瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:瑞达基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 瑞达策略优选混合发起

基金主代码 015694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月17日

报告期末基金份额总额 10,372,683.79份

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险
的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观
经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场
走势以及市场流动性等进行综合分析，并结合回撤
投资策略 与风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位。采
用定量和定性相结合的方法进行资产配置，在严格
控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行
优化，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×2
0%

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风
风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。


基金管理人 瑞达基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 瑞达策略优选混合发起 瑞达策略优选混合发起
A C

下属分级基金的交易代码 015694 015695

报告期末下属分级基金的份额总 10,020,899.75份 351,784.04份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 瑞达策略优选混合发 瑞达策略优选混合发
起A 起C

1.本期已实现收益 -172,602.86 -5,841.10

2.本期利润 -275,540.12 -8,058.69

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0275 -0.0249

4.期末基金资产净值 6,884,249.56 249,825.61

5.期末基金份额净值 0.6870 0.7102

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞达策略优选混合发起A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.85% 1.21% -4.96% 0.63% 1.11% 0.58%

过去六个月 -18.97% 1.12% -8.05% 0.66% -10.92% 0.46%


过去一年 -18.64% 1.17% -7.58% 0.65% -11.06% 0.52%

自基金合同

生效起至今 -31.30% 1.27% -8.06% 0.74% -23.24% 0.53%

瑞达策略优选混合发起C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.88% 1.21% -4.96% 0.63% 1.08% 0.58%

过去六个月 -18.93% 1.12% -8.05% 0.66% -10.88% 0.46%

过去一年 -16.77% 1.17% -7.58% 0.65% -9.19% 0.52%

自基金合同

生效起至今 -28.98% 1.28% -8.06% 0.74% -20.92% 0.54%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的合同生效日为 2022 年 05 月 17 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6
个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

国籍：中国。 学历：北京工
业大学管理学硕士。从业资
格：证券投资基金从业资

格。 从业经历： 曾任苏州
非金属矿工业设计研究院

助理工程师、中国民族证券
袁忠伟 本基金的基金经理 2022- 有限责任公司证券投资部

05-17 - 23 总经理助理、华西证券股份
有限公司资产管理部研究

总监、英大基金管理有限公
司权益投资部总经理、郑州
明泉基金管理有限公司投

资研究部投资总监、副总经
理。2021年1月4日加入瑞达


基金管理有限公司投资研
究部担任投资总监。2021年
6月9日至今任瑞达行业轮
动混合型证券投资基金的
基金经理。2021年7月14日
至今任瑞达鑫红量化6个月
持有期混合型证券投资基
金的基金经理。2022年5月1
7日至今任瑞达策略优选混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。

国籍：中国。 学历：复旦大
学数学科学学院金融硕士。
从业资格：证券投资基金从
业资格。 从业经历： 曾任
利安人寿保险股份有限公
司权益研究岗、利安人寿保
险股份有限公司权益投资
杜宇 本基金的基金经理 2022- - 6 岗。2022年1月10日加入瑞
11-02 达基金管理有限公司投资
研究部担任基金经理助理。
2022年11月2日至今任瑞达
策略优选混合型发起式证
券投资基金的基金经理。20
23年4月14日至今任瑞达先
进制造混合型发起式证券
投资基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场延续低迷，宽基指数基本呈趋势下跌走势。10月由于国庆经济数据不及预期、美债利率高企、人民币持续贬值、外资惯性卖出，以及巴以冲突爆发导致市场谨慎情绪的加重，市场在10月中下旬经历了7天连续下跌。直到10月24日，全国人大批准发行特别国债1万亿，市场情绪才稍有回暖，之后开启了一段行情反弹。12月初，穆迪下调中国主权信用评级展望，催化了做空情绪释放，而后通胀、信贷等经济数据的进一步下行导致市场持续下跌。四季度市场行情虽不容乐观，但仍然存在部分结构性机会。
本报告期内，投资组合仓位在75%-85%的区间范围内波动。行业配置上，组合减仓了电力设备，调换了部分TMT标的，新增了医药行业配置，四季度市场仍以存量资金轮动为主，下跌趋势中可持续的投资机会偏少。由于市场风格变换，在投资运作过程中，本基金灵活运用多种投资策略，根据宏观和中观行业比较，优选行业配置方向，同时结合自下而上分析优选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末瑞达策略优选混合发起A基金份额净值为0.6870元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.85%，同期业绩比较基准收益率为-4.96%；截至报告期末瑞
达策略优选混合发起C基金份额净值为0.7102元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准收益率为-4.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,682,497.23 79.39

其中：股票 5,682,497.23 79.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,475,139.14 20.61

8 其他资产 - -

9 合计 7,157,636.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,245,585.23 59.51

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 1,024,566.00 14.36

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 237,150.00 3.32

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 175,196.00 2.46

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,682,497.23 79.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688078 龙软科技 8,300 334,656.00 4.69

2 688389 普门科技 13,700 308,387.00 4.32

3 002698 博实股份 19,300 293,167.00 4.11

4 688697 纽威数控 14,900 280,567.00 3.93

5 300757 罗博特科 3,100 252,309.00 3.54

6 688596 正帆科技 6,200 245,706.00 3.44

7 002472 双环传动 9,300 241,986.00 3.39

8 603662 柯力传感 6,700 241,133.00 3.38


9 688621 阳光诺和 3,400 237,150.00 3.32

10 688305 科德数控 2,900 221,705.00 3.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
本基金其他资产期末无余额。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

瑞达策略优选混合发起 瑞达策略优选混合发起
A C

报告期期初基金份额总额 10,023,329.17 289,246.52

报告期期间基金总申购份额 5,770.66 76,451.59

减：报告期期间基金总赎回份额 8,200.08 13,914.07

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 10,020,899.75 351,784.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

瑞达策略优选混合发 瑞达策略优选混合发
起A 起C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,000,000.00 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00


报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,000,000.00 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 99.79 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人持有本基金10,000,000.00份。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,000,000.00 96.41% 10,000,000.00 96.41%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,000.00 96.41% 10,000,000.00 96.41% 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 2023-10-01至 10,000,000.0

构 1 2023-12-31 10,000,000.00 - - 0 96.41%

产品特有风险

本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：


1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动
的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、根据《基金合同》的约定，基金合同生效之日起3年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于2亿
元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届 时有效的法律法规或监管部门的规定执行。 《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续6 0个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在 极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定 性影响；

4、其他可能的风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的文件

2、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、瑞达基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程

6、报告期内瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510室
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：www.ruidaamc.com。

瑞达基金管理有限公司

2024年01月22日
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