长盛积极配置债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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重要提示
长盛积极配置债券型证券投资基金 2008 年7 月28 日经中国证券监督管理
委员会证监许可[2008]984 号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的
风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎
回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理
风险,本基金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例,
在系统研究基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势,有可能发生判断失误
的风险等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金
合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011 年4 月8 日,有关财务数据
和净值表现截止日为2011 年3 月31 日(财务数据未经审计)。
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目 录
重要提示.................................................................................................................................................................. 2
一、绪言.................................................................................................................................................................. 4
二、释义.................................................................................................................................................................. 5
三、基金管理人...................................................................................................................................................... 9
四、基金托管人.................................................................................................................................................... 17
五、相关服务机构................................................................................................................................................ 21
六、基金的募集.................................................................................................................................................... 33
七、基金合同的生效............................................................................................................................................ 34
八、基金份额的申购与赎回................................................................................................................................. 35
九、基金份额的非交易过户、转托管、冻结...................................................................................................... 44
十、基金的投资.................................................................................................................................................... 46
十一、基金的业绩................................................................................................................................................ 57
十二、基金的融资、融券.................................................................................................................................... 57
十三、基金的财产................................................................................................................................................ 58
十四、基金资产的估值........................................................................................................................................ 59
十五、基金的收益与分配.................................................................................................................................... 65
十六、基金的费用与税收.................................................................................................................................... 67
十七、基金的会计与审计.................................................................................................................................... 69
十八、基金的信息披露........................................................................................................................................ 70
十九、风险揭示.................................................................................................................................................... 74
二十、基金的终止与基金财产的清算.................................................................................................................. 76
二十一、基金合同的内容摘要.............................................................................................................................. 78
二十二、基金托管协议的内容摘要...................................................................................................................... 93
二十三、对基金份额持有人的服务.................................................................................................................... 103
二十四、其它应披露的事项............................................................................................................................... 106
二十五、招募说明书的存放及查阅方式............................................................................................................ 108
二十六、备查文件.............................................................................................................................................. 109
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)和其他相关法律法规的规定及《长盛积极配置债
券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)等编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金: 指长盛积极配置债券型证券投资基金;
基金合同或本基金合
同:
指《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》
及其定期更新;
发售公告: 指《长盛积极配置债券型证券投资基金份额发售公
告》
托管协议 指《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过的自2004 年6 月1 日起施
行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出
的修订;
《销售办法》: 指2004 年6 月25 日由中国证监会公布并于2004 年7
月1 日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不
时做出的修订;
《运作办法》: 指2004 年6 月29 日由中国证监会公布并于2004 年7
月1 日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不
时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指长盛基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司;
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注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为长盛基金管理有限公司或接受长盛基金管
理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机
构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称;
个人投资者: 指年满18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和
国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公
民,以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然
人;
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民
共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门
批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或
其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核
准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同
规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办
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理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买
本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人
按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金
基金份额的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将
其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基
金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托
管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并接受基金管理人委托,代
为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
点;
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的
由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及
其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
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机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而
引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
日期;
T+n 日: 指T 日后(不包括T 日)第n 个工作日,n 指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产
带来的成本和费用的节约;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申
购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值
总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
所得的单位基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程;
定期定额计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在指定银行在账户内自动完成扣款及基金申购
申请的一种投资方式
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法
解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫
情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发
停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停
止交易等。
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福中三路1006 号诺德中心八楼GH 单元
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层
法定代表人:凤良志
电话:(010)82255818
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准,于1999 年3 月
成立,注册资本为人民币15000 万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:
国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注
册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的13%。截至2011 年4 月8 日,基金管理人共管理
两只封闭式基金、十三只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理多只
专户理财产品。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员:
凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办
公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、
安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)董事长、安徽省国际信托投资公
司副总经理(主持工作)、安徽国元控股(集团)有限责任公司暨国元信托有限
责任公司董事长。现为国元证券股份有限公司董事长。
陈平先生,副董事长,硕士。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安徽省
国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公
司副总裁。2004 年10 月始任长盛基金管理有限公司董事。
钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分
党组书记。现为安徽省信用担保集团有限公司总经理。
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杜长棣先生,董事,学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽
省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、
常务副市长,安徽省发改委副主任。现为安徽省投资集团有限责任公司党委书
记、总经理。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会
计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国(塞班)分公司任财务经理,
历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽
省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)总经理助理、安徽省国际信托投资公
司证券总部副总经理。现为国元证券股份有限公司董事、总裁。
何玉珠女士,董事,学士。历任JP 摩根证券(亚洲)有限公司副总裁、瑞
银集团董事总经理。现为星展资产管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理
学院资深顾问。
张在荣先生,董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、
美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现为星展银行(中国)有限公司执
行董事兼行政总裁。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现为香港
国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生,独立董事,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银
行界调查的项目协调人,太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小
组主席,上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授,香港城市
大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙
伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基金监
督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平
绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,教授。曾任安徽大学校经济学院副院长、院长。
现为安徽大学教授,校学术委员会委员,政治经济学博士点学科带头人,产业
经济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技
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大学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本
论研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。
陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大
学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长,现为中国科学技术大学计算
机学院执行院长,中国科技大学管理学院商务智能实验室主任。
2.基金管理人监事会成员:
陈锦光先生,监事会主席,学士,特许金融分析师。曾任职于美国银行直
投伙伴公司私募股权投资部门,历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证
券上海办事处及证券研究部门负责人、星展资产管理有限公司研究总监以及投
资亚洲和中国国内市场的投资经理人。现为星展资产管理有限公司股票投资团
队总监。
沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助
理,安徽省信托投资公司法律部副主任。现为国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室
副主任,历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现为安徽省中小企业
信用担保中心副主任,安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸
投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现为安徽省投资集团有限责
任公司总经济师。
张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计、太极计算机公
司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业
务运营部总监和财务会计部总监。现为长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
3.基金管理人高级管理人员:
凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。同上。
周兵先生,硕士,经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香
港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信
托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经
理等职。现为长盛基金管理有限公司总经理(资格待批)。
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朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记;
广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理;金
鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究
总监和督察长。2007 年4 月起加入长盛基金管理有限公司,现为长盛基金管理
有限公司常务副总经理、社保组合组合经理。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学
院硕士学位。从1992 年9 月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目
融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公
司、星展银行有限公司(新加坡)。现为长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省
信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管
部副经理、经理等职,现为长盛基金管理有限公司督察长。
4.本基金基金经理
蔡宾先生,1978 年11 月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(美
国特许金融分析师)。2004 年6 月至2006 年2 月就职于宝盈基金管理有限公司,
曾任研究员、基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司,曾任研
究员、社保组合助理,投资经理等。现任固定收益部副总监,自2008 年12 月
23 日起任长盛积极配置债券型证券投资基金(本基金)基金经理。
吴达先生,1979 年8 月出生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(美
国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球
收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理;新加坡毕盛高荣
资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员;华夏基金管理有
限公司国际策略分析师、固定收益投资经理;2007 年8 月起加入长盛基金管理
有限公司,现任国际业务部总监。自2008 年10 月10 日起任长盛积极配置债券
型证券投资基金(本基金)基金经理,自2010 年5 月26 日起兼任长盛环球景
气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
刘静女士:2008 年10 月8 日至2011 年2 月16 日任本基金基金经理。
(本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。)
5.投资决策委员会成员
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朱剑彪先生,金融学博士,常务副总经理,同上。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005 年8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理
助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监,长盛成长价
值证券投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
张芊女士,清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA,美国特许金融分
析师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级
研究员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监,
社保组合组合经理。
白仲光先生,金融工程专业工学博士,2003 年加入长盛基金管理有限公司,
历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部
总监,长盛中证100 指数基金基金经理。
吴达先生,硕士,同上。
侯继雄先生,清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部
经理。2007 年2 月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部总监,同盛证
券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制季度报告、中期和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金份
额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
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10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
2.基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他行为。
3.基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1.内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司
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自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责
分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
2.完备严密的内部控制体系
公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督
察长—监察稽核部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会定期
或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公司内部
风险控制情况,组织指导公司监察稽核工作,对基金运作、内部管理、制度执行
及遵规守法进行监察稽核;公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行
评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究;监察稽核部负责日常的风
险监控工作,对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽核,并通过全面
梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度,从法规限制、合同限
制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素,明确风险点并标识各
风险点所采用的控制工具与控制方法,使得对各风险点的监控真正落到实处。
3.内部控制制度的内容
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时
性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管
理制度和部门业务规章等三部分有机组成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控
制环境、内控措施等内容加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、
投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司
财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基
本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
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(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公
司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求
拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。
公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整。一般
而言,当市场有变化或主管部门有新的规章制度时,相关制度会相应更改。公
司各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督。
4.内部控制实施
(1)建立了详细的内部控制指引,使内部控制制度和各项控制措施能够得
以有效实施;
(2)建立了严格评价程序,以评估控制制度建立后能得到执行。主要由监
察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程,以纠正不符合公司规章制
度的情况,对制度中存在的不合理情况,监察稽核部有权提请相关部门修改,
同时报告总经理和公司督察长,以保证多重检查复核。
(3)建立了报告制度。报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或控制
失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告。公司的督察长定期向中国证
监会和公司董事长出具监察稽核报告,指出近期存在的问题,提出改进的方法
和时间。监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作,定期向督察长出具检
查报告。
5.基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上
关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的
发展不断完善风险管理和内部控制制度。
- 17 -
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004 年09 月17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设
银行”于1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国
四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9
月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。
中国建设银行(股票代码:939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上
市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日,
中国建设银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建
设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已
发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及
9,593,657,606 股A 股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期
增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化
平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61%;净利息收益率
为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆
盖率大幅提高至221.14%。
- 18 -
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科
设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌
建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞
建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信
村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信
金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜
员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国
内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第
二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评委2010年中国最佳银行;在
美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列
第三 位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”;
连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红十字会总会
授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资
产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团
队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备
份中心等12 个职能处室、团队,现有员工130 余人。自2008 年以来中国建设
银行托管业务持续通过SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江
苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计
划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国
建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户
管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
- 19 -
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行
托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托
管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011 年3 月31 日,中国建设银行已托
管189 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托
管人》杂志评为2009 年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并
连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保
业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完
整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制
工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监
督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立
行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制
制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;
业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作
实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约
机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由
专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
技术系统完整、独立。
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(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资
运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现
行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、
投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监
会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理
人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,
与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送
中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座20 层
邮政编码:100088
电话:(010)82255818 转263、288
传真:(010)82255981、82255982
联系人:张元
2.代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25 号
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
联系人:吴雪妮
电话:(010)66594851
传真:(010)66594946
客户服务电话:95566
网站:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18 号
办公地址:上海市银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
- 22 -
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址:北京市西城区金融大街3 号金鼎大厦A 座
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-68858116
客户服务电话:11185
网址:www.psbc.com
(5)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83077278
传真:0755-83195050
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网站:http://www.cmbchina.com/
(6) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:王巍
电话:010-65557042
传真:010-65550828
网址:http://bank.ecitic.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
- 23 -
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网站:www.cmbc.com.cn
(8) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
传真:(010)66108013
联系人:王佺
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
网站:www.spdb.com.cn
(10)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:刘丰
电话:(010)85238421
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(11)中国农业银行股份有限公司
- 24 -
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(12) 国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179 号
办公地址:合肥寿春路179 号
法定代表人:凤良志
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:(0551)2634400-3612
联系人:李蔡
(13) 海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689 号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
联系人:金芸
客服电话:400-8888-001、(021)962503
(14) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人:张佑军
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
联系人:权唐
(15) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
- 25 -
联系人:匡婷
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务热线: 0755-33680000 400 6666 888
长城证券网站:www.cc168.com.cn
(16) 东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街138-1 号
办公地址:长春市人民大街138-1 号
法定代表人:李树
开放式基金咨询电话:(0431)96688-0、(0431)5096733
开放式基金业务传真:(0431)5680032
联系人:潘锴
公司网址:www.nesc.cn
(17) 广发华福证券有限责任公司
住所:福州市新天地大厦8 层
办公地址:福州市新天地大厦8 层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
联系人:张腾
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(18)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客户服务热线:4008888111、(0755)26951111
(19)申银万国证券股份有限公司
- 26 -
住所:上海市常熟路171 号
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
联系人:李清怡
公司网址:www.sw2000.com.cn
(20)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568047
传真:(010)66568116
联系人:李洋
公司网站:www.chinastock.com.cn
(21)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市延平路135 号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
联系人:芮敏祺
(22)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41 和42 楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
公司网站:www.gf.com.cn
- 27 -
(23)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、
04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513
公司网站:www.lhzq.com
(24)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区香港东路316 号
办公地址:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(25)中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人:刘军
联系人:王勤
联系电话:0571-85783750
客户咨询电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(26) 光大证券股份有限公司
- 28 -
住所:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦南塔14 楼
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
联系电话:021-50818887-281
客户咨询电话:021-68823685
公司网址:www.ebscn.com
(27) 中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦
办公地址:北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818 转63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
(28) 华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
传真:025-84579763
联系人:程高峰
(29) 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
(30) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
- 29 -
客服电话:4008-888-999
联系人:李良
委托电话:4008-888-318
电话:021-63219781
传真:027-85481900
网址:www.cjsc.com.cn
(31) 齐鲁证券有限公司
地址:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283728
传真:0531-81283735
联系人:傅咏梅
(32) 第一创业证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层
法定代表人:刘学民
开放式基金咨询电话:0755-25832686
开放式基金业务传真:0755-25831718
联系人:杨柳
联系电话:0755-25832686
网址:www.fcsc.cn
(33) 红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼
办公地址:昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼
法定代表人:况雨林
联系人: 王敏
电话:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
- 30 -
(34) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层,100140
法定代表人:刘弘
联系人: 谢亚凡、田文健
电话:010-59226788
网站:www.ubssecurities.com
(35)中国建银投资证券有限任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层
至20 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层
至20 层
法定代表人:杨明辉
联系人:杨瑞芳
电话:0755-82026511
传真:0755-82026539
(36)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦27 层
法定代理人:陈林
联系人:楼斯佳
联系电话:021-50122107
客户咨询电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(37)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291 号
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-6768763
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
- 31 -
(38)德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市福山路500 号城建大厦26 楼
法定代表人:方加春
电话:021-68761616
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网址:www.tebon.com.cn
(39)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
客户服务热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(二)注册登记机构
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福中三路1006 号诺德中心八楼GH 单元
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层
法定代表人:凤良志
电话:(010)82255818
传真:(010)82255988
联系人:戴君棉
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市东城区贡院六号E座9层
办公地址:北京市东城区贡院六号E座9层
法定代表人:王卫东
电话:(010)65171188
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传真:(010)65176800
经办律师:田璧、王卫东
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人: 杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张鸿
- 33 -
六、基金的募集
本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经中国证监会2008年7月28日证监许可[2008]984号文批准募
集。
基金类型:契约型开放式
基金存续期间:不定期
- 34 -
七、基金合同的生效
本基金基金合同自2008年10月8日起生效,本基金合同生效后,基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报
告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
说明原因和报送解决方案。
- 35 -
八、基金份额的申购与赎回
(一)日常申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或
增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传
真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由
基金管理人另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及开放时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过90 天开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过90 天开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回
的价格。
申购开始日:2008 年11 月12 日
赎回开始日:2008 年11 月12 日
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(三)申购与赎回的限制
1.申购与赎回的数额限制
(1)本基金申购的最低申购金额为1000元人民币。
(2)本基金不设最低赎回份额。
(3)根据市场情况,基金管理人可以调整申购基金份额的最低金额限制,
基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的
媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
2.单个账户持有本基金份额的限制
本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制,根据市场情况,基金管理
人可以调整单个账户持有本基金份额的限制,基金管理人必须在开始调整之日的
3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备
案。
本基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
(四)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上
公告。
(五)申购、赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人
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在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请
无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在T+2 日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人
已缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(六)申购份额、赎回金额的计算方式
1.申购份额及余额的处理方式
本基金的申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若
有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,四舍五入法保留两位小数,
由此引起的差额计入基金财产。
2.基金申购份额的计算
基金申购费率适用比例费率时,基金申购份额的计算方法如下:
申购费用=申购金额-净申购金额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值
基金申购费用为固定金额时,基金申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/当日基金份额净值
例:某投资人投资100,000元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为
1.0160元,则其可得到的申购份额为:
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申购金额 100,000元
基金份额净值(NAV) 1.0160元
净申购金额 100,000/(1+0.8%)=99206.35元
申购费用 100,000-99206.35=793.65元
申购份额 99206.35/1.0160=97644.05份
3.赎回金额的处理方式:
本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准
按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回金额保留小数点后两位,小数点
后第三位四舍五入,由此引起的差额计入基金资产。
本基金不设最低赎回份额。
4.基金赎回金额的计算
基金的赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,其中:
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额?赎回费用
例:某投资人赎回10,000份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为1.0560
元,持有期不足一年,则其可得到的赎回金额为:(计算)
赎回份额 10,000份
基金份额净值(NAV) 1.0560元
赎回费用 10,000×1.0560×0.3%=31.68元
净赎回金额 10,000×1.0560–31.68=10,528.32元
5.基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
T日基金份额净值=T日基金资产净值总额/当日基金份额总数
(七)申购费率和赎回费率
1.申购费率:
本基金的申购费率不高于0.8%,随申购金额的增加而递减,适用以下收费费
率标准:
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申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2.本基金的赎回费率不高于0.3%,随着持有期限的增加而递减:
持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.3%
一年≤持有期<两年 0.2%
持有期≥两年 0
3.本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律
法规规定的限制内,基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申
购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2个工作日前在
至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
4.对特定交易方式(如网上交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方
式的基金申购费率和基金赎回费率。
5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按中国证监会要求履行必要手续后,基金管理人可以对投资人
适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
(八)赎回费的归属和申购费、赎回费的用途
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的赎回费用由赎回人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,
其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
(九)申购、赎回的注册登记
1.经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理
人规定的时间之前可以撤销。
2.投资者T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加
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权益并办理注册登记手续,投资者自T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
3.投资者T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者扣除
权益并办理相应的注册登记手续。
4.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前3 个工作日予以公告。
(十)拒绝或暂停接受申购的情形及处理
本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申
购申请:
1.因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请;
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5.基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退
回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停
申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
巨额赎回指单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额
扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额
后的余额)之和超过上一日基金总份额的10%,为巨额赎回。
2.巨额赎回的处理
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请
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时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或
认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对
其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请
赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回
份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销
者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放
日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
(3)巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明
书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
同时在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。
3.暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金
管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但延缓期限不得超过20个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定媒
体公告。
(十二)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理
本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请
或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
3.基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请
的情况;
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告并应在规定期限内
在指定媒体上刊登暂停公告。已确认的赎回申请,基金管理人将足额按时支付;
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如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以该开放日的基金份额净值
为依据计算赎回份额。投资者在申请赎回时可以事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。
如果连续2个开放日以上发生巨额赎回,对于已接受的赎回申请可延期支付
赎回款项,最长不超过支付时间20个工作日,并在中国证监会指定的媒体上公告。
发生本基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由
认为需要暂停赎回或延缓支付赎回款项的,应当报中国证监会批准;经批准后,
基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回或延缓支付赎回款项的公告。在
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并按时支付赎回款项。
(十三)与暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并依照有关规定在指定媒体和基金管理人的网站上刊登暂停公告。
2.如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种
中国证监会指定报刊或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,
并公告最近一个开放日的基金份额净值。
3.如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申
购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日,在至少一种中国证监会指定报刊
或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或
赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
4.如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重
复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告
的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前
三个工作日,在至少一种中国证监会指定报刊或其他相关媒体连续刊登基金重
新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的
基金份额净值。
(十四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在条件成熟的
情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可
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以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金
合同的规定制定并公告。
基金转换业务开始前,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在至
少一种中国证监会指定媒体上公告。
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九、基金份额的非交易过户、转托管、冻结
(一)基金份额的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份
额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认
可的其他情况下的非交易过户。其中:“继承”指基金份额持有人死亡,其持有
的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持
有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强制执行”
是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
符合条件的非交易过户申请自申请受理日起,二个月内办理;申请人按基
金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。
(二)转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。转托管在转出方进行申报,基
金份额转托管一次完成。投资者于T 日转托管基金份额成功后,转托管份额于
T+1 日到达转入方网点,投资者可于T+2 日起赎回该部分基金份额。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统
性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管
申请。
(三)定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务,
具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
(四)冻结与解冻
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的
冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与
解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,
- 45 -
法律、法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝基
金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
- 46 -
十、基金的投资
(一)投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基
金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
(二)投资范围
本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、
资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益
类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、
权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资
产的80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,
权证投资的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%。
(三)投资理念
本基金管理人遵循严谨、科学的投资管理流程,立足于对债券市场长期的基
本因素分析,从久期、利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化资
产配置,争取获得超出债券市场平均水平的投资收益。此外,在债券类资产投资
所获得的收益基础上,积极参与股票市场一级、二级市场股票投资,争取实现基
金资产的长期稳定增值。
(四)投资管理程序
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的团队决策管理模式, 建立了严
谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行
和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。
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图1 固定收益证券投资管理程序
1.投资研究及投资策略制定
本基金管理人实行投资策略研究专业化分工制度,由基金经理与研究员组
成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的
深入研究,并分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资
策略建议。经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收
益证券指导性投资策略。
固定收益投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一
阶段投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大
事项,分析其对季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进
行调整。
2.投资决策
基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于
投资目标、投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委
员会审批。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资
产配置方案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉
及基金投资管理的重大问题。
利率策略
配置策略
信用策略
投资组合构建
交易执行
风险管理及绩效
评估
短期因素
市场分割
风险偏好
相对价值
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3.投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价
值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投
资组合的日常管理。
4.交易执行
交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。
5.风险管理及绩效评估
风险分析专业人员对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险
管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组
合提出风险管理建议。法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投
资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理
委员会进行风险提示。
(五)投资策略
本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略
特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,
本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分
离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资
机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资
于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的
积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和
杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。本基金具体投资策略如下:
1.利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因
素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情
景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供
求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金
融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的
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预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久
期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子
弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2.类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金
供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债
券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债
券类属之间配置比例。
3.信用策略
信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券发行人所处行业
发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水
平等因素,评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约,评价债券
的信用级别,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,
主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低。
4.相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券
市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存
在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基
金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,
充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场
失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。
5.债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合
理或价值被低估的债券进行投资。
6.可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础
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证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估
值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以
转换为股票。
7.资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内
的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
8.股票投资策略
本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。
(1)一级市场新股投资策略
在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公
司基本面,运用长盛基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,
结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价
发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,
有效识别并防范风险,以获取较好收益。
(2)二级市场股票投资策略
当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被
明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在构
建二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司
研究有机结合,运用数量模型分析方法,包括股票评级系统、行业评级系统、价
值成长模型及风险管理系统等挖掘价值被低估的股票,从而构建本基金的股票投
资组合。
9.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加
强基金风险控制。主要考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行
权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证
合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证
合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有
或沽出权证。
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(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场
的国债、金融债券及企业债券组成,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评
价基准。
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而
成的成份股指数。沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良
好的市场代表性。沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股
市场整体走势的指数。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
(七)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高
于货币市场基金。
(八)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资
组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10
%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
- 52 -
(6) 本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;
投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产的20%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20
%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;
(15)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本
基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日
内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比
例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
- 53 -
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(十)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛积极配置债券型证券投资基金2011 年
第1 季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。
- 54 -
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产比例(%)
1 权益投资 195,453,750.00 12.87
其中:股票 195,453,750.00 12.87
2 固定收益投资 1,220,339,280.50 80.38
其中:债券 1,220,339,280.50 80.38
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 31,653,388.90 2.08
6 其他资产 70,751,199.81 4.66
7 合计 1,518,197,619.21 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,802,392.10 0.27
B 采掘业 - -
C 制造业 98,153,979.04 6.91
C0 食品、饮料 21,538,500.00 1.52
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 25,185,634.50 1.77
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 32,352,015.76 2.28
C8 医药、生物制品 19,077,828.78 1.34
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,383,422.88 0.10
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,608,000.00 0.11
G 信息技术业 1,177,000.00 0.08
H 批发和零售贸易 16,325,413.12 1.15
I 金融、保险业 68,715,542.86 4.84
J 房地产业 2,607,000.00 0.18
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,681,000.00 0.12
M 综合类 - -
- 55 -
合计 195,453,750.00 13.76
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 600016 民生银行 10,699,954 59,812,742.86 4.21
2 300154 瑞凌股份 651,197 24,745,486.00 1.74
3 002532 新界泵业 500,000 19,385,000.00 1.36
4 600694 大商股份 401,708 16,325,413.12 1.15
5 600267 海正药业 326,706 11,313,828.78 0.80
6 600559 老白干酒 350,000 10,675,000.00 0.75
7 601318 中国平安 180,000 8,902,800.00 0.63
8 601558 华锐风电 103,448 7,538,255.76 0.53
9 600887 伊利股份 200,000 6,910,000.00 0.49
10 000423 东阿阿胶 100,000 4,309,000.00 0.30
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 232,716,181.20 16.38
2 央行票据 70,210,000.00 4.94
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 434,657,176.93 30.59
5 企业短期融资券 20,038,000.00 1.41
6 可转债 462,717,922.37 32.57
7 其他 - -
8 合计 1,220,339,280.50 85.89
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113002 工行转债 1,226,070 146,834,143.20 10.33
2 113001 中行转债 1,362,240 145,841,414.40 10.26
3 110015 石化转债 1,346,140 145,410,042.80 10.23
4 010112 21 国债⑿ 1,253,800 125,480,304.00 8.83
5 010110 21 国债⑽ 1,071,930 107,235,877.20 7.55
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
- 56 -
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 324,021.61
2 应收证券清算款 56,627,897.47
3 应收股利 -
4 应收利息 11,051,248.91
5 应收申购款 2,748,031.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,751,199.81
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113002 工行转债 146,834,143.20 10.33
2 113001 中行转债 145,841,414.40 10.26
3 110078 澄星转债64,537.00 0.00
4 125731 美丰转债1,314.27 0.00
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601558 华锐风电 7,538,255.76 0.53 新股流通受限
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
- 57 -
十一、基金的业绩
项 目 基金净值增长率
(%)
同期业绩比较基
准收益率(%)
超额收益率(%)
自基金成立(2008年10月
8日)到2008年12月31日
2.64 5.31 -2.67
2009年度 7.65 6.16 1.49
2010年度 15.54 1.70 13.84
2011年1月1日至2011年3
月31日
-0.41 0.73 -1.14
自基金成立至2011年3月
31日
27.14 14.53 12.61
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十二、基金的融资、融券
如法律法规或监管机构以后允许基金进行融资、融券,本基金管理人在履
行适当程序后,可以按照国家的有关法律法规进行融资、融券。
- 58 -
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券
交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基
金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和
收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理
费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理
人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互
抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对
基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
- 59 -
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1.股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易
的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本计量;
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人
认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公
允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2.债券估值方法:
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有
交易的,按最近交易日的收盘价估值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日
的收盘净价估值;
(3)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
- 60 -
公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人
认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公
允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲
线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管
人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3.权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按
最近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本计量;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为
按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应
立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
5.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有
- 61 -
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基
金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核
对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生差错
时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过
错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照
下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
- 62 -
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未
及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担
赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时
间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基
金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法
规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损
方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
- 63 -
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定
差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金
注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不
能出售或评估基金资产的;
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
- 64 -
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第
(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资
产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极
采取必要的措施消除由此造成的影响。
- 65 -
十五、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价;
2.基金投资所得红利、股息、债券利息;
3.银行存款利息;
4.已实现的其他合法收入;
5.持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后
的余额。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基
金份额;
3.本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收
益的20%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分
- 66 -
配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行
分红资金的划付。
(六)收益分配中发生的费用
1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记
机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基
金份额。
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十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服
务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登
公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十七、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日,如果基金募集
所在的会计年度,基金合同生效少于2 个月,可以并入下一个会计年度;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有
关规定编制基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金
托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师
事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
- 70 -
十八、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同、及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义
务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披
露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下
简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)
等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金
份额发售的3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生
效后,基金管理人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载
在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告
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的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说
明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1 日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊
和网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站
上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份
额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于
指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金
管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值;
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度
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报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报
告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上;
4.基金合同生效不足2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议;
2.终止基金合同;
3.转换基金运作方式;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7.基金募集期延长;
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过30%;
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
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行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14.重大关联交易事项;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.基金改聘会计师事务所;
19.基金变更、增加或减少代销机构;
20.基金更换注册登记机构;
21.本基金开始办理申购、赎回;
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23.本基金发生巨额赎回并延期支付;
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义
务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半
年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于
基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,
可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项
将在指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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十九、风险揭示
本基金主要面临的风险有:
(一)市场风险
本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
1.政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于
债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
3.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
4.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下
降,影响基金资产的保值增值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投
资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
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险,可能影响基金份额净值。
(四)信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
(五)本基金特定风险
由于本基金主要投资于各类债券,特定的债券可能在特定时期内表现相对
较差,波动相对较高,造成本基金的收益低于其他类型的债券基金。
(六)其他风险
1.因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发
性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
2.因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不
完善产生的风险;
3.因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因
内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;
4.人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一
定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;;
5.因业务竞争压力可能产生的风险;
6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,
从而带来风险;
7.其他意外导致的风险。
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二十、基金的终止与基金财产的清算
(一)基金的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
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(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算
结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
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二十一、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
A、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范
围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费
方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事
人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对
注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,
对其行为进行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
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B、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制中期和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得
向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
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配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管
理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
C、基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人
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的利益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
D、基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
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集基金份额持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理
人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
E、基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
F、基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
- 83 -
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
A、召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有
基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当
日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合
同,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
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(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率
或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
B、召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必
要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向
中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
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C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会
时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会
议召开日前30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权
限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有
人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进
行监督的,不影响计票和表决结果。
D、基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
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(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理
人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。
(4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人
更换或基金托管人更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份
额持有人大会。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证
明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关
文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭
证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相
关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称
为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到
场监督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
- 87 -
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
E、议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的
内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大
会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提
交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有
人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同
意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提
案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6 个月。法律法规另
有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有
提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30 日及时公告。否则,会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。
2.议事程序
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(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行
表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主
持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人
授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表
的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主
持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或
单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的
表决截止日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下
形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
F、决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%
以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
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3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
G、计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但
如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清
点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对
大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清
点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人
在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以
公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3 名监票人
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进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
H、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之
日起5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第A 条所规定的
第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方
可执行,关于本章第A 条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大
会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行
生效的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 日内在指定媒体公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
I、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
A. 本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
B. 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
- 91 -
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算
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结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基
金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地点和查询方法
本基金合同存放在本基金管理人、基金托管人和注册登记机构的住所,投
资者可在营业时间免费查阅;也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但
应以基金合同正本为准。
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二十二、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福中三路1006 号诺德中心八楼GH 单元
办公地址:北京海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层
邮政编码:100088
法定代表人:凤良志
成立时间:1999 年3 月26 日
批准设立机关及设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]6 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币壹亿伍仟万元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;及中国证监会许可的其他业务。
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004 年09 月17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
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国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便
基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、
资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益
类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、
权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
4) 本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的
80%;投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产净值的20%;;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
8)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
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10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
11)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;
12)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为
准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内
进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例
的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第
十九条第五款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止
从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控
股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的
证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确
性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措
施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易
发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托
管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券
市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
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严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金
管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进
行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3 个
工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人
不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与
基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理
人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人
应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,
与基金托管人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。
基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法
律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回
函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项
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进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,由此造成的损失由基金管理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无
正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复
基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
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同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无
正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,
基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担
任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2.基金成立时募集资金的验证
(1)基金募集期间募集的资金应存于在基金管理人开立的“基金募集专户”。
该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方
为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
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规定办理退款等事宜。
3.基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账
户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公
司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保
基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则
基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5.债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基
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金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金
托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人
共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保
管责任。
8.与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同
传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限为基金合同终止后15 年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,
精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核,按规定公告。
2.复核程序
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基金管理人每开放日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见
的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于
15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协
商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
或备案后生效。
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2.基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
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二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根
据基金份额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改
服务项目:
一、基金份额持有人注册登记服务
基金管理人委托或作为注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。
基金注册登记人配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金
份额持有人办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额
持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户
和基金交易资金的交收等服务。
二、红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,则该基金份额
持有人当期分配所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额,
且不收取任何费用。
三、定期投资计划
在条件成熟时,基金管理人可通过代销机构和网上直销为基金份额持有人
提供定期投资的服务。通过定期投资计划,基金份额持有人可以通过固定的渠
道,定期申购基金份额,该定期申购计划不受最低申购金额的限制,以另行公
告为准。
四、网上交易服务
为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术,为基金
份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。
五、主动通知服务
基金管理人通过邮寄、电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有
人提供各项主动通知服务,包括邮寄季度交易对账单、发送月度电子对账单、
交易确认的电子邮件和短信通知、对账单寄送失败的电子邮件或短信通知、公
司公告及重要信息的电子邮件或短信主动通知等服务。
六、查询服务
为方便基金份额持有人随时了解公司相关信息及投资资讯,基金管理人开
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通24 小时自助语音服务、网上查询、短信查询。通过以上方式可进行公司信息
查询和基金份额持有人账户信息查询。
具体查询内容:
自助语音及网上查询:最新活动公告、各基金介绍、公司介绍等公司信息;
基金交易查询、投资现值查询、基金分红查询、对账单查询等账户信息
短信查询:基金净值情况、账户情况
或可直接致电客户服务热线转人工查询。
七、资料索取服务
为方便份额持有人办理各种交易手续,同时方便客户了解长盛基金,基金
管理人提供了资料索取服务。
基金份额持有人可通过客户服务热线转人工索取以下信息:直销业务表格、
封闭式及开放式基金公告、任意交易时间段内对账单、个人资产证明及我公司
其它对外公布信息。客户服务人员将通过传真、EMAIL 及邮寄形式提供以上索
取信息。
同时,公司网站上提供各种资料、业务表单及公告下载。
八、资讯服务定制
为进一步提升服务品质,满足客户个性化需要,基金管理人推出全方位资
讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客服热线、公司网站、短信定制各种
资讯,公司通过EMAIL、短信等多渠道发送资讯定制服务。
基金管理人会按照基金份额持有人要求定期提供日报、月度电子对账单、
电子成交确认单、短信成交通知、持有基金每周净值短信、临时公告短信等。
基金管理人每日发送不同资讯,内容不仅全方位涵盖了公司全部可披露信
息,而且包含市场的最新信息、深度新闻资讯及基金管理人的市场判断、操作
等。
另外,基金管理人每季度还为基金份额持有人准备了精美的季刊,使基金
份额持有人能深切体会长盛的公司文化、了解公司研究成果。
九、投资业务咨询
基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资顾问队伍,为更好地
与基金份额持有人进行沟通,公司的专业客户服务代表在工作时间内为客户解
- 105 -
答疑问,提供关于基金投资全方位的咨询服务。同时,还提供在线交流及手机
短信交流。
十、投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留
言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直
接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时
处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力
与方向。
十一、 互动活动
基金管理人为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动如基金份
额持有人见面会、理财讲座,以加强基金份额持有人与基金公司间的互动联系。
十二、 长盛客户服务中心联系方式
长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010)62350088
400-888-2666
长盛基金管理有限公司网址: www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn
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二十四、其他应披露的事项
(一)本基金管理人目前无重大诉讼事项。
(二)近3 年基金管理人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
(三)2010 年9 月21 日本基金管理人发布关于旗下部分基金参与华泰证
券定期定额投资业务及费率优惠活动的公告。
(四)2010 年9 月28 日本基金管理人发布关于长盛积极配置债券基金开
通中国农业银行定期定额投资业务并参加定投申购优惠活动公告。
(五)2010 年9 月28 日本基金管理人发布关于增加中国农业银行为长盛
积极配置基金代销机构的公告。
(六)2010 年9 月28 日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中国农
业银行网上银行基金申购费率优惠的公告。
(七)2010 年10 月22 日本基金管理人发布关于工商银行系统维护暂停网
上银行服务的通知。
(八)2010 年10 月25 日本基金管理人发布关于旗下部分基金参与中国建
银投资证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告。
(九)2010 年10 月25 日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资
基金2010 年第3 季度报告。
(十)2010 年11 月9 日本基金管理人发布关于增加德邦证券有限责任公
司为旗下部分基金代销机构的公告。
(十一)2010 年11 月16 日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投
资基金招募说明书更新全文及其摘要。
(十二)2010 年11 月22 日本基金管理人发布关于长盛积极配置债券基金
实施限额申购(含定投)业务的公告。
(十三)2010 年11 月30 日本基金管理人发布关于取消长盛积极配置债券
基金实施限额申购(含定投)业务的公告。
(十四)2010 年12 月8 日本基金管理人发布关于长盛积极配置债券基金
实施限额申购(含定投)业务的公告。
(十五)2010 年12 月15 日本基金管理人发布关于增加信达证券为旗下部
分基金代销机构、推出定期定额申购业务及费率优惠活动的公告。
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(十六)2010 年12 月17 日本基金管理人发布长盛积极配置债券基金第二
次收益分配公告。
(十七)2010 年12 月25 日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于
代为履行基金经理职责的公告。
(十八)2011年1月24日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基
金2010年第4季度报告。
(十九)2011年2月16日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于调整
基金经理的公告。
(二十)2011 年3 月22 日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告。
(二十一)2011年3月30日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于由
周兵先生代为履行公司总经理职务的公告。
(二十二)2011年3月31日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资
基金2010年年度报告全文及其摘要。
(二十三)2011年4月1日本基金管理人发布关于开通汇付天下“天天盈”
网上直销业务的公告。
(二十四)2011年4月8日本基金管理人发布关于恢复长盛积极配置债券基
金大额申购(含定投)业务的公告。
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二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、登记注册机构的住所,投资者可在办
公时间免费查阅;也可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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二十六、备查文件
(一) 中国证监会批准长盛积极配置债券型证券投资基金设立的文件
(二) 法律意见书
(三) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(四) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(五) 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》
(六) 《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》
(七) 中国证监会规定的其它文件
长盛基金管理有限公司
二〇一一年五月十二日
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