深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

3.3过去三年基金的利润分配情况......7

§4管理人报告......7

4.1基金管理人及基金经理情况......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......10

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6审计报告......12

§7年度财务报表......13

7.1资产负债表......13

7.2利润表......15

7.3所有者权益（基金净值）变动表......16

7.4报表附注......17

§8投资组合报告......38

8.1期末基金资产组合情况......38

8.2期末按行业分类的股票投资组合......38

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

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8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

8.12投资组合报告附注......43

§9基金份额持有人信息......44

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

9.2期末上市基金前十名持有人......44

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§10开放式基金份额变动......45

§11重大事件揭示......45

11.1基金份额持有人大会决议......45

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

11.4基金投资策略的改变......46

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

11.8其他重大事件......48

§12影响投资者决策的其他重要信息......51

§13备查文件目录......51

13.1备查文件目录......51

13.2存放地点......52

13.3查阅方式......52

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 大成深证成长40ETF

场内简称 深成长

基金主代码 159906

交易代码 159906

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010年12月21日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 181,639,725.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年2月23日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当

预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因

投资策略 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因

某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标

的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使

得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成长40价格指数

本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市东城区建国门内大街69

号招商银行大厦32层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市西城区复兴门内大街28

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号招商银行大厦32层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518040 100031

法定代表人 刘卓 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32

基金年度报告备置地点 层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心

东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深 深圳市深南中路1093号中信大厦

圳分公司 18楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 684,983.96 422,499,218.49 -98,517,127.08

本期利润 -40,552,762.45 377,340,033.75 1,390,943.11

加权平均基金份额本期利润 -0.2131 0.8931 0.0011

本期加权平均净值利润率 -21.94% 85.47% 0.16%

本期基金份额净值增长率 -18.99% 47.78% 1.86%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -15,155,315.81 25,612,050.18 -331,894,419.87

期末可供分配基金份额利润 -0.0834 0.1323 -0.3307

期末基金资产净值 166,484,409.19 219,251,775.18 768,391,313.65

期末基金份额净值 0.917 1.132 0.766

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -8.30% 13.20% -23.40%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.84% 0.85% -7.61% 0.85% -0.23% 0.00%

过去六个月 -5.56% 0.99% -5.17% 1.00% -0.39% -0.01%

过去一年 -18.99% 1.73% -21.35% 1.82% 2.36% -0.09%

过去三年 21.94% 1.83% 22.68% 1.96% -0.74% -0.13%

过去五年 26.66% 1.64% 24.06% 1.73% 2.60% -0.09%

自基金合同 -8.30% 1.57% -12.41% 1.66% 4.11% -0.09%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项

资产配置比例已符合基金合同的规定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2010年12月21日(基金合同生效日)以来未有收益分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

会计学硕士。2010年7月加入大成基金管

理有限公司，历任研究部研究员、数量投

资部数量分析师。2013年3月25日至

2015年1月14日担任大成优选股票型证

券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证

券投资基金基金经理助理。2015年2月28

日至2015年7月21日任大成核心双动力

张钟玉 本基金 2015年5 股票型证券投资基金基金经理，2015年7

女士 基金经月23日- 7年 月22日起任大成核心双动力混合型证券投

理 资基金基金经理。2015年5月23日起任

深证成长40交易型开放式指数证券投资基

金、大成深证成长40交易型开放式指数证

券投资基金联接基金及大成中证500深市

交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2015年8月26日起担任大成沪深300指

数证券投资基金基金经理。具有基金从业

资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《深证成长40交易型

开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组 第8页

合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股整体下跌，沪深300全年下跌11.3%，中小板指、创业板指分别下跌

22.9%、27.7%。然而，分时间区间来看，全年跌幅主要源于1月和2月市场的深度调整，3-12

月各主要指数和大部分的行业收益率都为正。年中有色大宗价格上扬、保险资金举牌、国企改革等事件都推动相关个股上涨，市场不乏赚钱热点。

2016年国内经济逐渐探底，PMI等先行指标已明显回暖。然而受美国加息影响，人民币汇率

承压，央行在3月初降准一次后，货币宽松政策乏力。地产销售和投资加速是2016经济平稳增

长的重要支撑，但同时也推动了地产价格的新一轮上涨和更加严格的限购政策出台，2017年的

地产投资或许会碰触天花板，基建、消费升级转型、一带一路等新的经济增长点能否接力地产投 第9页

资，是未来需要关注的重点。

报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.917元，本报告期基金份额净值增长率为-18.99%，

同期业绩比较基准收益率为-21.35%，高于业绩比较基准的表现。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济或已探明底部区域，但新的经济增长点还未明确。政府可能加大基建投

资，对冲限购政策抑制的地产投资；消费在收入增长放缓的情况下，增速仍将回落；进出口在人民币贬值、美国经济复苏的情况下有望逐渐好转。虽然国内通胀仍较低，但在人民币贬值压力下，央行的货币政策空间不大。2017年国际经济形势不确定性更高，对国内经济走势影响更大，需密切关注美国新总统上台后的对华政策，以及对汇率和外贸的影响。

组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 第10页

本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 第11页

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-大成基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

审计报告标题 审计报告

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审计报告收件人 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(以

引言段 下简称“深证成长40ETF 基金”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)

变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是深证成长40ETF基金的基金管理人大成

基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

管理层对财务报表的责任段 证监会”、) 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”

)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使

其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注

册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审

注册会计师的责任段 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设

计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的

合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见

提供了基础。

我们认为，上述深证成长40ETF 基金的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基

审计意见段 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反

映了深证成长40ETF基金2016年12月31日的财务状况以及2016

年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 上海

审计报告日期 2017年3月24日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

第13页

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 1,310,219.06 5,581,523.81

结算备付金 8,067.15 24,998.92

存出保证金 6,577.69 18,519.77

交易性金融资产 7.4.7.2 165,664,761.99 217,045,497.48

其中：股票投资 165,664,761.99 216,738,697.48

基金投资 - -

债券投资 - 306,800.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 281.05 1,644.30

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 166,989,906.94 222,672,184.28

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 2,774,495.69

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 72,874.11 96,547.96

应付托管费 14,574.81 19,309.56

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1.25 92,732.11

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 418,047.58 437,323.78

负债合计 505,497.75 3,420,409.10

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 181,639,725.00 193,639,725.00

未分配利润 7.4.7.10 -15,155,315.81 25,612,050.18

所有者权益合计 166,484,409.19 219,251,775.18

第14页

负债和所有者权益总计 166,989,906.94 222,672,184.28

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.917元，基金份额总额181,639,725.00份。

7.2利润表

会计主体：深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -38,546,249.91 381,528,297.50

1.利息收入 21,549.51 53,361.46

其中：存款利息收入 7.4.7.11 21,488.99 53,314.39

债券利息收入 60.52 47.07

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 2,673,656.37 426,814,590.04

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 986,309.65 423,400,558.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 43,810.83 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,643,535.89 3,414,031.57

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -41,237,746.41 -45,159,184.74

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 -3,709.38 -180,469.26

填列）

减：二、费用 2,006,512.54 4,188,263.75

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 924,366.27 2,232,438.41

2．托管费 7.4.10.2.2 184,873.24 446,487.59

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 158,838.03 760,787.75

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 738,435.00 748,550.00

第15页

三、利润总额（亏损总额以 -40,552,762.45 377,340,033.75

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -40,552,762.45 377,340,033.75

号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 193,639,725.00 25,612,050.18 219,251,775.18

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -40,552,762.45 -40,552,762.45

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -12,000,000.00 -214,603.54 -12,214,603.54

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 3,000,000.00 -224,618.06 2,775,381.94

2.基金赎回款 -15,000,000.00 10,014.52 -14,989,985.48

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 181,639,725.00 -15,155,315.81 166,484,409.19

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,003,639,725.00 -235,248,411.35 768,391,313.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 377,340,033.75 377,340,033.75

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -810,000,000.00 -116,479,572.22 -926,479,572.22

（净值减少以“-”号

第16页

填列）

其中：1.基金申购款 133,000,000.00 37,331,835.25 170,331,835.25

2.基金赎回款 -943,000,000.00 -153,811,407.47 -1,096,811,407.47

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 193,639,725.00 25,612,050.18 219,251,775.18

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ___周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1478号《关于核准深证成长40交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集498,605,525.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第391号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2010年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为498,639,725.00份基金份额，其中认购资金利息折合34,200.00元份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2011]55号文审核同意，本基金于2011年2

月23日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基

金的业绩比较基准为：深证成长40价格指数。

第17页

本基金的基金管理人大成基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2010年12月21日募

集成立了大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“深证成长40ETF

联接基金”)。深证成长40ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大

多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 第18页

性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 第19页

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

第20页

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

第21页

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 1,310,219.06 5,581,523.81

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 1,310,219.06 5,581,523.81

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第22页

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 179,228,137.49 165,664,761.99 -13,563,375.50

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 179,228,137.49 165,664,761.99 -13,563,375.50

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 189,064,326.57 216,738,697.48 27,674,370.91

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 306,800.00 306,800.00 -

银行间市场 - - -

合计 306,800.00 306,800.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 189,371,126.57 217,045,497.48 27,674,370.91

注：股票投资的公允价值和公允价值变动损益均包含可退替代款估值增值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第23页

应收活期存款利息 274.45 1,573.63

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3.60 15.30

应收债券利息 - 47.07

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 3.00 8.30

合计 281.05 1,644.30

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1.25 92,732.11

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1.25 92,732.11

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付指数使用费 258,047.58 183,047.08

预提费用 160,000.00 170,000.00

应付替代款 - -

可退替代款 - 84,276.70

合计 418,047.58 437,323.78

注：可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 193,639,725.00 193,639,725.00

第24页

本期申购 3,000,000.00 3,000,000.00

本期赎回(以"-"号填列) -15,000,000.00 -15,000,000.00

本期末 181,639,725.00 181,639,725.00

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 132,776,522.46 -107,164,472.28 25,612,050.18

本期利润 684,983.96 -41,237,746.41 -40,552,762.45

本期基金份额交易 -8,290,900.43 8,076,296.89 -214,603.54

产生的变动数

其中：基金申购款 2,084,894.60 -2,309,512.66 -224,618.06

基金赎回款 -10,375,795.03 10,385,809.55 10,014.52

本期已分配利润 - - -

本期末 125,170,605.99 -140,325,921.80 -15,155,315.81

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

活期存款利息收入 20,023.67 49,342.08

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,242.54 3,585.41

其他 222.78 386.90

合计 21,488.99 53,314.39

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 999,238.59 64,722,997.50

股票投资收益——赎回差价收入 -12,928.94 358,677,560.97

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 986,309.65 423,400,558.47

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至2015

第25页

2016年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 52,579,709.66 267,310,964.62

减：卖出股票成本总额 51,580,471.07 202,587,967.12

买卖股票差价收入 999,238.59 64,722,997.50

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015

2016年12月31日 年12月31日

赎回基金份额对价总额 14,989,985.48 1,096,811,407.47

减：现金支付赎回款总额 452,002.48 102,757,302.47

减：赎回股票成本总额 14,550,911.94 635,376,544.03

赎回差价收入 -12,928.94 358,677,560.97

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 43,810.83 -

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 43,810.83 -

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日 2015年1月1日至2015

至2016年12月31日 年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 350,718.42 -

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 306,800.00 -

总额

减：应收利息总额 107.59 -

买卖债券差价收入 43,810.83 -

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

第26页

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。

7.4.7.15衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 1,643,535.89 3,414,031.57

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,643,535.89 3,414,031.57

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -41,237,746.41 -45,159,184.74

——股票投资 -41,237,746.41 -45,159,184.74

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -41,237,746.41 -45,159,184.74

第27页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 - -

替代损益收入 -3,709.38 -180,469.26

合计 -3,709.38 -180,469.26

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12

日 月31日

交易所市场交易费用 158,838.03 760,787.75

银行间市场交易费用 - -

合计 158,838.03 760,787.75

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

审计费用 60,000.00 70,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

其他 200.00 100.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行划款手续费 235.00 450.00

指数使用费 300,000.00 300,000.00

中债登债券托管帐户 18,000.00 18,000.00

维护费

合计 738,435.00 748,550.00

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年度人民币

300,000.00元。

第28页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017

年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 本基金的联接基金

联接基金(“大成深证成长40ETF联接”)

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有

关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让

给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第29页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

光大证券 106,241,374.59 100.00% 493,467,621.50 100.00%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

光大证券 350,718.42 100.00% - 0.00%

7.4.10.1.3权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

光大证券 96,819.67 100.00% - 0.00%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 439,379.29 100.00% 92,730.86 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信

第30页

息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 924,366.27 2,232,438.41

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.5%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015

月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 184,873.24 446,487.59

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第31页

持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例 额的比例

大成深证成长40ETF联接 174,500,000.00 96.07% 185,500,000.00 95.80%

注：本基金的联接基金投资本基金的费率标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,310,219.06 20,023.67 5,581,523.81 49,342.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本报告期内及上年度可比期间本基金无利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末

码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 期末估值总额备注

价 价

300104乐视 2016 重大 35.80 2017 36.88 295,80214,561,073.3010,589,711.60-

网年12 事项 年1

月7 停牌 月16

日 日

第32页

002462嘉事 2016 重大 42.53 2017 38.98 57,600 2,447,183.79 2,449,728.00-

堂年9 事项 年1

月28 停牌 月12

日 日

300005探路 2016 重大 16.69 2017 15.02 86,585 1,492,146.09 1,445,103.65-

者年11 事项 年2

月29 停牌 月6日

日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金,紧密跟踪深证成长40价格指数,具有和标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪深证成长40 价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 第33页

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015

年12月31日：0.14%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第34页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,310,219.06 - - - 1,310,219.06

结算备付金 8,067.15 - - - 8,067.15

存出保证金 6,577.69 - - - 6,577.69

交易性金融资产 - - - 165,664,761.99 165,664,761.99

应收利息 - - - 281.05 281.05

其他资产 - - - - -

资产总计 1,324,863.90 - - 165,665,043.04 166,989,906.94

负债

应付管理人报酬 - - - 72,874.11 72,874.11

应付托管费 - - - 14,574.81 14,574.81

应付交易费用 - - - 1.25 1.25

其他负债 - - - 418,047.58 418,047.58

负债总计 - - - 505,497.75 505,497.75

利率敏感度缺口 1,324,863.90 - - 165,159,545.29 166,484,409.19

上年度末

2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,581,523.81 - - - 5,581,523.81

结算备付金 24,998.92 - - - 24,998.92

存出保证金 18,519.77 - - - 18,519.77

交易性金融资产 - - 306,800.00 216,738,697.48 217,045,497.48

第35页

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 1,644.30 1,644.30

其他资产 - - - - -

资产总计 5,625,042.50 - 306,800.00 216,740,341.78 222,672,184.28

负债

应付证券清算款 - - - 2,774,495.69 2,774,495.69

应付管理人报酬 - - - 96,547.96 96,547.96

应付托管费 - - - 19,309.56 19,309.56

应付交易费用 - - - 92,732.11 92,732.11

其他负债 - - - 437,323.78 437,323.78

负债总计 - - - 3,420,409.10 3,420,409.10

利率敏感度缺口 5,625,042.50 - 306,800.00 213,319,932.68 219,251,775.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的

交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法跟踪深证成长40价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中,深证成长40价格指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第36页

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 165,664,761.99 99.51 216,738,697.48 98.85

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 165,664,761.99 99.51 216,738,697.48 98.85

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12 上年度末（2015年12

月31日） 月31日）

1.业绩比较基准上升5% 7,900,000.00 9,940,000.00

2.业绩比较基准下降5% -7,900,000.00 -9,940,000.00

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为2,775,381.94元，其中包括以股票支付的

申购款2,633,529.00元和以现金支付的申购款141,852.94元(2015年度：申购基金份额的对价

总额为170,331,835.25元，其中包括以股票支付的申购款148,888,553.00元和以现金支付的申

购款21,443,282.25元)。

(2)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第37页

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为151,180,218.74元，属于第二层次的余额为14,484,543.25元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次184,983,214.17元，第二层次32,062,283.31

元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 165,664,761.99 99.21

其中：股票 165,664,761.99 99.21

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

第38页

6 银行存款和结算备付金合计 1,318,286.21 0.79

7 其他各项资产 6,858.74 0.00

8 合计 166,989,906.94 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 103,085,876.54 61.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 4,912,909.86 2.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,763,931.81 24.49

J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 12,006,790.78 7.21

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 4,895,253.00 2.94

S 综合 - 0.00

合计 165,664,761.99 99.51

注：含提前买入的指数备选成分股。

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未有积极投资。

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末无沪港通投资。

第39页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002450 康得新 703,953 13,452,541.83 8.08

2 002415 海康威视 540,813 12,876,757.53 7.73

3 300104 乐视网 295,802 10,589,711.60 6.36

4 300059 东方财富 576,655 9,762,769.15 5.86

5 000625 长安汽车 585,800 8,751,852.00 5.26

6 002202 金风科技 451,600 7,726,876.00 4.64

7 300070 碧水源 415,141 7,273,270.32 4.37

8 002456 欧菲光 209,778 7,191,189.84 4.32

9 300017 网宿科技 133,662 7,165,619.82 4.30

10 000413 东旭光电 508,764 5,728,682.64 3.44

11 002236 大华股份 413,670 5,659,005.60 3.40

12 002475 立讯精密 238,569 4,950,306.75 2.97

13 300027 华谊兄弟 445,023 4,895,253.00 2.94

14 000826 启迪桑德 143,527 4,733,520.46 2.84

15 300315 掌趣科技 440,126 4,066,764.24 2.44

16 000977 浪潮信息 166,700 3,534,040.00 2.12

17 300296 利亚德 90,400 3,048,288.00 1.83

18 300418 昆仑万维 124,900 2,697,840.00 1.62

19 300431 暴风集团 56,800 2,612,800.00 1.57

20 300207 欣旺达 186,000 2,585,400.00 1.55

21 300134 大富科技 97,700 2,477,672.00 1.49

22 002462 嘉事堂 57,600 2,449,728.00 1.47

23 300146 汤臣倍健 205,160 2,449,610.40 1.47

24 300267 尔康制药 180,604 2,356,882.20 1.42

25 002195 二三四五 197,100 2,231,172.00 1.34

26 300026 红日药业 409,842 2,225,442.06 1.34

27 300274 阳光电源 192,831 2,032,438.74 1.22

28 300118 东方日升 117,200 1,925,596.00 1.16

29 002390 信邦制药 193,900 1,917,671.00 1.15

30 002437 誉衡药业 210,162 1,738,039.74 1.04

31 300202 聚龙股份 66,882 1,645,297.20 0.99

32 002174 游族网络 61,900 1,637,255.00 0.98

33 300011 鼎汉技术 77,682 1,609,571.04 0.97

第40页

34 300252 金信诺 51,500 1,530,065.00 0.92

35 002471 中超控股 241,457 1,463,229.42 0.88

36 300005 探路者 86,585 1,445,103.65 0.87

37 000049 德赛电池 34,018 1,430,456.90 0.86

38 300032 金龙机电 82,900 1,333,861.00 0.80

39 000626 远大控股 50,100 1,234,965.00 0.74

40 002416 爱施德 83,382 1,228,216.86 0.74

注：含提前买入的指数备选成分股。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未有积极投资。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例

（%）

1 002202 金风科技 7,566,789.19 3.45

2 300431 暴风集团 4,490,395.25 2.05

3 300104 乐视网 3,912,173.00 1.78

4 300296 利亚德 3,200,962.75 1.46

5 300274 阳光电源 2,904,322.77 1.32

6 002195 二三四五 2,683,765.00 1.22

7 300207 欣旺达 2,656,667.00 1.21

8 300118 东方日升 2,353,165.00 1.07

9 300315 掌趣科技 2,039,507.18 0.93

10 300252 金信诺 1,909,964.45 0.87

11 300059 东方财富 1,813,329.40 0.83

12 300418 昆仑万维 1,635,838.00 0.75

13 002450 康得新 1,173,291.00 0.54

14 002475 立讯精密 1,121,183.00 0.51

15 300134 大富科技 1,035,509.80 0.47

16 002456 欧菲光 1,020,790.00 0.47

17 002415 海康威视 968,837.74 0.44

18 000625 长安汽车 887,198.53 0.40

19 300146 汤臣倍健 817,456.00 0.37

20 300017 网宿科技 804,831.00 0.37

第41页

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

（%）

1 000982 中银绒业 12,320,330.44 5.62

2 002241 歌尔股份 7,765,209.23 3.54

3 002081 金螳螂 4,431,081.46 2.02

4 300058 蓝色光标 4,370,370.06 1.99

5 002410 广联达 2,970,129.12 1.35

6 002219 恒康医疗 2,718,081.00 1.24

7 002146 荣盛发展 2,690,003.00 1.23

8 002450 康得新 1,521,685.25 0.69

9 300386 飞天诚信 1,448,157.20 0.66

10 002415 海康威视 1,418,744.21 0.65

11 000413 东旭光电 1,128,320.33 0.51

12 300027 华谊兄弟 861,538.00 0.39

13 300059 东方财富 793,001.74 0.36

14 300298 三诺生物 746,250.80 0.34

15 300349 金卡股份 528,808.86 0.24

16 000625 长安汽车 527,736.00 0.24

17 002456 欧菲光 421,465.00 0.19

18 300017 网宿科技 389,493.00 0.18

19 000826 启迪桑德 376,309.00 0.17

20 002236 大华股份 373,245.00 0.17

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 53,661,664.93

卖出股票收入（成交）总额 52,579,709.66

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第42页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第43页

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,577.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 281.05

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,858.74

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说明

值比例（%）

1 300104 乐视网 10,589,711.60 6.36重大事项临时停牌

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有的 持有人结构

第44页

户数 基金份额 农行－大成深证成长40交易

(户) 机构投资者 个人投资者 型开放式指数证券投资基金

联接基金

占总份 占总 占总份

持有份额 额比例 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

633 286,950.59 174,500,200.00 96.07% 7,139,525.00 3.93% 174,500,000.00 96.07%

注：1、机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“农行－大成深证成长40交

易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 张润全 729,353.00 0.40%

2 王迅 600,000.00 0.33%

3 袁宗喜 349,902.00 0.19%

4 郭力 300,000.00 0.17%

5 张燕平 206,900.00 0.11%

6 王若英 200,000.00 0.11%

7 陈敏霞 178,500.00 0.10%

8 邬光华 169,300.00 0.09%

9 赵宓 165,900.00 0.09%

10 王惠娟 126,600.00 0.07%

11 农行－大成深证成长40交易型开放 174,500,000.00 96.07%

式指数证券投资基金联接基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - 0.0000%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月21日）基金份额总额 498,639,725.00

本报告期期初基金份额总额 193,639,725.00

第45页

本报告期基金总申购份额 3,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 15,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 181,639,725.00

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本会计期间支付的审计费用为6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局 第46页

提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 2 106,241,374.59 100.00% 96,819.67 100.00% -

广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -

天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -

兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -

招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -

中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -

银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -

爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -

安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -

川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -

东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -

红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第47页

宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -

山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -

世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -

万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -

湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -

长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -

东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -

注：1.本报告期内本基金退租交易单元：无，新增交易单元：爱建证券、东方证券、中原证券、

中金公司、广发证券、东吴证券、万和证券。

2.租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第48页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 350,718.42 100.00% - 0.00% - 0.00%

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次 中国证监会指定报刊及 2016年3月1

方资产管理有限公司为开放式基金代销机 本公司网站 日

构及相关费率优惠的公告

2 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年10月

金2016年第3季度报告 本公司网站 24日

3 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年8月25

金2016年半年度报告摘要 本公司网站 日

4 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年8月25

金2016年半年度报告 本公司网站 日

5 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年8月5

金更新招募说明书（2016年1期）-摘要 本公司网站 日

6 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年8月5

金更新招募说明书（2016年1期） 本公司网站 日

7 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年7月20

金2016年第2季度报告 本公司网站 日

8 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年4月22

金2016年第1季度报告 本公司网站 日

9 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年3月26

金2015年年度报告摘要 本公司网站 日

10 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年3月26

金2015年年度报告 本公司网站 日

11 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年2月5

金更新招募说明书（2015年2期） 本公司网站 日

12 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年2月5

金更新招募说明书（2015年2期）-摘要 本公司网站 日

13 深证成长40交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2016年1月20

金2015年第4季度报告 本公司网站 日

14 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融 中国证监会指定报刊及 2016年4月30

服务（深圳）有限公司为开放式基金代销 本公司网站 日

机构并开通相关业务的公告

15 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证监会指定报刊及 2016年5月7

财富管理有限公司为开放式基金代销机构 本公司网站 日

并开通相关业务的公告

16 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分 中国证监会指定报刊及 2016年1月30

第49页

开放式基金申购、赎回、转换转出及最低 本公司网站 日

持有份额数额限制的公告

17 关于基金经理恢复履行职责的公告 中国证监会指定报刊及 2016年12月

本公司网站 30日

18 大成基金管理有限公司关于基金经理暂停 中国证监会指定报刊及 2016年5月26

履职的公告 本公司网站 日

19 关于大成基金管理有限公司增加上海万得 中国证监会指定报刊及 2016年12月

投资顾问有限公司为开放式基金代销机构 本公司网站 30日

并开通相关业务的公告

20 关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司 中国证监会指定报刊及 2016年3月17

为开放式基金代销机构及相关费率优惠的 本公司网站 日

公告

21 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货 中国证监会指定报刊及 2016年3月12

有限责任公司为开放式基金代销机构并开 本公司网站 日

通相关业务的公告

22 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯 中国证监会指定报刊及 2016年5月17

嘉基金销售有限公司为开放式基金代销机 本公司网站 日

构并开通相关业务的公告

23 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富 中国证监会指定报刊及 2016年6月22

基金销售（大连）有限公司为开放式基金 本公司网站 日

代销机构并开通相关业务的公告

24 大成基金管理有限公司关于增加东海期货 中国证监会指定报刊及 2016年10月

有限责任公司为开放式基金代销机构并开 本公司网站 29日

通相关业务的公告

25 关于增加上海华信证券有限责任公司为开 中国证监会指定报刊及 2016年11月

放式基金销售机构及相关费率优惠的公告 本公司网站 11日

26 大成基金管理有限公司关于增加上海长量 中国证监会指定报刊及 2016年7月27

基金销售投资顾问有限公司为开放式基金 本公司网站 日

代销机构并开通相关业务的公告

27 大成基金管理有限公司关于增加宏信证券 中国证监会指定报刊及 2016年7月16

有限责任公司为开放式基金代销机构并开 本公司网站 日

通相关业务的公告

28 大成基金管理有限公司关于增加北京晟视 中国证监会指定报刊及 2016年7月9

天下投资管理有限公司为开放式基金代销 本公司网站 日

机构并开通相关业务的公告

29 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 2016年12月

证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 22日

30 大成基金管理有限公司关于撤销上海理财 中国证监会指定报刊及 2016年9月21

中心的公告 本公司网站 日

31 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报刊及 2016年9月20

本公司网站 日

32 大成基金管理有限公司关于撤销福州分公 中国证监会指定报刊及 2016年8月6

司的公告 本公司网站 日

33 大成基金管理有限公司关于网上直销端通 中国证监会指定报刊及 2016年8月5

第50页

联-民生银行支付渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

34 关于调整直销网上交易系统通联支付交通 中国证监会指定报刊及 2016年7月19

银行渠道认申购费率优惠的公告 本公司网站 日

35 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊及 2016年6月25

变更的公告 本公司网站 日

36 大成基金管理有限公司关于网上直销端通 中国证监会指定报刊及 2016年5月18

联支付渠道维护暂停服务的通知大成基金 本公司网站 日

管理有限公司关于网上直销端通联支付渠

道维护暂停服务的通知

37 大成基金管理有限公司关于网上直销端通 中国证监会指定报刊及 2016年4月29

联支付渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

38 大成基金管理有限公司关于股权变更及修 中国证监会指定报刊及 2016年4月27

改《公司章程》的公告 本公司网站 日

39 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支 中国证监会指定报刊及 2016年4月18

付业务下线的公告 本公司网站 日

40 关于网上直销端建设银行进行系统维护暂 中国证监会指定报刊及 2016年4月15

停服务的通知 本公司网站 日

41 大成基金管理有限公司关于网上直销端通 中国证监会指定报刊及 2016年4月14

联支付渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

42 关于大成基金管理有限公司上海理财中心 中国证监会指定报刊及 2016年3月29

业务变更的公告 本公司网站 日

43 大成基金管理有限公司关于网上直销端中 中国证监会指定报刊及 2016年3月25

国银行渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

44 大成基金管理有限公司关于网上直销端民 中国证监会指定报刊及 2016年3月25

生银行渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

45 大成基金管理有限公司关于网上直销端暂 中国证监会指定报刊及 2016年2月3

停申购交易业务的通知 本公司网站 日

46 大成基金管理有限公司关于网上直销端银 中国证监会指定报刊及 2016年1月26

联通支付渠道维护暂停服务的通知 本公司网站 日

47 大成基金管理有限公司关于网上交易PC端 中国证监会指定报刊及 2016年1月22

银联支付渠道升级暂停部分服务的通知 本公司网站 日

48 大成基金管理有限公司关于网上交易通联 中国证监会指定报刊及 2016年1月19

系统升级暂停服务的通知 本公司网站 日

49 大成基金管理有限公司关于网上交易PC端 中国证监会指定报刊及 2016年1月15

银联支付渠道升级暂停服务的通知 本公司网站 日

50 大成基金管理有限公司关于网上交易通联 中国证监会指定报刊及 2016年1月14

系统升级暂停服务的通知 本公司网站 日

51 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调 中国证监会指定报刊及 2016年1月8

整公司旗下部分公募基金开放时间的公告 本公司网站 日

52 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申 中国证监会指定报刊及 2016年1月6

购赎回业务的提示性公告 本公司网站 日

53 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调 中国证监会指定报刊及 2016年1月5

整公司旗下部分公募基金开放时间的公告 本公司网站 日

第51页

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016

年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的文件；

2、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

第52页

客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）

国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

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