创金合信瑞裕混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 8

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 10

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ......11

9.3 查阅方式 ......11

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信瑞裕混合

基金主代码 011444

交易代码 011444

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 200,028,919.28 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”
与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资
产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资
产配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济
指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率
投资策略 变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市
场的影响；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利
变化情况及盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券
市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场
的比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证
券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C

下属分级基金的交易代码 011444 011445

报告期末下属分级基金的份 200,019,179.28 份 9,740.00 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C

1.本期已实现收益 5,197,506.57 1,291.83

2.本期利润 2,742,132.34 -2,159.37

3.加权平均基金份额本期利 0.0137 -0.0304
润

4.期末基金资产净值 182,699,388.33 8,879.84

5.期末基金份额净值 0.9134 0.9117

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信瑞裕混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.52% 0.97% 2.50% 0.68% -0.98% 0.29%

自基金合同

-8.66% 1.24% -3.12% 0.90% -5.54% 0.34%
生效起至今

创金合信瑞裕混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④


过去三个月 1.40% 0.97% 2.50% 0.68% -1.10% 0.29%

自基金合同

-8.83% 1.24% -3.12% 0.90% -5.71% 0.34%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2021 年 2 月 4 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

何媛女士，中国国籍，新加坡国立大学
应用经济学硕士研究生，2014 年 10 月加
入九泰基金管理有限公司产业投资部任
投资经理，2015 年 11 月加入天弘基金管
理有限公司资本运作部任总经理助理，
本基金 2021 年 2 2017 年 8 月加入金鹰基金管理有限公司
何媛 基金经 月 18 日 - 6 专户投资部任投资总监，2018 年 9 月加
理 入信达澳银基金管理有限公司权益投资
总部任副总监，2020 年 3 月加入创金合
信基金管理有限公司，曾任资管投资部
副总监，现任 MOMFOF 投资研究部副
总监、定增新股策略部副总监、基金经
理。

王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学
博士。曾就职于天相投资顾问有限公司
本基金 2021 年 2 担任总裁业务助理。2009 年加入第一创
王妍 基金经 月 4 日 - 11 业证券资产管理部任高级研究员、研究
理 部总监助理。2014 年 8 月加入创金合信
基金管理有限公司，现任行业投资研究
部执行总监、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从国内宏观经济来看，随着实体经济的增速在一季度见顶，并且经历了春节后的调整后，二季度的经济呈现出PPI 逐步走高而CPI 相对稳定的态势，上游原材料涨价是推高 PPI的主要原因。从国际环境来看，美国作为主要的世界经济体，疫情得到有效控制后，经济复苏成为主基调，伴随着经济的复苏和货币政策尚未收紧，通胀预期有所抬头，就业率的恢复将会成为未来关注的主要指标。市场对于美国的流动性收紧有持续的预期。

本基金的投资策略主要稳定在中大盘价值的风格，今年的股票市场相较于去年结构性的板块性的差异将会加大，一季度中大盘价值在回调后二季度维持震荡的行情，本报告期基金的投资策略较一季度未做调整和变动，集中配置在中大盘价值的板块。从行业的角度来看，在本报告期内基金资产的投资较为分散，实现的是中大盘价值的均衡配置。从未来来看，随着高成长板块的估值快速扩张，价值板块的投资机会显现，未来本基金会稳定配置在中大盘价值的板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信瑞裕混合 A 基金份额净值为 0.9134 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准收益率为 2.50%；截至本报告期末创金合信瑞
裕混合 C 基金份额净值为 0.9117 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.40%，同
期业绩比较基准收益率为 2.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 165,936,975.82 90.70

其中：股票 165,936,975.82 90.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,562,898.60 9.05

8 其他资产 443,400.66 0.24

9 合计 182,943,275.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,301,856.00 4.54

C 制造业 118,440,637.78 64.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 2.82

E 建筑业 11,014.44 0.01

F 批发和零售业 17,939.46 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,036,030.40 2.21

J 金融业 16,719,154.34 9.15

K 房地产业 9,995,438.00 5.47

L 租赁和商务服务业 3,121,040.00 1.71

M 科学研究和技术服务业 133,828.80 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 165,936,975.82 90.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 8,100 16,659,270.00 9.12

2 601877 正泰电器 441,900 14,750,622.00 8.07

3 000333 美的集团 192,800 13,760,136.00 7.53

4 601318 中国平安 207,800 13,357,384.00 7.31

5 600276 恒瑞医药 189,720 12,895,268.40 7.06

6 000002 万 科Ａ 419,800 9,995,438.00 5.47

7 601012 隆基股份 112,140 9,962,517.60 5.45

8 000858 五 粮 液 32,800 9,770,792.00 5.35

9 601088 中国神华 425,300 8,301,856.00 4.54

10 300124 汇川技术 101,100 7,507,686.00 4.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,021.07

2 应收证券清算款 386,025.51

3 应收股利 0.00

4 应收利息 1,354.08

5 应收申购款 0.00

6 其他应收款 0.00

7 其他 0.00

8 合计 443,400.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信瑞裕混合 A 创金合信瑞裕混合 C

报告期期初基金份额总额 200,030,401.54 94,750.00

报告期期间基金总申购份额 5,718.83 -

减：报告期期间基金总赎回 16,941.09 85,010.00

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 200,019,179.28 9,740.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

个人 1 20210401 - 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 49.99%
20210630

个人 2 20210401 - 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 49.99%
20210630

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信瑞裕混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信瑞裕混合型证券投资基金 2021 年 2 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2021 年 7 月 20 日
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