国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 016684

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月23日

报告期末基金份额总额 1,831,156,225.39份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投
投资目标 资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现
对标的指数的有效跟踪。

1、指数化投资策略

2、资产配置策略

投资策略 3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、证券公司短期公司债券投资策略

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民
币一年定期存款利率（税后）×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。


基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 11,544,494.77

2.本期利润 9,479,872.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058

4.期末基金资产净值 1,892,017,891.09

5.期末基金份额净值 1.0332

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.66% 0.01% 0.63% 0.01% 0.03% 0.00%

过去六个月 1.27% 0.01% 1.31% 0.01% -0.04% 0.00%

过去一年 2.48% 0.02% 2.49% 0.01% -0.01% 0.01%

自基金合同

生效起至今 3.32% 0.02% 3.39% 0.01% -0.07% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

杨宇俊先生,中国国籍，毕业
国联泓安3个月定期 于对外经济贸易大学金融
开放债券型证券投 学专业，研究生、博士学位，
资基金、国联中证同 具有基金从业资格，证券从
杨宇俊 业存单AAA指数7天 2024- - 10 业年限10年。2013年5月至2
持有期证券投资基 01-25 022年6月历任中加基金管
金的基金经理及固 理有限公司专户投资经理、
收投资三部总经理 固定收益部基金经理、部门
主管。2022年6月加入公司，
现任固收投资三部总经理。

国联日日盈交易型 韩正宇先生，中国国籍，毕
韩正宇 货币市场基金、国联 2022- 2024- 6 业于美国罗格斯新泽西州
恒惠纯债债券型证 11-23 01-29 立大学金融分析专业，研究
券投资基金、国联盈 生、硕士学位，具有基金从


泽中短债债券型证 业资格，证券从业年限6年。
券投资基金、国联益 2015年7月至2017年5月曾
海30天滚动持有短 任中国光大银行资产负债
债债券型证券投资 管理部流动性管理处流动
基金、国联睿享86个 性管理岗；2017年5月至202
月定期开放债券型 0年5月曾任中国人保资产
证券投资基金、国联 管理有限公司公募基金事
融慧双欣一年定期 业部固定收益交易员、基金
开放债券型证券投 经理助理。2020年5月加入
资基金、国联景泓一 公司，现任固收投资二部基
年持有期混合型证 金经理。

券投资基金的基金

经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，债市在降准降息预期以及配置力量的影响下，各品种收益率持续下行，十年国债连续击破关键点位2.5%、2.4%、2.3%，最低下探至2.2675%历史低点。具体来看，1月、2月债市收益率快速下行主要得益于：一是央行货币政策基调偏宽松，并采取降准措施保持市场流动性合理充裕；二是财政政策并未靠前发力，地方债与政金债发行量大幅低于去年同期；三是基本面虽然出口产业链好转，但地产继续下滑；四是机构行为方面，年初城农商行配置需求旺盛，市场资产荒现象突出。进入3月，债市收益率开始震荡。月初两会的稳增长政策总体未超预期，叠加央行行长潘功胜表示后续仍然有降准空间，十年国债收益率下行至最低位；之后伴随特别国债发行方式的传闻、地量逆回购、汇率、地产、权益市场相关信息扰动，收益率小幅震荡回升。此外，同业存单市场在资金面宽松，资金价格下行的背景下，也跟随利率与信用债走出收益率下行行情。
报告期内，通过对资金面、政策面、市场情绪等密切跟踪和预判，加大组合的杠杆和久期水平，保持较高杠杆与久期运作方式，把握住了存单这波收益率下行的行情，提高了组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联中证同业存单AAA指数7天持有基金份额净值为1.0332元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.66%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,083,982,519.53 89.68

其中：债券 2,083,982,519.53 89.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 445,197.32 0.02
计

8 其他资产 239,463,964.07 10.30

9 合计 2,323,891,680.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 10,102,316.94 0.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 91,397,791.78 4.83

其中：政策性金融债 91,397,791.78 4.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,982,482,410.81 104.78

9 其他 - -

10 合计 2,083,982,519.53 110.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112409010 24浦发银行CD0 1,000,000 98,294,466.39 5.20


10

2 112411011 24平安银行CD0 1,000,000 98,227,371.58 5.19
11

3 112413010 24浙商银行CD0 1,000,000 98,202,841.53 5.19
10

4 112419076 24恒丰银行CD0 600,000 58,759,925.26 3.11
76

5 112316064 23上海银行CD0 500,000 49,731,998.77 2.63
64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除平安银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司,恒丰银行股份有限公司,南京银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 央行2023年07月07日发布对平安银行股份有限公司的处罚(银罚决字[2023]55号),国家金融监督管理总局深圳监管局2023年12月12日发布对平安银行股份有限公司的处罚(深金罚决字[2023]69号),国家税务总局浙江省税务局第三税务分局2023年09月26日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙税三罚[2023]1号),国家金融监督管理总局浙江监管局2024年02月02日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙金罚决字[2024]4号),山东证监局2023年07月05日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚(山东证监局[2023]53号),国家外汇管理局江苏省分局2023年08月25日发布对南京银行股份有限公司的处罚(苏汇检罚[2023]4号),国家金融监督管理总局2023年08月15日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]8号),国家外汇管理局北京市分局2023年11月17日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(京汇罚[2023]32号),国家金融监督管理总局2023年11月16日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]21号),黑龙江银保监局2023年06月14日发布对哈尔滨银行股份有限公司的处罚(黑银保监罚决字[2023]119号),央行黑龙江省分行2024年01月12日发布对哈尔滨银行股份有限公司的处罚(黑银罚决字[2024]1号),国家金融监督管理总局2023年11月16日发布对中信银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]15号),国家金融监督管理总局2023年12月29日发布对中信银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]69号),中国银行间市场交易商协会2023年05月09日发布对中国民生银行股份有限公司开展立案调查,国家金融监督管理总局2023年08月02日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]7号),中国银行间市场交易商协会2023年08月16日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,817.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 239,432,146.39

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 239,463,964.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,646,899,394.49

报告期期间基金总申购份额 4,793,849,228.59

减：报告期期间基金总赎回份额 7,609,592,397.69

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 1,831,156,225.39

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复文件


（2）《国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》

（3）《国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金之法律意见
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.glfund.com

国联基金管理有限公司
2024年04月20日
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