西部利得中证人工智能主题指数增强型证
券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得中证人工智能主题指数增强

基金主代码 011832

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 242,733,225.73 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪
误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，
力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均
跟踪误差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 8%。

投资策略 本基金以中证人工智能主题指数为标的指数，在控制
投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合

“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理
与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本
基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入
基金股票池，并构建主动型投资组合。（详见《基金合
同》）

业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率（税
后）*5%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高
于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金若投
资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环
境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境


外市场的风险。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得中证人工智能主题 西部利得中证人工智能主题
指数增强 A 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 011832 011833

报告期末下属分级基金的份额总额 125,296,097.46 份 117,437,128.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

西部利得中证人工智能主题指数增 西部利得中证人工智能主题指数增
强 A 强 C

1.本期已实现收益 2,053,681.80 1,856,054.68

2.本期利润 9,625,958.63 10,005,786.70

3.加权平均基金份额本期 0.0738 0.0764
利润

4.期末基金资产净值 131,516,331.20 122,997,650.83

5.期末基金份额净值 1.0496 1.0473

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得中证人工智能主题指数增强 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.35% 1.14% 10.63% 1.06% -3.28% 0.08%

过去六个月 0.01% 1.30% 1.22% 1.20% -1.21% 0.10%

自基金合同

4.96% 1.29% 6.54% 1.22% -1.58% 0.07%
生效起至今


西部利得中证人工智能主题指数增强 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.25% 1.14% 10.63% 1.06% -3.38% 0.08%

过去六个月 -0.19% 1.30% 1.22% 1.20% -1.41% 0.10%

自基金合同

4.73% 1.29% 6.54% 1.22% -1.81% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金建仓期结束不满一年，至建仓期结束，本基金的各项投资组合比例符合本基金合同的有关约定。3.3 其他指标

无

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公募量化 复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光
投资部总 大证券股份有限公司权益投资助理、上
盛丰衍 经理、投 2021 年 6 月 8 - 9 年 海光大证券资产管理有限公司研究员、
资总监、 日 兴证证券资产管理有限公司量化研究

基金经理 员。2016 年 10 月加入本公司，具有基
金从业资格，中国国籍。

毕业于北京大学微电子学与固体电子学
硕士专业，曾任英伟达半导体科技（上
海）有限公司工程师，金思维投资咨询
陈蒙 基金经理 2021 年 6 月 - 7 年 （上海）有限公司金融分析师，上海从
26 日 容投资管理有限公司研究员，光大保德
信基金管理有限公司研究员。2020 年 6
月加入本公司，具有基金从业资格，中
国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年全球经济确定性进入疫情后阶段，中期有利的宏观环境正在结束，由于病毒变种频发，经济增长走弱，海外部分国家地区通胀压力等因素影响，国内外宏观流动性面临较复杂局面，2022 年大概率重演海外收，国内放的宏观政策环境。2022 年 A 股逻辑主线的关键词：1、稳增长；2、流动性；3、疫情后周期。总体上政策面对于权益资产较为友好。

从 A 股市场的结构上看，随着限电限产相关政策集中纠偏，中期来看坚定了我们对 A 股周期
股基本面改善逐渐失去想象空间的判断；消费核心资产估值消化还需要时间和空间；而科技成长方向的相对业绩趋势虽然在此前并不占优，但随着周期板块增速回落，成长方向增速的板块间相对优势将会凸显，我们仍然相对看好成长方向的结构性机会。


随着政治局会议的 25 次“稳”，逆周期刺激加码的政策趋势已经明确，跨年市场主线将会
继续交易经济复苏，高景气板块会有阶段性波动，不排除跑输市场。但从 2022 年全年角度，上半年经济承压确定性高，阶段性复苏交易的躁动完成后，进入季报期，高景气板块仍会重回市场主线。

西部利得中证人工智能指数增强基金跟踪指数为中证人工智能主题指数（指数代码
930713.CSI），跟踪指数的行业分布主要集中在申万计算机和申万电子等行业，是典型的科技风格指数。产品后续将在兼顾偏离度的基础上，争取相对基准指数做出长期的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 235,509,454.26 91.57

其中：股票 235,509,454.26 91.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 20,149,398.35 7.83

8 其他资产 1,521,826.36 0.59

9 合计 257,180,678.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 108,250,936.16 42.53

D 电力、热力、燃气及水生产 - -
和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 92,433,127.60 36.32
服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 200,684,063.76 78.85

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,410,688.97 4.88

D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 4,713.80 0.00

F 批发和零售业 54,252.39 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 22,177,937.73 8.71

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 133,676.12 0.05

N 水利、环境和公共设施管理

业 21,351.71 0.01


O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 34,825,390.50 13.68

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002230 科大讯飞 253,797 13,326,880.47 5.24

2 600588 用友网络 337,633 12,114,272.04 4.76

3 002415 海康威视 231,372 12,105,383.04 4.76

4 603501 韦尔股份 36,800 11,436,336.00 4.49

5 002236 大华股份 436,700 10,253,716.00 4.03

6 688008 澜起科技 112,600 9,443,762.00 3.71

7 002405 四维图新 554,500 8,827,640.00 3.47

8 000977 浪潮信息 243,400 8,721,022.00 3.43

9 002920 德赛西威 61,531 8,707,251.81 3.42

10 000938 紫光股份 347,080 7,930,778.00 3.12

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
（元） 例（%）

1 002555 三七互娱 186,300 5,033,826.00 1.98

2 002624 完美世界 156,300 3,174,453.00 1.25

3 300687 赛意信息 94,000 2,742,920.00 1.08

4 600570 恒生电子 43,300 2,691,095.00 1.06

5 688066 航天宏图 34,200 2,486,340.00 0.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 117,674.13

2 应收证券清算款 1,075,163.66

3 应收股利 -

4 应收利息 2,805.20

5 应收申购款 326,183.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,521,826.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得中证人工智能主 西部利得中证人工智能主
题指数增强 A 题指数增强 C

报告期期初基金份额总额 136,604,785.81 146,767,092.93

报告期期间基金总申购份额 11,232,459.74 36,733,872.15

减:报告期期间基金总赎回份额 22,541,148.09 66,063,836.81

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 125,296,097.46 117,437,128.27

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 超过 20%的

时间区间

产 1 20211210- 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 20.60
品 20211231

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2021 年 12 月 7 日发布了《关于西部利得基金网上交易客户隐私政策更
新提示》公告；

2、本基金管理人于 2021 年 12 月 24 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于旗下部分公
开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告》；

3、本基金管理人于 2021 年 12 月 27 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于北京分公司
地址变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金更新的《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑
问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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