华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合型
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏 ESG 可持续投资一年持有混合

基金主代码 014922

交易代码 014922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 181,224,430.44 份

在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长
投资目标

期稳定的投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股
票期权投资策略等。

股票投资策略部分，本基金以 ESG 优选策略作为核心投资策
略，以 ESG 趋势策略作为辅助策略，通过自上而下的行业配置
和自下而上的个股研究相结合，重点寻求具备可持续发展空间
且对环境、社会和利益相关方具有正外部性的高质量投资标
投资策略

的。

ESG 投资是以利益相关方价值为核心的长期投资理念，即在选
择投资标的时，不仅关注公司为股东创造的商业价值，也在投
资决策和投资行为中注重考量公司的环境效益、社会贡献和公
司治理。大量学术研究及市场实践表明，公司在 ESG 指标上表
现良好，才能实现经济效益、社会效益、生态效益的共赢，从
而稳健、持续地创造长期价值，实现投资资产的增值。

MSCI 中国 A 股指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

×20%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预
风险收益特征 期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市
场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除


了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般

投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特

殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏ESG可持续投资一年 华夏 ESG 可持续投资一年持有混

称 持有混合 A 合 C

下属分级基金的交易代

014922 014923

码

报告期末下属分级基金

170,116,984.40 份 11,107,446.04 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 A 华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 C

1.本期已实现收益 -3,016,745.63 -212,698.68

2.本期利润 -11,473,852.17 -767,848.47

3.加权平均基金份

-0.0662 -0.0670
额本期利润
4.期末基金资产净

138,546,953.10 8,961,678.06
值
5.期末基金份额净

0.8144 0.8068
值

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏ESG可持续投资一年持有混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.52% 0.90% -3.91% 0.72% -3.61% 0.18%
月

过去六个 -10.55% 0.90% -7.25% 0.69% -3.30% 0.21%
月

过去一年 -11.76% 1.02% -0.80% 0.78% -10.96% 0.24%

自基金合

同生效起 -18.56% 1.00% -8.75% 0.91% -9.81% 0.09%
至今
华夏ESG可持续投资一年持有混合C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -7.66% 0.90% -3.91% 0.72% -3.75% 0.18%
月

过去六个 -10.82% 0.90% -7.25% 0.69% -3.57% 0.21%
月

过去一年 -12.29% 1.02% -0.80% 0.78% -11.49% 0.24%

自基金合

同生效起 -19.32% 1.00% -8.75% 0.91% -10.57% 0.09%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 30 日)

华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 A：

华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

潘中宁 本基金 2022-03-09 - 25 年 硕士。曾任国泰
的基金 君安证券股份


经理、投 有限公司企业
委会成 融资部高级经
员 理，联合证券有
限责任公司资
产管理部总经
理助理、投资经
理，宏利资产管
理（香港）有限
公司股票投资
总监，上海凯石
益正资产管理
有限公司副总
经理、投资总
监。2013 年 5
月加入华夏基
金管理有限公
司。华夏潜龙精
选股票型证券
投资基金基金
经理（2018 年 9
月27日至2023
年 6 月 5 日期
间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 - - -

私募资产管理计 - - -
潘中宁 划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：报告期内，潘中宁于 2023 年 8 月 23 日离任 1 个私募资产管理计划。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度， A 股市场表现出不同程度下滑。上证指数和沪深 300 下跌幅度较小，分别录
得-2.86%和-3.98%的跌幅；创业板指和科创 50 下跌幅度较大，跌幅分别为 9.53%和 11.67%。从行业维度看，度少数行业上涨、多数行业下跌。石油石化板块领涨 6.28%；其他上涨板块包括煤炭（涨幅 2.07%）和钢铁（涨幅 1.63%），房地产、食品饮料、建筑材料等行业微幅上涨；而电力设备、传媒、国防军工跌幅靠前，跌幅分别为 16.86%、14.14%、9.80%。

三季度，美国经济数据继续强化软着陆预期，但油价回升叠加就业及工资整体强劲，市场对通胀粘性担忧加剧。联储继 7 月加息后 9 月议息暂停加息，但坚定释放年内可能继续加息且明年政策利率依然维持在 5%以上的鹰派指引，美债利率突破去年前高，压制美股，美元强劲则对汇率带来外部压力。国内方面，消费延续自 4 月以来的复苏趋势，8 月投资除地产部门依然较为疲弱以外其他均出现不同程度的改善，出口增速触底回升。伴随着 PPI 和CPI 相继触底，“价格底”已出现，经济中的名义变量或率先改善。7 月政治局会议以来，债务风险化解、地产等政策先后出台，“政策底”也已出现。尽管政策落地效果仍待观察，但考虑到上游供需结构较好，如果需求边际改善，则上游可能率先出现补库存。

报告期内，在行业维度上，我们增配了基本面复苏有韧性的食品饮料，增配了具有防御属性的周期和金融，同时减配了回撤风险较高的电力设备和医药生物。在个股维度上，我们持续寻求具备可持续发展空间的高质量投资标的，结合风险收益特征进行组合的动态调整，
适时在具备性价比的位置加仓了中国移动等优质公司。未来宏观基本面、流动性环境和市场风险偏好均存在较大不确定性，本基金将坚持自上而下的行业配置和自下而上的个股研究，关注政策发力方向和企业内生动能，挖掘核心技术领先、国际竞争力强、能持续创造商业价值与社会价值的股票，力求实现长期稳定的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 A 基金份额净值为 0.8144
元，本报告期份额净值增长率为-7.52%；华夏 ESG 可持续投资一年持有混合 C 基金份额净值为 0.8068 元，本报告期份额净值增长率为-7.66%，同期业绩比较基准增长率为-3.91%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 137,134,670.51 92.54

其中：股票 137,134,670.51 92.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,317,987.88 6.96

8 其他资产 730,132.54 0.49

9 合计 148,182,790.93 100.00


注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 38,731,378.79 元，
占基金资产净值比例为 26.26%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,695,351.00 2.51

C 制造业 80,353,339.55 54.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,159,289.00 2.14

F 批发和零售业 6,588.40 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 451,605.26 0.31

J 金融业 6,017,229.00 4.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,697,472.30 3.18

N 水利、环境和公共设施管理业 11,156.47 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,260.74 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 98,403,291.72 66.71

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例

（%）

通讯服务 25,182,694.44 17.07

房地产 4,599,877.31 3.12

能源 3,556,917.41 2.41

信息技术 3,501,234.14 2.37


必需消费品 1,882,242.66 1.28

非必需消费品 8,412.83 0.01

保健 - -

材料 - -

工业 - -

公用事业 - -

金融 - -

合计 38,731,378.79 26.26

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（%）

1 600519 贵州茅台 7,200 12,949,560.00 8.78

2 00700 腾讯控股 44,600 12,531,632.45 8.50

3 600732 爱旭股份 543,200 12,118,792.00 8.22

4 00941 中国移动 135,500 8,169,063.43 5.54

5 600150 中国船舶 267,200 7,454,880.00 5.05

6 300750 宁德时代 31,140 6,322,354.20 4.29

7 000568 泸州老窖 26,800 5,806,220.00 3.94

8 603198 迎驾贡酒 67,000 4,927,850.00 3.34

9 01908 建发国际集团 263,000 4,599,877.31 3.12

10 00728 中国电信 1,246,000 4,481,998.56 3.04

注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,520.30

2 应收证券清算款 566,339.51

3 应收股利 142,741.76

4 应收利息 -

5 应收申购款 530.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 730,132.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏ESG可持续投资一年持有混合 华夏ESG可持续投资一年持有混合C

A

本报告期期初基金 176,596,379.82 11,615,242.74
份额总额

报告期期间基金总 1,454,650.72 30,325.60
申购份额

减：报告期期间基 7,934,046.14 538,122.30
金总赎回份额

报告期期间基金拆 - -
分变动份额

本报告期期末基金 170,116,984.40 11,107,446.04
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023 年 7 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合

同的公告。


2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。
2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏 ESG 可持续投资一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


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