中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
(2014 年第 2 号)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】757号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回流程采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况下,投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认,申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 8 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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目 录第一部分 绪言............................................................................................................ 1第二部分 释义............................................................................................................ 2第三部分 基金管理人................................................................................................ 8第四部分 基金托管人.............................................................................................. 20第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 26第六部分 基金的募集.............................................................................................. 35第七部分 基金合同的生效...................................................................................... 43第八部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 45第九部分 基金份额的交易...................................................................................... 46第十部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 48第十一部分 基金的投资.......................................................................................... 66第十二部分 基金的业绩.......................................................................................... 79
第十三部分 基金的财产........................................................................................ 80第十四部分 基金资产估值...................................................................................... 81第十五部分 基金的收益与分配.............................................................................. 86第十六部分 基金费用与税收.................................................................................. 88第十七部分 基金的会计与审计.............................................................................. 91第十八部分 基金的信息披露.................................................................................. 92第十九部分 风险揭示.............................................................................................. 98第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................... 103第二十一部分 基金合同的内容摘要.................................................................... 105第二十二部分 托管协议的内容摘要.................................................................... 121第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................................................ 135第二十四部分 其他应披露事项............................................................................ 136第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.................................................... 138第二十六部分 备查文件........................................................................................ 139
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深
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15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
18、联接基金:指绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采取开放式运作方式的基金
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
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27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
28、直销机构:指汇添富基金管理股份有限公司
29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)
30、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
33、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
34、场内:指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
35、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
36、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
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38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为,投资人可以现金或股票方式申请认购
45、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
48、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件,适用于场内份额的申购、赎回。
49、申购对价:在场内申购赎回方式下,指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;在场外申购赎回方式下,申购对价是指现金
50、赎回对价:在场内申购赎回方式下,指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;在场外申购赎回方式下,赎回对价是指现金
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证金融地产指数及其未来可能发生的变更
53、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,以达到复制指数的目的
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54、现金替代:在场内申购赎回方式下,指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:在场内申购赎回方式下,指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
56、预估现金差额:在场内申购赎回方式下,指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
57、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,在场内申购赎回方式下,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
58、基金份额参考净值:指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV
59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
60、元:指人民币元
61、基金利润:指基金利息收入、投资损益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
62、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额之日
63、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
64、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
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65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
69、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
70、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人:林利军
成立时间:2005 年 2 月 3 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
注册资本:人民币 1 亿元
联系人:李文
联系电话:(021)28932888
股东名称及其出资比例:
东方证券股份有限公司 47%
文汇新民联合报业集团 26.5%
东航金控有限责任公司 26.5%
二、主要人员情况
1、董事会成员
潘鑫军先生,董事长。国籍:中国,1961 年出生,澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记,东方证券股份有限公司党委副书记、总裁;党委书记、董事长兼总裁。
肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生,董事。国籍:中国,1953 年出生。华东师范大学中国语言文学专业学士,南洋交大 EMBA,高级编审。现任上海市市人大代表(教科文委
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书员会专业委员)、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席,新民国际有限公司董事长、上海外滩画报传媒有限公司董事长、上海文汇新民进修学院董事长。历任文汇新民联合报业集团社长、党委副书记,新民晚报社总编辑、党委副书记,文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑,上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总编辑等。
林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973 年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长、总经理。历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。
韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。
蔡来兴先生,独立董事,国籍:中国,1942 年出生,上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员,中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长,香港上海实业集团董事长,香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员,经济委员会委员。
杨燕青女士,独立董事,国籍:中国,1971 年出生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
涂殷康先生,监事长。国籍:中国,1970 年 1 月出生,上海财经大学硕士
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书研究生。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理,曾任职于中国东方航空公司总经理办公室,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理,东航金控有限责任公司投资管理部经理。
任瑞良先生,监事。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生,监事。国籍:中国,1968 年出生,金融学博士,中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监,上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理,国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR 办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。
王静女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司行政支持部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
潘鑫军先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
李文先生,督察长。国籍:中国,1967 年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长,汇添富资本管理有
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张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971 年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005 年 4 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。
陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967 年出生,大学本科,历任中国银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008 年 7 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。
雷继明先生,副总经理。国籍:中国,1971 年出生,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司任总经理助理,现任公司副总经理。
4、基金经理
(1)吴振翔先生,国籍:中国,1977 年出生,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,八年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,现任金融工程部总监助理。2010 年 1 月 8 日至 2010 年 2月 4 日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011 年 9 月 16 日至 2013年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011 年 9
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理。
(2)汪洋先生,国籍:中国,1980 年出生,金融工程及计算机科学双硕士。五年证券从业经验。曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013 年 5 月 6 日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及 ETF 产品的投资、研究工作,2013 年 9 月 13 日至今任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013 年 11 月 7 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:林利军先生(总经理)
副主席:张晖先生(副总经理)
成员:韩贤旺先生(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
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6、编制基金季度、半年度和年度报告;
7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权;
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(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。
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(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
审计与风险管理委员会
经营管理层 督察长
风险控制委员会
金融工程部 各职能部门 稽核监察部
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
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(3)金融工程部、稽核监察部是风险管理的职能部门。金融工程部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险等的管理。稽核监察部负责合规风险、营运风险、道德风险等的管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
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(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
二、主要人员情况
截至 2014 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 170 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 380 只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书外权威财经媒体评选的 44 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的职责基金托管人应当履行下列职责:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)法律法规和基金合同规定的其它职责。
五、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012 年六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2013年中国工商银行资产托管部第七次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
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1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
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4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼
法定代表人:林利军
电话:(021)28932823
传真:(021)28932998
联系人:丛菲
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、申购赎回代理券商
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:0755-82558305
开放式基金业务传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
2)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
邮政编码:518034
法定代表人:黄耀华
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电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
3)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:40060006860431-85096733
网址:www.nesc.cn
4)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
5)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:袁长清(代行)
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
6)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
开放式基金咨询电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
7)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
基金业务联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
注册资本:95.85 亿元人民币
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
9)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
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网址:http://www.pingan.com
10)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-6889185
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
11)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)
公司网站:www.962518.com
12)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:95523
网址:www.sywg.com
13)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
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客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
14)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:赵小明 021-68634510-8620
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
15)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
开放式基金咨询电话:4008-888-888
开放式基金业务传真:010-66568990
联系人:田薇
联系电话:010-66568430
网址:www.chinastock.com.cn
16)招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
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17)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码:100022
注册资本:1.25 亿美元
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-85679535
18)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名:王常青
基金业务对外联系人:权唐
联系电话:400-8888-108
联系传真:010-65182261
公司网址:www.csc.com.cn
客服电话:400-8888-108
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20)中信万通证券有限责任公司
法定代表人:杨宝林
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
21)中信证券股份有限公司
住址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:陈忠
公司网址:www.ecitic.com
22)中信证券(浙江)有限责任公司
公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20层
公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20层
法人代表:沈强
邮政编码:310052
联系人:王霈霈
联系电话:95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
23)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
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办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531;400-8888-588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
24)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
25)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
电话:021-6877-8056
传真:021-6877-8113
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:严峰、朱立元
电话:0755-25946013、010-59378839
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传真:010-59378907
三、律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人:吕红
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:吴港平
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码:100738
公司电话:(010)58153000
公司传真:(010)85188298
签章会计师:徐艳、汤骏
业务联系人:汤骏
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经 2013 年 6 月 6 日中国证监会证监许可【2013】757 号文核准募集。
一、基金的类型及存续期间
1、基金类型:股票型证券投资基金
2、基金运作方式:交易型开放式
3、存续期间:不定期
二、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
三、募集方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。
投资人应当在基金管理人和/或指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
基金管理人和发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金管理人和发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。
四、募集对象
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符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方式见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构,并另行公告。
六、基金份额初始面值
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。
七、认购开户
1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户(以下简称“深圳 A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券投资基金账户”)。
(1)已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
(2)尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
(1)如投资者需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
(2)如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认购的,应开立并使用深圳 A 股账户。
(3)如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的,除了持有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户外,还应持有上海证券交易所 A 股账户(以下简称“上海 A 股账户”),且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书有,并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。
(4)如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,并注意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。
(5)已通过二级市场购买过汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资者,其所持有的深证 A 股账户或基金账户可以用于认购本基金。
(6)已购买过由汇添富基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资者,其拥有的汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
八、认购费用
认购费用由投资者承担,不高于 0.8%,认购费率如下表所示:
购买份额(M) 认购费率
M<50 万 0.8%
50 万≤M<100 万 0.4%
M≥100 万 每笔 1,000 元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
九、网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书资金,办理认购手续。投资者可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:
认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+佣金比率)
认购佣金=认购价格 ×认购份额×佣金比率
利息折算的份额=利息/认购价格
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
十、网下现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
利息折算的份额=利息/认购价格
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
5、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+1 日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
十一、网下股票认购
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1、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍,用以认购的股票必须是中证主要消费指数成份股和已公告的备选成份股。投资者通过基金管理人进行网下股票认购的,认购申报股数必须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
2、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销,发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。投资者的认购股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
特殊情形
A、已公告的将被调出中证主要消费指数的成份股不得用于认购本基金。
B、限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
C、临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
3、清算交收:T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。登记机构对投资者认购的股票冻结或者过户确认后,基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
4、认购份额的计算公式:
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n
投资者的认购份额 第i只股票在最后一日的均价 有效认购数量 1.00
i 1
其中:
A、i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,n 代表投资者提交的股票总只数,如投资者仅提交了 1 只股票的申请,则 n=1。
B、T 日为网下股票认购期最后一日。
C、“第 i 只股票在最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在 T 日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在 T 日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
D、“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
n
qmax (Cash p j q j ) 105% w / p
j 1
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q max
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量, Cash为网上现金
p jqj
认购和网下现金认购的合计申请数额, 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积,w
为该股按均价计算的其在 T 日中证主要消费指数中的权重(认购期间如有中证主要消费指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证主要消费指数编制规则计算调整后的中证主要消费指数构成权重,并以其作为计算依据),p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按照各投资人的认购申报数量按比例确认。
②对于未公告限制认购规模的个股,以本基金初始募集规模为基准,投资者提交认购申请的数量没有超过该个股在 T 日中证主要消费指数中的权重的,原则上可全部确认为有效认购数量;投资者提交认购申请的数量超过了该个股在 T日中证主要消费指数中的权重的,对于超额部分,管理人原则上不再接受流动性受限的股票。
③若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。
基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
十三、基金募集情况
本基金募集期限为2013年7月15日至2013年8月16日。经会计师事务所验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集794,657,260.00份基金份额(其中包括利息转份额63,738.00份),有效认购户数为9,344户。
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第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值)且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效
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第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,基金管理人将根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开持有人大会。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分 基金份额的交易
一、基金上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元;
2、基金份额持有人不少于 1000 人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金份额上市交易公告书。
本基金已于 2013 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若深圳证券交易所增加 ETF 基金分级业务模式,本基金管理人将根据运作情况,经与基金托管人协商一致后,决定是否增加本基金份额分级业务模式,届时需履行适当程序,并报中国证监会核准或备案后公告。
基金上市后,本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易;场外份额在条件许可的情况下,应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后,方可上市交易。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
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基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
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第十部分 基金份额的申购与赎回
自 2014 年 3 月 24 日起,投资人可通过场外或场内两种方式对本基金的基金份额进行申购与赎回。
一、 场内申购与赎回
(一)申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单,并予以公告。投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
本基金已于 2013 年 9 月 16 日起开放申购赎回业务。
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(三)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时须根据申购赎回清单备足相应的申购对价,投资人在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。
对于投资人提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。
对于投资人提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日,基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资人可在 T+2 日及之后通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
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本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用登记机构的结算规则。
T+1 日,登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资人 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算,T+2 日进行交收,登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 50 万份。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书媒体上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记机构,并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代保证金率、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。
2、申购、赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
1)适用情形:在通过“可以现金替代比例上限”来控制可以现金替代比例的前提下,如无特殊情况,将除设置为“必须现金替代”和“禁止现金替代”情形以外的股票设置为“可以现金替代”。采取可以现金替代时,应充分考虑由此引发的市场套利行为对基金持有人可能造成的利益损害。
2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1+现金替代保证金率)
如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
3)替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。
在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+3日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+3日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T+1日起,深圳证券交易所及上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+3日(若在特例情况下,则为T +1日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
T+3日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T+1日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于T+3日后2个工作日内完成(若在特例情况下,则为T+1日起第22个交易日)。
4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
n
第i只替代证券的数量 该证券参考价格100%
现金替代比例(%) i 1
申购基金份额 参考基金份额净值
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以深圳证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
(3)必须现金替代
1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
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5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价乘积之和)
其中,T日预计开盘价主要根据深圳证券交易所及上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)。
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
T 日申购赎回清单的格式举例如下:基本信息
最新公告日期: 20140822
基金名称: 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金管理公司名称: 汇添富基金管理股份有限公司
基金代码: 159928
拟合指数代码: 000932T-1 日信息内容
现金差额: 1866.23 元
最小申购、赎回单位资产净值: 513310.61 元
基金份额净值: 1.0266 元T 日信息内容
预估现金差额: 1866.23 元
可以现金替代比例上限: 50.00%
是否需要公布 IOPV: 是
最小申购、赎回单位: 500000 份
最小申购赎回单位现金红利: 0.00 元
申购赎回组合证券只数: 65 只
是否开放申购: 允许
是否开放赎回: 允许
当天累计可申购的基金份额上限: 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限: 不设上限组合信息内容
现金替 现金替代保证 申购替代 赎回替
证券代码 证券简称 股份数量 挂牌市场
代标志 金率 金额 代金额
000028 国药一致 100 允许 21.00% 深圳市场
000061 农 产 品 1200 允许 21.00% 深圳市场
000078 海王生物 500 允许 21.00% 深圳市场
000568 泸州老窖 600 允许 21.00% 深圳市场
000596 古井贡酒 100 允许 21.00% 深圳市场
000729 燕京啤酒 1200 允许 21.00% 深圳市场
000735 罗牛山 800 允许 21.00% 深圳市场
000759 中百集团 500 允许 21.00% 深圳市场
000799 酒鬼酒 200 允许 21.00% 深圳市场
000848 承德露露 300 允许 21.00% 深圳市场
000858 五 粮 液 1700 允许 21.00% 深圳市场
000860 顺鑫农业 200 允许 21.00% 深圳市场
000869 张 裕A 100 允许 21.00% 深圳市场
000876 新 希 望 600 允许 21.00% 深圳市场
000895 双汇发展 600 允许 21.00% 深圳市场
000930 中粮生化 700 允许 21.00% 深圳市场
000963 华东医药 200 允许 21.00% 深圳市场
000998 隆平高科 0 必须 8,370.70 8,370.70 深圳市场
002041 登海种业 100 允许 21.00% 深圳市场
002069 獐子岛 200 允许 21.00% 深圳市场
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002216 三全食品 100 允许 21.00% 深圳市场
002262 恩华药业 100 允许 21.00% 深圳市场
002304 洋河股份 300 允许 21.00% 深圳市场
002311 海大集团 300 允许 21.00% 深圳市场
002385 大北农 700 允许 21.00% 深圳市场
002447 壹桥苗业 200 允许 21.00% 深圳市场
002461 珠江啤酒 200 允许 21.00% 深圳市场
002477 雏鹰农牧 400 允许 21.00% 深圳市场
002557 洽洽食品 100 允许 21.00% 深圳市场
002570 贝因美 0 必须 7,725.68 7,725.68 深圳市场
002646 青青稞酒 200 允许 21.00% 深圳市场
002714 牧原股份 100 允许 21.00% 深圳市场
600056 中国医药 400 允许 21.00% 上海市场
600059 古越龙山 400 允许 21.00% 上海市场
600073 上海梅林 400 允许 21.00% 上海市场
600108 亚盛集团 1400 允许 21.00% 上海市场
600132 重庆啤酒 200 允许 21.00% 上海市场
600197 伊力特 200 允许 21.00% 上海市场
600199 金种子酒 300 允许 21.00% 上海市场
600251 冠农股份 200 允许 21.00% 上海市场
600298 安琪酵母 200 允许 21.00% 上海市场
600300 维维股份 700 允许 21.00% 上海市场
600315 上海家化 400 允许 21.00% 上海市场
600429 三元股份 300 允许 21.00% 上海市场
600438 通威股份 300 允许 21.00% 上海市场
600439 瑞贝卡 600 允许 21.00% 上海市场
600467 好当家 400 允许 21.00% 上海市场
600511 国药股份 300 允许 21.00% 上海市场
600518 康美药业 1300 允许 21.00% 上海市场
600519 贵州茅台 300 允许 21.00% 上海市场
600597 光明乳业 500 允许 21.00% 上海市场
600600 青岛啤酒 300 允许 21.00% 上海市场
600616 金枫酒业 300 允许 21.00% 上海市场
600702 沱牌舍得 200 允许 21.00% 上海市场
600737 中粮屯河 400 允许 21.00% 上海市场
600809 山西汾酒 200 允许 21.00% 上海市场
600811 东方集团 1200 允许 21.00% 上海市场
600827 百联股份 700 允许 21.00% 上海市场
600872 中炬高新 700 允许 21.00% 上海市场
600873 梅花生物 1400 允许 21.00% 上海市场
600887 伊利股份 2100 允许 21.00% 上海市场
600993 马应龙 200 允许 21.00% 上海市场
600998 九州通 300 允许 21.00% 上海市场
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601607 上海医药 800 允许 21.00% 上海市场
601933 永辉超市 1400 允许 21.00% 上海市场
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购、赎回清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办理申购,或者因指数编制单位、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
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3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购、赎回清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办理赎回,或者因指数编制单位、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
二、 场外申购与赎回
(一)申购与赎回场所
对于在场外申购赎回的投资人,应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回,基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法,包括但不限于:适用场外申赎方式的条件、开放日场外申赎的截止时间、业务规则等等。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据实际情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下,基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。
本基金已于 2014 年 3 月 24 日起开通场外现金申购赎回业务。
(二)申购、赎回的开放时间
场外投资者在开放日通过基金管理人的直销中心办理本基金场外申购赎回业务的时间为开放日的 9:00:00 至 14:00:00,场外申购资金到账截止时间为当日 14:00:00。基金管理人可根据情况变化对截止时间作出调整,具体以基金管理人当时适用的规定为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意提交交易申请的时间。
场外投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请,且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
若深圳证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(三)申购、赎回的原则
1、本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式,即申购以金额申请、赎回以份额申请。
2、本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。
3、场外份额申购赎回遵循“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
4、场外份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者申购的先后次序进行顺序赎回。
5、当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销。
6、场外申购赎回应遵守汇添富基金管理股份有限公司的相关业务规则。
7、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
(四)场外申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据基金管理人规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项,并在规定的截止时间之前划到销售机构指定的账户上,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
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基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+1 日后(含该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
4、申购和赎回的登记
正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,场外份额的登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理登记手续,投资者自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额。
基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,场外份额的登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
在法律法规允许的范围内,场外份额的登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(五)申购、赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人的直销中心每次申购的单笔最低金额为人民币伍拾万元(500,000),每次赎回的单笔最低份额为 50 万份。
2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于 50 万份(如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份,则必须一次性赎回全部场外份额);若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余场外份额一次性全部赎回。
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3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(六)申购、赎回的对价、费用及用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,份额计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。申购费用以人民币元为单位,四舍五入保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用,赎回金额、赎回费用的单位为人民币元,四舍五入保留到小数点两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、投资者在申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平,收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产,确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下:
申购费率:0.05%
赎回费率:0.15%
本基金的申购费由申购人承担,赎回费由赎回人承担,申购费与赎回费均全部归入基金财产。基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整(包括调高及调低)申购费率、赎回费率,经公告后实施。
5、申购份额、赎回金额的计算方式:
(1)申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其通用的计算方式为:
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值
(2)基金赎回金额的计算
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赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
6、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资者依据基金份额净值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价,与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
(七)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请(基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式,也可以只拒绝或暂停其中一种方式):
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购、赎回清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办理申购,或者因指数编制单位、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
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发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项(基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项,也可以只针对其中一种方式):
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购、赎回清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办理赎回,或者因指数编制单位、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(九)场外巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请(场外赎回申请份额总数减去场外申购申请份额总数)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现场外巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对场外赎回决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部场外赎回申请时,按正常赎回程序执行。
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(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的场外赎回申请有困难或认为因支付投资者的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余场外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请,应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回申请总量的比例,确定当日受理的场外赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销。延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交场外赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生场外巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的场外赎回申请;已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述场外巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
三、集合申购与其他服务
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时,基金管理人也可采用其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
四、基金的非交易过户、冻结与解冻和转托管
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、转托
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书管等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。
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第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
三、投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
四、投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合,根据指数成份股的流动性和需买入数量建立基金的建仓策略,在基金合同生效之日起 3 个月内,按照建仓策略将不低于 90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如因流动性欠佳而无法完成建仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理
(1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
(2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用ETF 投资管理系统适时调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。
(3)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及其趋势:
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源,进而决定需要对组合调整的部分及调整方法,并初步制定下一交易日的投资组合调整方案。
(4)制作并公布申购赎回清单:以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项:
(1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案,经投资决策委员会审批后实施;
(2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案,经投资决策委员会审批后实施;
(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
(1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评估;
(2)每月末,金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估;
(3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
五、投资决策机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)标的指数的相关规定;
(3)《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定;
(4)《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
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(1)投资决策委员会的主要职能
本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决策委员会的主要职责包括:
1)负责决定有关指数重大调整的应对决策;
2)负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;
3)审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。
(2)基金经理的主要职责
基金经理的主要职责包括:
1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策;
2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析;
3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报;
4)撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。
3、投资程序
本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行(组合构建与监控调整)、交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险管理八个环节。
(1)投资研究
基金经理依托公司研究平台,开展指数跟踪、成份股流动性、成份股更新预测、成份股公司基本面情况(以期尽早发现退市风险)、成份股公司行为等相关研究,同时开展对本基金跟踪偏离的归因分析,并撰写报告,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策
投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
定期事项是指:每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策,基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作;
重大事项是指:成份股更新、成份股发生合并、清算、破产等退市类事件、
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书成份股长期停牌等事件。
(3)投资执行(组合构建与监控调整)
根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行
集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估
数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
1)不定期的,基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析;
2)每周末,数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估;
3)每季末,基金经理根据评估报告分析当季的投资操作和跟踪指数的偏离情况,主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、现金控制情况、成份股更新期的投资操作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告,作为今后投资运作的参考依据。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(6)投资核对与监督
基金营运部基金会计通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。
集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查,有权调阅任何数据和资料,防止在投资管理过程中的违规风险。
(7)组合监控与调整
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基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
(8)投资风险管理
投资风险管理是基金投资管理的重要环节,公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金风险控制系统。
基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管理:
1)公司董事会下属审计与风险管理委员会、公司督察长定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价,如发现问题,应责成公司相关部门提出改进方案并落实。
2)审计与风险管理委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报,以及对日常投资的跟踪监控,从而控制本基金的投资组合风险。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
六、标的指数
本基金的标的指数为中证主要消费指数。
中证主要消费指数是由中证指数有限公司 2009 年 7 月 3 日发布,选取中证800 指数 800 只样本股中属于主要消费行业的个股组成中证主要消费指数样本。中证主要消费指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点,旨在反映沪深两市 A 股中主要消费类股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并依照《信息披露办法》的有关规定提前在中国证监会指定的信息披露媒体
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书上刊登公告。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(12)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
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(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
九、风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十一、基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
投资组合报告1.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 179,166,170.81 98.98
其中:股票 179,166,170.81 98.98
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
6 1,827,198.84 1.01
合计
7 其他资产 11,486.80 0.01
8 合计 181,004,856.45 100.001.2 报告期末按行业分类的股票投资组合1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比
行业类别 公允价值(元)
码 例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,886,311.12 8.24
B 采矿业 - -
C 制造业 132,605,546.02 73.42
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 27,391,999.79 15.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
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术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,282,313.88 2.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
- -
理业
O 居民服务、修理和其他服
- -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 179,166,170.81 99.211.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未进行积极投资。1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序 占基金资产净
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 值比例(%)
1 600887 伊利股份 548,777 18,175,494.24 10.06
2 600519 贵州茅台 126,049 17,896,437.02 9.91
3 000858 五 粮 液 645,271 11,569,709.03 6.41
4 000895 双汇发展 224,491 8,034,532.89 4.45
5 600518 康美药业 523,361 7,824,246.95 4.33
6 600315 上海家化 160,017 5,864,623.05 3.25
7 002304 洋河股份 110,092 5,587,169.00 3.09
8 600600 青岛啤酒 118,294 4,738,857.64 2.62
9 000061 农 产 品 463,956 4,282,313.88 2.37
10 601607 上海医药 326,937 4,063,826.91 2.251.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细注:本基金本报告期末未进行积极投资。
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券投资。1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券投资。1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明1.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资国债期货。1.10.3 本期国债期货投资评价报告期末本基金无国债期货持仓。1.11 投资组合报告附注1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,218.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 267.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,486.801.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。
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第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
率(1) 率标准差
(2) 率(3)
(4)2013 年 8 月 23 日(基金合同生效
-0.76% 1.23% 3.22% 1.30% -3.98% -0.07%日)至 2013 年 12月 31 日2014 年 1 月 1 日至
-7.47% 1.19% -8.07% 1.19% 0.60% 0.00%2014 年 6 月 30 日2013 年 8 月 23 日(基金合同生效
-8.17% 1.20% -5.10% 1.24% -3.07% -0.04%日)至 2014 年 6 月30 日
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
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第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
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2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
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七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多 12 次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
3、本基金场内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一开放日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时,基金管理人可以进行收益分配。
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书1%以上时,以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
七、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的标的指数使用许可费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的标的指数使用许可费
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1月,4 月,7 月,10 月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元,若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。若当季已计提的标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限,则在当季末一次性补提差额部分。
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2 日在指定媒体上刊登公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
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5、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
6、上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
7、基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并按照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
9、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(24)变更标的指数;
(25)基金份额开始、暂停、恢复、终止上市交易;
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(26)中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。
12、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
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七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
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第十九部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书债的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金管理和公司整体经营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
四、特定风险
1、指数化投资的风险:ETF 作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持90%的股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。
2、跟踪误差的风险:跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:
①标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
②标的指数成份股的调整;
③基金现金资产的拖累;
④基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;
⑤指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
⑥由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。
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3、二级市场折溢价风险
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。
4、二级市场流动性风险
ETF 可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
5、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
7、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
9、投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致出现赎回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
11、申赎清单标识设置风险
基金管理人在进行申赎清单的现金替代标识设置时,将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申赎清单标识设置的完全合理性。
12、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所等等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
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七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或者出具无异议意见后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
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(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用。在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。基金托管人仅对存放于托管资金账户的现金资产以及其他由托管人实际控制的基金财产进行保管。对于证券登记机构、期货经纪公司、结算机构等非基金托管人机构保管的基金财产,基金托管人不承担责任;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
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(7)本基金与其他基金的合并;
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,而应当对《基金合同》进行修改;
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易等业务的规则;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
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2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集;
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
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在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或者出具无异议意见后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 22 楼
邮政编码:200120
法定代表人:林利军
成立日期:2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
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本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金的主要投资标的为指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在 10 个交易日内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%;
2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
4)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
8)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%,经基金管理人和基金托管人协商,并履行相关程序后,可对以上比例进行调整。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。
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(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
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本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
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基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
(二)募集资金、股票的验证
募集期内认购资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结,于基金募集期满且达到基金备案条件后,由基金管理人过户至预先开立的专门账户。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,验资报告需要对基金的募集资金和股数进行确认,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名开立的证券账户下,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书规定办理退款、股票解冻事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。
(四)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的结算与划付
基金托管人应根据登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代、现金差额的结算。现金差额、现金替代的退款和补款由基金托管人根据基金管理人的指令进行划付。
(五)基金证券账户与和结算备付金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(六)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(七)其他账户的开设和管理
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在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值的计算和会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
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根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
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第二十三部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场变化,增加或变更服务项目,以下是基金管理人提供的主要服务内容:
一、客户服务中心电话服务
投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-9918(国内免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音的服务,可进行基金净值、基金产品、最新公告信息等自助查询服务。
2、人工坐席服务:提供每周五天,每天不少于 12 小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。
二、网上客户服务
基金管理人网站(www.99fund.com)为投资者提供账户查询、信息定制、公司公告、理财刊物等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:service@99fund.com)和网上在线答疑服务。
三、客户投诉建议受理服务
投资者可以通过基金管理人或销售机构的客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于工作日期间受理的投诉或建议,原则上是及时回复;对于不能及时回复的,基金管理人承诺在 24 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉或建议,将在顺延的工作日当日完成回复。
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第二十四部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备案。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中国证券报,上海证
汇添富现金宝理财服务澄清公
券报,证券时报,管 2014-02-25
告
理人网站
2 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于中证行业 ETF 增加申购赎 券报 , 证券时报, 管 2014-03-18
回代理券商的公告 理人网站,深交所
3 关于中证主要消费交易型开放
中国证券报,上海证
式指数证券投资基金开通场外
券报 , 证券时报, 管 2014-03-21
现金申购赎回业务并修改基金
理人网站,深交所
合同的公告
4 汇添富中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金 2013 年 管理人网站 2014-03-26
年度报告
5 汇添富中证主要消费交易型开 中国证券报,上海证
放式指数证券投资基金 2013 年 券报 , 证券时报, 管 2014-03-26
年度报告摘要 理人网站,深交所
6 中证主要消费交易型开放式指 中国证券报,上海证
数证券投资基金更新招募说明 券报 , 证券时报, 管 2014-04-08
书摘要(2014 年第 1 号) 理人网站,深交所
7 中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金更新招募说明 管理人网站 2014-04-08
书(2014 年第 1 号)
8 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于客服中心变更办公地址的 券报 , 证券时报, 管 2014-04-10
公告 理人网站
9 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于变更直销中心银行账户信 券报 , 证券时报, 管 2014-04-21
息的公告 理人网站,深交所
10 中证主要消费交易型开放式指 中国证券报,上海证
数证券投资基金 2014 年第 1 季 券报 , 证券时报, 管 2014-04-22
度报告 理人网站,深交所
11 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于中证行业 ETF 增加申购赎 券报 , 证券时报, 管 2014-05-07
回代理券商的公告 理人网站,深交所
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
12 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于中证行业 ETF 增加申购赎 券报 , 证券时报, 管 2014-05-21
回代理券商的公告 理人网站,深交所
13 汇添富基金管理股份有限公司
中国证券报,上海证
关于公司董事、监事、高级管理
券报 , 证券时报, 管 2014-06-10
人员以及其他从业人员在子公
理人网站
司兼职情况的公告
14 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于香港子公司办公地址变更 券报 , 证券时报, 管 2014-07-01
的公告 理人网站
15 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2014 年上半年度 管理人网站 2014-07-01
资产净值的公告
16 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证
关于中证行业 ETF 增加申购赎 券报 , 证券时报, 管 2014-07-11
回代理券商的公告 理人网站,深交所
17 中证主要消费交易型开放式指 中国证券报,上海证
数证券投资基金 2014 年第 2 季 券报 , 证券时报, 管 2014-07-19
度报告 理人网站,深交所
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
第二十六部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
2、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、《关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金开通场外现金申购赎回业务并修改基金合同的公告》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 9 月 30 日
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