嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
嘉实中创 400 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2017 年半年度报
告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 嘉实中创 400ETF 联接
基金主代码 070030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,183,898.02 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 5 月 11 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
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投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标
ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪；将在综合考虑
合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用
一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行
目标 ETF 的买卖。
业绩比较基准
中创 400 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率
*5%
风险收益特征
本基金为中创 400ETF 的联接基金，主要通过投资于
中创 400ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本
基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中创400指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 郭明
信息披露负责人 联系电话 （ 010） 65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 （ 010） 65182266 (010)66105798
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金
管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,451,891.23
本期利润 -10,105,016.78
加权平均基金份额本期利润 -0.1247
本期加权平均净值利润率 -6.87%
本期基金份额净值增长率 -6.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 53,508,243.42
期末可供分配基金份额利润 0.6591
期末基金资产净值 142,710,370.04
期末基金份额净值 1.7579
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 75.79%
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（ 2）所述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（ 3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 3.53% 0.95% 3.57% 0.95% -0.04% 0.00%
过去三个月 -5.83% 0.93% -5.83% 0.94% 0.00% -0.01%
过去六个月 -6.86% 0.90% -6.57% 0.91% -0.29% -0.01%
过去一年 -13.46% 0.93% -12.78% 0.94% -0.68% -0.01%
过去三年 30.65% 1.99% 49.96% 2.03% -19.31% -0.04%
自基金合同
生效起至今
75.79% 1.76% 94.39% 1.81% -18.60% -0.05%
注：本基金业绩比较基准为：中创 400 指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%。
中创 400 指数挑选在深圳证券交易所的中小企业板及创业板股票中，依据其前 6 个月的平均流通
市值的比重和平均成交金额的比重按 2： 1 的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序选取
排名在位于 101-500 名的股票。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中创 400 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中创 400ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（ 2012 年 3 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资
组合限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
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立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、 129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF）、嘉实超短
债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（ QDII）、嘉实研究精选混合、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（ LOF）、嘉实稳固收
益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（ QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级
债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（ QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（ QDII）、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ LOF）、嘉实
中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中
证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（ QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债
券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股
票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、
嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件
驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF
联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成
长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉
实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉
实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪
港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳
泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、
嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期
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债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实
新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、
嘉实现金添利货币、嘉实原油（ QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中
关村 A 股 ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、
嘉实富时中国 A50ETF 联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于
嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF)、嘉实基
本面 50 指数(LOF)、嘉实
H 股指数（ QDII-LOF）、嘉
实黄金（ QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF 联接、嘉
实中关村 A 股 ETF、嘉实富
时中国 A50ETF 联接、嘉实
富时中国 A50ETF、嘉实创业
板 ETF 基金经理
2016 年
3 月
24 日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。 2008 年 6 月加入嘉
实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部、
指数投资部，现任指数
投资部执行总监及基金
经理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中国
台湾籍。
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF 联接、嘉实深证基本
面 120ETF、嘉实中创
400ETF、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金融地产
2016 年
3 月
24 日
- 8 年
2009 年加入嘉实基金管
理有限公司，曾任指数
投资部指数研究员一职。
现任指数投资部基金经
理。
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ETF、嘉实中证金融地产
ETF 联接、嘉实中关村 A 股
ETF 基金经理
注：（ 1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（ 2）证券从业的含义遵从行业协会《 证券业
从业人员资格管理办法》 的相关规定；（ 3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假超
过 30 日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理何如女士、陈正宪先生代为履行基金经理
职责。该事项已于 2017 年 4 月 28 日在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 上进行
了披露。本基金基金经理刘珈吟女士已结束休假，自 2017 年 8 月 10 日起恢复履行基金经理职务。
该事项已于 2017 年 8 月 10 日在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 上进行了披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《 证券法》 、 《 证券投资基金法》 及其各项配套法规、
《 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，年化跟踪误差为 0.28%。符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7579 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.86%，业
绩比较基准收益率为-6.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积
极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力求获得与目标
ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《 企业会计准则》 、 《 证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（ 1）报告期内本基金未实施利润分配；
（ 2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为-10,105,016.78 元，以及基金合同（十五（三）基
金收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同
的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托
管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——嘉实基金
管理有限公司在嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中创 400 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,598,477.76 8,480,612.36
结算备付金 32,465.69 129,172.42
存出保证金 12,743.23 13,670.97
交易性金融资产 6.4.7.2 135,155,239.67 144,562,078.44
其中：股票投资 4,099,938.15 1,343,000.54
基金投资 131,055,301.52 143,219,077.90
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 430,310.19 -
应收利息 6.4.7.5 1,414.28 1,748.93
应收股利 - -
应收申购款 81,229.12 57,095.93
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - 8,201.35
资产总计 143,311,879.94 153,252,580.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 333,433.28
应付赎回款 418,957.34 404,421.55
应付管理人报酬 5,322.02 6,101.14
应付托管费 1,064.42 1,220.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 26,113.13 49,358.02
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 150,052.99 201,461.37
负债合计 601,509.90 995,995.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 81,183,898.02 80,675,757.79
未分配利润 6.4.7.10 61,526,472.02 71,580,827.04
所有者权益合计 142,710,370.04 152,256,584.83
负债和所有者权益总计 143,311,879.94 153,252,580.40
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7579 元，基金份额总额 81,183,898.02 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -9,907,150.81 -22,984,413.04
1.利息收入 29,826.50 34,739.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,826.39 34,739.25
债券利息收入 0.11 0.70
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,324,473.70 -3,393,287.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -411,148.56 -954,379.29
基金投资收益
6.4.7.13 -
1,933,125.21
-2,456,081.17
债券投资收益 6.4.7.14 134.77 444.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 19,665.30 16,728.43
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-7,653,125.55 -19,749,124.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 40,621.94 123,258.34
减：二、费用 197,865.97 254,426.78
1．管理人报酬 30,883.70 35,948.37
2．托管费 6,176.75 7,189.65
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 60,304.64 110,447.07
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共38 页
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 100,500.88 100,841.69
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-10,105,016.78 -23,238,839.82
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-10,105,016.78 -23,238,839.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,105,016.78 -10,105,016.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
508,140.23 50,661.76 558,801.99
其中： 1.基金申购款 23,731,357.14 19,068,924.10 42,800,281.24
2.基金赎回款 -23,223,216.91 -19,018,262.34 -42,241,479.25
四、本期向基金份额持 - - -
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共38 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
81,183,898.02 61,526,472.02 142,710,370.04
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
73,444,146.06 101,074,226.01 174,518,372.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -23,238,839.82 -23,238,839.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,206,839.18 10,496,495.11 22,703,334.29
其中： 1.基金申购款 65,595,866.78 58,000,742.76 123,596,609.54
2.基金赎回款 -53,389,027.60 -47,504,247.65 -100,893,275.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
85,650,985.24 88,331,881.30 173,982,866.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共38 页
______赵学军______ ______王红______ ____张公允____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行”
）
基金托管人、基金代销机构
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金（ “目
标 ETF”）
本基金是该基金的联接基金
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（ 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共38 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
30,883.70 35,948.37
其中：支付销售机构的
客户维护费
78,551.23 -
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，
则取 0） ×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,176.75 7,189.65
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费
＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）
×0.1% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共38 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（ 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（ 2017 年 6 月 30 日）及上年度末（ 2016 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 7,598,477.76 28,985.32 11,009,234.95 33,162.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
报告期末（ 2017 年 6 月 30 日），本基金持有 70,623,108.00 份目标 ETF 基金份额
（ 2016 年 12 月 31 日： 71,684,808.00 份），占其总份额的比例为 94.72%（ 2016 年 12 月 31 日
94.87%）。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（ 2017 年 6 月 30 日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末估值总 备
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共38 页
码 名称 因 估值单
价
开盘单
价
（股） 成本总额 额 注
002013
中航
机电
2017 年
5 月 12 日
重大事
项停牌
10.33
2017 年
8 月 2 日
11.36
2,10023,727.91 21,693.00 -
002025
航天
电器
2016 年
9 月 12 日
重大事
项停牌
24.95
2017 年
7 月 4 日
22.46 80019,534.11 19,960.00 -
002070
*ST
众和
2017 年
5 月 2 日
重大事
项停牌
10.17 - - 1,30015,142.08 13,221.00 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 19 日
重大事
项停牌
16.12 - - 2,60041,691.33 41,912.00 -
002128
露天
煤业
2017 年
3 月 17 日
重大事
项停牌
8.70
2017 年
8 月 14 日
9.57
600 5,281.41 5,220.00 -
002143
印纪
传媒
2017 年
4 月 18 日
重大事
项停牌
24.93 - - 60016,932.93 14,958.00 -
002168
深圳
惠程
2017 年
1 月 23 日
重大事
项停牌
16.99 - - 1,60025,918.92 27,184.00 -
002256
兆新
股份
2017 年
6 月 5 日
重大事
项停牌
4.39 - - 2,00010,922.49 8,780.00 -
002260
德奥
通航
2016 年
12 月 5 日
重大事
项停牌
23.10 - - 60014,628.38 13,860.00 -
002263
大 东
南
2017 年
4 月 24 日
重大事
项停牌
3.28 - - 3,60012,483.65 11,808.00 -
002358
森源
电气
2017 年
5 月 12 日
重大事
项停牌
17.02
2017 年
7 月 12 日
16.68 70013,156.16 11,914.00 -
002399
海普
瑞
2017 年
4 月 28 日
重大事
项停牌
20.23 - - 100 2,106.48 2,023.00 -
002418
康盛
股份
2017 年
3 月 20 日
重大事
项停牌
9.31
2017 年
7 月 10 日
9.30 500 4,963.45 4,655.00 -
002447 壹桥 2017 年 重大事 9.00 - - 1,70015,598.15 15,300.00 -
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共38 页
股份 5 月 2 日 项停牌
002504
*ST
弘高
2017 年
5 月 2 日
重大事
项停牌
8.10 - - 1,000 8,177.17 8,100.00 -
002505
大康
农业
2017 年
3 月 13 日
重大事
项停牌
3.50 - - 2,010 7,076.36 7,035.00 -
002547
春兴
精工
2017 年
2 月 20 日
重大事
项停牌
10.89
2017 年
8 月 18 日
9.80
1,10010,743.67 11,979.00 -
002600
江粉
磁材
2017 年
2 月 27 日
重大事
项停牌
11.46
2017 年
8 月 9 日 6.25
700 7,260.41 8,022.00 -
002619
巨龙
管业
2017 年
5 月 24 日
重大事
项停牌
6.37 - - 900 7,500.33 5,733.00 -
002622
融钰
集团
2017 年
4 月 20 日
重大事
项停牌
12.30 - - 2,60032,923.68 31,980.00 -
002625
光启
技术
2017 年
4 月 13 日
重大事
项停牌
36.36 - - 30010,764.47 10,908.00 -
002638
勤上
股份
2017 年
4 月 26 日
重大事
项停牌
8.14 - - 1,60015,282.71 13,024.00 -
002642
荣之
联
2017 年
4 月 10 日
重大事
项停牌
25.06
2017 年
7 月 7 日
22.54 70016,503.72 17,542.00 -
002650
加加
食品
2017 年
4 月 20 日
重大事
项停牌
5.88 - - 1,500 9,555.62 8,820.00 -
002681
奋达
科技
2017 年
6 月 22 日
重大事
项停牌
12.59
2017 年
7 月 3 日
12.70 90011,474.69 11,331.00 -
002711
欧浦
智网
2017 年
6 月 26 日
重大事
项停牌
18.79
2017 年
7 月 17 日
11.94 70012,910.72 13,153.00 -
300065
海兰
信
2016 年
12 月 8 日
重大事
项停牌
25.63
2017 年
7 月 6 日
23.07 60015,205.83 15,378.00 -
300075
数字
政通
2017 年
6 月 29 日
重大事
项停牌
20.94
2017 年
7 月 17 日
18.86 50011,392.95 10,470.00 -
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共38 页
300088
长信
科技
2016 年
9 月 12 日
重大事
项停牌
15.75
2017 年
8 月 9 日
14.50
2,90044,802.74 45,675.00 -
300098
高新
兴
2017 年
6 月 22 日
重大事
项停牌
12.90
2017 年
7 月 3 日
13.18 1,20014,565.38 15,480.00 -
300134
大富
科技
2017 年
2 月 9 日
重大事
项停牌
23.36 - - 90021,380.60 21,024.00 -
300145
中金
环境
2017 年
6 月 28 日
重大事
项停牌
16.92 - - 1,30021,048.45 21,996.00 -
300148
天舟
文化
2017 年
1 月 25 日
重大事
项停牌
15.57
2017 年
8 月 1 日 14.01
91013,460.00 14,168.70 -
300152
科融
环境
2017 年
5 月 12 日
重大事
项停牌
7.89
2017 年
7 月 12 日
7.41 1,30011,840.95 10,257.00 -
300252
金信
诺
2017 年
4 月 27 日
重大事
项停牌
21.65
2017 年
7 月 27 日
19.49
40010,018.50 8,660.00 -
300267
尔康
制药
2017 年
5 月 10 日
重大事
项停牌
11.46 - - 1,60020,997.04 18,336.00 -
300271
华宇
软件
2017 年
6 月 22 日
重大事
项停牌
16.59
2017 年
7 月 4 日
16.80 1,19819,539.07 19,874.82 -
300291
华录
百纳
2017 年
4 月 19 日
重大事
项停牌
20.02 - - 1,30026,075.46 26,026.00 -
300364
中文
在线
2017 年
2 月 13 日
重大事
项停牌
37.28 - - 30010,779.00 11,184.00 -
300367
东方
网力
2016 年
12 月 15 日
重大事
项停牌
20.00
2017 年
7 月 3 日
18.01 95020,762.42 19,000.00 -
300413
快乐
购
2017 年
4 月 5 日
重大事
项停牌
20.29 - - 50010,611.85 10,145.00 -
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共38 页
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（ 2017 年 6 月 30 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（ 2017 年 6 月 30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 4,099,938.15 2.86
其中：股票 4,099,938.15 2.86
2 基金投资 131,055,301.52 91.45
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,630,943.45 5.32
8 其他各项资产 525,696.82 0.37
9 合计 143,311,879.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 79,766.00 0.06
B 采矿业 33,787.00 0.02
C 制造业 2,753,459.43 1.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
22,568.00 0.02
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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E 建筑业 138,960.60 0.10
F 批发和零售业 127,972.50 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 23,977.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
608,715.72 0.43
J 金融业 7,632.00 0.01
K 房地产业 31,309.00 0.02
L 租赁和商务服务业 57,631.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 21,531.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 55,948.20 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,954.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 92,726.70 0.06
S 综合 - -
合计 4,099,938.15 2.87
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300088 长信科技 2,900 45,675.00 0.03
2 002075 沙钢股份 2,600 41,912.00 0.03
3 002271 东方雨虹 1,000 37,100.00 0.03
4 002622 融钰集团 2,600 31,980.00 0.02
5 300115 长盈精密 1,000 29,180.00 0.02
6 300266 兴源环境 900 27,648.00 0.02
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7 002168 深圳惠程 1,600 27,184.00 0.02
8 300296 利亚德 1,400 26,320.00 0.02
9 300291 华录百纳 1,300 26,026.00 0.02
10 002366 台海核电 500 23,455.00 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（ http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 246,063.00 0.16
2 002508 老板电器 179,047.98 0.12
3 002044 美年健康 176,782.00 0.12
4 002085 万丰奥威 160,826.00 0.11
5 002572 索菲亚 155,887.29 0.10
6 300156 神雾环保 152,802.51 0.10
7 002092 中泰化学 144,840.00 0.10
8 300296 利亚德 144,587.00 0.09
9 002271 东方雨虹 141,240.00 0.09
10 300115 长盈精密 134,800.00 0.09
11 300142 沃森生物 120,338.00 0.08
12 002185 华天科技 115,850.00 0.08
13 300159 新研股份 115,819.00 0.08
14 002311 海大集团 109,095.00 0.07
15 300015 爱尔眼科 108,645.00 0.07
16 002221 东华能源 107,055.00 0.07
17 300145 中金环境 105,854.00 0.07
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18 002366 台海核电 105,483.00 0.07
19 002491 通鼎互联 105,333.00 0.07
20 300197 铁汉生态 103,907.00 0.07
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 267,858.00 0.18
2 002508 老板电器 194,606.05 0.13
3 002044 美年健康 188,278.00 0.12
4 300156 神雾环保 180,776.50 0.12
5 002572 索菲亚 180,349.00 0.12
6 002085 万丰奥威 170,713.00 0.11
7 002092 中泰化学 157,272.00 0.10
8 002271 东方雨虹 138,009.00 0.09
9 300296 利亚德 132,476.00 0.09
10 300115 长盈精密 125,033.80 0.08
11 002491 通鼎互联 120,827.00 0.08
12 300142 沃森生物 113,253.00 0.07
13 002185 华天科技 108,251.60 0.07
14 300159 新研股份 101,486.00 0.07
15 300015 爱尔眼科 101,401.00 0.07
16 002221 东华能源 100,845.00 0.07
17 002311 海大集团 99,593.00 0.07
18 002366 台海核电 96,948.00 0.06
19 002131 利欧股份 96,923.03 0.06
20 002665 首航节能 94,829.40 0.06
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 20,162,771.27
卖出股票收入（成交）总额 19,455,283.52
注： 7.4.1 项“买入金额”、 7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、 “卖出股票
收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序 号
基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净值比
例（ %）
1
嘉实中创
400ETF
股票型
交易型开
放式
嘉实基金管理
有限公司
131,055,301.52 91.83
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
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7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,743.23
2 应收证券清算款 430,310.19
3 应收股利 -
4 应收利息 1,414.28
5 应收申购款 81,229.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 525,696.82
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（ %）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 45,675.00 0.03 重大事项停牌
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2 002075 沙钢股份 41,912.00 0.03 重大事项停牌
3 002622 融钰集团 31,980.00 0.02 重大事项停牌
4 002168 深圳惠程 27,184.00 0.02 重大事项停牌
5 300291 华录百纳 26,026.00 0.02 重大事项停牌
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,980 11,630.93 - - 81,183,898.02 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 20,628.62 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 22 日）基金份额总额 378,434,953.27
本报告期期初基金份额总额 80,675,757.79
本报告期基金总申购份额 23,731,357.14
减:本报告期基金总赎回份额 23,223,216.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 81,183,898.02
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（ 1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（ 2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安证
券股份有限
公司
2 39,618,054.79 100.00% 36,897.02 100.00% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
德邦证券有
限责任公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
1 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
兴业证券股 1 - - - - -
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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份有限公司
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
天风证券股 1 - - - - 新增
嘉实中创 400ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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份有限公司
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（ 1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（ 2）公司财务状况良好；
（ 3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（ 4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（ 5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称 成交金
额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
国泰君安证券股
份有限公司
934.88 100.00% - - - -115,747.25 100.00%
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-
600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
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