中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融盛双盈一年封闭债券

基金主代码 015477

契约型基金。 基金合同生效后的前一年为封闭运作
期，封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年
度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不
存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一
日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、
基金运作方式 赎回业务，也不上市交易。封闭运作期届满后，无
需召开基金持有人大会审议，本基金转为开放式运
作，基金名称变更为"中融融盛双盈债券型证券投资
基金"，可以办理申购、赎回业务。除此之外，本基
金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不
变。

基金合同生效日 2022年08月31日

报告期末基金份额总额 344,893,375.36份

在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调
投资目标 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 1、大类资产配置

2、债券投资策略


3、股票投资策略

4、存托凭证投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、国债期货投资策略

7、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收
益率*8%+恒生指数收益率*2%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
风险收益特征 场基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融融盛双盈一年封闭 中融融盛双盈一年封闭
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 015477 015478

报告期末下属分级基金的份额总 312,664,303.66份 32,229,071.70份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 中融融盛双盈一年封 中融融盛双盈一年封
闭债券A 闭债券C

1.本期已实现收益 1,961,508.41 170,299.60

2.本期利润 5,207,030.94 504,351.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0156

4.期末基金资产净值 312,095,807.65 32,095,816.28

5.期末基金份额净值 0.9982 0.9959

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融融盛双盈一年封闭债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.70% 0.09% 0.71% 0.09% 0.99% 0.00%

过去六个月 0.04% 0.10% 0.65% 0.12% -0.61% -0.02%

自基金合同

生效起至今 -0.18% 0.09% -0.40% 0.12% 0.22% -0.03%

中融融盛双盈一年封闭债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.60% 0.09% 0.71% 0.09% 0.89% 0.00%

过去六个月 -0.15% 0.10% 0.65% 0.12% -0.80% -0.02%

自基金合同

生效起至今 -0.41% 0.09% -0.40% 0.12% -0.01% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。基金合同生效日起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

中融恒

裕纯债

债券型

证券投

资基金、

中融恒

鑫纯债

债券型

证券投

资基金、

中融睿

享86个

月定期 哈默女士，中国国籍，毕业于中国人
开放债 民大学国民经济学专业，硕士学位，
券型证 具有基金从业资格，证券从业年限15
券投资 年。2007年7月至2019年1月历任银华
哈默 基金、中 2022- - 15 基金管理股份有限公司交易管理部交
融融慧 08-31 易员、固定收益部债券研究员、基金
双欣一 经理助理、基金经理。2019年1月加入
年定期 中融基金管理有限公司，现任绝对收
开放债 益部基金经理。

券型证

券投资

基金、中

融景瑞

一年持

有期混

合型证

券投资

基金、中

融景盛

一年持

有期混


合型证

券投资

基金、中

融景泓

一年持

有期混

合型证

券投资

基金、中

融景惠

混合型

证券投

资基金、

中融恒

通纯债

债券型

证券投

资基金、

中融融

盛双盈

一年封

闭运作

债券型

证券投

资基金

的基金

经理。

中融融

慧双欣 钱文成先生，中国国籍，毕业于南开
一年定 大学遗传学专业，研究生、硕士学位，
期开放 具有基金从业资格，证券从业年限15
钱文 债券型 2022- 年。2007年7月至2020年6月，历任天
成 证券投 08-31 - 15 弘基金管理有限公司股票投资研究部
资基金、 研究员、基金经理；2020年7月加入中
中融景 融基金，现任公司价值投资总监兼价
瑞一年 值投资部总经理。

持有期

混合型
证券投
资基金、
中融景
颐6个月
持有期
混合型
证券投
资基金、
中融景
盛一年
持有期
混合型
证券投
资基金、
中融景
泓一年
持有期
混合型
证券投
资基金、
中融景
惠混合
型证券
投资基
金、中融
兴鸿优
选一年
封闭运
作混合
型证券
投资基
金、中融
融盛双
盈一年
封闭运
作债券


型证券

投资基

金、中融

品牌优

选混合

型证券

投资基

金的基

金经理

及公司

价值投

资总监

兼价值

投资部

总经理。

中融盈

泽中短

债债券

型证券 潘巍先生，中国国籍，毕业于美国哥
投资基 伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕
金、中融 士学位，具有基金从业资格，证券从
鑫价值 业年限13年。2009年6月至2013年9月
灵活配 曾任中信证券股份有限公司资产管理
置混合 部股票研究员、债券研究员；2013年9
型证券 月至2015年8月曾任中华联合保险控

潘巍 投资基 2022- 股股份有限公司资产管理中心投资经
金、中融 09-14 - 13

融盛双 理；2015年8月至2016年11月曾任华夏
盈一年 基金管理有限公司机构债券投资部投
封闭运 资经理；2016年12月至2022年3月曾任
作债券 安信基金管理有限责任公司固定收益
型证券 部投资经理、基金经理。2022年3月加
投资基 入中融基金管理有限公司，现任绝对
金、中融 收益部总经理。

益泓90

天滚动

持有债


券型证

券投资

基金、中

融益海3

0天滚动

持有短

债债券

型证券

投资基

金、中融

景瑞一

年持有

期混合

型证券

投资基

金的基

金经理

及绝对

收益部

总经理

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。


本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度经济处于恢复过程中，方向较为确定，但幅度相对较弱。在经济复苏初期市场资金较为充裕，同时大多数稳健类资管产品净值持续修复，银行理财规模稳中略有增长。债券类尤其是信用债资产，在经历去年四季度的下跌之后，今年年初以来修复明显。权益市场受到经济数据、政策预期等因素影响，呈现震荡状态，在存量资金博弈下，部分行业及主题交易的涌现加剧了板块轮动及分化。本组合在一季度维持了对债券的高杠杆操作，对股票及可转债仓位进行了提升，以挖掘公司价值为核心，优先配置低估值的价值板块，同时寻找具有增长潜质的成长板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融融盛双盈一年封闭债券A基金份额净值为0.9982元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.71%；截至报告期末中融融盛双盈一年封闭债券C基金份额净值为0.9959元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准收益率为0.71%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 32,439,010.13 5.13

其中：股票 32,439,010.13 5.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 571,183,339.49 90.39

其中：债券 571,183,339.49 90.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 199,729.01 0.03

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 25,076,298.60 3.97

8 其他资产 3,005,059.08 0.48

9 合计 631,903,436.31 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为7,999,374.89元，占净值比例2.32%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,032,710.00 0.30

C 制造业 17,054,238.24 4.95

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 239,070.00 0.07

E 建筑业 929,040.00 0.27

F 批发和零售业 766,867.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 130,130.00 0.04

H 住宿和餐饮业 251,640.00 0.07

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 777,208.00 0.23

J 金融业 1,497,445.00 0.44

K 房地产业 930,840.00 0.27

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 483,947.00 0.14

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 346,500.00 0.10


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,439,635.24 7.10

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费

品 892,322.92 0.26

日常消费品 423,742.21 0.12

能源 1,015,055.40 0.29

金融 2,205,289.11 0.64

医疗保健 1,212,286.15 0.35

信息技术 67,669.19 0.02

通讯业务 1,026,068.06 0.30

公用事业 303,242.02 0.09

房地产 853,699.83 0.25

合计 7,999,374.89 2.32

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688114 华大智造 7,000 665,700.00 0.19

2 02601 中国太保 28,000 511,064.36 0.15

3 605499 东鹏饮料 2,600 500,266.00 0.15

4 600496 精工钢构 120,000 477,600.00 0.14

5 000596 古井贡酒 1,600 473,600.00 0.14

6 00388 香港交易所 1,500 457,226.64 0.13

7 688383 新益昌 3,400 449,174.00 0.13

8 02257 圣诺医药－Ｂ 9,050 447,619.02 0.13

9 601567 三星医疗 35,000 445,550.00 0.13

10 01171 兖矿能源 18,000 442,782.38 0.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 938,868.72 0.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 14,776,416.17 4.29

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 257,826,597.79 74.91

5 企业短期融资券 87,684,339.51 25.48

6 中期票据 184,200,624.49 53.52

7 可转债（可交换债） 21,671,772.81 6.30

8 同业存单 - -

9 其他 4,084,720.00 1.19

10 合计 571,183,339.49 165.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 149168 20深投04 200,000 20,396,978.63 5.93

2 152613 20宜国04 200,000 20,371,141.92 5.92

3 042280475 22徐州交通CP0 200,000 20,129,602.19 5.85
01

4 102200145 22陕煤化MTN0 180,000 18,614,574.25 5.41
06

5 102001922 20晋江国资MT 180,000 18,420,863.67 5.35
N003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 48,901.37

2 应收证券清算款 2,956,157.71

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,005,059.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110073 国投转债 1,953,885.55 0.57

2 113052 兴业转债 1,905,441.81 0.55

3 113056 重银转债 1,459,918.36 0.42

4 127018 本钢转债 1,322,171.37 0.38

5 113062 常银转债 1,214,126.89 0.35

6 110059 浦发转债 1,167,907.67 0.34

7 113044 大秦转债 1,129,167.12 0.33

8 110064 建工转债 974,320.12 0.28

9 132018 G三峡EB1 819,427.40 0.24


10 110061 川投转债 764,167.81 0.22

11 127032 苏行转债 660,615.21 0.19

12 110085 通22转债 433,200.47 0.13

13 110063 鹰19转债 411,074.35 0.12

14 113631 皖天转债 393,710.61 0.11

15 127028 英特转债 316,580.38 0.09

16 110053 苏银转债 305,920.21 0.09

17 127027 靖远转债 242,990.96 0.07

18 127029 中钢转债 241,780.30 0.07

19 127040 国泰转债 219,217.32 0.06

20 123107 温氏转债 218,189.18 0.06

21 113042 上银转债 211,833.97 0.06

22 127058 科伦转债 191,292.50 0.06

23 110052 贵广转债 125,316.23 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中融融盛双盈一年封闭 中融融盛双盈一年封闭
债券A 债券C

报告期期初基金份额总额 312,664,303.66 32,229,071.70

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 312,664,303.66 32,229,071.70

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金注册的批复文件

（2）《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》

（3）《中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金之法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司
2023年04月21日
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