泰信添利30天持有期债券型发起式证券投
资基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信添利 30 天持有期债券发起式

基金主代码 014195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 3,138,338,633.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极主动的投资管理策略，以利率趋势分
析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线
分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债
券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率×80%+人民币活期
存款收益率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信添利 30 天持有期债券发泰信添利 30 天持有期债券发
起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码 014195 014196

报告期末下属分级基金的份额总额 1,226,909,680.70 份 1,911,428,952.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

泰信添利 30 天持有期债券发起式 泰信添利 30 天持有期债券发起式
A C

1.本期已实现收益 15,577,776.73 22,954,181.34

2.本期利润 11,466,532.12 16,640,106.93

3.加权平均基金份额本期利 0.0070 0.0064
润

4.期末基金资产净值 1,327,354,868.49 2,058,288,599.04

5.期末基金份额净值 1.0819 1.0768

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信添利 30 天持有期债券发起式 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.64% 0.01% 0.58% 0.01% 0.06% 0.00%

过去六个月 1.45% 0.01% 1.19% 0.01% 0.26% 0.00%

过去一年 4.10% 0.01% 2.18% 0.01% 1.92% 0.00%

自基金合同

8.19% 0.02% 4.27% 0.01% 3.92% 0.01%
生效起至今

泰信添利 30 天持有期债券发起式 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.59% 0.01% 0.58% 0.01% 0.01% 0.00%

过去六个月 1.35% 0.01% 1.19% 0.01% 0.16% 0.00%


过去一年 3.90% 0.01% 2.18% 0.01% 1.72% 0.00%

自基金合同

7.68% 0.02% 4.27% 0.01% 3.41% 0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(一年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款收益率（税后）×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 3 月 16 日生效。


2、本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金每个
交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固收投资

部总监、

泰信双息

双利债券

型证券投 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业
资基金基 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专
金经理、 业本科，历任平安资产管理有限责任公司
泰信增强 交易员、投资组合经理，太平资产管理有
收益债券 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限
型证券投 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公
资基金基 司投资经理，长江证券（上海）资产管理
金经理、 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中
泰信周期 心（有限合伙）基金经理。2020 年 6 月
回报债券 加入泰信基金管理有限公司，历任专户投
型证券投 资部副总监、基金投资部副总监、基金投
资基金基 资部副总监兼基金经理，现任固收投资部
郑宇光 金经理、 2022 年 3 月 16 - 19 年 总监兼基金经理。2020 年 9 月至今任泰
泰信鑫利 日 信双息双利债券型证券投资基金基金经
混合型证 理，2020 年 10 月至今任泰信增强收益债
券投资基 券型证券投资基金基金经理，2020 年 10
金基金经 月至今任泰信周期回报债券型证券投资
理、泰信 基金基金经理，2021 年 1 月至今任泰信
添利 30 鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021
天持有期 年 6 月至 2022 年 5 月任泰信双债增利债
债券型发 券型证券投资基金基金经理，2022 年 3
起式证券 月至今任泰信添利 30 天持有期债券型发
投资基金 起式证券投资基金基金经理，2023 年 3
基金经 月至今任泰信汇利三个月定期开放债券
理、泰信 型证券投资基金基金经理。

汇利三个

月定期开

放债券型

证券投资

基金基金


经理。

泰信鑫利

混合型证

券投资基

金基金经

理、泰信

添利 30

天持有期 张安格女士，硕士，具有基金从业资格。
债券型发 曾任职于申万宏源证券有限公司资产管
起式证券 理事业部，从事固定收益类产品的设计、
投资基金 交易、研究及投资。2020 年 12 月加入泰
基金经 信基金管理有限公司拟任基金经理。2021
理、泰信 年 2 月至今任泰信鑫利混合型证券投资
鑫瑞债券 基金基金经理，2021 年 8 月至 2023 年 11
张安格 型发起式 2022 年 3 月 16 - 9 年 月任泰信汇享利率债债券型证券投资基
证券投资 日 金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信添
基金基金 利 30 天持有期债券型发起式证券投资基
经理、泰 金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信鑫
信汇盈债 瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，
券型证券 2022 年 3 月至今任泰信汇盈债券型证券
投资基金 投资基金基金经理，2022 年 10 月至今任
基金经 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投
理、泰信 资基金基金经理。

汇鑫三个

月定期开

放债券型

证券投资

基金基金

经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，
本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公
司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内经济温和复苏，出口表现较好，消费具有韧性，PMI 数据超预期回暖；但地产链
则依旧承压，社会的真实有效需求仍有不足。受益于资金面宽松、LPR 调降及资产荒现象的影响，债券市场迎来了一波收益率下行，尤其是长久期债券表现更为优秀，债券收益率曲线在整体下移的同时，曲线形态被大幅压平。

本报告期内，本基金重点对持仓结构做了优化，但继续坚守低波动纯债基的基金定位，保持短久期的投资组合，严控信用风险和净值波动风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末泰信添利30天持有期债券发起式 A基金份额净值为1.0819元,本报告期基金
份额净值增长率为 0.64%;截止本报告期末泰信添利 30 天持有期债券发起式 C 基金份额净值为
1.0768 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.59%;同期业绩比较基准收益率为 0.58%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,838,102,027.77 83.21

其中：债券 2,838,102,027.77 83.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 536,099,602.72 15.72

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 25,033,653.02 0.73

8 其他资产 11,498,458.83 0.34

9 合计 3,410,733,742.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 391,528,762.30 11.56

其中：政策性金融债 376,284,081.97 11.11

4 企业债券 5,182,675.34 0.15


5 企业短期融资券 2,049,603,103.58 60.54

6 中期票据 391,787,486.55 11.57

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,838,102,027.77 83.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230206 23 国开 06 1,500,000 152,829,098.36 4.51

2 230406 23 农发 06 1,200,000 122,287,606.56 3.61

3 102102184 21 城投公路 1,000,000 101,884,480.87 3.01
MTN002

4 230306 23 进出 06 1,000,000 101,167,377.05 2.99

5 012480120 24 苏城投 1,000,000 100,536,065.57 2.97
SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,498,458.83

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,498,458.83

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未持有股票。
5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信添利 30 天持有期债券 泰信添利 30 天持有期债券
发起式 A 发起式 C

报告期期初基金份额总额 2,017,659,638.74 3,467,671,050.62

报告期期间基金总申购份额 333,232,786.55 470,875,189.08

减:报告期期间基金总赎回份额 1,123,982,744.59 2,027,117,287.14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,226,909,680.70 1,911,428,952.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 泰信添利 30 天持有期债券 泰信添利 30 天持有期债券
发起式 A 发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.01 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.01 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.32 -
份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例(%) 总份额比例(%) 有期限

基金 管理人10,001,800.01 0.3210,001,800.01 0.32自基金合同生效
固有资金 之日起不少于三
年

基金 管理人 - - - --

高级 管理人
员

基金经理等 - - - --

人员

基金管理人 - - - --

股东

其他 - - - --

合计 10,001,800.01 0.3210,001,800.01 0.32自基金合同生效
之日起不少于三
年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金设立的文件

2、《泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

4、《泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照
10.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
10.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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