光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......10

2.4 信息披露方式......10

2.5 其他相关资料......10
3 主要财务指标和基金净值表现......10

3.1 主要会计数据和财务指标......10

3.2 基金净值表现......11
4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
6 中期财务会计报告（未经审计）......19

6.1 资产负债表......19

6.2 利润表......20

6.3 净资产（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注......23
7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 本报告期投资基金情况......54

7.13 投资组合报告附注......54
8 基金份额持有人信息 ......55


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55
9 开放式基金份额变动 ......56
10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......56

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

10.9 其他重大事件......59
11 影响投资者决策的其他重要信息......60
12 备查文件目录 ......61

12.1 备查文件目录......61

12.2 存放地点......61

12.3 查阅方式......61

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信先进服务业混合

基金主代码 002472

交易代码 002472

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 212,909,091.09 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信先进服务业混 光大保德信先进服务业混

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 002472 013350

报告期末下属分级基金的份额总额 166,169,853.74 份 46,739,237.35 份

2.2 基金产品说明

本基金将精选受益于先进服务业主题的相关证券，在严格控制风险前提
投资目标 下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增
值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通
过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻
影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政
策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定
影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为
对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

投资策略 （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投
资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

2、股票投资策略

（1）“先进服务业”涉及上市公司的界定

“先进服务业”是指为满足人们高层次需求应用而生的新兴服务业和通过
技术进步、机制创新等方式顺应了人们需求高端化发展趋势的传统服务
业。

“先进服务业”应主要具备以下特征：

人类社会的发展经历了三个阶段，分别为农业时代、工业时代及后工业时
代。对应于服务业的发展，可以将其分为四个阶段：

阶段一：在农业时代，由于生产效率低下、剩余劳动力多而且质量较差，服务业以个人服务为主，例如饮食、服饰、维修等小型商店；
阶段二：在工业时代的前半段，农业生产占 GDP 的比重逐步下降，而工业生产占比则稳步提升，此时服务业以传统服务业为主，例如大型餐饮、纺织服装、商业贸易、交通运输等行业。
阶段三：在工业时代的后半段，随着工业化和城镇化的进程加快，服务业也逐渐从传统服务业向现代服务业转化，此时人们对房地产业、通信业、金融业的需求不断增加，该类服务业取得较快发展。
阶段四：在后工业时代，随着国民生活水平的提高，人们对于物质方面的需求逐渐向非物质方面转移，知识密集度高、产出附加值高的现代服务业蓬勃发展，其中包括例如文体休闲产业、教育业、旅游业、医疗保健业等。根据以上服务业发展的阶段划分，本基金所指“先进服务业”投资主题相关证券的上市公司界定与行业选择如下：
I、公司业务涉及服务业发展第四阶段的产业，该阶段人们的需求逐步高端化，该类服务产业具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特性；具体到行业分类上，包括休闲服务、医药生物、传媒、通信、电子、计算机等行业。
II、公司业务涉及服务业发展的第一至第三阶段的产业，依次为农业时代的个人服务业、工业时代前半段的传统服务业和工业时代后半段的现代服务业，以上行业通过技术创新、管理优化、产品升级等方式使得自身发展契合了人们需求高端化的发展趋势。尤其是在原有业态基础上引入互联网、人工智能等先进技术，并将这些先进技术应用到传统产业的各个环节，从而在融合先进技术的过程中派生出新型服务模式的服务业，包括电子商务、互联网金融、在线教育、智能物流、智能交通、智能家居、智能安防等，上述产业均为相关服务行业在应用先进技术后催生的新型业态。
本基金将通过自下而上研究入库的方式，对以上各个行业中涉及“先进服务业”投资主题的上市公司进行深入研究，挖掘企业的投资价值，分享“先进服务业”发展所带来的投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票库。
未来，由于经济增长方式转变、服务业结构升级等因素，“先进服务业”投资主题的外延扩大，本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。若出现其他受益于“先进服务业”投资主题的行业或者上市公司，本基金也会在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。
（2）个股选择
本基金将通过自下而上研究入库的方式，对以上各个行业中涉及“先进服务业”投资主题的上市公司进行深入研究，挖掘企业的投资价值，分享“先进服务业”发展所带来的投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票库。在核心股票库的基础上，本基金以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。
未来，由于经济增长方式转变、服务业结构升级等因素，“先进服务业”投资主题的外延扩大，本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。若出现其他受益于“先进服务业”投资主题的行业或者上市公司，本基金也会在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。
1）定量分析

本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略
（1）目标久期策略及凸性策略
在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。
（2）收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，增强基金的收益。
（3）信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提供依据。

另外，政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力：A）行业层面，包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业层面，包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平也越高。对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。
（4）可转换债券投资策略
本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。
（5）中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。
（6）证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，


对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格
的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。

（7）杠杆投资策略

在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操作，在严格头寸
管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。
4、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

5、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为
目的，适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利
用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组
合的运作效率。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的
研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的
投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期
权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价
模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票
期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、
风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权
特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交
割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流
动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

6、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价
量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策
略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为
有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当
程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准 50%×中证服务业指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 高顺平 陆志俊

联系电话 （021）80262888 95559

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008-202-888 95559

传真 （021）80262468 021-62701216

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 中国（上海）自由贸易试验区

号外滩金融中心1幢，6层 银城中路188号

上海市黄浦区中山东二路558 中国（上海）长宁区仙霞路18

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 号

邮政编码 200010 200336

法定代表人 刘翔 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股

份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 光大保德信先进服务业 光大保德信先进服务业混
混合 A 合 C

本期已实现收益 -216,136.84 -2,802,592.22


本期利润 -197,407.77 -7,297,525.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0011 -0.1983

本期加权平均净值利润率 -0.07% -13.13%

本期基金份额净值增长率 -0.47% -0.67%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 光大保德信先进服务业混 光大保德信先进服务业混合
合 A C

期末可供分配利润 34,356,520.12 7,633,737.66

期末可供分配基金份额利润 0.2068 0.1633

期末基金资产净值 241,419,762.58 68,355,576.09

期末基金份额净值 1.4528 1.4625

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 光大保德信先进服务业 光大保德信先进服务业混
混合 A 合 C

基金份额累计净值增长率 45.28% -18.61%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信先进服务业混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.71% 1.01% -1.07% 0.44% 3.78% 0.57%

过去三个月 -6.23% 0.92% -2.29% 0.48% -3.94% 0.44%

过去六个月 -0.47% 0.99% 1.95% 0.45% -2.42% 0.54%

过去一年 -11.50% 1.13% -0.69% 0.49% -10.81% 0.64%

过去三年 16.71% 1.39% -0.07% 0.56% 16.78% 0.83%

过去五年 50.42% 1.38% 10.86% 0.61% 39.56% 0.77%

自基金合同生 45.28% 1.34% 3.62% 0.59% 41.66% 0.75%
效起至今
光大保德信先进服务业混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 2.68% 1.01% -1.07% 0.44% 3.75% 0.57%

过去三个月 -6.31% 0.92% -2.29% 0.48% -4.02% 0.44%

过去六个月 -0.67% 0.99% 1.95% 0.45% -2.62% 0.54%

过去一年 -11.86% 1.13% -0.69% 0.49% -11.17% 0.64%

自基金合同生 -18.61% 1.22% -2.78% 0.55% -15.83% 0.67%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017 年 9 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日）

光大保德信先进服务业混合 A
光大保德信先进服务业混合 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2023 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置
混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明

理）期限 年限


任职日期 离任日期

詹佳先生于 2008 年获得香港科技
大学运营管理学学士学位，2013
年获得香港大学金融学硕士学位。
2008 年 6 月至 2011 年 6 月在忠利
保险有限公司担任研究分析师；
2011 年 7 月至 2013 年 6 月在香港
富通投资管理有限公司担任中国
股票主管、投资分析师；2013 年 7
月至2017年12月在建银国际资产
管理有限公司担任董事、组合管理
部门代理负责人；2017 年 12 月加
入光大保德信基金管理有限公司，
任职权益管理总部国际业务团队
团队长一职。2018 年 6 月至今担
任光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年7月至2020年10月担任光大保
德信红利混合型证券投资基金的
权益管理总部 基金经理，2019 年 12 月至今担任
詹佳 国际业务团队 2019-12-2 - 14 年 光大保德信先进服务业灵活配置
团队长、基金 8 混合型证券投资基金的基金经理，
经理 2020 年 5 月至今担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2020年6月至2023
年 3 月担任光大保德信裕鑫混合
型证券投资基金（已清盘）的基金
经理，2020 年 10 月至今担任光大
保德信行业轮动混合型证券投资
基金的基金经理，2021 年 7 月至
今担任光大保德信品质生活混合
型证券投资基金的基金经理，2021
年 8 月至今担任光大保德信安和
债券型证券投资基金的基金经理，
2021年11月至今担任光大保德信
创新生活混合型证券投资基金的
基金经理，2022 年 3 月至今担任
光大保德信核心资产混合型证券
投资基金的基金经理，2022 年 7
月至今担任光大保德信汇佳混合
型证券投资基金的基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和
解聘日期。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内宏观经济运行整体回升向好，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加。但市场年初对于经济基本面过于乐观的预期在二季度有所修正，股债汇市场上半年走势较明显反映了这一宏观预期的波动调整。尽管生产需求恢复的强度有所分化，但物价基本稳定，预计经济增长同比将保持年内较好水平。

权益方面，受各行业复苏节奏差异的影响，市场总体呈现了结构性行情。其中，科技类行业总体受人工智能技术突破的催化，总体表现较好。出行相关行业，景气度恢复较快。投资策略方面，本基金以大盘及中盘股配置为主，并在食品、通信、金融、医药、家电等行业中选择复苏较理想的标的做了主要的配置。并在选股方面，对权益估值保持较高的要求，继续为基金追求稳健的收益目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金本报告期 A 份额净值增长率为-0.47%，业绩比较基准收益率为 1.95%，C 份额净值增长
率为-0.67%，业绩比较基准收益率为 1.95%，
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，7 月政治局会议内容进一步提振了市场对经济复苏强度的信心。在高质量发展这一重要主题下，预计货币政策仍将继续为经济护航，但信用需求端政策可能仍较难实现粗放式发力，精准的结构性政策仍然会是主要方向。我们对基本面的判断偏窄幅震荡，随着年内价格和库存等指标的好转，需求端或有望更好的跟进生产端的复苏。在经济进一步复苏的背景下，更多行业有望实现增速的上行，权益市场结构性机会可能在更多板块中体现。长期来看，我们认为我国经济体量大、回旋余地广，经济发展向好的基本面没有改变。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在光大保德信先进服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信先进服务混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信先进服务混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 74,699,532.60 23,160,267.46

结算备付金 849,636.18 1,017,456.50

存出保证金 198,496.63 207,285.49

交易性金融资产 6.4.7.2 229,498,081.70 268,555,771.11

其中：股票投资 229,498,081.70 268,555,771.11

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 6,849,932.25 -

应收股利 - -

应收申购款 29,912.80 10,162.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 312,125,592.16 292,950,942.74

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 238,658.19 28,831.53

应付管理人报酬 388,453.88 372,532.51

应付托管费 64,742.33 62,088.75

应付销售服务费 23,087.56 5,816.93

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,635,311.53 736,915.29

负债合计 2,350,253.49 1,206,185.01

净资产：

实收基金 6.4.7.7 212,909,091.09 199,772,647.47

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 96,866,247.58 91,972,110.26

净资产合计 309,775,338.67 291,744,757.73

负债和净资产总计 312,125,592.16 292,950,942.74

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 212,909,091.09 份。其中 A 类基金份额净值
1.4528 元，份额总额 166,169,853.74 份；C 类基金份额净值 1.4625 元，份额总额 46,739,237.35 份。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -4,466,810.55 -195,949,727.04

1.利息收入 187,707.72 554,938.56

其中：存款利息收入 6.4.7.9 186,499.65 472,955.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,208.07 81,982.80

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -269,011.56 -198,213,975.12

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,889,021.56 -202,141,885.93

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - 140,797.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,620,010.00 3,787,113.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -4,476,203.71 233,488.57
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 90,697.00 1,475,820.95

减：二、营业总支出 3,028,122.22 7,132,600.76


1．管理人报酬 2,414,146.35 5,679,097.09

2．托管费 402,357.68 946,516.26

3．销售服务费 109,283.38 389,552.41

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 4.35 295.67

8．其他费用 6.4.7.19 102,330.46 117,139.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -7,494,932.77 -203,082,327.80
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,494,932.77 -203,082,327.80

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -7,494,932.77 -203,082,327.80

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 291,744,757.
资产（基金净 199,772,647.47 - 91,972,110.26 73
值）

二、本期期初净 291,744,757.7
资产（基金净 199,772,647.47 - 91,972,110.26 3
值）
三、本期增减变

动额（减少以 13,136,443.62 - 4,894,137.32 18,030,580.94
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -7,494,932.77 -7,494,932.77
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 13,136,443.62 - 12,389,070.09 25,525,513.71
（净值减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购 90,759,638.60 - 51,730,913.96 142,490,552.5
款 6

2.基金赎回 -77,623,194.98 - -39,341,843.87 -116,965,038.8
款 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 212,909,091.09 - 96,866,247.58 309,775,338.6
产（基金净值） 7

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 913,398,451.
资产（基金净 486,876,031.45 - 426,522,420.39 84
值）

二、本期期初净 913,398,451.
资产（基金净 486,876,031.45 - 426,522,420.39 84
值）

三、本期增减变 -558,190,505.
动额（减少以 -271,078,282.73 - -287,112,223.26 99
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -203,082,327.80 -203,082,327.
益总额 80

（二）、本期基金

份额交易产生的 -355,108,178.
基金净值变动数 -271,078,282.73 - -84,029,895.46 19
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 256,815,189.32 - 192,930,172.78 449,745,362.1
款 0

2.基金赎回 -527,893,472.05 - -276,960,068.24 -804,853,540.
款 29

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 215,797,748.72 - 139,410,197.13 355,207,945.8
产（基金净值） 5

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]264 号《关于准予光大保德信尊耀两年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1200 号《关于准予光大保德信尊耀两年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（光大保德信尊耀两年定期开放债券型证券投资基金变更注册为光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金）的核准，由
基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2017 年 9 月 20 日正式
生效，首次设立募集规模为 610,866,281.74 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以先进服务业主题的相关证券为主要投资对象，投资于先进服务业主题相关证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。

本基金的业绩比较基准为：50%×中证服务业指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 74,699,532.60

等于：本金 74,686,205.38

加：应计利息 13,327.22

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 74,699,532.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 233,504,882.10 - 229,498,081.70 -4,006,800.40

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 233,504,882.10 - 229,498,081.70 -4,006,800.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期内未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期内未持有买断式回购交易。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 444.55

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,425,606.83

其中：交易所市场 1,425,606.83

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 179,507.37

合计 1,635,311.53

6.4.7.7 实收基金
光大保德信先进服务业混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 187,993,645.66 187,993,645.66

本期申购 15,146,712.74 15,146,712.74

本期赎回（以“-”号填列） -36,970,504.66 -36,970,504.66

本期末 166,169,853.74 166,169,853.74

光大保德信先进服务业混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 11,779,001.81 11,779,001.81

本期申购 75,612,925.86 75,612,925.86

本期赎回（以“-”号填列） -40,652,690.32 -40,652,690.32

本期末 46,739,237.35 46,739,237.35

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
光大保德信先进服务业混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 40,050,372.51 46,357,203.47 86,407,575.98

本期利润 -216,136.84 18,729.07 -197,407.77

本期基金份额交易产生的 -5,477,715.55 -5,482,543.82 -10,960,259.37

变动数

其中：基金申购款 3,987,037.40 4,505,841.84 8,492,879.24

基金赎回款 -9,464,752.95 -9,988,385.66 -19,453,138.61

本期已分配利润 - - -

本期末 34,356,520.12 40,893,388.72 75,249,908.84

光大保德信先进服务业混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,035,154.90 3,529,379.38 5,564,534.28


本期利润 -2,802,592.22 -4,494,932.78 -7,297,525.00

本期基金份额交易产生的 8,401,174.98 14,948,154.48 23,349,329.46
变动数

其中：基金申购款 17,344,894.24 25,893,140.48 43,238,034.72

基金赎回款 -8,943,719.26 -10,944,986.00 -19,888,705.26

本期已分配利润 - - -

本期末 7,633,737.66 13,982,601.08 21,616,338.74

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 176,822.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,030.06

其他 1,647.48

合计 186,499.65

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 839,313,481.32

减：卖出股票成本总额 840,807,125.92

减：交易费用 2,395,376.96

买卖股票差价收入 -3,889,021.56

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期间无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期内未投资债券。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期末无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,620,010.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,620,010.00

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -4,476,203.71

——股票投资 -4,476,203.71

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -4,476,203.71

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 90,456.60

转换费收入 240.40

合计 90,697.00

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 4,070.31

账户维护费 9,000.00

合计 102,330.46

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例


光大证券 - - 42,805,626.36 1.60%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 39,865.30 1.79% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,414,146.35 5,679,097.09

其中：支付销售机构的客户维护费 302,959.40 475,479.88

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 402,357.68 946,516.26

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信先进服 光大保德信先进服务业 合计

务业混合 A 混合 C

光大保德信 - 76,163.34 76,163.34

交通银行 - - -

光大证券 - 37.25 37.25

合计 - 76,200.59 76,200.59

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信先进服 光大保德信先进服务业 合计

务业混合A 混合C

光大保德信 - 306,963.07 306,963.07

交通银行 - - -

光大证券 - 61.57 61.57

合计 - 307,024.64 307,024.64


注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
光大保德信先进服务业混合 A

份额单位：份

光大保德信先进服务业混合A本期末 光大保德信先进服务业混合A上年度末
2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占
基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例
比例

光大保德信资产管 3,324,908.55 2.00% - -
理有限公司
光大保德信先进服务业混合 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 74,699,532.6 176,822.11 47,038,428.5 443,691.79
0 3

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国交通银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 4,169. 111,22 111,22

5 新材 6-21 以内 未上 26.68 26.68 00 8.92 8.92 -

市

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505

3 科技 6-30 以内 未上 55.00 55.00 00 .00 .00 -

市

00128 陕西 2023-0 6 个月 新股 9.60 9.41 3,767. 36,163 35,447 -


6 能源 3-31 锁定 00 .20 .47

期内

68824 晶合 2023-0 新股 1,802. 35,787 32,544

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 00 .72 .12 -

期内

68847 阿特 2023-0 新股 1,489. 16,527 25,372

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 00 .90 .56 -

期内

68836 中科 2023-0 新股 9,180. 25,156

1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 389.00 40 .63 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 9,472. 22,854

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 320.00 00 .40 -

期内

68846 中芯 2023-0 新股 3,464. 19,710 18,740

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 00 .16 .24 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 9,436. 17,027

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 397.00 69 .33 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 12,379 12,379

5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 26.68 464.00 .52 .52 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 10,953 11,553

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 303.00 .45 .39 -

期内

68845 美芯 2023-0 新股 9,525. 11,526

8 晟 5-15 6 个月 锁定 75.00 90.76 127.00 00 .52 -

期内

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 锁定 21.86 23.85 472.00 .92 .20 -

期内

30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 333.00 .78 .58 -

期内

30124 宏源 2023-0 新股 18,000 11,055

6 药业 3-10 6 个月 锁定 50.00 30.71 360.00 .00 .60 -

期内

68848 南芯 2023-0 新股 11,917 10,939

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 298.00 .02 .58 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 13,713 10,026

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 477.00 .75 .54 -

期内


68857 天玛 2023-0 新股 11,861 9,929.

0 智控 5-29 6 个月 锁定 30.26 25.33 392.00 .92 36 -

期内

30139 溯联 2023-0 新股 12,571 9,487.

7 股份 6-15 6 个月 锁定 53.27 40.20 236.00 .72 20 -

期内

00128 中电 2023-0 新股 5,096. 9,017.

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 429.00 52 58 -

期内

68850 索辰 2023-0 新股 12,032 8,914.

7 科技 4-10 6 个月 锁定 164.83 122.11 73.00 .44 03 -

期内

30132 新莱 2023-0 新股 8,788. 8,856.

3 福 5-29 6 个月 锁定 39.06 39.36 225.00 50 00 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 346.00 20 38 -

期内

68863 莱斯 2023-0 新股 7,002. 8,273.

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 277.00 56 99 -

期内

30137 凌玮 2023-0 新股 8,634. 8,153.

3 科技 1-20 6 个月 锁定 33.73 31.85 256.00 88 60 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 150.00 00 50 -

期内

30120 国泰 2023-0 新股 10,379 7,740.

3 环保 3-28 6 个月 锁定 46.13 34.40 225.00 .25 00 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 6,451. 7,623.

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 242.00 72 00 -

期内

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 226.00 70 22 -

期内

60106 中信 2023-0 新股 6,376. 7,345.

1 金属 3-30 6 个月 锁定 6.58 7.58 969.00 02 02 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 229.00 15 40 -

期内

30133 亚华 2023-0 6 个月 新股 32.60 30.37 229.00 7,465. 6,954. -

7 电子 5-16 锁定 40 73


期内

30134 涛涛 2023-0 新股 8,520. 5,410.

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 116.00 20 24 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 5,179. 5,205.

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 291.00 80 99 -

期内

60106 江盐 2023-0 新股 3,739. 4,274.

5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 361.00 96 24 -

期内

60113 柏诚 2023-0 新股 3,731. 3,923.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 320.00 20 20 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 105.00 65 15 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 2,667. 3,288.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 129.00 72 21 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 177.00 26 99 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114.00 32 40 -

期内

00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122.00 76 86 -

期内

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末：0.00%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资
产主要为结算备付金、存出保证金及银行存款等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年6月30

日

资产

银行存款 74,699,532. - - - - - 74,699,532.
60 60

结算备付金 849,636.18 - - - - - 849,636.18

存出保证金 198,496.63 - - - - - 198,496.63

交易性金融资 - - - - - 229,498,08 229,498,08
产 1.70 1.70

应收证券清算 - - - - - 6,849,932.2 6,849,932.2
款 5 5

应收申购款 - - - - - 29,912.80 29,912.80

75,747,665. - 236,377,92 312,125,59
资产总计 - - -

41 6.75 2.16

负债

应付赎回款 - - - - - 238,658.19 238,658.19

应付管理人报 - - - - - 388,453.88 388,453.88
酬

应付托管费 - - - - - 64,742.33 64,742.33

应付销售服务 - - - - - 23,087.56 23,087.56
费

其他负债 - - - - - 1,635,311.5 1,635,311.5
3 3

2,350,253.4 2,350,253.4
负债总计 - - - - -

9 9

利率敏感度缺 75,747,665. 234,027,67 309,775,33
- - - -

口 41 3.26 8.67

上年度末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

银行存款 23,160,267. - - - - - 23,160,267.
46 46

结算备付金 1,017,456.5 - - - - - 1,017,456.5
0 0

存出保证金 207,285.49 - - - - - 207,285.49


交易性金融资 - - - - - 268,555,77 268,555,77
产 1.11 1.11

应收申购款 - - - - - 10,162.18 10,162.18

24,385,009. - 268,565,93 292,950,94
资产总计 - - -

45 3.29 2.74

负债

应付赎回款 - - - - - 28,831.53 28,831.53

应付管理人报 - - - - - 372,532.51 372,532.51
酬

应付托管费 - - - - - 62,088.75 62,088.75

应付销售服务 - - - - - 5,816.93 5,816.93
费

其他负债 - - - - - 736,915.29 736,915.29

1,206,185.0 1,206,185.0
负债总计 - - - - -

1 1

利率敏感度缺 24,385,009. 267,359,74 291,744,75
- - - -

口 45 8.28 7.73

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

229,498,081. 268,555,771.1

交易性金融资产－股票投资 74.09 92.05
70 1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

229,498,081. 74.09 268,555,771.1 92.05
合计

70 1

注：债券投资仅包含可交换债券，可转换债券。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 1% 增加约 4,209,273.62 增加约 5,111,352.87

业绩比较基准下降 1% 减少约 4,209,273.62 减少约 5,111,352.87

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生
合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 228,885,289.41

第二层次 180,033.92

第三层次 432,758.37

合计 229,498,081.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 229,498,081.70 73.53

其中：股票 229,498,081.70 73.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 75,549,168.78 24.20

8 其他各项资产 7,078,341.68 2.27

9 合计 312,125,592.16 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 174,144,620.97 56.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 3,923.20 0.00

F 批发和零售业 8,224,272.60 2.65

G 交通运输、仓储和邮政业 549,869.25 0.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,860,324.31 7.06

J 金融业 17,928,647.00 5.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,856,962.80 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 99,420.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,854.40 0.01

R 文化、体育和娱乐业 4,771,739.70 1.54

S 综合 - -

合计 229,498,081.70 74.09

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600941 中国移动 233,100.00 21,748,230.00 7.02

2 600690 海尔智家 859,800.00 20,188,104.00 6.52

3 000333 美的集团 246,400.00 14,517,888.00 4.69

4 002508 老板电器 511,577.00 12,937,782.33 4.18

5 603816 顾家家居 314,690.00 12,005,423.50 3.88

6 000999 华润三九 192,800.00 11,695,248.00 3.78

7 600566 济川药业 368,587.00 10,703,766.48 3.46

8 000651 格力电器 292,800.00 10,690,128.00 3.45

9 000858 五粮液 63,100.00 10,321,267.00 3.33

10 300705 九典制药 367,856.00 9,722,434.08 3.14

11 600519 贵州茅台 5,100.00 8,624,100.00 2.78

12 603198 迎驾贡酒 131,100.00 8,364,180.00 2.70

13 000568 泸州老窖 39,800.00 8,340,886.00 2.69

14 603369 今世缘 152,887.00 8,072,433.60 2.61

15 601939 建设银行 1,197,200.0 7,494,472.00 2.42

0

16 601398 工商银行 1,398,200.0 6,739,324.00 2.18

0

17 002697 红旗连锁 1,139,600.0 6,655,264.00 2.15

0

18 600993 马应龙 207,451.00 5,769,212.31 1.86

19 002737 葵花药业 196,500.00 4,782,810.00 1.54

20 601288 农业银行 1,046,700.0 3,694,851.00 1.19

0

21 688016 心脉医疗 15,331.00 2,757,740.28 0.89

22 600551 时代出版 238,500.00 2,635,425.00 0.85


23 000739 普洛药业 122,900.00 2,180,246.00 0.70

24 000719 中原传媒 182,591.00 2,136,314.70 0.69

25 000848 承德露露 237,100.00 2,098,335.00 0.68

26 603833 欧派家居 21,100.00 2,021,380.00 0.65

27 301061 匠心家居 52,000.00 1,921,400.00 0.62

28 300416 苏试试验 86,130.00 1,856,962.80 0.60

29 600529 山东药玻 58,600.00 1,595,092.00 0.51

30 000963 华东医药 35,800.00 1,552,646.00 0.50

31 600887 伊利股份 53,380.00 1,511,721.60 0.49

32 603456 九洲药业 45,100.00 1,234,838.00 0.40

33 603209 兴通股份 25,925.00 549,869.25 0.18

34 688472 阿特斯 14,885.00 271,323.12 0.09

35 603589 口子窖 5,300.00 261,555.00 0.08

36 003011 海象新材 6,600.00 212,850.00 0.07

37 600298 安琪酵母 4,100.00 148,461.00 0.05

38 688523 航天环宇 4,717.00 125,405.25 0.04

39 301395 仁信新材 4,633.00 123,608.44 0.04

40 301225 恒勃股份 3,324.00 118,422.57 0.04

41 688570 天玛智控 3,919.00 103,888.64 0.03

42 301397 溯联股份 2,353.00 99,248.00 0.03

43 688429 时创能源 3,452.00 98,752.08 0.03

44 301323 新莱福 2,249.00 96,394.00 0.03

45 000888 峨眉山Ａ 8,000.00 91,680.00 0.03

46 688631 莱斯信息 2,763.00 89,218.15 0.03

47 688603 天承科技 1,391.00 76,505.00 0.02

48 001282 三联锻造 1,045.00 37,026.15 0.01

49 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.01

50 688249 晶合集成 1,802.00 32,544.12 0.01

51 001360 南矿集团 1,762.00 30,163.44 0.01

52 688361 中科飞测 389.00 25,156.63 0.01

53 001367 海森药业 549.00 24,687.92 0.01

54 001324 长青科技 1,131.00 23,764.29 0.01

55 301293 三博脑科 320.00 22,854.40 0.01

56 603172 万丰股份 1,220.00 21,138.94 0.01

57 688469 中芯集成 3,464.00 18,740.24 0.01

58 002906 华阳集团 500.00 17,095.00 0.01

59 301358 湖南裕能 397.00 17,027.33 0.01

60 688146 中船特气 303.00 11,553.39 0.00

61 688458 美芯晟 127.00 11,526.52 0.00

62 301246 宏源药业 360.00 11,055.60 0.00

63 688484 南芯科技 298.00 10,939.58 0.00

64 301429 森泰股份 477.00 10,026.54 0.00

65 001287 中电港 429.00 9,017.58 0.00

66 688507 索辰科技 73.00 8,914.03 0.00


67 301373 凌玮科技 256.00 8,153.60 0.00

68 301157 华塑科技 150.00 7,939.50 0.00

69 301203 国泰环保 225.00 7,740.00 0.00

70 688433 华曙高科 242.00 7,623.00 0.00

71 300804 广康生化 226.00 7,451.22 0.00

72 601061 中信金属 969.00 7,345.02 0.00

73 301428 世纪恒通 229.00 7,007.40 0.00

74 301337 亚华电子 229.00 6,954.73 0.00

75 301345 涛涛车业 116.00 5,410.24 0.00

76 603135 中重科技 291.00 5,205.99 0.00

77 601065 江盐集团 361.00 4,274.24 0.00

78 601133 柏诚股份 320.00 3,923.20 0.00

79 001328 登康口腔 129.00 3,288.21 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600941 中国移动 32,523,603.00 11.15

2 600690 海尔智家 29,041,751.00 9.95

3 000568 泸州老窖 28,446,385.26 9.75

4 601939 建设银行 28,000,713.00 9.60

5 601398 工商银行 27,179,098.00 9.32

6 601288 农业银行 22,995,906.00 7.88

7 688016 心脉医疗 21,408,091.02 7.34

8 000651 格力电器 21,247,316.00 7.28

9 603198 迎驾贡酒 19,184,368.25 6.58

10 002508 老板电器 18,204,661.40 6.24

11 000963 华东医药 17,054,918.00 5.85

12 300059 东方财富 16,258,573.00 5.57

13 000999 华润三九 15,883,421.00 5.44

14 600079 人福医药 15,467,670.00 5.30

15 002697 红旗连锁 15,394,835.00 5.28

16 600809 山西汾酒 15,333,378.00 5.26

17 603259 药明康德 15,217,491.00 5.22

18 000333 美的集团 13,686,216.00 4.69

19 600529 山东药玻 13,280,618.28 4.55

20 600827 百联股份 12,645,456.00 4.33

21 603918 金桥信息 12,161,595.62 4.17

22 603816 顾家家居 12,087,997.80 4.14


23 600887 伊利股份 12,053,324.80 4.13

24 600566 济川药业 11,187,869.87 3.83

25 603392 万泰生物 11,150,558.00 3.82

26 600993 马应龙 11,139,988.54 3.82

27 603369 今世缘 10,863,513.00 3.72

28 002271 东方雨虹 10,538,654.00 3.61

29 002557 洽洽食品 10,491,285.00 3.60

30 600132 重庆啤酒 10,291,049.86 3.53

31 603456 九洲药业 10,176,082.00 3.49

32 002966 苏州银行 10,123,689.90 3.47

33 300705 九典制药 9,793,990.00 3.36

34 000975 银泰黄金 9,594,535.00 3.29

35 300911 亿田智能 8,952,335.56 3.07

36 000858 五粮液 8,892,715.00 3.05

37 000719 中原传媒 8,400,859.38 2.88

38 600050 中国联通 8,273,924.00 2.84

39 603833 欧派家居 8,206,777.13 2.81

40 603209 兴通股份 7,876,007.05 2.70

41 300595 欧普康视 7,768,005.46 2.66

42 600519 贵州茅台 7,757,738.03 2.66

43 601166 兴业银行 7,679,232.00 2.63

44 300012 华测检测 7,009,637.00 2.40

45 600551 时代出版 6,978,421.00 2.39

46 601988 中国银行 6,523,147.00 2.24

47 603929 亚翔集成 6,478,088.00 2.22

48 688356 键凯科技 6,375,439.11 2.19

49 600298 安琪酵母 6,025,299.00 2.07

50 601336 新华保险 5,978,371.00 2.05

51 300251 光线传媒 5,938,447.00 2.04

52 300653 正海生物 5,838,536.41 2.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300059 东方财富 32,554,079.75 11.16

2 000568 泸州老窖 31,685,433.00 10.86

3 603369 今世缘 26,588,229.00 9.11

4 603259 药明康德 25,958,321.25 8.90

5 603198 迎驾贡酒 24,435,066.00 8.38

6 601398 工商银行 21,650,758.00 7.42

7 601939 建设银行 21,142,100.00 7.25


8 600690 海尔智家 20,705,083.74 7.10

9 000858 五粮液 20,629,079.00 7.07

10 601288 农业银行 19,490,429.00 6.68

11 000963 华东医药 18,125,965.52 6.21

12 688016 心脉医疗 16,254,260.81 5.57

13 002508 老板电器 15,622,373.10 5.35

14 603918 金桥信息 15,618,351.26 5.35

15 600298 安琪酵母 15,235,744.00 5.22

16 002304 洋河股份 15,010,669.18 5.15

17 600809 山西汾酒 14,763,386.60 5.06

18 600941 中国移动 14,646,989.00 5.02

19 600079 人福医药 14,634,286.00 5.02

20 300759 康龙化成 14,117,632.89 4.84

21 603209 兴通股份 13,491,529.80 4.62

22 600519 贵州茅台 13,428,678.00 4.60

23 600827 百联股份 13,380,741.99 4.59

24 000739 普洛药业 12,951,690.00 4.44

25 300911 亿田智能 12,844,747.72 4.40

26 603456 九洲药业 11,434,825.00 3.92

27 603816 顾家家居 10,915,837.00 3.74

28 600529 山东药玻 10,895,014.00 3.73

29 000651 格力电器 10,560,524.00 3.62

30 000975 银泰黄金 10,358,774.80 3.55

31 002966 苏州银行 10,246,059.66 3.51

32 002557 洽洽食品 10,143,377.97 3.48

33 001914 招商积余 10,140,819.00 3.48

34 603392 万泰生物 10,071,397.75 3.45

35 600887 伊利股份 9,953,895.00 3.41

36 600132 重庆啤酒 9,885,940.14 3.39

37 002271 东方雨虹 9,422,677.00 3.23

38 002697 红旗连锁 8,366,757.00 2.87

39 600050 中国联通 8,306,204.00 2.85

40 601988 中国银行 7,821,002.00 2.68

41 300887 谱尼测试 7,797,473.86 2.67

42 601166 兴业银行 7,660,847.00 2.63

43 000719 中原传媒 7,395,134.10 2.53

44 688356 键凯科技 6,881,935.56 2.36

45 300595 欧普康视 6,693,280.20 2.29

46 300012 华测检测 6,411,506.00 2.20

47 000848 承德露露 6,095,878.00 2.09

48 601377 兴业证券 6,005,990.00 2.06

49 603833 欧派家居 5,862,985.00 2.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 806,225,640.22

卖出股票的收入（成交）总额 839,313,481.32

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 198,496.63

2 应收清算款 6,849,932.25

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 29,912.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,078,341.68

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信先进

48,198 3,447.65 113,117,466.99 68.07% 53,052,386.75 31.93%
服务业混合 A
光大保德信先进

108 432,770.72 45,749,713.10 97.88% 989,524.25 2.12%
服务业混合 C

合计 48,306 4,407.51 158,867,180.09 74.62% 54,041,911.00 25.38%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信先进服务业 2,030,803.41 1.22%
基金管理人所有从业人 混合 A

员持有本基金 光大保德信先进服务业 - -
混合 C

合计 2,030,803.41 0.95%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

光大保德信先进服务业 10~50

本公司高级管理人员、基 混合 A

金投资和研究部门负责人 光大保德信先进服务业 -

持有本开放式基金 混合 C

合计 10~50

光大保德信先进服务业 >100

本基金基金经理持有本开 混合 A

放式基金 光大保德信先进服务业 -

混合 C


合计 >100

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信先进服务业混合 A 光大保德信先进服务业混合 C

基金合同生效日（2017 年 9 月 20 610,866,281.74 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 187,993,645.66 11,779,001.81

本报告期基金总申购份额 15,146,712.74 75,612,925.86

减：本报告期基金总赎回份额 36,970,504.66 40,652,690.32

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 166,169,853.74 46,739,237.35

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

民生证券股份 2 649,112,803.51 39.56% 598,033.98 41.95% -

有限公司

东方财富证券 2 360,748,139.78 21.99% 260,205.51 18.25% -

股份有限公司

东吴证券 2 311,685,049.86 19.00% 287,153.51 20.14% -

国海证券股份 1 180,857,369.11 11.02% 166,625.17 11.69% -

有限公司

首创证券有限 2 69,068,098.43 4.21% 49,818.55 3.49% -

责任公司

东北证券股份 2 50,228,334.40 3.06% 46,276.60 3.25% -

有限公司

方正证券股份 1 18,987,250.79 1.16% 17,493.51 1.23% -

有限公司

上海证券有限 1 - - - - -

责任公司

信达证券 1 - - - - -

中信建投证券 1 - - - - -

股份有限公司

天风证券股份 2 - - - - -

有限公司

中泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

平安证券股份 1 - - - - -

有限公司

中金财富证券 2 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

中国银河证券 1 - - - - -

股份有限公司

东方证券股份 2 - - - - -

有限公司

光大证券 2 - - - - -

国泰君安证券 1 - - - - -

股份有限公司


注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

本基金报告期无交易单元变更

（2）专用交易单元的选择标准和程序

A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权
券成交总 购成交总 证成交总


额的比例 额的比例 额的比例

民生证券股份 - - 15,992,00 100.00% - -
有限公司 0.00

东方财富证券 - - - - - -
股份有限公司

东吴证券 - - - - - -

国海证券股份 - - - - - -
有限公司

首创证券有限 - - - - - -
责任公司

东北证券股份 - - - - - -
有限公司

方正证券股份 - - - - - -
有限公司

上海证券有限 - - - - - -
责任公司

信达证券 - - - - - -

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司

天风证券股份 - - - - - -
有限公司

中泰证券股份 - - - - - -
有限公司

平安证券股份 - - - - - -
有限公司

中金财富证券 - - - - - -
有限公司

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司

中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司

东方证券股份 - - - - - -
有限公司

光大证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司
10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 基金管理人公司网站、中 2023-01-03


年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 国证监会基金电子披露

网站及本基金选定的信

息披露报纸

2 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券 同上 2023-01-20
投资基金 2022 年第 4 季度报告

3 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券 同上 2023-03-31
投资基金 2022 年年度报告

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券

4 投资基金（光大保德信先进服务业混合 A）基 同上 2023-04-17
金产品资料概要更新

光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券

5 投资基金（光大保德信先进服务业混合 C）基 同上 2023-04-17
金产品资料概要更新

6 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券 同上 2023-04-17
投资基金招募说明书（更新）

7 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券 同上 2023-04-21
投资基金 2023 年第 1 季度报告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230410-202305 57,454 30,437,2 27,016,778.

1 25 0.00 ,045.8 66.99 81 12.69%

机构 0

20230401-202304 31,358 11,497 3,674,38 39,182,200.

2 06 ,970.3 ,614.7 4.42 66 18.40%

2 6

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

6、 报告期内光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

8、 基金托管人业务资格批件和营业执照

9、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件