摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 备查文件目录...... 52

11.1 备查文件目录 ...... 52

11.2 存放地点 ...... 52

11.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金

基金简称 大摩沪港深精选混合

基金主代码 013356

交易代码 013356

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 764,637,492.54 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基

大摩沪港深精选混合 A 大摩沪港深精选混合 C

金简称
下属分级基金的交

013356 013357

易代码
报告期末下属分级

112,582,349.04 份 652,055,143.50 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上
具有成长空间的公司，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 （一）大类资产配置策略

资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经济环境、政策形
势、市场情绪等因素，判断经济周期与趋势，并据此主动判断市场
方向，进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和
繁荣周期阶段，积极增加权益类资产投资比例；在宏观经济衰退阶
段，主动降低权益类资产投资比例，降低组合的风险暴露度，稳健
运作。

（二）股票投资策略

1、A 股投资策略

本基金通过持续跟踪优质上市公司的基本面，精选具备良好发展趋
势和成长潜力的股票，作为重点进行投资。

（1）个股投资策略

本基金将通过定量与定性相结合的分析方法筛选优质公司。
（2）行业配置策略
在行业配置层面，本基金通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，综合考虑行业景气度、行业竞争格局、行业估值水平等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。
2、港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具体备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。
（三）债券投资策略
基金管理人通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据债券市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、可转换债券等）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建债券投资组合。本基金采用的主要债券资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。
（四）存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
（五）其他金融工具投资策略
1、可转债投资策略
当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进
行可转换债券的投资。
2、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。
3、国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。


4、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
以回避市场风险。因此股指期货空头的合约价值主要与股票组合的
多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以
获取相应股票组合的超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+人民币活期存款
利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风
险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资的风险详见招募说明书。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 许菲菲 秦一楠

露负责 联系电话 (0755)88318883 010-66060069

人 电子邮箱 im-disclosure@morganstanley.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-668 95599

传真 (0755)82990384 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广 北京市东城区建国门内大街

场第二座第 17 层 01-04 室 69 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广 北京市西城区复兴门内大街

场第二座第 17 层 28 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 王鸿嫔 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.morganstanleyfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

摩根士丹利基金管理（中国）有限公 深圳市福田区中心四路 1 号
注册登记机构 司 嘉里建设广场第二座第 17
层

摩根士丹利亚洲有限公司 香港九龙柯士甸道西一号环
港股投资顾问 (Morgan Stanley Asia Limited) 球贸易广场 3、8、9、30-32、
35-42 以及 45-47


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 大摩沪港深精选混合 A 大摩沪港深精选混合 C

本期已实现收益 -3,221,896.96 -7,526,273.43

本期利润 -28,501,940.85 -99,773,826.72

加权平均基金份

-0.2672 -0.2745
额本期利润
本期加权平均净

-33.76% -36.58%
值利润率
本期基金份额净

-27.34% -27.44%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -40,931,965.39 -239,491,423.46
润

期末可供分配基 -0.3636 -0.3673
金份额利润

期末基金资产净 71,650,383.65 412,563,720.04
值

期末基金份额净 0.6364 0.6327
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -36.36% -36.73%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大摩沪港深精选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -5.89% 1.82% 1.99% 0.89% -7.88% 0.93%

-10.30

过去三个月 -15.20% 1.76% -4.90% 0.76% 1.00%
%

-25.53

过去六个月 -27.34% 1.78% -1.81% 0.81% 0.97%
%

-26.14

过去一年 -36.78% 2.21% -10.64% 1.00% 1.21%
%

自基金合同生效起 -18.57

-36.36% 2.07% -17.79% 1.10% 0.97%
至今 %

大摩沪港深精选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -5.88% 1.82% 1.99% 0.89% -7.87% 0.93%

-10.34

过去三个月 -15.24% 1.76% -4.90% 0.76% 1.00%
%

-25.63

过去六个月 -27.44% 1.78% -1.81% 0.81% 0.97%
%

-26.36

过去一年 -37.00% 2.21% -10.64% 1.00% 1.21%
%

自基金合同生效起 -18.94

-36.73% 2.07% -17.79% 1.10% 0.97%
至今 %

注：本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日正式生效。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日正式生效；

2、按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，

前身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管
理有限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 36 只公募基金，其中股票型 4 只，混合型 21 只，
指数型 1 只，债券型 9 只、基金中基金 1 只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

南开大学金融学硕士。曾任华泰证券股份
潘 海 基金经理 2022 年 1 有限公司分析师、天风证券股份有限公司
洋 助理 月 12 日 - 7 年 分析师、国海证券股份有限公司投资经理。
2021 年 12 月加入本公司，担任研究管理
部基金经理助理。

中山大学金融学博士，注册会计师（CPA）。
曾任长春工业大学工商管理学院金融学专
业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业
研究员。2010 年 12 月加入本公司，历任
研究管理部研究员、总监助理、副总监，
现任研究管理部总监、基金经理。2015 年
1 月至 2017 年 6 月担任摩根士丹利资源优
选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，
2016 年 2 月至 2017 年 4 月担任摩根士丹
利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券
研究管理 2021 年 投资基金基金经理，2016 年 6 月起担任摩
王 大 部总监、 11 月 23 - 15 年 根士丹利健康产业混合型证券投资基金基
鹏 基金经理 日 金经理，2017 年 5 月至 2023 年 3 月担任
摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经
理，2017 年 6 月至 2018 年 12 月担任摩根
士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
基金经理，2017 年 6 月起担任摩根士丹利
卓越成长混合型证券投资基金基金经理，
2018 年 12 月起担任摩根士丹利消费领航
混合型证券投资基金基金经理，2020 年 12
月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券
投资基金基金经理，2021 年 11 月起担任
摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基
金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日，基金经理助理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；


3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年权益市场整体表现平淡。经历了一季度的强复苏预期后，二季度经济整体呈现缓慢复苏状态，同时 AI 的不断发展以及海外加息等事件对国内权益市场产生了不同的影响，权益市场表现差异明显，TMT 板块表现突出，房地产、农林牧渔、建材、化工等周期板块表现较差，消费板块受到消费信心不足影响，除家电表现较好外，消费者服务、食品饮料、医药等均表现较差。

一季度本基金的持仓集中在 CXO、港股创新药&生物科技等方向，一季度国内疫情、海外短期
通胀超预期，硅谷银行事件等影响对板块及持仓个股造成一定的负面影响，尤其是港股医药回撤更为明显，使得本基金整体表现弱于医药指数。二季度国内整体复苏节奏缓慢、海外加息预期不断抬升、汇率贬值等因素影响了 CXO 和港股创新药板块的表现，使得本基金二季度整体表现弱于医药指数。本基金坚定产业中长期景气投资，继续强化创新相关产业链的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 0.6364 元，份额累计净值为 0.6364 元，基金份额
净值增长率为-27.34%，同期业绩比较基准收益率为-1.81%；C 类份额净值为 0.6327 元，份额累计净值为 0.6327 元，C 类基金份额净值增长率为-27.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.81%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对医药板块依然保持乐观。尽管二季度板块复苏缓慢，消费信心不足，但预计随着政策的不断落地和发力，经济增速有望企稳回升，经济基本面存在持续好转的条件；医药政策方面 23年医保局继续推进全方面集采，框架已趋于成熟稳定、预期较为充分且稳定，部分领域存在边际改善的可能，同时加大创新药纳入医保力度，持续鼓励创新基调不变。外部看，尽管美国加息预期持续抬升，人民币汇率贬值，对创新及成长方向形成较大压制，但美国加息进入尾声，加息顶点渐行渐近，其压制有望迎来缓解。具体方向上，我们持续看好 CXO 及创新药、疫后复苏板块。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（基金运营部的业务条线负责人）以及相关成员（包括研究管理部负责人、固定收益投资部信用研究员、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。

由于基金经理、相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 75,716,247.01 20,442,704.82

结算备付金 215,630.50 4,317,559.60

存出保证金 86,453.91 75,311.08

交易性金融资产 6.4.7.2 419,414,575.39 212,691,380.02

其中：股票投资 419,414,575.39 212,691,380.02

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 14,000,477.99

应收股利 660,584.00 -

应收申购款 6,188,976.49 4,045,441.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 502,282,467.30 255,572,874.82

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 10,015,991.97 -

应付赎回款 6,881,733.02 26,574,709.24

应付管理人报酬 565,958.94 314,635.96

应付托管费 94,326.52 52,439.37

应付销售服务费 126,546.18 55,729.21

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 383,806.98 390,353.24

负债合计 18,068,363.61 27,387,867.02

净资产：

实收基金 6.4.7.10 764,637,492.54 261,284,570.07

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -280,423,388.85 -33,099,562.27

净资产合计 484,214,103.69 228,185,007.80

负债和净资产总计 502,282,467.30 255,572,874.82

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，大摩沪港深精选混合 A 基金份额净值 0.6364 元，基金份额
总额 112,582,349.04 份；大摩沪港深精选混合 C 基金份额净值 0.6327 元，基金份额总额
652,055,143.50 份。大摩沪港深精选混合份额总额合计为 764,637,492.54 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -124,526,516.54 1,627,700.41

1.利息收入 177,754.43 93,226.93

其中：存款利息收入 6.4.7.13 164,448.65 84,403.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 13,305.78 8,823.00
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -8,335,844.95 -4,699,418.47
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -11,930,487.11 -4,998,849.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 89,526.35

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 3,594,642.16 209,904.36

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -117,527,597.18 6,156,196.00

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,159,171.16 77,695.95
号填列）

减：二、营业总支出 3,749,251.03 943,536.64

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,658,046.36 691,029.87

2．托管费 6.4.10.2.2 443,007.78 115,171.68

3．销售服务费 6.4.10.2.3 539,460.53 38,130.69

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 108,736.36 99,204.40

三、利润总额（亏损总额 -128,275,767.57 684,163.77
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -128,275,767.57 684,163.77
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -128,275,767.57 684,163.77

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 261,284,570.07 - -33,099,562.27 228,185,007.80
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 261,284,570.07 - -33,099,562.27 228,185,007.80
资产（基金净值）

三、本期增减变 503,352,922.47 - -247,323,826.5 256,029,095.89
动额（减少以“-”


号填列） 8

（一）、综合收益 -128,275,767.5

总额 - - -128,275,767.57
7

（二）、本期基金

份额交易产生的 -119,048,059.0

基金净值变动数 503,352,922.47 - 384,304,863.46
（ 净 值 减 少 以 1

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,063,877,945. -234,938,470.4

购款 - 828,939,474.76
24 8

2.基金赎 -560,525,022.7

回款 - 115,890,411.47 -444,634,611.30
7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 -280,423,388.8

资产（基金净值） 764,637,492.54 - 484,214,103.69
5

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 116,498,027.75 - -19,257.48 116,478,770.27
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 116,498,027.75 - -19,257.48 116,478,770.27
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 16,767,497.65 - 780,544.96 17,548,042.61
号填列）

（一）、综合收益 - - 684,163.77 684,163.77

总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 16,767,497.65 - 96,381.19 16,863,878.84
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 52,916,648.99 - -1,588,413.15 51,328,235.84
购款

2.基金赎 -36,149,151.34 - 1,684,794.34 -34,464,357.00
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 133,265,525.40 - 761,287.48 134,026,812.88
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王鸿嫔 贺草 杜志强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金(原名为“摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金”，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 2586 号《关于核准摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，已于 2023 年 6 月1 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 247,724,935.23 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2021)第 1114 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利

华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 247,731,517.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,582.46 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据基金管理人于 2023 年 6 月 8 日发布的《摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基
金更名事宜的公告》，自 2023 年 6 月 8 日起，摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金更
名为摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金。

根据《摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用与销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不
收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额
分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的 80%，投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的 20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的 20%且不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40% + 恒生指数收益率×40% + 人民币活期存款利率（税后）×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 75,716,247.01

等于：本金 75,705,902.56

加：应计利息 10,344.45

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 75,716,247.01

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 552,601,131.78 - 419,414,575.39 -133,186,556.39

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 552,601,131.78 - 419,414,575.39 -133,186,556.39

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 262.91

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 294,283.92

其中：交易所市场 294,283.92

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 383,806.98

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
大摩沪港深精选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 90,925,275.64 90,925,275.64

本期申购 98,523,765.83 98,523,765.83

本期赎回（以“-”号填列） -76,866,692.43 -76,866,692.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 112,582,349.04 112,582,349.04

大摩沪港深精选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 170,359,294.43 170,359,294.43

本期申购 965,354,179.41 965,354,179.41

本期赎回（以“-”号填列） -483,658,330.34 -483,658,330.34

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 652,055,143.50 652,055,143.50

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
大摩沪港深精选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -10,519,697.44 -771,971.09 -11,291,668.53


本期利润 -3,221,896.96 -25,280,043.89 -28,501,940.85

本期基金份额交易产生 -2,626,355.78 1,487,999.77 -1,138,356.01
的变动数

其中：基金申购款 -12,622,436.82 -1,430,078.20 -14,052,515.02

基金赎回款 9,996,081.04 2,918,077.97 12,914,159.01

本期已分配利润 - - -

本期末 -16,367,950.18 -24,564,015.21 -40,931,965.39

大摩沪港深精选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -20,330,574.77 -1,477,318.97 -21,807,893.74

本期利润 -7,526,273.43 -92,247,553.29 -99,773,826.72

本期基金份额交易产生 -70,227,104.96 -47,682,598.04 -117,909,703.00
的变动数

其中：基金申购款 -138,066,231.45 -82,819,724.01 -220,885,955.46

基金赎回款 67,839,126.49 35,137,125.97 102,976,252.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -98,083,953.16 -141,407,470.30 -239,491,423.46

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 144,161.12

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19,628.16

其他 659.37

合计 164,448.65

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,930,487.11

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -11,930,487.11

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 172,822,191.43

减：卖出股票成本总额 183,757,545.07

减：交易费用 995,133.47

买卖股票差价收入 -11,930,487.11

6.4.7.11 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,594,642.16

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,594,642.16

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -117,527,597.18

股票投资 -117,527,597.18

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -117,527,597.18

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,159,171.16

合计 1,159,171.16

6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 13,661.12

证券组合费 5,815.09

合计 108,736.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

于 2023 年 7 月 18 日，基金管理人公告公司股权变更交割手续办理完毕，由摩根士丹利国际
控股公司依法受让原股东华鑫证券有限责任公司与深圳基石创业投资有限公司 51%股权，摩根士
丹利国际控股公司成为实际控制人。截至 2023 年 8 月 29 日，本基金没有其余需要在本财务报表
中披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

华鑫证券 109,833,109.25 16.18 126,217,258.91 21.33

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华鑫证券 87,866.48 17.19 52,394.65 17.80

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华鑫证券 100,145.63 22.56 48,305.46 22.63

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,658,046.36 691,029.87

其中：支付销售机构的客户维护费 1,150,477.08 322,392.10

注：支付基金管理人摩根士丹利基金管理（中国）有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 443,007.78 115,171.68

注：

支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大摩沪港深精选混合 A 大摩沪港深精选混合 C 合计

摩根士丹利基金管理（中 - 31.56 31.56
国）有限公司

中国农业银行 - 14,239.51 14,239.51

华鑫证券 - - -

合计 - 14,271.07 14,271.07

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大摩沪港深精选混合 A 大摩沪港深精选混合 C 合计

摩根士丹利华鑫基金管理 - 1,970.41 1,970.41
有限公司

中国农业银行 - 9,522.95 9,522.95

华鑫证券 - - -

合计 - 11,493.36 11,493.36

注：支付 C 类基金份额基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，再由摩根士丹利基金管理（中国）有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：


日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 × 0.40 % / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 75,716,247.01 144,161.12 20,192,262.62 68,622.97

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

688249 晶 2023 6 个月 新股 19.86 18.06 1,185 23,534.10 21,401.10 -
合 年4月 流通


集 24 日 受限

成

阿 2023 新股

688472 特 年6月 6 个月 流通 11.10 17.04 946 10,500.60 16,119.84 -
斯 2 日 受限

中 2023 新股

688361 科 年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 213 5,026.80 13,774.71 -
飞 12 日 受限

测

中 2023 新股

688469 芯 年4月 6 个月 流通 5.69 5.41 2,388 13,587.72 12,919.08 -
集 28 日 受限

成

鑫 2023 新股

301310 宏 年5月 6 个月 流通 67.28 65.43 186 12,514.08 12,169.98 -
业 26 日 受限

西 2023 新股

688576 山 年5月 6 个月 流通 135.80 120.41 86 11,678.80 10,355.26 -
科 30 日 受限

技

新 2023 新股

688593 相 年5月 6 个月 流通 11.18 14.59 626 6,998.68 9,133.34 -
微 25 日 受限

航 2023 新股

688523 天 年5月 6 个月 流通 21.86 23.85 322 7,038.92 7,679.70 -
环 26 日 受限

宇

航 2023 新股

688552 天 年5月 6 个月 流通 21.17 23.50 325 6,880.25 7,637.50 -
南 8 日 受限

湖

天 2023 新股

688570 玛 年5月 6 个月 流通 30.26 25.33 277 8,382.02 7,016.41 -
智 29 日 受限

控

慧 2023 新股

688512 智 年5月 6 个月 流通 20.92 19.16 346 7,238.32 6,629.36 -
微 8 日 受限

新 2023 新股

301323 莱 年5月 6 个月 流通 39.06 39.36 154 6,015.24 6,061.44 -
福 29 日 受限

颀 2023 新股

688352 中 年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 500 6,050.00 6,035.00 -
科 11 日 受限


技

南 2023 新股

688484 芯 年3月 6 个月 流通 39.99 36.71 138 5,518.62 5,065.98 -
科 28 日 受限

技

友 2023 新股

688479 车 年5月 6 个月 流通 33.99 29.49 155 5,268.45 4,570.95 -
科 4 日 受限

技

江 2023 新股

601065 盐 年3月 6 个月 流通 10.36 11.84 196 2,030.56 2,320.64 -
集 31 日 受限

团

柏 2023 新股

601133 诚 年3月 6 个月 流通 11.66 12.26 161 1,877.26 1,973.86 -
股 31 日 受限

份

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过自下
而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 75,716,247.01 - - - 75,716,247.01

结算备付金 215,630.50 - - - 215,630.50

存出保证金 86,453.91 - - - 86,453.91

交易性金融资产 - - - 419,414,575.39 419,414,575.39

应收股利 - - - 660,584.00 660,584.00

应收申购款 - - - 6,188,976.49 6,188,976.49

资产总计 76,018,331.42 - - 426,264,135.88 502,282,467.30

负债

应付赎回款 - - - 6,881,733.02 6,881,733.02

应付管理人报酬 - - - 565,958.94 565,958.94

应付托管费 - - - 94,326.52 94,326.52

应付清算款 - - - 10,015,991.97 10,015,991.97

应付销售服务费 - - - 126,546.18 126,546.18

其他负债 - - - 383,806.98 383,806.98

负债总计 - - - 18,068,363.61 18,068,363.61


利率敏感度缺口 76,018,331.42 - - 408,195,772.27 484,214,103.69

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 20,442,704.82 - - - 20,442,704.82

结算备付金 4,317,559.60 - - - 4,317,559.60

存出保证金 75,311.08 - - - 75,311.08

交易性金融资产 - - - 212,691,380.02 212,691,380.02

应收申购款 - - - 4,045,441.31 4,045,441.31

应收清算款 - - - 14,000,477.99 14,000,477.99

资产总计 24,835,575.50 - - 230,737,299.32 255,572,874.82

负债

应付赎回款 - - - 26,574,709.24 26,574,709.24

应付管理人报酬 - - - 314,635.96 314,635.96

应付托管费 - - - 52,439.37 52,439.37

应付销售服务费 - - - 55,729.21 55,729.21

其他负债 - - - 390,353.24 390,353.24

负债总计 - - - 27,387,867.02 27,387,867.02

利率敏感度缺口 24,835,575.50 - - 203,349,432.30 228,185,007.80

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2022 年 12 月 31
日：同) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 184,192,455.21 - 184,192,455.21

资产合计 - 184,192,455.21 - 184,192,455.21

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -


资产负债表外汇 - 184,192,455.21 - 184,192,455.21

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 105,809,567.11 - 105,809,567.11

资产合计 - 105,809,567.11 - 105,809,567.11

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 105,809,567.11 - 105,809,567.11

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

1. 所有外币相对人

9,209,622.76 5,290,478.36
民币升值 5%

分析

2. 所有外币相对人

-9,209,622.76 -5,290,478.36
民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 419,414,575.39 86.62 212,691,380.02 93.21
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 419,414,575.39 86.62 212,691,380.02 93.21

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准（附

26,300,000.00 12,400,000.00
注 7.4.1）上升 5%

分析

业绩比较基准（附 -26,300,000.00 -12,400,000.00
注 7.4.1）下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 419,263,711.24 212,586,652.02

第二层次 - 104,728.00

第三层次 150,864.15 -

合计 419,414,575.39 212,691,380.02

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 419,414,575.39 83.50

其中：股票 419,414,575.39 83.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 75,931,877.51 15.12

8 其他各项资产 6,936,014.40 1.38

9 合计 502,282,467.30 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 184,192,455.21 元，占基金资产净值比例为 38.04%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 99,196,234.64 20.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 1,973.86 0.00

F 批发和零售业 19,739,884.74 4.08

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,570.95 0.00

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 116,279,455.99 24.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 235,222,120.18 48.58

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 184,192,455.21 38.04

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 184,192,455.21 38.04

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603259 药明康德 646,308 40,271,451.48 8.32

2 603456 九洲药业 1,416,600 38,786,508.00 8.01

3 02269 药明生物 1,076,000 37,251,495.52 7.69

4 06821 凯莱英 290,820 23,568,646.65 4.87

4 002821 凯莱英 74,100 8,733,426.00 1.80

5 01548 金斯瑞生物科 1,948,000 31,609,899.90 6.53
技

6 300347 泰格医药 382,330 24,675,578.20 5.10

7 06127 昭衍新药 1,198,064 21,760,443.62 4.49

8 600998 九州通 1,901,723 19,739,884.74 4.08

9 688202 美迪西 230,083 19,614,575.75 4.05

10 03759 康龙化成 844,200 18,835,719.49 3.89

11 002422 科伦药业 495,200 14,697,536.00 3.04


12 301230 泓博医药 317,100 14,237,790.00 2.94

13 688293 奥浦迈 236,697 11,283,345.99 2.33

14 688575 亚辉龙 475,120 8,765,964.00 1.81

15 603387 基蛋生物 642,340 8,279,762.60 1.71

16 688658 悦康药业 353,720 7,360,913.20 1.52

17 02171 科济药业-B 766,500 6,847,900.42 1.41

18 00013 和黄医药 395,500 6,724,018.58 1.39

19 06160 百济神州 67,100 6,644,285.75 1.37

20 09926 康方生物 199,000 6,485,806.61 1.34

21 600285 羚锐制药 397,900 6,390,274.00 1.32

22 02162 康诺亚-B 166,500 6,278,545.50 1.30

23 688428 诺诚健华 522,730 6,037,531.50 1.25

24 09995 荣昌生物 145,500 4,594,572.08 0.95

25 09966 康宁杰瑞制药 642,000 4,427,495.48 0.91
-B

26 06078 海吉亚医疗 97,800 3,823,192.91 0.79

27 00853 微创医疗 251,600 3,284,697.58 0.68

28 688133 泰坦科技 37,467 3,191,813.73 0.66

29 688265 南模生物 80,302 3,004,900.84 0.62

30 01167 加科思-B 379,200 2,055,735.12 0.42

31 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.00

32 688472 阿特斯 946 16,119.84 0.00

33 688361 中科飞测 213 13,774.71 0.00

34 688469 中芯集成 2,388 12,919.08 0.00

35 301310 鑫宏业 186 12,169.98 0.00

36 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00

37 688593 新相微 626 9,133.34 0.00

38 688523 航天环宇 322 7,679.70 0.00

39 688552 航天南湖 325 7,637.50 0.00

40 688570 天玛智控 277 7,016.41 0.00

41 688512 慧智微 346 6,629.36 0.00

42 301323 新莱福 154 6,061.44 0.00

43 688352 颀中科技 500 6,035.00 0.00

44 688484 南芯科技 138 5,065.98 0.00

45 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00

46 601065 江盐集团 196 2,320.64 0.00

47 601133 柏诚股份 161 1,973.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 02269 药明生物 32,448,040.01 14.22


2 603456 九洲药业 32,099,553.00 14.07

3 603259 药明康德 29,600,474.39 12.97

4 01548 金斯瑞生物科 28,984,658.08 12.70
技

5 06821 凯莱英 14,482,691.55 6.35

5 002821 凯莱英 14,423,273.40 6.32

6 600998 九州通 28,854,804.70 12.65

7 688202 美迪西 25,380,588.88 11.12

8 300347 泰格医药 20,765,482.53 9.10

9 688293 奥浦迈 17,965,814.84 7.87

10 03759 康龙化成 16,629,122.62 7.29

11 06127 昭衍新药 15,092,157.54 6.61

12 002422 科伦药业 14,598,403.99 6.40

13 301230 泓博医药 13,502,912.89 5.92

14 06160 百济神州 10,832,927.30 4.75

15 600285 羚锐制药 10,235,949.00 4.49

16 300122 智飞生物 9,901,522.68 4.34

17 688575 亚辉龙 9,726,361.81 4.26

18 02162 康诺亚-B 9,626,303.66 4.22

19 00013 和黄医药 9,419,643.08 4.13

20 603387 基蛋生物 9,237,223.36 4.05

21 09966 康宁杰瑞制药 8,795,449.14 3.85
-B

22 688658 悦康药业 8,186,866.41 3.59

23 301080 百普赛斯 7,876,937.00 3.45

24 688428 诺诚健华 7,322,089.56 3.21

25 02171 科济药业-B 7,042,994.37 3.09

26 300404 博济医药 6,950,816.00 3.05

27 600329 达仁堂 6,340,999.00 2.78

28 301166 优宁维 5,723,164.07 2.51

29 09926 康方生物 5,582,491.08 2.45

30 06078 海吉亚医疗 5,371,316.86 2.35

31 301103 何氏眼科 5,258,403.70 2.30

32 688315 诺禾致源 5,141,674.16 2.25

33 603567 珍宝岛 5,016,645.00 2.20

34 00853 微创医疗 4,857,389.17 2.13

35 688133 泰坦科技 4,773,810.19 2.09

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300122 智飞生物 23,658,040.76 10.37


2 688202 美迪西 14,074,132.52 6.17

3 01548 金斯瑞生物科 11,158,016.81 4.89
技

4 600998 九州通 8,253,891.44 3.62

5 300725 药石科技 8,032,755.00 3.52

6 300404 博济医药 8,009,480.60 3.51

7 600329 达仁堂 7,592,203.00 3.33

8 301080 百普赛斯 7,318,865.00 3.21

9 301096 百诚医药 6,878,593.95 3.01

10 06160 百济神州 5,880,462.77 2.58

11 301166 优宁维 5,310,999.54 2.33

12 301103 何氏眼科 5,096,466.34 2.23

13 002821 凯莱英 3,919,073.00 1.72

13 06821 凯莱英 1,014,319.24 0.44

14 03759 康龙化成 4,917,264.07 2.15

15 688488 艾迪药业 4,562,705.11 2.00

16 603567 珍宝岛 4,536,566.59 1.99

17 688117 圣诺生物 4,380,995.73 1.92

18 688315 诺禾致源 4,237,728.38 1.86

19 300347 泰格医药 3,974,480.08 1.74

20 300534 陇神戎发 3,968,511.00 1.74

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 508,008,337.62

卖出股票收入（成交）总额 172,822,191.43

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。因此股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。

报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同的规定，本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易；截至报告期末，本基金未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 86,453.91

2 应收清算款 -

3 应收股利 660,584.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,188,976.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,936,014.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

大摩沪港

深精选混 4,546 24,765.14 1,685,903.70 1.5 110,896,445.34 98.5
合 A
大摩沪港

深精选混 25,929 25,147.72 22,012,948.63 3.38 630,042,194.87 96.62
合 C

合计 30,475 25,090.65 23,698,852.33 3.1 740,938,640.21 96.9

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 大摩沪港深精选混合 A 693,374.46 0.6159
人所有从

业人员持 大摩沪港深精选混合 C 90,180.61 0.0138
有本基金

合计 783,555.07 0.1025

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基大摩沪港深精选混合 A 50~100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 大摩沪港深精选混合 C 0~10

合计 50~100

本基金基金经理持有本 大摩沪港深精选混合 A 50~100

开放式基金 大摩沪港深精选混合 C 0

合计 50~100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大摩沪港深精选混合 A 大摩沪港深精选混合 C

基金合同生效日

（2021 年 11 月 23 85,528,720.50 162,202,797.19
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 90,925,275.64 170,359,294.43
额总额

本报告期基金总申购 98,523,765.83 965,354,179.41
份额

减：本报告期基金总 76,866,692.43 483,658,330.34
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 112,582,349.04 652,055,143.50
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

自 2023 年 1 月 1 日起何晓春先生担任公司副总经理，基金管理人于 2022 年 12 月 31 日公
告了上述事项；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东亚前海 1 142,557,577. 21.00 104,254.97 20.40 -
58

中泰证券 1 112,246,551. 16.53 89,090.41 17.43 -
56

华鑫证券 1 109,833,109. 16.18 87,866.48 17.19 -
25

广发证券 1 67,476,538.6 9.94 49,346.63 9.65 -
0

华泰证券 1 40,555,591.9 5.97 29,658.55 5.80 -
4

安信证券 2 39,146,124.8 5.77 28,627.88 5.60 -
8

信达证券 1 38,086,660.7 5.61 27,854.14 5.45 -
0

德邦证券 2 33,964,884.5 5.00 24,839.32 4.86 -
2

东方财富 1 32,773,666.7 4.83 23,968.80 4.69 -
2

太平洋证 1 26,174,025.8 3.85 19,142.25 3.75 -
券 6

国联证券 1 18,048,188.1 2.66 13,198.58 2.58 -
4

招商证券 1 9,145,905.38 1.35 6,689.33 1.31 -

中信证券 2 7,536,597.10 1.11 5,511.98 1.08 -

华西证券 1 1,454,481.00 0.21 1,063.69 0.21 -

东兴证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

新时代证 1 - - - - -

券

海通证券 1 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东亚前 - - - - - -
海

中泰证 - - - - - -
券

华鑫证 - - 29,434,000.0 100.00 - -
券 0

广发证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富


太平洋 - - - - - -
证券

国联证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

兴业证 - - - - - -
券

新时代 - - - - - -
证券

海通证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 7 日
助语音服务的公告 网站

2 本公司2022年4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 20 日
网站

3 本基金 2022 年第 4 季度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 20 日
网站

4 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 10 日
助语音服务的公告 网站

5 本公司关于暂停电话自助语音服务的 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 18 日
公告 网站

6 本公司关于暂停电话自助语音服务的 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 21 日
公告 网站

关于本基金在 2023 年度新增港股通 中国证监会规定报刊及

7 交易日照常开放申购（含定期定额申 网站 2023 年 3 月 8 日
购）和赎回的公告

8 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 16 日
助语音服务的公告 网站

9 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 17 日
助语音服务的公告 网站

10 本公司关于旗下基金 2022 年年度报 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
告提示性公告 网站


11 本基金基金 2022 年年度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
网站

12 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
助语音服务的公告 网站

13 本公司关于公司官网在 2023 年 4 月 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 15 日
16 日部分时段暂停服务的公告 网站

关于本基金增加中国中金财富证券有 中国证监会规定报刊及

14 限公司为销售机构并参与费率优惠活 网站 2023 年 4 月 17 日
动的公告

15 本公司旗下全部基金2023年1季度报 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 21 日
告提示性公告 网站

16 本基金 2023 年 1 季度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 21 日
网站

本公司关于客服系统、公司官网、网 中国证监会规定报刊及

17 上交易系统、短信及邮件系统相关服 网站 2023 年 4 月 21 日
务暂停的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

18 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 26 日
与费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

19 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 27 日
与费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

20 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 27 日
与费率优惠活动的更正公告

21 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 12 日
助语音服务的公告 网站

22 关于本公司法定名称变更的公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 3 日
网站

23 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 7 日
网站

24 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 7 日
网站

25 本公司关于旗下基金更名事宜的公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

26 本基金基金合同（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

27 本基金托管协议（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

28 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 9 日
网站

29 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 9 日
网站

30 本公司关于调整开放式基金业务规则 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 10 日


的公告 网站

31 本公司关于部分直销银行账户信息变 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 16 日
更的公告 网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；

2、本基金基金合同；

3、本基金托管协议；

4、本基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2023 年 8 月 29 日
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