山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 公平交易专项说明...... 9

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......10

4.5 报告期内基金的业绩表现......11

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11

§5 投资组合报告......11

5.1 报告期末基金资产组合情况......11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......14

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......14

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......14

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......14

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......14

5.11 投资组合报告附注...... 15

§6 开放式基金份额变动......16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......16

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......16

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......16

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......17
§9 影响投资者决策的其他重要信息...... 17

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 17

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......17

§10 备查文件目录......17

10.1 备查文件目录......17

10.2 存放地点......18

10.3 查阅方式......18

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 山西证券裕享增强发起式

基金主代码 015239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月29日

报告期末基金份额总额 27,546,947.54份

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收
投资目标 益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，
合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追
求基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

2、债券投资策略：（1）普通债券投资策略（2）可
转换债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期
公司债券投资策略

投资策略 3、股票投资策略：（1）个股投资策略（2）港股通
标的股票投资策略（3）存托凭证投资策略

4、回购策略

5、资产支持证券投资策略

6、国债期货投资策略

7、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益


率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 山西证券裕享增强发起 山西证券裕享增强发起
式A 式C

下属分级基金的交易代码 015239 015240

报告期末下属分级基金的份额总 16,835,628.86份 10,711,318.68份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

主要财务指标 山西证券裕享增强发 山西证券裕享增强发
起式A 起式C

1.本期已实现收益 281.33 -11,682.46

2.本期利润 -237,874.08 -159,075.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0136 -0.0146

4.期末基金资产净值 17,190,152.80 10,868,519.18

5.期末基金份额净值 1.0211 1.0147

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山西证券裕享增强发起式A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.24% 0.24% 0.04% 0.09% -1.28% 0.15%


过去六个月 -0.34% 0.20% -0.36% 0.09% 0.02% 0.11%

过去一年 2.58% 0.18% 0.69% 0.09% 1.89% 0.09%

自基金合同

生效起至今 2.11% 0.16% 1.00% 0.10% 1.11% 0.06%

山西证券裕享增强发起式C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.33% 0.24% 0.04% 0.09% -1.37% 0.15%

过去六个月 -0.54% 0.20% -0.36% 0.09% -0.18% 0.11%

过去一年 2.22% 0.18% 0.69% 0.09% 1.53% 0.09%

自基金合同

生效起至今 1.47% 0.16% 1.00% 0.10% 0.47% 0.06%

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


1、本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 29 日，至本报告期期末，本基金运作时间已
满一年；
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

李惟愚先生，清华大学政治
经济学硕士，2007年进入证
券投资行业，具有超过12年
的投资管理经历。其中，20
2022- 2023- 07年7月-2010年6月在汇添
李惟愚 本基金的基金经理 04-29 11-16 16年 富基金管理有限公司担任
研究员，2010年7月-2014年9
月间在上海光大证券资产
管理有限公司先后担任研
究员和投资经理；2014年10
月-2018年5月在光大证券股


份有限公司金融市场总部
担任权益投资总监，2018年
8月-2019年4月，在中信建投
股份有限公司资产管理部
上海分部任权益投资部总
经理，2019年7月至今，在
山西证券股份有限公司公
募基金部从事权益投资工
作。2019年12月25日至2023
年11月担任山西证券策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金、山西证券改革精
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2021年5
月27日至2023年11月担任
山西证券品质生活混合型
证券投资基金基金经理。20
22年4月起至2023年11月担
任山西证券裕享增强债券
型发起式证券投资基金基
金经理。李惟愚先生具备基
金从业资格。

缪佳女士，新西兰梅西大学
金融学硕士。2012年2月至2
014年8月任上海国际货币
经纪有限公司利率互换经
纪。2014年8月至2016年7月
任海通证券股份有限公司
债券融资部债券销售交易
缪佳 本基金的基金经理 2022- - 9年 经理。2016年7月至2017年1
05-10 1月，在长城证券股份有限
公司任投资主办，管理定向
专户。2017年11月加入山西
证券股份有限公司资管固
收部任投资主办，管理恒利
系列集合资产管理计划和
启睿系列集合资产管理计


划，管理规模约50亿。2021
年8月调入山西证券股份有
限公司公募基金部。2021年
12月起担任山西证券超短
债债券型证券投资基金、山
西证券裕睿6个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。2021年12月至2023年
3月担任山西证券日日添利
货币市场基金、山西证券裕
利定期开放债券型发起式
证券投资基金、山西证券裕
泰3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、山西证
券裕丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理。2022年1月起担任
山西证券90天滚动持有短
债债券型证券投资基金基
金经理。2022年5月至2023
年7月担任山西证券裕辰债
券型发起式证券投资基金
基金经理。2022年5月起担
任山西证券裕享增强债券
型发起式证券投资基金基
金经理。2022年12月起担任
山西证券裕泽债券型发起
式证券投资基金基金经理。
2023年4月起担任山西证券
丰盈180天滚动持有中短债
债券型证券投资基金基金
经理。缪佳女士具备基金从
业资格。

严撼先生，本科厦门大学数
严撼 本基金的基金经理 2022- 9年 学专业，上海社科院经济学
08-08 - 硕士。2014年7至2020年9
月，任中银基金固定收益投


资部固收研究员。2020年10
月加入山西证券资管固收
部任投资经理助理，2021年
9月任山西证券公募基金部
基金经理助理。2022年8月
起担任山西证券裕享增强
债券型发起式证券投资基
金基金经理。2023年3月起
担任山西证券裕鑫180天持
有期债券型发起式证券投
资基金基金经理。2023年11
月起担任山西证券改革精
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。严撼先生
具备基金从业资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济基本面延续修复态势，但仍然面临一定的压力。9月阶段性高点过后，四季度制造业PMI逐月下行，但生产指标强于新订单。需求结构上，外需强于内需。8-11月出口同比增速明显回升并于11月转正，一方面与美国经济韧性有关，另一方面与出口价格上行有关。内需呈现一定的分化，消费方面，8-10月政策发力、外需偏强、节假日刺激等因素的共同作用下，商品消费修复斜率加快，但11月再度回归服务强而商品弱的格局。地产方面，政策放松带动9-10月销售回暖，但外生刺激效果减退后，地产销售快速回落；5月以来地产投资低位徘徊。下半年基建投资保持稳定，但资金来源制约下明显弱于上半年，制造业投资保持韧性。总体看，内需修复的持续性有待增强。究其原因，当前地产低景气、疫情疤痕效应、地缘政治变化、新动能仍需培育的宏观大背景下，微观主体信心有待提升。

四季度通胀保持偏弱状态，预计2024年一季度通胀依然会运行在合理区间。PPI及PPI生产资料自6月触底后总体回升，而生活资料却仍在探底。究其原因：第一，下半年稳增长政策发力，带动原材料工业和加工工业的补库、原材料（特别是黑色系）的涨价，而对下游刺激有限，多数下游行业仍在去库；第二，下游行业与中上游相比产能相对过剩（表现为下游产能利用率低于中上游），进而压制价格；第三，价格的上下游传导本身存在时滞。展望24年，基数支撑下PPI的上升趋势大概率能持续到二季度末，但下游结构性产能过剩问题影响回升幅度。同时，23年制约核心通胀低位震荡的供需因素短期内料难有大的变化，预计24年核心通胀仍将维持平稳。

四季度货币政策保持友好，预计未来货币政策将继续为经济复苏保驾护航。2023年中央经济工作会议针对“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升”等困难和问题，要求2024年强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。其中，积极的财政政策要适度加力、提质增效；稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。央行四季度货币政策例会指出“要加大已出台货币政策实施力度，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”。展望未来，货币政策将持续为经济保驾护航。

总体来看，债券市场将继续保持平稳运行。虽然经济处于持续复苏之中，但今年以来基建投资回落、地产投资低迷的现状尚未发生改变，经济复苏力度较弱的格局没有变化，货币政策将持续对债市形成支撑。

四季度是今年转债市场表现较弱的一个季度，在股市整体表现不佳叠加年末机构赎回等因素影响下，中证转债指数四季度累计跌幅达3.22%，期间最大跌幅到达过5.15%，指数向下跌破了年内低点。10月9日至10月23日，受到国内基本面改善不及预期、美债
收益率上行以及巴以冲突等风险事件影响下，股市出现大幅下跌，而在市场对负反馈的担忧中，转债指数也迎来年内最急的一波回调，区间跌幅达4.44%。随后至11月中旬，在美联储暂停加息迹象显现、新增财政赤字等事件的带动下指数迎来了短暂的触底反弹，中证转债指数期间上涨了3.09%。但受到穆迪调降中国主权债评级展望等负面事件冲击，转债和股票自11月下旬又开始震荡下跌，虽然在年末最后3个交易日上涨了2.03%，但区间中证转债指数依然累计下跌了1.77%。相比于三季度末，目前转债估值已经出现了明显的回落，叠加股市依然处于相对低位，转债资产的整体性价比已明显提升。

本基金报告期内，债券方面仍维持短久期、票息积累的投资策略，在注重流动性、安全性的基础上，精选中高等级个券，严控信用风险。转债方面，站在当前时点，股市无疑处于偏底部位置，向下空间有限，虽然右侧拐点依然存在较大不确定性，但在赔率上对A股偏有利，市场偏好过低的状况会有所改善，24年年初可适当期待春季行情。转债估值的回落也带来了性价比的提升，叠加股市处于相对低位，转债对股市的跟涨能力有所提升，在未来转债操作方面，本基金会在当前低点位置积极布局兼具正股基本面和转债合理定价的可转债，以争取在控制向下风险的前提下获取未来市场向上反弹的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末山西证券裕享增强发起式A基金份额净值为1.0211元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.24%，同期业绩比较基准收益率为0.04%；截至报告期末山西证券裕享增强发起式C基金份额净值为1.0147元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.33%，同期业绩比较基准收益率为0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人，出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,547,062.21 18.36

其中：股票 5,547,062.21 18.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,367,085.36 80.66


其中：债券 24,367,085.36 80.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 260,748.94 0.86

8 其他资产 36,493.72 0.12

9 合计 30,211,390.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 306,516.00 1.09

C 制造业 2,876,928.46 10.25

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 919,356.00 3.28

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 390,926.00 1.39

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,493,726.46 16.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 341,409.32 1.22

金融 48,573.39 0.17

电信服务 663,353.04 2.36

合计 1,053,335.75 3.75

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600519 贵州茅台 400 690,400.00 2.46

2 000807 云铝股份 55,800 681,876.00 2.43

3 600900 长江电力 23,000 536,820.00 1.91

4 002422 科伦药业 15,300 444,465.00 1.58

5 H00700 腾讯控股 1,500 399,099.29 1.42

6 600674 川投能源 25,300 382,536.00 1.36

7 H03690 美团－Ｗ 4,600 341,409.32 1.22

8 002327 富安娜 38,000 340,100.00 1.21

9 601233 桐昆股份 21,200 320,756.00 1.14

10 601899 紫金矿业 24,600 306,516.00 1.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 10,095,953.84 35.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 6,709,972.81 23.91

5 企业短期融资券 1,032,249.18 3.68

6 中期票据 1,043,910.93 3.72

7 可转债（可交换债） 5,484,998.60 19.55

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,367,085.36 86.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019703 23国债10 50,000 5,070,986.30 18.07

2 019709 23国债16 45,000 4,523,547.95 16.12

3 1780114 17巴州国源债 100,000 2,093,095.30 7.46

4 127049 希望转2 13,132 1,371,311.80 4.89

5 110091 合力转债 7,840 1,125,327.40 4.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,541.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 29,952.32

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 36,493.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127049 希望转2 1,371,311.80 4.89

2 110091 合力转债 1,125,327.40 4.01

3 127086 恒邦转债 746,458.99 2.66

4 127058 科伦转债 688,192.81 2.45

5 110067 华安转债 576,546.51 2.05

6 110088 淮22转债 231,512.30 0.83

7 110045 海澜转债 203,103.02 0.72

8 127012 招路转债 152,347.45 0.54


9 113061 拓普转债 129,997.02 0.46

10 110077 洪城转债 47,290.09 0.17

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

山西证券裕享增强发起 山西证券裕享增强发起
式A 式C

报告期期初基金份额总额 17,919,171.55 7,805,411.30

报告期期间基金总申购份额 716,693.25 4,821,154.79

减：报告期期间基金总赎回份额 1,800,235.94 1,915,247.41

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 16,835,628.86 10,711,318.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

山西证券裕享增强发 山西证券裕享增强发
起式A 起式C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,007,500.75 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,007,500.75 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 36.33 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,007,500.75 36.33% 10,007,500.75 36.33%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,007,500.75 36.33% 10,007,500.75 36.33% 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 20231001-202 10,007,500.7

构 1 31231 10,007,500.75 0.00 0.00 5 36.33%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，由于持有人结
构比较集中，资金易呈现"大进大出"特点。在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金 管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金注册的文件；

2、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同；

3、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金托管协议；

4、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书；

5、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内本基金披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

除第7项存放于基金托管人的住所外，其余存放于基金管理人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

1、客服热线：95573、0351-95573

2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000

山西证券股份有限公司
2024年01月22日
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