华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人
（MOM）发起式

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏博锐一年持有混合（MOM）

基金主代码 011361

交易代码 011361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 12,763,772.26 份

通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问，力
投资目标

求基金资产稳定增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、资产单元划分标准及投
资顾问的选择、资产单元投资策略、股票投资策略、固定收益
品种投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略等。
资产单元划分标准及投资顾问的选择部分，在确定资产配置方
案后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行分析，制定
科学、清晰的管理人中管理人选择策略，合理确定投资顾问数
量及各投资顾问管理资产规模。

在初步量化筛选之后，还需要对初步选定的投资顾问进行定性
的调研分析。基金管理人通过拜访投资顾问，以了解他们管理
投资策略

基金的哲学、选股和投资策略、团队风险控制、基金经理操作
经验及绩效稳定性等。对投资顾问的优选一般会考察其商誉和
管理能力、资产管理规模、旗下基金过去绩效表现、旗下基金
周转率、旗下基金费率等多项指标。

基金管理人将建立完善的投资顾问管理制度，制定投资顾问选
聘、监督、考核、评估、解聘标准和流程，健全决策程序和授
权机制，明确各投资决策主体的权责划分。本基金将对投资顾
问开展审慎的尽职调查，定时或不定时监督和评估，及时解聘
或更换不合格的投资顾问。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+经汇率调整的恒生指数收益率×5%


＋上证国债指数收益率×70%

本基金属于混合型管理人中管理人基金（MOM），定位为较

为稳健的 MOM 产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于

股票型基金（含 MOM），高于债券型基金（含 MOM）和货

风险收益特征 币市场基金(含 MOM)。本基金还可通过港股通渠道投资于香港

证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市

场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏博锐一年持有混合

（MOM）A 华夏博锐一年持有混合（MOM）C

称

下属分级基金的交易代

011361 011362

码

报告期末下属分级基金

12,281,741.53 份 482,030.73 份

的份额总额

鹏扬基金管理有限公司

基金投资顾问 华泰柏瑞基金管理有限公司

信达澳亚基金管理有限公司

农银汇理基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华夏博锐一年持有混合（MOM）A 华夏博锐一年持有混合（MOM）C

1.本期已实现收益 -31,413.37 -1,594.90

2.本期利润 -268,922.22 -10,698.35

3.加权平均基金份 -0.0218 -0.0225

额本期利润
4.期末基金资产净

9,860,825.47 383,899.56
值
5.期末基金份额净

0.8029 0.7964
值

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏博锐一年持有混合（MOM）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.64% 0.19% -0.69% 0.27% -1.95% -0.08%

月

过去六个 -2.97% 0.23% -1.09% 0.26% -1.88% -0.03%

月

过去一年 -4.89% 0.37% 2.14% 0.31% -7.03% 0.06%

自基金合

同生效起 -19.71% 0.49% -1.62% 0.33% -18.09% 0.16%

至今

华夏博锐一年持有混合（MOM）C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.75% 0.19% -0.69% 0.27% -2.06% -0.08%

月

过去六个 -3.17% 0.23% -1.09% 0.26% -2.08% -0.03%

月

过去一年 -5.28% 0.37% 2.14% 0.31% -7.42% 0.06%

自基金合 -20.36% 0.49% -1.62% 0.33% -18.74% 0.16%

同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日)

华夏博锐一年持有混合（MOM）A：
华夏博锐一年持有混合（MOM）C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾任中信
期货有限公司
资产管理部研
究员、投资经
理。2015 年 4
月加入华夏基
金管理有限公
本基金 司。历任资产配
李晓易 的基金 2022-05-24 - 8 年 置部研究员、华
经理 夏聚惠稳健目
标风险混合型
基 金 中 基 金
（FOF）基金经
理（2019 年 1
月24日至2022
年 5 月 24 日期
间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

对于权益市场，7 月下旬至今，预期大起大落、基本面延续疲态、海外波动加剧，指数呈先升后降型探底。期间政策预期升温加速资金“高切低”，低位顺周期反攻，而科技 TMT与汽车产业链回调。8 月下旬至 9 月底，内外经济预期、货币政策分化，外资持续流出，指数底部震荡拉锯。期间上游资源板块涨势较好，半导体活跃，华为产业链表现强势，地产链、新能源、TMT 偏弱。

对于债券市场，7 月资金面维持平稳偏松，债市受稳增长预期博弈影响先涨后跌。7 月上旬，通胀、进出口数据低于预期，社融、信贷数据表现较好。8 月上旬，政治局会议后“促消费 20 条”等相关政策陆续出台，但政策具体细节和效果仍待观察。9 月资金面紧平衡，政策预期升温，债市熊平行情。

报告期内，本基金维持了较高的权益配置仓位，在结构方面，本基金以成长为主，并辅
以医药、汽车、中特估进行均衡配置。其中成长方向主要配置了半导体、软件、传媒、通信
等，中特估方向配置了建筑、石油石化等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏博锐一年持有混合（MOM）A 基金份额净值为 0.8029 元，

本报告期份额净值增长率为-2.64%；华夏博锐一年持有混合（MOM）C 基金份额净值为
0.7964 元，本报告期份额净值增长率为-2.75%，同期业绩比较基准增长率为-0.69%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,757,020.50 17.08

其中：股票 1,757,020.50 17.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,951,088.72 28.69

其中：债券 2,951,088.72 28.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,578,515.83 54.23

8 其他资产 47.18 0.00

9 合计 10,286,672.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 210,887.00 2.06

C 制造业 1,545,500.00 15.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 633.50 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,757,020.50 17.15

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（%）

1 300750 宁德时代 2,160 438,544.80 4.28

2 600549 厦门钨业 18,100 310,415.00 3.03

3 002992 宝明科技 4,500 279,810.00 2.73

4 002155 湖南黄金 17,300 210,887.00 2.06

5 300724 捷佳伟创 2,400 182,280.00 1.78

6 301188 力诺特玻 11,400 145,806.00 1.42

7 600195 中牧股份 12,000 135,480.00 1.32

8 603659 璞泰来 1,740 50,964.60 0.50

9 002179 中航光电 52 2,199.60 0.02

10 300059 东方财富 24 364.80 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净


值比例（%）

1 国家债券 2,923,287.40 28.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 27,801.32 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,951,088.72 28.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

值比例（%）

1 019703 23 国债 10 29,000 2,923,287.40 28.53

2 113648 巨星转债 160 21,089.46 0.21

3 127050 麒麟转债 51 6,711.86 0.07

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 47.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）

值比例（%）

1 113648 巨星转债 21,089.46 0.21


2 127050 麒麟转债 6,711.86 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 管理人中管理人（MOM）产品

6.1 报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例

资产单元 投资顾问名称 报告期末资产单元 占期末基金资产

资产净值（元） 净值比例（%）

1 华泰柏瑞基金管 3,000,660.09 29.29%

理有限公司

2 鹏扬基金管理有 2,963,591.65 28.93%

限公司

3 信达澳亚基金管 - -

理有限公司

4 农银汇理基金管 - -

理有限公司

注：报告期末本基金管理人管理的资产单元资产净值为 4,280,473.29 元,占期末基金资产
净值的 41.78%。
6.2 基金投资顾问

序号 投资顾问名称 是否与基金管理人 是否与其他投资顾问存在

存在关联关系 关联关系

1 鹏扬基金管理有限公 否 否

司

2 华泰柏瑞基金管理有 否 否

限公司

3 信达澳亚基金管理有 否 否

限公司

4 农银汇理基金管理有 否 否

限公司

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏博锐一年持有混合（MOM）A 华夏博锐一年持有混合（MOM）C

本报告期期初基金 12,364,348.08 472,865.78
份额总额

报告期期间基金总 4,542.21 12,803.84
申购份额


减：报告期期间基 87,148.76 3,638.89
金总赎回份额

报告期期间基金拆 - -
分变动份额

本报告期期末基金 12,281,741.53 482,030.73
份额总额

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华夏博锐一年持有混合

项目 华夏博锐一年持有混合（MOM）C

（MOM）A

报告期期 初

管理人持 有 10,000,500.05 -

的本基金 份

额

报告期期 间

买入/申购总 - -

份额

报告期期 间

卖出/赎回总 - -

份额

报告期期 末

管理人持 有 10,000,500.05 -

的本基金 份

额

报告期期 末

持有的本 基

金份额占 基 81.43 -

金总份额 比

例（%）

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持

总份额比例 总份额比例 有期限

基金管理 10,000,500.05 78.35% 10,000,000.00 78.35% 不少于三年

人固有资
金
基金管理

人高级管 - - - - -
理人员
基金经理

等人员 - - - - -

基金管理

人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,500.05 78.35% 10,000,000.00 78.35% 不少于三年

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者类别 持有基金份额 申 赎

序 比例达到或者 期初份额 购 回 持有份额 份额占

号 超过 20%的时 份 份 比

间区间 额 额

机构 1 2023-07-01 至 10,000,500.05 - - 10,000,500.05 78.35%

2023-09-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，

在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理

的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性

风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本

基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合

同等情形。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023 年 7 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合

同的公告。

2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息


华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金基金合同》；3、《华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金托管协议》；4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月二十四日
点击查看>>  附件