鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资

基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华证券保险分级

场内简称 证保分级

基金主代码 160625

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月5日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,166,943,656.22份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年5月19日

下属分级基金的基金简称 鹏华证保 证保A 证保B

下属分级基金的场内简称 证保分级 证保A 证保B

下属分级基金的交易代码 160625 150177 150178

报告期末下属分级基金份额 844,080,168.22份 161,431,744.00份 161,431,744.00份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华证保份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。

业绩比较基准 中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率

（税后）×5％

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风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型 鹏华证保A份额为 鹏华证保B份额为

特征 基金，其预期的风 稳健收益类份额， 积极收益类份额，

险与收益高于混合 具有低风险且预期 具有高风险且预期

型基金、债券型基 收益相对较低的特 收益相对较高的特

金与货币市场基金， 征。 征。

为证券投资基金中

较高风险、较高预

期收益的品种。同

时本基金为指数基

金，通过跟踪标的

指数表现，具有与

标的指数以及标的

指数所代表的公司

相似的风险收益特

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年5月5日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -489,691,673.98 -1,552,538,080.91 70,822,351.00

本期利润 -414,499,237.42 -3,210,142,069.69 1,378,930,503.51

加权平均基金份额本期利润 -0.2514 -0.4539 2.2615

本期基金份额净值增长率 -12.85% -22.69% 131.22%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.8327 -0.5487 0.0390

期末基金资产净值 1,377,575,765.79 2,967,881,207.05 5,792,682,581.27

期末基金份额净值 1.180 1.365 1.458

注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

(4)本基金合同于2014年5月5日生效，至2014年12月31日未满1年，故2014年的数据和指

标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.51% 0.93% 0.39% 0.94% 0.12% -0.01%

过去六个月 3.15% 0.99% 1.55% 0.99% 1.60% 0.00%

过去一年 -12.85% 1.84% -13.91% 1.83% 1.06% 0.01%

自基金合同 55.77% 2.47% 68.50% 2.47% -12.73% 0.00%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证800非银行金融指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）

×5％

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2014年5月5日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华证保份额、鹏华证保A份额、鹏

华证保B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

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资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

余斌先生，国籍中国，

经济学硕士，9年证券

从业经验。曾任职于

招商证券股份有限公

司，担任风险控制部

市场风险分析师；

2009年10月加盟鹏华

基金管理有限公司，

历任机构理财部大客

户经理、量化投资部

量化研究员，先后从

事特定客户资产管理

业务产品设计、量化

研究等工作；2014年

5月起担任鹏华信息分

余斌 本基金基 2014年5月- 9 级基金基金经理，

金经理 5日 2014年5月起兼任鹏

华证券保险分级基金

基金经理，2014年

11月起兼任鹏华国防

分级基金基金经理，

2015年4月起兼任鹏

华酒分级基金基金经

理，2015年5月起兼

任鹏华证券分级基金

基金经理，2015年

6月起兼任鹏华环保分

级基金基金经理。余

斌先生具备基金从业

资格。本报告期内本

基金基金经理未发生

变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

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的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银 第9页共39页

行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

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报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额净值为1.180，累计净值为1.733。本报告期基金份额净值增长率为-

12.85%。

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.04%，年化跟踪误差为0.88%，均符合基金

合同的相关要求。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年宏观经济环境相对2016年有三个方面的变化。一、预期经济增速有所下调，政府和

市场对当期经济所面临的深层次矛盾和问题有着充分认识，经济增长的内生动力不足，金融风险有所积聚，“控风险、调结构”仍然摆在经济工作的突出位置；二、首次提出稳健中性的货币政策基调，在流动性基本稳定的前提下，货币政策的工具和实施将可能出现新的重要变化。三、2017年是供给侧结构性改革的深化之年，围绕着“三去一降一补”和深化国有企业改革，有望减轻企业的经营包袱和提高经营效率，部分行业的集中度可能快速提升。

此外，2017年外部经济和政治环境也存在较多的不确定性，人民币的贬值压力仍未解除。

尽管流动性会保持稳定，但已一改过去宽松格局。在目前市场环境下，投资者风险偏好较难快速改善，投资者更应积极把握市场的结构性投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 第11页共39页

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华证保份额、鹏华证保A份额、

鹏华证保B份额）不进行收益分配。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 Comment[勇勇勇]:注意事务所名称，

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 2016年基金的会计师事务所有普华永

道、毕马威和瑞华三家。

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的

审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 70,938,155.56 163,933,618.23

结算备付金 42,747.29 6,793,089.02

存出保证金 224,648.74 3,437,525.36

交易性金融资产 1,309,163,240.97 2,812,803,065.02

其中：股票投资 1,309,163,240.97 2,812,803,065.02

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 58,836.89 42,325,919.84

应收利息 15,920.23 41,590.20

应收股利 - -

应收申购款 183,275.09 2,330,250.46

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,380,626,824.77 3,031,665,058.13

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负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10.65 -

应付赎回款 528,383.31 56,848,538.77

应付管理人报酬 1,242,212.22 2,507,534.36

应付托管费 273,286.69 551,657.54

应付销售服务费 - -

应付交易费用 367,879.18 2,763,686.06

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 639,286.93 1,112,434.35

负债合计 3,051,058.98 63,783,851.08

所有者权益：

实收基金 884,203,303.63 1,660,462,406.11

未分配利润 493,372,462.16 1,307,418,800.94

所有者权益合计 1,377,575,765.79 2,967,881,207.05

负债和所有者权益总计 1,380,626,824.77 3,031,665,058.13

注：报告截止日2016年12月31日，鹏华证保分级份额净值1.180元，鹏华证保A份额净值

1.045元，鹏华证保B份额净值1.315元；基金份额总额1,166,943,656.22份，其中鹏华证保

分级份额844,080,168.22份，鹏华证保A份额161,431,744.00份，鹏华证保B份额

161,431,744.00份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -386,007,141.41 -3,070,350,932.93

1.利息收入 796,560.83 4,047,264.94

其中：存款利息收入 796,560.83 4,047,264.94

债券利息收入 - -

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资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -464,261,871.61 -1,446,165,072.75

其中：股票投资收益 -503,209,448.57 -1,522,871,677.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 38,947,576.96 76,706,605.01

3.公允价值变动收益（损失以 75,192,436.56 -1,657,603,988.78

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 2,265,732.81 29,370,863.66

列）

减：二、费用 28,492,096.01 139,791,136.76

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 18,911,679.44 75,589,728.57

2．托管费 7.4.8.2.2 4,160,569.44 16,629,740.33

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 4,555,675.89 45,562,245.74

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 864,171.24 2,009,422.12

三、利润总额（亏损总额以 -414,499,237.42 -3,210,142,069.69

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -414,499,237.42 -3,210,142,069.69

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,660,462,406.11 1,307,418,800.94 2,967,881,207.05

第15页共39页

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -414,499,237.42 -414,499,237.42

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -776,259,102.48 -399,547,101.36 -1,175,806,203.84

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 457,116,308.36 238,688,031.05 695,804,339.41

2.基金赎回款 -1,233,375,410.84 -638,235,132.41 -1,871,610,543.25

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 884,203,303.63 493,372,462.16 1,377,575,765.79

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,505,862,047.15 3,286,820,534.12 5,792,682,581.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -3,210,142,069.69 -3,210,142,069.69

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -845,399,641.04 1,230,740,336.51 385,340,695.47

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,331,351,386.31 13,550,830,062.21 23,882,181,448.52

2.基金赎回款 -11,176,751,027.35 -12,320,089,725.70 -23,496,840,753.05

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,660,462,406.11 1,307,418,800.94 2,967,881,207.05

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第16页共39页

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第149号《关于核准鹏华中证800非银行金

融指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

388,452,557.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2014)第204号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证800非银行金融指数分级

证券投资基金基金合同》于2014年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

388,527,933.70份基金份额，其中认购资金利息折合75,376.58份基金份额。本基金的基金管

理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本

基金的基金份额包括鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基

础份额”)、鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“A份额”)、

鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财

产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A份额与B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A份额与B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为A份额与B份额。本基金基金合同生效后，基础份额与A份额、B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照2份基础份额对应1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除 第17页共39页

以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金

份额净值为A份额的本金及约定应得收益之和。每2份基础份额所对应的基金资产净值等于

1份A份额与1份B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在A份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效

日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A份额与B份额的份额配比保持1：1的比例。对于A份额的约定应得收益，即A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给A份额持有人。基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到1.500元时或B份额的基金

份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对

基础份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保A份额与B份额的比例为

1：1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为

1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2014]第170号文审核同意，本基金A份

额110,201,626.00份基金份额和B份额110,201,626.00份基金份额于2014年5月19日在深交

所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为证保A份额和证保B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为证保A份额和证保B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 第18页共39页

。本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现 Comment[z]:该内容适用于老基金。

首次披露年报的新基金仍需保留

金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约续缴纳的交易保证金后，现金或到期日 7.4.4和7.4.5的全部部分，不用修改

在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证 和删除，请注意。

800非银行金融指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

根据本基金的基金管理人于2014年12月2日发布的《关于鹏华中证800非银行金融指数分

级证券投资基金标的指数名称变更的公告》，本基金更名为鹏华中证800证券保险指数分级证券

投资基金，并相应的将跟踪标的指数名称由“中证800非银行金融指数”调整为“中证800证券

保险指数”。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证800证券保

险指数分级证券投资基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关

规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致

的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5差错更正的说明

无。

第19页共39页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第20页共39页

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

注：无。

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4权证交易

注：无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 18,911,679.44 75,589,728.57

的管理费

第21页共39页

其中：支付销售机构的 4,492,200.46 12,520,635.27

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按

月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,160,569.44 16,629,740.33

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

注：无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 70,938,155.56 763,044.00 163,933,618.23 3,512,233.58

第22页共39页

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

注：无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

20日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.5680,851.56-

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00-

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583生物 12月年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78-

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689然气 12月年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66-

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04-

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06-

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587股份 12月年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18-

28日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68-

28日 6日

第23页共39页

华正 2016年 2017 新股流

603186新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38-

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588信息 12月年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

27日 5日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

码 称 期 因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 额

2016年 2017

申万宏 12月 重大事项 年

000166源 6.25 1月 6.29 5,252,965 52,023,086.8132,831,031.25 -

21日 26日

2016年 2017

国海证 12月 重大事项 年

000750券 6.97 1月 6.27 2,652,349 24,663,730.2218,486,872.53 -

15日 20日

2016年 2017

陕国投 10月 重大事项 年

000563Ａ 7.48 1月 6.73 1,316,502 8,425,960.899,847,434.96 -

14日 18日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

第24页共39页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,309,163,240.97 94.82

其中：股票 1,309,163,240.97 94.82

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 70,980,902.85 5.14

7 其他各项资产 482,680.95 0.03

8 合计 1,380,626,824.77 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

第25页共39页

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 1,308,012,137.62 94.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,308,012,137.62 94.95

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 739,662.58 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.02

业

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第26页共39页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,151,103.35 0.08

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 5,705,917 202,160,639.31 14.68

2 600837 海通证券 7,032,664 110,764,458.00 8.04

3 600030 中信证券 6,840,460 109,857,787.60 7.97

4 601601 中国太保 2,731,889 75,864,557.53 5.51

5 601211 国泰君安 3,975,995 73,913,747.05 5.37

6 601688 华泰证券 2,838,775 50,700,521.50 3.68

7 000776 广发证券 2,572,365 43,370,073.90 3.15

8 600958 东方证券 2,705,228 42,012,190.84 3.05

9 601628 中国人寿 1,447,982 34,881,886.38 2.53

10 002736 国信证券 2,138,237 33,249,585.35 2.41

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

第27页共39页

2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

4 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01

5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 161,832,477.39 5.45

2 601211 国泰君安 62,905,662.29 2.12

3 600030 中信证券 52,803,434.94 1.78

4 600958 东方证券 46,288,057.27 1.56

5 600837 海通证券 42,694,587.87 1.44

6 601377 兴业证券 33,062,981.39 1.11

7 002736 国信证券 32,290,516.38 1.09

8 601601 中国太保 30,042,453.56 1.01

9 600061 国投安信 24,599,285.16 0.83

10 601198 东兴证券 22,355,516.81 0.75

11 601688 华泰证券 20,509,068.76 0.69

12 601336 新华保险 20,114,898.46 0.68

13 002673 西部证券 18,601,699.74 0.63

14 601788 光大证券 18,562,320.55 0.63

15 600999 招商证券 18,351,297.29 0.62

16 601099 太平洋 17,920,881.14 0.60

17 000776 广发证券 17,548,093.22 0.59

18 000166 申万宏源 14,098,368.24 0.48

19 601628 中国人寿 13,864,566.75 0.47

20 000783 长江证券 12,230,593.05 0.41

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第28页共39页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 358,310,778.36 12.07

2 600030 中信证券 178,705,483.25 6.02

3 600837 海通证券 164,915,530.16 5.56

4 601601 中国太保 115,022,758.98 3.88

5 601688 华泰证券 79,102,323.19 2.67

6 600999 招商证券 75,736,747.82 2.55

7 000776 广发证券 65,657,201.16 2.21

8 601377 兴业证券 62,251,365.98 2.10

9 000166 申万宏源 51,585,542.86 1.74

10 601628 中国人寿 50,282,779.17 1.69

11 000783 长江证券 46,715,810.22 1.57

12 601901 方正证券 41,650,933.49 1.40

13 601099 太平洋 40,165,005.16 1.35

14 002673 西部证券 39,673,485.83 1.34

15 601336 新华保险 39,321,256.62 1.32

16 601211 国泰君安 39,170,250.64 1.32

17 601555 东吴证券 37,963,600.98 1.28

18 600705 中航资本 36,313,062.82 1.22

19 002736 国信证券 35,818,593.46 1.21

20 600958 东方证券 33,329,673.23 1.12

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 783,691,100.73

卖出股票收入（成交）总额 1,890,431,071.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

第29页共39页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、广发证券

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2015年

11月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）（以下简称《决定书》）。根

据《决定书》：2014年9月4日，广发证券为杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开

放接入。2015年3月30日，广发证券为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统安装交易网关。

第30页共39页

针对外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

2、海通证券

本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年

11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）（以下简称《决定书》）。根

据《决定书》：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续，并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后，仍未采取有效措施规范该等账户。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

3、国泰君安

本组合投资的前十名证券之一国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于

2016年1月29日受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日国泰君安

证券股份有限公司（下称“公司”）在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责，并对公 第31页共39页

司相关人员进行公开谴责或通报批评。2016年2月26日，国泰君安收到中国证券监督管理委员

会上海监管局《关于对国泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》（沪证监决[2016]15号）（以下简称《决定》）。《决定》主要内容为：“经查，你公司场外市场部做市业务部门的绩效考核体系、内部管理与控制等方面存在重大缺陷，导致2015年

12月31日你公司做市股票发生一系列报价异常事件，造成恶劣的市场影响。上述缺陷及行为违

反了《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》、《证券公司内部控制指引》等相关规定，根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，限制你公司新增新三板做市业务，期限自2016年2月29日至2016年5月29日止。”。2015年，国泰君安新三板做市业务对公司营业收入的贡献度为0.8%（母公司口径，未经审计）。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究国泰君安，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

4、中国人寿

本组合投资的前十名证券之一中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）于近日收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》（保监罚〔2016〕13号）。中国人寿因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款40万元。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究中国人寿，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5、华泰证券

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于2015年

8月24日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：

渝证调查字2015004号）。因华泰证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据

《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司临

2015-069号公告）。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字

[2015]72号）（以下简称《告知书》）。《告知书》主要内容为：华泰证券对于杭州恒生网络

技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或 第32页共39页

者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利

18,235,275.00元。华泰证券在2015年7月12日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活

动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，

未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 224,648.74

2 应收证券清算款 58,836.89

3 应收股利 -

4 应收利息 15,920.23

5 应收申购款 183,275.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 482,680.95

第33页共39页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定

2 603228 景旺电子 80,851.56 0.01 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级

持有人户 户均持有的

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

别

鹏华证 50,660 16,661.67 21,522,230.48 2.55% 822,557,937.74 97.45%

保

证保A 710 227,368.65 144,852,993.00 89.73% 16,578,751.00 10.27%

证保B 18,469 8,740.69 13,147,403.00 8.14% 148,284,341.00 91.86%

第34页共39页

69,839 16,709.05 179,522,626.48 15.38% 987,421,029.74 84.62%

合计

9.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华证保

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 国寿永丰企业年金集合计划－农行 3,462,191.00 7.55%

2 程奔 2,501,468.00 5.45%

3 太平人寿保险有限公司－分红－团 2,421,401.00 5.28%

险分红

4 中国银行股份有限公司企业年金计 1,735,749.00 3.78%

划－中国农业银行

5 戚淑琴 1,227,792.00 2.68%

6 上海铁路局企业年金计划－中国工 1,205,328.00 2.63%

商银行股份有限公司

7 林毅红 1,101,058.00 2.40%

8 张莹 709,341.00 1.55%

9 张旭 540,386.00 1.18%

10 胡晓 532,276.00 1.16%

证保A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 中国太平洋财产保险－传统－普通 32,939,215.00 20.40%

保险产品-013C-CT001深

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 23,326,915.00 14.45%

－分红-个人分红

3 中国银河证券股份有限公司 13,667,797.00 8.47%

4 工银瑞信基金－农业银行－中油财 10,993,743.00 6.81%

务有限责任公司

5 广发基金－工商银行－中国平安人 9,004,242.00 5.58%

寿保险－债券委托投资1号

6 李怡名 8,055,253.00 4.99%

7 英大泰和人寿保险股份有限公司－ 6,000,000.00 3.72%

团险万能

8 富国基金－建设银行－中国人寿－ 5,363,522.00 3.32%

中国人寿委托富国基金混合型组

9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 5,008,790.00 3.10%

－传统－普通保险产品

10 东方汇智－光大银行－东方汇智－ 5,000,000.00 3.10%

中邮鹏华鸿达量化1号资产管

第35页共39页

10 富国基金－广州农商银行－民生证 5,000,000.00 3.10%

券股份有限公司

证保B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 珠海东方金桥一期股权投资合伙企 4,635,575.00 2.87%

业（有限合伙）

2 吉烈钧 2,000,000.00 1.24%

3 魏秀枝 1,860,000.00 1.15%

4 翁天开 1,556,680.00 0.96%

5 王廉义 1,403,738.00 0.87%

6 刘炜 1,400,000.00 0.87%

7 王惠 1,274,900.00 0.79%

8 李征 1,272,476.00 0.79%

9 张宜焕 1,150,264.00 0.71%

10 上海明汯投资管理有限公司－明汯 961,869.00 0.60%

CTA二号基金

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

鹏华证保 136,319.90 0.0162%

基金管理人所有从业人员 证保A - -

持有本基金 证保B - -

合计 136,319.90 0.0117%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华证保 证保A 证保B

基金合同生效日（2014年5月 168,124,681.70 110,201,626.00 110,201,626.00

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5日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,457,916,501.46 357,961,584.00 357,961,584.00

本报告期基金总申购份额 603,272,362.43 - -

减:本报告期基金总赎回份额 1,627,756,252.46 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 410,647,556.79 -196,529,840.00 -196,529,840.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 844,080,168.22 161,431,744.00 161,431,744.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算变动的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

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11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用100,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为3年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安 2505,776,370.52 18.98% 460,916.90 18.98% -

华创证券 1421,553,804.05 15.82% 384,157.36 15.82% -

方正证券 2300,442,057.69 11.27% 273,814.20 11.27% -

安信证券 1194,271,167.29 7.29% 177,038.74 7.29% -

中投证券 2167,537,762.05 6.29% 152,677.15 6.29% -

西部证券 1165,906,498.48 6.22% 151,188.89 6.22%报告期新增

华泰证券 1161,573,533.30 6.06% 147,243.14 6.06% -

光大证券 1133,177,502.53 5.00% 121,364.16 5.00% -

海通证券 1124,967,340.59 4.69% 113,883.60 4.69% -

华西证券 1120,574,394.10 4.52% 109,877.67 4.52% -

长江证券 1 88,174,386.26 3.31% 80,355.15 3.31% -

兴业证券 2 56,040,833.92 2.10% 51,069.77 2.10% -

东方财富证券 1 47,526,843.24 1.78% 43,309.56 1.78%报告期新增

广发证券 2 39,465,245.42 1.48% 35,965.06 1.48% -

宏源证券 1 34,434,704.97 1.29% 31,380.19 1.29% -

中泰证券 1 32,914,840.19 1.23% 29,994.49 1.23% -

平安证券 2 29,998,164.04 1.13% 27,337.30 1.13% -

瑞银证券 1 20,927,148.75 0.79% 19,070.53 0.79%报告期新增

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中航证券 1 10,581,451.89 0.40% 9,641.20 0.40% -

天风证券 1 9,247,794.57 0.35% 8,427.43 0.35% -

中信建投 1 101,760.00 0.00% 92.72 0.00% -

招商证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - -报告期新增

湘财证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - -报告期新增

中银国际 1 - - - -报告期新增

银河证券 2 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用

交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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