富国双利增强债券型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国双利增强债券

基金主代码 012746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总 57,894,727.38 份
额

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋
势研判适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。在
资产配置方面，本基金采取自上而下的方法对基金资产进行
投资策略 动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券投资方面，本基
金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏
观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。在股
票投资方面，本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优
质企业。本基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、资
产支持证券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基
金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国双利增强债券 A 富国双利增强债券 C

简称

下属分级基金的交易 012746 012747

代码

报告期末下属分级基 41,503,223.41 份 16,391,503.97 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31

主要财务指标 日）

富国双利增强债券 A 富国双利增强债券 C

1.本期已实现收益 -210,260.26 -32,147.50

2.本期利润 -190,889.65 -126,203.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0049 -0.0160

4.期末基金资产净值 38,805,419.40 15,243,768.91

5.期末基金份额净值 0.9350 0.9300

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国双利增强债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.22% 0.37% 1.36% 0.16% -1.58% 0.21%

过去六个月 -1.60% 0.32% 1.09% 0.15% -2.69% 0.17%

过去一年 -3.46% 0.31% 0.60% 0.14% -4.06% 0.17%

自基金合同 -6.50% 0.32% -0.35% 0.17% -6.15% 0.15%
生效起至今
（2）富国双利增强债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.23% 0.37% 1.36% 0.16% -1.59% 0.21%

过去六个月 -1.60% 0.32% 1.09% 0.15% -2.69% 0.17%

过去一年 -3.46% 0.31% 0.60% 0.14% -4.06% 0.17%


自基金合同 -7.00% 0.32% -0.35% 0.17% -6.65% 0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国双利增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2021 年 10 月 14 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 10 月 14 日起
至 2022 年 4 月 13 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国双利增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2021 年 10 月 14 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 10 月 14 日起
至 2022 年 4 月 13 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘兴旺 本基金现 2022-09-26 － 18 硕士，曾任申银万国证券股份
任基金经 有限公司固定收益研究员，华
理 宝兴业基金管理有限公司基金
经理助理兼债券研究员，泰信
基金管理有限公司基金经理，
国投瑞银基金管理有限公司基
金经理，国联证券股份有限公
司资产管理部副总经理，长安
基金管理有限公司固定收益总
监；自 2021 年 11 月加入富国
基金管理有限公司，自 2022
年 5 月起历任固定收益投资经
理；现任富国基金固定收益投
资部固定收益基金经理。自
2022 年 07 月起任富国裕利债
券型证券投资基金基金经理；
自 2022 年 09 月起任富国双利
增强债券型证券投资基金基金
经理；自 2022 年 11 月起任富
国腾享回报 6 个月滚动持有混
合型发起式证券投资基金基金
经理；自 2022 年 12 月起任富
国久利稳健配置混合型证券投


资基金基金经理；自 2022 年
12 月起任富国优化增强债券型
证券投资基金基金经理；自
2023 年 05 月起任富国稳健添
利债券型证券投资基金基金经
理；自 2023 年 07 月起任富国
兴享回报 6 个月持有期混合型
证券投资基金基金经理；具有
基金从业资格。

朱晨杰 本基金现 2023-09-08 － 11 硕士，曾任法国兴业银行（巴
任基金经 黎）交易助理，海通证券股份
理 有限公司债券销售、交易岗，
平安证券股份有限公司自营交
易员，中欧基金管理有限公司
基金经理、投资经理，工银瑞
信基金管理有限公司基金经
理、投资经理；自 2022 年 2
月加入富国基金管理有限公
司，自 2022 年 6 月起历任固
定收益投资经理；现任富国基
金固定收益投资部固定收益基
金经理。自 2023 年 06 月起任
富国腾享回报 6 个月滚动持有
混合型发起式证券投资基金基
金经理；自 2023 年 09 月起任
富国双利增强债券型证券投资
基金基金经理；具有基金从业
资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国双利增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国双利增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度权益市场波动较大，在参与者弱预期及交易结构脆弱的双重影响下，沪深 300 跌幅一度达到-7%左右，中证 500 跌幅一度达到-18%左右，小市值的国证 2000 跌幅更甚。随着恐慌情绪的出清及市场交易结构的改善，2 月市场展开了较为强力的反弹。全季来看，沪深 300 上涨 3.1%,创业板指下跌 3.87%,价值表
现好于成长；上证 50 上涨 3.82%，中证 500 下跌 2.64%，国证 2000 下跌 8.83%,
大盘股表现好于小盘股。行业层面，石油石化、家用电器、有色金属、银行及煤炭表现较好，医药、计算机及电子表现较差。风格来看，红利因子及市值因子是收益的主要来源。

债券方面，收益率曲线整体下移，10 年期国债下行 25BP 左右，1 年期国债
下行 36BP 左右，整体曲线走陡。在收益率趋势下行过程中，信用利差亦进一步缩窄。转债方面，受到权益波动的影响亦走出了超跌反弹的走势，但结构性分化特征明显，低价品种表现明显落后。

考虑到权益市场的估值水平，组合一季度在权益仓位上维持了偏高的水平，在电力设备，银行等行业有一定收益，但在医药、电子行业的配置对组合有一定的拖累。操作层面，增持的方向以年初以来表现相对落后的电子及医药板块为主，并继续关注部分传统周期行业有竞争优势标的公司的机会。出于资产性价比的考虑降低了银行的配置。债券方面，考虑到债券绝对收益率偏低，隐含收益回报不
及其他资产，组合整体维持了中性偏低的久期水平，执行以高等级信用债为主的票息策略。转债组合维持了中性的仓位配置。

随着 PMI 数据的边际转暖及开工旺季的到来，二季度国内经济有望走出周期低位，并向资产价格提供更多正面支撑。虽然地产行业负面外溢效应依旧，但在制造业投资及外需的支撑下，经济大盘有望缓慢企稳回升。

权益方面组合维持乐观，继续立足于自下而上寻找估值偏低估，行业发展符合新质生产力方向的优质公司。债券方面维持中短久期资产的票息策略。转债资产在低利率环境下已具有较高的价值，或可积极布局。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-0.22%，C 级为-0.23%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 1.36%，C 级为 1.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、自 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 3 月 25 日，本基金存在资产净值连续二
十个工作日低于五千万元的情况。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 9,167,023.20 16.68

其中：股票 9,167,023.20 16.68

2 固定收益投资 43,606,465.00 79.34

其中：债券 43,606,465.00 79.34

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 720,000.00 1.31

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 743,320.32 1.35

7 其他资产 721,392.89 1.31

8 合计 54,958,201.41 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 872,610.00 元，占资产

净值比例为 1.61%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 106,400.00 元，

占资产净值比例为 0.20%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 4,697,962.20 8.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 173,304.00 0.32
业

E 建筑业 245,220.00 0.45

F 批发和零售业 465,222.00 0.86

G 交通运输、仓储和邮政业 87,360.00 0.16

H 住宿和餐饮业 145,452.00 0.27

I 信息传输、软件和信息技术服务 119,266.00 0.22
业

J 金融业 2,054,416.00 3.80

K 房地产业 127,820.00 0.24

L 租赁和商务服务业 － －


M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 71,991.00 0.13

S 综合 － －

合计 8,188,013.20 15.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

工业 361,918.00 0.67

医疗保健 223,200.00 0.41

金融 172,832.00 0.32

房地产 112,310.00 0.21

非日常生活消费品 108,750.00 0.20

合计 979,010.00 1.81

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601688华泰证券 116,900 1,641,276.00 3.04

2 600528中铁工业 43,800 332,880.00 0.62

3 603228景旺电子 14,500 286,955.00 0.53

4 000028国药一致 8,200 251,904.00 0.47

5 600031三一重工 17,000 247,860.00 0.46

6 02128 中国联塑 73,370 246,523.20 0.46

7 600820隧道股份 40,200 245,220.00 0.45

8 000581威孚高科 13,200 224,664.00 0.42

9 01093 石药集团 40,000 223,200.00 0.41

10 600597光明乳业 23,800 218,008.00 0.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）


1 国家债券 26,987,664.33 49.93

2 央行票据 － －

3 金融债券 5,819,351.52 10.77

其中：政策性金融债 5,819,351.52 10.77

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 10,799,449.15 19.98

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 43,606,465.00 80.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 019669 22 国债 04 62,000 6,241,720.05 11.55

2 019667 22 国债 02 46,980 4,759,591.42 8.81

3 019691 22 国债 26 43,000 4,358,192.55 8.06

4 190311 19 进出 11 40,000 4,086,386.89 7.56

5 019723 23 国债 20 40,000 4,065,738.08 7.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行江苏省分行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,352.84

2 应收证券清算款 710,632.93

3 应收股利 1,407.12

4 应收利息 －

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 721,392.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 4,061,232.81 7.51

2 110079 杭银转债 576,154.71 1.07

3 110085 通 22 转债 395,489.87 0.73

4 127049 希望转 2 349,806.39 0.65

5 127040 国泰转债 328,701.79 0.61

6 118034 晶能转债 317,286.25 0.59

7 127089 晶澳转债 307,907.79 0.57

8 113516 苏农转债 253,508.31 0.47

9 123190 道氏转 02 252,064.17 0.47

10 123169 正海转债 245,706.97 0.45

11 110073 国投转债 245,442.25 0.45

12 110064 建工转债 184,744.41 0.34

13 127083 山路转债 174,429.38 0.32

14 127068 顺博转债 163,666.76 0.30

15 127020 中金转债 161,447.75 0.30

16 110063 鹰 19 转债 147,467.18 0.27

17 110086 精工转债 137,778.67 0.25

18 110087 天业转债 130,341.38 0.24

19 127016 鲁泰转债 113,571.85 0.21

20 110092 三房转债 113,453.41 0.21

21 118023 广大转债 109,816.94 0.20

22 113654 永 02 转债 103,858.30 0.19

23 113047 旗滨转债 98,643.53 0.18


24 127070 大中转债 89,119.01 0.16

25 113640 苏利转债 87,682.97 0.16

26 113058 友发转债 83,645.44 0.15

27 123146 中环转 2 82,825.72 0.15

28 127039 北港转债 82,796.50 0.15

29 123180 浙矿转债 77,707.68 0.14

30 127085 韵达转债 76,544.60 0.14

31 118032 建龙转债 74,369.70 0.14

32 113632 鹤 21 转债 71,291.25 0.13

33 127075 百川转 2 67,610.19 0.13

34 123113 仙乐转债 65,746.13 0.12

35 113647 禾丰转债 64,304.36 0.12

36 123108 乐普转 2 60,596.41 0.11

37 111010 立昂转债 57,645.67 0.11

38 113045 环旭转债 54,419.89 0.10

39 127027 能化转债 52,489.78 0.10

40 123168 惠云转债 51,326.23 0.09

41 123149 通裕转债 49,816.05 0.09

42 123144 裕兴转债 46,717.16 0.09

43 113053 隆 22 转债 44,475.55 0.08

44 110089 兴发转债 40,283.54 0.07

45 123178 花园转债 38,155.86 0.07

46 113048 晶科转债 35,700.61 0.07

47 123154 火星转债 34,969.65 0.06

48 113033 利群转债 34,933.80 0.06

49 127030 盛虹转债 34,234.19 0.06

50 123049 维尔转债 30,126.80 0.06

51 127026 超声转债 27,730.25 0.05

52 128109 楚江转债 24,553.11 0.05

53 123133 佩蒂转债 23,297.82 0.04

54 127042 嘉美转债 22,729.36 0.04

55 128144 利民转债 19,417.61 0.04


56 113657 再 22 转债 16,315.46 0.03

57 118026 利元转债 10,471.93 0.02

58 127088 赫达转债 7,671.95 0.01

59 123161 强联转债 7,381.39 0.01

60 113653 永 22 转债 7,273.34 0.01

61 118027 宏图转债 5,869.98 0.01

62 127071 天箭转债 3,419.28 0.01

63 113655 欧 22 转债 3,147.06 0.01

64 111004 明新转债 2,161.69 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国双利增强债券 A 富国双利增强债券 C

报告期期初基金份额总额 44,911,315.59 20,787,725.96

报告期期间基金总申购份额 5,387,388.15 10,732,766.40

报告期期间基金总赎回份额 8,795,480.33 15,128,988.39

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 41,503,223.41 16,391,503.97


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2024-01-01 至 32,711 4,267, 28,444,327

机构 1 2024-03-31 ,905.0 － 577.08 .92 49.13%
0

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，截至 2024 年 3 月 19 日，本基金出现连续 45 个工作日基金资

产净值低于 5000 万元，可能触发基金合同终止的情形。具体可参见基金管理人

于 2024 年 3 月 21 日发布的《关于富国双利增强债券型证券投资基金基金资产净

值低于 5000 万元的提示性公告》。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国双利增强债券型证券投资基金的文件

2、富国双利增强债券型证券投资基金基金合同

3、富国双利增强债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国双利增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2024 年 04 月 22 日
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