嘉实信用债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

6.3所有者权益（基金净值）变动表......22

第3页共65页

6.4报表附注......24

§7投资组合报告......49

7.1期末基金资产组合情况......49

7.2期末按行业分类的股票投资组合......49

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

7.12投资组合报告附注......53

§8基金份额持有人信息......55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56

§9开放式基金份额变动......57

§10重大事件揭示......58

10.1基金份额持有人大会决议......58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4基金投资策略的改变......58

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8其他重大事件......63

§11备查文件目录 ......65

11.1备查文件目录......65

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11.2存放地点 ......65

11.3查阅方式 ......65

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实信用债券型证券投资基金

基金简称 嘉实信用债券

基金主代码 070025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月14日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,456,566,011.99份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

下属分级基金的交易代码： 070025 070026

报告期末下属分级基金的份额总额 1,262,494,786.05份 194,071,225.94份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，

投资策略 通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基

准，为投资者长期稳定地保值增值。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，

风险收益特征

高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民

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联系电话 （010）65215588 （010）66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期53层09-11单元

北京市建国门北大街8号

办公地址 北京西城区复兴门内大街1号

华润大厦8层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 邓红国 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.jsfund.cn

网址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

基金半年度报告备置地点

理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市建国门北大街8号华润大厦

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司

8层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -7,147,682.26 -2,968,172.15

本期利润 588,433.95 -17,853.83

加权平均基金份额本期利润 0.0004 -0.0001

本期加权平均净值利润率 0.03% -0.01%

本期基金份额净值增长率 0.15% 0.00%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 41,730,219.24 5,251,176.95

期末可供分配基金份额利润 0.0331 0.0271

期末基金资产净值 1,388,044,063.11 212,079,729.39

期末基金份额净值 1.099 1.093

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 39.18% 36.21%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）嘉实信用债券A收取认（申）购费和赎回费；嘉实信用债券C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。

3.2基金净值表现

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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实信用债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.57% 0.09% 1.06% 0.11% 0.51% -0.02%

过去三个月 0.12% 0.10% -0.13% 0.11% 0.25% -0.01%

过去六个月 0.15% 0.09% -0.65% 0.11% 0.80% -0.02%

过去一年 -0.14% 0.11% -0.70% 0.13% 0.56% -0.02%

过去三年 24.36% 0.24% 14.04% 0.13% 10.32% 0.11%

自基金合同

39.18% 0.19% 27.30% 0.12% 11.88% 0.07%

生效起至今

嘉实信用债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.58% 0.10% 1.06% 0.11% 0.52% -0.01%

过去三个月 0.09% 0.11% -0.13% 0.11% 0.22% 0.00%

过去六个月 0.00% 0.09% -0.65% 0.11% 0.65% -0.02%

过去一年 -0.44% 0.11% -0.70% 0.13% 0.26% -0.02%

过去三年 23.00% 0.25% 14.04% 0.13% 8.96% 0.12%

自基金合同

36.21% 0.19% 27.30% 0.12% 8.91% 0.07%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图1:嘉实信用债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年9月14日至2017年6月30日）

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图2:嘉实信用债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年9月14日至2017年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制2.

基金投资组合比例限制）的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 第12页共65页

券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从业 说明

姓名 职务

离任日 年限

任职日期

期

本基金、嘉实稳固收益 曾任天安保险股份

债券、嘉实增强收益定 有限公司固定收益

期债券、嘉实中证中期 组合经理，信诚基金

企业债指数(LOF)、嘉实 管理有限公司投资

丰益策略定期债券、嘉 经理，国泰基金管理

2014年3月

胡永青 实元和、嘉实新财富混 - 14年 有限公司固定收益

28日

合、嘉实新起航混合、 部总监助理、基金经

嘉实新常态混合、嘉实 理。2013年11月加

新优选混合、嘉实新趋 入嘉实基金管理有

势混合、嘉实新思路混 限公司，现任固定收

合、嘉实稳泰债券、嘉 益业务体系全回报

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实稳丰纯债、嘉实稳盛 策略组组长。硕士研

债券、嘉实策略优选混 究生，具有基金从业

合、嘉实主题增强混合、 资格。

嘉实价值增强混合、嘉

实稳宏债券、嘉实稳怡

债券、嘉实稳愉债券基

金经理，公司固定收益

业务体系全回报策略组

组长

注：（1）基金经理任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情绪。

基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一

二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。

5月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超预

期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情

本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种，五六月积极提高转债仓位，择优参与一级市场转债申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实信用债券A基金份额净值为1.099元，本报告期基金份额净值增长率为

0.15%；截至本报告期末嘉实信用债券C基金份额净值为1.093元，本报告期基金份额净值增长率

为0.00%；同期业绩比较基准收益率为-0.65%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，来看我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提， 第15页共65页

另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现，在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市机会逐渐显现。

转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，

可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额表现，未来仍将保持对该类资产的关注。

本基金将继续本着稳健投资的原则，纯债投资基础上择优参与可转债打新，控制仓位参与二级市场投资，整体操作中性，平衡类属配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实信用债券型证券投资基金2016年

第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，本期A类份额每10份基金份额发

放现金红利0.1240元，本期C类份额每10份基金份额发放现金红利0.1100元，具体参见本报告

“6.4.11利润分配情况”。

（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了1次利润分配，符合本基金基金合同（十九（二）

收益分配原则）“4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基

第16页共65页

金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%”的约定，具体参见报告

“6.4.11利润分配情况”。

（3）本基金的基金管理人于2017年7月14日发布《嘉实信用债券型证券投资基金2017年

第二次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年6月30日，本期A类份额每10份基金份额发

放现金红利0.0670元，本期C类份额每10份基金份额发放现金红利0.0550元，具体参见本报告

“6.4.11利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第17页共65页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实信用债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第18页共65页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实信用债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 389,462.73 112,496,670.10

结算备付金 29,059,622.66 48,256,106.09

存出保证金 135,615.44 12,247.12

交易性金融资产 6.4.7.2 1,801,086,068.38 4,521,264,924.66

其中：股票投资 46,748,061.76 -

基金投资 - -

债券投资 1,714,338,006.62 4,481,264,924.66

资产支持证券投资 40,000,000.00 40,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,968,130.92 46,749,243.24

应收利息 6.4.7.5 32,400,804.58 91,709,022.24

应收股利 - -

应收申购款 20,101,797.20 829,493.39

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,885,141,501.91 4,821,317,706.84

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页共65页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 279,472,343.39 1,159,036,541.44

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,765,592.30 57,851,052.66

应付管理人报酬 857,720.95 2,611,873.93

应付托管费 245,063.11 746,249.69

应付销售服务费 54,818.58 105,098.59

应付交易费用 6.4.7.7 14,946.21 48,624.14

应交税费 254,000.00 254,000.00

应付利息 53,752.64 2,197,912.80

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 299,472.23 442,283.06

负债合计 285,017,709.41 1,223,293,636.31

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,456,566,011.99 3,216,954,031.90

未分配利润 6.4.7.10 143,557,780.51 381,070,038.63

所有者权益合计 1,600,123,792.50 3,598,024,070.53

负债和所有者权益总计 1,885,141,501.91 4,821,317,706.84

注：报告截止日2017年6月30日，嘉实信用债券A基金份额净值1.099元，基金份额总额

1,262,494,786.05份；嘉实信用债券C基金份额净值1.093元，基金份额总额194,071,225.94

份。嘉实信用债券基金份额总额合计为1,456,566,011.99份。

6.2利润表

会计主体：嘉实信用债券型证券投资基金

第20页共65页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 19,796,050.36 101,817,780.25

1.利息收入 64,384,807.83 117,776,188.59

其中：存款利息收入 6.4.7.11 255,924.44 808,918.41

债券利息收入 63,167,306.71 115,911,888.95

资产支持证券利息收入 952,109.59 952,109.59

买入返售金融资产收入 9,467.09 103,271.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -55,847,484.04 599,116.90

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -55,847,484.04 599,116.90

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16

10,686,434.53 -17,115,682.03

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17

572,292.04 558,156.79

列）

减：二、费用 19,225,470.24 37,141,851.14

1．管理人报酬 7,229,832.62 14,112,502.22

2．托管费 2,065,666.45 4,032,143.55

第21页共65页

3．销售服务费 600,463.16 1,450,176.69

4．交易费用 6.4.7.18 23,644.35 61,278.89

5．利息支出 9,057,521.75 17,235,153.37

其中：卖出回购金融资产支出 9,057,521.75 17,235,153.37

6．其他费用 6.4.7.19 248,341.91 250,596.42

三、利润总额（亏损总额以“-”

570,580.12 64,675,929.11

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

570,580.12 64,675,929.11

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实信用债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,216,954,031.90 381,070,038.63 3,598,024,070.53

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 570,580.12 570,580.12

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-1,760,388,019.91 -191,524,167.34 -1,951,912,187.25

数

（净值减少以“-”号

第22页共65页

填列）

其中：1.基金申购款 671,531,936.40 72,405,529.56 743,937,465.96

2.基金赎回款 -2,431,919,956.31 -263,929,696.90 -2,695,849,653.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- -46,558,670.90 -46,558,670.90

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,456,566,011.99 143,557,780.51 1,600,123,792.50

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,758,387,141.03 289,085,159.58 2,047,472,300.61

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 64,675,929.11 64,675,929.11

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 3,058,176,148.81 479,601,623.17 3,537,777,771.98

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 6,143,742,172.49 950,404,622.95 7,094,146,795.44

2.基金赎回款 -3,085,566,023.68 -470,802,999.78 -3,556,369,023.46

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- -101,892,032.28 -101,892,032.28

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

第23页共65页

五、期末所有者权益

4,816,563,289.84 731,470,679.58 5,548,033,969.42

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1139号《关于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,664,711,971.76元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第345号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》于 2011年 9月 14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,665,941,666.76份基金份额，其中认购资金利息折合1,229,695.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、赎回费以及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，嘉实信用债券型证券投资基金A类基金份额(简称“嘉实信用债券A”)在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，不收取销售服务费；嘉实信用债券型证券投资基金C类基金份额(简称“嘉实信用债券C”)不收取认购费或申购费，收取销售服务费。同时，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C基金份额适用不同的赎回费率。本基金嘉实信用债券A、嘉实信用债券C基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金嘉实信用债券A、嘉实信用债券C两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金嘉实信用债券A基金份额和嘉实信用债券C基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。

第24页共65页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

第25页共65页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 389,462.73

第26页共65页

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 389,462.73

注：定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 45,916,959.54 46,748,061.76 831,102.22

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 493,204,156.91 482,898,256.62 -10,305,900.29

债券

银行间市场 1,261,040,100.73 1,231,439,750.00 -29,600,350.73

合计 1,754,244,257.64 1,714,338,006.62 -39,906,251.02

资产支持证券 40,000,000.00 40,000,000.00 -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,840,161,217.18 1,801,086,068.38 -39,075,148.80

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

第27页共65页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,108.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 11,769.12

应收债券利息 31,283,953.12

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1,521.40

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1,099,452.16

合计 32,400,804.58

6.4.7.6其他资产

本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 14,946.21

合计 14,946.21

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

第28页共65页

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,117.93

预提费用 298,354.28

应付指数使用费 -

其他 0.02

合计 299,472.23

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

嘉实信用债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,787,584,959.89 2,787,584,959.89

本期申购 497,901,926.74 497,901,926.74

本期赎回(以"-"号填列) -2,022,992,100.58 -2,022,992,100.58

本期末 1,262,494,786.05 1,262,494,786.05

金额单位：人民币元

嘉实信用债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 429,369,072.01 429,369,072.01

本期申购 173,630,009.66 173,630,009.66

本期赎回(以"-"号填列) -408,927,855.73 -408,927,855.73

本期末 194,071,225.94 194,071,225.94

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

第29页共65页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

嘉实信用债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 172,308,735.51 160,682,032.09 332,990,767.60

本期利润 -7,147,682.26 7,736,116.21 588,433.95

本期基金份额交易

-83,151,531.39 -84,599,090.48 -167,750,621.87

产生的变动数

其中：基金申购款 25,133,175.95 30,765,165.09 55,898,341.04

基金赎回款 -108,284,707.34 -115,364,255.57 -223,648,962.91

本期已分配利润 -40,279,302.62 - -40,279,302.62

本期末 41,730,219.24 83,819,057.82 125,549,277.06

单位：人民币元

嘉实信用债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,592,884.18 24,486,386.85 48,079,271.03

本期利润 -2,968,172.15 2,950,318.32 -17,853.83

本期基金份额交易

-9,094,166.80 -14,679,378.67 -23,773,545.47

产生的变动数

其中：基金申购款 6,351,312.06 10,155,876.46 16,507,188.52

基金赎回款 -15,445,478.86 -24,835,255.13 -40,280,733.99

本期已分配利润 -6,279,368.28 - -6,279,368.28

本期末 5,251,176.95 12,757,326.50 18,008,503.45

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第30页共65页

活期存款利息收入 76,082.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 165,287.80

其他 14,554.35

合计 255,924.44

6.4.7.12股票投资收益

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

3,235,695,610.70

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

3,216,301,987.76

成本总额

减：应收利息总额 75,241,106.98

买卖债券差价收入 -55,847,484.04

6.4.7.14衍生工具收益

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

第31页共65页

1.交易性金融资产 10,686,434.53

——股票投资 831,102.22

——债券投资 9,855,332.31

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,686,434.53

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 494,093.41

基金转出费收入 78,198.63

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 -

合计 572,292.04

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,220.42

银行间市场交易费用 21,423.93

第32页共65页

合计 23,644.35

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 18,000.00

银行划款手续费 31,187.63

指数使用费 -

上市年费 -

红利手续费 -

其他 800.00

合计 248,341.91

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

2017年7月14日，本基金管理人发布《嘉实信用债券型证券投资基金2017年第二次收益分

配公告》，收益分配基准日为2017年6月30日，权益登记日、除息日为2017年7月18日，红利

发放日为2017年7月19日，收益分配方案为嘉实信用债券A每10份基金份额发放红利0.0670

元；嘉实信用债券C每10份基金份额发放红利0.0550元。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第33页共65页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

嘉实财富管理有限公司（“嘉实财富”） 基金管理人的控股子公司

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016

年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

7,229,832.62 14,112,502.22

的管理费

其中：支付销售机构的客

133,869.16 193,206.25

户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

第34页共65页

月30日 日

当期发生的基金应支付

2,065,666.45 4,032,143.55

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实信用债券A 嘉实信用债券C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 537,090.16 537,090.16

中国银行 - 27,447.82 27,447.82

嘉实财富 - 99.09 99.09

合计 - 564,637.07 564,637.07

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

嘉实信用债券A 嘉实信用债券C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 1,318,820.07 1,318,820.07

中国银行 - 37,285.35 37,285.35

嘉实财富 - 74.41 74.41

合计 - 1,356,179.83 1,356,179.83

注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.35%，每日计提，逐日累计至每月月末，按

月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.35%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。

第35页共65页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收 交易金

基金买入 基金卖出 利息支出

各关联方名称 额 入 额

中国银行 144,330,908.64 49,940,068.49 - - - -

注：本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债

券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016

年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 389,462.73 76,082.29 81,534,372.10 248,098.65

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6

月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

嘉实信用债券A

第36页共65页

金额单位：人民币元

除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序 发放总额

权益 基金份额分红 发放总额 合计 备注

号 场内 场外

登记日 数

2017年 2017年

1 4月20 - 4月20 0.093010,722,246.90 1,281,068.65 12,003,315.55

日 日

2017年 2017年

2 1月18 - 1月18 0.124026,359,709.75 1,916,277.32 28,275,987.07

日 日

合

- - 0.217037,081,956.65 3,197,345.97 40,279,302.62

计

嘉实信用债券C

金额单位：人民币元

除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

序 发放总额

权益 基金份额分红 发放总额 合计 备注

号 场内 场外

登记日 数

2017年4 2017年4

1 - 0.0800 855,210.99 668,579.131,523,790.12

月20日 月20日

2017年1 2017年1

2 - 0.1100 2,732,007.092,023,571.074,755,578.16

月18日 月18日

合

- - 0.1900 3,587,218.082,692,150.206,279,368.28

计

注：2017年7月14日，本基金管理人发布《嘉实信用债券型证券投资基金2017年第二次收益分

配公告》，收益分配基准日为2017年6月30日，权益登记日、除息日为2017年7月18日，红利

发放日为2017年7月19日，收益分配方案为嘉实信用债券A每10份基金份额发放红利0.0670

元；嘉实信用债券C每10份基金份额发放红利0.0550元。

第37页共65页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额171,072,343.39元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

回购到期

债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

2017年7月

170204 17国开04 99.57 427,000 42,516,390.00

3日

13津港股 2017年7月

1382046 100.53 400,000 40,212,000.00

MTN1 3日

2017年7月

088018 08大唐债 107.03 200,000 21,406,000.00

3日

17平安租 2017年7月

011771019 100.32 400,000 40,128,000.00

赁SCP004 7日

17徐州高 2017年7月

041762009 100.23 200,000 20,046,000.00

铁CP001 7日

14桂水电 2017年7月

101452011 102.86 102,000 10,491,720.00

MTN001 7日

合计 1,729,000 174,800,110.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额108,400,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债

第38页共65页

券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第39页共65页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的资产支持证券余额为40,000,000.00元，均为长期信用评级AAA

级(上年度末：40,000,000.00元，均为长期信用评级AAA级)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 40,065,000.00 389,707,000.00

A-1以下 - -

未评级 90,284,000.00 229,884,000.00

合计 130,349,000.00 619,591,000.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

第40页共65页

AAA 669,474,311.40 1,423,900,947.30

AAA以下 808,428,944.22 2,224,833,099.16

未评级 - -

合计 1,477,903,255.62 3,648,734,046.46

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第41页共65页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 389,462.73 - - - 389,462.73

结算备付金 29,059,622.66 - - - 29,059,622.66

存出保证金 135,615.44 - - - 135,615.44

交易性金融 657,880,023.49 793,793,978.40 302,664,004.73 46,748,061.76 1,801,086,068.38

资产

衍生金融资 - - - - -

产

买入返售金 - - - - -

融资产

应收证券清 - - - 1,968,130.92 1,968,130.92

算款

应收利息 - - - 32,400,804.58 32,400,804.58

应收股利 - - - - -

第42页共65页

应收申购款 20,009,799.85 - - 91,997.35 20,101,797.20

递延所得税 - - - - -

资产

其他资产 - - - - -

资产总计 707,474,524.17 793,793,978.40 302,664,004.73 81,208,994.61 1,885,141,501.91

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - -

债

卖出回购金 279,472,343.39 - - - 279,472,343.39

融资产款

应付证券清 - - - - -

算款

应付赎回款 - - - 3,765,592.30 3,765,592.30

应付管理人 - - - 857,720.95 857,720.95

报酬

应付托管费 - - - 245,063.11 245,063.11

应付销售服 - - - 54,818.58 54,818.58

务费

应付交易费 - - - 14,946.21 14,946.21

用

应付税费 - - - 254,000.00 254,000.00

应付利息 - - - 53,752.64 53,752.64

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 299,472.23 299,472.23

第43页共65页

负债总计 279,472,343.39 - - 5,545,366.02 285,017,709.41

利率敏感度 428,002,180.78 793,793,978.40 302,664,004.73 75,663,628.59 1,600,123,792.50

缺口

上年度末

2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 112,496,670.10 - - - 112,496,670.10

结算备付金 48,256,106.09 - - - 48,256,106.09

存出保证金 12,247.12 - - - 12,247.12

交易性金融 1,438,967,668.50 2,260,298,406.16 821,998,850.00 - 4,521,264,924.66

资产

衍生金融资 - - - - -

产

买入返售金 - - - - -

融资产

应收证券清 - - - 46,749,243.24 46,749,243.24

算款

应收利息 - - - 91,709,022.24 91,709,022.24

应收股利 - - - - -

应收申购款 89,309.85 - - 740,183.54 829,493.39

递延所得税 - - - - -

资产

其他资产 - - - - -

资产总计 1,599,822,001.66 2,260,298,406.16 821,998,850.00 139,198,449.02 4,821,317,706.84

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

第44页共65页

衍生金融负 - - - - -

债

卖出回购金 1,159,036,541.44 - - - 1,159,036,541.44

融资产款

应付证券清 - - - - -

算款

应付赎回款 - - - 57,851,052.66 57,851,052.66

应付管理人 - - - 2,611,873.93 2,611,873.93

报酬

应付托管费 - - - 746,249.69 746,249.69

应付销售服 - - - 105,098.59 105,098.59

务费

应付交易费 - - - 48,624.14 48,624.14

用

应付税费 - - - 254,000.00 254,000.00

应付利息 - - - 2,197,912.80 2,197,912.80

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 442,283.06 442,283.06

负债总计 1,159,036,541.44 - - 64,257,094.87 1,223,293,636.31

利率敏感度 440,785,460.22 2,260,298,406.16 821,998,850.00 74,941,354.15 3,598,024,070.53

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）

第45页共65页

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月31

30日） 日）

市场利率下降25个基点 10,100,418.33 23,714,807.06

市场利率上升25个基点 -9,944,271.17 -23,453,500.91

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 46,748,061.76 2.92 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 46,748,061.76 2.92 - -

注：上年度末（2016年12月31日）本基金未持有权益类投资。

第46页共65页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

2.92%(2016年12月31日：本基金未持有交易性权益类投资)，因此除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为136,620,004.79元，属于第二层次的余额为1,664,466,063.59元，无属于第三层次的余额（上年度末：第二层次4,521,264,924.66元，无属于第一、第三层次的余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

第47页共65页

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第48页共65页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 46,748,061.76 2.48

其中：股票 46,748,061.76 2.48

2 固定收益投资 1,754,338,006.62 93.06

其中：债券 1,714,338,006.62 90.94

资产支持证券 40,000,000.00 2.12

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 29,449,085.39 1.56

7 其他各项资产 54,606,348.14 2.90

8 合计 1,885,141,501.91 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 46,748,061.76 2.92

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

第49页共65页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,748,061.76 2.92

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002241 歌尔股份 2,424,692 46,748,061.76 2.92

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 002241 歌尔股份 45,916,959.54 1.28

第50页共65页

注：报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金及买入金额前20名的股票明细仅

包括上述1只股票。

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 45,916,959.54

卖出股票收入（成交）总额 -

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 16,572,751.00 1.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,513,000.00 5.59

其中：政策性金融债 89,513,000.00 5.59

4 企业债券 897,585,312.59 56.09

5 企业短期融资券 130,349,000.00 8.15

6 中期票据 490,446,000.00 30.65

7 可转债（可交换债） 89,871,943.03 5.62

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,714,338,006.62 107.14

第51页共65页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 127400 16广晟01 1,000,000 96,090,000.00 6.01

2 1182359 11中远MTN1 800,000 81,352,000.00 5.08

17平安租赁

3 011771019 700,000 70,224,000.00 4.39

SCP004

4 1580194 15闽漳龙债 600,000 60,906,000.00 3.81

5 170204 17国开04 600,000 59,742,000.00 3.73

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值

值比例(%)

1 119027 侨城05 400,000 40,000,000.00 2.50

注：报告期末，本基金仅持有上述1支资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

第52页共65页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 135,615.44

2 应收证券清算款 1,968,130.92

3 应收股利 -

4 应收利息 32,400,804.58

5 应收申购款 20,101,797.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 54,606,348.14

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 113008 电气转债 36,351,000.00 2.27

2 110030 格力转债 5,678,500.00 0.35

3 132001 14宝钢EB 4,440,496.50 0.28

4 110033 国贸转债 2,402,741.80 0.15

第53页共65页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

第54页共65页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有 持有人结构

份额 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

嘉实

信用 176,129 7,168.01 1,173,940,717.85 92.99% 88,554,068.20 7.01%

债券

A

嘉实

信用 22,414 8,658.48 104,361,826.30 53.78% 89,709,399.64 46.22%

债券

C

合计 198,299 7,345.30 1,278,302,544.15 87.76% 178,263,467.84 12.24%

注：(1)嘉实信用债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，

分别为机构投资者持有嘉实信用债券A份额占嘉实信用债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实

信用债券A份额占嘉实信用债券A总份额比例；

(2)嘉实信用债券C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分

别为机构投资者持有嘉实信用债券C份额占嘉实信用债券C总份额比例、个人投资者持有嘉实信

用债券C份额占嘉实信用债券C总份额比例。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

嘉实信用债券A 486,119.58 0.04%

基金管理人所有从业人员 嘉实信用债券C 8,007.33 0.00%

持有本基金

合计 494,126.91 0.03%

第55页共65页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 嘉实信用债券A 0

投资和研究部门负责人持 嘉实信用债券C 0

有本开放式基金 合计 0

嘉实信用债券A 0

本基金基金经理持有本开

嘉实信用债券C 0

放式基金

合计 0

第56页共65页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

基金合同生效日（2011年9月14日）基金份

1,344,337,811.38 2,321,603,855.38

额总额

本报告期期初基金份额总额 2,787,584,959.89 429,369,072.01

本报告期基金总申购份额 497,901,926.74 173,630,009.66

减:本报告期基金总赎回份额 2,022,992,100.58 408,927,855.73

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 1,262,494,786.05 194,071,225.94

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。

第57页共65页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第58页共65页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

华泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

华创证券有

2 - - - - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限 4 - - - - -

公司

安信证券股

3 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

渤海证券股

1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

2 - - - - -

份有限公司

东方证券股

4 - - - - -

份有限公司

东吴证券股

3 - - - - 新增2个

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

方正证券股 3 - - - - -

第59页共65页

份有限公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

广发证券股

5 - - - - -

份有限公司

广州证券股

2 - - - - -

份有限公司

国金证券股

2 - - - - -

份有限公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

华宝证券有

1 - - - - -

限责任公司

华福证券有

1 - - - - -

限责任公司

华西证券有

1 - - - - -

限责任公司

民生证券股

2 - - - - -

份有限公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有

1 - - - - -

限责任公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

第60页共65页

天源证券经

1 - - - - -

纪有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

英大证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

招商证券股

2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 3 - - - - 新增1个

公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中国银河证

2 - - - - -

券股份有限

第61页共65页

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中信证券股

4 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

宏信证券有

2 - - - - -

限责任公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

天风证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

第62页共65页

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

华泰证券股

139,678,558.73 44.68% - - - -

份有限公司

华创证券有

125,395,945.13 40.11%21,743,400,000.00 80.53% - -

限责任公司

国泰君安证

券股份有限47,535,260.99 15.21%5,257,250,000.00 19.47% - -

公司

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加广州农商行为嘉实 中国证券报、上海证

1 旗下基金代销机构并开展定 券报、证券时报、管 2017年1月13日

投业务的公告 理人网站

关于增加青岛农商银行为嘉 中国证券报、上海证

2 实旗下基金代销机构并开展 券报、证券时报、管 2017年1月13日

定投业务的公告 理人网站

3 嘉实信用债券型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年1月16日

第63页共65页

金2016年第四次收益分配公 券报、证券时报、管

告 理人网站

关于增加“新浪基金”为嘉

中国证券报、上海证

实旗下基金代销机构 并开展

4 券报、证券时报、管 2017年2月21日

定投业务及参加费率优惠的

理人网站

公告

关于调整凤凰金信基金代销 中国证券报、上海证

5 的部分开放式基金转换补差 券报、证券时报、管 2017年2月28日

费率的公告 理人网站

关于增加植信基金为嘉实旗 中国证券报、上海证

6 下基金代销机构并参加费率 券报、证券时报、管 2017年3月16日

优惠的公告 理人网站

中国证券报、上海证

关于嘉实旗下部分开放式基

7 券报、证券时报、管 2017年4月12日

金转换业务更新的公告

理人网站

关于增加创金启富为嘉实旗 中国证券报、上海证

8 下基金代销机构并开展定投 券报、证券时报、管 2017年4月14日

业务及参加费率优惠的公告 理人网站

嘉实信用债券型证券投资基 中国证券报、上海证

9 金2017年第一次收益分配公 券报、证券时报、管 2017年4月18日

告 理人网站

关于增加北京肯特瑞为嘉实

中国证券报、上海证

旗下基金代销机构并开展定

10 券报、证券时报、管 2017年5月31日

投业务及参加费率优惠的公

理人网站

告

关于调整旗下部分基金申购、 中国证券报、上海证

11 赎回、转换起点及账户最低持 券报、证券时报、管 2017年6月28日

有份额下限的公告 理人网站

第64页共65页

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实信用债券型证券投资基金公告的各项原稿。

11.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

11.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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