兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:华福证券有限责任公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华福证券有限责任公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业嘉福一年定开债券发起式

基金主代码 011960

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月08日

报告期末基金份额总额 7,999,999,000.00份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主
动投资管理，力争实现资产的长期稳健增值。

本基金在封闭期与开放采取不同的投资策略。
（1）封闭期投资策略：1）资产配置策略；2）
久期策略；3）信用债券投资策略；4）类属配
投资策略 置策略；5)个券选择策略；6）杠杆投资策略；
7）资产支持证券的投资策略；8）证券公司短
期公司债券投资策略；9）信用衍生品投资策略；
（2）开放期投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司


基金托管人 华福证券有限责任公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 64,336,627.10

2.本期利润 125,710,880.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0157

4.期末基金资产净值 8,092,736,313.70

5.期末基金份额净值 1.0116

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.56% 0.05% 0.73% 0.05% 0.83% 0.00%

过去六个月 2.47% 0.05% 1.03% 0.04% 1.44% 0.01%

过去一年 3.83% 0.06% 1.73% 0.05% 2.10% 0.01%

自基金合同 5.89% 0.06% 2.66% 0.05% 3.23% 0.01%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
002年3月至2003年3月在
华泰保险股份有限公司投
资管理中心担任债券交易
冯小 基金经理 2021- - 20 员；2003年6月至2003年9
波 06-08 年 月在平安证券股份有限公
司资产管理部担任债券投
资经理；2003年10月至20
12年7月在兴业银行股份
有限公司资金营运中心担
任高级副理及债券交易


员；2012年8月至2016年1
1月在中海基金股份有限

公司投研中心担任基金经
理；2016年12月加入兴业
基金管理有限公司，现任
基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度我国经济发展面临的形势依然复杂严峻。从国际看，全球疫情持续蔓延，产业链供应链不畅，国际能源、粮食供给比较紧张，大宗商品价格高位运行。主要发达经济体通胀高企，为了应对通胀压力，欧美等国加快收紧货币政策，世界经济的下行压力加大。从主要国际组织的预期来看，今年以来已经多次下调了全球经济增长的预期。随着全球滞胀风险上升，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，疫情散发多发、高温干旱少雨极端天气等超预期因素影响冲击较大，部分地区生产、投资、消费受到一定影响，市场需求不足的矛盾比较突出，企业生产经营困难较多，制约经济稳定恢复。9月份，国家统计局PMI指数为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至临界点以上；而聚焦于中小企业的财新制造业PMI降至48.1，财新服务业PMI大降5.7个百分点至49.3。三家政策性银行参与的第二批3000亿基础设施基金已全部投放完毕，由政策性银行发起基础设施
基金向项目投入资本金，商业银行投放项目配套信贷，前后两批共6000亿基础设施资本金的配套信贷，成为三季度信贷投放主要增量，预计9月份信贷投放完成情况仍将延续8月同比多增的情形。

报告期国际金融市场急剧波动，美元指数本季度飙升6%以上，10年美债收益率一路攀升，季度末快速拉升30bp，一度突破4%；英镑汇率一度下跌至接近对美元平价水平，为近40年以来未见的低点。人民币兑美元汇率也出现较大贬值。债券市场也受到境外市场波动和人民币汇率影响，9月底债券收益率因此从低点大幅反弹，但仍然不改变报告期债券收益率整体下行的趋势。

本组合报告期内均衡配置了3年以内的金融债，在资金宽松的环境下，组合减持了部分长久期资产，同步配置中短久期资产，组合久期整体平稳下降。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业嘉福一年定开债券发起式基金份额净值为1.0116元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,456,084,104.48 99.68

其中：债券 10,943,072,186.18 87.57

资产支持证券 1,513,011,918.30 12.11

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 265,100.00 0.00

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 39,779,057.93 0.32


计

8 其他资产 201,126.92 0.00

9 合计 12,496,329,389.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,371,243,476.69 41.66

其中：政策性金融债 256,793,794.52 3.17

4 企业债券 2,392,589,639.09 29.56

5 企业短期融资券 449,985,080.55 5.56

6 中期票据 4,118,929,414.52 50.90

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 610,324,575.33 7.54

10 合计 10,943,072,186.18 135.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 173553 21辽宁03 3,500,000 364,777,287.67 4.51

2 102280742 22川发展MTN001 3,000,000 310,659,994.52 3.84

3 2228016 22华夏银行01 3,000,000 306,881,802.74 3.79

4 1922034 19建信金融债02 2,800,000 285,707,167.12 3.53

5 2228028 22中信银行01 2,500,000 254,768,424.66 3.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 2089013 20工元宜居1A2 3,000,00 231,275,206.4 2.86
0 5

2 2189012 21农盈汇寓1A3 2,100,00 152,923,569.1 1.89
0 9

3 138599 金融街优 1,500,00 151,449,044.3 1.87
0 3

4 180529 铁托6优 1,500,00 150,497,490.4 1.86
0 1

5 1989325 19建元8A3_bc 1,710,00 130,578,689.8 1.61
0 1

6 2189387 21交盈2A2 1,000,00 101,538,356.1 1.25
0 6

7 2189616 21建鑫10优先 1,130,00 95,353,560.67 1.18
0

8 1989205 19惠益M4A2 1,640,00 76,473,741.75 0.94
0

9 1989427 19浦鑫安居1A2 1,000,00 66,338,219.84 0.82
0

10 179117 DJ路桥A2 900,000 55,489,212.53 0.69

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：（1）华夏银行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款460万元；（2）中信银行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款290万元；（3）中国工商银行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款360万元；（4）交通银行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款360万元；

报告期内基金投资的前十名证券除华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 201,126.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 201,126.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,999,999,000.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,999,999,000.00

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 10,000,000.00 0.1250% 10,000,000.00 0.1250% 三年

有资金


基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

级管理人员

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

员

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 0.1250% 10,000,000.00 0.1250% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20220701-202 7,989,999,00 - - 7,989,999,00 99.87%
构 20930 0.00 0.00

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能
会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照


（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
2022年10月26日
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