富国天源平衡混合型证券投资基金

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

2.本表所示时间区间为2002年8月16日起至2010年12月31日止。

3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×65%+中信国债指数×30%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt = 65% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +30%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360

其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,··· ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1.本基金合同生效日为2002年8月16日。

2.本图所示时间区间为2002年8月16日起至2011年12月31日止。

3.本基金于2002年8月16日成立,建仓期6个月,从2002年8月16日至2003年2月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注:2009年度本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天源平衡证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2011年,国内外形势均比较复杂,国外受到欧债危机、中东形势等影响,经济复苏缓慢 国内方面,通胀冲高回落伴随经济的平稳着陆。在这样的背景下,2011年A股市场的影响变量相对增加,从国外经济和地区安全,到国内通胀和增长的不确定,以及相对朦胧的政策变化和相对确定的流动性紧张和投资人离散的未来预期,都在交替的影响A股市场的走势,导致2011年震荡下行,投资难度增加。在微观方面,受到限售股解禁、流动性制约以及最终上市公司因经济增速回落而最终下调盈利预期的影响,个股跌幅普遍较大,中小上市公司尤甚。

2011年本基金主要在风格配置的转化上获取超额收益,在不同的市场预期与主要市场影响因素切换的时点适度改变组合整体风格来获得相对的超额收益,取得了一定的效果。但是在个股选择层面出现失误,构成2011年亏损的主要来源。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.8795元,份额累计净值为2.3431元。报告期内,本基金份额净值增长率为-15.56%,同期业绩比较基准收益率为 -16.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,随着估值回落、经济稳定在新的预期增速,市场具备一定的投资价值。但是影响2011年的主要因素在2012年仍然具有一定的不确定性,因此综合看,未来仍然是一个朦胧的长期的投资机会。本基金将在把握市场风格变化的基础上,加大对个股基本面的研究力度,争取在朦胧中获得相对确定的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2011年4月20日公告对2010年报告期内利润进行分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.35元,共计派发红利140,071,711.05元。

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2012年3月26日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8795元,基金份额总额992,088,396.96份。

7.2 利润表

会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天源平衡混合型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.2权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.4回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计 算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

■

注:该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

■

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为7万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。

2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:

新增租用交易单元:华鑫证券上海20505

国海证券上海61222 深圳391122

国联证券上海26072 深圳391538

宏源证券上海25939 深圳391597

基金简称 富国天源平衡混合
基金主代码 100016
交易代码 前端交易代码:100016后端交易代码:100017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年08月16日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 992,088,396.96份
基金合同存续期 不定期
投资目标 尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略 采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡 二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准 本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于债券和货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-68597788 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -115,534,553.93 127,387,444.88 92,349,067.68
本期利润 -252,338,668.25 119,895,850.23 314,775,279.00
加权平均基金份额本期利润 -0.2088 0.1737 0.3698
本期基金份额净值增长率 -15.56% 18.08% 49.66%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.1205 0.1800 0.0683
期末基金资产净值 872,540,456.67 790,141,989.62 762,135,167.14
期末基金份额净值 0.8795 1.1800 1.0683
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
一、收入 -213,318,160.77 144,018,671.94
1.利息收入 12,932,098.39 6,080,517.64
其中:存款利息收入 599,538.82 437,965.36
债券利息收入 12,280,276.38 5,642,552.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 52,283.19 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -90,829,979.91 145,368,544.28
其中:股票投资收益 -94,399,808.09 143,615,065.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 790,694.66 -716,294.42
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 2,779,133.52 2,469,772.89
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -136,804,114.32 -7,491,594.65
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,383,835.07 61,204.67
减:二、费用 39,020,507.48 24,122,821.71
1.管理人报酬 18,564,205.49 10,452,672.37
2.托管费 3,094,034.20 1,742,112.02
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16,845,671.15 10,804,100.09
5.利息支出 322,788.92 929,928.73
其中:卖出回购金融资产支出 322,788.92 929,928.73
6.其他费用 193,807.72 194,008.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -252,338,668.25 119,895,850.23
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -252,338,668.25 119,895,850.23
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.01% 0.98% -5.24% 0.91% -3.77% 0.07%
过去六个月 -11.22% 0.96% -14.60% 0.88% 3.38% 0.08%
过去一年 -15.56% 0.89% -16.02% 0.84% 0.46% 0.05%
过去三年 49.22% 1.11% 23.82% 1.08% 25.40% 0.03%
过去五年 36.27% 1.30% 25.73% 1.39% 10.54% -0.09%
自基金合同生效日起至今 152.17% 1.10% 69.55% 1.17% 82.62% -0.07%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 1.350 96,247,702.77 43,824,008.28 140,071,711.05 1次分红
2010年 0.680 32,059,607.86 16,017,833.23 48,077,441.09 1次分红
2009年 - - - - -
合计 2.030 128,307,310.63 59,841,841.51 188,149,152.14 -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李晓铭 本基金基金经理兼任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理 2009-10-29 - 7年 硕士,曾任华富基金管理有限公司研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理,2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 1,798,761,503.04 16.17 362,820,708.75 5.14
申银万国 2,941,615,181.64 26.44 580,943,629.36 8.23
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
申银万国 387,463,467.20 49.87 2,937,990.00 2.15
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
申银万国 208,800,000.00 38.40 - -
申银万国证券 - - 985,600,000.00 20.57
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
资产:
银行存款 29,220,107.17 30,315,267.47
结算备付金 6,368,523.68 4,950,915.71
存出保证金 2,959,579.98 2,007,216.22
交易性金融资产 821,066,964.09 752,052,254.56
其中:股票投资 555,828,562.59 509,806,525.76
基金投资 - -
债券投资 265,238,401.50 242,245,728.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,072,285.79 -
应收利息 3,205,877.54 2,390,585.59
应收股利 - -
应收申购款 1,221,992.36 2,711,931.54
递延所得税资产 - -
其他资产 547.03 547.03
资产总计 880,115,877.64 794,428,718.12
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,726,125.46 869,453.60
应付管理人报酬 1,479,869.40 968,722.51
应付托管费 246,644.92 161,453.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,862,926.05 1,883,358.23
应交税费 34,926.80 34,926.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,224,928.34 368,813.62
负债合计 7,575,420.97 4,286,728.50
所有者权益:
实收基金 992,088,396.96 669,593,789.35
未分配利润 -119,547,940.29 120,548,200.27
所有者权益合计 872,540,456.67 790,141,989.62
负债和所有者权益总计 880,115,877.64 794,428,718.12
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 1,461,505.43 15.75 655,942.62 22.94
申银万国 2,483,702.04 26.76 1,147,566.34 40.13
关联方名称 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 294,794.14 5.03 121,635.25 6.46
申银万国 485,052.70 8.28 96,636.11 5.13
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 18,564,205.49 10,452,672.37
其中:支付销售机构的客户维护费 1,511,775.80 1,197,455.81
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 3,094,034.20 1,742,112.02
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 29,220,107.17 481,634.76 30,315,267.47 370,320.03
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03 非公开发行股票 22.80 22.92 1,480,000 33,744,000.00 33,921,600.00 -
601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 新股认购 6.50 6.57 126,621 823,036.50 831,899.97 -
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股认购 4.50 4.09 4,583,826 20,627,217.00 18,747,848.34 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600132 重庆啤酒 2011-12-23 重大事项未公告 28.45 2012-01-10 25.61 800,000 55,350,339.56 22,760,000.00 -
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 669,593,789.35 120,548,200.27 790,141,989.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -252,338,668.25 -252,338,668.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 322,494,607.61 152,314,238.74 474,808,846.35
其中:1.基金申购款 1,553,455,966.83 116,674,395.75 1,670,130,362.58
2.基金赎回款 -1,230,961,359.22 35,639,842.99 -1,195,321,516.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -140,071,711.05 -140,071,711.05
五、期末所有者权益(基金净值) 992,088,396.96 -119,547,940.29 872,540,456.67
项目 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 713,400,094.61 48,735,072.53 762,135,167.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 119,895,850.23 119,895,850.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -43,806,305.26 -5,281.40 -43,811,586.66
其中:1.基金申购款 153,882,001.82 10,749,341.98 164,631,343.80
2.基金赎回款 -197,688,307.08 -10,754,623.38 -208,442,930.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -48,077,441.09 -48,077,441.09
五、期末所有者权益(基金净值) 669,593,789.35 120,548,200.27 790,141,989.62
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 555,828,562.59 63.15
其中:股票 555,828,562.59 63.15
2 固定收益投资 265,238,401.50 30.14
其中:债券 265,238,401.50 30.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,588,630.85 4.04
6 其他各项资产 23,460,282.70 2.67
7 合计 880,115,877.64 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 69,454,079.43 7.96
C 制造业 145,499,621.57 16.68
C0 食品、饮料 27,037,384.00 3.10
C1 纺织、服装、皮毛 2,367,372.48 0.27
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,705,775.68 2.83
C5 电子 14,255,809.92 1.63
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 77,133,279.49 8.84
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 18,747,848.34 2.15
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 105,181,800.00 12.05
H 批发和零售贸易 60,728,000.00 6.96
I 金融、保险业 82,365,899.97 9.44
J 房地产业 73,851,313.28 8.46
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 555,828,562.59 63.70
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002583 海能达 2,000,000 40,800,000.00 4.68
2 600694 大商股份 1,100,000 36,608,000.00 4.20
3 000581 威孚高科 994,833 35,704,556.37 4.09
4 600036 招商银行 3,000,000 35,610,000.00 4.08
5 601808 中海油服 2,452,207 35,532,479.43 4.07
6 600016 民生银行 6,000,000 35,340,000.00 4.05
7 600546 山煤国际 1,480,000 33,921,600.00 3.89
8 002153 石基信息 1,300,000 33,189,000.00 3.80
9 000625 长安汽车 8,335,664 31,508,809.92 3.61
10 600208 新湖中宝 9,198,064 31,457,378.88 3.61
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 133,088,940.60 16.84
2 600016 民生银行 125,232,715.16 15.85
3 601808 中海油服 124,610,570.34 15.77
4 600096 云天化 118,128,064.07 14.95
5 600036 招商银行 117,369,971.66 14.85
6 002583 海能达 104,954,581.05 13.28
7 600132 重庆啤酒 104,148,427.00 13.18
8 000933 神火股份 102,010,565.68 12.91
9 600048 保利地产 97,423,499.59 12.33
10 000568 泸州老窖 94,994,664.30 12.02
11 002422 科伦药业 92,413,764.96 11.70
12 600000 浦发银行 92,172,856.15 11.67
13 600496 精工钢构 90,901,994.92 11.50
14 000581 威孚高科 89,388,031.17 11.31
15 601208 东材科技 88,964,964.04 11.26
16 600015 华夏银行 85,509,180.60 10.82
17 600208 新湖中宝 85,481,594.57 10.82
18 600104 上海汽车 84,454,194.68 10.69
19 600694 大商股份 83,351,718.98 10.55
20 601699 潞安环能 82,946,566.00 10.50
21 000937 冀中能源 79,792,773.00 10.10
22 000026 飞亚达A 75,175,237.74 9.51
23 600893 航空动力 75,054,016.62 9.50
24 000939 凯迪电力 74,419,960.63 9.42
25 002230 科大讯飞 74,023,543.36 9.37
26 002310 东方园林 72,377,353.25 9.16
27 601601 中国太保 66,558,676.14 8.42
28 600050 中国联通 61,783,012.87 7.82
29 600038 哈飞股份 61,683,650.00 7.81
30 601628 中国人寿 58,963,959.49 7.46
31 000625 长安汽车 58,155,929.59 7.36
32 002153 石基信息 54,870,111.79 6.94
33 600271 航天信息 54,288,942.77 6.87
34 000629 攀钢钒钛 54,078,375.00 6.84
35 002106 莱宝高科 53,052,608.77 6.71
36 002123 荣信股份 49,924,624.28 6.32
37 600031 三一重工 49,422,120.74 6.25
38 600188 兖州煤业 49,168,881.50 6.22
39 600060 海信电器 48,444,877.44 6.13
40 600406 国电南瑞 47,569,651.47 6.02
41 600117 西宁特钢 44,009,230.87 5.57
42 600348 阳泉煤业 42,696,477.70 5.40
43 000061 农产品 42,110,935.45 5.33
44 000541 佛山照明 39,422,902.10 4.99
45 601101 昊华能源 37,979,882.23 4.81
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
65052 15,250.70 214,734,707.16 21.64 777,353,689.80 78.36
46 000656 金科股份 37,616,569.46 4.76
47 600309 烟台万华 37,232,568.02 4.71
48 600741 华域汽车 36,977,931.16 4.68
49 002475 立讯精密 36,533,540.13 4.62
50 300143 星河生物 36,533,210.19 4.62
51 000063 中兴通讯 36,395,398.13 4.61
52 000527 美的电器 35,370,196.43 4.48
53 600383 金地集团 34,946,081.94 4.42
54 002340 格林美 33,919,913.85 4.29
55 601933 永辉超市 33,898,293.87 4.29
56 600546 山煤国际 33,744,000.00 4.27
57 600637 百视通 33,373,118.14 4.22
58 600887 伊利股份 32,385,226.29 4.10
59 601998 中信银行 32,110,450.43 4.06
60 002061 江山化工 30,956,912.18 3.92
61 000776 广发证券 30,551,416.77 3.87
62 600588 用友软件 29,751,186.26 3.77
63 600362 江西铜业 29,038,230.59 3.68
64 600143 金发科技 28,269,955.85 3.58
65 000895 双汇发展 28,253,595.34 3.58
66 002595 豪迈科技 27,899,836.26 3.53
67 600312 平高电气 25,784,713.88 3.26
68 600095 哈高科 25,383,239.13 3.21
69 600028 中国石化 24,906,260.34 3.15
70 600583 海油工程 24,845,550.51 3.14
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
国海证券 2 65,422,221.63 0.59 9,996,500.00 1.29 - - - - 55,283.40 0.60 -
国泰君安 2 996,813,963.50 8.96 15,994,800.00 2.06 30,000,000.00 5.52 - - 837,759.00 9.03 -
海通证券 1 1,798,761,503.04 16.17 - - - - - - 1,461,505.43 15.75 -
华鑫证券 1 348,640,368.70 3.13 2,001,397.70 0.26 - - - - 296,344.65 3.19 -
齐鲁证券 1 1,768,202,583.50 15.89 218,974,518.00 28.18 213,900,000.00 39.34 - - 1,502,963.93 16.19 -
申银万国 2 2,941,615,181.64 26.44 387,463,467.20 49.87 208,800,000.00 38.40 - - 2,483,702.04 26.76 -
兴业证券 2 3,205,663,346.95 28.81 142,512,802.60 18.34 91,000,000.00 16.74 - - 2,644,349.04 28.49 -
国联证券 2 - - - - - - - - - - -
宏源证券 2 - - - - - - - - - - -
71 000651 格力电器 24,831,253.70 3.14
72 000750 国海证券 24,567,651.66 3.11
73 601168 西部矿业 24,079,191.25 3.05
74 600030 中信证券 23,290,071.66 2.95
75 600009 上海机场 23,073,016.49 2.92
76 600416 湘电股份 23,011,067.54 2.91
77 000858 五粮液 22,753,837.59 2.88
78 002601 佰利联 22,000,000.00 2.78
79 600475 华光股份 21,948,711.21 2.78
80 600997 开滦股份 21,306,427.84 2.70
81 600267 海正药业 21,145,512.03 2.68
82 002375 亚厦股份 21,095,116.56 2.67
83 600295 鄂尔多斯 21,081,507.55 2.67
84 002251 步步高 20,910,608.16 2.65
85 002122 天马股份 20,829,656.42 2.64
86 601669 中国水电 20,627,217.00 2.61
87 002469 三维工程 20,342,923.01 2.57
88 600859 王府井 20,002,208.87 2.53
89 002610 爱康科技 20,000,000.00 2.53
90 600499 科达机电 19,826,519.84 2.51
91 600785 新华百货 19,068,374.75 2.41
92 002215 诺普信 18,911,626.93 2.39
93 002055 得润电子 18,871,544.63 2.39
94 002008 大族激光 18,627,922.72 2.36
95 300035 中科电气 17,977,518.38 2.28
96 600168 武汉控股 17,557,137.84 2.22
97 601766 中国南车 17,298,369.72 2.19
98 600600 青岛啤酒 17,229,478.85 2.18
99 002024 苏宁电器 17,143,706.41 2.17
100 600660 福耀玻璃 16,998,237.84 2.15
101 600686 金龙汽车 16,865,111.57 2.13
102 600858 银座股份 16,785,252.69 2.12
103 000898 鞍钢股份 16,324,560.10 2.07
104 300253 卫宁软件 16,242,136.71 2.06
105 600100 同方股份 15,983,806.89 2.02
106 002564 张化机 15,980,644.34 2.02
107 600739 辽宁成大 15,968,415.97 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 131,053,927.05 16.59
2 601699 潞安环能 108,836,303.44 13.77
3 000568 泸州老窖 105,501,069.78 13.35
4 600096 云天化 104,209,042.92 13.19
5 000933 神火股份 97,281,685.50 12.31
6 002422 科伦药业 96,134,958.18 12.17
7 000937 冀中能源 94,111,212.77 11.91
8 600016 民生银行 91,962,701.12 11.64
9 600000 浦发银行 89,131,646.74 11.28
10 600015 华夏银行 87,986,807.36 11.14
11 002310 东方园林 86,198,125.90 10.91
12 600104 上海汽车 85,596,160.05 10.83
13 600048 保利地产 83,927,605.00 10.62
14 300143 星河生物 83,332,557.21 10.55
15 600496 精工钢构 83,207,481.57 10.53
16 002230 科大讯飞 82,751,365.65 10.47
17 600036 招商银行 80,659,104.05 10.21
18 601808 中海油服 80,242,353.37 10.16
19 601601 中国太保 77,110,347.76 9.76
20 000026 飞亚达A 74,648,582.37 9.45
21 601208 东材科技 73,018,623.32 9.24
22 600893 航空动力 72,882,066.39 9.22
23 000581 威孚高科 70,890,603.00 8.97
24 600050 中国联通 70,431,833.42 8.91
25 000939 凯迪电力 70,020,127.98 8.86
26 002583 海能达 61,761,998.74 7.82
27 600038 哈飞股份 59,766,822.42 7.56
28 600208 新湖中宝 54,497,914.00 6.90
29 601101 昊华能源 54,230,610.72 6.86
30 600694 大商股份 52,131,598.43 6.60
31 002106 莱宝高科 52,105,809.14 6.59
32 600271 航天信息 51,489,654.21 6.52
33 002123 荣信股份 49,749,629.03 6.30
34 600188 兖州煤业 49,680,446.68 6.29
35 601628 中国人寿 49,371,655.68 6.25
36 600406 国电南瑞 49,189,814.44 6.23
37 600887 伊利股份 48,376,593.19 6.12
38 600362 江西铜业 47,497,544.46 6.01
39 000629 攀钢钒钛 44,720,133.81 5.66
40 600143 金发科技 42,599,346.68 5.39
41 600348 阳泉煤业 41,844,444.35 5.30
42 002475 立讯精密 41,331,172.95 5.23
43 000061 农产品 38,491,834.00 4.87
44 600741 华域汽车 37,856,025.96 4.79
45 002153 石基信息 37,330,897.27 4.72
46 600637 百视通 37,225,083.21 4.71
47 600117 西宁特钢 36,759,181.21 4.65
48 600031 三一重工 36,438,050.56 4.61
49 000541 佛山照明 35,652,708.47 4.51
50 600132 重庆啤酒 35,358,916.13 4.48
51 600383 金地集团 34,828,557.52 4.41
52 000063 中兴通讯 34,088,292.39 4.31
53 000527 美的电器 34,054,317.60 4.31
54 002340 格林美 33,732,144.68 4.27
55 002601 佰利联 33,530,706.97 4.24
56 600395 盘江股份 32,672,784.67 4.14
57 600503 华丽家族 32,203,738.32 4.08
58 600060 海信电器 32,158,648.22 4.07
59 000895 双汇发展 31,909,206.60 4.04
60 000776 广发证券 31,532,874.62 3.99
61 601998 中信银行 31,391,716.56 3.97
62 000750 国海证券 30,806,405.76 3.90
63 002061 江山化工 29,643,222.12 3.75
64 600309 烟台万华 29,626,464.89 3.75
65 002610 爱康科技 28,456,327.92 3.60
66 600859 王府井 27,058,872.65 3.42
67 600588 用友软件 26,782,649.44 3.39
68 000651 格力电器 25,330,569.93 3.21
69 600028 中国石化 24,379,440.34 3.09
70 600583 海油工程 23,973,223.84 3.03
71 601318 中国平安 23,912,882.74 3.03
72 600312 平高电气 23,882,142.08 3.02
73 600095 哈高科 23,330,450.28 2.95
74 600009 上海机场 23,034,742.78 2.92
75 002595 豪迈科技 22,990,705.29 2.91
76 000858 五粮液 22,766,687.96 2.88
77 002122 天马股份 22,480,289.80 2.85
78 600030 中信证券 22,298,907.35 2.82
79 002375 亚厦股份 22,156,557.28 2.80
80 601766 中国南车 21,788,858.37 2.76
81 000718 苏宁环球 21,287,643.65 2.69
82 601168 西部矿业 21,072,040.09 2.67
83 600267 海正药业 20,649,140.94 2.61
84 600997 开滦股份 20,597,547.70 2.61
85 600785 新华百货 19,607,910.72 2.48
86 000625 长安汽车 19,587,709.83 2.48
87 300035 中科电气 19,076,823.64 2.41
88 600475 华光股份 18,854,378.96 2.39
89 600416 湘电股份 18,642,079.73 2.36
90 600295 鄂尔多斯 18,491,684.48 2.34
91 002251 步步高 18,409,600.85 2.33
92 002055 得润电子 17,695,032.12 2.24
93 002469 三维工程 17,449,167.85 2.21
94 000656 金科股份 17,184,094.41 2.17
95 600600 青岛啤酒 17,161,690.39 2.17
96 002215 诺普信 16,849,056.34 2.13
97 000778 新兴铸管 16,808,175.27 2.13
98 600585 海螺水泥 16,754,363.15 2.12
99 600111 包钢稀土 16,669,494.27 2.11
100 002008 大族激光 16,550,409.53 2.09
101 002024 苏宁电器 16,513,440.39 2.09
102 600499 科达机电 16,486,459.61 2.09
103 000898 鞍钢股份 16,120,211.90 2.04
104 600150 中国船舶 16,117,997.32 2.04
买入股票成本(成交)总额 5,751,686,198.72
卖出股票收入(成交)总额 5,470,627,223.74
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 51,764,401.50 5.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 213,474,000.00 24.47
其中:政策性金融债 213,474,000.00 24.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 265,238,401.50 30.40
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110258 11国开58 1,500,000 153,780,000.00 17.62
2 110202 11国开02 600,000 59,694,000.00 6.84
3 019118 11国债18 300,000 30,153,000.00 3.46
4 010203 02国债⑶ 196,010 19,630,401.50 2.25
5 010303 03国债⑶ 20,000 1,981,000.00 0.23
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,959,579.98
2 应收证券清算款 16,072,285.79
3 应收股利 -
4 应收利息 3,205,877.54
5 应收申购款 1,221,992.36
6 其他应收款 547.03
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,460,282.70
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600546 山煤国际 33,921,600.00 3.89 非公开发行股票
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 149,850.76 0.0151
基金合同生效日(2002年08月16日)基金份额总额 4,616,913,656.00
报告期期初基金份额总额 669,593,789.35
本报告期基金总申购份额 1,553,455,966.83
减:本报告期基金总赎回份额 1,230,961,359.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 992,088,396.96