创金合信双季享 6 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 5

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 7

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 7

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 8

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 8

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 8

5.11 投资组合报告附注...... 8
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 10

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ......11

9.3 查阅方式 ......11

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信双季享 6 个月持有期

基金主代码 011489

交易代码 011489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 540,471,650.87 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用
投资策略 等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、
杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信双季享 6 个月持有 创金合信双季享 6 个月持有
期 A 期 C

下属分级基金的交易代码 011489 011490

报告期末下属分级基金的份 335,225,548.34 份 205,246,102.53 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

主要财务指标 创金合信双季享 6 个月持有 创金合信双季享 6 个月持有
期 A 期 C

1.本期已实现收益 1,855,245.89 822,954.48

2.本期利润 2,402,803.54 899,618.75

3.加权平均基金份额本期利 0.0130 0.0100
润

4.期末基金资产净值 357,813,464.91 218,331,800.80

5.期末基金份额净值 1.0674 1.0638

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信双季享 6 个月持有期 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.52% 0.03% 0.73% 0.05% 0.79% -0.02%

过去六个月 3.38% 0.03% 1.03% 0.04% 2.35% -0.01%

过去一年 5.76% 0.03% 1.73% 0.05% 4.03% -0.02%

自基金合同 6.74% 0.03% 2.66% 0.05% 4.08% -0.02%
生效起至今

创金合信双季享 6 个月持有期 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.46% 0.03% 0.73% 0.05% 0.73% -0.02%

过去六个月 3.25% 0.03% 1.03% 0.04% 2.22% -0.01%

过去一年 5.48% 0.03% 1.73% 0.05% 3.75% -0.02%

自基金合同 6.38% 0.03% 2.66% 0.05% 3.72% -0.02%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技
张贺章 基金经 2021年12 - 6 大学管理学硕士。2011 年 6 月就职于北
理 月 20 日 京和君咨询有限公司，任企业管理咨询
部咨询师。2012 年 8 月加入大公国际资


信评估有限公司，历任工商企业二部分
析师、行业组长、处经理。2016 年 2 月
加入创金合信基金管理有限公司，历任
固定收益部研究员、投资经理，现任固
定收益部信用研究主管、基金经理。

王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。
本基金 曾任职于四川和正期货公司，2009 年 3
基金经 2021 年 6 月加入第一创业证券股份有限公司，历
王一兵 理、固 月 10 日 - 18 任固定收益部高级交易经理、资产管理
定收益 部投资经理、固定收益部投资副总监。
部总监 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限
公司，现任固定收益部总监、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


2022 年第三季度债券市场收益率整体呈现先下后上行情，其中 7 月 1 日至 8 月 18 日，
受益于金融市场超预期维持较低利率环境，期间 DR007 平均 1.47%，远低于政策利率，10
年国债收益率快速下行，从 2.84%下行 26BP 至 2.58%。此后至 9 月 30 日，债券市场出现明
显的调整，10 年国债收益率上行 18BP 至 2.76%，主要原因在于：8 月 15 日降息后，金融市
场资金利率中枢并未跟随降息而下行，反而整体呈现向政策利率中枢收敛的态势，短端资产在信用利差和绝对收益率偏低的情况下开始调整；叠加美国加息幅度较大及表述偏鹰，人民币兑美元快速贬值，中美国债利差倒挂幅度扩大，国内地产政策的进一步放松，以及市场担忧疫情管控政策放松都对债市产生了负面影响。

组合管理策略方面，采用利率债+中高等级信用债的策略,并根据市场变化进行相应的调整。其中，信用方面基于在 2022 年初我们更新完善的“不立危墙之下——到市场不歧视的区域和行业中去”的信用策略，产品主要投资于中长期看区域发展有前景的城投债、高景气度垄断性央企和国企产业债，银行二级债、券商次级债和永续债。另外，也综合采用套息等手段，在合理控制风险的前提下，提升产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信双季享 6 个月持有期 A 基金份额净值为 1.0674 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%；截至本报告期末创
金合信双季享 6 个月持有期 C 基金份额净值为 1.0638 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 1.46%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 544,763,441.16 94.49

其中：债券 544,763,441.16 94.49

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 21,856,832.48 3.79

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 931,431.87 0.16

8 其他资产 8,985,331.74 1.56

9 合计 576,537,037.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 70,461,216.44 12.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 83,148,699.18 14.43

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 133,115,201.20 23.10

5 企业短期融资券 29,250,097.26 5.08

6 中期票据 209,060,962.97 36.29

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,727,264.11 3.42

9 其他 - -

10 合计 544,763,441.16 94.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 220014 22 附息国债 14 400,000 40,176,701.37 6.97


2 1728021 17 工商银行二级 300,000 31,259,810.96 5.43
01

3 2128046 21 浦发银行 02 300,000 31,057,910.14 5.39

4 019638 20 国债 09 300,000 30,284,515.07 5.26

21 苏交通

5 102101076 MTN003(权益出 200,000 20,567,380.82 3.57
资)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1

2022 年 3 月 21 日，交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）收到中国银行保险监
督管理委员会《行政处罚决定书》，认定交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则并对公司处以罚款 420 万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，交通银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。另外，420 万元罚款仅占其2021 年度净利润的不到 1‰，对业绩影响有限。该公司作为全国六大行之一，地位较高，维持持有评级。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 22 交通银行 CD153 进行了投资。

2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司（简称：浦发银行）因监管标准化
数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 420 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对21浦发银行02进行了投资。

2022 年 3 月 25 日，中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）收到中国银行保
险监督管理委员会《行政处罚决定书》，认定工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品登记不规范等 12 项违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则并对公司处以罚款 360 万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，工商银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。工商银行作为国有四大行之一，地位较高，维持持有评级。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 17 工商银行二级 01 进行了投资。
5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,712.28

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 8,977,619.46

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,985,331.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信双季享 6 个月持有 创金合信双季享 6 个月持有
期 A 期 C

报告期期初基金份额总额 87,188,159.94 14,347,720.81

报告期期间基金总申购份额 263,779,689.22 191,405,795.38

减：报告期期间基金总赎回 15,742,300.82 507,413.66
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 335,225,548.34 205,246,102.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 89 只公募基
金，公募管理规模 1039.08 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信双季享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信双季享 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信双季享 6 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件