南方新兴消费增长分级股票型证券投资基 金 2017 年半年度报告

2017-06-30

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017-08-28

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

基金简称 南方新兴消费增长分级股票

场内简称 南方消费

基金主代码 160127

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年3月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 548,293,638.60份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

下属分级基金的场内简称 南方消费 消费进取 消费收益

下属分级基金的交易代码 160127 150050 150049

报告期末下属分级基金的份额

490,887,548.60份 28,703,045.00份 28,703,045.00份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，

选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基

金资产的长期增值。

投资策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济

环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及

可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进

行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对

股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相

对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证

券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、

债券基金及货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 郭明

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 467,559.09

本期利润 74,909,923.88

加权平均基金份额本期利润 0.1674

本期加权平均净值利润率 15.37%

本期基金份额净值增长率 19.27%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 197,711,478.14

期末可供分配基金份额利润 0.3606

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期末基金资产净值 597,840,524.07

期末基金份额净值 1.090

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 120.99%

注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

过去一个月 8.03 1.04 7.02 0.92 1.01 0.12

过去三个月 8.46 0.90 10.67 0.76 -2.21 0.14

过去六个月 19.27 0.79 20.00 0.68 -0.73 0.11

过去一年 32.89 0.82 25.19 0.72 7.70 0.10

过去三年 118.74 1.81 68.37 1.40 50.37 0.41

自基金合同生效 120.99 1.53 54.56 1.24 66.43 0.29

起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约

定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明

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期限

任职日期 离任日期

美国南加州大学金

融工程硕士，注册

金融分析师（CFA），

具有基金从业资格。

2012年8月加入南

方基金，任数量化

投资部研究员；

2015年5月至

2016年8月，任量

李佳亮 本基金基 2016年8月 4 化投资经理助理；

金经理 5日 2016年8月至今，

任南方消费基金经

理；2016年11月

至今，任南方中证

500增强基金经理；

2016年12月至今，

任南方绝对收益基

金经理；2017年

4月至今，任南方

荣优基金经理。

女，清华大学光电

工程硕士，具有基

金从业资格。

2008年7月加入南

方基金，历任产品

开发部研发员、研

究部研究员、高级

研究员，负责通信

及传媒行业研究；

2014年3月至

蒋秋洁 本基金基 2014年12月 9 2014年12月，任

金经理 18日 南方隆元基金经理

助理；2014年6月

至2014年12月，

任南方中国梦基金

经理助理；2014年

12月至今，任南方

消费基金经理；

2015年6月至今，

任南方天元基金经

理；2015年7月至

今，任南方隆元、

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南方消费活力的基

金经理；2017年

5月至今，任南方

文旅混合基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年A股表现严重分化。指数涨幅集中在少数股票，以上证50为代表的超大盘白

马股抱团上涨，不断冲击着新高，同时以中证1000和创业板为代表的高估值中小盘成长股则不

断杀跌，跌幅巨大。截至2017年6月30日，上证50上涨11.50%，而中证1000则下跌

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12.07%。指数涨幅仅代表了市场涨跌的平均水平，个股的分化则更加明显。

行业表现的分化亦非常显着。消费板块中的家电和食品饮料都涨势强劲，上半年分别上涨29.66%和19.07%，在所有三十个行业中排在前两位。而排在末尾农林牧渔和计算机则分别下跌15.41%和13.23%。

本基金为消费基金，在投资范围内超配了食品饮料和家电行业，因此南方新兴消费上半年表现令人满意。截至2017年6月30日，基金净值收益19.27%，基准收益20%，略微落后基准，好于同期市场大多数股票型基金。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，南方消费基金净值增长19.27%，同期业绩比较基准增长20.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，中国经济仍面临比较大的下行压力，经济运行略低预期，名义增长率

表现更弱，盈利也大概率将比上半年转弱，但也无需过度悲观。无风险利率回归到中性合理位置，继续大幅上升概率逐渐减小。金融去杠杆的节奏将有所放缓，海外因素也在改变。总体上，叠加经济回落、通胀压力不大，市场总体预计仍将处于区间震荡。行业方面，以消费中的家电，白酒等龙头为代表的一线蓝筹估值已经较高的情况下，市场行情可能会向消费板块中滞涨的二线蓝筹扩展。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）不进行收益分配。根据上述分配原则，本报告期内本基金未有分配事项。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 75,916,091.11 34,910,194.85

结算备付金 12,054,599.68 7,349,542.17

存出保证金 11,844,309.72 4,001,588.82

交易性金融资产 6.4.4.2 504,524,537.60 228,265,309.53

其中：股票投资 504,524,537.60 228,265,309.53

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基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持 - -

证券投资

贵金属投 - -

资

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4 35,800,000.00 -

产

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.4.5 18,796.40 9,563.93

应收股利 - -

应收申购款 3,294,378.50 358,856.32

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 643,452,713.01 274,895,055.62

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

应付证券清算款 35,610,550.12 -

应付赎回款 7,387,473.10 351,063.61

应付管理人报酬 712,792.01 330,387.66

应付托管费 118,798.68 55,064.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 1,546,886.38 343,467.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 235,688.65 256,236.77

负债合计 45,612,188.94 1,336,220.58

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 270,371,988.06 147,669,754.54

未分配利润 6.4.4.10 327,468,536.01 125,889,080.50

所有者权益合计 597,840,524.07 273,558,835.04

负债和所有者权 643,452,713.01 274,895,055.62

益总计

注：报告截止日2017年6月30日，南方新兴消费基础份额净值1.090元，南方消费收益份额净

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值1.014元，南方消费进取份额净值1.166元；基金份额总额548,293,638.60份，其中南方新

兴消费增长基础份额490,887,548.60份，南方消费收益份额28,703,045.00份，南方消费进取

份额28,703,045.00份。。

6.2 利润表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

一、收入 82,390,589.23 -8,889,944.90

1.利息收入 300,538.00 111,551.33

其中：存款利息 6.4.4.11 285,837.04 105,619.48

收入

债券利息 - -

收入

资产支持 - -

证券利息收入

买入返售 14,700.96 5,931.85

金融资产收入

其他利息 - -

收入

2.投资收益（损 7,285,310.69 -14,358,590.97

失以“-”填列）

其中：股票投资 6.4.4.12 3,122,725.10 -19,160,263.60

收益

基金投资 6.4.4.13 - -

收益

债券投资 6.4.4.14 - -

收益

资产支持 6.4.4.14 - -

证券投资收益 .5

贵金属投 6.4.4.15 - -

资收益

衍生工具 6.4.4.16 -419,800.00 3,382,880.00

收益

股利收益 6.4.4.17 4,582,385.59 1,418,792.63

3.公允价值变动 6.4.4.18

收益（损失以“- 74,442,364.79 5,312,527.98

”号填列）

4.汇兑收益（损 - -

第14页共49页

失以“-”号填列）

5.其他收入（损 6.4.4.19

失以“-”号填列） 362,375.75 44,566.76

减：二、费用 7,480,665.35 2,438,825.98

1．管理人报酬 6.4.7.2. 3,586,711.03 1,481,473.15

1

2．托管费 6.4.7.2. 597,785.17 246,912.25

2

3．销售服务费 6.4.7.2. - -

3

4．交易费用 6.4.4.20 3,068,986.07 482,520.12

5．利息支出 - -

其中：卖出回购 - -

金融资产支出

6．其他费用 6.4.4.21 227,183.08 227,920.46

三、利润总额

（亏损总额以“- 74,909,923.88 -11,328,770.88

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净

亏损以“-”号填 74,909,923.88 -11,328,770.88

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 147,669,754.54 125,889,080.50 273,558,835.04

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 74,909,923.88 74,909,923.88

动数（本期净利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 122,702,233.52 126,669,531.63 249,371,765.15

（净值减少以“-

”号填列）

第15页共49页

其中：1.基金申购 686,995,662.74 321,038,364.99 1,008,034,027.73

款

2.基金赎回 -564,293,429.22 -194,368,833.36 -758,662,262.58

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 270,371,988.06 327,468,536.01 597,840,524.07

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -11,328,770.88 -11,328,770.88

动数（本期净利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数 -5,954,169.88 -2,593,259.47 -8,547,429.35

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购 19,329,737.71 9,504,842.49 28,834,580.20

款

2.基金赎回 -25,283,907.59 -12,098,101.96 -37,382,009.55

款

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权 129,225,440.37 85,626,698.36 214,852,138.73

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第16页共49页

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 第17页共49页

前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 75,916,091.11

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 75,916,091.11

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 433,704,119.83 504,524,537.60 70,820,417.77

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

- - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 433,704,119.83 504,524,537.60 70,820,417.77

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

- - - - -

第18页共49页

货币衍生工具 - - - -

- - - - -

权益衍生工具 53,812,720.00 - - -

- - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 53,812,720.00 - - -

注： 衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包

括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所买入返 35,800,000.00 -

售证券

合计 35,800,000.00 -

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 13,191.16

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5,520.10

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 85.14

合计 18,796.40

6.4.4.6 其他资产

注:无。

第19页共49页

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,546,886.38

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,546,886.38

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27,415.57

预提费用 208,273.08

合计 235,688.65

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 204,676,372.72 147,669,754.54

本期申购 129,605,915.25 100,212,226.60

本期赎回（以“-”号 -41,740,396.04 -36,756,672.25

填列）

-基金拆分/份额折算前 292,541,891.93 211,125,308.89

基金拆分/份额折算变 135,344,235.85

动份额

本期申购 826,540,541.06 586,783,436.14

本期赎回（以“-”号 -706,133,030.24 -527,536,756.97

填列）

本期末 548,293,638.60 270,371,988.06

注: ：根据基金合同规定，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回南方消费基础份额。南方消

费收益份额和南方消费进取份额不接受投资者的申购赎回。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 104,925,695.16 20,963,385.34 125,889,080.50

本期利润 467,559.09 74,442,364.79 74,909,923.88

本期基金份额

交易产生的变 92,318,223.89 34,351,307.74 126,669,531.63

动数

第20页共49页

其中：基金申 221,139,794.00 99,898,570.99 321,038,364.99

购款

基金赎 -128,821,570.11 -65,547,263.25 -194,368,833.36

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 197,711,478.14 129,757,057.87 327,468,536.01

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 190,234.47

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 86,696.07

其他 8,906.50

合计 285,837.04

6.4.4.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 949,512,150.06

减：卖出股票成本总额 946,389,424.96

买卖股票差价收入 3,122,725.10

6.4.4.13 基金投资收益

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成

注：无。

6.4.4.14.2 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16 衍生工具收益

6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:无。

第21页共49页

6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货-投资收益 -419,800.00

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,582,385.59

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,582,385.59

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 72,560,284.79

股票投资 72,560,284.79

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 1,882,080.00

权证投资 -

期货 1,882,080.00

其他 -

合计 74,442,364.79

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 362,375.75

合计 362,375.75

注: :本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场外赎回费率不高于0.5%，场内赎回费率为赎

回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,068,986.07

第22页共49页

银行间市场交易费用 -

合计 3,068,986.07

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

账户维护费 18,600.00

银行费用 310.00

其他 29,752.78

合计 227,183.08

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人、基金代销机构

行“)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

第23页共49页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

华泰证券 1,041,151,312.95 49.69 4,912,503.92 1.59

6.4.7.1.2 权证交易

注：无。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 948,805.31 49.28 570,333.86 36.87

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例

佣金 的比例（%） 金余额 （%）

华泰证券 4,476.77 1.58 4,476.77 7.09

注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,586,711.03 1,481,473.15

其中：支付销售机构的客户维护费 577,787.93 137,574.65

注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X1.50%/当年天数。

第24页共49页

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 597,785.17 246,912.25

注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值

X0.25%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期 本期

项目 2017年01月01日至 2017年01月01日至 2017年01月01日至

2017年06月30日 2017年06月30日 2017年06月30日

南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生效日（

2012年3月13日） - - -

持有的基金份额

期初持有的基金份 60,155,006.62 - -

额

期间申购/买入总份 - - -

额

期间因拆分变动份 27,851,768.07 - -

额

减：期间赎回/卖出 88,006,774.69 - -

总份额

期末持有的基金份 - - -

额

期末持有的基金份

额 -% -% -%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至 2016年01月01日至 2016年01月01日至

2016年06月30日 2016年06月30日 2016年06月30日

第25页共49页

南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生效日（

2012年3月13日） - - -

持有的基金份额

期初持有的基金份 79,994,754.86 - -

额

期间申购/买入总份 - - -

额

期间因拆分变动份 -3,839,748.24 - -

额

减：期间赎回/卖出 - - -

总份额

期末持有的基金份 76,155,006.62 - -

额

期末持有的基金份

额 42.5200% -% -%

占基金总份额比例

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 75,916,091.11 190,234.47 12,239,421.68 69,874.69

份有限公司

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况

注: :在存续期内，本基金（包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额）

不进行收益分配。

第26页共49页

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估 数量

（单位：期末 期末估值

代码 名称 认购日日 类型 价格 值单价 成本总额 总额 备注

）

长缆科2017年 2017- 23,660.223,660.2

002879技 06月 07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 6 6 -

05日

2017年 2017- 18,389.218,389.2

002882金龙羽 06月 07-17 新股认购 6.20 6.20 2,966 0 0 -

15日

富满电2017年 2017-

300671子 06月 07-05 新股认购 8.11 8.11 9427,639.627,639.62 -

27日

旭升股2017年 2017- 15,212.215,212.2

603305份 06月 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 6 6 -

30日

百达精2017年 2017-

603331工 06月 07-05 新股认购 9.63 9.63 9999,620.379,620.37 -

27日

君禾股2017年 2017-

603617份 06月 07-03 新股认购 8.93 8.93 8327,429.767,429.76 -

23日

睿能科2017年 2017- 17,311.417,311.4

603933技 06月 07-06 新股认购 20.20 20.20 857 0 0 -

28日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注

代码称 期 因 估值单价期 开盘单价（股）成本总额估值总额

00010TCL集 2017- 重大事 2017- 420,30 1,508,641,441,62

3.4307-26 3.72 -

0 团 04-21 项 0 9.00 9.00

60013当代明 2017- 重大资 16.79- -82,300 1,254,221,381,81 -

6 诚 02-13 产重组 2.84 7.00

00212中环股 2016- 重大事 8.27- -141,80 1,310,091,172,68 -

9 份 04-25 项 0 7.00 6.00

30047杭州高 2017- 重大资 55.60 2017- 50.04 5,900 324,976.328,040. -

8 新 03-20 产重组 08-07 06 00

注: :本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第27页共49页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，主要投资于新兴消费增长主题股票，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第28页共49页

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行；与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的新兴消费基础份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第29页共49页

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 75,916,091.11 - - - 75,916,091.11

结算备付金 12,054,599.68 - - - 12,054,599.68

存出保证金 210,192.12 - - 11,634,117.60 11,844,309.72

交易性金融资产 - - -504,524,537.60 504,524,537.60

买入返售金融资产 35,800,000.00 - - - 35,800,000.00

应收利息 - - - 18,796.40 18,796.40

应收股利 - - - - -

应收申购款 808,348.57 - - 2,486,029.93 3,294,378.50

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 124,789,231.48 - -518,663,481.53 643,452,713.01

负债

应付赎回款 - - - 7,387,473.10 7,387,473.10

应付管理人报酬 - - - 712,792.01 712,792.01

应付托管费 - - - 118,798.68 118,798.68

应付证券清算款 - - - 35,610,550.12 35,610,550.12

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 1,546,886.38 1,546,886.38

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 235,688.65 235,688.65

负债总计 - - - 45,612,188.94 45,612,188.94

利率敏感度缺口 124,789,231.48 - -473,051,292.59 597,840,524.07

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

第30页共49页

资产

银行存款 34,910,194.85 - - - 34,910,194.85

结算备付金 7,349,542.17 - - - 7,349,542.17

存出保证金 41,627.22 - - 3,959,961.60 4,001,588.82

交易性金融资产 - - -228,265,309.53 228,265,309.53

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 9,563.93 9,563.93

应收申购款 142,567.00 - - 216,289.32 358,856.32

其他资产 - - - - -

资产总计 42,443,931.24 - -232,451,124.38 274,895,055.62

负债

应付赎回款 - - - 351,063.61 351,063.61

应付管理人报酬 - - - 330,387.66 330,387.66

应付托管费 - - - 55,064.60 55,064.60

应付交易费用 - - - 343,467.94 343,467.94

其他负债 - - - 256,236.77 256,236.77

负债总计 - - - 1,336,220.58 1,336,220.58

利率敏感度缺口 42,443,931.24 - -231,114,903.80 273,558,835.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为80%-

95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%；除股票以外的其他资产

投资占基金资产的比例为5%-20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一

第31页共49页

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有

的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

制。

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例（%） 比例（%）

交易性金融资产 504,524,537.60 84.39 228,265,309.53 83.44

-股票投资

交易性金融资产 - - - -

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－债券投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 504,524,537.60 84.39 228,265,309.53 83.44

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

假设

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日） 上年度末 （2016年12月

31日）

沪深300指数上升

25,790,000.00 11,530,000.00

5%

分析

沪深300指数下降

5% -25,790,000.00 -11,530,000.00

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 第32页共49页

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 504,524,537.60 78.41

其中：股票 504,524,537.60 78.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 35,800,000.00 5.56

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 87,970,690.79 13.67

-- - -

- 其他各项资产 15,157,484.62 2.36

- 合计 643,452,713.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

第33页共49页

A 农、林、牧、渔业 6,609,560.40 1.11

B 采矿业 - -

C 制造业 331,629,274.92 55.47

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 8,289,079.00 1.39

F 批发和零售业 42,493,328.40 7.11

G 交通运输、仓储和邮政业 2,837,317.00 0.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 12,653,389.98 2.12

J 金融业 34,880,981.50 5.83

K 房地产业 30,142,541.40 5.04

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 30,376,207.00 5.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,612,858.00 0.77

S 综合 - -

合计 504,524,537.60 84.39

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 80,687 38,072,160.95 6.37

2 000858 五粮液 632,294 35,193,484.04 5.89

3 000333 美的集团 634,263 27,298,679.52 4.57

4 000069 华侨城A 2,637,900 26,537,274.00 4.44

5 000568 泸州老窖 487,265 24,645,863.70 4.12

6 000651 格力电器 576,796 23,746,691.32 3.97

7 001979 招商蛇口 985,300 21,046,008.00 3.52

8 000963 华东医药 382,056 18,988,183.20 3.18

9 601318 中国平安 337,500 16,743,375.00 2.80

10 000538 云南白药 151,200 14,190,120.00 2.37

11 002572 索菲亚 311,700 12,779,700.00 2.14

12 600741 华域汽车 496,501 12,035,184.24 2.01

第34页共49页

13 600104 上汽集团 249,974 7,761,692.70 1.30

14 002714 牧原股份 242,820 6,609,560.40 1.11

15 600297 广汇汽车 858,140 6,461,794.20 1.08

16 002032 苏泊尔 156,241 6,413,693.05 1.07

17 000418 小天鹅A 132,000 6,176,280.00 1.03

18 600660 福耀玻璃 227,900 5,934,516.00 0.99

19 600690 青岛海尔 347,500 5,229,875.00 0.87

20 600487 亨通光电 176,100 4,939,605.00 0.83

21 002304 洋河股份 50,800 4,409,948.00 0.74

22 000001 平安银行 459,300 4,312,827.00 0.72

23 600887 伊利股份 198,400 4,283,456.00 0.72

24 002543 万和电气 158,700 3,899,259.00 0.65

25 600201 生物股份 108,940 3,874,995.80 0.65

26 601231 环旭电子 230,000 3,613,300.00 0.60

27 601009 南京银行 295,080 3,307,846.80 0.55

28 601607 上海医药 108,600 3,136,368.00 0.52

29 000581 威孚高科 119,900 3,105,410.00 0.52

30 600566 济川药业 80,900 3,076,627.00 0.51

31 600522 中天科技 255,300 3,076,365.00 0.51

32 002223 鱼跃医疗 129,800 3,073,664.00 0.51

33 600056 中国医药 117,500 3,049,125.00 0.51

34 002236 大华股份 133,500 3,045,135.00 0.51

35 600703 三安光电 150,800 2,970,760.00 0.50

36 601238 广汽集团 107,300 2,796,238.00 0.47

37 000338 潍柴动力 210,800 2,782,560.00 0.47

38 002354 天神娱乐 127,100 2,732,650.00 0.46

39 600585 海螺水泥 109,873 2,497,413.29 0.42

40 601155 新城控股 121,900 2,260,026.00 0.38

41 601012 隆基股份 128,700 2,200,770.00 0.37

42 600000 浦发银行 169,650 2,146,072.50 0.36

43 000997 新大陆 84,700 1,921,843.00 0.32

44 601166 兴业银行 110,900 1,869,774.00 0.31

45 600406 国电南瑞 104,000 1,835,600.00 0.31

46 002050 三花智控 112,400 1,834,368.00 0.31

47 601006 大秦铁路 217,800 1,827,342.00 0.31

48 600015 华夏银行 198,060 1,826,113.20 0.31

49 600153 建发股份 141,200 1,825,716.00 0.31

50 002179 中航光电 58,459 1,823,336.21 0.30

51 002195 二三四五 254,400 1,818,960.00 0.30

52 000063 中兴通讯 76,600 1,818,484.00 0.30

53 300070 碧水源 97,300 1,814,645.00 0.30

54 000921 海信科龙 105,200 1,810,492.00 0.30

第35页共49页

55 300182 捷成股份 189,200 1,808,752.00 0.30

56 600030 中信证券 106,100 1,805,822.00 0.30

57 603833 欧派家居 16,400 1,801,704.00 0.30

58 600518 康美药业 82,800 1,800,072.00 0.30

59 300197 铁汉生态 135,400 1,798,112.00 0.30

60 002241 歌尔股份 93,200 1,796,896.00 0.30

61 600373 中文传媒 76,300 1,793,813.00 0.30

62 000028 国药一致 22,100 1,787,890.00 0.30

63 600808 马钢股份 504,300 1,785,222.00 0.30

64 601939 建设银行 287,900 1,770,585.00 0.30

65 600606 绿地控股 225,300 1,761,846.00 0.29

66 002310 东方园林 105,100 1,757,272.00 0.29

67 600340 华夏幸福 52,100 1,749,518.00 0.29

68 600380 XD健康元 189,400 1,719,752.00 0.29

69 000930 中粮生化 159,300 1,717,254.00 0.29

70 002146 荣盛发展 172,300 1,700,601.00 0.28

71 600694 大商股份 43,600 1,699,092.00 0.28

72 002589 瑞康医药 109,810 1,691,074.00 0.28

73 002048 宁波华翔 81,000 1,689,660.00 0.28

74 000417 合肥百货 199,800 1,648,350.00 0.28

75 600708 光明地产 244,660 1,624,542.40 0.27

76 000597 东北制药 138,700 1,550,666.00 0.26

77 600872 中炬高新 84,700 1,550,010.00 0.26

78 000066 长城电脑 163,600 1,474,036.00 0.25

79 600335 国机汽车 122,600 1,466,296.00 0.25

80 000100 TCL集团 420,300 1,441,629.00 0.24

81 600757 长江传媒 192,400 1,437,228.00 0.24

82 002078 太阳纸业 194,000 1,425,900.00 0.24

83 000726 鲁泰A 117,200 1,389,992.00 0.23

84 600136 当代明诚 82,300 1,381,817.00 0.23

85 601668 中国建筑 140,800 1,362,944.00 0.23

86 600664 哈药股份 230,000 1,336,300.00 0.22

87 002450 康得新 56,900 1,281,388.00 0.21

88 002466 天齐锂业 23,500 1,277,225.00 0.21

89 002493 荣盛石化 127,300 1,242,448.00 0.21

90 300017 网宿科技 102,000 1,231,140.00 0.21

91 600176 中国巨石 112,000 1,229,760.00 0.21

92 600089 特变电工 118,600 1,225,138.00 0.20

93 002271 东方雨虹 32,900 1,220,590.00 0.20

94 000826 启迪桑德 34,000 1,194,080.00 0.20

95 000423 东阿阿胶 16,600 1,193,374.00 0.20

96 601216 君正集团 243,900 1,192,671.00 0.20

第36页共49页

97 600068 葛洲坝 105,900 1,190,316.00 0.20

98 600066 宇通客车 53,600 1,177,592.00 0.20

99 002129 中环股份 141,800 1,172,686.00 0.20

100 000488 晨鸣纸业 90,500 1,167,450.00 0.20

101 000919 金陵药业 107,800 1,166,396.00 0.20

102 000596 古井贡酒 22,700 1,156,565.00 0.19

103 601633 长城汽车 86,700 1,152,243.00 0.19

104 603288 海天味业 27,900 1,137,762.00 0.19

105 601169 北京银行 119,800 1,098,566.00 0.18

106 000759 中百集团 119,700 1,050,966.00 0.18

107 600195 中牧股份 53,305 1,033,583.95 0.17

108 600809 山西汾酒 29,200 1,012,948.00 0.17

109 600499 科达洁能 127,400 1,011,556.00 0.17

110 600751 天海投资 177,500 1,009,975.00 0.17

111 300338 开元仪器 45,200 971,800.00 0.16

112 600308 华泰股份 156,600 889,488.00 0.15

113 300324 旋极信息 47,989 875,319.36 0.15

114 600502 安徽水利 113,700 874,353.00 0.15

115 002396 星网锐捷 44,400 859,140.00 0.14

116 600755 厦门国贸 94,200 859,104.00 0.14

117 000501 鄂武商A 46,000 849,160.00 0.14

118 002482 广田集团 94,300 847,757.00 0.14

119 600628 新世界 72,900 841,995.00 0.14

120 603568 伟明环保 38,400 830,208.00 0.14

121 002061 *ST江化 58,400 553,632.00 0.09

122 002713 东易日盛 22,500 458,325.00 0.08

123 002315 焦点科技 16,900 421,486.00 0.07

124 600879 航天电子 44,400 390,276.00 0.07

125 300478 杭州高新 5,900 328,040.00 0.05

126 603515 欧普照明 5,600 202,272.00 0.03

127 600859 王府井 11,600 187,340.00 0.03

128 000860 顺鑫农业 4,400 88,044.00 0.01

129 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

130 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

131 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

132 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

133 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

134 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

135 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

136 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

137 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

138 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

第37页共49页

139 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

140 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

141 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

142 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

143 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

144 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 001979 招商蛇口 22,134,282.96 8.09

2 600436 片仔癀 22,087,933.60 8.07

3 000568 泸州老窖 20,860,155.81 7.63

4 002508 老板电器 20,409,979.12 7.46

5 600332 白云山 18,699,260.54 6.84

6 601318 中国平安 17,370,066.46 6.35

7 000338 潍柴动力 16,517,781.40 6.04

8 000069 华侨城A 15,965,728.74 5.84

9 601633 长城汽车 15,643,699.91 5.72

10 000538 云南白药 15,084,446.00 5.51

11 600519 贵州茅台 13,784,429.04 5.04

12 600104 上汽集团 13,381,605.97 4.89

13 601607 上海医药 13,163,314.20 4.81

14 000858 五粮液 12,879,954.10 4.71

15 600993 马应龙 12,538,424.95 4.58

16 002572 索菲亚 12,362,826.05 4.52

17 000333 美的集团 11,555,405.18 4.22

18 000651 格力电器 10,501,043.49 3.84

19 600741 华域汽车 10,297,857.82 3.76

20 601238 广汽集团 10,154,910.94 3.71

21 000963 华东医药 9,787,761.58 3.58

22 600690 青岛海尔 9,710,981.88 3.55

23 600887 伊利股份 8,954,181.76 3.27

24 603833 欧派家居 8,895,417.04 3.25

25 002714 牧原股份 8,052,903.64 2.94

26 300251 光线传媒 7,719,818.41 2.82

27 601328 交通银行 6,951,943.00 2.54

28 601988 中国银行 6,517,323.00 2.38

29 002032 苏泊尔 6,477,915.79 2.37

30 000418 小天鹅A 6,332,567.00 2.31

第38页共49页

31 601939 建设银行 6,287,034.00 2.30

32 600373 中文传媒 6,243,399.03 2.28

33 600297 广汇汽车 6,196,046.62 2.26

34 600660 福耀玻璃 6,118,490.00 2.24

35 601998 中信银行 5,967,367.59 2.18

36 601009 南京银行 5,949,405.60 2.17

37 600820 隧道股份 5,940,853.24 2.17

38 000983 西山煤电 5,934,075.24 2.17

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 002508 老板电器 25,384,151.02 9.28

2 600436 片仔癀 24,360,536.39 8.91

3 600104 上汽集团 21,436,176.12 7.84

4 601607 上海医药 20,391,843.45 7.45

5 600887 伊利股份 19,398,012.54 7.09

6 600332 白云山 18,239,592.09 6.67

7 601633 长城汽车 13,436,037.74 4.91

8 000338 潍柴动力 13,142,245.43 4.80

9 601318 中国平安 12,504,756.54 4.57

10 600993 马应龙 12,205,542.33 4.46

11 600519 贵州茅台 8,070,089.92 2.95

12 603833 欧派家居 7,497,899.60 2.74

13 300251 光线传媒 7,446,428.27 2.72

14 000858 五粮液 7,077,476.51 2.59

15 601238 广汽集团 7,010,009.43 2.56

16 601328 交通银行 6,946,924.90 2.54

17 601988 中国银行 6,591,039.00 2.41

18 000425 徐工机械 5,681,086.00 2.08

19 601933 永辉超市 5,645,803.00 2.06

20 600820 隧道股份 5,590,380.96 2.04

21 601998 中信银行 5,490,364.00 2.01

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,145,976,221.57

卖出股票收入（成交）总额 949,512,150.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第39页共49页

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IC1709 IC1709 46 55,400,560. 1,587,840.0 -

00 0

公允价值变动总额合计（元） 1,587,840.0

0

股指期货投资本期收益（元） -419,800.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,882,080.0

0

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明2.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明2.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第40页共49页

7.12.3 期末其他各项资产构成2.3

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,844,309.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,796.40

5 应收申购款 3,294,378.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 15,157,484.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

例（%） 例（%）

南方

新兴

消费 32,762 14,983.44 109,798,766.93 22.37 381,088,781.67 77.63

增长

分级

股票

南方

消费 533 53,851.87 13,578,790.00 47.31 15,124,255.00 52.69

收益

南方 1,775 16,170.73 339,603.00 1.18 28,363,442.00 98.82

消费

第41页共49页

进取

合计 35,070 15,634.26 123,717,159.93 22.56 424,576,478.67 77.44

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

南方消费收益

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 梁小红 6,723,466.00 23.42

2 中国银河证券股份有 3,071,481.00 10.70

限公司

3 中国对外经济贸易信 2,512,381.00 8.75

托有限公司－尊嘉

ALPHA证券投资有限合

伙

4 海通资管－建行－海 2,272,719.00 7.92

通海蓝宝润集合资产

管理计划

5 上海保银投资管理有 2,231,800.00 7.78

限公司－保银中国价

值基金

6 丁挺 1,881,900.00 6.56

7 广发期货有限公司－ 832,667.00 2.90

中国对外经济贸易信

托有限公司－外贸信

托－

8 海通资管－上海银行 800,000.00 2.79

－海通赢家系列－年

年鑫集合资产管理计

划

9 海通资管－民生－海 592,926.00 2.07

通年年升集合资产管

理计划

10 广东君之健投资管理 449,871.00 1.57

有限公司－君之健翱

翔稳进证券投资基金

南方消费进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 吴涵 2,189,455.00 7.63

2 刘敬东 774,534.00 2.70

第42页共49页

3 侯举超 633,200.00 2.21

4 潘飞来 627,058.00 2.18

5 邹雪美 527,492.00 1.84

6 吴连焕 409,724.00 1.43

7 张春涛 381,269.00 1.33

8 张俊峥 378,881.00 1.32

9 周亚兰 307,700.00 1.07

10 曹瀛 300,000.00 1.05

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 南方消费基础 655,706.97 0.1336

理人所 南方消费进取 - -

有从业

人员持

有本基 南方消费收益 - -

金

合计 655,706.97 0.1196

注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比

例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注: 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未

持有本开放式基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方消费基础 南方消费进取 南方消费收益

基金合同生 1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00

效日

（2012年

3月13日）

基金份额总

额

本报告期期 173,903,944.72 15,386,214.00 15,386,214.00

初基金份额

总额

本报告期基 659,946,990.31 170,676,913.00 125,522,553.00

金总申购份

额

第43页共49页

减：本报告 -478,307,622.28 -157,360,082.00 -112,205,722.00

期基金总赎

回份额

本报告期基 135,344,235.85 - -

金拆分变动

份额（份额

减少以“-

”填列）

本报告期期 490,887,548.60 28,703,045.00 28,703,045.00

末基金份额

总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司

关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第44页共49页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成交 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 总额的比例（%） 佣金 总量的比例

（%）

1,041,151,31

华泰证券 1 49.69 948,805.31 49.28 -

2.95

764,591,101.

海通证券 1 36.49 712,068.16 36.98 -

36

289,745,957.

方正证券 1 13.83 264,484.36 13.74 -

32

西南证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 第45页共49页

关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金

券商名称 成交 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额成交总额的

金额 比例（%） 额 成交总额的 额 比例（%） 比例（%）

比例（%）

东方证券 - - - - - - - -

东海证券 - - - - - - - -

方正证券 85,800,00

- - 0.00 74.09 - - - -

海通证券 30,000,00

- - 0.00 25.91 - - - -

红塔证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海

1 旗下部分基金最低申购金额限制 证券报、证券时报 2017年6月12日

的公告

2 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2017年5月24日

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

3 蚂蚁基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017年5月10日

业务的公告

南方基金管理有限公司关于《深 中国证券报、上海

4 圳证券交易所分级基金业务管理 证券报、证券时报 2017年5月2日

指引》实施风险提示公告

南方基金管理有限公司关于《深 中国证券报、上海

5 圳证券交易所分级基金业务管理 证券报、证券时报 2017年4月28日

指引》实施风险提示公告

6 南方基金管理有限公司关于《深 中国证券报、上海 2017年4月27日

第46页共49页

圳证券交易所分级基金业务管理 证券报、证券时报

指引》实施风险提示公告

南方基金管理有限公司关于《深 中国证券报、上海

7 圳证券交易所分级基金业务管理 证券报、证券时报 2017年4月26日

指引》实施风险提示公告

南方基金管理有限公司关于《深 中国证券报、上海

8 圳证券交易所分级基金业务管理 证券报、证券时报 2017年4月25日

指引》实施风险提示公告

9 南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海 2017年4月24日

券投资基金2017年第1季度报告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加

10 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017年4月23日

期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报

公告

南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海

11 券投资基金招募说明书（更新） 证券报、证券时报 2017年4月18日

（2017年第1号）

南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海

12 券投资基金招募说明书（更新） 证券报、证券时报 2017年4月18日

摘要（2017年第1号）

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

13 苏宁基金、大泰金石为代销机构 证券报、证券时报 2017年4月10日

及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海

14 中国工商银行个人电子银行基金 证券报、证券时报 2017年4月5日

申购费率优惠活动的公告

15 南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海 2017年3月30日

券投资基金2016年年度报告 证券报、证券时报

16 南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海 2017年3月30日

券投资基金2016年年度报告摘要 证券报、证券时报

17 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2017年3月16日

估值方法的提示性公告 证券报、证券时报

关于南方新兴消费增长分级股票 中国证券报、上海

18 型证券投资基金到期份额折算结 证券报、证券时报 2017年3月15日

果及恢复交易的公告

19 关于南方消费收益、消费进取份 中国证券报、上海 2017年3月15日

额折算后前收盘价调整的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

20 华夏财富为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017年3月15日

业务的公告

关于南方新兴消费增长分级股票

21 型证券投资基金办理到期份额折 中国证券报、上海 2017年3月14日

算业务期间南方消费收益、消费 证券报、证券时报

进取份额停牌的公告

第47页共49页

关于南方新兴消费增长分级股票 中国证券报、上海

22 型证券投资基金办理到期份额折 证券报、证券时报 2017年3月8日

算业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加

23 交通银行手机银行基金申购及定 中国证券报、上海 2017年2月23日

期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报

公告

南方基金关于旗下部分基金增加

24 江苏银行、南京银行和广州农村 中国证券报、上海 2017年2月6日

商业银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报

业务的公告

25 南方新兴消费增长分级股票型证 中国证券报、上海 2017年1月19日

券投资基金2016年第4季度报告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

26 新浪仓石为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2017年1月18日

业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海

27 肯特瑞财富为代销机构及开通相 证券报、证券时报 2017年1月11日

关业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份 份额占

20%的时间区间 份额 份额 份额 额 比（%）

机构 1 20170101- 60,155,00 27,851, - 88,006, 16.05

20170316 6.62 768.07 774.69

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理

人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的文件。

第48页共49页

2、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同。

3、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金托管协议。

4、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金2017年半年度报告原文。

5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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