银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2013年5月23日证监许可【2013】689号文核准发售。

本基金基金合同生效日期为2013年11月5日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金发售的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称基金）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日银华800份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额（包括中证800A份额、中证800B份额和银华800份额）的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华800份额。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年11月5日，有关净值表现截止日为2017年9月30日，所披露的投资组合为2017年第3季度的数据（财务数据未经审计）

。

一、基金管理人概况及主要人员情况

（一）基金管理人概况

名称银华基金管理股份有限公司

注册地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人王珠林设立日期2001年5月28日

批准设立机关中国证监会批准设立文号中国证监会证监基金字[2001]7号

组织形式股份有限公司注册资本2亿元人民币

存续期间持续经营联系人冯晶

电话010-58163000传真010-58163090

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权

结构为西南证券股份有限公司（出资比例49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29%）、东北证券股份有限公司（出资比例21%）及山西海鑫实业股份有限公司

（出资比例1%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于

2016年8月9日起变更为银华基金管理股份有限公司。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设战略委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF投资管理部、

研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、内部审计部、深圳管理部等25个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金中基金投资决策五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业摩根大通证券有限责任公司董事；并任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协会会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、

中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理、副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长，中国社科院世界社会保障中心主任，中国社科院研究生院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院政府特殊津贴获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。

邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。

封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册会计师协会第五届理事会常务理事。

王芳女士：监事会主席，研究生学历。2000年至2004年任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004年10月起历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经

理、合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官，兼任第一创业摩根大通证券有限公司董事。

李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任公司运作保障部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。

周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。

2.本基金的基金经理

周毅先生，详见主要人员情况。

张凯先生，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。

自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，自2013年11月5日起兼任本基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华全球核心优选证

券投资基金基金经理，自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配

置混合型证券投资基金基金经理。

3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：周毅、王华、姜永康、王世伟、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦

王立新先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理

部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老

金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券兴华营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险股权投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现

任研究部总监。

肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，

太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任总经理助理。

周可彦先生，硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司，现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金及银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工

具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基

金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持规范运作、稳健经营的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于SAS70、AAF01/06ISAE3402和SSAE16等国际主流内控审阅准则的无保

留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于ISAE3402和SSAE16双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托

管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

电话010-58162950传真010-58162951

联系人展璐

（2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址trade.yhfund.com.cn/etrading

移动端站点请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载银华生利宝手机APP或关注银华基金官方微信

客户服务电话010-85186558,4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2.代销机构

（1）场外代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人陈四清

客服电话95566网址www.boc.cn

2)交通银行股份有限公司

注册地址上海市银城中路188号

法定代表人牛锡明

客服电话95559网址www.bankcomm.com

3)招商银行股份有限公司

注册地址深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人李建红

客服电话95555网址www.cmbchina.com

4)中国民生银行股份有限公司

注册地址北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人洪崎

客服电话95568网址www.cmbc.com.cn

5)平安银行股份有限公司

注册地址中国深圳市深南东路5047号

法定代表人孙建一

客服电话95511-3网址bank.pingan.com

6)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人冀光恒

客服电话021-962999、4006962999网址www.srcb.com

7)杭州银行股份有限公司

注册地址杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人吴太普

客服电话0571-96523、400-8888-508网址www.hzbank.com.cn

8)渤海证券股份有限公司

注册地址天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人王春峰

客服电话400-6515-988网址www.ewww.com.cn

9)大同证券有限责任公司

注册地址大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人董祥

客服电话4007121212网址http://www.dtsbc.com.cn/

10)东北证券股份有限公司

注册地址长春市自由大路1138号

法定代表人李福春

客服电话95360网址www.nesc.cn

11)国都证券股份有限公司

注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人王少华

客服电话400-818-8118网址www.guodu.com

12)恒泰证券股份有限公司

注册地址内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人庞介民

客服电话4001966188网址www.cnht.com.cn

13)申万宏源西部证券有限公司

注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人韩志谦

客服电话400-800-0562网址www.hysec.com

14)华龙证券股份有限公司

注册地址兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人李晓安

客服电话95368网址www.hlzqgs.com

15)华融证券股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街8号

法定代表人祝献忠

客服电话400-898-9999网址www.hrsec.com.cn

16)江海证券有限公司

注册地址黑龙江哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人孙名扬

客服电话400-666-2288网址www.jhzq.com.cn

17)联讯证券股份有限公司

注册地址中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

法定代表人徐刚

客服电话95564网址www.lxzq.com.cn

18)联储证券有限责任公司

注册地址广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

法定代表人沙常明

客服电话400-620-6868网址www.lczq.com

19)中泰证券股份有限公司

注册地址济南市市中区经七路86号

法定代表人李玮

客服电话95538网址www.zts.com.cn

20)瑞银证券有限责任公司

注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人程宜荪

客服电话400-887-8827网址www.ubssecurities.com

21)山西证券股份有限公司

注册地址太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人侯巍

客服电话400-666-1618；

95573网址www.i618.com.cn

22)天相投资顾问有限公司

注册地址北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人林义相

客服电话010-66045678网址www.jjm.com.cn

23)西部证券股份有限公司

注册地址西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人刘建武

客服电话95582网址www.westsecu.com.cn

24)新时代证券股份有限公司

注册地址北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人叶顺德

客服电话4006-98-98-98网址www.xsdzq.cn

25)信达证券股份有限公司

注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人张志刚

客服电话95321网址www.cindasc.com

26)中国民族证券有限责任公司

注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法定代表人何亚刚

客服电话4008895618网址www.e5618.com

27)中国银河证券股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人陈共炎

客服电话400-888-8888网址www.chinastock.com.cn

28)中国国际金融股份有限公司

注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人丁学东

客服电话400-910-1166网址www.ciccs.com.cn

29)中天证券股份有限公司

注册地址辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲

法定代表人马功勋

客服电话400-6180-315网址www.izqzq.com

30)中信建投证券股份有限公司

注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人王常青

客服电话400-8888-108网址www.csc108.com

31)中信证券股份有限公司

注册地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人张佑君

客服电话95558网址www.citics.com

32)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061)

法定代表人杨宝林

客服电话95548网址www.citicssd.com

33)中原证券股份有限公司

注册地址郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人菅明军

客服电话95377网址www.ccnew.com

34)爱建证券有限责任公司

注册地址上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人钱华

网址www.ajzq.com

35)安信证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人王连志

客服电话400-800-1001网址www.essence.com.cn

36)财富证券有限责任公司

注册地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

法定代表人蔡一兵

网址www.cfzq.com

37)长城证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

法定代表人丁益

客服电话0755-33680000；400-6666-888网址www.cgws.com

38)长江证券股份有限公司

注册地址武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人尤习贵

客服电话95579；400-8888-999网址www.95579.com

39)德邦证券股份有限公司

注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人姚文平

客服电话400-888-8128网址www.tebon.com.cn

40)第一创业证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人刘学民

客服电话95358网址www.firstcapital.com.cn

41)东莞证券股份有限公司

注册地址东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人张运勇

客服电话95328网址www.dgzq.com.cn

42)东海证券股份有限公司

注册地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人赵俊

客服电话95531；400-8888-588网址http://www.longone.com.cn

43)东吴证券股份有限公司

注册地址苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人范力

客服电话95330网址http://www.dwzq.com.cn

44)方正证券股份有限公司

注册地址北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

法定代表人高利

客服电话95571网址http://www.foundersc.com

45)光大证券股份有限公司

注册地址上海市静安区新闸路1508号

法定代表人薛峰

客服电话95525；400-888-8788网址www.ebscn.com

46)广发证券股份有限公司

注册地址广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人孙树明

客服电话95575或致电各地营业网点网址http://www.gf.com.cn

47)广州证券股份有限公司

注册地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人邱三发

客服电话95396网址www.gzs.com.cn

48)国海证券股份有限公司

注册地址广西桂林市辅星路13号

法定代表人张雅锋

客服电话95563网址www.ghzq.com.cn

49)国金证券股份有限公司

注册地址成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人冉云

客服电话95310网址www.gjzq.com.cn

50)国盛证券有限责任公司

注册地址江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人徐丽峰

客服电话400-8222-111网址www.gszq.com

51)国泰君安证券股份有限公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人杨德红

客服电话95521网址www.gtja.com

52)国信证券股份有限公司

注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人何如

客服电话95536网址www.guosen.com.cn

53)国元证券股份有限公司

注册地址安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人蔡咏

客服电话400-8888-777网址www.gyzq.com.cn

54)华安证券股份有限公司

注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人李工

客服电话95318网址www.hazq.com

55)民生证券股份有限公司

注册地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人余政

客服电话400-619-8888网址www.mszq.com

56)华宝证券有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人陈林

客服电话400-820-9898网址www.cnhbstock.com

57)华福证券有限责任公司

注册地址福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人黄金琳

客服电话96326（福建省外请先拨0591）网址www.hfzq.com.cn

58)华泰证券股份有限公司

注册地址南京市江东中路228号

法定代表人周易

客服电话95597网址www.htsc.com.cn

59)华鑫证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人俞洋

客服电话021-32109999；029-68918888；

400-109-9918网址www.cfsc.com.cn

60)金元证券股份有限公司

注册地址海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

法定代表人王作义

客服电话400-888-8228网址www.jyzq.cn

61)平安证券股份有限公司

注册地址深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人刘世安

客服电话95511-8网址stock.pingan.com

62)长城国瑞证券有限公司

注册地址厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人王勇

客服电话0592-5163588网址www.xmzq.cn

63)上海证券有限责任公司

注册地址上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人李俊杰

客服电话021-962518网址www.962518.com

64)申万宏源证券有限公司

注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人李梅

客服电话95523；400-889-5523网址www.swhysc.com

65)太平洋证券股份有限公司

注册地址云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人李长伟

联系人

唐昌田

客服电话400-665-0999网址http://www.tpyzq.com

66)天风证券股份有限公司

注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

法定代表人余磊

客服电话028-86711410；027-87618882网址www.tfzq.com

67)万联证券有限责任公司

注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层

法定代表人张建军

客服电话400-8888-133网址www.wlzq.com.cn

68)五矿证券有限公司

注册地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人赵立功

客服电话400-184-0028网址www.wkzq.com.cn

69)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址西藏自治区拉萨市北京中路101号

法定代表人陈宏

客服电话400-911-2233网址www.xzsec.com

70)西南证券股份有限公司

注册地址重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人吴坚

客服电话400-809-6096网址www.swsc.com.cn

71)湘财证券股份有限公司

注册地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人林俊波

客服电话400-888-1551网址www.xcsc.com

72)兴业证券股份有限公司

注册地址福州市湖东路268号

法定代表人兰荣

客服电话95562网址www.xyzq.com.cn

73)招商证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人宫少林

客服电话400-8888-111；95565网址www.newone.com.cn

74)浙商证券股份有限公司

注册地址杭州市江干区五星路201号

法定代表人吴承根

客服电话95345网址www.stocke.com.cn

75)中国中投证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人高涛

客服电话95532网址www.china-invs.cn

76)中航证券有限公司

注册地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人王宜四

客服电话400-8866-567网址www.avicsec.com

77)中山证券有限责任公司

注册地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人黄扬录

客服电话95329网址http://www.zszq.com/

78)中银国际证券有限责任公司

注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人宁敏

客服电话400-620-8888网址www.bocichina.com

79)首创证券有限责任公司

注册地址北京市西城区德胜门外大街115号

法定代表人吴涛

客服电话4006200620网址www.sczq.com.cn

80)中信期货有限公司

注册地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人张皓

客服电话400-990-8826网址www.citicsf.com

81)上海天天基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

联系人潘世友

客服电话400-1818-188网址www.1234567.com.cn

82)北京钱景基金销售有限公司

办公地址北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

联系人博乐

客服电话400-678-5095网址www.niuji.net

83)嘉实财富管理有限公司

办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

联系人费勤雯

客服电话400-021-8850网址www.harvestwm.cn

84)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

联系人马鹏程

客服电话400-786-8868-5网址www.chtfund.com/

85)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

联系人吴杰

客服电话4008-773-772网址www.ijijin.cn

86)深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

联系人童彩平

客服电话4006-788-887网址www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

87)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

联系人韩爱彬

客服电话4000-766-123网址www.fund123.cn

88)上海好买基金销售有限公司

办公地址上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）

联系人罗梦

客服电话400-700-9665网址www.ehowbuy.com

89)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

联系人单丙烨

客服电话400-820-2899网址www.erichfund.com

90)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

联系人张燕

客服电话4008507771网址t.jrj.com

91)上海陆金所资产管理有限公司

办公地址上海市浦东新区陆家嘴1333号14楼

联系人宁博宇

客服电话400-821-9031网址www.lufunds.com

92)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

联系人张裕

客服电话400－821－5399网址www.noah-fund.com

93)珠海盈米财富管理有限公司

办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

联系人黄敏嫦

客服电话020-89629066网址www.yingmi.cn

94)北京汇成基金销售有限公司

办公地址北京市海淀区中关村大街11号1108

联系人丁向坤

客服电话400-619-9059网址www.fundzone.cn

95)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室

联系人江卉

客服电话4000988511网址keterui.jd.com

96）上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

联系人张静怡

客服电话400-817-5666网址www.amcfortune.com

（以上排名不分先后）

（2）场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司

住所及办公地址中国北京西城区太平桥大街17号

法定代表人周明联系人徐一文

电话010-50938888传真010-66210938

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称上海市通力律师事务所

住所及办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人俞卫锋联系人陈颖华

电话021-31358666传真021-31358600

经办律师黎明、陈颖华

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人毛鞍宁联系人马剑英

电话（010）58153000传真（010）85188298

经办注册会计师徐艳、马剑英

四、基金的名称

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风

险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金

资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金以中证800等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数的基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合

与业绩比较基准跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪

标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

本基金指数增强策略包括量化投资技术和基本面分析两方面。在量化投资技术方面，本基金采用量化多因子模型，筛选出能获取超额收益的股票，并将其纳入投资组合。在基本面分析方面，本基金对行业和个股进行定性、定量的分析，遴选出估值合理且具有持续成长性的股票，将其纳入投资组合。

本基金可以将中证800等权重指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。

1、资产配置策略

本基金在股票市场进行指数化被动投资的基础上，根据宏观经济趋势、大类资产估值水平、资本市场供求关系、宏观经济政策、市场情绪等因素，对股票、债券、现金等各类资产进行动态适度的配置。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证

800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券。

2、基于量化投资技术的增强策略

本基金量化投资技术包括量化多因子模型、风险估测模型以及投资组合优化模型三大系统。

（1）量化多因子选股模型

本基金利用公司自主研发的量化多因子模型，通过对各种定量因子的分析，筛选出具有投资价值并能获取超额收益的股票。量化多因子模型的因子主要包括估值因子、成长因子、盈利趋势、分析师情绪、市场因素等五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标。基金经理将根据市场环境的变化对上述五大类因子的权重进行调整，力求更加准确地判断股票的潜在投资价值。

（2）风险估测模型

指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将投资组合风险有效控制在预算范围内。

本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

（3）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主，并包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。

3、基于基本面分析的增强策略

（1）成份股权重优化增强

本基金将深入分析成份股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况，结合个股流动性、投资比例限制，在对跟踪误差严格控制的基础上，适度超配基本面优良、低估值高成长及预期纳入指数的股票，并低配基本面较差、高估值低成长及预期剔出指数的股票。

（2）非成份股精选增强

本基金将依托于本公司投研团队的研究成果，自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中基本面优良、估值合理、高成长性的股票进行适度优化配置，以获取超额收益。此外，本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股在内的其他盈利机会。

4、组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证800等权重指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、

申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行实时调整。

（1）定期调整

根据中证800等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。中证指数公司原则上每半年审核一次中证800等权重指数成份股。本基金将按照中

证800等权重指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。

（2）不定期调整

A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证800等权重指数；

C．根据法律、法规的规定，成份股在中证800等权重指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。

5、债券投资策略

在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。

6、股指期货投资策略

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。

十、业绩比较基准

95%中证800等权重指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）

如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。此外，如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而不需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看，中证800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（财务数据未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资51,132,425.0193.90

其中：股票51,132,425.0193.90

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计3,294,693.876.05

8其他资产27,750.730.05

9合计54,454,869.61100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采矿业1,064,374.001.97

C制造业25,797,774.7947.74

D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,727,071.003.20

E建筑业1,018,507.001.88

F批发和零售业5,367,736.049.93

G交通运输、仓储和邮政业1,107,468.002.05

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业887,090.001.64

J金融业3,547,456.806.56

K房地产业2,338,621.004.33

L租赁和商务服务业458,766.000.85

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业533,140.000.99

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作570,657.001.06

R文化、体育和娱乐业1,359,997.002.52

S综合--

合计45,778,658.6384.71

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采掘业51,537.500.10

C制造业3,291,584.386.09

D电力、热力、燃气及水生产和供应业--

E建筑业--

F批发和零售业960,666.001.78

G交通运输、仓储和邮政业85,002.500.16

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业964,976.001.79

J金融业--

K房地产业--

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业--

S综合--

合计5,353,766.389.91

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1600487亨通光电26,900925,360.001.71

2300136信维通信21,900919,800.001.70

3002078太阳纸业74,700747,000.001.38

4600201生物股份21,500718,960.001.33

5600219南山铝业179,100714,609.001.32

6300296利亚德34,800701,220.001.30

7000830鲁西化工61,600684,992.001.27

8300376易事特78,700683,903.001.27

9300115长盈精密19,600677,572.001.25

10600642申能股份110,200656,792.001.22

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1300365恒华科技13,500505,845.000.94

2002203海亮股份56,000486,080.000.90

3600998九州通23,500484,570.000.90

4300184力源信息34,400476,096.000.88

5002087新野纺织78,700472,987.000.88

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券包括易事特（证券代码：300376）。

根据易事特集团股份有限公司于2017年8月3日发布的公告，该上市公司收到中国证券监督管理委员会对公司及董事长何思模先生的《调查通知书》，因公司信息披露涉

嫌违反证券相关法律法规、董事长何思模先生涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及董事长何思模先生进行立案调查。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金7,251.38

2应收证券清算款13,864.88

3应收股利-

4应收利息621.68

5应收申购款6,012.79

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计27,750.73

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明

1300376易事特683,903.001.27重大事项

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段净值增长

率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--

自基金合同生效日（2013.11.5）至2013.12.31-0.30%0.89%1.30%1.19%-1.60%-0.30%

2014.1.1至2014.12.3139.65%1.07%39.53%1.12%0.12%-0.05%

2015.1.1至2015.12.3124.25%2.52%35.39%2.59%-11.14%-0.07%

2016.1.1至2016.12.31-14.49%1.69%-14.19%1.71%-0.30%-0.02%

2017.1.1至2017.6.30-4.53%0.85%-0.38%0.75%-4.15%0.10%

2017.7.1至2017.9.308.44%0.83%5.71%0.81%2.73%0.02%

自基金合同生效日（2013.11.5)起至2017.9.3053.04%1.67%72.93%1.71%-19.89%-0.04%

十四、基金的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、标的指数使用费；

9、基金上市初费和上市月费

10、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

自基金合同生效之日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E1.0%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

自基金合同生效之日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E0.2%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支取。

3.基金合同生效后的标的指数许可使用费

标的指数许可使用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指数使用许可协议变更费率的，本项指数许可使用费将相应调整。

标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年，标的指数许可使用基点费的收取

下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。

在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计

算，逐日累计。

计算方法如下：

收取下限的日均摊销数额=5万/季度*4季度/年当年天数（365天或366天）550元/天

H＝Max（E0.02%/当年天数，550）

H为每日应计提的标的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、

4月、7月、10月的前十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。

上述一、基金费用的种类中除第1、2、8项外费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书更新内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在三、基金管理人中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在四、基金托管人中，对基金托管人的相关情况进行了更新。

4、在五、相关服务机构中，增加了部分代销机构，并更新了律师事务所及部分代销机构的资料。

5、在十二、基金的投资部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在十三、基金的业绩部分，更新了基金合同生效至2017年9月30日的基金投资业绩。

7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2017年12月20日
点击查看>>  附件