富国高新技术产业混合型证券投资基金
二 0 一六年第 3 季度报告
2016 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 24 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国高新技术产业混合
基金主代码 100060
交易代码 前端交易代码： 100060
后端交易代码： 000159
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 06 月 27 日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 278,235,341.49
投资目标
本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选
个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 07 月 01 日-2016
年 09 月 30 日）
1.本期已实现收益 -22,625,682.42
2.本期利润 -78,967,005.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2622
4.期末基金资产净值 576,311,812.34
5.期末基金份额净值 2.071
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
3
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.89% 1.26% 2.95% 0.67% -13.84% 0.59%
注：过去三个月指 2016 年 7 月 1 日－2016 年 9 月 30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注： 1、截止日期为 2016 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2012 年 6 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2012 年 6 月 27 日起至
2012 年 12 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
李元博
本基金基金
经理兼任富
国创新科技
混合型证券
投资基金基
金经理
2015-11-23 － 7 年
硕士，自 2009 年 9 月至 2010
年 12 月在湘财证券有限责任
公司任研究员；自 2010 年 12
月至 2011 年 9 月在天治基金
管理有限公司任研究员；自
2011 年 9 月至 2015 年 7 月在
汇丰晋信基金管理有限公司
任研究员、基金经理； 2015 年
7 月加入富国基金管理有限公
司， 2015 年 11 月起任富国高
新技术产业混合型证券投资
基金基金经理， 2016 年 6 月起
任富国创新科技混合型证券
投资基金基金经理。具有基金
从业资格。
注： 1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国高新技术产业混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
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授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。 2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（ 1 日、 3 日、 5 日）的季度
公平性交易分析评估等。 1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在 3 季度配置以新能源汽车、消费电子、军工信息化为主，整体维持
较高的仓位水平。
3 季度市场发生主要的变化是全球范围内货币政策宽松的拐点出现，特别是
7 月和 9 月 G20 的财长会议后，长期国债利率开始触底回升，美国、欧洲央行也
出现了对加息、量化宽松有序退出的说法，大类资产的配置从上半年的债券优于
股票会逐渐演变为股票优于债券，因为毕竟股票有业绩的成长。就国内的经济和
政策来看，国庆节期间发生了比较大的变化，就是对房地产市场的调控，以及加
入 SDR 后汇率的贬值。我们认为，接下来国内会加大基建投入以抵消房地产开工
潜在的下滑可能以稳定经济，外汇市场仍然加大调控的力度，维持有序贬值。从
经济的惯性来看，下半年宏观经济不差，美联储加息预期强劲，汇率压力、房地
产价格过快上涨的压力，继续宽松的概率很小，除非明年 1 季度经济有超预期的
下滑。我们判断，市场仍然是区间震荡，结构性的机会主要来自业绩的增长，市
场相对活跃的时候是阶段性的流动性宽松，比如年初，所以 12 月是一个很好的
布局时点。
3 季度的配置仍然以新能源汽车、消费电子、军工信息化为主。我们认为从
行业成长空间来看，新能源汽车的渗透率很低，虽然发展过程中有很多波折但是
行业并没有进入成熟期。军工信息化的机会来自核心产品自主可控要求下，带来
国内优秀企业成长的机会，整个行业处在成长期的启动阶段。消费电子虽然在智
能手机端比较饱和，但是汽车电子需求，智能手机上的创新仍然继续，所以行业
仍然有结构性的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-10.89%，同期业绩比较基准收益率为
2.95%。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 504,261,896.66 86.39
其中： 股票 504,261,896.66 86.39
2 固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 34,549,877.75 5.92
7 其他资产 44,924,546.07 7.70
8 合计 583,736,320.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 424,783,643.67 73.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 11,709,144.00 2.03
F 批发和零售业 23,970,859.59 4.16
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,798,249.40 7.60
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
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合计 504,261,896.66 87.50
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 300065 海兰信 981,340 36,113,312.00 6.27
2 300073 当升科技 655,107 33,757,663.71 5.86
3 300265 通光线缆 1,622,044 28,661,517.48 4.97
4 002475 立讯精密 1,405,122 28,411,566.84 4.93
5 002108 沧州明珠 1,291,674 27,990,575.58 4.86
6 002241 歌尔股份 923,212 27,908,698.76 4.84
7 000915 山大华特 564,718 25,333,249.48 4.40
8 300302 同有科技 839,533 24,900,548.78 4.32
9 300145 中金环境 900,636 23,893,873.08 4.15
10 002013 中航机电 1,256,474 20,505,655.68 3.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
9
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
10
1 存出保证金 538,012.21
2 应收证券清算款 44,060,416.49
3 应收股利 －
4 应收利息 7,817.29
5 应收申购款 318,300.08
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 44,924,546.07
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 305,766,473.53
报告期期间基金总申购份额 157,642,826.05
减： 报告期期间基金总赎回份额 185,173,958.09
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ -”填列） －
报告期期末基金份额总额 278,235,341.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
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报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（ %） －
注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国高新技术产业混合型证券投资基金的文件
2、富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同
3、富国高新技术产业混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国高新技术产业混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话： 95105686、 4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址： http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2016 年 10 月 24 日

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