
公告

44 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
资基金基金合同（更新） 网站

45 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 18 日
资基金托管协议（更新） 网站

关于景顺长城电子信息产业股票型证 中国证监会指定报刊及

46 券投资基金新增中国农业银行为销售 网站 2023 年 8 月 28 日
机构的公告

47 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日
基金 2023 年中期报告提示性公告 网站

48 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 8 月 30 日
资基金 2023 年中期报告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

49 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 9 月 1 日
赎回等业务的公告

50 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 2 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

51 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 9 月 8 日
赎回等业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

52 部分基金新增华夏财富为销售机构的 网站 2023 年 9 月 14 日
公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

53 部分基金新增万家财富为销售机构的 网站 2023 年 9 月 15 日
公告

54 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 9 月 22 日
停机维护的公告 网站

55 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 14 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

56 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 10 月 19 日
赎回等业务安排的提示性公告

57 景顺长城电子信息产业股票型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日
资基金 2023 年第 3 季度报告 网站

58 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 10 月 25 日
基金2023年第3季度报告提示性公告 网站

59 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 2 日


完善客户身份信息的提示 网站

60 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 11 月 25 日

停机维护的公告 网站

61 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 9 日

停机维护的公告 网站

62 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 16 日

停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

63 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2023 年 12 月 21 日

赎回等业务安排的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

64 部分基金新增光大银行为销售机构的 网站 2023 年 12 月 22 日

公告

65 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 12 月 23 日

停机维护的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 间区间 （%）

机 1 20230104-20230108; 511,729,706.48 1,501,988,101.33 611,125,822.17 1,402,591,985.64 25.54
构 20230228-20231231

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人

的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托

管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起，

调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人

于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基

金合同的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

13.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2024 年 3 月 29 日
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