建信港股通精选混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信港股通精选混合

基金主代码 011969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 104,000,175.49 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根
据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性
相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×60%+沪深 300
指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×
30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金将通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信港股通精选混合 A 建信港股通精选混合 C

下属分级基金的交易代码 011969 011970

报告期末下属分级基金的份额总额 69,845,970.63 份 34,154,204.86 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

建信港股通精选混合 A 建信港股通精选混合 C

1.本期已实现收益 -1,744,820.84 -884,008.72

2.本期利润 -1,097,824.88 -562,338.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0154 -0.0161

4.期末基金资产净值 67,893,526.50 33,131,396.08

5.期末基金份额净值 0.9720 0.9701

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信港股通精选混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.52% 0.93% -5.26% 1.51% 3.74% -0.58%

过去六个月 -2.80% 0.66% -8.67% 1.15% 5.87% -0.49%

自基金合同

-2.80% 0.66% -8.32% 1.14% 5.52% -0.48%
生效起至今

建信港股通精选混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.60% 0.93% -5.26% 1.51% 3.66% -0.58%

过去六个月 -2.99% 0.66% -8.67% 1.15% 5.68% -0.49%

自基金合同

-2.99% 0.66% -8.32% 1.14% 5.33% -0.48%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 29 日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘克飞先生，硕士。2012 年 6 月毕业于
中国人民大学金融工程专业，同年 7 月加
入建信基金，历任助理研究员、初级研究
员、研究员、研究部总经理助理、基金经
理。2018 年 3 月 6 日起任建信龙头企业
刘克飞 本基金的 2021年9 月29 - 9 年 股票型证券投资基金的基金经理；2019
基金经理 日 年11月28日起任建信社会责任混合型证
券投资基金的基金经理；2021 年 1 月 25
日起任建信现代服务业股票型证券投资
基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日起任
建信港股通精选混合型证券投资基金的
基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，不确定因素增多、经济景气有所减弱。一方面，经济结构持续优化。1-2 月规模以上高技术制造业增加值同比增长 14.4%，高技术制造业投资增长 42.7%，明显快于整体制造业生产和投资增速。另一方面，以房地产为代表的投资增速放缓，叠加美国加息、俄乌冲突、疫情反复的扰动，经济面临下行压力。3 月，中国制造业采购经理指数为 49.5%，比上月下降 0.7 个百分点，低于临界点。

市场方面，一季度恒生港股通指数、恒生科技指数分别下跌 8.4%、下跌 19.6%，A 股整体、
上证 50 指数、创业板指数分别下跌 13.9%、下跌 11.5%、下跌 20.0%，呈现整体下行、蓝筹跌幅
小于成长的特征。其中煤炭、房地产、建筑、银行表现居前，电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料、机械表现靠后，互联网板块延续下行。分析市场表现的原因，宏观层面包括美联储加息、大宗商品上涨、疫情再次反复等，产业层面包括多地放松购房限制、消费电子零售疲软、新能源
企业快速扩产等。 值得关注的是，3 月 16 日，国务院金
融稳定发展委员会召开专题会议，研究经济运行、房地产、中概股、平台经济、香港金融市场等问题。其中三个议题与香港市场直接相关，直接回应了市场关切，终结了恐慌式下跌，为投资者基于基本面研究布局组合提供了可预期的环境。

报告期内，本基金股票仓位保持中等略低水平，取得了超越主要指数的收益。重点配置方向包括房地产、高端白酒、动力电池、产业物联网、银行、汽车零部件、运动服饰等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-1.52%，波动率 0.93%，业绩比较基准收益率-5.26%，波动率
1.51%。本报告期本基金 C 净值增长率-1.60%，波动率 0.93%，业绩比较基准收益率-5.26%，波动率 1.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 58,228,217.17 57.01

其中：股票 58,228,217.17 57.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 42,862,530.11 41.97

8 其他资产 1,042,767.29 1.02

9 合计 102,133,514.57 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 48,904,357.17 元，占期末基金资产净值比例为 48.41%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,323,860.00 9.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 9,323,860.00 9.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

Materials 材料 - -

Consumer Staples 日常生 - -
活消费品

Consumer Discretionary 18,557,384.84 18.37
非日常消费品

Energy 能源 - -

Financials 金融 8,010,094.36 7.93

Health Care 医疗保健 5,328,376.25 5.27

Industrials 工业 - -

Real Estate 房地产 12,243,594.94 12.12

Information Technology - -
信息技术

Telecommunication 4,764,906.78 4.72
Services 通讯服务

Utilities 公用事业 - -

合计 48,904,357.17 48.41

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 18,200 9,323,860.00 9.23

2 00688 中国海外发展 360,500 6,856,055.51 6.79

3 00388 香港交易所 19,800 5,963,940.46 5.90

4 01109 华润置地 182,000 5,387,539.43 5.33

5 02269 药明生物 101,000 5,328,376.25 5.27

6 03690 美团-W 40,300 5,085,584.19 5.03

7 00941 中国移动 108,500 4,764,906.78 4.72

8 03606 福耀玻璃 155,200 4,052,973.81 4.01

9 02020 安踏体育 46,000 3,670,955.66 3.63

10 01368 特步国际 377,500 3,637,136.55 3.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,487.71

2 应收证券清算款 1,033,050.33

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,229.25

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,042,767.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信港股通精选混合 A 建信港股通精选混合 C

报告期期初基金份额总额 73,448,811.33 35,888,293.55

报告期期间基金总申购份额 463,284.56 1,075,883.74

减:报告期期间基金总赎回份额 4,066,125.26 2,809,972.43

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）


报告期期末基金份额总额 69,845,970.63 34,154,204.86

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信港股通精选混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信港股通精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日
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