富国纯债债券型发起式证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 2014 年 07 月 18 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国纯债债券发起
基金主代码 100066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 624,515,977.16
本基金在追求本金安全、保持资产流动
性以及有效控制风险的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争为持有人提供
较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
基金将采用自上而下的方法对基金资产
进行动态的整体资产配置和类属资产配
置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资
投资策略 产配置策略动态调整大类金融资产的比
例;在充分分析债券市场环境及市场流
动性的基础上,根据类属资产配置策略
对投资组合类属资产进行最优化配置和
调整。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基
金中的较低风险品种,其预期风险与预
风险收益特征
期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
富国纯债债券发起 富国纯债债券发起
下属两级基金的基金简称
A/B C
下属两级基金的交易代码 100066 100068
报告期末下属两级基金的份额总额
286,518,475.25 337,997,501.91
(单位:份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
A/B 级 C级
主要财务指标 报告期(2014 年 04 月 01 日-2014 年 报告期(2014 年 04 月 01 日-2014 年
06 月 30 日) 06 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,100,597.46 4,353,506.33
2.本期利润 11,561,112.23 11,963,411.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0369 0.0365
4.期末基金资产净值 296,154,189.60 346,979,924.02
5.期末基金份额净值 1.034 1.027
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)A/B 级
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 3.82% 0.07% 3.28% 0.08% 0.54% -0.01%
(2)C 级
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 3.63% 0.07% 3.28% 0.08% 0.35% -0.01%
注:过去三个月指 2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国纯债债券发起 A/B 基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2)自基金合同生效以来富国纯债债券发起 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:截止日期为 2014 年 6 月 30 日,本基金于 2012 年 11 月 22 日成立。本基金建仓期 6 个月,即从 2012 年 11 月 22 日至 2013 年 5 月 21 日止,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金基金
经理兼任富 硕士,曾任上海国泰人寿保险
国天时货币 有限公司投资部投资助理,东
市场基金基 方基金管理有限公司债券研
金经理、富 究员,自 2008 年 9 月至 2011
国新天锋定 年 7 月任富国基金管理有限公
期开放债券 司债券研究员,自 2011 年 8
型证券投资 月起任富国天时货币市场基
基金基金经 金基金经理,2012 年 5 月起任
理、富国信 富国新天锋定期开放债券型
用债债券型 证券投资基金基金经理,2012
邹卉 2012-11-22 - 9年
证券投资基 年 11 月起任富国纯债债券型
金基金经 发起式证券投资基金基金经
理、富国强 理,2013 年 6 月起任富国信用
收益定期开 债债券型证券投资基金基金
放债券型证 经理,2013 年 12 月起任富国
券投资基金 强收益定期开放债券型证券
基金经理、 投资基金基金经理,2014 年 3
富国恒利分 月起任富国恒利分级债券型
级债券型证 证券投资基金基金经理。具有
券投资基金 基金从业资格。
基金经理
本基金基金 硕士,曾任平安证券有限责任
经理兼任富 公司债券交易员;光大证券股
国 7 天理财 份有限公司债券投资经理;
宝债券型证 2012 年 7 月至 2012 年 11 月任
券投资基金 富国基金管理有限公司基金
基金经理、 经理助理,2012 年 11 月起任
富国强收益 富国 7 天理财宝债券型证券投
冯彬 2012-12-18 - 7年
定期开放债 资基金基金经理,2012 年 12
券型证券投 月起任富国纯债债券型发起
资基金基金 式证券投资基金、富国强收益
经理、富国 定期开放债券型证券投资基
信用增强债 金基金经理,2013 年 5 月起任
券型证券投 富国信用增强债券型证券投
资基金、富 资基金基金经理,2013 年 9 月
国国有企业 起任富国国有企业债债券型
债债券型证 证券投资基金基金经理,2014
券投资基金 年 5 月起任富国富钱包货币市
基金经理、 场基金基金经理和富国收益
富国富钱包 宝货币市场基金基金经理。具
货币市场基 有基金从业资格。
金基金经理
和富国收益
宝货币市场
基金基金经
理
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国纯债债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 2 季度,宏观经济经济呈现出企稳复苏迹象,CPI 依旧低位运行,市场处于宽货币、紧信用格局,资金利率持续低位运行,有利的市场环境促使债券收益率明显下行。本季度,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理,维持组合久期和持仓水平在较高位置,在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率 A/B 级 3.82%、C 级 3.63%;同期业绩比较基准收益率 A/B 级 3.28%、C 级 3.28%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 871,573,005.13 82.93
其中:债券 866,713,474.99 82.47
资产支持证券 4,859,530.14 0.46
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 106,696,549.99 10.15
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 14,908,344.77 1.42
7 其他资产 57,782,281.51 5.50
8 合计 1,050,960,181.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 55,037,000.00 8.56
其中:政策性金融债 55,037,000.00 8.56
4 企业债券 727,203,222.26 113.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,714,000.00 3.07
7 可转债 - -
8 中小企业私募债 64,759,252.73 10.07
9 其他 - -
10 合计 866,713,474.99 134.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122778 11 建发债 500,000 52,150,000.00 8.11
2 122675 12 杭城投 502,290 50,630,832.00 7.87
3 122950 09 渝能源 400,530 40,053,000.00 6.23
4 122225 12 一拖 01 358,670 35,465,289.60 5.51
5 122886 10 云投债 340,070 33,357,466.30 5.19
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 119032 澜沧江 4 50,000 4,859,530.14 0.76
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 116,955.62
2 应收证券清算款 37,298,386.11
3 应收股利 -
4 应收利息 20,283,763.94
5 应收申购款 83,175.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,782,281.515.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 A/B 级 C级
报告期期初基金份额总额 290,825,625.10 230,576,570.32
报告期期间基金总申购份额 106,791,396.42 214,675,524.68
减:报告期期间基金总赎回份额 111,098,546.27 107,254,593.09
报告期期间基金拆分变动份额
- -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 286,518,475.25 337,997,501.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,600.06
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,600.06
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.60
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
发起份额承
项目 持有份额总数(份) 基金总份额 发起份额总数(份) 基金总份额
诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有资金 10,000,600.06 1.60 10,000,600.06 1.60 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,600.06 1.60 10,000,600.06 1.60 -
注:本公司运用固有资金认购富国纯债债券型发起式证券投资基金 A/B 级基金份额 10000600.06 份。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国纯债债券型发起式证券投资基金的文件
2、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
3、富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 07 月 18 日
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