长信30天滚动持有短债债券型证券投资基
金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信 30 天滚动持有短债债券
基金主代码 013236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日
报告期末基金份额总额 25,563,303,477.23 份
投资目标 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险
的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追
求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。
在有效控制风险的基础上,并在主要投资于短期债券的
前提下,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增
值,提高基金总体收益率。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一年期定期
存款基准利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信 30 天滚动持有短债债券长信 30 天滚动持有短债债券
A C
下属分级基金的交易代码 013236 013237
报告期末下属分级基金的份额总额 2,628,067,877.22 份 22,935,235,600.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
长信 30 天滚动持有短债债券 A 长信 30 天滚动持有短债债券 C
1.本期已实现收益 21,754,364.33 177,962,436.91
2.本期利润 18,143,591.85 143,875,879.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0061
4.期末基金资产净值 2,846,403,353.27 24,740,691,810.85
5.期末基金份额净值 1.0831 1.0787
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信 30 天滚动持有短债债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.64% 0.01% 0.41% 0.01% 0.23% 0.00%
过去六个月 1.47% 0.01% 1.09% 0.01% 0.38% 0.00%
过去一年 3.63% 0.02% 2.13% 0.01% 1.50% 0.01%
自基金合同
8.31% 0.02% 4.64% 0.01% 3.67% 0.01%
生效起至今
长信 30 天滚动持有短债债券 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.58% 0.01% 0.41% 0.01% 0.17% 0.00%
过去六个月 1.36% 0.01% 1.09% 0.01% 0.27% 0.00%
过去一年 3.41% 0.02% 2.13% 0.01% 1.28% 0.01%
自基金合同
7.87% 0.02% 4.64% 0.01% 3.23% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为 2021 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 30 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
长信长金通货
币市场基金、
长信富瑞两年
定期开放债券 上海财经大学经济学硕士,具有
型证券投资基 基金从业资格,中国国籍。曾任
金、长信稳通 职于德勤华永会计师事务所(特
三个月定期开 殊普通合伙),2014 年 6 月加入
放债券型发起 长信基金管理有限责任公司,历
式证券投资基 任基金会计、债券交易员、基金
金、长信稳势 经理助理、长信易进混合型证券
纯债债券型证 投资基金和长信稳丰债券型证
券投资基金、 券投资基金的基金经理,现任现
长信30天滚动 金理财部副总监、长信长金通货
杜国昊 持有短债债券 2021 年 9 月 9 - 9 年 币市场基金、长信富瑞两年定期
型证券投资基 日 开放债券型证券投资基金、长信
金、长信稳航 稳通三个月定期开放债券型发
30 天持有期中 起式证券投资基金、长信稳势纯
短债债券型证 债债券型证券投资基金、长信
券投资基金、 30 天滚动持有短债债券型证券
长信90天滚动 投资基金、长信稳航 30 天持有
持有债券型证 期中短债债券型证券投资基金、
券投资基金和 长信 90 天滚动持有债券型证券
长信稳固60天 投资基金和长信稳固 60 天滚动
滚动持有债券 持有债券型证券投资基金的基
型证券投资基 金经理。
金 的 基 金 经
理、现金理财
部副总监
长信30天滚动 宾夕法尼亚州立大学金融学本
持有短债债券 科毕业,具有基金从业资格,中
邹依恩 型证券投资基2023 年 4 月 10 - 7 年 国国籍。曾任职于德勤华永会计
金、长信稳航 日 师事务所(特殊普通合伙)、西
30 天持有期中 部证券股份有限公司,2016 年
短债债券型证 加入长信基金管理有限责任公
券投资基金、 司,曾任债券研究员、固收专户
长信稳丰债券 投资部投资经理,现任长信 30
型证券投资基 天滚动持有短债债券型证券投
金、长信富瑞 资基金、长信稳航 30 天持有期
两年定期开放 中短债债券型证券投资基金、长
债券型证券投 信稳丰债券型证券投资基金、长
资基金、长信 信富瑞两年定期开放债券型证
稳通三个月定 券投资基金、长信稳通三个月定
期开放债券型 期开放债券型发起式证券投资
发起式证券投 基金和长信稳势纯债债券型证
资基金、长信 券投资基金的基金经理。
稳势纯债债券
型证券投资基
金的基金经理
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2023 年三季度,国内经济基本面步入边际修复周期。7 月政治局会议后,稳增长政策持
续出台。货币政策维持宽松,8 月降息、9 月降准,继续为经济增长保驾护航。三季度债市震荡加剧,受制于经济基本面企稳和资金面波动,债券收益率走出 W 型走势。整体来看,三季度十年国
债累计上行 4BP,1Y 期 AAA 中短债票据累计上行 8BP 左右。
在三季度中,我们采取了短久期票息策略,获取了相应的组合收益。
展望 2023 年四季度,基本面修复、经济数据回暖,稳增长政策持续出台,货币政策仍将保持
稳健,长端债券市场将震荡加剧,短端债券更具有一定的性价比。
未来我们将严格控制信用风险,时时关注宽信用效果和市场变化,合理配置各类资产,把握债券市场调整带来的投资机会,为投资者争取更好的组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 9 月 30 日,长信 30 天滚动持有短债债券 A 基金份额净值为 1.0831 元,份额累
计净值为 1.0831 元,本报告期内长信 30 天滚动持有短债债券 A 净值增长率为 0.64%;长信 30 天
滚动持有短债债券 C 基金份额净值为 1.0787 元,份额累计净值为 1.0787 元,本报告期内长信 30
天滚动持有短债债券 C 净值增长率为 0.58%,同期业绩比较基准收益率为 0.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 27,434,127,008.19 96.59
其中:债券 27,434,127,008.19 96.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 643,238,459.24 2.26
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,739,874.18 0.02
8 其他资产 321,003,473.79 1.13
9 合计 28,403,108,815.40 100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 834,881,905.77 3.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,239,263,499.98 15.37
其中:政策性金融 869,157,636.38 3.15
债
4 企业债券 1,097,273,080.43 3.98
5 企业短期融资券 14,272,100,768.12 51.73
6 中期票据 5,530,060,555.76 20.05
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 1,460,547,198.13 5.29
9 其他 - -
10 合计 27,434,127,008.19 99.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18 进出 22 10,100,000 1,055,844,038.36 3.83
2 1828013 18建设银行二级 6,400,000 668,809,994.52 2.42
02
3 210015 21 附息国债 15 6,200,000 635,126,301.37 2.30
4 180321 18 进出 21 5,500,000 576,257,753.42 2.09
5 230304 23 进出 04 5,000,000 502,143,442.62 1.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货主要以套期保值为目的,基于对宏观经济形势和政策趋势的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
(元)
T2312 10 年期国债期 -1 -1,017,800.00 -2,600.00 符合本基金基
货 2312 金契约及投资
目标
公允价值变动总额合计(元) -2,600.00
国债期货投资本期收益(元) -3.08
国债期货投资本期公允价值变动(元) -2,600.00
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金通过国债期货套保策略,对持仓债券的利率上行风险进行适度的对冲,以此降低组合整体的利率风险。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国建设银行股份有限公司于 2022 年 9 月
30 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕51 号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,建设银行理财业务存在以下违法违规行为:老产品规模在部分时点出现反弹。综上,中国银行保险监督
管理委员会决定对建设银行处以罚款 200 万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国建设银行股份有限公司于 2023 年 2 月
16 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2023〕10 号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第三十四条、第三十五条、第四十条、第五十条、第六十二条、第七十三条、第七十四条和相关审慎经营规则,经查,中国建设银行存在以下行为:一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符;二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改;三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料;四、未按规定及时报送案件信息;五、违规发放房地产贷款;六、贷款审查严重不尽职,违规办理虚假按揭贷款;七、违规发放固定资产贷款;八、违规为地方政府融资平台提供融资,后期以流动资金贷款承接前期融资;九、信用卡资金违规流入证券公司;十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资;十一、小微企业统计数据与事实不符,企业划型不准确,将大中型企业纳入小微企业统计;十二、小微快贷业务违反审慎经营规则;十三、违规收取民营企业、小微企业费用;十四、违规借贷搭售理财产品;十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用;十六、向关系人发放信用贷款;十七、违规发放贷款掩盖风险;十八、违规变相突破单一法人客户授信额度限制;十九、搭桥贷款业务不合规;二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则;二十一、固定资产贷款管理违反审慎经营规则;二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则;二十三、个人贷款管理严重违反审慎经营规则;二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定;二十五、理财业务投资运作不合规;二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表;二十七、违规虚增资本;二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定,违规投资权益类资产;二十九、理财产品信息登记不及时,部分产品未登记底层资产;三十、理财业务统计数据与事实不符;三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求;三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则;三十三、债券投资业务未准确计量风险,个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求;三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险;三十五、贴现资金违规回流出票人;三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费;三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现;三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式。综上,中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元,其中总行 7341.5626 万元,分支机构12550 万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体民生银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2023〕2 号),根据《中华人民共和国商业银行法》第五条、第五十条、第七十三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,民生银行存在以下行为:一、小微企业贷款风险分类不准确;二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域;三、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金;四、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款;五、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品;六、小微企业贷款统计数据不真实;七、未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信;八、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费;九、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费;十、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费;十一、中长期贷款违规重组且贷款分类不实;十二、重大关联交易未经董事会审议;十三、大连小微企业金融服务中心违规办理业务;十四、信贷档案丢失,贷后管理存在重大漏洞。综上,中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款 6670 万元,没收违法所得 2.462 万元,对民生银行分支机构罚款
2300 万元,共计罚款 8970 万元,没收违法所得 2.462 万元。
对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 454,678.46
2 应收证券清算款 1,472,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 319,076,795.33
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 321,003,473.79
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信30天滚动持有短债债 长信 30 天滚动持有短债债
券 A 券 C
报告期期初基金份额总额 2,655,453,093.82 22,190,181,366.49
报告期期间基金总申购份额 1,053,804,917.20 14,127,935,326.78
减:报告期期间基金总赎回份额 1,081,190,133.80 13,382,881,093.26
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 2,628,067,877.22 22,935,235,600.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 25 日
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