天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘广盈六个月持有混合

基金主代码 016682

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月29日

报告期末基金份额总额 300,156,448.37份

投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益
类资产的投资以期获取平稳收益，并适度参与股票
等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资
投资策略 产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产
的持续稳定增值。主要投资策略包括：资产配置策
略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资
策略、基金投资策略、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数
收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。

基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投
资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来


的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘广盈六个月持有混 天弘广盈六个月持有混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 016682 016683

报告期末下属分级基金的份额总 148,864,691.15份 151,291,757.22份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 天弘广盈六个月持有 天弘广盈六个月持有
混合A 混合C

1.本期已实现收益 1,070,197.71 889,348.86

2.本期利润 324,761.61 119,967.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0008

4.期末基金资产净值 149,312,356.67 151,553,542.31

5.期末基金份额净值 1.0030 1.0017

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘广盈六个月持有混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.22% 0.21% -0.29% 0.17% 0.51% 0.04%

自基金合同 0.30% 0.21% -0.25% 0.17% 0.55% 0.04%

生效日起至
今
天弘广盈六个月持有混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.09% 0.21% -0.29% 0.17% 0.38% 0.04%

自基金合同

生效日起至 0.17% 0.21% -0.25% 0.17% 0.42% 0.04%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2023年06月29日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2023年06月29日至2023年12月28日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

男，应用经济学博士。历任
泰康资产管理有限责任公

2023 司债券研究员、中国人寿养
杜广 本基金基金经理 年06 - 9年 老保险股份有限公司债券

月 研究员。2017年7月加盟本
公司，历任投资经理助理

等。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益市场的情绪已经到了冰点，一些积极的变化也在被无视。第一个积极的变化在于从PMI的数据来看，3季度的经济在逐月逐步回暖；第二个积极的变化在于监管层出台了一些长期对股市有利的政策，比如对股东减持的规范、鼓励分红、对股权融资行为的约束等等。对于第二点积极的变化，我们认为非常重要，可能已经在对过去十几年A股市场的顽疾对症下药。

尽管市场依旧在惯性下跌，但我们认为现在是需要积极作为的时刻。被下跌带来的负面情绪所裹挟而做出不当的决策，是最危险的事情。也许，作为基金经理的职责就是替客户在市场最悲观的时刻，承受住所有的负面情绪，积极挖掘机会、主动承担风险，在严冬中去埋下一粒粒种子。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至2023年09月30日，天弘广盈六个月持有混合A基金份额净值为1.0030元，天弘广盈六个月持有混合C基金份额净值为1.0017元。报告期内份额净值增长率天弘广盈六个月持有混合A为0.22%，同期业绩比较基准增长率为-0.29%；天弘广盈六个月持有混合C为0.09%，同期业绩比较基准增长率为-0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 60,221,209.95 15.28

其中：股票 60,221,209.95 15.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 330,179,474.69 83.77

其中：债券 330,179,474.69 83.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,266,832.81 0.83
计

8 其他资产 471,494.09 0.12

9 合计 394,139,011.54 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,536,195.90元，占基金资产净值的比例为2.17%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,065,876.68 0.69

B 采矿业 - -


C 制造业 31,631,702.37 10.51

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,672,411.00 0.56

E 建筑业 701,756.00 0.23

F 批发和零售业 1,321,830.00 0.44

G 交通运输、仓储和邮政业 2,401,941.00 0.80

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 373,500.00 0.12

J 金融业 10,629,476.00 3.53

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,068,418.00 0.36

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,818,103.00 0.60

S 综合 - -

合计 53,685,014.05 17.84

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

非日常生活消费品 1,015,449.36 0.34

日常消费品 1,152,680.92 0.38

能源 - -

金融 1,425,501.50 0.47

医疗保健 - -

工业 2,898,077.42 0.96

信息技术 - -

电信服务 - -


公用事业 - -

地产业 44,486.70 0.01

合计 6,536,195.90 2.17

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600919 江苏银行 544,100 3,906,638.00 1.30

2 002142 宁波银行 121,100 3,253,957.00 1.08

3 603313 梦百合 264,000 3,123,120.00 1.04

4 002884 凌霄泵业 156,500 2,601,030.00 0.86

5 603612 索通发展 133,600 2,398,120.00 0.80

6 601233 桐昆股份 153,500 2,264,125.00 0.75

7 02128 中国联塑 554,000 2,119,890.47 0.70

8 002100 天康生物 289,900 2,046,694.00 0.68

9 600373 中文传媒 145,100 1,818,103.00 0.60

10 603713 密尔克卫 23,100 1,709,631.00 0.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 16,108,563.84 5.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 284,018,444.37 94.40

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 30,052,466.48 9.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 330,179,474.69 109.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 185190 21诚通23 200,000 20,533,254.79 6.82

2 149733 21华资01 200,000 20,513,555.07 6.82

3 138979 23招证C1 200,000 20,511,638.36 6.82

4 185588 22国科01 200,000 20,289,287.67 6.74

5 163660 20金隅03 200,000 20,200,712.33 6.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,347.01

2 应收证券清算款 434,137.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,010.00

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 471,494.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 123156 博汇转债 2,283,082.93 0.76

2 110048 福能转债 2,010,885.43 0.67

3 127033 中装转2 1,929,928.93 0.64

4 110072 广汇转债 1,834,455.82 0.61

5 118028 会通转债 1,379,582.63 0.46

6 113057 中银转债 1,354,999.14 0.45

7 127075 百川转2 1,307,991.40 0.43

8 123163 金沃转债 1,233,577.81 0.41

9 128081 海亮转债 1,222,805.70 0.41

10 123049 维尔转债 1,202,062.32 0.40

11 127058 科伦转债 1,007,041.84 0.33

12 127006 敖东转债 815,255.45 0.27

13 113601 塞力转债 690,807.31 0.23

14 110077 洪城转债 632,153.43 0.21

15 127020 中金转债 618,131.20 0.21

16 123169 正海转债 602,844.93 0.20

17 127038 国微转债 579,864.06 0.19

18 113637 华翔转债 573,428.14 0.19

19 113594 淳中转债 564,342.00 0.19

20 127077 华宏转债 558,127.19 0.19

21 123085 万顺转2 524,163.19 0.17

22 123176 精测转2 492,270.18 0.16

23 123089 九洲转2 457,500.00 0.15

24 123153 英力转债 379,214.80 0.13

25 113534 鼎胜转债 339,064.31 0.11

26 123164 法本转债 331,545.97 0.11

27 113604 多伦转债 308,100.43 0.10

28 127047 帝欧转债 307,746.58 0.10


29 123059 银信转债 301,934.29 0.10

30 113648 巨星转债 295,252.37 0.10

31 113639 华正转债 294,070.84 0.10

32 113535 大业转债 292,740.62 0.10

33 113593 沪工转债 292,568.80 0.10

34 127043 川恒转债 273,861.48 0.09

35 123167 商络转债 241,629.94 0.08

36 113045 环旭转债 206,926.24 0.07

37 127053 豪美转债 164,058.40 0.05

38 113545 金能转债 154,236.49 0.05

39 123160 泰福转债 152,920.42 0.05

40 110080 东湖转债 146,010.68 0.05

41 113066 平煤转债 121,840.54 0.04

42 123050 聚飞转债 90,938.37 0.03

43 127063 贵轮转债 88,053.64 0.03

44 111010 立昂转债 86,195.99 0.03

45 127027 能化转债 75,729.95 0.03

46 123140 天地转债 64,765.24 0.02

47 127079 华亚转债 36,826.54 0.01

48 123022 长信转债 27,961.44 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期未持有基金。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件


本基金本报告期末未持有基金。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

天弘广盈六个月持有混 天弘广盈六个月持有混
合A 合C

报告期期初基金份额总额 148,308,108.37 149,088,380.28

报告期期间基金总申购份额 556,582.78 2,203,376.94

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 148,864,691.15 151,291,757.22

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件

2、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金合同


3、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金托管协议

4、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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