银华交易型货币市场基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21
§5 托管人报告...... 21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21
§6 审计报告 ...... 21

6.1 审计报告基本信息 ...... 21

6.2 审计报告的基本内容 ...... 21
§7 年度财务报表 ...... 23

7.1 资产负债表 ...... 23

7.2 利润表...... 25

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 26

7.4 报表附注......29
§8 投资组合报告 ......57


8.1 期末基金资产组合情况 ......57

8.2 债券回购融资情况 ......57

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 58

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 59

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 59
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细...... 60

8.9 投资组合报告附注 ...... 60
§9 基金份额持有人信息...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 61

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 62

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62
§10 开放式基金份额变动...... 62
§11 重大事件揭示...... 63

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63

11.4 基金投资策略的改变 ...... 63

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 69

11.9 其他重大事件 ...... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 73
§13 备查文件目录...... 73

13.1 备查文件目录...... 73

13.2 存放地点......74

13.3 查阅方式......74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华交易型货币市场基金

基金简称 银华交易型货币

场内简称 银华日利（A 类基金份额扩位证券简称：银华日利 ETF）

基金主代码 511880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 1 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 2,024,055,044.53 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 上海证券交易所
证券交易所

上市日期 2013 年 4 月 18 日

下属分级基金的基

银华日利 银华日利 B 银华日利 C

金简称
下属分级基金的交

511880 003816 015557

易代码
报告期末下属分级

1,134,887,460.00 份 45,473,731.08 份 843,693,853.45 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基
准的收益。

投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内
外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资
产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行
积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，
力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。


风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混
合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 王小飞

负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637103

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637228

传真 (010)58163027 021-60635778

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 25 号

区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区闹市口大街 1 号院
广场 C2 办公楼 15 层 1 号楼

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 7

3.1 月 26 日

.1 (基金合同

期 2022 年 生效 2021 年 2020 年

间 日)-2022

数 年 12 月 31

据 日

和 银 银
指 银华日利 银华日利 B 银华日利C 银华日利 银华日利 B 华 银华日利 银华日利 B 华
标

日 日


利 利
C C

本
期

已 2,173,869,3 203,098,6580,094,26 2,577,293,0335,680,556 1,420,029,7 115,325,12
实 78.78 4.46 9.63 20.26 .72- 94.58 5.68 -
现
收
益
本

期 2,173,869,3 203,098,6580,094,26 2,577,293,0335,680,556-1,420,029,7 115,325,12 -
利 78.78 4.46 9.63 20.26 .72 94.58 5.68
润
本
期
净

值 1.6966% 1.9422% 0.7230% 2.1341% 2.3807% - 2.0058% 2.2503% -
收
益
率
3.1
.2
期
末

数 2022 年末 2021 年末 2020 年末

据
和
指
标
期
末
基

金 113,580,819 4,551,537,843,693,8 106,090,36811,519,884,-88,939,922, 2,054,755, -
资 ,809.64 565.57 53.45 ,928.07 159.55 483.54 904.05
产
净
值
期
末
基

金 100.092 100.104 1.000 100.111 100.123- 100.139 100.151 -
份
额
净

值
3.1
.3
累

计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期
末
指
标
累
计
净

值 32.8465% 27.8729% 0.7230% 30.6302% 25.4366% - 27.9007% 22.5197% -
收
益
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、银华日利、银华日利 B 采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率。

3、银华日利、银华日利 B 期末基金份额净值均含节假日收益。

4、本基金自 2022 年 7 月 26 日起增设 C 类份额。银华日利 C 采用收益结转份额的计价方式，
申赎价格以每份基金份额 1.00 元的基准进行计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华日利

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.2433 0.0027
过去三个月 0.3316% 0.0040% 0.0883% 0.0013%

% %

0.5760 0.0037
过去六个月 0.7526% 0.0048% 0.1766% 0.0011%

% %


1.3460 0.0047
过去一年 1.6966% 0.0058% 0.3506% 0.0011%

% %

4.8938 0.0056
过去三年 5.9503% 0.0067% 1.0565% 0.0011%

% %

12.3758 10.609 0.0071
过去五年 0.0082% 1.7664% 0.0011%

% 4% %

自基金合同生效起 32.8465 29.371 0.0092
0.0103% 3.4746% 0.0011%

至今 % 9% %

银华日利 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.2998 0.0032
过去三个月 0.3881% 0.0045% 0.0883% 0.0013%

% %

0.7007 0.0045
过去六个月 0.8773% 0.0056% 0.1766% 0.0011%

% %

1.5916 0.0055
过去一年 1.9422% 0.0066% 0.3506% 0.0011%

% %

5.6614 0.0063
过去三年 6.7179% 0.0074% 1.0565% 0.0011%

% %

13.7439 11.977 0.0078
过去五年 0.0089% 1.7664% 0.0011%

% 5% %

自基金合同生效起 27.8729 25.712 0.2035
0.2046% 2.1604% 0.0011%

至今 % 5% %

银华日利 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

过去三个月 0.4170% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.3287 0.0008


% %

自基金合同生效起 0.5704 0.0008
0.7230% 0.0008% 0.1526% 0.0000%

至今 % %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
银华日利

每 10 份基

年度 金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
红数

2022 年 17.17 1,964,052,433.83 - 1,964,052,433.83 -

2021 年 21.42 2,279,519,377.33 - 2,279,519,377.33 -


2020 年 20.15 1,801,515,727.58 - 1,801,515,727.58 -

合计 58.74 6,045,087,538.74 - 6,045,087,538.74 -

银华日利 B

每 10 份基

年度 金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
红数

2022 年 19.63 85,452,882.57 - 85,452,882.57 -

2021 年 23.88 288,885,926.80 - 288,885,926.80 -

2020 年 22.61 45,268,508.54 - 45,268,508.54 -

合计 66.12 419,607,317.91 - 419,607,317.91 -

银华日利 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2022 年 79,986,728.40 - 107,541.23 80,094,269.63 -

合计 79,986,728.40 - 107,541.23 80,094,269.63 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例 分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限 公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠 海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 183 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优 选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券 投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银
华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年
定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士学位。2013 年 7 月加入银华基金，历
任交易管理部助理交易员、中级交易员、
投资管理三部询价研究员、投资管理三部
基金经理助理。自 2017 年 5 月 4 日起担任
银华多利宝货币市场基金基金经理，自
2017 年 5 月 4 日至 2020 年 12 月 14 日兼
任银华双月定期理财债券型证券投资基金
基金经理，自 2018 年 6 月 7 日起兼任银华
交易型货币市场基金基金经理，自 2019 年
1 月 29 日至 2020 年 2 月 5 日兼任银华安
王 树 本基金的 2018 年 6 鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自
丽 女 基金经理 月 7 日 - 9.5 年 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 30 日兼
士 任银华安享短债债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 6 月 11 日起兼任银华安
鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中
短债双月持有期债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 11 月 3 日起兼任银华季
季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金经理，自 2022 年 6 月 8 日起兼任银华
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金经理，自 2023 年 3 月 3 日起兼
任银华活钱宝货币市场基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。

邓 舒 本基金的 硕士学位，2013 年 12 月入职银华基金，
文 女 基金经理 2018 年 7 - 9 年 历任投资管理三部助理询价交易员、询价
士 助理 月 2 日 交易员，现任投资管理三部基金经理助理。
具有从业资格。国籍：中国。

硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金，
历任交易管理部助理交易员、投资管理三
部固收交易部助理询价交易员，现任投资
管理三部基金经理、基金经理助理、投资
魏 昕 本基金的 2018 年 经理助理（社保）。自 2021 年 12 月 27 日
宇 先 基金经理 12 月 20 - 7 年 担任银华安鑫短债债券型证券投资基金基
生 助理 日 金经理，自 2022 年 7 月 14 日起兼任银华
季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基
金基金经理，自 2023 年 3 月 3 日起兼任银
华惠添益货币市场基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。

硕士学位。2017 年 7 月加入银华基金，历
冯 小 本基金的 2021 年 7 任投资管理三部固收研究部助理宏观利率
莺 女 基金经理 月 14 日 - 5.5 年 研究员、宏观利率研究员，现任投资管理
士 助理 三部基金经理助理、投资经理助理（社保、
基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方
面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基本面方面，开年经济初现企稳迹象，1-2 月经济金融数据明显好于市场预期，但 3 月开始包
括上海在内的多地疫情爆发，经济受疫情及衍生供应链问题冲击明显走弱。5、6 月经济逐渐恢复，但幅度相对有限，未出现类似 2020 年的疫后显著反弹。7、8 月地产信用事件和极端天气等特殊
扰动因素先后出现，拖累经济。三季度，中央部署新一批稳增长政策并积极推进政策落地，经济进入小周期筑底、弱势复苏阶段。但 10 月开始疫情形势再度升级，11 月中旬防控政策调整为更加科学精准，疫情冲击下国内经济活动受影响明显，同期外需亦加速下滑，加剧了经济的下行压
力。经济偏弱格局之下，货币政策保持偏宽松主基调，央行于 1 月、8 月降息，4 月、12 月降准，
一季度 DR007 大体围绕 7 天公开市场逆回购操作利率波动，二、三季度资金利率维持低位，四季度随着资金逐渐从银行间流入实体经济，资金利率略有向政策性利率收敛。在此背景下，货币基金主要投资的短端资产收益率在前三个季度震荡下行，11 月在地产和疫情政策调整叠加银行理财产品赎回风波的扰动下，收益率快速上行，12 月中下旬市场情绪有所好转，配置力量增强，收益率有所回落。

本基金全年根据对基本面和资金面的预期，灵活调整组合杠杆水平和久期。前三季度以中性或偏长久期为主，8 月中下旬收益率降至低位，开始逐步止盈，四季度初继续降低杠杆缩短久期，采取偏防御策略，临近年末，资产配置价值凸显，小幅拉长久期并提升杠杆水平。本基金在操作上始终以流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银华日利基金份额净值收益率为 1.6966%；本报告期银华日利 B 基金份额净值收益
率为 1.9422%，业绩比较基准收益率为 0.3506%；本报告期银华日利 C 基金份额净值收益率为0.7230%；业绩比较基准收益率为 0.1526%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年，基本面方面，预计 2023 年经济增长出现一定程度修复。分项来看，地产明年对经济的拖累程度将明显减弱；基建或延续高位回落；制造业预计维持一定韧性、温和放缓；随着疫情管控政策优化，预计消费增速将有明显回升，但同时也需要密切关注再感染情况对居民消费意愿的负面影响；出口预计延续回落趋势，下半年或受基数影响有所企稳。货币政策方面，整体基调大概率仍偏宽松，央行对流动性态度或仍较为呵护，但资金利率中枢可能向政策性利率收敛。整体而言，经济逐步复苏利空债市，但货币政策仍偏宽松，疫后经济复苏效果仍有待观察，债券收益率在前期大幅上行后，配置价值显著提升，短期或保持震荡格局。

在此背景下，组合将采取中性策略，在运作中以流动性安全为首位，配置上以高流动性资产为主，保持组合弹性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。

本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于 2022 年 12 月 27 日发布分红公告，向于 2022 年 12 月 29 日在本基金注册登
记机构登记在册的本基金全体份额持有人，银华日利按每 10 份基金份额分配红利人民币 17.17 元，
实际分配收益金额为人民币 1,964,052,433.83 元，银华日利 B 按每 10 份基金份额分配红利人民币
19.63 元，实际分配收益金额为人民币 85,452,882.57 元。

银华日利 C 的利润分配方式为按日结转份额，采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，
每日将该级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向银华日利C份额持有人分配利润：80,094,269.63 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第 61329181_A28 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华交易型货币市场基金全体基金份额持有人：

我们审计了银华交易型货币市场基金的财务报表，包括 2022
审计意见 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。


我们认为，后附的银华交易型货币市场基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银华
交易型货币市场基金2022年12月31日的财务状况以及2022
年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华交易型货币市场基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

银华交易型货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估银华交易型货币市场基
任 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。

治理层负责监督银华交易型货币市场基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
注册会计师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
任 为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之


上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对银华交易型货币市场基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致银华交易型货币市场基金不能持
续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 朱 燕

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2023 年 03 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 38,716,105,635.03 55,165,928,389.48

结算备付金 884,394,272.96 602,635,103.59

存出保证金 39,825.60 26,919.44

交易性金融资产 7.4.7.2 55,341,620,197.76 57,608,117,677.96

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 55,341,620,197.76 57,608,117,677.96

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 35,234,877,993.26 23,385,610,374.44

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 515,933,659.34 10,335,691.21

应收股利 - -

应收申购款 51,356,000.50 9,031,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 26,862,689.00 571,308,905.97

资产总计 130,771,190,273.45 137,352,994,562.09

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 9,727,100,673.87 17,349,471,143.24

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 32,812,897.12 35,520,844.01

应付托管费 9,843,869.11 10,656,253.22

应付销售服务费 26,035,773.35 25,359,015.58

应付投资顾问费 - -

应交税费 721,565.63 179,226.98

应付利润 1,964,159,975.06 2,279,519,377.33

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 34,464,290.65 42,035,614.11

负债合计 11,795,139,044.79 19,742,741,474.47

净资产：

实收基金 7.4.7.10 118,878,909,462.55 117,498,878,404.40

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 97,141,766.11 111,374,683.22

净资产合计 118,976,051,228.66 117,610,253,087.62

负债和净资产总计 130,771,190,273.45 137,352,994,562.09

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额总额 2,024,055,044.53 份，其中银华日利基金份额
总额 1,134,887,460.00 份，基金份额净值 100.092 元；银华日利 B 基金份额总额 45,473,731.08 份，
基金份额净值 100.104 元；银华日利 C 基金份额总额 843,693,853.45 份，基金份额净值 1.000 元。
7.2 利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 3,552,704,123.80 3,895,435,060.43

1.利息收入 1,905,367,292.21 3,910,757,805.72

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,172,544,751.00 1,410,762,249.11

债券利息收入 - 1,603,436,486.57

资产支持证券利 - 2,676,899.08
息收入

买入返售金融资 732,822,541.21 893,882,170.96
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,647,300,829.80 -15,352,739.15
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,647,300,829.80 -15,352,739.15

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 36,001.79 29,993.86
号填列）

减：二、营业总支出 1,095,641,820.93 982,461,483.45

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 433,756,461.24 415,538,900.01

2．托管费 7.4.10.2.2 130,126,938.29 124,661,669.95

3．销售服务费 7.4.10.2.3 324,903,548.67 311,030,503.08

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 205,845,460.48 130,449,225.93

其中：卖出回购金融资产 205,845,460.48 130,449,225.93
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 585,179.25 339,089.28

8．其他费用 7.4.7.23 424,233.00 442,095.20

三、利润总额（亏损总额 2,457,062,302.87 2,912,973,576.98
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,457,062,302.87 2,912,973,576.98
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 2,457,062,302.87 2,912,973,576.98

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 117,498,878,404.40 - 111,374,683.22 117,610,253,087.62
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 117,498,878,404.40 - 111,374,683.22 117,610,253,087.62
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 1,380,031,058.15 - -14,232,917.11 1,365,798,141.04
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 2,457,062,302.87 2,457,062,302.87
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 1,380,031,058.15 - -341,695,633.95 1,038,335,424.20
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 248,056,787,051.90 - 1,866,417,223.88 249,923,204,275.78
购款

2

.基金赎 -246,676,755,993.75 - -2,208,112,857.83 -248,884,868,851.58
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -2,129,599,586.03 -2,129,599,586.03
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 118,878,909,462.55 - 97,141,766.11 118,976,051,228.66
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 90,887,704,208.14 - 106,974,179.45 90,994,678,387.59
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 90,887,704,208.14 - 106,974,179.45 90,994,678,387.59
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 26,611,174,196.26 - 4,400,503.77 26,615,574,700.03
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 2,912,973,576.98 2,912,973,576.98
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 26,611,174,196.26 - -340,167,769.08 26,271,006,427.18
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 214,658,948,730.42 - 2,469,590,903.69 217,128,539,634.11
购款

2

.基金赎 -188,047,774,534.16 - -2,809,758,672.77 -190,857,533,206.93
回款
（三）、

本 期 向 - - -2,568,405,304.13 -2,568,405,304.13
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 117,498,878,404.40 - 111,374,683.22 117,610,253,087.62
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1696 号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准，
由银华基金管理股份有限公司于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 26 日向社会公开募集，基金合
同于 2013 年 4 月 1 日生效，首次设立募集规模为 2,201,044,000.00 份基金份额。本基金为交易型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易
型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于 2013 年 4 月 3 日（基金份额折
算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币 2,202,677,663.59 元，基金份额折算日折算前基金份额总额为 2,201,044,000.00 份。本基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司按折算比例 1%对 2013 年 4 月 3 日（基金份额折算日）登记在册的银华日利基金
份额实施了基金份额折算，折算后银华日利基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变
更登记工作已于 2013 年 4 月 3 日完成。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为
22,010,440.00 份，基金份额净值为人民币 100.074 元。

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》，为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国建
设银行股份有限公司协商一致，决定自 2016 年 11 月 23 日起增设本基金的场外基金份额类别并相
应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的 B 类基金份额（场外份额）仅在场外进行申购和赎回。A 类基金份额简称：银华日利；B 类基金份额简称：银华日利 B。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自 2022 年 7月 26 日起对旗下银华交易型货币市场基金增设 C 类基金份额，据此对本基金的基金合同、托管协议做相应修改。C 类基金份额简称：银华日利 C；A 类基金份额在场内申购和赎回，并在上海证券交易所上市交易。B 类和 C 类基金份额在场外申购和赎回。

本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算并公告基金份额净值，C 类基金份额计算并公
告 C 类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，本基金 B 类基金份额以及 C 类基金份额的注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2) 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

本基金的损益平准金仅包括已实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
已实现损益平准金在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；
(3) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(4) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金 A 类、B 类基金份额的收益分配采取现金分红方式； 本基金 C 类基金份额的
收益分配采用红利再投资方式，免收再投资的费用；

(2) 本基金 A 类、B 类基金份额每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度 12 月
15 日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即
可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；收益分配基准日 A 类、B 类基金份额净
值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配；本基金 C 类基金份额“每日分配、按日支付”。
本基金 C 类基金份额根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

(3) 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

(4) 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

(5) 基金收益分配后 A 类、B 类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;

(6) 本基金 C 类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时，其当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的 C 类基金份额。若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变。在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则缩减投资人持有的 C 类基金份额。若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回其全部 C 类基金份额时，则从投资人赎回基金款中扣除；若基金份额持有人申请赎回部分 C 类基金份额时，则缩减投资人剩余基金份额，但剩余基金份额不足抵扣当日净收益小于零部分的，将同时对赎回申请份额部分和赎回后剩余部分的对应负收益按比例结清，并分别从赎回基金款中扣除和缩减投资人赎回剩余份额。若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回其全部 C 类基金份额时，则其对应收益将立即结清；若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回部分 C 类基金份额时，则将增加投资人的剩余基金份额；

(7) 当日申购、转换转入的 C 类基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日
赎回、转换转出的 C 类基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；

(8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融

工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具
确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 55,165,928,389.48 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 416,726,719.18 元，重新计量预期信用损失准备的金额为

人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 55,582,655,108.66 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 602,635,103.59 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 552,096.58 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民
币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 603,187,200.17 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 26,919.44 元，自应
收利息转入的重分类金额为人民币 13.31 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。
经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为
人民币 26,932.75 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
23,385,610,374.44 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 25,816,309.55 元，重新计量预期信
用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1
月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 23,411,426,683.99 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 544,446,216.97 元，转
出至银行存款的重分类金额为人民币 416,726,719.18 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 552,096.58 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 13.31 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 101,351,078.35 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币25,816,309.55 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
57,608,117,677.96 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 101,351,078.35 元。经上述重分类后，
交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 57,709,468,756.31
元。
以摊余成本计量的金融负债：

卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
17,349,471,143.24 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 7,881,943.38 元。经上述重分类后，
卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
17,357,353,086.62 元。


应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,881,943.38 元，转出
至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 7,881,943.38 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分

别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 68,323,646.79 15,928,389.48


等于：本金 68,319,772.17 15,928,389.48

加：应计利息 3,874.62 -

减：坏账准备 - -

定期存款 38,647,781,988.24 55,150,000,000.00

等于：本金 38,460,000,000.00 55,150,000,000.00

加：应计利息 187,781,988.24 -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 1,501,974,999.96 1,000,000,000.00

存款期限 1-3 个月 2,400,576,916.69 -

存款期限 3 个月以上 34,745,230,071.59 54,150,000,000.00

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 38,716,105,635.03 55,165,928,389.48

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 392,031,202.95 391,586,071.23 -445,131.72 -0.0004

债券 银行间市场 54,949,588,994.81 54,991,216,575.57 41,627,580.76 0.0350

合计 55,341,620,197.76 55,382,802,646.80 41,182,449.04 0.0346

资产支持证券 - - - -

合计 55,341,620,197.76 55,382,802,646.80 41,182,449.04 0.0346

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 460,008,416.50 460,082,000.00 73,583.50 0.0001

债券 银行间市场 57,148,109,261.46 57,198,022,000.00 49,912,738.54 0.0424

合计 57,608,117,677.96 57,658,104,000.00 49,986,322.04 0.0425

资产支持证券 - - - -

合计 57,608,117,677.96 57,658,104,000.00 49,986,322.04 0.0425

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末


2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 5,581,461,948.70 -

银行间市场 29,653,416,044.56 -

合计 35,234,877,993.26 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 8,000,000,000.00 -

银行间市场 15,385,610,374.44 -

合计 23,385,610,374.44 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
注：无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 544,446,216.97

其他应收款 26,862,689.00 26,862,689.00

待摊费用 - -

合计 26,862,689.00 571,308,905.97

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,231,021.65 920,401.73

其中：交易所市场 - -


银行间市场 1,231,021.65 920,401.73

应付利息 - 7,881,943.38

预提费用 269,300.00 269,300.00

其他 32,963,969.00 32,963,969.00

合计 34,464,290.65 42,035,614.11

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银华日利

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,059,917,840.00 105,990,906,793.85

本期申购 1,070,516,920.00 107,050,832,253.70

本期赎回（以“-”号填列） -995,547,300.00 -99,553,954,673.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,134,887,460.00 113,487,784,374.24

银华日利 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 115,080,025.68 11,507,971,610.55

本期申购 947,406,702.92 94,740,943,397.57

本期赎回（以“-”号填列） -1,017,012,997.52 -101,701,483,773.26

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 45,473,731.08 4,547,431,234.86

银华日利 C

本期

项目 2022 年 7 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 46,265,011,400.63 46,265,011,400.63

本期赎回（以“-”号填列） -45,421,317,547.18 -45,421,317,547.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 843,693,853.45 843,693,853.45

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银华日利

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 99,462,134.22 - 99,462,134.22

本期利润 2,173,869,378.78 - 2,173,869,378.78

本期基金份额交易产生 -216,243,643.77 - -216,243,643.77
的变动数

其中：基金申购款 892,103,310.98 - 892,103,310.98

基金赎回款 -1,108,346,954.75 - -1,108,346,954.75

本期已分配利润 -1,964,052,433.83 - -1,964,052,433.83

本期末 93,035,435.40 - 93,035,435.40

银华日利 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 11,912,549.00 - 11,912,549.00

本期利润 203,098,654.46 - 203,098,654.46

本期基金份额交易产生 -125,451,990.18 - -125,451,990.18
的变动数

其中：基金申购款 974,313,912.90 - 974,313,912.90

基金赎回款 -1,099,765,903.08 - -1,099,765,903.08

本期已分配利润 -85,452,882.57 - -85,452,882.57

本期末 4,106,330.71 - 4,106,330.71

银华日利 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 80,094,269.63 - 80,094,269.63

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -80,094,269.63 - -80,094,269.63

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日


活期存款利息收入 126,583.88 274,813.88

定期存款利息收入 1,141,468,635.04 1,395,330,811.55

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 30,949,175.50 15,156,292.69

其他 356.58 330.99

合计 1,172,544,751.00 1,410,762,249.11

7.4.7.14 股票投资收益
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 1,627,962,835.65 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 19,337,994.15 -15,352,739.15
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 1,647,300,829.80 -15,352,739.15

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 305,409,637,306.27 259,137,814,661.09
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 304,660,159,608.74 258,560,554,392.26
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 730,139,703.38 592,613,007.98

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 19,337,994.15 -15,352,739.15

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。

7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益
注：无。
7.4.7.20 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 36,001.79 29,993.86

合计 36,001.79 29,993.86

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 140,000.00 140,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 127,033.00 144,895.20

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 424,233.00 442,095.20

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构
业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东

珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人
银行”)

银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

东北证券 889,949,826.85 100.00 - -

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）


第一创业 669,947,753,000.00 36.13 - -

东北证券 418,492,907,000.00 22.57 - -

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 433,756,461.24 415,538,900.01

其中：支付销售机构的客户维护费 63,095,994.71 60,519,947.43

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计 提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 130,126,938.29 124,661,669.95

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华日利 银华日利 B 银华日利 C 合计

第一创业 711,932.48 - - 711,932.48

东北证券 944,733.08 - - 944,733.08

西南证券 619,780.23 - - 619,780.23

银华基金管理股份 85,721,013.59 667,006.89 340,020.26 86,728,040.74
有限公司

合计 87,997,459.38 667,006.89 340,020.26 89,004,486.53

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华日利 银华日利 B 银华日利 C 合计

银华基金管理股份 72,322,461.96 1,239,901.33 - 73,562,363.29
有限公司

西南证券 635,092.68 - - 635,092.68

第一创业 588,475.22 - - 588,475.22

东北证券 769,628.62 - - 769,628.62

合计 74,315,658.48 1,239,901.33 - 75,555,559.81

注：（1）基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的
营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，本基金 B
类和 C 类基金份额的销售服务费率为 0.01%，销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

（2）本基金自 2022 年 7 月 26 日起增设 C 类基金份额。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

银华日利

本期末 上年度末

关联方名 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例

例（%） （%）

银 华 长 安

资 本 管 理 933,500.00 0.08 1,021,000.00 0.10

（北京）有
限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 68,323,646.79 126,583.88 15,928,389.48 274,813.88

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

银华日利

权益 除息日 每 10 现金形式 再投资

序号 份基金 形式 本期利润分配合 备注
登记日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总 计

红数 额

1 2022 年 12 月 2022 年 12 月 - 17.17 1,964,052,433.83 - 1,964,052,433.83 -
29 日 30 日

合计 - - - 17.17 1,964,052,433.83 - 1,964,052,433.83 -

银华日利 B

序号 权益 除息日 每 10 现金形式 再投资 本期利润分配合 备注
份基金 形式 计


登记日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总

红数 额

1 2022 年 12 月 - 2022年12月29 19.63 85,452,882.57 - 85,452,882.57 -
29 日 日

合计 - - - 19.63 85,452,882.57 - 85,452,882.57 -

银华日利 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

79,986,728.40 - 107,541.23 80,094,269.63 -

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额人民币 9,727,100,673.87 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

012282360 22 中石油 2023 年 1 月 3 100.63 671,000 67,521,124.05

SCP003 日

042280168 22 中石油 2023 年 1 月 3 101.34 2,700,000 273,618,373.16

CP001 日

112202010 22 工商银行 2023 年 1 月 3 99.45 3,000,000 298,346,209.69

CD010 日

112203018 22 农业银行 2023 年 1 月 3 99.49 1,000,000 99,491,679.34

CD018 日

112203110 22 农业银行 2023 年 1 月 3 99.46 1,000,000 99,455,570.34

CD110 日

112203112 22 农业银行 2023 年 1 月 3 99.45 1,181,000 117,448,943.62

CD112 日

112203113 22 农业银行 2023 年 1 月 3 98.79 11,827,000 1,168,337,737.74

CD113 日

112203115 22 农业银行 2023 年 1 月 3 99.43 8,893,000 884,194,481.03

CD115 日

112204005 22 中国银行 2023 年 1 月 3 99.60 1,000,000 99,596,936.93

CD005 日

112204010 22 中国银行 2023 年 1 月 3 99.56 1,500,000 149,338,969.14


CD010 日

112204011 22 中国银行 2023 年 1 月 3 99.53 2,000,000 199,060,764.66
CD011 日

112204013 22 中国银行 2023 年 1 月 3 99.52 1,000,000 99,519,287.93
CD013 日

112206101 22 交通银行 2023 年 1 月 3 99.41 340,000 33,800,541.68
CD101 日

112206163 22 交通银行 2023 年 1 月 3 99.48 500,000 49,739,962.27
CD163 日

112207025 22 招商银行 2023 年 1 月 3 98.70 1,500,000 148,057,026.02
CD025 日

112208199 22 中信银行 2023 年 1 月 3 98.79 213,000 21,041,340.84
CD199 日

112210098 22 兴业银行 2023 年 1 月 3 99.50 600,000 59,697,264.51
CD098 日

112210102 22 兴业银行 2023 年 1 月 3 99.48 1,664,000 165,543,013.52
CD102 日

112210141 22 兴业银行 2023 年 1 月 3 99.36 400,000 39,743,083.47
CD141 日

112212189 22 北京银行 2023 年 1 月 3 99.46 6,679,000 664,289,446.08
CD189 日

112217221 22 光大银行 2023 年 1 月 3 99.45 5,000,000 497,243,356.83
CD221 日

112218101 22 华夏银行 2023 年 1 月 3 99.19 1,000,000 99,193,263.55
CD101 日

112220038 22 广发银行 2023 年 1 月 3 99.60 1,000,000 99,595,473.41
CD038 日

112220173 22 广发银行 2023 年 1 月 3 99.52 2,150,000 213,959,823.36
CD173 日

180204 18 国开 04 2023 年 1 月 3 104.18 400,000 41,673,927.55
日

180408 18 农发 08 2023 年 1 月 3 103.41 2,000,000 206,824,968.64
日

200202 20 国开 02 2023 年 1 月 3 101.22 3,400,000 344,154,842.75
日

200402 20 农发 02 2023 年 1 月 3 101.60 700,000 71,118,287.63
日

210312 21 进出 12 2023 年 1 月 3 102.64 2,529,000 259,586,618.60
日

220206 22 国开 06 2023 年 1 月 3 100.91 14,300,000 1,443,018,951.88
日

220304 22 进出 04 2023 年 1 月 3 101.17 3,900,000 394,546,850.34
日

220401 22 农发 01 2023 年 1 月 3 101.47 1,700,000 172,492,447.55


日

220404 22 农发 04 2023 年 1 月 3 100.81 1,000,000 100,813,977.20
日

229941 22 贴现国债 2023 年 1 月 3 99.84 3,600,000 359,426,919.42
41 日

229976 22 贴现国债 2023 年 1 月 3 98.92 6,281,000 621,290,049.01
76 日

229977 22 贴现国债 2023 年 1 月 3 99.48 4,800,000 477,520,014.22
77 日

092118002 21 农发清发 2023 年 1 月 5 102.64 3,100,000 318,173,002.25
02 日

210312 21 进出 12 2023 年 1 月 5 102.64 1,371,000 140,724,892.88
日

220301 22 进出 01 2023 年 1 月 5 101.57 800,000 81,252,455.99
日

合计 106,699,000 10,680,451,879.08

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 35,211,259,8013,504,845,833. - - 38,716,105,635.03
.86 17

结算备付金 884,394,272.96 - - - 884,394,272.96

存出保证金 39,825.60 - - - 39,825.60

交易性金融资产 52,750,139,8682,591,480,329. - - 55,341,620,197.76
.60 16

买入返售金融资产 35,234,877,993 - - - 35,234,877,993.26
.26

应收申购款 - - - 51,356,000.50 51,356,000.50

应收清算款 - - -515,933,659.34 515,933,659.34

其他资产 - - - 26,862,689.00 26,862,689.00

资产总计 124,080,711,766,096,326,162. -594,152,348.84 130,771,190,273.45
2.28 33

负债

应付管理人报酬 - - - 32,812,897.12 32,812,897.12

应付托管费 - - - 9,843,869.11 9,843,869.11

卖出回购金融资产 9,727,100,673. - - - 9,727,100,673.87
款 87

应付销售服务费 - - - 26,035,773.35 26,035,773.35

应付利润 - - -1,964,159,975. 1,964,159,975.06
06

应交税费 - - - 721,565.63 721,565.63

其他负债 - - - 34,464,290.65 34,464,290.65

负债总计 9,727,100,673. - -2,068,038,370. 11,795,139,044.79
87 92

利率敏感度缺口 114,353,611,086,096,326,162. --1,473,886,022 118,976,051,228.66
8.41 33 .08

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 46,515,928,3898,650,000,000. - - 55,165,928,389.48
.48 00

结算备付金 602,635,103.59 - - - 602,635,103.59

存出保证金 26,919.44 - - - 26,919.44


交易性金融资产 47,276,906,19810,331,211,479 - - 57,608,117,677.96
.06 .90

买入返售金融资产 23,385,610,374 - - - 23,385,610,374.44
.44

应收申购款 - - - 9,031,500.00 9,031,500.00

应收证券清算款 - - - 10,335,691.21 10,335,691.21

其他资产 - - -571,308,905.97 571,308,905.97

资产总计 117,781,106,9818,981,211,479 -590,676,097.18 137,352,994,562.09
5.01 .90

负债

应付管理人报酬 - - - 35,520,844.01 35,520,844.01

应付托管费 - - - 10,656,253.22 10,656,253.22

卖出回购金融资产 17,349,471,143 - - - 17,349,471,143.24
款 .24

应付销售服务费 - - - 25,359,015.58 25,359,015.58

应付利润 - - -2,279,519,377. 2,279,519,377.33
33

应交税费 - - - 179,226.98 179,226.98

其他负债 - - - 42,035,614.11 42,035,614.11

负债总计 17,349,471,143 - -2,393,270,331. 19,742,741,474.47
.24 23

利率敏感度缺口 100,431,635,8418,981,211,479 --1,802,594,234 117,610,253,087.62
1.77 .90 .05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
注：无。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 55,341,620,197.76 57,608,117,677.96

第三层次 - -

合计 55,341,620,197.76 57,608,117,677.96

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中资
产负债表和利润表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 55,341,620,197.76 42.32

其中：债券 55,341,620,197.76 42.32

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 35,234,877,993.26 26.94

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 39,600,499,907.99 30.28
付金合计

4 其他各项资产 594,192,174.44 0.45

5 合计 130,771,190,273.45 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.80
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 9,727,100,673.87 8.18
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 30.30 8.17

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 13.41 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 23.78 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 9.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.91 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 109.54 8.17

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,510,056,856.52 2.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,401,774,268.31 3.70

其中：政策性 3,574,381,223.26 3.00
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 8,566,315,898.37 7.20
资券


6 中期票据 838,613,079.13 0.70

7 同业存单 38,024,860,095.43 31.96

8 其他 - -

9 合计 55,341,620,197.76 46.51

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
（张） 账面价值（元）

1 112203113 22 农业银行 30,000,000 2,963,569,132.68 2.49
CD113

2 112212195 22 北京银行 30,000,000 2,962,867,417.85 2.49
CD195

3 229976 22 贴现国债 22,800,000 2,255,279,910.44 1.90
76

4 112212189 22 北京银行 20,000,000 1,989,188,339.82 1.67
CD189

5 112218274 22 华夏银行 20,000,000 1,988,256,103.75 1.67
CD274

6 112217223 22 光大银行 17,000,000 1,690,239,782.24 1.42
CD223

7 112203115 22 农业银行 16,000,000 1,590,814,314.23 1.34
CD115

8 112218270 22 华夏银行 16,000,000 1,580,882,961.98 1.33
CD270

9 220206 22 国开 06 14,300,000 1,443,018,951.88 1.21

10 112203112 22 农业银行 13,500,000 1,342,557,780.64 1.13
CD112

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0916%

报告期内偏离度的最低值 -0.0265%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0419%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,825.60

2 应收清算款 515,933,659.34

3 应收利息 -

4 应收申购款 51,356,000.50

5 其他应收款 26,862,689.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 594,192,174.44

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

银华日利 48,620 23,341.99 925,441,772.00 81.54 209,445,688.00 18.46

银华日利 261 174,228.85 45,335,086.95 99.70 138,644.13 0.30
B

银华日利 47,870 17,624.69 353,579,542.91 41.91 490,114,310.54 58.09
C

合计 96,751 20,920.25 1,324,356,401.86 65.43 699,698,642.67 34.57

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
9.2 期末上市基金前十名持有人

银华日利

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 上海汽车集团财务有 19,200,000.00 1.69
限责任公司

中信里昂资产管理有

2 限公司－客户资金－ 15,190,600.00 1.34
人民币资金汇入

3 中信里昂资产管理有 13,234,963.00 1.17
限公司－客户资金

4 中信里昂资产管理有 11,996,000.00 1.06
限公司－客户资金

5 安徽省兴泰融资担保 9,828,600.00 0.87
集团有限公司

上海芮泰投资管理有

6 限公司－芮泰长丰八 8,790,400.00 0.77
号私募证券投资基金

天铖私募基金管理（海

7 南）有限公司－天铖同 8,785,410.00 0.77
道 13 号私募证券投资

基金

量桥投资管理（上海）

8 有限公司－量桥投资 8,100,000.00 0.71
兴泰二号私募证券投

资基金

深圳市领丰资本管理

9 有限公司－领丰投资 7,939,650.00 0.7
君量 1 号私募证券投

资基金

10 上海艾方资产管理有 6,474,232.00 0.57


限公司－艾方全天候2

号 E 期私募证券投资

基金

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 其他机构 25,230,963.00 2.12

2 其他机构 19,200,000.00 1.62

3 其他机构 15,234,300.00 1.28

4 其他机构 14,715,500.47 1.24

5 基金类机构 10,020,300.00 0.84

6 其他机构 9,828,600.00 0.83

7 其他机构 9,806,036.59 0.82

8 基金类机构 8,785,410.00 0.74

9 基金类机构 8,474,232.00 0.71

10 基金类机构 8,246,350.00 0.69

注：上表银华日利 C 份额数已按 2022 年 12 月 31 日银华日利 B 份额净值进行折算。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 银华日利 0.00 0.00
人所有从 银华日利 B 2,295.17 0.01
业人员持

有本基金 银华日利 C 1,111.77 0.01

合计 3,406.94 0.00

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华日利 银华日利 B 银华日利 C

基金合同生效

日（2013 年 4 2,201,044,000.00 - -
月 1 日）基金
份额总额

本报告期期初 1,059,917,840.00 115,080,025.68 -
基金份额总额

本报告期基金 1,070,516,920.00 947,406,702.92 46,265,011,400.63
总申购份额

减：本报告期

基金总赎回份 995,547,300.00 1,017,012,997.52 45,421,317,547.18
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 1,134,887,460.00 45,473,731.08 843,693,853.45
基金份额总额

注：本基金自 2022 年 7 月 26 日起增设 C 类基金份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批
准，张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。

2022 年 8 月 30 日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，经本基金管理人
董事会批准，公司总经理王立新先生自 2022 年 8 月 28 日起代任本基金管理人首席信息官职务。
张轶先生自 2022 年 8 月 28 日起不再担任本基金管理人首席信息官职务。

2022 年 10 月 14 日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，郑蓓雷女士自
2022 年 10 月 13 日起担任本基金管理人财务负责人职务，王勇先生自 2022 年 10 月 13 日起担任
本基金管理人董事会秘书职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内本基 金应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币 140,000.00 元。该审计 机构已连续为本基金提供 10 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 银华基金管理股份有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 11 月 24 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局

受到的具体措施类型 出具警示函（行政监管措施）

公司在内控管理、销售业务管理中，违反了《证券投资基金
管理公司管理办法》（证监会令第 22 号）第四十五条、《公
受到稽查或处罚等措施的原因

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第
175 号）第三十条第一项规定。

管理人采取整改措施的情况（如提出

公司已完成整改。公司所有业务均正常开展。

整改意见）

其他 无。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

第一创业 2 - - - - -

东北证券 5 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -


东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 3 - - - - -

方正证券 4 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国都证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

撤销
国信证券 2 - - - - 1 个
交易
单元

海通证券 2 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华宝证券 3 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

新增
华金证券 2 - - - - 2 个
交易
单元

华融证券 1 - - - - -

撤销
华泰证券 3 - - - - 1 个
交易
单元

江海证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

撤销
上海华信 0 - - - - 1 个
证券 交易
单元

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证 4 - - - - -
券

撤销
天风证券 2 - - - - 1 个
交易


单元

西部证券 3 - - - - -

西南证券 4 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

新时代证 2 - - - - -

券

兴业证券 3 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信华南 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

第一创 - - 669,947,753, 36.13 - -
业 000.00

东北证 889,949,826 100.00 418,492,907, 22.57 - -
券 .85 000.00

东方财 - - - - - -
富


东方证 - - - - - -
券

东莞证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国都证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

红塔证 - - - - - -
券

宏信证 - - - - - -
券

华安证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

华融证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券


民生证 - - 766,050,919, 41.31 - -
券 000.00

南京证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

上海华 - - - - - -
信证券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

太平洋 - - - - - -
证券

天风证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

新时代 - - - - - -
证券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信华 - - - - - -
南

中信建 - - - - - -
投


中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

中原证 - - - - - -
券
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

1 加上海万得基金销售有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 1 月 4 日
部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报

动的公告》

《银华交易型货币市场基金 2021 年 本基金管理人网站,中

2 第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 1 月 21 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

3 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 1 月 21 日
告》

《银华交易型货币市场基金 A 类基金 本基金管理人网站,中

4 份额暂停及恢复申购业务的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 1 月 26 日
网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

5 份额暂停及恢复代销机构大额申购业 国证监会基金电子披露 2022 年 1 月 26 日
务的公告》 网站,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

6 加开源证券股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2022 年 2 月 28 日
基金申购赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

7 加东方财富证券股份有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 3 月 14 日
部分基金代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报

动的公告》

《银华交易型货币市场基金 2021 年 本基金管理人网站,中

8 年度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 3 月 29 日
网站

9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 3 月 29 日
分基金 2021 年年度报告提示性公告》

《银华交易型货币市场基金暂停及恢 本基金管理人网站,中

10 复 A 类基金份额申购业务、B 类基金 国证监会基金电子披露 2022 年 3 月 30 日
份额代销机构大额申购业务的公告》 网站,证券日报

11 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 2022 年 4 月 6 日
加安信证券股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露


基金代销机构的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

12 加北京创金启富基金销售有限公司为 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 19 日
旗下部分基金代销机构并参加费率优 网站,四大证券报

惠活动的公告》

《银华交易型货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

13 第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 20 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

14 分基金2022年第1季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 4 月 20 日
告》

《银华交易型货币市场基金暂停及恢 本基金管理人网站,中

15 复 A 类基金份额申购业务、B 类基金 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 27 日
份额代销机构大额申购业务的公告》 网站,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

16 下部分基金增加华宝证券股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 28 日
司为代销机构的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

17 下部分基金增加杭州银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 4 月 28 日
司为代销机构的公告》 网站,四大证券报

《银华交易型货币市场基金基金产品 本基金管理人网站,中

18 资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2022 年 5 月 6 日
网站

《银华交易型货币市场基金招募说明 本基金管理人网站,中

19 书更新(2022 年第 1 号)》 国证监会基金电子披露 2022 年 5 月 6 日
网站

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

20 份额暂停代销机构大额申购业务的公 国证监会基金电子披露 2022 年 5 月 20 日
告》 网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

21 份额恢复代销机构大额申购业务的公 国证监会基金电子披露 2022 年 5 月 24 日
告》 网站,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

22 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 5 月 27 日
网站,四大证券报

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

23 份额暂停代销机构大额申购业务的公 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 1 日
告》 网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

24 份额恢复代销机构大额申购业务的公 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 7 日
告》 网站,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

25 下部分基金增加兴业银行股份有限公 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 8 日
司为代销机构的公告》 网站,四大证券报


《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

26 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 9 日
网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

27 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 10 日
网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

28 下部分基金增加泰信财富基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 14 日
限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,四大证券报

动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

29 华交易型货币市场基金 B 类份额增加 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 15 日
华龙证券股份有限公司为代销机构的 网站,证券日报

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

30 下管理的上海证券交易所上市 ETF 实 国证监会基金电子披露 2022 年 6 月 20 日
施申赎业务多码合一的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司旗下部

31 分基金2022年第2季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 7 月 19 日
告》

《银华交易型货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

32 第 2 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 19 日
网站

《银华交易型货币市场基金托管协议 本基金管理人网站,中

33 （2022 年 7 月修订）》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
网站

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

34 下银华交易型货币市场基金增设 C 类 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
基金份额并修改基金合同的公告》 网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金基金合同 本基金管理人网站,中

35 （2022 年 7 月修订）》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
网站

《银华交易型货币市场基金招募说明 本基金管理人网站,中

36 书更新(2022 年第 2 号)》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
网站

《银华交易型货币市场基金 C 类基金 本基金管理人网站,中

37 份额开放日常申购、赎回业务的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金基金产品 本基金管理人网站,中

38 资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 22 日
网站

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

39 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 7 月 27 日
网站,四大证券报


《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

40 华交易型货币市场基金 C 类基金份额 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 3 日
增加代销机构的公告》 网站,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

41 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 4 日
网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

42 华交易型货币市场基金 C 类基金份额 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 5 日
增加上海利得基金销售有限公司为代 网站,证券日报

销机构的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

43 下部分基金增加上海好买基金销售有 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 5 日
限公司为代销机构并参加费率优惠活 网站,上海证券报,证券

动的公告》 时报,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

44 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 18 日
网站,四大证券报

本基金管理人网站,中

45 《银华基金管理股份有限公司关于旗 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 19 日
下部分基金增加代销机构的公告》 网站,中国证券报,上海

证券报,证券日报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

46 下部分基金增加代销机构并参加费率 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 22 日
优惠活动的公告》 网站,中国证券报,上海

证券报,证券日报

《银华交易型货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

47 中期报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 29 日
网站

48 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 8 月 29 日
分基金 2022 年中期报告提示性公告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

49 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 8 月 30 日
网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

50 下部分基金增加代销机构的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 9 月 8 日
网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

51 加国联证券股份有限公司为银华交易 国证监会基金电子披露 2022 年 9 月 22 日
型货币市场基金 A 类基金份额申购赎 网站,证券日报

回代办券商的公告》

《银华交易型货币市场基金暂停及恢 本基金管理人网站,中

52 复 A 类基金份额申购业务、B 类和 C 国证监会基金电子披露 2022 年 9 月 28 日
类基金份额代销机构大额申购业务的 网站,证券日报

公告》


《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

53 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2022 年 9 月 28 日
赎回代办券商的公告》 网站,中国证券报,上海

证券报,证券日报

《银华交易型货币市场基金 2022 年 本基金管理人网站,中

54 第 3 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 10 月 25 日
网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

55 分基金2022年第3季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 10 月 25 日
告》

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

56 份额暂停大额申购业务的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 12 月 23 日
网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金 A 类和 B 本基金管理人网站,中

57 类基金份额分红公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 12 月 27 日
网站,证券日报

《银华交易型货币市场基金 B 类基金 本基金管理人网站,中

58 份额恢复大额申购业务的公告》 国证监会基金电子披露 2022 年 12 月 28 日
网站,证券日报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2022 年 7 月 22 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下银华交易
型货币市场基金增设 C 类基金份额并修改基金合同的公告》及《银华交易型货币市场基金 C 类
基金份额开放日常申购、赎回业务的公告》，本基金自 2022 年 7 月 26 日起增设 C 类基金份额，
据此对本基金的基金合同、托管协议做相应修改，并开放 C 类基金份额的日常申购、赎回业务。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 银华交易型货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
13.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
13.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
13.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2023 年 3 月 31 日
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