创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......11

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表......13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ...... 43

7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 44

7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

...... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53


7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

7.12 投资组合报告附注 ...... 53
§8 基金份额持有人信息 ...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 56
§9 开放式基金份额变动 ...... 56
§10 重大事件揭示 ...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59
§12 备查文件目录 ...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金

基金简称 创金合信数字经济主题股票

基金主代码 011229

交易代码 011229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,678,283,320.57 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C

下属分级基金的交易代码 011229 011230

报告期末下属分级基金的份 840,545,944.15 份 837,737,376.42 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于数字经济主题相关股票，在严格控制风险的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略：本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的
主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市
场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生
品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险
的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：
（1）数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为关键性
的生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，
通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形
投资策略 态。数字经济的组成包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数
字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业，包括电子信息业、
基础电信业、互联网行业、软件服务业等；产业数字化主要为国民三大
产业（农业、工业、服务业）与数字技术融合的部分，包括传统产业在
应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升。（2）个股投资策略。（3）
存托凭证的投资策略。（4）港股通标的股票投资策略。3、固定收益品种
投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转
换债券和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、
股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。6、
其他。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+中证港股通


科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限 交通银行股份有限公司

公司

姓名 奚胜田 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 95559

电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c luzj@bankcomm.com

om

客户服务电话 400-868-0666 95559

传真 0755-25832571 021-62701216

深圳市前海深港合作区

注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 中国（上海）自由贸易试验区银
室（入驻深圳市前海商 城中路 188 号

务秘书有限公司）

深圳市前海深港合作区

办公地址 南山街道梦海大道 中国（上海）长宁区仙霞路 18
5035 华润前海大厦 A 号

座 36-38 楼

邮政编码 518052 200336

法定代表人 钱龙海 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com

深圳市前海深港合作区南山街道梦
基金中期报告备置地点 海大道5035华润前海大厦A座36-38
楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、创金合信数字经济主题股票 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -130,624,645.90

本期利润 -107,805,752.03

加权平均基金份额本期利润 -0.1391

本期加权平均净值利润率 -9.37%

本期基金份额净值增长率 -7.28%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 169,539,732.12

期末可供分配基金份额利润 0.2017

期末基金资产净值 1,310,053,910.53

期末基金份额净值 1.5586

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 55.86%

2、创金合信数字经济主题股票 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -177,598,323.22

本期利润 -201,781,583.67

加权平均基金份额本期利润 -0.2018

本期加权平均净值利润率 -13.66%

本期基金份额净值增长率 -7.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 160,955,291.71

期末可供分配基金份额利润 0.1921

期末基金资产净值 1,296,317,492.42

期末基金份额净值 1.5474

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 54.74%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


创金合信数字经济主题股票 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.90% 1.24% 8.65% 1.25% -0.75% -0.01%

过去三个月 8.06% 1.71% 4.61% 1.62% 3.45% 0.09%

过去六个月 -7.28% 1.66% -12.80% 1.69% 5.52% -0.03%

过去一年 26.50% 1.45% -19.29% 1.37% 45.79% 0.08%

自基金合同 55.86% 1.38% -21.03% 1.33% 76.89% 0.05%
生效起至今

创金合信数字经济主题股票 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.85% 1.24% 8.65% 1.25% -0.80% -0.01%

过去三个月 7.92% 1.71% 4.61% 1.62% 3.31% 0.09%

过去六个月 -7.51% 1.66% -12.80% 1.69% 5.29% -0.03%

过去一年 25.87% 1.45% -19.29% 1.37% 45.16% 0.08%

自基金合同 54.74% 1.38% -21.03% 1.33% 75.77% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33 亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 王浩冰先生，中国国籍，华盛顿大学硕
王浩冰 基金经 2021 年 1 - 9 士，2012 年 7 月加入中信证券股份有限
理 月 27 日 公司研究部，任高级经理，2015 年 6 月
加入华商基金管理有限公司研究发展


部，任行业研究员，2017 年 9 月加入华
泰资产管理有限公司权益投资部，任投
资经理助理，2018 年 7 月加入中庚基金
管理有限公司，历任投资研究部投资经
理助理、投资顾问部任投资经理，2020
年11月加入创金合信基金管理有限公司
风格策略投资部任研究员，现任基金经
理。

曹春林先生，中国国籍，厦门大学学士，
1998 年 7 月就职于中国银河证券，从事
本基金 研究工作。2004 年 3 月就职于茂业集团，
基金经 2021 年 1 2022 年 1 从事资本运作、证券投资工作。2010 年
曹春林 理（已 月 20 日 月 27 日 17 4 月加盟第一创业证券股份有限公司，历
离任） 任资产管理部行业研究员、资产管理部
投资部副总监。2014 年 8 月加入创金合
基金管理有限公司，曾任资管投资部副
总监兼投资经理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年一季度，由于海外流动性收紧预期提升以及俄乌冲突带来的大宗商品上行及地缘风险提升，A 股市场持续回调；其中，煤炭、油气等能源板块以及地产、基建等稳增长板块小幅上涨；而机构重仓的新能源、电子、食品饮料等板块跌幅较大。2022 年二季度，A 股市场先抑后扬。4 月份由于上海疫情的持续使得市场风险偏好继续下降，A 股市场持续下行；而 4 月底之后随着高层对经济支持力度的加大、流动性的持续宽松以及全国疫情的逐步缓解，市场快速转折上行。二季度整体来看，汽车、电新等高端制造板块以及食品饮料、社服等疫后复苏板块涨幅居前；而银行、地产、TMT 等涨幅落后。

2022 年上半年，我们仍秉持着独立、审慎、进取的投资理念，在宏观环境快速变化的市场中，配置估值合理的成长股。因此，我们仍然沿着数字化的长期发展方向，积极寻找这一类结构性机会。在操作上，我们重点配置于以下领域：1）泛基建产业链：如电网设备、风电、TMT 基础硬件、管道材料等板块；2）CPI 上行及消费复苏产业链：如农业、食品饮料、餐饮等板块。3）景气成长领域：如电子、计算机、机械、军工、汽车等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.5586 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-7.28%，同期业绩比较基准收益率为-12.80%；截至本报告期末创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.5474 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.51%，同期业绩比较基准收益率为-12.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，随着上海疫情后经济修复的逐步实现，预计国内政策后续仍将兼顾稳增长与长期结构转型的双重目标，同时保持流动性的合理宽裕。在这样的宏观背景下，估值合理的优质成长股仍将是我们未来重点配置的方向。

我们将沿着数字化的长期发展方向，重点配置于以下领域：1）泛基建产业链：如电网设备、风电、TMT 基础硬件、管道材料等板块；2）CPI 上行及消费复苏产业链：如农业、食品饮料、餐饮等板块。3）景气成长领域：如电子、计算机、机械、军工、汽车等板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，创金合信基金管理有限公司在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由创金合信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 162,678,429.96 115,876,173.55

结算备付金 57,081,174.45 2,612,946.91

存出保证金 1,841,365.43 161,733.89

交易性金融资产 6.4.7.2 2,443,188,602.53 1,064,639,518.78

其中：股票投资 2,443,188,602.53 1,064,639,518.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 12,100,000.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 49,642,721.80 21,295,624.35

应收股利 - -

应收申购款 8,455,813.05 53,433,523.89

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -7,504.09

资产总计 2,722,888,107.22 1,270,112,017.28

负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 95,672,827.17 46,015,262.34

应付赎回款 10,697,866.27 3,754,177.15

应付管理人报酬 3,262,466.91 842,373.92

应付托管费 543,744.47 140,395.66


应付销售服务费 573,794.91 167,019.45

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 2.85

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 5,766,004.54 1,501,770.05

负债合计 116,516,704.27 52,421,001.42

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,678,283,320.57 726,490,780.28

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 928,088,082.38 491,200,235.58

净资产合计 2,606,371,402.95 1,217,691,015.86

负债和净资产总计 2,722,888,107.22 1,270,112,017.28

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，创金合信数字经济主题股票 A 份额净值 1.5586 元，基
金份额总额840,545,944.15份；创金合信数字经济主题股票C份额净值1.5474元，基金份
额总额 837,737,376.42 份；总份额合计 1,678,283,320.57 份。

6.2 利润表

会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间2021年
项目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 1 月 20 日（基金合同生
2022 年 6 月 30 日 效日）至 2021 年 6 月 30
日

一、营业总收入 -283,405,447.43 13,283,449.40

1.利息收入 516,264.76 39,609.32

其中：存款利息收入 6.4.7.9 462,910.58 14,279.89

债券利息收入 - 9,623.96

资产支持证券利息 - 0.00
收入

买入返售金融资产 53,354.18 15,705.47
收入

证券出借利息收入 - 0.00

其他利息收入 - 0.00

2.投资收益（损失以“-” -289,089,481.36 8,783,502.06
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -308,860,336.68 8,533,029.61

基金投资收益 - 0.00

债券投资收益 6.4.7.11 3,607,972.50 52,109.26

资产支持证券投资 6.4.7.12 - 0.00

收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - 0.00

衍生工具收益 6.4.7.14 - 0.00

股利收益 6.4.7.15 16,162,882.82 198,363.19

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -1,364,366.58 4,162,941.14
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 6,532,135.75 297,396.88
号填列）

减：二、营业总支出 26,181,888.27 1,247,076.12

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 19,268,464.20 397,817.98

2.托管费 6.4.10.2.2 3,211,410.74 66,303.00

3.销售服务费 6.4.10.2.3 3,614,153.60 64,214.49

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - 0.00

其中：卖出回购金融资产 - 0.00
支出

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 52.61 0.86

8.其他费用 6.4.7.19 87,807.12 718,739.79

三、利润总额（亏损总额 -309,587,335.70 12,036,373.28
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -309,587,335.70 12,036,373.28
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -309,587,335.70 12,036,373.28

注：本基金合同生效日为 2021 年 1 月 20 日，上年度可比期间为 2021 年 1 月 20 日至 2021
年 6 月 30 日。

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 726,490,780.28 - 491,200,235.58 1,217,691,015.86
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 726,490,780.28 - 491,200,235.58 1,217,691,015.86
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 951,792,540.29 - 436,887,846.80 1,388,680,387.09
号填列）

（一）、综合收益 - - -309,587,335.70 -309,587,335.70
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 951,792,540.29 - 746,475,182.50 1,698,267,722.79
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2,907,542,368.99 - 1,614,867,296.21 4,522,409,665.20
款

2.基金赎 -1,955,749,828.70 - -868,392,113.71 -2,824,141,942.41
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,678,283,320.57 - 928,088,082.38 2,606,371,402.95
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 25,585,551.41 - - 25,585,551.41
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 35,675,136.35 - 14,142,375.20 49,817,511.55
号填列）

（一）、综合收益 - - 12,036,373.28 12,036,373.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 35,675,136.35 - 2,106,001.92 37,781,138.27
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 115,443,340.12 - 10,304,451.47 125,747,791.59
款

2.基金赎 -79,768,203.77 - -8,198,449.55 -87,966,653.32
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 61,260,687.76 - 14,142,375.20 75,403,062.96
资产（基金净值）

注：本基金合同生效日为 2021 年 1 月 20 日，上年度可比期间为 2021 年 1 月 20 日至 2021
年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2020]3657 号《关于准予创金合
信数字经济主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准募集。本基金由创金合信基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《创金合信数字经济

主题股票型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2021 年 1 月 20 日生效。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 25,585,551.41 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,736.27 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

本基金于 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 15 日募集，募集期间净认购资金人民币
25,582,637.98 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 2,913.43 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 25,585,551.41 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第 2100092 号验资报告。

根据《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份额的基金份额余额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%），其中投资于数字经济主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金
融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管
理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》，本基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。


新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1
日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、
买 入返 售金 融资产 、应 收证 券清 算款、 应收 利息 和应 收申购 款， 金额 分别 为
115,876,173.55 元 、 2,612,946.91 元 、 161,733.89 元 、 12,100,000.00 元 、
21,295,624.35 元、-7,504.09元和53,433,523.89元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 115,888,356.25 元、2,615,445.17 元、161,794.50 元、12,077,754.34 元、21,295,624.35 元和 53,433,523.89 元。


原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,064,639,518.78 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,064,639,518.78 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-应付赎回费，金额分别为 46,015,257.94 元、3,754,177.15元、842,373.92元、140,395.66元、167,019.45元、1,338,078.08元和691.97元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付赎回费金额分别为 46,015,257.94 元、3,754,177.15 元、
842,373.92 元、140,395.66 元、167,019.45 元、1,338,078.08 元和 691.97 元。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85
号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 (财政部、税务总局、证监会公告 2019
年第 78 号) 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券
交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服
务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年
1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票
（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品
在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”) 取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 6 月 30 日

活期存款 162,678,429.96

等于：本金 162,659,607.27

加：应计利息 18,822.69

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 162,678,429.96

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,390,871,814.26 - 2,443,188,602.53 52,316,788.27

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,390,871,814.26 - 2,443,188,602.53 52,316,788.27

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8,582.13

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,672,091.43

其中：交易所市场 5,671,841.43

银行间市场 250.00

应付利息 -

预提费用 85,330.98

合计 5,766,004.54

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

创金合信数字经济主题股票 A

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 275,830,515.48 275,830,515.48

本期申购 1,113,477,300.94 1,113,477,300.94

本期赎回（以“-”号填列） -548,761,872.27 -548,761,872.27

基金份额折算变动份额 - -

本期末 840,545,944.15 840,545,944.15

创金合信数字经济主题股票 C

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 450,660,264.80 450,660,264.80

本期申购 1,794,065,068.05 1,794,065,068.05

本期赎回（以“-”号填列） -1,406,987,956.43 -1,406,987,956.43

基金份额折算变动份额 - -

本期末 837,737,376.42 837,737,376.42

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

创金合信数字经济主题股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 100,166,586.55 87,672,674.13 187,839,260.68

本期利润 -130,624,645.90 22,818,893.87 -107,805,752.03

本期基金份额交易产 199,997,791.47 189,476,666.26 389,474,457.73
生的变动数

其中：基金申购款 360,765,677.38 270,654,257.86 631,419,935.24

基金赎回款 -160,767,885.91 -81,177,591.60 -241,945,477.51

本期已分配利润 - - -

本期末 169,539,732.12 299,968,234.26 469,507,966.38


创金合信数字经济主题股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 160,581,407.01 142,779,567.89 303,360,974.90

本期利润 -177,598,323.22 -24,183,260.45 -201,781,583.67

本期基金份额交易产 177,972,207.92 179,028,516.85 357,000,724.77
生的变动数

其中：基金申购款 576,668,444.40 406,778,916.57 983,447,360.97

基金赎回款 -398,696,236.48 -227,750,399.72 -626,446,636.20

本期已分配利润 - - -

本期末 160,955,291.71 297,624,824.29 458,580,116.00

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 305,835.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 149,571.38

其他 7,503.57

合计 462,910.58

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -308,860,336.68

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -308,860,336.68

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 6,970,661,321.83

减：卖出股票成本总额 7,258,975,318.20

减：交易费用 20,546,340.31

买卖股票差价收入 -308,860,336.68

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 29,077.33

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 3,578,895.17
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,607,972.50

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 128,843,501.39
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 125,132,325.94
兑付）成本总额

减：应计利息总额 127,463.80

减：交易费用 4,816.48

买卖债券差价收入 3,578,895.17

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 16,162,882.82

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 16,162,882.82

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,364,366.58

——股票投资 -1,364,366.58

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 -1,364,366.58

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 6,429,648.63

转换费收入 102,487.12

合计 6,532,135.75

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 21,323.61

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 976.14

账户维护费 6,000.00

合计 87,807.12

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2021 年 6 月
关联方名称 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券股 8,492,086,648.54 54.57% 334,486,330.56 67.78%
份有限公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2021 年 6 月
关联方名称 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

第一创业证券股 106,000,800.95 82.24% 8,387,966.40 47.68%
份有限公司

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2021 年 6 月
关联方名称 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券股 60,000,000.00 100.00% - -
份有限公司
6.4.10.1.4 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 6,195,736.54 54.71% 543,849.89 9.59%
份有限公司

上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券股 244,402.30 68.06% 231,546.99 100.00%
份有限公司

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月
项目 年 6 月 30 日 20 日（基金合同生效日）至
2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 19,268,464.20 397,817.98
理费

其中：支付销售机构的客户 5,063,445.21 144,147.44
维护费

注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月
项目 年 6 月 30 日 20 日（基金合同生效日）至
2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 3,211,410.74 66,303.00
管费
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信数字经济主 创金合信数字经济主 合计

题股票 A 题股票 C

创金合信直销 - 989,348.88 989,348.88

第一创业证券 - 987.35 987.35

交通银行 - 52,459.47 52,459.47

合计 - 1,042,795.70 1,042,795.70

上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30
获得销售服务费的 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

创金合信数字经济主 创金合信数字经济主 合计

题股票 A 题股票 C

创金合信直销 - 12,286.51 12,286.51

第一创业证券 - - -

交通银行 - 26.30 26.30

合计 - 12,312.81 12,312.81

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易


本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C

基金合同生效日（2021 年 1 - -
月 20 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,868.22 5,000,868.05

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,868.22 5,000,868.05

报告期末持有的基金份额占 0.60% 0.60%
基金总份额比例

上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021
项目 年 6 月 30 日

创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C

基金合同生效日（2021 年 1 - -
月 20 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -


额

报告期末持有的基金份额 5,000,868.22 5,000,868.05

报告期末持有的基金份额占 15.00% 17.92%

基金总份额比例

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日

关联方名称 月 30 日 （基金合同生效日）至 2021 年 6 月

30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 162,678,429.96 305,835.63 7,246,912.77 8,575.11

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计

息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注
单价 位：股）

2021 年 1-6 个 新股锁

600941 中国移动 12月24 月（含） 定 57.58 60.26 87,363 5,030,361.54 5,264,494.38 -
日

600938 中国海油 2022 年 1-6 个 新股锁 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 -
4 月 14 月（含） 定


日

2022 年 1 个月 新股未

688400 凌云光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 13,111 287,524.23 287,524.23 -
日

2022 年 1 个月 新股未

688322 奥比中光 6 月 30 内（含） 上市 30.99 30.99 8,529 264,313.71 264,313.71 -
日

2022 年 1 个月 新股未

301175 中科环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 57,324 218,977.68 218,977.68 -
日

2022 年 1 个月 新股未

301139 元道通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 -
日

2022 年 1 个月 新股未

301239 普瑞眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172 174,037.80 174,037.80 -
日

2022 年 1-6 个 科创板

688259 创耀科技 1 月 5 月（含） 打新限 66.60 79.22 1,595 106,227.00 126,355.90 -
日 售

2022 年 1 个月 新股未

688237 超卓航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 -
日

2022 年 1-6 个 科创板

688225 亚信安全 1 月 26 月（含） 打新限 30.51 21.00 5,534 168,842.34 116,214.00 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301238 瑞泰新材 6 月 10 月（含） 打新限 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 -
日 售

2022 年 1-6 个 科创板

688283 坤恒顺维 2 月 8 月（含） 打新限 33.80 45.41 1,595 53,911.00 72,428.95 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301236 软通动力 3 月 8 月（含） 打新限 48.59 31.38 2,076 100,865.92 65,144.88 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301217 铜冠铜箔 1 月 20 月（含） 打新限 17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 -
日 售

2022 年 1 个月 新股未

301233 盛帮股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

2022 年 1-6 个 创业板

301219 腾远钴业 3 月 10 月（含） 打新限 96.62 87.82 578 55,847.58 50,759.96 -
日 售

301200 大族数控 2022 年 1-6 个 创业板 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 -


2 月 18 月（含） 打新限

日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301216 万凯新材 3 月 21 月（含） 打新限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板 109.1

301150 中一科技 4 月 14 月（含） 打新限 8 82.76 403 43,997.64 33,352.28 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301207 华兰疫苗 2 月 10 月（含） 打新限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301215 中汽股份 2 月 28 月（含） 打新限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301201 诚达药业 1 月 12 月（含） 打新限 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301175 中科环保 6 月 30 月（含） 打新限 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301268 铭利达 3 月 29 月（含） 打新限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301139 元道通信 6 月 30 月（含） 打新限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301263 泰恩康 3 月 22 月（含） 打新限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301102 兆讯传媒 3 月 15 月（含） 打新限 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301187 欧圣电气 4 月 13 月（含） 打新限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301239 普瑞眼科 6 月 22 月（含） 打新限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301256 华融化学 3 月 14 月（含） 打新限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301112 信邦智能 6 月 20 月（含） 打新限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 -
日 售


2022 年 1-6 个 创业板

301153 中科江南 5 月 10 月（含） 打新限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301123 奕东电子 1 月 14 月（含） 打新限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301120 新特电气 4 月 11 月（含） 打新限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301151 冠龙节能 3 月 30 月（含） 打新限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301160 翔楼新材 5 月 25 月（含） 打新限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

300834 星辉环材 1 月 6 月（含） 打新限 55.57 30.03 470 26,117.90 14,114.10 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301248 杰创智能 4 月 13 月（含） 打新限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301298 东利机械 5 月 27 月（含） 打新限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301148 嘉戎技术 4 月 14 月（含） 打新限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301097 天益医疗 3 月 25 月（含） 打新限 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301116 益客食品 1 月 10 月（含） 打新限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301137 哈焊华通 3 月 14 月（含） 打新限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301222 浙江恒威 3 月 2 月（含） 打新限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301125 腾亚精工 5 月 27 月（含） 打新限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日 售

301163 宏德股份 2022 年 1-6 个 创业板 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
4 月 11 月（含） 打新限


日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301130 西点药业 2 月 16 月（含） 打新限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301196 唯科科技 1 月 4 月（含） 打新限 64.08 37.52 230 14,738.40 8,629.60 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301110 青木股份 3 月 4 月（含） 打新限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301181 标榜股份 2 月 11 月（含） 打新限 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
日 售

2022 年 1-6 个 创业板

301233 盛帮股份 6 月 24 月（含） 打新限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日 售

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及

内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核

心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管

理架构体系。

6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2022年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状

况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监

会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约

定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告

期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利

率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类

金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资

组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活

动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银

行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产

等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 162,678,429.96 - - - 162,678,429.96

结算备付金 57,081,174.45 - - - 57,081,174.45

存出保证金 1,841,365.43 - - - 1,841,365.43

交易性金融资产 - - - 2,443,188,602.53 2,443,188,602.53

应收申购款 - - - 8,455,813.05 8,455,813.05

应收清算款 - - - 49,642,721.80 49,642,721.80

资产总计 221,600,969.84 - - 2,501,287,137.38 2,722,888,107.22

负债

应付赎回款 - - - 10,697,866.27 10,697,866.27

应付管理人报酬 - - - 3,262,466.91 3,262,466.91

应付托管费 - - - 543,744.47 543,744.47

应付销售服务费 - - - 573,794.91 573,794.91

应付清算款 - - - 95,672,827.17 95,672,827.17


其他负债 - - - 5,766,004.54 5,766,004.54

负债总计 - - - 116,516,704.27 116,516,704.27

利率敏感度缺口 221,600,969.84 - - 2,384,770,433.11 2,606,371,402.95

上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日
资产

银行存款 115,876,173.55 - - - 115,876,173.55

结算备付金 2,612,946.91 - - - 2,612,946.91

存出保证金 161,733.89 - - - 161,733.89

交易性金融资产 - - - 1,064,639,518.78 1,064,639,518.78

买入返售金融资 12,100,000.00 - - - 12,100,000.00
产

应收利息 - - - -7,504.09 -7,504.09

应收申购款 - - - 53,433,523.89 53,433,523.89

应收证券清算款 - - - 21,295,624.35 21,295,624.35

资产总计 130,750,854.35 - - 1,139,361,162.93 1,270,112,017.28

负债

应付赎回款 - - - 3,754,177.15 3,754,177.15

应付管理人报酬 - - - 842,373.92 842,373.92

应付托管费 - - - 140,395.66 140,395.66

应付销售服务费 - - - 167,019.45 167,019.45

应付交易费用 - - - 1,338,078.08 1,338,078.08

应交税费 - - - 2.85 2.85

应付证券清算款 - - - 46,015,262.34 46,015,262.34

其他负债 - - - 163,691.97 163,691.97

负债总计 - - - 52,421,001.42 52,421,001.42

利率敏感度缺口 130,750,854.35 - - 1,086,940,161.51 1,217,691,015.86

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期

日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对

本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2022 年 6 月 30 日


美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 163,141,443.04 - - - 163,141,443.04
融资产

资产合计 - 163,141,443.04 - - - 163,141,443.04

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 163,141,443.04 - - - 163,141,443.04
险敞口净
额

上年度末 2021 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 40,530,849.15 - - - 40,530,849.15
融资产

资产合计 - 40,530,849.15 - - - 40,530,849.15

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 40,530,849.15 - - - 40,530,849.15
险敞口净
额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 5% 8,157,072.15 2,026,542.46

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -8,157,072.15 -2,026,542.46

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银

行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产- 2,443,188,602.53 93.74 1,064,639,518.78 87.43
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 2,443,188,602.53 93.74 1,064,639,518.78 87.43

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 106,596,318.73 36,511,812.30

2.业绩比较基准下降 5% -106,596,318.73 -36,511,812.30

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：


第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日

第一层次 2,434,047,011.44

第二层次 1,390,620.12

第三层次 7,750,970.97

合计 2,443,188,602.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12
月 31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,443,188,602.53 89.73

其中：股票 2,443,188,602.53 89.73

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 219,759,604.41 8.07

7 其他资产 59,939,900.28 2.20

8 合计 2,722,888,107.22 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 163,141,443.04 元，占净值比为 6.26%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,332,320.89 0.05

C 制造业 1,882,093,054.29 72.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22,478.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 100,019,333.37 3.84

H 住宿和餐饮业 46,734,578.40 1.79

I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,541,071.90 3.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 22,353.06 0.00

M 科学研究和技术服务业 57,665,825.41 2.21

N 水利、环境和公共设施管理业 112,422,756.90 4.31

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,280,047,159.49 87.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

工业 75,085,682.00 2.88

电信服务 88,055,761.04 3.38

合计 163,141,443.04 6.26

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 000938 紫光股份 10,704,663 207,670,462. 7.97
20

2 300101 振芯科技 9,606,953 198,287,509. 7.61
92

3 300833 浩洋股份 1,567,448 136,618,767. 5.24
68

4 600026 中远海能 5,855,889 60,491,333.3 2.32
7

4 H01138 中远海能 17,560,000 75,085,682.0 2.88
0

5 600600 青岛啤酒 1,288,213 133,871,094. 5.14
96

6 002876 三利谱 3,197,660 127,970,353. 4.91
20

7 603228 景旺电子 4,892,245 114,136,075.8 4.38
5

8 002034 旺能环境 5,463,524 112,166,147.7 4.30
2

9 H00700 腾讯控股 290,537 88,055,761.0 3.38
4

10 688121 卓然股份 3,580,264 87,036,217.8 3.34
4

11 601686 友发集团 11,163,681 85,290,522.8 3.27
4


12 688330 宏力达 881,454 75,796,229.4 2.91
6

13 002001 新 和 成 3,117,827 71,117,633.87 2.73

14 000708 中信特钢 3,214,207 64,766,271.0 2.48
5

15 002852 道道全 4,176,272 53,873,908.8 2.07
0

16 605128 上海沿浦 1,394,800 51,984,196.0 1.99
0

17 603191 望变电气 2,144,500 48,894,600.0 1.88
0

18 605108 同庆楼 1,979,440 46,734,578.4 1.79
0

19 300416 苏试试验 1,843,024 45,301,529.9 1.74
2

20 688526 科前生物 1,669,165 43,381,598.3 1.66
5

21 603801 志邦家居 1,456,856 39,305,974.8 1.51
8

22 002840 华统股份 2,171,357 38,324,451.0 1.47
5

23 000707 双环科技 2,151,664 36,556,771.3 1.40
6

24 000822 山东海化 3,541,200 35,978,592.0 1.38
0

25 603985 恒润股份 1,272,800 35,816,592.0 1.37
0

26 300451 创业慧康 4,956,920 35,689,824.0 1.37
0

27 600132 重庆啤酒 188,207 27,591,146.2 1.06
0

28 002120 韵达股份 1,550,850 26,457,501.0 1.02
0

29 002531 天顺风能 1,478,780 24,385,082.2 0.94
0

30 688560 明冠新材 702,649 24,058,701.7 0.92
6

31 300523 辰安科技 785,043 21,894,849.2 0.84
7

32 000729 燕京啤酒 2,154,400 20,811,504.00 0.80

33 688367 工大高科 964,680 19,322,540.4 0.74
0

34 601238 广汽集团 1,120,828 17,081,418.7 0.66


2

35 002929 润建股份 448,588 16,104,309.2 0.62
0

36 603203 快克股份 550,204 14,085,222.4 0.54
0

37 001266 宏英智能 264,500 13,169,455.0 0.51
0

38 601975 招商南油 3,243,300 13,070,499.0 0.50
0

39 603859 能科科技 406,240 12,333,446.4 0.47
0

40 603225 新凤鸣 1,040,700 12,009,678.0 0.46
0

41 600941 中国移动 87,403 5,266,914.38 0.20

42 300570 太辰光 345,200 5,178,000.00 0.20

43 002955 鸿合科技 200,876 4,373,070.52 0.17

44 300986 志特新材 116,290 4,279,472.00 0.16

45 603298 杭叉集团 168,900 2,606,127.00 0.10

46 300984 金沃股份 90,560 2,574,620.80 0.10

47 688557 兰剑智能 72,066 2,318,363.22 0.09

48 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.05

49 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01

50 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01

51 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01

52 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01

53 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01

54 688259 创耀科技 1,616 128,047.87 0.00

55 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00

56 688225 亚信安全 5,534 116,214.00 0.00

57 301238 瑞泰新材 3,571 114,933.41 0.00

58 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00

59 301236 软通动力 2,146 67,451.38 0.00

60 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00

61 301217 铜冠铜箔 4,331 64,246.59 0.00

62 301219 腾远钴业 722 64,077.08 0.00

63 301200 大族数控 866 44,981.44 0.00

64 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

65 301216 万凯新材 1,195 35,787.05 0.00

66 301150 中一科技 425 35,371.66 0.00

67 301207 华兰疫苗 587 33,172.36 0.00

68 301153 中科江南 688 32,059.14 0.00

69 301215 中汽股份 4,821 30,849.09 0.00

70 301201 诚达药业 425 30,524.02 0.00


71 301268 铭利达 707 24,886.07 0.00

72 301112 信邦智能 484 22,601.76 0.00

73 301263 泰恩康 713 22,478.72 0.00

74 301102 兆讯传媒 714 22,353.06 0.00

75 301187 欧圣电气 959 21,941.22 0.00

76 301256 华融化学 1,908 19,288.08 0.00

77 301123 奕东电子 751 19,140.09 0.00

78 301120 新特电气 1,111 17,402.94 0.00

79 301160 翔楼新材 418 15,883.58 0.00

80 301151 冠龙节能 725 15,597.22 0.00

81 301248 杰创智能 516 15,539.20 0.00

82 300834 星辉环材 498 14,961.38 0.00

83 301097 天益医疗 286 13,863.27 0.00

84 301116 益客食品 664 13,615.02 0.00

85 301298 东利机械 640 13,358.92 0.00

86 301148 嘉戎技术 553 13,298.10 0.00

87 301196 唯科科技 350 13,172.80 0.00

88 301163 宏德股份 364 12,210.08 0.00

89 301222 浙江恒威 415 12,169.46 0.00

90 301137 哈焊华通 731 11,822.67 0.00

91 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

92 301125 腾亚精工 370 10,311.38 0.00

93 301130 西点药业 270 10,254.90 0.00

94 301110 青木股份 213 8,526.00 0.00

95 301181 标榜股份 264 8,086.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 000938 紫光股份 238,282,769.17 19.57

2 002034 旺能环境 232,947,818.81 19.13

3 000778 新兴铸管 206,155,515.23 16.93

4 600600 青岛啤酒 197,975,679.85 16.26

5 002984 森麒麟 194,731,361.80 15.99

6 300101 振芯科技 191,023,427.92 15.69

7 H00700 腾讯控股 186,242,248.71 15.29

8 601686 友发集团 184,742,925.18 15.17

9 600011 华能国际 184,305,948.78 15.14

10 688330 宏力达 169,086,975.86 13.89

11 002876 三利谱 161,506,260.82 13.26


12 002714 牧原股份 156,817,637.81 12.88

13 605007 五洲特纸 156,734,988.89 12.87

14 002949 华阳国际 155,513,856.86 12.77

15 603596 伯特利 148,032,992.82 12.16

16 300451 创业慧康 140,037,876.52 11.50

17 300833 浩洋股份 133,511,008.37 10.96

18 603228 景旺电子 128,479,690.39 10.55

19 000915 华特达因 126,789,946.90 10.41

20 000988 华工科技 122,980,677.76 10.10

21 603856 东宏股份 122,188,675.12 10.03

22 601009 南京银行 119,576,151.91 9.82

23 002120 韵达股份 118,841,634.80 9.76

24 000739 普洛药业 114,310,611.18 9.39

25 000729 燕京啤酒 114,252,088.77 9.38

26 600026 中远海能 110,445,891.32 9.07

27 002304 洋河股份 108,924,020.82 8.95

28 002191 劲嘉股份 108,185,184.80 8.88

29 002840 华统股份 107,075,049.12 8.79

30 688121 卓然股份 106,803,035.76 8.77

31 600557 康缘药业 102,334,111.14 8.40

32 603589 口子窖 99,010,410.36 8.13

33 000708 中信特钢 96,427,643.56 7.92

34 601799 星宇股份 94,246,908.81 7.74

35 002028 思源电气 93,975,004.54 7.72

36 300416 苏试试验 92,761,895.56 7.62

37 601238 广汽集团 86,552,030.67 7.11

38 300679 电连技术 83,231,148.07 6.84

39 002001 新 和 成 77,122,015.53 6.33

40 H00688 中国海外发展 77,028,581.63 6.33

41 603816 顾家家居 75,594,765.37 6.21

42 H01138 中远海能 73,040,821.46 6.00

43 600132 重庆啤酒 71,714,384.09 5.89

44 300680 隆盛科技 71,007,198.92 5.83

45 603801 志邦家居 68,683,377.30 5.64

46 H00902 华能国际电力股 63,760,451.19 5.24
份

47 688698 伟创电气 63,702,681.34 5.23

48 002475 立讯精密 59,882,577.32 4.92

49 688169 石头科技 58,633,602.14 4.82

50 003031 中瓷电子 58,295,105.64 4.79

51 603477 巨星农牧 53,090,179.32 4.36

52 603191 望变电气 51,810,054.87 4.25

53 600976 健民集团 50,784,267.30 4.17


54 002852 道道全 50,423,288.34 4.14

55 605108 同庆楼 48,634,077.90 3.99

56 605128 上海沿浦 47,879,626.00 3.93

57 002166 莱茵生物 45,860,261.07 3.77

58 000858 五 粮 液 44,566,173.11 3.66

59 002318 久立特材 44,005,021.00 3.61

60 300984 金沃股份 43,358,913.80 3.56

61 600409 三友化工 42,218,900.00 3.47

62 603985 恒润股份 40,503,335.51 3.33

63 600872 中炬高新 40,341,379.88 3.31

64 603859 能科科技 37,789,919.78 3.10

65 000059 华锦股份 37,759,187.00 3.10

66 688526 科前生物 37,155,598.59 3.05

67 000959 首钢股份 36,895,395.00 3.03

68 603713 密尔克卫 36,811,911.11 3.02

69 603008 喜临门 36,656,033.99 3.01

70 000811 冰轮环境 36,200,450.00 2.97

71 600919 江苏银行 35,104,257.20 2.88

72 601166 兴业银行 35,091,428.20 2.88

73 688560 明冠新材 33,328,684.40 2.74

74 000822 山东海化 33,083,017.00 2.72

75 000707 双环科技 33,080,910.96 2.72

76 600861 北京城乡 32,656,274.00 2.68

77 301058 中粮工科 32,649,670.52 2.68

78 H02382 舜宇光学科技 32,212,740.08 2.65

79 002011 盾安环境 28,959,333.00 2.38

80 002531 天顺风能 28,463,223.20 2.34

81 600975 新五丰 27,425,501.26 2.25

82 600406 国电南瑞 26,957,188.85 2.21

83 688377 迪威尔 26,411,200.27 2.17

84 600967 内蒙一机 26,259,033.00 2.16

85 688367 工大高科 25,945,849.62 2.13

86 603348 文灿股份 25,175,035.00 2.07

87 002493 荣盛石化 24,386,532.00 2.00

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产
额 净值比例（％）

1 000778 新兴铸管 213,919,531.37 17.57

2 600011 华能国际 195,183,707.70 16.03

3 603596 伯特利 179,094,387.71 14.71


4 002984 森麒麟 176,432,056.37 14.49

5 002714 牧原股份 156,357,141.68 12.84

6 000988 华工科技 144,998,214.62 11.91

7 000915 华特达因 130,004,399.10 10.68

8 002949 华阳国际 127,152,226.81 10.44

9 H00700 腾讯控股 123,306,154.76 10.13

10 600557 康缘药业 121,071,621.60 9.94

11 605007 五洲特纸 116,684,025.00 9.58

12 603856 东宏股份 114,206,457.05 9.38

13 002034 旺能环境 113,778,494.08 9.34

14 601009 南京银行 109,628,325.75 9.00

15 000729 燕京啤酒 108,232,658.36 8.89

16 603477 巨星农牧 105,685,350.42 8.68

17 002191 劲嘉股份 104,587,339.86 8.59

18 000739 普洛药业 104,189,435.42 8.56

19 300679 电连技术 99,981,551.69 8.21

20 002304 洋河股份 97,339,468.13 7.99

21 601799 星宇股份 92,166,334.16 7.57

22 002028 思源电气 90,574,631.02 7.44

23 002120 韵达股份 88,524,923.59 7.27

24 600600 青岛啤酒 87,772,744.93 7.21

25 603589 口子窖 85,437,067.99 7.02

26 H00688 中国海外发展 84,853,255.33 6.97

27 300451 创业慧康 79,181,723.22 6.50

28 688330 宏力达 79,083,438.92 6.49

29 300680 隆盛科技 76,118,793.35 6.25

30 603816 顾家家居 76,007,556.02 6.24

31 600976 健民集团 75,012,680.93 6.16

32 688698 伟创电气 70,983,378.24 5.83

33 601238 广汽集团 70,636,338.73 5.80

34 002840 华统股份 67,685,850.98 5.56

35 300416 苏试试验 66,913,560.96 5.50

36 601686 友发集团 65,543,468.00 5.38

37 002475 立讯精密 64,963,860.08 5.34

38 688169 石头科技 64,277,040.21 5.28

39 600026 中远海能 62,851,244.89 5.16

40 H00902 华能国际电力股 61,743,851.47 5.07
份

41 003031 中瓷电子 59,883,011.75 4.92

42 002166 莱茵生物 55,545,237.02 4.56

43 000858 五 粮 液 49,684,338.15 4.08

44 000938 紫光股份 49,569,128.72 4.07

45 601117 中国化学 49,299,815.64 4.05


46 603801 志邦家居 48,533,194.00 3.99

47 600132 重庆啤酒 45,493,448.17 3.74

48 301058 中粮工科 43,061,094.76 3.54

49 603008 喜临门 42,770,789.11 3.51

50 603713 密尔克卫 42,369,629.48 3.48

51 600409 三友化工 41,129,342.32 3.38

52 600048 保利发展 40,889,892.00 3.36

53 603421 鼎信通讯 39,489,653.84 3.24

54 600872 中炬高新 39,278,718.62 3.23

55 600975 新五丰 39,247,553.36 3.22

56 002318 久立特材 39,067,626.36 3.21

57 002011 盾安环境 36,545,718.79 3.00

58 603859 能科科技 35,985,655.00 2.96

59 300620 光库科技 35,811,273.57 2.94

60 601166 兴业银行 33,256,240.98 2.73

61 H02382 舜宇光学科技 33,107,194.65 2.72

62 600919 江苏银行 32,853,126.64 2.70

63 000959 首钢股份 31,991,568.00 2.63

64 000708 中信特钢 31,820,174.00 2.61

65 603348 文灿股份 31,742,092.31 2.61

66 000059 华锦股份 31,247,279.00 2.57

67 000811 冰轮环境 31,196,731.70 2.56

68 002876 三利谱 31,068,781.20 2.55

69 688121 卓然股份 30,290,320.75 2.49

70 605366 宏柏新材 29,701,537.52 2.44

71 688377 迪威尔 28,811,146.78 2.37

72 H01138 中远海能 28,513,001.13 2.34

73 603639 海利尔 27,553,453.70 2.26

74 600861 北京城乡 27,245,846.00 2.24

75 600383 金地集团 26,826,328.00 2.20

76 300984 金沃股份 26,235,908.40 2.15

77 600150 中国船舶 25,748,768.84 2.11

78 002483 润邦股份 25,682,253.30 2.11

79 600967 内蒙一机 25,424,575.73 2.09

80 600406 国电南瑞 24,499,258.00 2.01

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,638,888,768.53

卖出股票收入（成交）总额 6,970,661,321.83

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

2021 年 7 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日之间，腾讯控股有限公司（下称“腾讯”，股票
代码：00700），收到来自国家市场监督管理总局的十余次行政处罚决定（国市监处罚〔2021〕60 号等），主要因未依法申报违法实施经营者集中，违反《反垄断法》第二十一条的规定，

国家市场监督管理总局对于各次违法事由处以 50 万元罚款，总计超过 500 万元，并责令腾
讯及其关联公司采取措施恢复相关市场竞争状态并依法申报。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，腾讯控股公司改正态度积极，并迅速做出 反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，罚款金额对腾讯 控股公司的业绩影响有限。该公司作为互联网行业龙头之一，目前估值处于历史较低位置， 维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内， 经正常投资决策程序对腾讯控股进行了投资。
7.12.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 报告期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,841,365.43

2 应收清算款 49,642,721.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,455,813.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,939,900.28

7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

创金合信数 548,058,686 292,487,257

字经济主题 39,800 21,119.24 .20 65.20% .95 34.80%
股票 A

创金合信数 539,698,357 298,039,019

字经济主题 62,239 13,460.01 .41 64.42% .01 35.58%
股票 C

合计 97,908 17,141.43 1,087,757,0 64.81% 590,526,276 35.19%
43.61 .96

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

创金合信数字经济主 1,206,456.60 0.14%
基金管理人所有从业 题股票 A

人员持有本基金 创金合信数字经济主 133,944.76 0.02%
题股票 C

合计 1,340,401.36 0.08%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

创金合信数字经济主题股票 0~10
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持有 创金合信数字经济主题股票 0~10
本开放式基金 C

合计 0~10

创金合信数字经济主题股票 0
本基金基金经理持有本开放 A

式基金 创金合信数字经济主题股票 0
C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 10,001,736.27 0.60 10,001,736.27 0.60 36 个月

固有资金
基金管理人

高级管理人 38,806.30 0.00 998.80 0.00 36 个月

员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,040,542.57 0.60 10,002,735.07 0.60 36 个月

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信数字经 创金合信数字
济主题股票 A 经济主题股票 C

基金合同生效日(2021 年 1 月 20 日)基金份额总额 14,721,552.19 10,863,999.22

本报告期期初基金份额总额 275,830,515.48 450,660,264.80

本报告期基金总申购份额 1,113,477,300.94 1,794,065,068.0
5

减：报告期基金总赎回份额 548,761,872.27 1,406,987,956.4
3

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 840,545,944.15 837,737,376.42

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

东兴证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

西藏东方 2 - - - - -
财富证券

中信建投 2 2,874,225,828.25 18.47% 2,081,985.63 18.39% -
证券

中信证券 2 4,196,349,598.65 26.96% 3,046,005.91 26.90% -

第一创业 3 8,492,086,648.54 54.57% 6,195,736.54 54.71% -
证券
注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；


（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金

运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交

易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经

营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内新增中信建投证券证券2个交易单元、中信证券2个交易单元、山西证

券 2 个交易单元、西藏东方财富证券 2 个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

东兴证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

西藏东方 - - - - - -
财富证券

中信建投 1,383,470.00 1.07% - - - -
证券

中信证券 21,509,929.00 16.69% - - - -

第一创业 106,000,800.95 82.24% 60,000,000.00 100.00% - -
证券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-01-21

基金 2021 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、中国证券

2 度第四季度报告提示性公告 报、中国证监会基金 2022-01-21

电子披露网站

创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证券

3 基金基金经理变更公告 报、中国证监会基金 2022-01-28

电子披露网站

4 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-01-29

基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站


创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证券

5 基金 招募说明书更新提示性公告 报、中国证监会基金 2022-01-29
电子披露网站

创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证券

6 基金（2022 年 1 月）招募说明书（更新） 报、中国证监会基金 2022-01-29
电子披露网站

7 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-01-29
基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站

8 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-03-30
基金 2021 年年度报告 会基金电子披露网站

9 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-04-21
基金 2022 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

10 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-06-02
基金基金合同（2022 年 6 月修订） 会基金电子披露网站

11 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2022-06-02
基金托管协议（2022 年 6 月修订） 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于修改旗下部分 公司官网、中国证券

12 基金基金合同的公告 报、中国证监会基金 2022-06-02
电子披露网站

创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资 公司官网、中国证券

13 基金招募说明书（2022 年 6 月更新） 报、中国证监会基金 2022-06-02
电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、中国证券

14 开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公 报、中国证监会基金 2022-06-10
告 电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基 公司官网、中国证券

15 金转换业务规则说明的公告 报、中国证监会基金 2022-06-10
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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理

84 只公募基金，公募管理规模 1027.19 亿元。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第
十七届“明星基金公司成长奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2022 年中期报告原文。
12.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

12.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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