国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4

月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 271,698,082.19 份

本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和

投资目标 保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、债

券投资管理策略、股票投资管理策略、可转换债券

投资策略 投资管理策略、可交换债券投资管理策略、国债期

货投资管理策略、资产支持证券投资管理策略等。

（一）类别资产配置


本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对债券、股票（包括 A 股、存托凭证

和港股通标的股票等）及货币市场工具等各资产类

别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风

险和收益的优化平衡。

（二）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析

宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券

品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以

价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等

构建债券投资组合，并管理组合风险。

（三）股票投资管理

本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法

进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏

观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，在本

合同约定的投资比例范围内适时调整国内 A 股和

香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。

（四）可转换债券投资管理

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进

行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价

值。

（五）可交换债券投资管理

本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及

对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高

投资价值的可交换债券进行投资。

（六）国债期货投资管理

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的

前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等


金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性

好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合

的运作效率。

（七）资产支持证券投资管理

对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影

响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上，以数量化模型确定其内在价值。

中债综合指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×7%+中证港股通综合指数收益率×3%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征

本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险

以及境外市场的风险。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银和旭一年持有 国投瑞银和旭一年持有

称 债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代

012017 012018

码

报告期末下属分级基金 260,851,627.44 份 10,846,454.75 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)


国投瑞银和旭一年持 国投瑞银和旭一年持

有债券 A 有债券 C

1.本期已实现收益 1,463,239.01 48,877.63

2.本期利润 -12,222,117.30 -508,620.69

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0469 -0.0477

4.期末基金资产净值 258,584,789.72 10,723,494.38

5.期末基金份额净值 0.9913 0.9887

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银和旭一年持有债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.52% 0.31% -1.25% 0.18% -3.27% 0.13%
月

过去六个 -0.62% 0.26% -0.80% 0.14% 0.18% 0.12%
月
自基金合

同生效起 -0.87% 0.25% -0.90% 0.13% 0.03% 0.12%
至今
2、国投瑞银和旭一年持有债券 C：

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个 -4.60% 0.31% -1.25% 0.18% -3.35% 0.13%
月

过去六个 -0.81% 0.26% -0.80% 0.14% -0.01% 0.12%
月
自基金合

同生效起 -1.13% 0.25% -0.90% 0.13% -0.23% 0.12%
至今

注：1、本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%＋沪深300
指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 7 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日)

1．国投瑞银和旭一年持有债券 A：
2．国投瑞银和旭一年持有债券 C：


注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2021年7月30日，基金合同生效日至本报告期期
末，基金运作时间未满一年。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2012 年 6 月至 2015 年
3 月任中国人保资产管理股份
本基 有限公司信用评估部助理经
金基 2021-07- 理。2015 年 3 月加入国投瑞银
宋璐 金经 30 - 10 基金管理有限公司固定收益
理 部。曾任国投瑞银新价值灵活
配置混合型证券投资基金、国
投瑞银新成长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银新
收益灵活配置混合型证券投


资基金、国投瑞银优选收益混
合型证券投资基金（原国投瑞
银优选收益灵活配置混合型
证券投资基金）、国投瑞银新
活力定期开放混合型证券投
资基金（原国投瑞银新活力灵
活配置混合型证券投资基
金）、国投瑞银岁增利债券型
证券投资基金、国投瑞银兴颐
多策略混合型证券投资基金、
国投瑞银顺银6个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、
国投瑞银和泰6个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金及国投瑞
银顺荣 39 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。现
任国投瑞银中高等级债券型
证券投资基金、国投瑞银顺益
纯债债券型证券投资基金、国
投瑞银顺泓定期开放债券型
证券投资基金、国投瑞银顺源
6 个月定期开放债券型证券投
资基金、国投瑞银顺祺纯债债
券型证券投资基金、国投瑞银
双债增利债券型证券投资基
金、国投瑞银优化增强债券型
证券投资基金、国投瑞银顺成
3 个月定期开放债券型证券投
资基金及国投瑞银和旭一年
持有期债券型证券投资基金
基金经理。

中国籍，硕士，具有基金从业
本基 资格。2013 年 10 月加入国投
金基 瑞银基金管理有限公司，2014
金经 年8月起担任专户投资部投资
理、 2021-07- 经理，2016 年 4 月转入研究
吴潇 研究 30 - 8 部。曾任国投瑞银新活力定期
部总 开放混合型证券投资基金、国
监助 投瑞银新收益灵活配置混合
理 型证券投资基金、国投瑞银信
息消费灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银岁赢利债


券型证券投资基金（原国投瑞
银岁赢利一年期定期开放债
券型证券投资基金）及国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。现任
国投瑞银瑞盛灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)、国投
瑞银瑞盈灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、国投瑞银
瑞泰多策略灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（原国投
瑞银瑞泰定增灵活配置混合
型证券投资基金）、国投瑞银
美丽中国灵活配置混合型证
券投资基金、国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金、国投
瑞银和旭一年持有期债券型
证券投资基金及国投瑞银新
兴产业混合型证券投资基金
(LOF)基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，10 年期国债收益率先下后上，与年初相比，一季末收益率水平与年初相差不大，短端小幅下行，长端基本持平。各类资产之间，信用债表现略好于利率债，转债表现最差。加杠杆短久期适度下沉评级的票息策略表现最优。具体来看，1月份债券收益率大幅下行，源于市场对经济基本面及社融数据的悲观预期，同时货币宽松预期不断升温。此外，机构的资产荒现象在 1 月份继续存在，各利好共振带动了债市的下行，但随后 1 月份社融数据及 1-2 月份经济数据均超预期，货币宽松预期不断落空，资产荒现象转为赎回压力，债券市场开始调整。俄乌冲突、海外通胀压力、美联储加息、国内疫情等在一季度也对债市有阶段性的扰动。

展望二季度，市场的扰动因素仍然非常多，而且很多因素的可预测性并不高，例如俄乌冲突的进展，但我们认为市场的主线仍较为清晰，即国内的稳增长抓手及海外的流动性收紧。国内市场方面，短期由于疫情扰动经济下滑压力较大，同时全年的经济增长目标并未调整，因此稳增长诉求进一步上升。稳增长的抓手方面，出口的主动权不在国内，消费仍受到疫情的制约，当前即使出台相关政策效果也较差，因此短期内的抓手主要还是投资端：基建投资和房地产投资，但是都面临长期因素和短期因素的平衡问题。因此市场现在对刺激的力度及效果还有比较大的争议，也是当下决定市场走势的核心变量。制造业方面，一方面出口面临的压力逐步加大，疫情之后我们获得的优势可能逐渐变为劣势，另一方面，成本的上升会挤压工业企业的利润，虽然当前大宗商品价格已经处于高位，但当前我国的经济仍处于低谷，如果后续房地产和基建投资逐步抬升，大宗商品价格仍可能面临上涨压力，或者长期维持在较高水平，总体来看，今年制造业面临的滞胀局面可能仍将持续一段时间。货币政策仍有宽松的可能，但是制约因素越来越多，主要以结构性宽松为主；降准降息方面，降准的概率大于降息，4 月份是重要的观察窗口。

债券市场方面，我们认为下行空间有限，一方面海外持续收紧的背景下，国内继
续大幅宽松的空间有限，部分期限已经出现中美利差倒挂也制约了下行空间；另一方面，从大类资产配置的角度来看，当前股票的相对性价比已经明显好于债券。但在当前的环境下，债市大幅调整的风险也有限，房地产尚未进入正常模式，疫情进一步加剧了下行压力，这样的背景下政策层不可能接受利率的大幅上行。因此短期来看，票息策略继续占优。中期来看，风险因素在不断累积，主要还是对经济见底企稳的预期，以及房地产和基建带动社融实质性回升。

具体操作方面，本基金债券投资仍将以票息策略为主，同时密切跟踪房地产和基建的走势，条件成熟时进一步降低组合久期。

转债部分，一方面溢价虽有压缩但仍处于高位，全年来看溢价率大概率是收益的负贡献项，另一方面，权益市场经历大幅调整之后，大多数板块的估值已经回到合理甚至偏低水平，从长期来看具备配置价值，但是当前的宏观环境似乎尚不支撑大级别的反弹，可以用偏长期的视角逢低加仓，但需进一步深入研究，规避确实面临较大负面冲击可能出现业绩估值双杀的品种，稳增长板块短期逻辑最优，但也需避免降短期的逻辑长期化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金 A 级份额净值为 0.9913 元，C 级份额净值为 0.9887 元。
本报告期 A 级份额净值增长率为-4.52%，C 级份额净值增长率为-4.60%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 45,323,012.29 14.16

其中：股票 45,323,012.29 14.16


2 固定收益投资 271,226,028.06 84.72

其中：债券 271,226,028.06 84.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,579,068.52 1.12

7 其他各项资产 8,202.20 0.00

8 合计 320,136,311.07 100.00

注：1、截止本报告期末，基金资产通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4,007,697.47元，占基金总净值比例1.49%。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,347,582.00 0.50

B 采矿业 1,246,986.00 0.46

C 制造业 23,442,282.82 8.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,209,617.00 1.93

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,138,917.00 0.42

J 金融业 4,987,968.00 1.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,941,962.00 1.46

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,315,314.82 15.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非必需消费品 1,473,053.68 0.55

科技 1,343,090.95 0.50

必需消费品 1,191,552.84 0.44

合计 4,007,697.47 1.49

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002831 裕同科技 182,600.00 4,762,208.00 1.77

2 603816 顾家家居 62,600.00 3,838,006.00 1.43

3 600900 长江电力 136,700.00 3,007,400.00 1.12

4 600036 招商银行 57,900.00 2,709,720.00 1.01

5 603018 华设集团 312,500.00 2,656,250.00 0.99

6 600038 中直股份 47,400.00 2,412,660.00 0.90

7 601601 中国太保 99,400.00 2,278,248.00 0.85

8 600011 华能国际 318,700.00 2,202,217.00 0.82

9 300408 三环集团 72,500.00 2,029,275.00 0.75

10 600079 人福医药 116,700.00 2,013,075.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产


净值比例(％)

1 国家债券 15,336,632.88 5.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,145,608.21 15.28

其中：政策性金融债 20,449,676.71 7.59

4 企业债券 114,333,544.11 42.45

5 企业短期融资券 30,714,830.68 11.41

6 中期票据 50,966,122.74 18.92

7 可转债（可交换债） 18,729,289.44 6.95

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 271,226,028.06 100.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 019654 21 国债 06 150,000 15,336,632.88 5.69

2 155436 19 穗建 01 120,000 12,333,481.64 4.58

3 2120025 21 杭州银行小微债 01 100,000 10,467,863.01 3.89

4 042100329 21 津城建 CP002 100,000 10,360,238.90 3.85

5 188261 21CHNE01 100,000 10,304,202.74 3.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有“21 国开 03”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,070.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 129.98

6 其他应收款 1.87

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 8,202.20

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

比例(%)

1 110059 浦发转债 5,277,479.45 1.96

2 123107 温氏转债 1,283,032.88 0.48

3 127012 招路转债 1,143,075.34 0.42

4 113599 嘉友转债 735,085.81 0.27

5 113050 南银转债 716,382.74 0.27

6 128137 洁美转债 608,148.55 0.23

7 128111 中矿转债 594,601.07 0.22

8 110080 东湖转债 589,013.84 0.22

9 113033 利群转债 544,750.00 0.20

10 113615 金诚转债 513,360.58 0.19

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

国投瑞银和旭一年 国投瑞银和旭一年
项目

持有债券A 持有债券C

本报告期期初基金份额总额 260,558,185.30 10,544,629.43

报告期期间基金总申购份额 293,442.14 301,825.32

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 260,851,627.44 10,846,454.75


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具
相关会计准则的公告，规定媒介公告时间为 2022 年 1 月 1 日。

2、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，规定媒介公告时间为
2022 年 3 月 15 日。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

《关于准予国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1036 号文）

《关于国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2021]2373 号）

《国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金托管协议 》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：400-880-6868、0755-83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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