融通中证大农业指数分级证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第1页共42页
1.2目录
§1重要提示及目录......1
1.1重要提示......1
1.2目录......2
§2基金简介......4
2.1基金基本情况......4
2.2基金产品说明......4
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......5
2.5其他相关资料......5
§3主要财务指标和基金净值表现......5
3.1主要会计数据和财务指标......5
3.2基金净值表现......6
§4管理人报告......7
4.1基金管理人及基金经理情况......7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5托管人报告......10
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6半年度财务会计报告（未经审计）......11
6.1资产负债表......11
6.2利润表......12
6.3所有者权益（基金净值）变动表......13
6.4报表附注......14
§7投资组合报告......30
7.1期末基金资产组合情况......30
7.2期末按行业分类的股票投资组合......30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......34
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......35
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......35
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35
7.12投资组合报告附注......35
第2页共42页
§8基金份额持有人信息......36
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......36
8.2期末上市基金前十名持有人......36
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38
§9开放式基金份额变动......38
§10重大事件揭示......38
10.1基金份额持有人大会决议......38
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39
10.4基金投资策略的改变......39
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......39
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......39
10.8其他重大事件......40
§11备查文件目录......41
第3页共42页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月25日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,964,588.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通农业 农业A 农业B
下属分级基金场内简称: 融通农业 农业A 农业B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份 30,514,421.29份 225,083.00份 225,084.00份
额总额
注：本基金基金份额持有人大会于2016年7月5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，将以2016年7月28日为本基金份额转换基准日，2016年7月29日正式实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，其持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金份额。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场
情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税
后）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，融通农业A份额具有低预期风
险、预期收益相对稳定的特征；融通农业B份额具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益 本基金为股票型基 融通农业A份额为稳 融通农业B份额为积
特征 金，具有较高预期风 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有
第4页共42页
险、较高预期收益的 低预期风险、预期收 高预期风险、预期收
特征。 益相对稳定的特征。 益相对较高的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披 姓名 涂卫东 林葛
露负责 联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 北京市东城区建国门内大街69
层 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 北京市西城区复兴门内大街28
层 号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.rtfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、
14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -181,975.23
本期利润 -2,221,014.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0613
本期加权平均净值利润率 -6.24%
本期基金份额净值增长率 -3.82%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 527,561.53
期末可供分配基金份额利润 0.0170
期末基金资产净值 31,202,321.98
第5页共42页
期末基金份额净值 1.008
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1.74%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 3.17% 1.08% 0.83% 1.32% 2.34% -0.24%
过去三个月 -1.37% 1.45% -6.24% 1.48% 4.87% -0.03%
过去六个月 -3.82% 1.64% -18.89% 2.09% 15.07% -0.45%
自基金合同 1.74% 1.29% -6.80% 2.14% 8.54% -0.85%
生效起至今
第6页共42页
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2015年8月25日。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截止建仓期结束，各项资产配置比例符合规定。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。截至2016年6月30日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
第7页共42页
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
何天翔先生，厦门大学经济学
融通深证 硕士、安徽大学理学学士，8
100指数 年证券投资从业经历，具有基
证券投资 金从业资格。曾就职于华泰联
基金、融 合证券有限公司任金融工程
通中证军 分析师。2010年3月加入融
工指数分 通基金管理有限公司，历任金
级证券投 融工程研究员、专户投资投资
资基金、 经理，2014年10月25日起
融通中证
何天 2015年8月25 至今任“融通深证100指数
全指证券 - 8
翔 日 证券投资基金”基金经理，
公司指数 2015年7月1日起至今任
分级证券 “融通中证军工指数分级证
投资基 券投资基金”基金经理，2015
金、融通 年7月17日起至今任“融通
中证大农 中证全指证券公司指数分级
业指数分 证券投资基金”基金经理，
级证券投 2015年8月25日起至今任
资基金的 “融通中证大农业指数分级
基金经理 证券投资基金”基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
第8页共42页
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证大农业指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工具。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.82%，同期业绩比较基准收益率-18.89%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济有望延续平稳增长，PPI在大宗价格阶段回暖下降幅持续收窄，CPI在生猪存量回升、蔬菜季节性消除后将维持在较低水平，同时外围国际环境不确定性增加，英国退欧谈判、美联储加息的反复以及周边军事动荡都会对国内带来一定影响，但国内促改革、稳增长的政策基调仍将延续，货币政策将保持松紧适度、灵活调整，财政政策有望继续加码。证券市场方面，经过二季度外围不确定带来的动荡，在改革预期升温、流动性边际改善的整体环境下，下半年市场行情值得期待，大盘估值或将仍处中等偏低水平，具备较好的长期价值。板块结构方面，看好改革受益、创新驱动、业绩稳定的行业和板块。关于农业板块，细分来看，养殖业受益
第9页共42页
于猪价高位，预计在下半年仍将保持较高的盈利水平。养殖业可能由于全球极端天气的影响而导致价格的较大波动，在流动性充裕的市场行情中，农业板块在下半年或将具有较多的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止于2016年6月6日，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，本基金管理人已按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
第10页共42页
有限公司2016年1月1日至 2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,523,272.71 26,701,905.13
结算备付金 - 3,769.16
存出保证金 15,253.96 16,881.10
交易性金融资产 6.4.7.2 28,262,185.92 12,188,131.50
其中：股票投资 28,262,185.92 12,188,131.50
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,732,129.51 -
应收利息 6.4.7.5 406.05 6,187.37
第11页共42页
应收股利 - -
应收申购款 4,560.83 4,360.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 31,537,808.98 38,921,234.43
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 143,517.50 60,181.40
应付管理人报酬 33,041.48 35,861.73
应付托管费 7,269.13 7,889.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 31,501.22 14,343.44
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 120,157.67 120,335.52
负债合计 335,487.00 238,611.64
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 30,674,760.45 36,574,486.87
未分配利润 6.4.7.10 527,561.53 2,108,135.92
所有者权益合计 31,202,321.98 38,682,622.79
负债和所有者权益总计 31,537,808.98 38,921,234.43
注：报告截止日2016年6月30日，融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“融通中证大农业基金”)之基础份额净值1.008元，融通中证大农业基金之A份额参考净值1.030元，融通中证大农业基金之B份额参考净值0.986元；基金份额总额30,964,588.29份，其中融通中证大农业基金之基础份额30,224,593.45份，融通中证大农业基金之A份额225,083.00份，融通中证大农业基金之B份额225,084.00份。
6.2利润表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年1月1日至2016年6月
第12页共42页
30日
一、收入 -1,743,909.39
1.利息收入 40,854.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,854.62
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 193,321.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -96,757.19
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 290,078.44
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -2,039,039.75
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.18 60,954.49
减：二、费用 477,105.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 179,298.99
2．托管费 6.4.10.2.2 39,445.70
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 86,985.33
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 171,375.57
三、利润总额 -2,221,014.98
减：所得税费用 -
四、净利润 -2,221,014.98
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79
金净值）
第13页共42页
二、本期经营活动产生的 - -2,221,014.98 -2,221,014.98
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -5,899,726.42 640,440.59 -5,259,285.83
生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 43,614,489.10 -111,055.70 43,503,433.40
2.基金赎回款 -49,514,215.52 751,496.29 -48,762,719.23
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基 30,674,760.45 527,561.53 31,202,321.98
金净值）
注：本基金基金合同生效于2015年8月25日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1510号《关于准予融通中证大农业指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集308,313,109.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1052号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年8月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为308,362,296.88份基金份额，其中认购资金利息折合49,187.13份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征，本基金的基金份额包括融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“融通农业份额”)、融通中证大农业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“融通农业A份额”)及融通中证大农业指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“融通农业B份额”)。投资人在场外认/申购的融通农
第14页共42页
业份额不进行基金份额分拆；投资人在场内认购的融通农业份额将在基金发售结束后进行基金份额自动分离；投资人在场内申购的融通农业份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆。融通农业A份额指融通农业份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额。融通农业B份额指融通农业份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额。融通农业A份额、融通农业B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额确认为融通农业份额；场内认购的份额将按照1:1的比例确认为融通农业A份额与融通农业B份额。本合同生效后，融通农业份额与融通农业A份额、融通农业B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的融通农业份额按照2份融通农业份额对应1份融通农业A份额与1份融通农业B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的融通农业A份额与融通农业B份额按照1份融通农业A份额与1份融通农业B份额对应2份融通农业份额的比例进行转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：融通农业份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通农业份额、融通农业A份额、融通农业B份额的份额数之和。融通农业A份额的基金份额净值为融通农业A份额的本金及约定应得收益之和。每2份融通农业份额所代表的基金资产净值等于1份融通农业A份额和1份融通农业B份额的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在每年12月15日(若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行融通农业A份额和融通农业份额的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，融通农业A份额与融通农业B份额的份额配比保持1：1的比例。基金份额折算基准日折算前融通农业A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为融通农业份额的场内份额分配给融通农业A份额持有人。融通农业份额持有人持有的每两份融通农业份额将按一份融通农业A份额获得新增融通农业份额的分配。持有场外融通农业份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外融通农业份额的分配；持有场内融通农业份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内融通农业份额的分配。经过上述份额折算，融通农业A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，融通农业份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通农业份额的基金份额净值高至1.500元或以上、融通农业B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时进行不定期份额折算。当融通农业份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别对融通农业B份额和融通农业份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通农业A份额和融通农业B份额的比例为1:1，份额折算后融通
第15页共42页
农业B份额的基金份额参考净值和融通农业份额的基金份额净值超过融通农业A份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的融通农业份额。份额折算后融通农业份额的基金份额净值、融通农业B份额的基金份额参考净值与折算基准日融通农业A份额的基金份额参考净值三者相等。当融通农业B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对融通农业A份额、融通农业B份额和融通农业份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通农业A份额和融通农业B份额的比例为1:1，份额折算后融通农业份额的基金份额净值、融通农业A份额和融通农业B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。融通农业份额、融通农业A份额和融通农业B份额的份额数将相应缩减。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：95%×中证大农业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第16页共42页
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
第17页共42页
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 1,523,272.71
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,523,272.71
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,103,957.44 28,262,185.92 158,228.48
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,103,957.44 28,262,185.92 158,228.48
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
第18页共42页
应收活期存款利息 399.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.90
合计 406.05
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 31,501.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,501.22
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付赎回费 540.85
预提费用 69,616.82
指数使用费 50,000.00
合计 120,157.67
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,899,969.76 36,574,486.87
本期申购 44,017,051.94 43,614,489.10
本期赎回 -49,952,433.41 -49,514,215.52
本期末 30,964,588.29 30,674,760.45
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
第19页共42页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,416,740.43 691,395.49 2,108,135.92
本期利润 -181,975.23 -2,039,039.75 -2,221,014.98
本期基金份额交易 -206,394.92 846,835.51 640,440.59
产生的变动数
其中：基金申购款 1,686,440.79 -1,797,496.49 -111,055.70
基金赎回款 -1,892,835.71 2,644,332.00 751,496.29
本期已分配利润 - - -
本期末 1,028,370.28 -500,808.75 527,561.53
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 40,117.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 527.71
其他 209.44
合计 40,854.62
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 22,868,544.73
减：卖出股票成本总额 22,965,301.92
买卖股票差价收入 -96,757.19
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 290,078.44
第20页共42页
基金投资产生的股利收益 -
合计 290,078.44
6.4.7.17允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -2,039,039.75
——股票投资 -2,039,039.75
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,039,039.75
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 60,710.75
转换费收入 243.74
合计 60,954.49
注：融通农业份额的场内赎回费率为0.50%，融通农业份额的场外赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 86,985.33
银行间市场交易费用 -
合计 86,985.33
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 49,726.04
银行费用 1,758.75
第21页共42页
指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 171,375.57
6.4.7.21分
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金需作披露的资产负债表日后事项如下：
本基金基金份额持有人大会于2016年7月5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，将以2016年7月28日为本基金份额转换基准日，2016年7月29日正式实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，其持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金份额。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行”)
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
占当期股票
成交金额 成交总额的比例
第22页共42页
新时代证券 288,663.00 0.45%
6.4.10.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
新时代证券 263.04 0.45% 263.04 0.84%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.4关联方报酬
6.4.10.4.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 179,298.99
其中：支付销售机构的客户维护费 88,837.50
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.4.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 39,445.70
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第23页共42页
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.5与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.6各关联方投资本基金的情况
6.4.10.6.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.6.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.7由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,523,272.71 40,117.47
6.4.10.8本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.10.9其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值 备注
代码名称期 原因估值单价期 开盘单价 （股） 成本总额 总额
第24页共42页
重大
壹桥
002447 2016-3-9事项 7.19 - - 52,400 403,752.28376,756.00-
海参
停牌
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
第25页共42页
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
第26页共42页
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 1,523,272.71 - - - 1,523,272.71
存出保证金 15,253.96 - - - 15,253.96
交易性金融资产 - - - 28,262,185.92 28,262,185.92
应收证券清算款 - - - 1,732,129.51 1,732,129.51
应收利息 - - - 406.05 406.05
应收申购款 - - - 4,560.83 4,560.83
第27页共42页
其他资产 - - - - -
资产总计 1,538,526.67 - - 29,999,282.31 31,537,808.98
负债
应付赎回款 - - - 143,517.50 143,517.50
应付管理人报酬 - - - 33,041.48 33,041.48
应付托管费 - - - 7,269.13 7,269.13
应付交易费用 - - - 31,501.22 31,501.22
其他负债 - - - 120,157.67 120,157.67
负债总计 - - - 335,487.00 335,487.00
利率敏感度缺口 1,538,526.67 - - 29,663,795.31 31,202,321.98
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 26,701,905.13 - - - 26,701,905.13
结算备付金 3,769.16 - - - 3,769.16
存出保证金 16,881.10 - - - 16,881.10
交易性金融资产 - - - 12,188,131.50 12,188,131.50
应收利息 - - - 6,187.37 6,187.37
应收申购款 - - - 4,360.17 4,360.17
资产总计 26,722,555.39 - - 12,198,679.04 38,921,234.43
负债
应付赎回款 - - - 60,181.40 60,181.40
应付管理人报酬 - - - 35,861.73 35,861.73
应付托管费 - - - 7,889.55 7,889.55
应付交易费用 - - - 14,343.44 14,343.44
其他负债 - - - 120,335.52 120,335.52
负债总计 - - - 238,611.64 238,611.64
利率敏感度缺口 26,722,555.39 - - 11,960,067.40 38,682,622.79
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第28页共42页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 28,262,185.92 90.58 12,188,131.50 31.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
其他 - - - -
合计 28,262,185.92 90.58 12,188,131.50 31.51
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年6月30日）
1.沪深300指数上升5% 1,019,728.36
2.沪深300指数下降5% -1,019,728.36
注：于2016年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
第29页共42页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 28,262,185.92 89.61
其中：股票 28,262,185.92 89.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,523,272.71 4.83
7 其他各项资产 1,752,350.35 5.56
8 合计 31,537,808.98 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,289,470.47 20.16
B 采矿业 - -
C 制造业 20,089,004.71 64.38
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 473,526.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 526,356.74 1.69
L 租赁和商务服务业 507,072.00 1.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第30页共42页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,885,429.92 89.37
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 376,756.00 1.21
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 376,756.00 1.21
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 300159 新研股份 86,000 1,552,300.00 4.97
2 300498 温氏股份 34,900 1,264,078.00 4.05
3 002714 牧原股份 23,889 1,207,111.17 3.87
4 000048 康达尔 31,600 1,129,068.00 3.62
5 000895 双汇发展 52,100 1,087,848.00 3.49
6 002385 大北农 132,300 1,066,338.00 3.42
第31页共42页
7 000792 盐湖股份 40,900 862,990.00 2.77
8 000876 新希望 101,772 846,743.04 2.71
9 600201 生物股份 29,800 814,434.00 2.61
10 002004 华邦健康 82,800 755,964.00 2.42
11 002470 金正大 90,100 725,305.00 2.32
12 000902 新洋丰 57,100 714,321.00 2.29
13 002299 圣农发展 25,400 657,860.00 2.11
14 002568 百润股份 29,600 651,200.00 2.09
15 002481 双塔食品 87,700 640,210.00 2.05
16 000998 隆平高科 30,894 586,368.12 1.88
17 600737 中粮屯河 50,200 579,810.00 1.86
18 600298 安琪酵母 32,390 577,837.60 1.85
19 600873 梅花生物 92,200 572,562.00 1.83
20 000860 顺鑫农业 24,010 570,957.80 1.83
21 300146 汤臣倍健 42,144 570,629.76 1.83
22 002477 雏鹰农牧 92,500 552,225.00 1.77
23 002539 新都化工 34,900 533,621.00 1.71
24 002311 海大集团 33,700 531,449.00 1.70
25 000979 中弘股份 192,101 526,356.74 1.69
26 002157 正邦科技 22,301 523,181.46 1.68
27 000061 农产品 41,700 507,072.00 1.63
28 600811 东方集团 71,100 473,526.00 1.52
29 600500 中化国际 49,900 451,096.00 1.45
30 600073 上海梅林 37,800 432,810.00 1.39
31 603288 海天味业 13,900 422,560.00 1.35
32 002250 联化科技 27,700 396,664.00 1.27
33 000592 平潭发展 57,500 389,850.00 1.25
34 600426 华鲁恒升 43,830 386,142.30 1.24
35 002505 大康农业 97,370 379,743.00 1.22
36 000848 承德露露 30,971 370,103.45 1.19
37 600108 亚盛集团 70,600 356,530.00 1.14
38 600438 通威股份 55,300 351,708.00 1.13
39 601118 海南橡胶 56,000 313,040.00 1.00
40 002588 史丹利 25,300 312,455.00 1.00
41 600965 福成股份 22,900 297,242.00 0.95
42 600872 中炬高新 23,500 289,990.00 0.93
43 002041 登海种业 18,367 285,423.18 0.91
44 002018 华信国际 27,500 261,250.00 0.84
45 600096 云天化 27,900 259,470.00 0.83
第32页共42页
46 002215 诺普信 22,600 233,684.00 0.75
47 603718 海利生物 13,215 216,990.30 0.70
48 000830 鲁西化工 47,300 213,796.00 0.69
49 603866 桃李面包 4,100 183,516.00 0.59
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 002447 壹桥海参 52,400 376,756.00 1.21
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 1,796,926.14 4.65
2 000895 双汇发展 1,614,780.40 4.17
3 002385 大北农 1,545,828.75 4.00
4 300159 新研股份 1,479,196.00 3.82
5 600201 生物股份 1,372,236.00 3.55
6 300498 温氏股份 1,262,156.80 3.26
7 000792 盐湖股份 1,238,563.48 3.20
8 002714 牧原股份 1,175,295.52 3.04
9 000048 康达尔 1,122,315.00 2.90
10 002004 华邦健康 1,121,263.01 2.90
11 600737 中粮屯河 1,075,712.00 2.78
12 002018 华信国际 1,021,866.00 2.64
13 000061 农产品 1,011,248.00 2.61
14 002470 金正大 993,599.00 2.57
15 000998 隆平高科 967,048.57 2.50
16 002299 圣农发展 870,299.90 2.25
17 300146 汤臣倍健 868,906.00 2.25
18 000902 新洋丰 853,343.11 2.21
19 002568 百润股份 850,901.18 2.20
20 600500 中化国际 832,971.12 2.15
21 600811 东方集团 811,756.00 2.10
22 000979 中弘股份 785,058.00 2.03
第33页共42页
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,216,074.92 3.14
2 002385 大北农 1,114,454.02 2.88
3 000876 新希望 1,008,879.00 2.61
4 600201 生物股份 935,128.00 2.42
5 000792 盐湖股份 811,769.00 2.10
6 000998 隆平高科 745,676.20 1.93
7 600737 中粮屯河 739,699.00 1.91
8 000061 农产品 649,505.00 1.68
9 600500 中化国际 605,503.00 1.57
10 002004 华邦健康 587,922.00 1.52
11 002299 圣农发展 579,795.00 1.50
12 600811 东方集团 573,585.00 1.48
13 002311 海大集团 548,243.63 1.42
14 600108 亚盛集团 533,070.00 1.38
15 002250 联化科技 525,392.00 1.36
16 002470 金正大 518,251.00 1.34
17 002018 华信国际 500,653.00 1.29
18 603609 禾丰牧业 495,016.25 1.28
19 000592 平潭发展 477,561.00 1.23
20 002477 雏鹰农牧 473,215.00 1.22
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 41,078,396.09
卖出股票收入（成交）总额 22,868,544.73
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第34页共42页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截止本报告期末，本基金未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第35页共42页
1 存出保证金 15,253.96
2 应收证券清算款 1,732,129.51
3 应收股利 -
4 应收利息 406.05
5 应收申购款 4,560.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,752,350.35
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明
净值比例（%）
1 002447 壹桥海参 376,756.00 1.21 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
融通农业 1,013 30,122.82 9,991.99 0.03% 30,504,429.30 99.97%
农业A 51 4,413.39 1.00 0.00% 225,082.00 100.00%
农业B 54 4,168.22 0.00 0.00% 225,084.00 100.00%
合计 1,118 27,696.41 9,992.99 0.03% 30,954,595.30 99.97%
8.2期末上市基金前十名持有人
融通农业
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
第36页共42页
1 刘跃刚 182,614.00 48.37%
2 黄池好 100,895.00 26.72%
3 钱金平 35,000.00 9.27%
4 吴国伟 28,000.00 7.42%
5 李斐 10,446.00 2.77%
6 陈旭申 10,000.00 2.65%
7 陈云婉 8,800.00 2.33%
8 单进 446.00 0.12%
9 王振国 446.00 0.12%
10 马丹瑾 446.00 0.12%
11 杨云帆 446.00 0.12%
农业A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,012.00 44.43%
2 马丹瑾 25,003.00 11.11%
3 杨云帆 25,002.00 11.11%
4 单进 25,001.00 11.11%
5 刘京南 25,001.00 11.11%
6 王振国 25,001.00 11.11%
7 黄林超 6.00 0.00%
8 杜家玲 4.00 0.00%
9 黄火有 4.00 0.00%
10 夏洪燕 3.00 0.00%
11 刘跃刚 3.00 0.00%
12 丁晓璐 3.00 0.00%
农业B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,011.00 44.43%
2 马丹瑾 25,003.00 11.11%
3 刘京南 25,001.00 11.11%
4 单进 25,001.00 11.11%
5 王振国 25,001.00 11.11%
6 杨云帆 25,001.00 11.11%
7 黄林超 6.00 0.00%
8 夏洪燕 4.00 0.00%
9 杜家玲 4.00 0.00%
10 刘跃刚 4.00 0.00%
注：持有人为场内持有人，融通农业的场内份额未上市流通。
第37页共42页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
项目
融通农业 4,622.77 0.0151%
基金管理人所有从业人员持 农业A 0.00 0.0000%
有本基金 农业B 0.00 0.0000%
合计 4,622.77 0.0149%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
融通农业 0
本公司高级管理人员、基金 农业A 0
投资和研究部门负责人持
农业B 0
有本开放式基金
合计 0
融通农业 0
本基金基金经理持有本开 农业A 0
放式基金 农业B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通农业 农业A 农业B
基金合同生效日（2015年8月25日） 308,362,296.88 - -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
本报告期基金总申购份额 44,017,051.94 - -
减:本报告期基金总赎回份额 49,952,433.41 - -
本报告期基金拆分变动份额 1,044,058.00 -522,029.00 -522,029.00
本报告期期末基金份额总额 30,514,421.29 225,083.00 225,084.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金基金份额持有人大会于2016年7月5日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，将以2016年7月28日为本基金份额转换基准日，2016年7月29日正式实施基金转型。原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回，未选择赎回的份额持有人，其
第38页共42页
持有的融通中证大农业指数分级证券投资基金各类基金份额将转为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金份额。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
东兴证券 1 6,719,172.84 10.51% 6,123.24 10.48% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 11,041,498.16 17.27% 10,061.85 17.22% -
申万宏源 1 37,480,178.67 58.61% 34,155.95 58.44% -
新时代证券 1 288,663.00 0.45% 263.04 0.45% -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 8,417,428.15 13.16% 7,839.04 13.41% -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
第39页共42页
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 融通基金管理有限公司关于上海证券交易所、深圳证 《证券时报》、管理人 2016-1-7
券交易所及中国金融期货交易所指数熔断的公告 网站
2 关于深圳富济财富管理有限公司开通融通基金管理 《证券时报》、管理人 2016-1-18
有限公司旗下部分开放式基金定期定额投资业务及 网站
参加费率优惠活动的公告
3 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的 《证券时报》、管理人 2016-1-29
停牌股票估值方法调整的公告 网站
4 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换 《证券时报》、管理人 2016-2-25
业务的公告 网站
5 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管 《证券时报》、管理人 2016-3-7
理有限公司费率优惠活动的公告 网站
6 融通基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司 《证券时报》、管理人 2016-3-12
兼职情况的公告 网站
7 融通关于旗下部分开放式基金新增代销机构并参加 《证券时报》、管理人 2016-3-24
其申购费率优惠的公告 网站
第40页共42页
8 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 《证券时报》、管理人 2016-3-24
增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加 网站
其申购费率优惠的公告
9 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管 《证券时报》、管理人 2016-4-20
理有限公司费率优惠活动的公告 网站
10 融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心 《证券时报》、管理人 2016-5-9
赎回公司旗下部分基金的养老金客户实施特定赎回 网站
费率的公告
11 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 《证券时报》、管理人 2016-5-13
增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其 网站
申购费率优惠的公告
12 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增奕 《证券时报》、管理人 2016-5-13
丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构的公告 网站
13 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在 《证券时报》、管理人 2016-5-24
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通定期定额 网站
投资业务及参加基金申购费率优惠的公告
14 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券 《证券时报》、管理人 2016-6-2
投资基金基金份额持有人大会的公告 网站
15 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券 《证券时报》、管理人 2016-6-3
投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 网站
16 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券 《证券时报》、管理人 2016-6-6
投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 网站
17 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 《证券时报》、管理人 2016-6-20
增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其 网站
申购费率优惠的公告
18 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金在上海 《证券时报》、管理人 2016-6-24
陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并 网站
参加其申购费率优惠活动的公告
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件
（二）《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（四）《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点:基金管理人、基金托管处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网
第41页共42页
站http://www.rtfund.com查询。
第42页共42页
点击查看>>  附件