银华中证 800 等权重指数增强分级证券投

资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......73

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......74

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......74

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......74

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......75

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......75

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......75

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75

8.12投资组合报告附注......75

§9基金份额持有人信息......76

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......76

9.2期末上市基金前十名持有人......76

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......77

§10开放式基金份额变动......78

§11重大事件揭示......78

11.1基金份额持有人大会决议......78

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......78

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79

11.4基金投资策略的改变......79

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......79

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......79

11.8其他重大事件......83

§12影响投资者决策的其他重要信息......89

§13备查文件目录......89

13.1备查文件目录......89

13.2存放地点......89

13.3查阅方式......90

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

基金简称 银华中证800等权指数增强分级

场内简称 800分级

基金主代码 161825

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月5日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 49,579,881.12份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年12月11日

下属分级基金的基金简称 中证800A 中证800B 800分级

下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825

报告期末下属分级基金份额 2,932,616.00份 2,932,616.00份 43,714,649.12份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数

进行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合

的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超

越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金以中证800等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数

的基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极

的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪

误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，

以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800等权重指数的效

果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管

理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当

的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因

特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导

致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其

他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计

（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的

资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股

和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基

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金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其

预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型

基金。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对 高风险、高预期收 较高风险、较高预

特征 稳定。 益 期收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 （010）66594942

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号

6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京西城区复兴门内大街1号

东方广场东方经贸城C2办

公楼15层

邮政编码 100738 100818

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -11,567,715.53 14,716,597.91 12,421,829.81

本期利润 -8,614,306.13 8,057,818.05 16,318,723.96

加权平均基金份额本期利润 -0.1622 0.1040 0.2368

本期加权平均净值利润率 -16.26% 10.07% 23.17%

本期基金份额净值增长率 -14.49% 24.25% 39.65%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 6,967,192.07 16,854,459.64 12,414,738.18

期末可供分配基金份额利润 0.1405 0.3566 0.3811

期末基金资产净值 49,235,812.08 56,182,924.26 44,119,884.73

期末基金份额净值 0.993 1.189 1.354

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 47.83% 72.87% 39.23%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.22% 0.76% 0.27% 0.77% -0.49% -0.01%

过去六个月 2.60% 0.82% 3.71% 0.85% -1.11% -0.03%

过去一年 -14.49% 1.69% -14.19% 1.71% -0.30% -0.02%

过去三年 48.28% 1.85% 62.10% 1.90% -13.82% -0.05%

自基金合同 47.83% 1.82% 64.20% 1.87% -16.37% -0.05%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、中证800A份额、

中证800B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

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限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华 第10页共86页

鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾先后担任美国普华永道

金融服务部经理、巴克莱银行量化分

析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副

董事等职。2009年9月加盟银华基金

本基金的基 管理有限公司，自2010年5月7日起

金经理、公 担任银华深证100指数分级证券投资

司副总经理、 基金基金经理，2010年6月21日至

周毅 境外投资部 2013年 - 17年 2011年12月6日期间兼任银华沪深

先生 总监、量化 11月5日 300指数证券投资基金（LOF）基金经

投资部总监 理，2010年8月5日至2012年3月

及量化投资 27日期间兼任银华全球核心优选证券

总监 投资基金基金经理，2010年12月

6日至2012年11月7日期间兼任银

华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基

金经理。具有从业资格。国籍：美国。

硕士学位。毕业于清华大学。2009年

7月加盟银华基金管理有限公司，曾

担任公司量化投资部金融工程助理分

析师及基金经理助理职务，自

2012年11月14日起担任银华中证等

权重90指数分级证券投资基金基金经

张凯 本基金的基 2013年 - 7年 理，自2016年1月14日起兼任银华

先生 金经理 11月5日 全球核心优选证券投资基金基金经理，

自2016年4月7日起兼任银华大数据

灵活配置定期开放混合型发起式证券

投资基金基金经理，自2016年4月

25日起兼任银华量化智慧动力灵活配

置混合型证券投资基金基金经理。具

有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申 第12页共86页

购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 第13页共86页

少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.993元，本报告期份额净值增长率为-14.49%，同期业

绩比较基准收益率为-14.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过去的一年，A股市场处于宽幅震荡中。尽管PPP、金融地产、举牌概念等多种行业主题快

速轮动，但仍缺乏能够持续引领市场的投资主线；上半年表现强势的食品饮料、有色金属等板块出现大幅度回调，而近年来强势的TMT板块今年以来持续低迷，整个季度市场整体表现偏弱势。地产火爆对股市的分流、定向增发及IPO对资金的吸引、以及二级市场缺乏持续的赚钱效应，都使得A股的吸引力不断下降，成交量也不断萎缩。

展望2017年，全球及国内的各方面不确定性因素将逐步落地，资产价格的波动将会加大。

供给侧改革、混合所有制改革等受政策驱动的主题和有确定性业绩的公司或存在阶段性的投资机会。在没有明确的投资主线出现之前，我们保持相对谨慎的投资观点。

本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易 第14页共86页

的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、中证800A份额、

中证800B份额）不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2016年5月5日至2016年7月21日。

第15页共86页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华中证800等权重指

数增强分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468687_A31号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金全体基金份额

持有人：

引言段 我们审计了后附的银华中证800等权重指数增强分级证券投资

基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和

第16页共86页

2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理股份有限

公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导

致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了银华中证800等权重指数增强分级证券

投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营

成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 徐　艳 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第17页共86页

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,249,719.03 3,769,428.43

结算备付金 1,680.59 166,459.53

存出保证金 5,921.39 34,054.50

交易性金融资产 7.4.7.2 45,869,041.49 52,756,377.52

其中：股票投资 45,869,041.49 52,756,377.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 847.62 986.86

应收股利 - -

应收申购款 13,004.40 2,007.59

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 50,140,214.52 56,729,314.43

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 153,953.67 -

应付赎回款 451,968.29 55,961.57

应付管理人报酬 42,658.30 48,254.11

应付托管费 8,531.68 9,650.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 50,613.20 37,324.54

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 196,677.30 395,199.14

负债合计 904,402.44 546,390.17

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 33,305,188.79 32,512,781.88

未分配利润 7.4.7.10 15,930,623.29 23,670,142.38

所有者权益合计 49,235,812.08 56,182,924.26

负债和所有者权益总计 50,140,214.52 56,729,314.43

第18页共86页

注：报告截止日2016年12月31日，800分级份额净值为人民币0.993元，中证800A份额净值

为人民币1.004元，中证800B份额净值为人民币0.982元；基金份额总额为49,579,881.12份，

其中800分级份额为43,714,649.12份，中证800A份额为2,932,616.00份，中证800B份额为

2,932,616.00份。

7.2 利润表

会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -7,062,197.38 11,126,944.31

1.利息收入 36,406.06 89,360.23

其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,212.05 89,360.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 194.01 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,100,302.33 17,081,448.03

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,701,625.61 16,396,323.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 159,400.00 -

股利收益 7.4.7.16 441,923.28 685,124.61

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 2,953,409.40 -6,658,779.86

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 48,289.49 614,915.91

列）

减：二、费用 1,552,108.75 3,069,126.26

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 531,102.84 784,297.32

2．托管费 7.4.10.2.2 106,220.55 156,859.42

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 287,205.49 1,493,934.00

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第19页共86页

6．其他费用 7.4.7.20 627,579.87 634,035.52

三、利润总额（亏损总额以 -8,614,306.13 8,057,818.05

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -8,614,306.13 8,057,818.05

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -8,614,306.13 -8,614,306.13

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 792,406.91 874,787.04 1,667,193.95

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 30,671,760.04 13,536,832.53 44,208,592.57

2.基金赎回款 -29,879,353.13 -12,662,045.49 -42,541,398.62

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 33,305,188.79 15,930,623.29 49,235,812.08

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 31,705,146.55 12,414,738.18 44,119,884.73

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 8,057,818.05 8,057,818.05

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 807,635.33 3,197,586.15 4,005,221.48

第20页共86页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 267,527,713.49 233,380,637.59 500,908,351.08

2.基金赎回款 -266,720,078.16 -230,183,051.44 -496,903,129.60

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 32,512,781.88 23,670,142.38 56,182,924.26

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]689号《关于核准银华中证800等权

重指数增强分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理股份有限公司于2013年

10月9日至2013年10月30日向社会公开募集。基金合同于2013年11月5日生效。首次设立

募集规模为458,328,703.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基

金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

基金份额包括银华中证800指数增强分级的基础份额（即“800分级份额”）、银华中证

800指数增强分级的稳健收益类份额（即“中证800A份额”）与银华中证800指数增强分级的

积极收益类份额（即“中证800B份额”）。其中，中证800A份额、中证800B份额的基金份额

配比始终保持1:1的比例不变。银华中证800指数增强分级发售结束后，投资者场内认购的全部

800分级份额将按1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的

中证800A份额和积极收益类的中证800B份额，两类基金份额的基金资产合并运作。

在中证800A份额、800分级份额存续期内的每个会计年度12月第一个工作日，（第一个定

期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个11月30日，第二个及之后的定期

折算期间指每个会计年度的12月1日至下一会计年度的11月30日。）本基金将按照以下规则

第21页共86页

进行基金的定期份额折算。每2份800分级份额将按1份中证800A份额获得约定应得收益的新

增折算份额。在基金份额折算前与折算后，中证800A份额和中证800B份额的份额配比保持

1:1的比例。对于中证800A份额期末的约定应得收益，即中证800A份额每个定期折算期间期末

即11月30日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内800分级份额分配给中证800A份额持

有人。800分级份额持有人持有的每2份800分级份额将按1份中证800A份额获得新增800分

级份额的分配。持有场外800分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外800分

级份额的分配；持有场内800分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内800分

级份额的分配。经过上述份额折算，中证800A份额和800分级份额的基金份额净值将相应调整。

除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当800分级份额的

基金份额净值达到1.500元及以上；当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下。当

800分级份额的基金份额净值达到1.500元后，本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额

和800分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例

为1:1，份额折算后中证800A份额、中证800B份额和800分级份额的基金份额净值均调整为

1元。当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元后，本基金将分别对中证800A份额、中证

800B份额和800分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证

800B份额的比例为1:1，份额折算后银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额

净值均调整为1元。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 第22页共86页

会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

第23页共86页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

第24页共86页

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

第25页共86页

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 第26页共86页

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提，且每季度

不少于人民币5万元；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证800等权重

指数增强分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、

中证800A份额、中证800B份额）不进行收益分配。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

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7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管 第28页共86页

理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

第29页共86页

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 4,249,719.03 3,769,428.43

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 4,249,719.03 3,769,428.43

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 48,280,694.02 45,869,041.49 -2,411,652.53

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 48,280,694.02 45,869,041.49 -2,411,652.53

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 58,121,439.45 52,756,377.52 -5,365,061.93

第30页共86页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 844.38 836.54

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.50 74.96

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.04 60.06

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 2.70 15.30

合计 847.62 986.86

7.4.7.6其他资产

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 50,613.20 37,324.54

银行间市场应付交易费用 - -

合计 50,613.20 37,324.54

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,677.30 199.14

标的指数使用基点费 50,000.00 50,000.00

第31页共86页

预提费用 145,000.00 345,000.00

合计 196,677.30 395,199.14

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 47,265,913.79 32,512,781.88

本期申购 44,026,582.45 30,276,559.25

本期赎回（以“-”号填列） -42,716,925.13 -29,380,851.55

2016年12月1日 基金拆分 48,575,571.11 33,408,489.58

/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 1,157,997.15 -

本期申购 588,470.54 395,200.79

本期赎回（以“-”号填列） -742,157.68 -498,501.58

本期末 49,579,881.12 33,305,188.79

注：(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司的相关业务规定，本基金以2016年12月1日为份额折算基准日，对800分级份额以及中证

800A份额实施了定期份额折算，新增份额1,157,997.15份；

(2) 根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回800分级份额，中证800A份额和中证

800B份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露中证800A份额和中证

800B份额的情况。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 16,854,459.64 6,815,682.74 23,670,142.38

本期利润 -11,567,715.53 2,953,409.40 -8,614,306.13

本期基金份额交易 1,680,447.96 -805,660.92 874,787.04

产生的变动数

其中：基金申购款 14,397,531.10 -860,698.57 13,536,832.53

基金赎回款 -12,717,083.14 55,037.65 -12,662,045.49

本期已分配利润 - - -

本期末 6,967,192.07 8,963,431.22 15,930,623.29

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

第32页共86页

12月31日 31日

活期存款利息收入 33,825.08 81,355.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,025.52 7,124.00

其他 361.45 881.05

合计 36,212.05 89,360.23

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 95,067,023.49 489,856,517.07

减：卖出股票成本总额 105,768,649.10 473,460,193.65

买卖股票差价收入 -10,701,625.61 16,396,323.42

7.4.7.13债券投资收益

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金

项目 2016年1月1日至2016年 额

12月31日 2015年1月1日至

2015年12月31日

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 159,400.00 -

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

第33页共86页

股票投资产生的股利收益 441,923.28 685,124.61

基金投资产生的股利收益 - -

合计 441,923.28 685,124.61

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 2,953,409.40 -6,658,779.86

——股票投资 2,953,409.40 -6,658,779.86

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 2,953,409.40 -6,658,779.86

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 48,289.49 614,915.91

合计 48,289.49 614,915.91

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 287,205.49 1,493,934.00

银行间市场交易费用 - -

合计 287,205.49 1,493,934.00

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第34页共86页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

标的指数使用基点费 200,000.00 200,000.00

银行汇划费用 4,379.87 10,835.52

账户服务费 18,200.00 18,200.00

上市费 60,000.00 60,000.00

合计 627,579.87 634,035.52

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要说明

的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2016年8月9日，银华基金管理有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

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7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 531,102.84 784,297.32

的管理费

其中：支付销售机构的 98,102.20 145,259.44

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 106,220.55 156,859.42

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第36页共86页

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

中证800A 中证800B 800分级

基金合同生效日 - - -

（ 2013年11月5日

）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - 16,837,524.19

期间申购/买入总份额 - - 4,815,992.29

期间因拆分变动份额 - - 516,200.45

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 22,169,716.93

期末持有的基金份额 - - 50.71%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

中证800A 中证800B 800分级

基金合同生效日（ - - -

2013年11月5日）

持有的基金份额

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份额 - - 16,721,571.91

期间因拆分变动份额 - - 115,952.28

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 16,837,524.19

期末持有的基金份额 - - 39.75%

占基金总份额比例

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第37页共86页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,249,719.03 33,825.08 3,769,428.43 81,355.18

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方 基金在承销期内买入

式 数量（单位：份） 总金额

中银国际证 601099 太平洋 配股 2,160 9,158.40

券

注：本基金上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证800等权重

指数增强分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，在存续期内，本基金（包括800分级份额、

中证800A份额、中证800B份额）不进行收益分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

中原 2016年 2017 新股流通

601375证券 12月年1月受限 4.00 4.00 6,974 27,896.0027,896.00 -

20日 3日

第38页共86页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总备

码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价期 开盘单 （股） 成本总额 额 注

价

亿晶光电 2016年 重大事项 2017年

600537 12月27日 7.43 1月13日 8.17 26,752 192,420.72 198,767.36-

一心堂 2016年 重大事项 2017年

002727 12月28日 21.20 1月5日 21.66 8,920 195,442.48 189,104.00-

陕国投Ａ 2016年 重大事项 2017年

000563 10月14日 7.48 1月18日 6.73 10,532 67,689.43 78,779.36-

国海证券 2016年 重大事项 2017年

000750 12月15日 6.97 1月20日 6.27 10,345 85,461.25 72,104.65-

航天电器 2016年 重大事项

002025 9月12日 25.20 - - 2,769 64,782.95 69,778.80-

天坛生物 2016年 重大事项

600161 12月6日 39.40 - - 1,733 63,334.90 68,280.20-

城投控股 2016年 重大事项

600649 12月6日 20.34 - - 3,285 46,196.40 66,816.90-

中鼎股份 2016年 重大事项 2017年

000887 11月18日 25.94 2月15日 23.99 2,548 59,871.09 66,095.12-

上海电气 2016年 重大事项

601727 8月31日 8.42 - - 7,669 88,967.51 64,572.98-

东阳光科 2016年 重大事项

600673 11月15日 7.29 - - 8,684 57,439.53 63,306.36-

长信科技 2016年 重大事项

300088 9月12日 15.80 - - 3,969 54,250.67 62,710.20-

炼石有色 2016年 重大事项

000697 11月17日 23.51 - - 2,652 61,532.07 62,348.52-

长城信息 2016年 重大事项

000748 11月1日 18.92 - - 3,236 70,966.76 61,225.12-

星网锐捷 2016年 重大事项 2017年

002396 9月12日 19.70 2月21日 18.35 3,104 72,666.48 61,148.80-

闰土股份 2016年 重大事项 2017年

002440 10月21日 16.34 1月12日 15.22 3,728 63,327.23 60,915.52-

航天机电 2016年 重大事项

600151 11月11日 10.97 - - 5,420 61,661.04 59,457.40-

中天城投 2016年 重大事项 2017年

000540 11月28日 6.93 1月3日 7.00 8,429 73,438.16 58,412.97-

木林森 2016年 重大事项

002745 7月15日 36.49 - - 1,600 58,408.32 58,384.00-

兰石重装 2016年 重大事项 2017年

603169 11月24日 13.36 3月21日 14.32 4,303 62,709.73 57,488.08-

第39页共86页

时代出版 2016年 重大事项

600551 11月28日 20.32 - - 2,803 57,636.24 56,956.96-

安洁科技 2016年 重大事项 2017年

002635 11月8日 36.40 2月8日 33.50 1,544 40,883.42 56,201.60-

华东科技 2016年 重大事项 2017年

000727 11月17日 3.37 2月15日 3.47 16,600 56,491.05 55,942.00-

省广股份 2016年 重大事项

002400 11月28日 13.79 - - 4,027 61,877.01 55,532.33-

重庆钢铁 2016年 重大事项

601005 6月2日 2.52 - - 21,367 84,842.03 53,844.84-

中环股份 2016年 重大事项

002129 4月25日 9.16 - - 5,758 81,537.83 52,743.28-

刚泰控股 2016年 重大事项 2017年

600687 7月25日 16.42 1月18日 16.38 3,200 50,254.00 52,544.00-

航天发展 2016年 重大事项 2017年

000547 4月19日 15.36 1月3日 16.90 3,397 83,790.16 52,177.92-

ST华泽 2016年 重大事项

000693 3月1日 12.50 - - 4,123 84,995.70 51,537.50-

深天马Ａ 2016年 重大事项 2017年

000050 9月12日 18.82 3月23日 20.70 2,600 52,212.28 48,932.00-

天音控股 2016年 重大事项

000829 9月29日 11.28 - - 4,317 55,361.16 48,695.76-

世纪华通 2016年 重大事项 2017年

002602 12月15日 46.89 1月9日 50.00 1,000 18,942.07 46,890.00-

贵人鸟 2016年 重大事项

603555 12月12日 30.76 - - 1,505 44,141.13 46,293.80-

东方电气 2016年 重大事项

600875 12月9日 10.79 - - 4,032 56,499.40 43,505.28-

国电南瑞 2016年 重大事项

600406 12月29日 16.63 - - 2,440 41,212.17 40,577.20-

豫园商城 2016年 重大事项

600655 12月20日 11.42 - - 3,471 41,709.59 39,638.82-

王府井 2016年 重大事项

600859 9月27日 16.28 - - 2,413 46,921.11 39,283.64-

西部矿业 2016年 重大事项

601168 12月19日 7.83 - - 4,896 35,449.18 38,335.68-

申万宏源 2016年 重大事项 2017年

000166 12月21日 6.25 1月26日 6.29 6,043 43,076.94 37,768.75-

通鼎互联 2016年 重大事项 2017年

002491 12月22日 15.54 1月3日 15.89 2,400 36,902.00 37,296.00-

上海贝岭 2016年 重大事项 2017年

600171 12月14日 14.05 2月16日 14.90 2,647 43,047.30 37,190.35-

002681 奋达科技 2016年 重大事项 12.93 - - 2,740 39,215.84 35,428.20-

第40页共86页

12月19日

中安消 2016年 重大事项

600654 12月14日 17.43 - - 2,000 34,950.00 34,860.00-

信威集团 2016年 重大事项

600485 12月26日 14.60 - - 2,347 55,759.18 34,266.20-

乐视网 2016年 重大事项 2017年

300104 12月7日 35.80 1月16日 36.88 937 43,301.35 33,544.60-

中源协和 2016年 重大事项

600645 12月13日 26.80 - - 1,192 42,693.04 31,945.60-

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第41页共86页

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以 不计息 合计

2016年12月31日 -1年 上

资产

银行存款 4,249,719.03 - - - - - 4,249,719.03

结算备付金 1,680.59 - - - - - 1,680.59

存出保证金 5,921.39 - - - - - 5,921.39

交易性金融资产 - - - - -45,869,041.49 45,869,041.49

应收利息 - - - - - 847.62 847.62

应收申购款 - - - - - 13,004.40 13,004.40

其他资产 - - - - - - -

资产总计 4,257,321.01 - - - -45,882,893.51 50,140,214.52

负债

第42页共86页

应付证券清算款 - - - - - 153,953.67 153,953.67

应付赎回款 - - - - - 451,968.29 451,968.29

应付管理人报酬 - - - - - 42,658.30 42,658.30

应付托管费 - - - - - 8,531.68 8,531.68

应付交易费用 - - - - - 50,613.20 50,613.20

其他负债 - - - - - 196,677.30 196,677.30

负债总计 - - - - - 904,402.44 904,402.44

利率敏感度缺口 4,257,321.01 - - - -44,978,491.07 49,235,812.08

上年度末 1个月以内 1-3个月3个月1-5年 5年以 不计息 合计

2015年12月31日 -1年 上

资产

银行存款 3,769,428.43 - - - - - 3,769,428.43

结算备付金 166,459.53 - - - - - 166,459.53

存出保证金 34,054.50 - - - - - 34,054.50

交易性金融资产 - - - - -52,756,377.52 52,756,377.52

应收利息 - - - - - 986.86 986.86

应收申购款 - - - - - 2,007.59 2,007.59

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,969,942.46 - - - -52,759,371.97 56,729,314.43

负债

应付赎回款 - - - - - 55,961.57 55,961.57

应付管理人报酬 - - - - - 48,254.11 48,254.11

应付托管费 - - - - - 9,650.81 9,650.81

应付交易费用 - - - - - 37,324.54 37,324.54

其他负债 - - - - - 395,199.14 395,199.14

负债总计 - - - - - 546,390.17 546,390.17

利率敏感度缺口 3,969,942.46 - - - -52,212,981.80 56,182,924.26

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产 第43页共86页

的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 45,869,041.49 93.16 52,756,377.52 93.90

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 45,869,041.49 93.16 52,756,377.52 93.90

7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

+5% 2,411,877.46 6,122,169.08

-5% -2,411,877.46 -6,122,169.08

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

第44页共86页

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

43,199,516.84元，属于第二层次的余额为人民币2,669,524.65元，无属于第三层次的余额

（2015年12月31日：第一层次人民币48,270,244.65元，第二层次人民币4,486,132.87元，

无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币2,083,609.15元（2015年度：人民币1,950,322.78元），由第二层次转入第一层次的金额为人民币

2,766,940.81元（2015年度：人民币1,596,708.77元）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元的情况，

出现该情况的时间范围为2016年5月5日至2016年7月21日。

除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 45,869,041.49 91.48

其中：股票 45,869,041.49 91.48

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2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,251,399.62 8.48

7 其他各项资产 19,773.41 0.04

8 合计 50,140,214.52 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 332,154.33 0.67

B 采矿业 1,887,145.70 3.83

C 制造业 23,399,429.27 47.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,720,592.38 3.49

应业

E 建筑业 1,769,836.20 3.59

F 批发和零售业 3,235,915.49 6.57

G 交通运输、仓储和邮政业 1,341,769.71 2.73

H 住宿和餐饮业 36,471.48 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务 4,140,962.22 8.41

业

J 金融业 1,988,993.96 4.04

K 房地产业 2,877,108.49 5.84

L 租赁和商务服务业 750,615.26 1.52

M 科学研究和技术服务业 68,971.38 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 378,159.72 0.77

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 39,441.49 0.08

Q 卫生和社会工作 73,290.60 0.15

R 文化、体育和娱乐业 1,002,059.33 2.04

第46页共86页

S 综合 624,958.02 1.27

合计 45,667,875.03 92.75

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 51,537.50 0.10

C 制造业 121,732.96 0.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 27,896.00 0.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 201,166.46 0.41

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

第47页共86页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600537 亿晶光电 26,752 198,767.36 0.40

2 601231 环旭电子 18,300 195,993.00 0.40

3 000620 新华联 22,860 193,852.80 0.39

4 600586 金晶科技 41,860 193,811.80 0.39

5 601908 京运通 27,076 192,781.12 0.39

6 600801 华新水泥 24,828 192,417.00 0.39

7 002001 新和成 9,807 192,217.20 0.39

8 000631 顺发恒业 39,208 192,119.20 0.39

9 002238 天威视讯 13,046 191,123.90 0.39

10 600351 亚宝药业 19,327 190,950.76 0.39

11 600037 歌华有线 12,400 189,968.00 0.39

12 600993 马应龙 9,506 189,834.82 0.39

13 300274 阳光电源 17,960 189,298.40 0.38

14 600335 国机汽车 15,570 189,175.50 0.38

15 002727 一心堂 8,920 189,104.00 0.38

16 002309 中利科技 13,295 188,921.95 0.38

17 002646 青青稞酒 9,791 188,476.75 0.38

18 600981 汇鸿集团 22,100 187,629.00 0.38

19 000919 金陵药业 13,864 187,579.92 0.38

20 600216 浙江医药 14,781 187,423.08 0.38

21 600563 法拉电子 5,111 187,420.37 0.38

22 600894 广日股份 13,710 187,415.70 0.38

23 600862 中航高科 15,300 187,272.00 0.38

24 002551 尚荣医疗 9,395 187,054.45 0.38

25 002221 东华能源 15,092 186,989.88 0.38

26 600805 悦达投资 22,012 186,881.88 0.38

27 600635 大众公用 31,078 186,778.78 0.38

28 002223 鱼跃医疗 6,021 186,771.42 0.38

29 300055 万邦达 11,400 186,732.00 0.38

30 600180 瑞茂通 13,750 186,175.00 0.38

31 600597 光明乳业 14,246 186,052.76 0.38

32 600776 东方通信 21,727 185,983.12 0.38

33 002463 沪电股份 38,893 185,908.54 0.38

第48页共86页

34 600292 远达环保 15,027 185,883.99 0.38

35 600067 冠城大通 25,959 185,866.44 0.38

36 300199 翰宇药业 10,335 185,823.30 0.38

37 002498 汉缆股份 43,200 185,760.00 0.38

38 000598 兴蓉环境 32,249 185,754.24 0.38

39 600755 厦门国贸 22,648 185,713.60 0.38

40 002315 焦点科技 3,080 185,693.20 0.38

41 000917 电广传媒 12,894 185,544.66 0.38

42 002029 七匹狼 18,162 185,434.02 0.38

43 600648 外高桥 9,388 185,319.12 0.38

44 601929 吉视传媒 44,222 185,290.18 0.38

45 600289 亿阳信通 14,304 185,236.80 0.38

46 001696 宗申动力 19,699 185,170.60 0.38

47 300166 东方国信 8,900 185,031.00 0.38

48 002327 富安娜 21,023 185,002.40 0.38

49 600783 鲁信创投 8,178 184,986.36 0.38

50 000861 海印股份 38,131 184,935.35 0.38

51 600220 江苏阳光 42,588 184,831.92 0.38

52 600874 创业环保 22,725 184,754.25 0.38

53 002375 亚厦股份 17,462 184,747.96 0.38

54 002332 仙琚制药 14,349 184,671.63 0.38

55 600418 江淮汽车 15,974 184,659.44 0.38

56 000099 中信海直 15,767 184,631.57 0.37

57 002123 梦网荣信 12,300 184,500.00 0.37

58 002317 众生药业 14,937 184,471.95 0.37

59 300147 香雪制药 14,300 184,470.00 0.37

60 600743 华远地产 41,440 184,408.00 0.37

61 002663 普邦园林 30,363 184,303.41 0.37

62 600373 中文传媒 9,122 184,264.40 0.37

63 600557 康缘药业 10,875 184,113.75 0.37

64 300297 蓝盾股份 14,800 184,112.00 0.37

65 000616 海航投资 35,269 184,104.18 0.37

66 600729 重庆百货 7,857 184,089.51 0.37

67 000552 靖远煤电 48,548 183,996.92 0.37

68 600869 智慧能源 23,764 183,933.36 0.37

69 600879 航天电子 12,063 183,840.12 0.37

70 603567 珍宝岛 9,300 183,768.00 0.37

71 600483 福能股份 16,600 183,762.00 0.37

72 600458 时代新材 12,973 183,567.95 0.37

第49页共86页

73 000652 泰达股份 33,217 183,357.84 0.37

74 600496 精工钢构 42,829 183,308.12 0.37

75 603198 迎驾贡酒 8,500 183,175.00 0.37

76 002004 华邦健康 20,180 183,032.60 0.37

77 002276 万马股份 12,170 182,915.10 0.37

78 600580 卧龙电气 20,073 182,664.30 0.37

79 600823 世茂股份 26,012 182,604.24 0.37

80 002118 紫鑫药业 25,352 182,534.40 0.37

81 600366 宁波韵升 9,270 182,526.30 0.37

82 600188 兖州煤业 16,804 182,491.44 0.37

83 000667 美好集团 49,373 182,186.37 0.37

84 000600 建投能源 20,489 181,942.32 0.37

85 002152 广电运通 13,700 181,936.00 0.37

86 600831 广电网络 13,928 181,899.68 0.37

87 002233 塔牌集团 19,448 181,838.80 0.37

88 600157 永泰能源 45,276 181,556.76 0.37

89 000973 佛塑科技 24,203 181,522.50 0.37

90 300026 红日药业 33,400 181,362.00 0.37

91 300010 立思辰 10,900 181,158.00 0.37

92 002325 洪涛股份 22,608 181,090.08 0.37

93 002373 千方科技 13,086 180,586.80 0.37

94 603806 福斯特 3,900 180,453.00 0.37

95 002128 露天煤业 20,978 180,410.80 0.37

96 000021 深科技 19,117 180,273.31 0.37

97 600006 东风汽车 26,191 180,194.08 0.37

98 002642 荣之联 8,948 179,854.80 0.37

99 300133 华策影视 15,834 179,715.90 0.37

100 600270 外运发展 10,825 179,045.50 0.36

101 000970 中科三环 13,396 178,836.60 0.36

102 600016 民生银行 8,677 78,787.16 0.16

103 000563 陕国投Ａ 10,532 78,779.36 0.16

104 601377 兴业证券 9,651 73,830.15 0.15

105 002640 跨境通 4,000 73,200.00 0.15

106 000750 国海证券 10,345 72,104.65 0.15

107 002025 航天电器 2,769 69,778.80 0.14

108 000538 云南白药 904 68,839.60 0.14

109 600519 贵州茅台 206 68,834.90 0.14

110 600161 天坛生物 1,733 68,280.20 0.14

111 600649 城投控股 3,285 66,816.90 0.14

第50页共86页

112 600175 美都能源 13,153 65,107.35 0.13

113 601727 上海电气 7,669 64,572.98 0.13

114 600673 东阳光科 8,684 63,306.36 0.13

115 300273 和佳股份 3,694 63,019.64 0.13

116 300088 长信科技 3,969 62,710.20 0.13

117 000697 炼石有色 2,652 62,348.52 0.13

118 000415 渤海金控 8,708 62,262.20 0.13

119 000748 长城信息 3,236 61,225.12 0.12

120 002396 星网锐捷 3,104 61,148.80 0.12

121 002440 闰土股份 3,728 60,915.52 0.12

122 600151 航天机电 5,420 59,457.40 0.12

123 600525 长园集团 4,217 58,827.15 0.12

124 000540 中天城投 8,429 58,412.97 0.12

125 002745 木林森 1,600 58,384.00 0.12

126 603169 兰石重装 4,303 57,488.08 0.12

127 600551 时代出版 2,803 56,956.96 0.12

128 002635 安洁科技 1,544 56,201.60 0.11

129 000727 华东科技 16,600 55,942.00 0.11

130 002400 省广股份 4,027 55,532.33 0.11

131 002129 中环股份 5,758 52,743.28 0.11

132 600687 刚泰控股 3,200 52,544.00 0.11

133 000547 航天发展 3,397 52,177.92 0.11

134 000050 深天马Ａ 2,600 48,932.00 0.10

135 000829 天音控股 4,317 48,695.76 0.10

136 600717 天津港 4,686 47,234.88 0.10

137 002602 世纪华通 1,000 46,890.00 0.10

138 603555 贵人鸟 1,505 46,293.80 0.09

139 000612 焦作万方 3,900 45,045.00 0.09

140 000963 华东医药 622 44,827.54 0.09

141 600718 东软集团 2,252 44,274.32 0.09

142 600416 湘电股份 2,966 43,629.86 0.09

143 600875 东方电气 4,032 43,505.28 0.09

144 002572 索菲亚 800 43,328.00 0.09

145 601800 中国交建 2,846 43,230.74 0.09

146 601336 新华保险 981 42,948.18 0.09

147 603025 大豪科技 1,100 42,933.00 0.09

148 300257 开山股份 2,500 42,900.00 0.09

149 600284 浦东建设 3,252 42,893.88 0.09

150 600158 中体产业 1,806 42,567.42 0.09

第51页共86页

151 002310 东方园林 3,000 42,450.00 0.09

152 000975 银泰资源 2,706 42,321.84 0.09

153 600547 山东黄金 1,157 42,242.07 0.09

154 000826 启迪桑德 1,280 42,214.40 0.09

155 000703 恒逸石化 2,804 42,144.12 0.09

156 000519 江南红箭 2,827 42,122.30 0.09

157 002252 上海莱士 1,824 42,116.16 0.09

158 600827 百联股份 2,932 42,103.52 0.09

159 600640 号百控股 2,106 42,077.88 0.09

160 600050 中国联通 5,755 42,069.05 0.09

161 002503 搜于特 2,921 42,033.19 0.09

162 002304 洋河股份 595 42,007.00 0.09

163 601318 中国平安 1,185 41,984.55 0.09

164 000860 顺鑫农业 1,908 41,976.00 0.09

165 601628 中国人寿 1,736 41,820.24 0.08

166 600276 恒瑞医药 915 41,632.50 0.08

167 600481 双良节能 5,528 41,570.56 0.08

168 603355 莱克电气 900 41,553.00 0.08

169 000513 丽珠集团 698 41,531.00 0.08

170 600098 广州发展 3,700 41,514.00 0.08

171 600053 九鼎投资 900 41,454.00 0.08

172 002508 老板电器 1,125 41,400.00 0.08

173 600426 华鲁恒升 3,123 41,379.75 0.08

174 600086 东方金钰 3,797 41,311.36 0.08

175 600282 南钢股份 13,300 41,230.00 0.08

176 002345 潮宏基 3,395 41,011.60 0.08

177 600219 南山铝业 13,272 41,010.48 0.08

178 600682 南京新百 1,100 40,997.00 0.08

179 600703 三安光电 3,059 40,960.01 0.08

180 600068 葛洲坝 4,446 40,858.74 0.08

181 002450 康得新 2,138 40,857.18 0.08

182 600409 三友化工 4,351 40,855.89 0.08

183 603001 奥康国际 1,782 40,807.80 0.08

184 002168 深圳惠程 2,573 40,807.78 0.08

185 600820 隧道股份 3,700 40,737.00 0.08

186 600535 天士力 981 40,701.69 0.08

187 600660 福耀玻璃 2,183 40,669.29 0.08

188 600466 蓝光发展 4,200 40,614.00 0.08

189 600019 宝钢股份 6,393 40,595.55 0.08

第52页共86页

190 002281 光迅科技 517 40,584.50 0.08

191 600406 国电南瑞 2,440 40,577.20 0.08

192 600500 中化国际 3,480 40,576.80 0.08

193 002475 立讯精密 1,955 40,566.25 0.08

194 601328 交通银行 7,027 40,545.79 0.08

195 600196 复星医药 1,751 40,518.14 0.08

196 002384 东山精密 2,066 40,514.26 0.08

197 002085 万丰奥威 2,048 40,468.48 0.08

198 600005 武钢股份 11,863 40,452.83 0.08

199 600309 万华化学 1,877 40,411.81 0.08

200 600415 小商品城 4,669 40,386.85 0.08

201 600195 中牧股份 1,898 40,332.50 0.08

202 000690 宝新能源 4,349 40,315.23 0.08

203 600809 山西汾酒 1,611 40,307.22 0.08

204 600115 东方航空 5,699 40,291.93 0.08

205 300115 长盈精密 1,546 40,288.76 0.08

206 002074 国轩高科 1,300 40,287.00 0.08

207 002049 紫光国芯 1,223 40,285.62 0.08

208 002050 三花股份 3,649 40,284.96 0.08

209 600518 康美药业 2,256 40,269.60 0.08

210 600643 爱建集团 3,244 40,258.04 0.08

211 000709 河钢股份 12,042 40,220.28 0.08

212 601668 中国建筑 4,538 40,206.68 0.08

213 000400 许继电气 2,213 40,165.95 0.08

214 600021 上海电力 3,306 40,134.84 0.08

215 601678 滨化股份 5,505 40,131.45 0.08

216 000930 中粮生化 2,985 40,118.40 0.08

217 002277 友阿股份 2,793 40,107.48 0.08

218 002028 思源电气 3,042 40,093.56 0.08

219 000049 德赛电池 953 40,073.65 0.08

220 601633 长城汽车 3,619 40,026.14 0.08

221 300156 神雾环保 1,600 40,016.00 0.08

222 600150 中国船舶 1,449 40,006.89 0.08

223 601718 际华集团 4,340 39,971.40 0.08

224 002595 豪迈科技 1,897 39,931.85 0.08

225 601998 中信银行 6,229 39,927.89 0.08

226 601166 兴业银行 2,472 39,898.08 0.08

227 000926 福星股份 3,131 39,888.94 0.08

228 600122 宏图高科 3,262 39,861.64 0.08

第53页共86页

229 601777 力帆股份 4,166 39,826.96 0.08

230 002342 巨力索具 5,759 39,794.69 0.08

231 601390 中国中铁 4,487 39,754.82 0.08

232 300202 聚龙股份 1,616 39,753.60 0.08

233 600575 皖江物流 6,909 39,726.75 0.08

234 002603 以岭药业 2,300 39,652.00 0.08

235 600267 海正药业 3,015 39,647.25 0.08

236 600528 中铁二局 2,881 39,642.56 0.08

237 600655 豫园商城 3,471 39,638.82 0.08

238 601857 中国石油 4,986 39,638.70 0.08

239 000661 长春高新 354 39,594.90 0.08

240 600750 江中药业 1,284 39,572.88 0.08

241 000333 美的集团 1,404 39,550.68 0.08

242 601006 大秦铁路 5,583 39,527.64 0.08

243 002408 齐翔腾达 3,593 39,523.00 0.08

244 603866 桃李面包 900 39,510.00 0.08

245 600383 金地集团 3,048 39,502.08 0.08

246 601818 光大银行 10,102 39,498.82 0.08

247 601888 中国国旅 910 39,494.00 0.08

248 600587 新华医疗 1,572 39,472.92 0.08

249 600594 益佰制药 2,370 39,460.50 0.08

250 603377 东方时尚 977 39,441.49 0.08

251 002073 软控股份 3,473 39,418.55 0.08

252 000997 新大陆 2,028 39,404.04 0.08

253 000939 凯迪生态 3,061 39,395.07 0.08

254 000401 冀东水泥 3,310 39,389.00 0.08

255 002217 合力泰 2,200 39,380.00 0.08

256 002244 滨江集团 5,641 39,374.18 0.08

257 601088 中国神华 2,433 39,365.94 0.08

258 600565 迪马股份 5,300 39,326.00 0.08

259 002311 海大集团 2,613 39,325.65 0.08

260 601186 中国铁建 3,285 39,288.60 0.08

261 600859 王府井 2,413 39,283.64 0.08

262 000572 海马汽车 7,328 39,278.08 0.08

263 600177 雅戈尔 2,809 39,269.82 0.08

264 601939 建设银行 7,215 39,249.60 0.08

265 000858 五粮液 1,138 39,238.24 0.08

266 002153 石基信息 1,610 39,235.70 0.08

267 600867 通化东宝 1,789 39,232.77 0.08

第54页共86页

268 601669 中国电建 5,403 39,225.78 0.08

269 601933 永辉超市 7,988 39,221.08 0.08

270 002482 广田集团 4,240 39,220.00 0.08

271 000423 东阿阿胶 728 39,217.36 0.08

272 002202 金风科技 2,292 39,216.12 0.08

273 000725 京东方Ａ 13,705 39,196.30 0.08

274 000063 中兴通讯 2,457 39,189.15 0.08

275 600741 华域汽车 2,456 39,173.20 0.08

276 002041 登海种业 2,073 39,138.24 0.08

277 002269 美邦服饰 7,809 39,123.09 0.08

278 601009 南京银行 3,609 39,121.56 0.08

279 600332 白云山 1,631 39,111.38 0.08

280 000501 鄂武商Ａ 2,003 39,098.56 0.08

281 600864 哈投股份 3,422 39,079.24 0.08

282 600498 烽火通信 1,550 39,075.50 0.08

283 000959 首钢股份 5,900 39,058.00 0.08

284 000961 中南建设 3,755 39,052.00 0.08

285 600104 上汽集团 1,665 39,044.25 0.08

286 601211 国泰君安 2,100 39,039.00 0.08

287 600736 苏州高新 4,322 39,027.66 0.08

288 002142 宁波银行 2,345 39,020.80 0.08

289 000656 金科股份 7,446 39,017.04 0.08

290 600183 生益科技 3,546 39,006.00 0.08

291 601398 工商银行 8,844 39,002.04 0.08

292 600015 华夏银行 3,593 38,984.05 0.08

293 600143 金发科技 5,010 38,977.80 0.08

294 600031 三一重工 6,388 38,966.80 0.08

295 300058 蓝色光标 3,830 38,951.10 0.08

296 002589 瑞康医药 1,200 38,940.00 0.08

297 600028 中国石化 7,186 38,876.26 0.08

298 000001 平安银行 4,269 38,847.90 0.08

299 600298 安琪酵母 2,180 38,847.60 0.08

300 002581 未名医药 1,600 38,832.00 0.08

301 002179 中航光电 1,070 38,830.30 0.08

302 601985 中国核电 5,500 38,830.00 0.08

303 600079 人福医药 1,946 38,822.70 0.08

304 600160 巨化股份 3,668 38,807.44 0.08

305 000568 泸州老窖 1,174 38,742.00 0.08

306 000998 隆平高科 1,807 38,724.01 0.08

第55页共86页

307 600085 同仁堂 1,234 38,722.92 0.08

308 600059 古越龙山 3,779 38,696.96 0.08

309 600618 氯碱化工 2,651 38,678.09 0.08

310 300070 碧水源 2,207 38,666.64 0.08

311 600837 海通证券 2,455 38,666.25 0.08

312 600436 片仔癀 844 38,646.76 0.08

313 300291 华录百纳 1,734 38,633.52 0.08

314 002489 浙江永强 5,103 38,629.71 0.08

315 600633 浙报传媒 2,187 38,622.42 0.08

316 600572 康恩贝 5,283 38,618.73 0.08

317 600685 中船防务 1,300 38,610.00 0.08

318 600887 伊利股份 2,193 38,596.80 0.08

319 600036 招商银行 2,191 38,561.60 0.08

320 603589 口子窖 1,200 38,556.00 0.08

321 600816 安信信托 1,632 38,547.84 0.08

322 600030 中信证券 2,400 38,544.00 0.08

323 600482 中国动力 1,262 38,541.48 0.08

324 600959 江苏有限 3,410 38,533.00 0.08

325 600704 物产中大 3,729 38,520.57 0.08

326 600297 广汇汽车 4,500 38,520.00 0.08

327 600312 平高电气 2,466 38,518.92 0.08

328 600073 上海梅林 3,363 38,506.35 0.08

329 000425 徐工机械 11,392 38,504.96 0.08

330 002191 劲嘉股份 3,698 38,496.18 0.08

331 601601 中国太保 1,386 38,489.22 0.08

332 600200 江苏吴中 1,992 38,465.52 0.08

333 000685 中山公用 3,456 38,465.28 0.08

334 600958 东方证券 2,476 38,452.28 0.08

335 300266 兴源环境 700 38,416.00 0.08

336 600688 上海石化 5,964 38,408.16 0.08

337 601169 北京银行 3,935 38,405.60 0.08

338 600039 四川路桥 8,102 38,403.48 0.08

339 600277 亿利洁能 5,400 38,394.00 0.08

340 600759 洲际油气 3,908 38,376.56 0.08

341 601788 光大证券 2,400 38,376.00 0.08

342 002064 华峰氨纶 6,989 38,369.61 0.08

343 600184 光电股份 1,778 38,369.24 0.08

344 000157 中联重科 8,446 38,344.84 0.08

345 601168 西部矿业 4,896 38,335.68 0.08

第56页共86页

346 000651 格力电器 1,557 38,333.34 0.08

347 002479 富春环保 2,585 38,309.70 0.08

348 600886 国投电力 5,741 38,292.47 0.08

349 601288 农业银行 12,345 38,269.50 0.08

350 600851 海欣股份 2,958 38,246.94 0.08

351 601689 拓普集团 1,300 38,246.00 0.08

352 600585 海螺水泥 2,255 38,244.80 0.08

353 600009 上海机场 1,442 38,241.84 0.08

354 600316 洪都航空 1,945 38,238.70 0.08

355 600422 昆药集团 2,830 38,233.30 0.08

356 601018 宁波港 7,551 38,208.06 0.08

357 002093 国脉科技 3,449 38,180.43 0.08

358 000977 浪潮信息 1,800 38,160.00 0.08

359 002665 首航节能 4,356 38,158.56 0.08

360 002013 中航机电 2,086 38,152.94 0.08

361 002399 海普瑞 2,094 38,152.68 0.08

362 603328 依顿电子 1,193 38,152.14 0.08

363 002008 大族激光 1,688 38,148.80 0.08

364 600871 石化油服 9,300 38,130.00 0.08

365 600428 中远海特 6,230 38,127.60 0.08

366 601198 东兴证券 1,900 38,114.00 0.08

367 600109 国金证券 2,924 38,099.72 0.08

368 601608 中信重工 6,791 38,097.51 0.08

369 002690 美亚光电 1,800 38,088.00 0.08

370 600066 宇通客车 1,944 38,082.96 0.08

371 600674 川投能源 4,377 38,079.90 0.08

372 002308 威创股份 2,583 38,073.42 0.08

373 600584 长电科技 2,157 38,071.05 0.08

374 600521 华海药业 1,728 38,067.84 0.08

375 600690 青岛海尔 3,851 38,047.88 0.08

376 002344 海宁皮城 3,360 38,035.20 0.08

377 601555 东吴证券 2,865 38,018.55 0.08

378 601012 隆基股份 2,839 38,014.21 0.08

379 600221 海南航空 11,659 38,008.34 0.08

380 600056 中国医药 1,996 37,983.88 0.08

381 000630 铜陵有色 12,328 37,970.24 0.08

382 600023 浙能电力 6,990 37,955.70 0.08

383 600900 长江电力 2,998 37,954.68 0.08

384 600315 上海家化 1,400 37,954.00 0.08

第57页共86页

385 000895 双汇发展 1,813 37,946.09 0.08

386 600170 上海建工 8,022 37,944.06 0.08

387 600872 中炬高新 2,694 37,931.52 0.08

388 000726 鲁 泰Ａ 2,961 37,930.41 0.08

389 000636 风华高科 3,886 37,927.36 0.08

390 002241 歌尔股份 1,430 37,923.60 0.08

391 603000 人民网 2,147 37,916.02 0.08

392 600000 浦发银行 2,339 37,915.19 0.08

393 600038 中直股份 783 37,912.86 0.08

394 603766 隆鑫通用 1,824 37,902.72 0.08

395 002065 东华软件 1,626 37,885.80 0.08

396 002465 海格通信 3,251 37,874.15 0.08

397 600895 张江高科 2,137 37,867.64 0.08

398 002392 北京利尔 6,573 37,860.48 0.08

399 601002 晋亿实业 3,976 37,851.52 0.08

400 601688 华泰证券 2,119 37,845.34 0.08

401 000768 中航飞机 1,780 37,842.80 0.08

402 600873 梅花生物 5,804 37,842.08 0.08

403 002056 横店东磁 2,720 37,835.20 0.08

404 600017 日照港 9,340 37,827.00 0.08

405 000528 柳 工 5,174 37,821.94 0.08

406 002437 誉衡药业 4,573 37,818.71 0.08

407 601258 庞大集团 13,650 37,810.50 0.08

408 600795 国电电力 11,927 37,808.59 0.08

409 002005 德豪润达 6,574 37,800.50 0.08

410 000009 中国宝安 3,647 37,782.92 0.08

411 000669 金鸿能源 2,203 37,781.45 0.08

412 000166 申万宏源 6,043 37,768.75 0.08

413 601607 上海医药 1,930 37,750.80 0.08

414 600478 科力远 3,775 37,750.00 0.08

415 300124 汇川技术 1,856 37,732.48 0.08

416 000625 长安汽车 2,525 37,723.50 0.08

417 002155 湖南黄金 3,294 37,716.30 0.08

418 002368 太极股份 1,232 37,711.52 0.08

419 002285 世联行 4,962 37,711.20 0.08

420 002268 卫士通 1,200 37,704.00 0.08

421 600100 同方股份 2,722 37,699.70 0.08

422 002024 苏宁云商 3,292 37,693.40 0.08

423 002573 清新环境 2,157 37,682.79 0.08

第58页共86页

424 002230 科大讯飞 1,391 37,682.19 0.08

425 000006 深振业Ａ 3,987 37,677.15 0.08

426 600338 西藏珠峰 1,300 37,674.00 0.08

427 002456 欧菲光 1,099 37,673.72 0.08

428 600489 中金黄金 3,116 37,672.44 0.08

429 000039 中集集团 2,576 37,661.12 0.08

430 000541 佛山照明 3,827 37,657.68 0.08

431 601618 中国中冶 8,081 37,657.46 0.08

432 600720 祁连山 4,609 37,655.53 0.08

433 002390 信邦制药 3,807 37,651.23 0.08

434 000786 北新建材 3,658 37,640.82 0.08

435 002250 联化科技 2,326 37,634.68 0.08

436 002018 华信国际 3,700 37,629.00 0.08

437 002426 胜利精密 4,550 37,628.50 0.08

438 600664 哈药股份 4,385 37,623.30 0.08

439 600008 首创股份 9,154 37,622.94 0.08

440 600917 重庆燃气 2,852 37,617.88 0.08

441 000792 盐湖股份 1,972 37,606.04 0.08

442 600600 青岛啤酒 1,276 37,565.44 0.08

443 600018 上港集团 7,337 37,565.44 0.08

444 002512 达华智能 2,300 37,559.00 0.08

445 600460 士兰微 6,038 37,556.36 0.08

446 300072 三聚环保 811 37,541.19 0.08

447 000596 古井贡酒 825 37,537.50 0.08

448 600611 大众交通 5,713 37,534.41 0.08

449 002366 台海核电 700 37,534.00 0.08

450 600010 包钢股份 13,445 37,511.55 0.08

451 000158 常山股份 3,000 37,500.00 0.08

452 600022 山东钢铁 15,000 37,500.00 0.08

453 600329 中新药业 2,150 37,496.00 0.08

454 600770 综艺股份 3,622 37,487.70 0.08

455 600376 首开股份 3,174 37,484.94 0.08

456 000816 智慧农业 5,892 37,473.12 0.08

457 600061 国投安信 2,400 37,464.00 0.08

458 000848 承德露露 3,347 37,452.93 0.08

459 600138 中青旅 1,786 37,452.42 0.08

460 600120 浙江东方 1,295 37,451.40 0.08

461 601127 小康股份 1,400 37,436.00 0.08

462 601928 凤凰传媒 3,575 37,430.25 0.08

第59页共86页

463 600811 东方集团 5,235 37,430.25 0.08

464 000566 海南海药 2,944 37,418.24 0.08

465 600029 南方航空 5,328 37,402.56 0.08

466 000876 新希望 4,644 37,384.20 0.08

467 600094 大名城 4,200 37,380.00 0.08

468 600737 中粮屯河 3,000 37,380.00 0.08

469 600252 中恒集团 8,157 37,359.06 0.08

470 600266 北京城建 2,800 37,324.00 0.08

471 603883 老百姓 800 37,320.00 0.08

472 000712 锦龙股份 1,592 37,316.48 0.08

473 600881 亚泰集团 6,822 37,316.34 0.08

474 600280 中央商场 4,334 37,315.74 0.08

475 000825 太钢不锈 9,470 37,311.80 0.08

476 002491 通鼎互联 2,400 37,296.00 0.08

477 600260 凯乐科技 2,409 37,291.32 0.08

478 603885 吉祥航空 1,600 37,280.00 0.08

479 603568 伟明环保 1,600 37,280.00 0.08

480 002236 大华股份 2,725 37,278.00 0.08

481 600325 华发股份 2,911 37,260.80 0.08

482 600657 信达地产 6,107 37,252.70 0.08

483 600111 北方稀土 3,036 37,251.72 0.08

484 603005 晶方科技 1,240 37,249.60 0.08

485 002714 牧原股份 1,600 37,248.00 0.08

486 601989 中国重工 5,253 37,243.77 0.08

487 000776 广发证券 2,209 37,243.74 0.08

488 601000 唐山港 9,286 37,236.86 0.08

489 601311 骆驼股份 2,280 37,232.40 0.08

490 600397 安源煤业 7,212 37,213.92 0.08

491 002594 比亚迪 749 37,210.32 0.08

492 600118 中国卫星 1,191 37,206.84 0.08

493 000793 华闻传媒 3,295 37,200.55 0.08

494 600089 特变电工 4,074 37,195.62 0.08

495 600392 盛和资源 2,790 37,190.70 0.08

496 600171 上海贝岭 2,647 37,190.35 0.08

497 600967 北方创业 2,740 37,181.80 0.08

498 002699 美盛文化 1,100 37,180.00 0.08

499 600978 宜华生活 3,489 37,157.85 0.08

500 002672 东江环保 2,111 37,153.60 0.08

501 601901 方正证券 4,888 37,148.80 0.08

第60页共86页

502 300144 宋城演艺 1,774 37,147.56 0.08

503 600808 马钢股份 13,126 37,146.58 0.08

504 600637 东方明珠 1,594 37,140.20 0.08

505 002477 雏鹰农牧 7,397 37,132.94 0.08

506 600307 酒钢宏兴 13,600 37,128.00 0.08

507 600064 南京高科 2,216 37,118.00 0.08

508 002460 赣锋锂业 1,400 37,114.00 0.08

509 002410 广联达 2,542 37,113.20 0.08

510 600388 龙净环保 3,000 37,110.00 0.08

511 002505 大康农业 10,480 37,099.20 0.08

512 300296 利亚德 1,100 37,092.00 0.08

513 002470 金正大 4,694 37,082.60 0.08

514 002422 科伦药业 2,300 37,076.00 0.08

515 000830 鲁西化工 6,631 37,067.29 0.08

516 000027 深圳能源 5,394 37,056.78 0.08

517 600468 百利电气 2,846 37,054.92 0.08

518 600026 中远海能 5,441 37,053.21 0.08

519 601880 大连港 13,233 37,052.40 0.08

520 300136 信维通信 1,300 37,050.00 0.08

521 000778 新兴铸管 7,165 37,043.05 0.08

522 600251 冠农股份 4,567 37,038.37 0.08

523 600880 博瑞传播 4,228 37,037.28 0.08

524 002174 游族网络 1,400 37,030.00 0.08

525 603698 航天工程 1,342 37,025.78 0.08

526 300032 金龙机电 2,300 37,007.00 0.08

527 002271 东方雨虹 1,706 37,003.14 0.08

528 000156 华数传媒 2,066 37,002.06 0.08

529 300244 迪安诊断 1,156 36,992.00 0.08

530 600352 浙江龙盛 4,014 36,968.94 0.08

531 002736 国信证券 2,377 36,962.35 0.08

532 002261 拓维信息 3,100 36,952.00 0.08

533 600340 华夏幸福 1,546 36,949.40 0.08

534 002371 七星电子 1,389 36,947.40 0.08

535 002701 奥瑞金 4,276 36,944.64 0.08

536 000728 国元证券 1,856 36,934.40 0.08

537 600511 国药股份 1,227 36,932.70 0.08

538 600088 中视传媒 1,684 36,913.28 0.07

539 601886 江河集团 3,466 36,912.90 0.07

540 002299 圣农发展 1,739 36,901.58 0.07

第61页共86页

541 300287 飞利信 3,100 36,890.00 0.07

542 600125 铁龙物流 4,565 36,885.20 0.07

543 600256 广汇能源 7,897 36,878.99 0.07

544 000999 华润三九 1,491 36,872.43 0.07

545 600112 天成控股 3,358 36,870.84 0.07

546 600435 北方导航 2,826 36,851.04 0.07

547 000979 中弘股份 13,958 36,849.12 0.07

548 600048 保利地产 4,036 36,848.68 0.07

549 600583 海油工程 4,992 36,840.96 0.07

550 601233 桐昆股份 2,565 36,833.40 0.07

551 601333 广深铁路 7,264 36,828.48 0.07

552 002251 步步高 2,238 36,815.10 0.07

553 600060 海信电器 2,150 36,808.00 0.07

554 600380 健康元 3,706 36,800.58 0.07

555 000089 深圳机场 4,600 36,800.00 0.07

556 001979 招商蛇口 2,245 36,795.55 0.07

557 000969 安泰科技 3,491 36,795.14 0.07

558 600787 中储股份 4,056 36,787.92 0.07

559 600601 方正科技 7,997 36,786.20 0.07

560 601111 中国国航 5,109 36,784.80 0.07

561 600240 华业资本 3,425 36,784.50 0.07

562 002266 浙富控股 6,383 36,766.08 0.07

563 000623 吉林敖东 1,186 36,754.14 0.07

564 600614 鼎立股份 3,140 36,738.00 0.07

565 603369 今世缘 2,800 36,736.00 0.07

566 600804 鹏博士 1,675 36,732.75 0.07

567 000028 国药一致 549 36,728.10 0.07

568 601801 皖新传媒 2,090 36,721.30 0.07

569 603188 亚邦股份 2,056 36,720.16 0.07

570 000627 天茂集团 4,800 36,720.00 0.07

571 600433 冠豪高新 4,578 36,715.56 0.07

572 603077 和邦生物 7,171 36,715.52 0.07

573 601010 文峰股份 6,980 36,714.80 0.07

574 000783 长江证券 3,588 36,705.24 0.07

575 002019 亿帆医药 2,400 36,696.00 0.07

576 601866 中远海发 8,994 36,695.52 0.07

577 600839 四川长虹 8,778 36,692.04 0.07

578 002131 利欧股份 2,300 36,685.00 0.07

579 002007 华兰生物 1,026 36,679.50 0.07

第62页共86页

580 002254 泰和新材 2,967 36,672.12 0.07

581 603019 中科曙光 1,318 36,666.76 0.07

582 300146 汤臣倍健 3,070 36,655.80 0.07

583 000543 皖能电力 4,815 36,642.15 0.07

584 600628 新世界 2,593 36,639.09 0.07

585 002195 二三四五 3,236 36,631.52 0.07

586 603993 洛阳钼业 9,847 36,630.84 0.07

587 000878 云南铜业 3,100 36,611.00 0.07

588 000559 万向钱潮 2,760 36,597.60 0.07

589 000810 创维数字 2,600 36,582.00 0.07

590 002544 杰赛科技 1,300 36,582.00 0.07

591 600748 上实发展 4,465 36,568.35 0.07

592 601717 郑煤机 5,200 36,556.00 0.07

593 601872 招商轮船 7,400 36,556.00 0.07

594 002078 太阳纸业 5,472 36,552.96 0.07

595 000062 深圳华强 1,286 36,535.26 0.07

596 600169 太原重工 9,064 36,527.92 0.07

597 000012 南 玻Ａ 3,221 36,526.14 0.07

598 002415 海康威视 1,534 36,524.54 0.07

599 600825 新华传媒 4,203 36,524.07 0.07

600 002190 成飞集成 1,142 36,521.16 0.07

601 002038 双鹭药业 1,367 36,512.57 0.07

602 600705 中航资本 5,964 36,499.68 0.07

603 600754 锦江股份 1,238 36,471.48 0.07

604 000587 金洲慈航 2,451 36,470.88 0.07

605 300039 上海凯宝 3,565 36,469.95 0.07

606 002698 博实股份 2,342 36,464.94 0.07

607 000897 津滨发展 8,519 36,461.32 0.07

608 600757 长江传媒 4,386 36,447.66 0.07

609 600291 西水股份 1,900 36,442.00 0.07

610 002568 百润股份 1,800 36,432.00 0.07

611 000069 华侨城Ａ 5,242 36,431.90 0.07

612 600863 内蒙华电 11,828 36,430.24 0.07

613 000066 长城电脑 2,928 36,424.32 0.07

614 601899 紫金矿业 10,902 36,412.68 0.07

615 603868 飞科电器 777 36,410.22 0.07

616 000100 TCL集团 11,033 36,408.90 0.07

617 300168 万达信息 1,800 36,396.00 0.07

618 600166 福田汽车 11,776 36,387.84 0.07

第63页共86页

619 600596 新安股份 3,553 36,382.72 0.07

620 000931 中关村 4,295 36,378.65 0.07

621 000762 西藏矿业 2,136 36,376.08 0.07

622 002051 中工国际 1,587 36,374.04 0.07

623 600517 置信电气 3,737 36,361.01 0.07

624 000869 张 裕Ａ 1,010 36,360.00 0.07

625 002161 远望谷 3,153 36,354.09 0.07

626 600198 大唐电信 2,290 36,342.30 0.07

627 002385 大北农 5,118 36,337.80 0.07

628 600835 上海机电 1,861 36,326.72 0.07

629 002048 宁波华翔 1,640 36,309.60 0.07

630 000078 海王生物 5,763 36,306.90 0.07

631 000090 天健集团 3,758 36,302.28 0.07

632 002340 格林美 5,542 36,300.10 0.07

633 300015 爱尔眼科 1,214 36,298.60 0.07

634 000758 中色股份 4,542 36,290.58 0.07

635 000723 美锦能源 2,400 36,288.00 0.07

636 000402 金融街 3,521 36,266.30 0.07

637 000061 农产品 2,931 36,256.47 0.07

638 601766 中国中车 3,711 36,256.47 0.07

639 600694 大商股份 908 36,256.44 0.07

640 300122 智飞生物 2,200 36,234.00 0.07

641 601600 中国铝业 8,586 36,232.92 0.07

642 002405 四维图新 1,872 36,223.20 0.07

643 300134 大富科技 1,428 36,214.08 0.07

644 600893 中航动力 1,106 36,210.44 0.07

645 000060 中金岭南 3,247 36,204.05 0.07

646 600570 恒生电子 768 36,203.52 0.07

647 000418 小天鹅Ａ 1,120 36,198.40 0.07

648 600062 华润双鹤 1,628 36,190.44 0.07

649 000988 华工科技 2,312 36,182.80 0.07

650 600176 中国巨石 3,674 36,152.16 0.07

651 600588 用友网络 1,735 36,122.70 0.07

652 600271 航天信息 1,810 36,109.50 0.07

653 601611 中国核电 2,100 36,099.00 0.07

654 300182 捷成股份 3,499 36,074.69 0.07

655 000777 中核科技 1,611 36,054.18 0.07

656 002002 鸿达兴业 4,910 36,039.40 0.07

657 601216 君正集团 7,744 36,009.60 0.07

第64页共86页

658 601021 春秋航空 980 36,005.20 0.07

659 600362 江西铜业 2,152 36,002.96 0.07

660 601877 正泰电器 1,800 36,000.00 0.07

661 600522 中天科技 3,418 35,991.54 0.07

662 002424 贵州百灵 1,900 35,986.00 0.07

663 000877 天山股份 5,101 35,962.05 0.07

664 600739 辽宁成大 2,002 35,955.92 0.07

665 601958 金钼股份 4,694 35,909.10 0.07

666 000581 威孚高科 1,600 35,904.00 0.07

667 002249 大洋电机 4,160 35,900.80 0.07

668 000417 合肥百货 4,154 35,849.02 0.07

669 002431 棕榈股份 3,913 35,843.08 0.07

670 002183 怡亚通 3,300 35,838.00 0.07

671 600790 轻纺城 4,976 35,827.20 0.07

672 000839 中信国安 3,900 35,802.00 0.07

673 600826 兰生股份 1,310 35,789.20 0.07

674 002106 莱宝高科 3,184 35,788.16 0.07

675 002673 西部证券 1,721 35,745.17 0.07

676 600606 绿地控股 4,100 35,711.00 0.07

677 600372 中航电子 1,922 35,672.32 0.07

678 600208 新湖中宝 8,572 35,659.52 0.07

679 600516 方大炭素 3,850 35,651.00 0.07

680 600850 华东电脑 1,473 35,617.14 0.07

681 000800 一汽轿车 3,276 35,610.12 0.07

682 300017 网宿科技 664 35,597.04 0.07

683 600348 阳泉煤业 5,286 35,574.78 0.07

684 600999 招商证券 2,178 35,566.74 0.07

685 600487 亨通光电 1,906 35,565.96 0.07

686 000592 平潭发展 5,260 35,557.60 0.07

687 002500 山西证券 2,958 35,555.16 0.07

688 000680 山推股份 6,429 35,552.37 0.07

689 600765 中航重机 2,480 35,538.40 0.07

690 600884 杉杉股份 2,524 35,537.92 0.07

691 000761 本钢板材 6,600 35,508.00 0.07

692 600108 亚盛集团 6,207 35,504.04 0.07

693 002407 多氟多 1,300 35,477.00 0.07

694 300253 卫宁健康 1,810 35,457.90 0.07

695 600201 生物股份 1,122 35,443.98 0.07

696 002092 中泰化学 2,929 35,440.90 0.07

第65页共86页

697 002681 奋达科技 2,740 35,428.20 0.07

698 000008 神州高铁 3,800 35,416.00 0.07

699 600058 五矿发展 2,325 35,409.75 0.07

700 000718 苏宁环球 4,100 35,383.00 0.07

701 002416 爱施德 2,400 35,352.00 0.07

702 002439 启明星辰 1,700 35,343.00 0.07

703 002146 荣盛发展 4,500 35,325.00 0.07

704 600536 中国软件 1,468 35,320.08 0.07

705 002353 杰瑞股份 1,739 35,301.70 0.07

706 600582 天地科技 7,100 35,287.00 0.07

707 002466 天齐锂业 1,087 35,273.15 0.07

708 000488 晨鸣纸业 3,404 35,265.44 0.07

709 601155 新城控股 3,000 35,250.00 0.07

710 601001 大同煤业 5,769 35,248.59 0.07

711 000517 荣安地产 6,700 35,242.00 0.07

712 600549 厦门钨业 1,600 35,232.00 0.07

713 300024 机器人 1,645 35,170.10 0.07

714 300315 掌趣科技 3,800 35,112.00 0.07

715 000671 阳光城 6,302 35,102.14 0.07

716 000338 潍柴动力 3,522 35,079.12 0.07

717 600639 浦东金桥 1,889 35,059.84 0.07

718 000031 中粮地产 3,929 35,046.68 0.07

719 600666 奥瑞德 1,300 35,035.00 0.07

720 600699 均胜电子 1,058 35,009.22 0.07

721 601099 太平洋 6,790 34,968.50 0.07

722 600141 兴发集团 2,298 34,952.58 0.07

723 600425 青松建化 7,515 34,944.75 0.07

724 002414 高德红外 1,533 34,921.74 0.07

725 600971 恒源煤电 5,568 34,911.36 0.07

726 002428 云南锗业 2,754 34,893.18 0.07

727 600654 中安消 2,000 34,860.00 0.07

728 601118 海南橡胶 5,007 34,848.72 0.07

729 000806 银河生物 2,200 34,848.00 0.07

730 002030 达安基因 1,502 34,846.40 0.07

731 600153 建发股份 3,255 34,828.50 0.07

732 600503 华丽家族 4,200 34,818.00 0.07

733 600651 飞乐音响 3,305 34,801.65 0.07

734 002022 科华生物 1,740 34,800.00 0.07

735 300324 旋极信息 1,800 34,794.00 0.07

第66页共86页

736 002273 水晶光电 1,748 34,785.20 0.07

737 600410 华胜天成 3,199 34,773.13 0.07

738 002588 史丹利 3,062 34,753.70 0.07

739 600970 中材国际 4,901 34,748.09 0.07

740 600300 维维股份 5,194 34,695.92 0.07

741 600187 国中水务 6,435 34,684.65 0.07

742 300001 特锐德 2,000 34,680.00 0.07

743 601919 中远海控 6,615 34,662.60 0.07

744 000738 中航动控 1,400 34,636.00 0.07

745 002354 天神娱乐 500 34,580.00 0.07

746 000681 视觉中国 1,814 34,574.84 0.07

747 600497 驰宏锌锗 4,918 34,573.54 0.07

748 002657 中科金财 800 34,528.00 0.07

749 000938 紫光股份 600 34,434.00 0.07

750 600074 保千里 2,600 34,424.00 0.07

751 600663 陆家嘴 1,555 34,412.15 0.07

752 300033 同花顺 500 34,390.00 0.07

753 002063 远光软件 2,617 34,387.38 0.07

754 002358 森源电气 1,789 34,313.02 0.07

755 300027 华谊兄弟 3,116 34,276.00 0.07

756 600395 盘江股份 4,247 34,273.29 0.07

757 002011 盾安环境 3,600 34,272.00 0.07

758 600485 信威集团 2,347 34,266.20 0.07

759 002122 天马股份 2,698 34,237.62 0.07

760 600499 科达洁能 4,526 34,216.56 0.07

761 002707 众信旅游 2,200 34,210.00 0.07

762 300002 神州泰岳 3,700 34,188.00 0.07

763 000960 锡业股份 2,600 34,112.00 0.07

764 601225 陕西煤业 7,027 34,080.95 0.07

765 002081 金螳螂 3,475 34,020.25 0.07

766 000555 神州信息 1,600 33,968.00 0.07

767 300043 星辉娱乐 3,348 33,948.72 0.07

768 002242 九阳股份 1,882 33,932.46 0.07

769 000002 万 科Ａ 1,646 33,825.30 0.07

770 002292 奥飞娱乐 1,490 33,823.00 0.07

771 600259 广晟有色 796 33,822.04 0.07

772 002444 巨星科技 2,167 33,805.20 0.07

773 601699 潞安环能 4,195 33,769.75 0.07

774 000503 海虹控股 801 33,682.05 0.07

第67页共86页

775 601016 节能风电 3,800 33,630.00 0.07

776 300104 乐视网 937 33,544.60 0.07

777 600545 新疆城建 2,758 33,537.28 0.07

778 300085 银之杰 1,600 33,440.00 0.07

779 002176 江特电机 2,800 33,404.00 0.07

780 000983 西山煤电 3,934 33,281.64 0.07

781 000413 东旭光电 2,955 33,273.30 0.07

782 000937 冀中能源 4,927 33,207.98 0.07

783 000025 特 力Ａ 600 33,162.00 0.07

784 600773 西藏城投 2,777 33,129.61 0.07

785 300251 光线传媒 3,378 32,969.28 0.07

786 002027 分众传媒 2,300 32,821.00 0.07

787 300059 东方财富 1,931 32,691.83 0.07

788 603528 多伦科技 500 32,675.00 0.07

789 600446 金证股份 1,300 32,669.00 0.07

790 300159 新研股份 2,400 32,592.00 0.07

791 002739 万达院线 600 32,442.00 0.07

792 300113 顺网科技 1,200 32,268.00 0.07

793 600645 中源协和 1,192 31,945.60 0.06

794 600751 天海投资 3,800 31,768.00 0.06

795 002194 武汉凡谷 2,421 31,134.06 0.06

796 000426 兴业矿业 3,520 30,694.40 0.06

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000887 中鼎股份 2,548 66,095.12 0.13

2 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11

3 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.10

4 601375 中原证券 6,974 27,896.00 0.06

5 300003 乐普医疗 100 1,793.00 0.00

注：本基金本报告期末仅持有上述基金投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第68页共86页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,280,809.80 2.28

2 600016 民生银行 799,965.00 1.42

3 601166 兴业银行 747,710.00 1.33

4 601398 工商银行 651,891.00 1.16

5 600036 招商银行 649,771.00 1.16

6 000002 万 科Ａ 641,628.00 1.14

7 601328 交通银行 534,868.00 0.95

8 600000 浦发银行 504,734.00 0.90

9 600030 中信证券 483,023.00 0.86

10 600837 海通证券 480,277.00 0.85

11 600519 贵州茅台 476,807.00 0.85

12 601288 农业银行 429,171.00 0.76

13 601169 北京银行 395,031.00 0.70

14 600823 世茂股份 371,512.00 0.66

15 601668 中国建筑 327,920.00 0.58

16 601601 中国太保 324,998.00 0.58

17 600373 中文传媒 323,726.00 0.58

18 601766 中国中车 298,106.00 0.53

19 600335 国机汽车 289,226.00 0.51

20 000333 美的集团 286,027.00 0.51

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,303,601.00 2.32

2 600016 民生银行 786,081.00 1.40

3 601166 兴业银行 775,216.00 1.38

4 000002 万 科Ａ 690,676.00 1.23

5 600036 招商银行 677,869.17 1.21

6 601398 工商银行 677,647.00 1.21

7 600837 海通证券 579,083.00 1.03

8 600030 中信证券 566,988.79 1.01

9 601328 交通银行 551,124.00 0.98

第69页共86页

10 600000 浦发银行 529,120.00 0.94

11 600519 贵州茅台 512,913.00 0.91

12 601288 农业银行 452,181.00 0.80

13 601169 北京银行 432,515.80 0.77

14 601668 中国建筑 380,039.00 0.68

15 601601 中国太保 357,404.00 0.64

16 000333 美的集团 341,920.00 0.61

17 000001 平安银行 317,823.00 0.57

18 601766 中国中车 308,266.00 0.55

19 600900 长江电力 293,899.00 0.52

20 601678 滨化股份 291,919.00 0.52

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 95,927,903.67

卖出股票收入（成交）总额 95,067,023.49

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

第70页共86页

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,921.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 847.62

5 应收申购款 13,004.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,773.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600537 亿晶光电 198,767.36 0.40 重大事项

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000887 中鼎股份 66,095.12 0.13 重大事项

第71页共86页

2 601005 重庆钢铁 53,844.84 0.11 重大事项

3 000693 ST华泽 51,537.50 0.10 重大事项

4 601375 中原证券 27,896.00 0.06 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

中证800A 133 22,049.74 882,576.00 30.10% 2,050,040.00 69.90%

中证800B 679 4,319.02 0.00 0.00% 2,932,616.00 100.00%

800分级 1,734 25,210.29 22,170,123.93 50.72% 21,544,525.19 49.28%

2,546 19,473.64 23,052,699.93 46.50% 26,527,181.19 53.50%

合计

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

中证800A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 太平资管－建设银行－太平资产乾 922,700.00 31.45%

坤10号资管产品

2 李怡名 564,841.00 19.25%

3 王平 253,700.00 8.65%

4 郑志坤 240,744.00 8.20%

5 陶玲 120,555.00 4.11%

6 梁小红 103,788.00 3.54%

7 上海明汯投资管理有限公司－明汯 100,000.00 3.41%

CTA一号基金

8 李小平 85,835.00 2.93%

9 张维琴 78,700.00 2.68%

第72页共86页

10 胡葛芳 71,718.00 2.44%

中证800B

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 田蕴 161,100.00 5.49%

2 杨成英 144,600.00 4.93%

3 赵红军 106,555.00 3.63%

4 李明华 102,017.00 3.48%

5 王玉印 94,940.00 3.24%

6 满学瑞 78,087.00 2.66%

7 罗志军 71,958.00 2.45%

8 屈晓东 67,700.00 2.31%

9 顾耀国 62,000.00 2.11%

10 查刚 60,500.00 2.06%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

中证800A 0.00 0.00%

基金管理人所有从业人员 中证800B 0.00 0.00%

持有本基金 800分级 228,834.86 0.52%

合计 228,834.86 0.46%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中证800A 中证800B 800分级

基金合同生效日（2013年11月 - - 458,328,703.92

5日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,454,261.00 2,454,261.00 42,357,391.79

第73页共86页

本报告期基金总申购份额 - - 44,615,052.99

减:本报告期基金总赎回份额 - - 43,459,082.81

本报告期基金拆分变动份额（份额 478,355.00 478,355.00 201,287.15

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,932,616.00 2,932,616.00 43,714,649.12

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

第74页共86页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币45,000.00元。 该审计机构已为本基金连续提供了3年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券股份 4190,877,477.57 100.00% 174,897.40 100.00% -

有限公司

财达证券有限 1 - - - - -

责任公司

东北证券股份 2 - - - - -

有限公司

中航证券有限 0 - - - -撤销1个交

公司 易单元

广州证券股份 2 - - - - -

有限公司

西部证券股份 1 - - - - -

有限公司

中银国际证券 1 - - - - -

有限责任公司

华泰证券股份 1 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

第一创业证券 1 - - - - -

股份有限公司

兴业证券股份 1 - - - - -

有限公司

国金证券股份 1 - - - - -

有限公司

上海华信证券 2 - - - - -

有限责任公司

第75页共86页

国泰君安证券 2 - - - - -

股份有限公司

恒泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

德邦证券股份 0 - - - -撤销1个交

有限公司 易单元

国联证券股份 1 - - - - -

有限公司

国盛证券有限 1 - - - - -

责任公司

中国银河证券 3 - - - - -

股份有限公司

申万宏源集团 2 - - - - -

股份有限公司

国信证券股份 2 - - - - -

有限公司

国元证券股份 1 - - - - -

有限公司

渤海证券股份 3 - - - - -

有限公司

中信建投证券 3 - - - - -

股份有限公司

国海证券股份 1 - - - - -

有限公司

国开证券有限 1 - - - - -

责任公司

平安证券有限 1 - - - - -

责任公司

中信证券股份 3 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

西南证券股份 2 - - - - -

有限公司

首创证券有限 1 - - - - -

责任公司

川财证券有限 2 - - - - -

责任公司

大同证券有限 1 - - - - -

责任公司

华融证券股份 2 - - - - -

第76页共86页

有限公司

华创证券有限 2 - - - - -

责任公司

华西证券股份 1 - - - - -

有限公司

华鑫证券有限 1 - - - - -

责任公司

联讯证券股份 2 - - - - -

有限公司

中国中投证券 2 - - - - -

有限责任公司

山西证券股份 1 - - - - -

有限公司

中天证券有限 1 - - - - -

责任公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券股份 - -2,700,000.00 100.00% - -

有限公司

财达证券有限 - - - - - -

责任公司

东北证券股份 - - - - - -

有限公司

中航证券有限 - - - - - -

公司

广州证券股份 - - - - - -

有限公司

西部证券股份 - - - - - -

有限公司

中银国际证券 - - - - - -

有限责任公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

第77页共86页

第一创业证券 - - - - - -

股份有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

国金证券股份 - - - - - -

有限公司

上海华信证券 - - - - - -

有限责任公司

国泰君安证券 - - - - - -

股份有限公司

恒泰证券股份 - - - - - -

有限公司

德邦证券股份 - - - - - -

有限公司

国联证券股份 - - - - - -

有限公司

国盛证券有限 - - - - - -

责任公司

中国银河证券 - - - - - -

股份有限公司

申万宏源集团 - - - - - -

股份有限公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

国元证券股份 - - - - - -

有限公司

渤海证券股份 - - - - - -

有限公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司

国海证券股份 - - - - - -

有限公司

国开证券有限 - - - - - -

责任公司

平安证券有限 - - - - - -

责任公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

北京高华证券 - - - - - -

有限责任公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

西南证券股份 - - - - - -

有限公司

第78页共86页

首创证券有限 - - - - - -

责任公司

川财证券有限 - - - - - -

责任公司

大同证券有限 - - - - - -

责任公司

华融证券股份 - - - - - -

有限公司

华创证券有限 - - - - - -

责任公司

华西证券股份 - - - - - -

有限公司

华鑫证券有限 - - - - - -

责任公司

联讯证券股份 - - - - - -

有限公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

山西证券股份 - - - - - -

有限公司

中天证券有限 - - - - - -

责任公司

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易及权证交易。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理有限公司 四大证券报及本基 2016年1月4日

2015年12月31日基金净值 金管理人网站

公告》

2 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月5日

于因2016年1月4日发生指 金管理人网站

数熔断调整旗下基金申购、

赎回等业务办理时间的公告》

3 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月6日

于旗下场内基金在指数熔断 金管理人网站

期间暂停申购赎回业务的提

示性公告》

4 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月6日

于旗下部分基金持有的东华 金管理人网站

软件、万科A、苏宁环球估

值方法调整的公告》

5 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月7日

第79页共86页

于旗下部分基金持有的德尔 金管理人网站

未来、文化长城、格林美、

万里扬、宏图高科估值方法

调整的公告》

6 《银华基金管理有限公司关 本基金管理人网站 2016年1月7日

于因2016年1月7日发生指

数熔断调整旗下基金申购、

赎回等业务办理时间的公告》

7 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月8日

于旗下部分基金持有的海格 金管理人网站

通信、鼎龙股份、创意信息

估值方法调整的公告》

8 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年1月12日

于旗下部分基金参加浙江同 金管理人网站

花顺基金销售有限公司网上

费率优惠活动的公告》

9 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月13日

于旗下部分基金持有的千方 金管理人网站

科技、初灵信息、万方发展

估值方法调整的公告》

10 《关于增加大泰金石投资管 四大证券报及本基 2016年1月21日

理有限公司为旗下部分基金 金管理人网站

代销机构并参加其费率优惠

活动的公告》

11 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年1月22日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

2015年第4季度报告》

12 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月28日

于旗下部分基金持有的宝通 金管理人网站

科技、凯撒旅游、航天科技、

梅花生物估值方法调整的公

告》

13 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月29日

于旗下部分基金持有的建发 金管理人网站

股份估值方法调整的公告》

14 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年1月29日

于旗下非货币基金参加通联 金管理人网站

支付网络服务股份有限公司

使用中国银行借记卡认、申

购费率优惠活动的公告》

15 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年1月30日

于旗下部分基金持有的温氏 金管理人网站

股份、青岛海尔、乐普医疗

第80页共86页

估值方法调整的公告》

16 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年2月4日

于旗下部分基金持有的视觉 金管理人网站

中国、胜利精密估值方法调

整的公告》

17 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年2月19日

于旗下部分基金持有的浦发 金管理人网站

银行估值方法调整的公告》

18 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年2月26日

于银华旗下部分基金在平安 金管理人网站

证券开通定期定额投资业务

及参加费率优惠活动的公告》

19 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年2月27日

于旗下部分基金持有的格力 金管理人网站

电器估值方法调整的公告》

20 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年3月2日

于旗下部分基金持有的中源 金管理人网站

协和、天银机电估值方法调

整的公告》

21 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年3月9日

于旗下部分基金持有的西部 金管理人网站

矿业估值方法调整的公告》

22 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年3月11日

于增加上海陆金所资产管理 金管理人网站

有限公司为旗下部分基金代

销机构并参加其费率优惠活

动的公告》

23 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年3月15日

于旗下部分基金参加深圳新 金管理人网站

兰德证券投资咨询有限公司

网上费率优惠活动的公告》

24 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年3月24日

于调整招商银行借记卡网上 金管理人网站

直销费率优惠的公告》

25 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年3月25日

于旗下部分基金持有的四维 金管理人网站

图新估值方法调整的公告》

26 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年3月25日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

2015年年度报告摘要》

27 《银华中证800等权重指数 本基金管理人网站 2016年3月25日

增强分级证券投资基金

2015年年度报告》

第81页共86页

28 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年4月1日

于调整招商银行借记卡网上 金管理人网站

直销定期定额申购业务费率

优惠的公告》

29 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年4月15日

于旗下部分基金持有的大同 金管理人网站

煤业估值方法调整的公告》

30 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年4月16日

于旗下部分基金持有的杰瑞 金管理人网站

股份、光线传媒、富春通信

估值方法调整的公告》

31 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年4月19日

于银华旗下部分基金在上海 金管理人网站

证券开通定期定额投资业务

的公告》

32 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年4月21日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

2016年第1季度报告》

33 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年4月22日

于旗下部分基金持有的银之 金管理人网站

杰估值方法调整的公告》

34 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年5月5日

于旗下部分基金持有的泸州 金管理人网站

老窖估值方法调整的公告》

35 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年5月14日

于旗下部分基金持有的启明 金管理人网站

星辰估值方法调整的公告》

36 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年5月18日

于淘宝店业务及网上直销支 金管理人网站

付宝渠道下线的公告》

37 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年5月19日

于银华旗下部分基金在大同 金管理人网站

证券开通定期定额投资业务

的公告》

38 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年6月16日

于旗下部分基金在上海陆金 金管理人网站

所资产管理有限公司开通定

投业务的公告》

39 《关于开通通联支付渠道网 四大证券报及本基 2016年6月17日

上直销定期定额申购业务的 金管理人网站

公告》

40 《银华中证800等权重指数 本基金管理人网站 2016年6月17日

增强分级证券投资基金更新

招募说明书（2016年第1号）

第82页共86页

》

41 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年6月17日

增强分级证券投资基金更新 金管理人网站

招募说明书摘要（2016年第

1号）》

42 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年6月21日

于增加诺亚正行（上海）基 金管理人网站

金销售投资顾问有限公司为

旗下部分基金代销机构并参

加其费率优惠活动的公告》

43 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月7日

于旗下部分基金持有的驰宏 金管理人网站

锌诸估值方法调整的公告》

44 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月11日

于网上直销系统开展通联支 金管理人网站

付招商银行卡费率优惠活动

的公告》

45 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月14日

于旗下部分基金持有的唐人 金管理人网站

神、宝钢股份估值方法调整

的公告》

46 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月14日

于银华旗下部分基金在中山 金管理人网站

证券开通定期定额投资业务

及参加费率优惠活动的公告》

47 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月18日

于旗下部分基金持有的中环 金管理人网站

股份估值方法变更的公告》

48 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年7月19日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

2016年第2季度报告》

49 《银华基金管理有限公司关 四大证券报及本基 2016年7月21日

于调整旗下部分基金每笔赎 金管理人网站

回申请的最低份额、转换转

出最低份额及赎回后的最低

保有份额的公告》

50 《银华基金管理有限公司关 三大证券报及本基 2016年7月26日

于增加珠海盈米财富管理有 金管理人网站

限公司为旗下部分基金代销

机构并参加其费率优惠活动

的公告》

51 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年8月24日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

第83页共86页

2016年半年度报告摘要》

52 《银华中证800等权重指数 本基金管理人网站 2016年8月24日

增强分级证券投资基金

2016年半年度报告》

53 《银华基金管理股份有限公 三大证券报及本基 2016年9月20日

司关于旗下部分基金参加交 金管理人网站

通银行手机银行渠道费率优

惠活动的公告》

54 《银华基金管理股份有限公 三大证券报及本基 2016年10月26日

司关于旗下部分基金参加平 金管理人网站

安银行费率优惠活动的公告》

55 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年10月26日

增强分级证券投资基金 金管理人网站

2016年第3季度报告》

56 《关于增加民生证券为旗下 三大证券报及本基 2016年11月22日

部分基金代销、定期定额投 金管理人网站

资及转换业务办理机构的公

告》

57 《关于银华中证800指数增 三大证券报及本基 2016年11月25日

强分级证券投资基金折算公 金管理人网站

告》

58 《关于银华中证800指数增 三大证券报及本基 2016年11月25日

强分级基金办理定期折算期 金管理人网站

间暂停及恢复申赎的公告》

59 《银华基金管理股份有限公 三大证券报及本基 2016年11月29日

司关于旗下部分基金参加交 金管理人网站

通银行手机银行渠道费率优

惠活动的公告》

60 《关于中证800A份额定期份 三大证券报及本基 2016年12月5日

额折算后复牌首日前收盘价 金管理人网站

调整的风险提示公告》

61 《关于银华中证800等权重 三大证券报及本基 2016年12月5日

指数增强分级证券投资基金 金管理人网站

定期份额折算结果及恢复交

易的公告》

62 《银华基金管理股份有限公 三大证券报及本基 2016年12月14日

司关于旗下部分基金持有的 金管理人网站

徐工机械、长城信息、佳讯

飞鸿估值方法调整的公告》

63 《银华中证800等权重指数 本基金管理人网站 2016年12月20日

增强分级证券投资基金更新

招募说明书（2016年第2号）

》

第84页共86页

64 《银华中证800等权重指数 三大证券报及本基 2016年12月20日

增强分级证券投资基金更新 金管理人网站

招募说明书摘要（2016年第

2号）》

65 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 2016年12月22日

司关于旗下部分基金参加交 金管理人网站

通银行手机银行渠道费率优

惠活动的公告》

66 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 2016年12月22日

司关于增加北京汇成基金销 金管理人网站

售有限公司为旗下部分基金

代销机构并参加其费率优惠

活动的公告》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1中国证监会核准银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金设立的文件

13.1.2《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》

13.1.4《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

第85页共86页

13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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