平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基
金中基金(FOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)
基金主代码 012909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 348,579,789.50 份
投资目标 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态
调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增
值。
投资策略 本基金在深入研究宏观经济走势、货币政策和市场资
金供求状况的基础上,通过专业的组合管理和风险管
理,对基金、债券、现金等资产进行合理配置。运用
适度的风格配置策略,精选底层个基,在严格控制风
险的前提下,力争获取超越基准的超额收益,追求基
金长期资产增值。1、资产配置策略;2、底层基金投
资策略;3、其他资产投资策略。
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期
定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混
合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型
基金中基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A 有债券(FOF)C
下属分级基金的交易代码 012909 012910
报告期末下属分级基金的份额总额 306,285,230.80 份 42,294,558.70 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
平安盈盛稳健配置三个月持有债券 平安盈盛稳健配置三个月持有债券
(FOF)A (FOF)C
1.本期已实现收益 -2,269,249.88 -331,860.61
2.本期利润 -7,075,062.49 -1,083,250.41
3.加权平均基金份额本 -0.0230 -0.0235
期利润
4.期末基金资产净值 303,133,488.47 41,795,905.65
5.期末基金份额净值 0.9897 0.9882
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -2.27% 0.19% 0.68% 0.03% -2.95% 0.16%
过去六个月 -1.04% 0.16% 1.50% 0.02% -2.54% 0.14%
自基金合同
-1.03% 0.15% 1.67% 0.02% -2.70% 0.13%
生效起至今
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C
净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -2.33% 0.19% 0.68% 0.03% -3.01% 0.16%
过去六个月 -1.16% 0.16% 1.50% 0.02% -2.66% 0.14%
自基金合同
-1.18% 0.15% 1.67% 0.02% -2.85% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
代宏坤先生,四川大学企业管理博士研
FOF 投资 究生。曾先后担任四川大学教师、上海
中心投资 国际集团博士后研究员、上海证券有限
执行总经 责任公司首席分析师、上海苍石资产管
理,平安 理有限公司投资总监、大泰金石投资管
盈盛稳健 2021 年 8 月 理有限公司副总经理。2017 年 1 月加入
代宏坤 配置三个 25 日 - 12 年 平安基金管理有限公司,现任 FOF 投资
月持有期 中心投资执行总经理,同时担任平安盈
债券型基 丰积极配置三个月持有期混合型发起式
金中基金 基金中基金(FOF)、平安盈盛稳健配置
(FOF) 三个月持有期债券型基金中基金
基金经理 (FOF)、平安盈欣稳健 1 年持有期混合
型基金中基金(FOF)基金经理。
资产配置 易文斐先生,复旦大学经济学硕士。曾
部多资产 先后担任全国社会保障基金理事会投资
投资团队 部副主任科员、上海国际集团资产管理
负责人, 公司投资经理、平安集团投资管理中心
平安盈盛 投资经理、平安寿险总部投资管理中心
易文斐 稳健配置 2021 年 9 月 - 13 年 投资经理。2018 年 11 月加入平安基金
三个月持 17 日 管理有限公司,现担任资产配置部多资
有期债券 产投资团队负责人,同时担任平安盈盛
型基金中 稳健配置三个月持有期债券型基金中基
基金 金(FOF)、平安盈悦稳进回报 1 年持有
(FOF) 期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度债券市场处于震荡波动状态,而权益市场在多重利空影响下出现大幅调整,拖累组合
净值。一季度,上证指数下跌 10.65%,沪深 300 下跌 14.53%,创业板指下跌 19.96%,科创 50
下跌 21.97%。行业方面,多数行业均下跌,电子、军工、汽车跌幅居前。少数行业上涨,受能源价格大幅上涨影响,煤炭板块涨幅居前,地产政策出现放松,地产、银行板块也有较好收益。
报告期内,平安盈盛 FOF 资产配置、债券类资产、权益资产三方面的投资策略均未明显调
整,随着市场环境变化权益资产结构做了调整。组合净值波动基本来源于权益市场的下跌。展望二季度,权益市场几大利空因素短期仍存在,但部分利空因素对市场的影响将逐步减小,另一方面市场积极的因素也在积累。我们对股债市场并不十分悲观,组合将继续保持原先投资策略,权益资产的配置比重也将保持稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 的基金份额净值 0.9897 元,本报
告期基金份额净值增长率为-2.27%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%;截至本报告期末平安盈
盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 的基金份额净值 0.9882 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.33%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 11,748,630.63 3.40
其中:股票 11,748,630.63 3.40
2 基金投资 307,441,437.09 89.05
3 固定收益投资 10,215,219.94 2.96
其中:债券 10,215,219.94 2.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 8,628,380.30 2.50
8 其他资产 7,227,451.08 2.09
9 合计 345,261,119.04 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 921,898.00 0.27
C 制造业 8,021,642.63 2.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 2,442,240.00 0.71
K 房地产业 362,850.00 0.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,748,630.63 3.41
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 29,800 1,833,594.00 0.53
2 000776 广发证券 97,200 1,708,776.00 0.50
3 600329 中新药业 61,900 1,648,397.00 0.48
4 002236 大华股份 69,400 1,148,570.00 0.33
5 600085 同仁堂 17,800 831,972.00 0.24
6 600958 东方证券 66,800 733,464.00 0.21
7 601225 陕西煤业 34,600 569,170.00 0.17
8 688036 传音控股 5,683 543,351.63 0.16
9 300617 安靠智电 11,800 528,404.00 0.15
10 600893 航发动力 11,200 502,880.00 0.15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,215,219.94 2.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,215,219.94 2.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21 国债 06 99,910 10,215,219.94 2.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,666.74
2 应收证券清算款 7,187,704.34
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 80.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,227,451.08
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方
所管理的
基金
1 217003 招商安泰 契约型开放20,109,774.30 25,450,930.35 7.38 否
债券 A 式
2 004127 鹏华丰康 契约型开放22,210,969.25 25,240,545.46 7.32 否
债券 式
3 519723 交银双轮 契约型开放23,097,169.69 24,820,218.55 7.20 否
动债券 A 式
4 519782 交银裕隆 契约型开放18,515,028.88 23,436,323.56 6.79 否
纯债债券 A 式
5 007347 永赢昌利 契约型开放21,152,415.53 22,298,876.45 6.46 否
债券 A 式
6 003265 招商招坤 契约型开放16,777,684.56 20,406,697.73 5.92 否
纯债债券 A 式
7 000191 富国信用 契约型开放17,218,252.26 20,398,463.45 5.91 否
债债券 A 式
8 008791 招商安华 契约型开放18,370,438.06 20,062,355.41 5.82 否
债券 A 式
9 675111 西部利得 契约型开放15,122,955.36 17,710,493.02 5.13 否
汇享债券 A 式
10 003863 招商招祥 契约型开放14,696,847.10 15,168,615.89 4.40 否
纯债 A 式
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 其中:交易及持有基金管理
项目 年 3 月 31 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 1,514.95 -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 140,164.99 -
(元)
当期持有基金产生的应支付销 - -
售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管 408,477.45 9,827.85
理费(元)
当期持有基金产生的应支付托 107,078.14 3,275.85
管费(元)
当期交易交易所基金产生的交 189.78 -
易费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安盈盛稳健配置三个月 平安盈盛稳健配置三个月
持有债券(FOF)A 持有债券(FOF)C
报告期期初基金份额总额 309,818,633.10 49,801,373.39
报告期期间基金总申购份额 479,569.02 6,451,552.97
减:报告期期间基金总赎回份额 4,012,971.32 13,958,367.66
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 306,285,230.80 42,294,558.70
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份
者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)
别 20%的时间区
间
1 2022/01/01- 98,901,196.72 - - 98,901,196.72 28.37
机 -2022/03/31
构 2 2022/01/01-198,510,173.63 - -198,510,173.63 56.95
-2022/03/31
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)募集注册的文件
(2)平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同
(3)平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
点击查看>>
附件