南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书（更新）

（2016年第 2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

截止日：2016年12月10日

目录

§1绪言......4

§2释义......5

§3基金管理人......10

§4基金托管人......19

§5相关服务机构......22

§6基金份额的分级......51

§7基金的募集......54

§8基金合同的生效......55

§9基金份额的上市交易......56

§10基金份额的申购和赎回......58

§11场内份额配对转换......67

§12基金的投资......69

§13基金的财产......81

§14基金资产估值......82

§15基金的收益与分配......87

§16基金份额折算......88

§17基金的费用与税收......93

§18基金的会计与审计......96

§19基金的信息披露......97

§20风险揭示......103

§21基金合同的变更、终止和基金财产的清算......107

§22基金合同的内容摘要......109

§23基金托管协议的内容摘要......126

§24基金份额持有人服务......138

§25其他应披露事项......140

§26招募说明书存放及其查阅方式......142

§27备查文件......143

重要提示

本基金经中国证监会2015年5月12日证监许可[2015]885号文注册募集，基金合同

于2015年6月10日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）等，详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，高铁A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；高铁B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月

10日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（未经审计）。

§ 1 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、以及《南方中证高铁指数分级证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

§ 2 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

2、基金管理人：指南方基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司

4、基金合同：指《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关

对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的

《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行中国境内证券投资的境外法人

20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人，按其持有的基金份额不同，可区分为南方高铁份额持有人、高铁A份额持有人及高铁B份额持有人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务

23、销售机构：指南方基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

24、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回

25、场内：通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

26、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务，及其不时修订和补充

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理有限公司或接受南方基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

28、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，登记在该系统的基金份额也称为场外份额

29、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，登记在该系统的基金份额也称为场内份额

30、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户

33、标的指数：指中证高铁产业指数及其未来可能发生的变更

34、基金份额：指南方高铁份额、高铁A份额和/或高铁B份额

35、南方高铁份额：指南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额

36、高铁A份额：指南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额，即低风险且

预期收益相对较低的稳健收益类份额

37、高铁B份额：指南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额，即高风险且

预期收益相对较高的积极收益类份额

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、《业务规则》：指南方基金管理有限公司、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订

48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

51、自动分离：指投资人在场内认购的每2份南方高铁份额在发售结束后按1：1比例

自动转换为1份高铁A份额和1份高铁B份额的行为

52、配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的南方高铁份额与高铁A份额、高铁

B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括基金份额的分拆和合并

53、分拆：指基金份额持有人将其持有的南方高铁份额按照2份南方高铁份额对应

1份高铁A份额与1份高铁B份额的比例进行转换的行为

54、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的高铁A份额与高铁

B份额按照1份高铁A份额与1份高铁B份额对应2份南方高铁份额的比例进行转换的行

为

55、折算：指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下，由基金管理人按照一定比例调整南方高铁份额净值、高铁A份额参考净值和/或高铁B份额参考净值，使得基金份额持有人所持基金份额的数额相应变化的行为，包括定期折算和不定期折算

56、定期折算：指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为

57、不定期折算：指当南方高铁份额净值、高铁A份额参考净值和/或高铁B份额参考

净值满足一定的条件时，基金管理人进行的基金份额折算行为

58、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为

59、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

60、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的南方高铁份额在登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为

61、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

62、巨额赎回：指本基金单个开放日，南方高铁份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额）的10%

63、元：指人民币元

64、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给定的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为高铁A份额参考净值、高铁B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额（参考）净值的过程

70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

§ 3 基金管理人

3.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：张海波

注册资本：3亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限

公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会

证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经

中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。

2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股

权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民

币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际

信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

3.2 主要人员情况

3.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，1963年9月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八

年证券从业经历，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司董事长。

王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证

券从业经历，中国籍。历任赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，中共党员，经济与管理专业博士，十七年

证券从业经历，中国籍。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团（香港）上海办事处项目经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产管理部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理，综合事务部总经理。

现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，中共党员，工学学士，中国籍。历任陆

军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军

第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队

政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室

主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。

现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，1981年出生，籍贯四川，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任

深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。

李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，中共党员，近现代史专业硕士，中国籍。

历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，1970年出生，籍贯安徽，中共党员，临床医学博士，中国籍。历任

安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯四川，中共党员，会计学硕士，中国籍。曾于

1988年至1992年在沈阳工业大学学习并获得经济学学士学位，于1992年至1995年在中

国人民大学学习并获得经济学硕士学位。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部项目经理、中国证监会国际业务部、上市公司监管部、发行监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长、中国证监会上海监管局党委委员、副局长、中国证监会发行监管部副主任、南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总经理、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，中共党员，经济学硕士，中国籍。

历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，1966年出生，籍贯湖南，中共党员，金融学博士，国务院特

殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，中国籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，工商管理博士，香港证券及投资

学会高级资深会员。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，1964年出生，籍贯北京，中共党员，经济学硕士、工商管理

硕士、中国注册会计师，中国籍。历任北京市财政局主任科员、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人、中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，1971年出生，籍贯广东，民主党派，法学硕士，中国籍。历任

北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人、全联并购公会广东分会会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深商联公共服务联盟副主席。

3.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，1969年出生，籍贯江苏，中共党员，法律博士，中国籍。

历任中国证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、董事长。现任南方基金监事会主席。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十八年证券从业经历，

中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，1964年出生，籍贯浙江，中共党员，大学本科学历，高级会计师，

中国籍。历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

王克力先生，监事，1961年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门

造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，1969年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对外

供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，1969年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。历任安

徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、南方基金运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，中共党员，企业管理硕士学历，中

国籍。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总监。

林斯彬先生，职工监事，1977年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金

杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。

3.2.3 公司高级管理人员

张海波先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，中国籍。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士，中国籍。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。历任中国农业银行副

处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资部

高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金

经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士，中国籍。历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。

3.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：2015年6月至2015年7月，雷俊；2015年7月至2016年

7月，雷俊、孙伟；2016年7月至今，孙伟。

孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至

2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任

改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创

业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经

理。

3.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼首席投资官（固定收益）、南方东英资产管理有限公司

（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼首席投资官（权益）史博先生，交易管理部总监王珂女士，专户投资管理部总监蒋峰先生，数量化投资部总监刘治平先生，研究部总监茅炜先生，投资部副总监张原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。

3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

3.3 基金管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（6）编制季度、半年度和年度基金报告；

（7）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（9）按照规定召集基金份额持有人大会；

（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事下列行为：

　　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

3.6 基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

3.7 基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

§ 4 基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

成立日期：2007年1月26日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25号

注册资本：953725.8757万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号

联系人：李蔚

联系电话：95551

中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日，公司经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合

4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实

际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币953725.8757万元人民币。

公司于2013年5月22日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控

股有限责任公司。

（二）主要人员情况

银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验，骨干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品估值等服务。

（三）基金托管业务经营情况

银河证券托管部于2014年1月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托

管资格后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。截止2016年9月底，我部共托管公募基金12只，托管

规模54亿元。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

银河证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。

公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。

投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；

（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。

§ 5 相关服务机构

5.1 销售机构

5.1.1 场外销售机构

5.1.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

5.1.1.2 代销机构

代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

注册地址：北京市东城区建国门内大街

69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街

1 中国农业银行股份有限公司 69号

法定代表人：周慕冰

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

1号

2 中国银行股份有限公司 法定代表人：田国立

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

3 交通银行股份有限公司 联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

中国邮政储蓄银行股份有限公 注册地址：北京市西城区金融大街3号

4 司 办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：王硕

传真：（010）68858117

网址：www.psbc.com

注册地址：上海市浦东新区浦东南路

500号

办公地址：上海市中山东一路12号

5 上海浦东发展银行股份有限公 法定代表人：吉晓辉

司 联系人：高天、虞谷云

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

2号

6 中国民生银行股份有限公司 法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

7 平安银行股份有限公司 联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

网址:bank.pingan.com

办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：陈震山

8 杭州银行股份有限公司 联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

注册地址：上海市浦东新区银城中路8号

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号

上海农村商业银行股份有限公 法定代表人：冀光恒

9 司 联系人：施传荣

联系电话：021-38523692

客服电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

注册地址：南京市中华路26号

10 江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58587018

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表：卢国锋

11 东莞银行股份有限公司 联系人：吴照群

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路

700号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路

700号

12 宁波银行股份有限公司 法定代表人：陆华裕

联系人：于波涛

联系电话：0574-87050038

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

注册地址：武汉市江汉区建设大道933号

汉口银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道933号

汉口银行大厦

13 汉口银行股份有限公司 法定代表人：陈新民

联系人：曾武

联系方式：027-82656704

客服电话：96558（武汉）、40060-

96558（全国）

网址：www.hkbchina.com

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路

2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东

莞农商银行大厦

14 东莞农村商业银行股份有限公 法定代表人：何沛良

司 联系人：杨亢

电话：0769-22866270

传真：0769-22866282

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号

15 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号

法定代表人：杨黎

联系人：余戈

电话：0991-4525212

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

网址：www.uccb.com.cn

注册地址：广州市天河区珠江东路30号广

州银行大厦

办公地址：广州市天河区珠江东路30号广

州银行大厦

16 广州银行股份有限公司 法定代表人：姚建军

联系人：唐荟

电话：020-28302742

传真：020-28302021

客服电话：020-96699

网址：www.gzcb.com.cn

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平安北大街28号

法定代表人：乔志强

17 河北银行股份有限公司 联系人：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客服电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

注册地址：常州市天宁区延宁中路668号

办公地址：常州市天宁区延宁中路668号

法定代表人：陆向阳

18 江苏江南农村商业银行股份有 联系人：包静

限公司 电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路

3号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路

3号

19 泉州银行股份有限公司 法定代表人：傅子能

联系人：陈铮泓

电话：0595-22551071

传真：0595-22558871

客服电话：96312

网址:http://www.qzccbank.com/

代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

注册地址：南京市江东中路228号

法定代表人：周易

1 华泰证券股份有限公司 联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄

证大五道口广场1号楼20层

2 兴业证券股份有限公司 法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街35号国

际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国

际企业大厦C座

3 中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

客服电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路

168号

4 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021－38676666

客服电话：4008888666

网址：www.gtja.com

注册地址：山东省济南市市中区经七路

86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路

86号

5 中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

6 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

电话：021－23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号

楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

7 中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号

特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报

业大厦14、16、17层

8 长城证券股份有限公司 法定代表人：丁益

联系人:金夏

联系电话:021-62821733

客服电话:0755-33680000 4006666888

网址：www.cgws.com

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

A座38—45层

法定代表人：宫少林

9 招商证券股份有限公司 联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路

28号龙翔广场东座5层

10 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号

45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号

40层

11 申万宏源证券有限公司 法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

12 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨

联系电话:021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路

交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及

第04层01、02、03、05、11、12、13、

15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣

13 中国中投证券有限责任公司 超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

传真0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市

区）北京南路358号大成国际大厦20楼

14 申万宏源西部证券有限公司 2005室

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李玉婷

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路

198号标志商务中心A栋11层

法定代表人：林俊波

15 湘财证券股份有限公司 联系人：吴昊

联系电话：021-68634510-8620

客服电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安

联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大

厦1栋9层

16 安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青

岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路

中信证券（山东）有限责任公 28号龙翔广场东座5层

17 司 法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

联系电话：0532-85023924

客服电话：95548

网址：www.citicssd.com

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口

大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

18 信达证券股份有限公司 联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街

18号中国人保寿险大厦12-18层

法定代表人：祝献忠

19 华融证券股份有限公司 基金业务联系人：李慧灵

联系电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

注册地址：四川省成都市高新区天府二街

198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街

198号华西证券大厦

20 华西证券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址:www.hx168.com.cn

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券

大厦

法定代表人：杨泽柱

21 长江证券股份有限公司 客户服务热线：95579或4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网址：www.95579.com

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

招商银行大厦40/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

招商银行大厦40/42层

22 世纪证券有限责任公司 法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csco.com.cn

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市净月区生态大街6666号

法定代表人：李福春

23 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

客服电话:95360

网址：www.nesc.cn

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号

久事商务大厦7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号

久事商务大厦7楼

法定代表人：李俊杰

24 上海证券有限责任公司 联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686277或021-53686100-

7008

网址：www.962518.com

注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融

一街8号7-9层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金

融一街8号7-9层

25 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇

联系人:沈刚

联系电话:0510-82831662

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路

1号金源中心

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路

1号金源中心

26 东莞证券股份有限公司 联系人:李荣

联系电话：0769-22115712

传真：0769-22115712

客服电话：95328

网址:www.dgzq.com.cn

注册地址：天津市经济技术开发区第二大

街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

27 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

注册地址：深圳市福田中心区金田路

4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路

4036号荣超大厦16-20层

28 平安证券股份有限公司 法定代表人：谢永林

联系人:石静武

联系电话:021-38631117

客服电话:95511-8

网址：stock.pingan.com

注册地址：北京市东城区东直门南大街

3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街

29 国都证券股份有限公司 3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

30 东吴证券股份有限公司 联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广

州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广

州国际金融中心主塔19楼、20楼

31 广州证券股份有限公司 法定代表人：邱三发

联系人：梁微

联系电话：95396

客服电话:95396

网址：www.gzs.com.cn

注册地址：南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：歩国旬

32 南京证券股份有限公司 联系人：王万君

联系电话：025-83367029

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天

鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天

鹅湖路198号财智中心B1座

33 华安证券股份有限公司 法定代表人：李工

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318

网址：www.hazq.com

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道100号57层

34 华宝证券有限责任公司 法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

注册地址：山西省太原市府西街69号山西

国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西

国际贸易中心东塔楼

35 山西证券股份有限公司 法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0351－8686659

客服电话：400-666-1618，95573

网址：www.i618.com.cn

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投

行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投

行大厦18楼

36 第一创业证券股份有限公司 法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

联系电话:0755-23838750

客服电话：95358

网址:www.firstcapital.com.cn

注册地址：福州市五四路157号新天地大

厦7、8层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

1088号招商银行大厦18楼

37 华福证券有限责任公司 法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

电话：021-20655175

传真：021-20655196

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

网址：www.hfzq.com.cn

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华

强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号

38 中山证券有限责任公司 法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

网址：http://www.zszq.com

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路

10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路

10号

39 中原证券股份有限公司 法定代表人：菅明军

联系人：程月艳范春艳

电话：0371-69099882

传真：0371-65585899

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：吴坚

40 西南证券股份有限公司 联系人：张煜

联系电话：023-63786633

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南

半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号

城建国际中心26楼

41 德邦证券股份有限公司 法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫

德尚6号楼3层中航证券

42 中航证券有限公司 法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

电话：010-64818301

传真：010-64818443

客服电话：400-8866-567

网址：http://www.avicsec.com/

注册地址:江西省南昌市北京西路88号江

信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江

信国际金融大厦

43 国盛证券有限责任公司 法定代表人:马跃进

联系人:俞驰

联系电话:0791-86283080

客服电话：4008222111

网址:www.gszq.com

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸

大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦

44 中国国际金融股份有限公司 法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中

央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山

西世贸中心A座F12、F13

45 大同证券有限责任公司 法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

客服电话：4007121212

网址：http://www.dtsbc.com.cn

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投

资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号

46 东海证券股份有限公司 东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

注册地址：陕西省西安市东新街232号陕

西信托大厦16-17层

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕

西信托大厦6楼616室

47 西部证券股份有限公司 法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服电话：95582

网址：http://www.westsecu.com/

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号

院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号

院1号楼15层1501

48 新时代证券股份有限公司 法定代表人：田德军

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146　

客服电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦

4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金

融中心17层

49 金元证券股份有限公司 法定代表人：王作义

联系人：马贤清

联系电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高

德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高

德置地广场F栋18、19层

50 万联证券有限责任公司 法定代表人：张建军

联系人:王鑫

联系电话：020-38286651

客服电话:400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

51 国金证券股份有限公司 联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天

国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天

国际财富中心26楼

52 财富证券有限责任公司 法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

联系电话：0731-84403319

客服电话：400-88-35316（全国）

网址:www.cfzq.com

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号

财富大厦

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号

财富大厦4楼

53 华龙证券股份有限公司 法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安

联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

54 华鑫证券有限责任公司 联系人：王逍

电话：021-64339000

传真：021-54967293

客服电话：021-32109999；029-

68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林

南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号

55 国融证券股份有限公司 长安兴融中心西座11层

法定代表人：张智河

联系人:虞哲维

客服电话：400-660-9839

网址：www.grzq.com

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号

万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部

56 中天证券股份有限公司 法定代表人：马功勋

联系人：王力华

联系电话：024-23280810

客服电话：4006180315

网址：www.stockren.com

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣

超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣

超经贸中心办公楼47层01单元

57 五矿证券有限公司 法定代表人：赵立功

联系人：马国栋

电话：0755-83252843

传真：0755-82545500

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路

129号大连国际金融中心A座-大连期货大

厦38、39层

办公地址：大连市沙河口区会展路129号

大连期货大厦39层

58 大通证券股份有限公司 法定代表人：赵玺

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

传真：0411-39673219

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯

大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街

28号C座5层

59 天相投资顾问有限公司 法定代表人：林义相

联系人：谭磊

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

网址：http://www.txsec.com

公司基金网网址：www.jjm.com.cn

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

60 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江

三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客服电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

注册地址：云南省昆明市青年路389号志

远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华

远企业号D座三单元

61 太平洋证券股份有限公司 法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

电话：010-88321717

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路

二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路

二段18号川信大厦10楼

62 宏信证券有限责任公司 法定代表人：吴玉明

联系人：张鋆

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发

区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路

99号保利广场A座37楼

63 天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

注册地址：北京市西城区德胜门外大街

115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街

115号德胜尚城E座

64 首创证券有限责任公司 法定代表人：吴涛

联系人：张蕴璞

电话：010-59366245

传真：010-59366055

客服电话：400-620-0620

网址：www.sczq.com.cn

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄

9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号

c栋

65 诺亚正行（上海）基金销售投 法定代表人：汪静波

资顾问有限公司 联系人：张裕

电话：021-80359127

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股

置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股

置地大厦8楼

66 深圳众禄金融控股股份有限公 法定代表人：薛峰

司 联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号

26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路

1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室；上

海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）

67 上海好买基金销售有限公司 26号楼2楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路

1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

68 蚂蚁（杭州）基金销售有限公 18号黄龙时代广场B座6F

司 法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号

2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道

555号裕景国际B座16层

69 上海长量基金销售投资顾问有 法定代表人：张跃伟

限公司 联系人：佘晓峰

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号

2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号

3号楼C座7楼

70 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街

6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮

电新闻大厦2层

71 北京展恒基金销售股份有限公 法定代表人：闫振杰

司 联系人：翟文、马林

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元

茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街

18号 同花顺大楼4层

72 浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区

13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心

A座9层04-08

73 众升财富（北京）基金销售有 法定代表人：李招娣

限公司 联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

网址：www.zscffund.com

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛

利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛

利大厦10层

74 和讯信息科技有限公司 法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号

楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号

SOHO现代城C座1809

75 宜信普泽投资顾问（北京）有 法定代表人：戎兵

限公司 联系人：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85894285

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦

昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚

集团（锦昌大厦）13楼

76 浙江金观诚财富管理有限公司 法人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

注册地址：四川省成都市成华区建设路

9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市成华区建设路

9号高地中心1101室

77 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

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78 嘉实财富管理有限公司 法定代表人：赵学军

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技园4栋10层1006#

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79 深圳市新兰德证券投资咨询有 法定代表人：张彦

限公司 联系人：张燕

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19号SOHO嘉盛中心30层3001室

80 北京恒天明泽基金销售有限公 法定代表人：李悦

司 联系人：张晔

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81 北京钱景财富投资管理有限公 法定代表人：赵荣春

司 联系人：高静

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82 北京创金启富投资管理有限公 法定代表人：梁蓉

司 联系人：李婷婷

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83 海银基金销售有限公司 法定代表人：刘惠

联系人：刘艳妮

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84 上海大智慧财富管理有限公司 法定代表人：申健

联系人：印强明

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富特北路277号3层310室

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8座3层

85 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

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86 北京增财基金销售有限公司 法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

电话：010-67000988-6028

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1033室

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61号10号楼12楼

87 上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

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19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号

7层

88 上海汇付金融服务有限公司 法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323837

客服电话：400-821-3999

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广场1501-1504

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89 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

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上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，

9-B、C

办公地址：渝中区中山三路107号上站大

楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

90 中信建投期货有限公司 法定代表人：彭文德

联系人：万恋

电话：021-68762007

传真：021-68763048

客服电话：400-8877-780

网址：www.cfc108.com

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

1333号14楼

91 上海陆金所资产管理有限公司 法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

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越时代广场（二期）北座13层1301-

1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓

越时代广场（二期）北座13层1301-

92 中信期货有限公司 1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

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注册地址：北京市朝阳区西大望路1号

1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路

北京乐融多源投资咨询有限公甲2号盈科中心B座裙楼二层

93 司 法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

客服电话：400-068-1176

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注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号

105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号

保利国际广场南塔12楼 1201-1203室

94 珠海盈米财富管理有限公司 法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

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注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南

路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号

惠恒集团二期418室

95 深圳富济财富管理有限公司 法定代表人：齐小贺

联系人：杨涛

电话：0755-83999907-811

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

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百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二

十一世纪大厦A座303

96 北京唐鼎耀华投资咨询有限公 法定代表人：张鑫

司 联系人：刘美薇

电话：010-53570572/13121820670

传真：010-59200800

客服电话：400-819-9868

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注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号

602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯

石大厦4楼

97 上海凯石财富基金销售有限公 法定代表人：陈继武

司 联系人：王哲宇

电话：021-63333389-611

传真：021-63333390

客服电话：4006-433-389

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注册地址：南京市建邺区江东中路359号

国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文

广大厦15楼

98 大泰金石基金销售有限公司 法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客服电话：400-928-2266/021-22267995

网址：www.dtfunds.com

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号

4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号

财富中心A座46层 济安财富

99 济安财富（北京）资本管理有 法定代表人：杨健

限公司 联系人：付志恒

电话：010-65309516-802

传真：010-65330699

客服电话：400-075-6663

网址：http://www.jianfortune.com

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号

楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

1号新华社第三工作区5F

100 中证金牛（北京）投资咨询有 法定代表人：彭运年

限公司 联系人：孙雯

电话：010-59336519

传真：010-59336500

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

注册地址：北京市海淀区中关村大街

11号1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街

11号1108

法定代表人：王伟刚

101 北京汇成基金销售有限公司 联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：4006199059

网址：www.fundzone.cn

注册地址：北京市西城区新街口外大街

28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦

项中心B座19层

102 北京广源达信投资管理有限公 法定代表人：齐剑辉

司 联系人：姜英华

电话：4006236060

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号

院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号

院6号楼2单元21层222507

103 北京蛋卷基金销售有限公司 法定代表人：钟斐斐

联系人：吴季林

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4000618518

网址：https://www.danjuanapp.com

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区

新金桥路27号13号楼2层

104 上海云湾投资管理有限公司 法定代表人：戴新装

联系人：江辉

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客服电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

注册地址：南京市秦淮区中华路50号

办公地址：南京市秦淮区中华路50号弘

业大厦2-10楼

法定代表人：周剑秋

105 弘业期货股份有限公司 联系人：孙朝旺

电话：025-52278870

传真：025-52250114

客服电话：4008281288

网址：www.ftol.com.cn

106 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

5.1.2 场内销售机构

场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位，具体名单以交易所网站刊载内容为准。

5.2 登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：崔巍

电话：010-50938856

传真：010-59378907

5.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：黎明

电话: (8621)31358666

传真: (8621)31358600

经办律师：黎明、孙睿

5.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

§ 6 基金份额的分级

一、基金份额的结构

本基金的基金份额包括南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额。

场内南方高铁份额可按照2份南方高铁份额对应1份高铁A份额与1份高铁B份额的

比例分拆为高铁A份额和高铁B份额，高铁A份额和高铁B份额也可以按照上述比例合并

为场内南方高铁份额，高铁A份额和高铁B份额的数量保持1：1的比例不变。场外南方高

铁份额只接受申购、赎回，不进行分拆、合并。

二、基金的基本运作概要

1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售南方高铁份额。投资人场外认购所得的份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的份额，将按1∶1的基金份额配比自动分离为高铁A份额和高铁B份额。投资人场内认购所得的南方高铁份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。

根据高铁A份额和高铁B份额的基金份额比例，高铁A份额在场内初始总份额中的份

额占比为50%，高铁B份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金

资产合并运作。

南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额分别设置基金代码。

2、基金合同生效后，南方高铁份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，高铁A份额和高铁B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。

3、高铁A份额和高铁B份额上市交易后，基金管理人办理场内南方高铁份额与高铁

A份额和高铁B份额之间的份额配对转换业务。

4、投资人可在场内申购和赎回南方高铁份额，也可选择将其持有的南方高铁份额按1:1的比例分拆成高铁A份额和高铁B份额后进行二级市场交易。

5、投资人可在二级市场买入或卖出高铁A份额和高铁B份额，也可以将其持有的上述

两类份额按照1:1的配比合并为南方高铁份额后进行赎回。

6、投资人可在场外申购和赎回南方高铁份额。场外认购和申购的南方高铁份额不进行份额配对转换，但《基金合同》另有规定的除外。场外的南方高铁份额可以通过跨系统转托管至场内后，可按照场内的南方高铁份额配对转换规则进行操作。

三、南方高铁份额的份额净值计算规则

T日南方高铁份额净值（

NAVPT

）＝T日基金资产净值／T日基金份额总数

其中：

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额总数为南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额数量的总和。

四、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值计算规则

1、南方高铁份额的基金份额净值与高铁A份额、高铁B份额之间的基金份额参考净值

关系

本基金每份高铁A份额与每份高铁B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额

参考净值之和等于2份南方高铁份额的基金份额净值之和。

2、高铁A份额的基金份额参考净值计算

高铁A份额的约定年基准收益率为“人民币一年期定期存款利率（税后）＋4%”，

人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日至第一次定期折算基准日期间，高铁A份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）＋4%”。

若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率，基金管理人将根据基准日次日当年4大国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算术平均值重新计算人民币一年期定期存款利率。4大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。

T日，高铁A份额的基金份额参考净值计算公式如下：

NAVAT

=

1Rt365

其中：

NAVAT

：为T日高铁A份额的基金份额参考净值。

T日为基金份额参考净值计算日

t：为高铁 A份额的基金份额参考净值在T日应计收益的天数，按基金合同生效日至

T日或自最近一次基金份额折算基准日（定期折算日或不定期折算日）次日至T日的实际

天数累加计算。

R：为高铁A份额的约定年基准收益率。

基金管理人并不承诺或保证高铁 A份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益，如

在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，高铁 A份额的基金份额持有人可能会面

临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

3、高铁B份额的基金份额参考净值计算

计算出高铁A份额的基金份额参考净值后，根据南方高铁份额的基金份额净值与高铁

A份额、高铁B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出高铁B份额的基金份额参

考净值。

NAVT＝2NAVPT－NAVT

B A

其中：

NAVT

A为T日高铁A份额的基金份额参考净值；

NAVBT

为T日高铁B份额的基金份额参考净值；

NAVPT

为T日南方高铁份额的基金份额净值。

§ 7 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2015年5月12日证监许可[2015]885号文注册募集。

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。募集期自2015年5月25日至

2015年6月5日，共募集639,238,860.88份基金份额，募集户数为25,196户。

§ 8 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募

集金额不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据

法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收

到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同的生效

本基金合同于2015年6月10日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式

开始管理本基金。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；连续180个工作日基金资产净值低于5000万元的情况下，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

§ 9 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市交易

基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，高铁A份额与高铁B份额将分别申请在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。

南方高铁份额不上市交易，若未来深圳证券交易所开通了分级基金的基础份额上市交易功能，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的的情况下，南方高铁份额可申请在深圳证券交易所上市交易，且无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定公告。

二、上市交易的地点

深圳证券交易所。

高铁A份额与高铁B份额上市后，登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司场内

证券登记结算系统中的高铁A份额与高铁B份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记

在中国证券登记结算有限公司登记系统中的南方高铁份额通过办理跨系统转托管业务转至场内证券登记结算系统并分拆成高铁A份额与高铁B份额后，方可上市交易。

三、上市交易的时间

高铁A份额与高铁B份额已于2015年6月23日在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登高铁

A份额与高铁B份额上市交易公告书。

四、上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定及其不时修订和补充。

五、暂停上市的情形和处理方式

高铁A份额与高铁B份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基

金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本章第一条规定的上市条件；

2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起2 个工作日内在至少一家指定媒介发布基金暂停上市公告。

当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一家指定媒介发布基金恢复上市公告。

六、终止上市的情形和处理方式

高铁A份额与高铁B份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基

金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布

基金终止上市公告。

七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

§ 10 基金份额的申购和赎回

10.1 申购与赎回的概述

基金合同生效后，投资人可以通过场外或场内方式申购、赎回南方高铁份额。高铁

A份额与高铁B份额不接受投资人的申购赎回。

如无特别说明，本章节中，本基金或基金份额特指南方高铁份额，基金份额净值特指南方高铁份额净值。

10.2 申购与赎回场所

本基金场外申购与赎回场所为基金管理人的直销网点及其他基金场外销售机构的销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

10.3 申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理南方高铁基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理南方高铁份额申购，具体业

务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理南方高铁份额赎回，具体业

务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金已于2015年6月23日开放申购和赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理南方高铁份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其南方高铁份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

10.4 申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的南方高铁份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

4、南方高铁份额的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；

5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

10.5 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

10.6 申购与赎回的数额限制

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为10元，场内单笔最低申购金额为

50,000元，基金销售机构可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额。本基金单笔赎

回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提

下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构规定的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金场内申购和赎回的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定。本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额由基金管理人制定和调整；

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

10.7 申购费用和赎回费用

申购费用和赎回费用

1、本基金场外申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.6%

M≥100万 每笔500元

本基金基础份额的场内申购费率为0。

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计算。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金场外赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为

365天）。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜1年 0.5%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

本基金场内赎回费率为0.5%。

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，南方高铁份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

10.8 申购份额与赎回金额的计算

申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：

净申购金额=申购金额/ (1+申购费率)

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额= 净申购金额/申购当日基金份额净值

例：某投资人投资10万元申购本基金南方高铁份额，对应费率为0.6%，假设申购当

日基金份额净值为1.0160元，若投资人选择场外申购，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/

(1+0.6%)＝99,403.58元

申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元

申购份额= 99,403.58/1.0160

=97,838.17份

若投资人选择场内申购，场内申购费为0，申购份额按四舍五入的原则保留到小数点

后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。退款金额为：

净申购金额＝100,000/1＝100，000元

申购费用＝100,000－100，000＝0元

申购份额= 100，000/1.0160=98，425.20份

净申购金额=98，425×1.016＝99，999.8元

退款金额=100,000－99,999.8=0.2元

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算公式为：

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用

例：某投资人申购本基金份额，持有3个月赎回10万份，赎回费率为0.5%，假设赎

回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00元

赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00元

3、基金份额净值的计算

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证

监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，

小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉及份额的计算结果按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

10.9 申购与赎回的登记

投资人场外申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手

续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人场外赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手

续。

本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

10.10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

6、发生基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事项，根据相关业务规则本基金需暂停接受申购申请的情形。

7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

10.11 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。

6、发生基金合同约定的定期折算或不定期份额折算等基金份额折算事项，根据相关业务规则本基金需暂停接受赎回申请的情形。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

10.12 巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额（包括南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额，下同）的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含2 个开放日)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

4、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

10.13 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回的，可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、赎回申请。

10.14 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

10.15 基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办南方高铁份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

10.16 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻

基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻等相关业务规则按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻业务等规则有新的规定，按新规定执行。

10.17 定投计划

基金管理人可以为投资人办理定投计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。本基金已于2015年6月23日开放定投业务。

10.18 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

10.19 其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

§ 11 场内份额配对转换

基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理南方高铁份额与高铁A份额和高

铁B份额之间的份额配对转换业务。

一、份额配对转换

1、份额配对转换：指根据基金合同约定，南方高铁份额与高铁A份额和高铁B份额之

间进行转换的行为，包括分拆与合并。

2、分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内南方高铁份额按照1∶1的份额配比转换

成1份高铁A份额与1份高铁B份额的行为。

3、合并

合并指基金份额持有人将其持有的每1份高铁A份额与1份高铁B份额按照1∶1的基

金份额配比转换成2份场内南方高铁份额的行为。

4、场外的南方高铁份额不进行份额配对转换。在场外的南方高铁份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内份额配对转换规则进行操作。

二、业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见《招募说明书》或基金管理人届时发布的相关公告。

基金份额持有人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。

三、业务办理时间

份额配对转换自高铁A份额和高铁B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理，

基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见《招募说明书》或基金管理人届时发布的相关公告。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。自2015年6月23日起，本基金开通份额配对转换业务。

四、份额配对转换的原则

1、份额配对转换以份额申请。

2、申请分拆为高铁A份额和高铁B份额的场内南方高铁份额必须是偶数。

3、申请合并为场内南方高铁份额的高铁A份额与高铁B份额必须同时配对申请，且基

金份额数必须同为整数且相等。

4、场外的南方高铁份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为场内的南方高铁份额后方可进行。

5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前在指定媒介公告。

五、业务办理程序

场内份额配对转换程序，遵循深圳证券交易所、登记机构的最新业务规则，具体见相关业务公告。

六、暂停场内份额配对转换的情形

1、深圳证券交易所、登记机构、业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形。

2、继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。

3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情况之一且管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应在指定媒介予以公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理。

七、业务办理费用

投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的费用或佣金，具体规定见相关业务办理机构公告。

八、深圳证券交易所、基金登记机构调整上述规则，基金合同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

§ 12 基金的投资

12.1 投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

12.2 投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份

股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

12.3 投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

（二）股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

1、股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。特殊情况下，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

2、股票投资组合的调整

（1）定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

（2）不定期调整

1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根

据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

2)根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

3)特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人

将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制；②标的指数成份股长期停牌；③标的指数成份股流动性严重不足；④成份股上市公司存在重大违规行为，有可能面临重大的处罚或诉讼。

（三）债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

（四）权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

（五）股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

12.4 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。基金管理人有权根据基金运作情况选择、更换或撤销境外投资顾问，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此调整投资组合。

（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧密跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。

12.5 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金80%以上的基金资产投资于股票；

（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90％，且不低于非现金基金资产的80%；

（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（11）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

12.6 标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数：中证高铁产业指数及其未来可能发生的变更。

本基金的业绩比较基准：标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

12.7 风险收益特征

本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看，高铁A份额为稳健收益类份额，具有低预期风

险且预期收益相对较低的特征；高铁B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收

益相对较高的特征。

12.8 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

12.9 基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规、自律规则和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以与基金托管人协商后在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规、自律规则的要求执行。

12.10 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日（未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 158,670,532.50 94.41

其中：股票 158,670,532.50 94.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,208,817.22 5.48

8 其他资产 177,232.06 0.11

9 合计 168,056,581.78 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 100,156,374.85 60.05

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 54,458,757.01 32.65

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 3,676,921.00 2.20

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 158,292,052.86 94.90

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 178,603.02 0.11

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 44,161.08 0.03

F 批发和零售业 12,918.69 0.00

G 交通运输、仓储和邮政 - -

业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 94,557.68 0.06

技术服务业

J 金融业 48,239.17 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 378,479.64 0.23

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601390 中国中铁 3,309,517 23,365,190.02 14.01

2 601766 中国中车 2,498,528 22,386,810.88 13.42

3 601186 中国铁建 2,314,696 20,855,410.96 12.50

4 600820 隧道股份 1,054,393 10,238,156.03 6.14

5 002501 利源精制 510,400 5,854,288.00 3.51

6 300001 特锐德 268,840 5,452,075.20 3.27

7 000008 神州高铁 554,900 5,376,981.00 3.22

8 600967 北方创业 441,500 5,161,135.00 3.09

9 600169 太原重工 1,138,101 4,575,166.02 2.74

10 002480 新筑股份 346,300 4,494,974.00 2.69

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净

值比例（％）

1 300541 先进数通 1,230 55,928.10 0.03

2 603067 振华股份 2,172 54,690.96 0.03

3 300534 陇神戎发 920 51,547.60 0.03

4 600908 无锡银行 2,625 27,221.25 0.02

5 300542 新晨科技 988 25,016.16 0.01

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,837.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,950.55

5 应收申购款 151,444.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 177,232.06

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

12.11 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 （1）- （2）-

阶段 率（1） 率标准差 基准收益 准收益率标 （3） （4）

（2） 率（3） 准差（4）

2015.6.10-2015.12.31 -26.98% 3.51% -38.20% 3.46% 11.22% 0.05%

2016.1.1-2016.9.30 -23.21% 2.14% -25.15% 2.10% 1.94% 0.04%

自基金成立起至今 -43.93% 2.81% -53.74% 2.76% 9.81% 0.05%

§ 13 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

§ 14 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货、债券、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），采用估值技术确定公允价值；

（3）交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金投资期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值的计算，

均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及南方高铁份额的基金份额净值、高铁

A份额和高铁B份额的基金份额参考净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当南方高铁份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到南方高铁份额的基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到南方高铁份额的基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高

铁B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管

理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

§ 15 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

在存续期内，本基金（包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额）不进行收益分

配。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

§ 16 基金份额折算

一、定期份额折算

每年的基金份额定期折算基准日（基金合同生效不足6个月的除外），本基金将按以

下规则对高铁A份额和南方高铁份额进行定期份额折算：

1、基金份额定期折算基准日

每年12月1日（若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。

2、基金份额定期折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的高铁A份额、南方高铁份额。

3、基金份额定期折算频率

每年折算一次。

4、基金份额定期折算方式

定期份额折算后高铁A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算基准

日折算前高铁A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内南方高铁份额

分配给高铁A份额持有人。南方高铁份额持有人持有的每两份南方高铁份额将按一份高铁

A份额获得新增南方高铁份额的分配，经过上述份额折算后，南方高铁份额的基金份额净

值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，高铁A份额和高铁B份额的份额配比保持

1：1的比例。

有关计算公式如下：

（1）南方高铁份额

NAVP后

（NAVA前前—1.0000）NUM

＝折算前南方高铁份额的资产净值0—. 5 P

NUM前

P

NUM前 NAVA前—1.0000

南方高铁份额持有人新增的南方高铁份额＝ P

2 NAVP后

其中：

NUM前：折算前南方高铁份额的份额数，下同；

P

持有场外南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方高铁份额的分配；持有场内南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内南方高铁份额的分配。

（2）高铁A份额

定期份额折算后高铁A份额的基金份额参考净值＝1.0000元

定期份额折算后高铁A份额的份额数＝定期份额折算前高铁A份额的份额数，即

NUM后＝NUM前

A A

高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数＝

NUMA前前（）NAVA—1.0000

NAVP后

其中：

NUM前：折算前高铁A份额的基金份额数，下同；

A

NUM后：折算后高铁A份额的基金份额数，下同；

A

NAVA前

：折算前高铁A份额的基金份额参考净值，即折算基准日高铁A份额的基金

份额参考净值，下同；

NAVP后

：折算后南方高铁份额的基金份额净值，下同。

（3）高铁B份额

高铁B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变高铁B份额的基金份额参

考净值及其份额数。

（4）折算后的南方高铁份额总数

折算后的南方高铁份额的总份额数＝折算前南方高铁份额的份额数＋南方高铁份额持有人新增的南方高铁份额的份额数＋高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数5、按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

二、不定期折算

除以上的定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当南方高铁份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，或当高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时。

（一）当南方高铁份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将按以下规则

进行不定期份额折算：

1、基金份额不定期折算基准日

当南方高铁份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时本基金将以该日后的次一交易

日为本基金不定期折算基准日。

2、基金份额不定期折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额。

3、基金份额不定期折算频率

不定期。

4、基金份额折算方式

当南方高铁份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将分别对高铁A份额、

高铁B份额和南方高铁份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保高铁A份额和高铁

B份额的比例为 1：1，份额折算后高铁A份额的基金份额参考净值、高铁B份额的基金

份额参考净值和南方高铁份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。基金份额折算基准日

折算前南方高铁份额的基金份额净值及高铁A份额、高铁B份额的基金份额参考净值超出

1.0000 元的部分均将折算为南方高铁份额分别分配给南方高铁份额、高铁A份额和高铁

B份额的持有人。

（1）南方高铁份额

南方高铁份额持有人新增的南方高铁份额数＝（）NAVP前前—11..00000000 NUM

P

其中，

NAVP前

：折算前南方高铁份额的基金份额净值，下同。

持有场外南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外南方高铁份额的分配；持有场内南方高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内南方高铁份额的分配。

（2）高铁A份额

折算后高铁A份额的份额数保持不变，即

NUMA后＝前 NUM

A

高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数

＝（N）AVA前前—1.0000 NUM

A

1.0000

（3）高铁B份额

折算后高铁B份额的份额数保持不变，即

NUMB后＝前 NUM

B

高铁B份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数＝

（）NAVB前前—1.0000 NUM

B

1.0000

其中，

NUM后：折算后高铁B份额的份额数，下同

B

NUM前：折算前高铁B份额的份额数，下同

B

NAVB前

：折算前高铁B份额的基金份额参考净值，下同

（4）折算后南方高铁份额的总份数

折算后南方高铁份额的总份额数＝折算前南方高铁份额的份额数＋南方高铁份额持有人新增的南方高铁份额数＋高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额数＋高铁B份额持有人新增的场内南方高铁份额数

（5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

（二）当高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将按照如下

公式进行不定期份额折算：

1、基金份额不定期折算基准日

当高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将以该日后的次一

交易日为本基金不定期折算基准日。

2、基金份额不定期折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额。

3、基金份额不定期折算频率

不定期。

4、基金份额不定期折算方式

当高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将分别对高铁

A份额、高铁B份额和南方高铁份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保高铁A份

额和高铁B份额的比例为1：1，份额折算后南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额

和高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。南方高铁份额、高铁A份额和高

铁B份额的份额数将相应缩减。

（1）高铁B份额

NUMB后＝NAVB前前NUMB

1.0000

（2）高铁A份额

折算后高铁A份额与高铁B份额的份额配比保持1:1不变，即

NUMA后＝后 NUM

B

高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额的份额数

＝

NUMA前前后NAVA—NUMA

1.0000

1.0000

（3）南方高铁份额

NUMP后＝NAVP前前NUMP

1.0000

其中，

NUM后：南方高铁份额持有人持有的折算后的南方高铁份额的份额数，下同

P

（4）折算后南方高铁份额的总份数

折算后南方高铁份额的总份额数＝南方高铁份额持有人持有的折算后的南方高铁份额的份额数＋高铁A份额持有人新增的场内南方高铁份额数

（5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

三、基金份额折算余额的处理方法

1、为保护持有人利益，本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。除保留位数因素影响外,基金份额折算对本基金份额持有人的权益无实质性影响。

2、本基金份额在折算前后存在的细微差别，不视为改变投资人利益。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁A份额与高铁B份额的上市交易、南方高铁份额的申购与赎回、南方高铁份额与高铁A份额、高铁B份额配对转换等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

六、特殊情形的处理

1、基金合同生效日或不定期折算基准日至当年的基金份额定期折算基准日不满6个月

的，本基金不进行定期折算；

2、若在定期份额折算基准日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。

七、其他事项

基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金《基金合同》将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

§ 17 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费；

4、基金上市费用及年费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券/期货交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金相关账户的开户及维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年指数使用费率÷当年天数，本基金年指数使用费率为0.02%

H为每日应计提的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币50,000元，计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每一季度末结束后的10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§ 18 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

§ 19 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供说明。

本基金在招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金份额上市交易公告书

高铁A份额与高铁B份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金

份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。

（五）基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值

《基金合同》生效后，在高铁A份额与高铁B份额开始上市交易前或南方高铁份额开

始办理申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值。

在高铁A份额与高铁B份额开始上市交易或南方高铁份额开始办理申购或者赎回后，

基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的南方高铁份额的基金份额净值和基金份额累计净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值和基金份额累计净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。

（六）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明南方高铁份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正

文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度

报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告

或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予

以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开；

2、终止《基金合同》；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

7、基金募集期延长；

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、基金改聘会计师事务所；

19、变更基金销售机构；

20、更换基金登记机构；

21、南方高铁份额开始办理申购、赎回；

22、南方高铁份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

23、南方高铁份额发生巨额赎回并延期办理；

24、南方高铁份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

25、南方高铁份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

26、本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请；

27、本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换业务；

28、本基金进行基金份额折算；

29、高铁A份额、高铁B份额上市交易

30、高铁A份额、高铁B份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

31、基金推出新业务或服务；

32中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值、南方高铁份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况；

4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

§ 20 风险揭示

本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看，高铁A份额为稳健收益类份额，具有低预期风

险且预期收益相对较低的特征；高铁B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收

益相对较高的特征。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）及其他风险等。

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险；

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险；

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响；

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避；

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降；

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中；

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在；

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。

9、投资股指期货的风险。（1）股指期货的标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

（2）合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。

三、流动性风险

本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大数额的赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。

四、本基金特有的风险

（一）作为指数基金存在的风险

1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素：

（1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；

（2）标的指数成份股的调整；

（3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；

（4）申购、赎回因素带来的跟踪误差；

（5）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；

（6）基金现金资产的拖累；

（7）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差；

（8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；

（9）基金管理人的买入卖出时机选择；

（10）其他因素带来的偏差。

4、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

（二）作为上市基金存在的风险

1、暂停上市或终止上市的风险

在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后，高铁A份额和高铁B份额在深圳

证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将高铁A份额和高铁B份额通过份额配对转换转为南方高铁份额并转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

2、基金份额折溢价的风险

本基金高铁 A份额和高铁B份额在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,

从而产生折价或者溢价的情况，虽然份额配对转换套利机制设计已将基金份额折溢价的风险降至较低水平，但是该制度不能完全规避该风险的存在。

（三）作为分级基金存在的风险

1、分级机制风险

本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额，分级机制令两类基金份额具有不同的风险收益特征，从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险：高铁

A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；高铁B份额为积极收

益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

2、份额折算风险

（1）本基金份额折算时，投资人所持基金份额可能发生变化，形成与之前所持基金份额组合不同的风险收益特征，从而产生风险；

（2）本基金份额折算时，场外份额数保留至小数点后两位，场内份额数保留至整数位，剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资人带来损失，从而产生风险；

（3）当投资人通过不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位买卖基金份额时，可能无法赎回份额折算后新增的基金份额，从而产生风险。

3、配对转换风险

《基金合同》生效后，在本基金的存续期内，基金管理人将根据《基金合同》的约定办理南方高铁份额与高铁A份额、高铁B份额之间的配对转换。配对转换业务的办理可能改变高铁A份额和高铁B份额的市场供求关系，影响基金份额的交易价格，从而产生风险；该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形，从而产生风险。

4、基金的收益分配风险

在存续期内，本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对高铁A份额和高铁B份额实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资人可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报，但是，投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资人不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

（四）本基金基金合同终止的风险

本基金基金合同生效后，若本基金连续180个工作日基金资产净值低于5000万元，基

金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

五、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

§ 21 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月；

6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§ 22 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和配对转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、配对转换、定投和非交易过户等业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

（17）在遵守届时有效的法律法规和监管规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人在必要限度内以基金资产作为质押进行融资；

（18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定南方高铁份额申购、赎回的价格、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料

15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券等交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的南方高铁份额，依法转让其持有的高铁A份额或

高铁B份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权，且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式（场内认申购、场外认申购或上市交易）而有所差异。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；

（6）变更基金类别，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）终止高铁A份额与高铁B份额的运作；

（12）终止高铁A份额与高铁B份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券

交易所终止上市的除外；

（13）单独或合计持有南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自份额10%以上

（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下

同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（14）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（15）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式或增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；

（4）在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，本基金在履行相关程序后可对资产配置比例进行适当调整；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、单独或合计持有南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金

管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有

必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托

管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人

应当配合；

5、单独或合计持有南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、

基金托管人都不召集的，单独或合计代表南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的代表南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额少于本基金在权益登记日南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额持有人所持有的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额不小于在权益登记日南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及

《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各自基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期

后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决

议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额在其对应的份额类

别内有同等表决权。。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额各

自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；

除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额

各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。

转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

在存续期内，本基金（包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额）不进行收益分

配。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。

指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份

股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金80%以上的基金资产投资于股票；

（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90％，且不低于非现金基金资产的80%；

（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（11）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值的计算，

均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及南方高铁份额的基金份额净值、高铁

A份额和高铁B份额的基金份额参考净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月；

6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

§ 23 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整

层

法定代表人：吴万善

成立时间：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文革

（二）基金托管人

名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

成立日期：2007年1月26日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25号

注册资本：75.37亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号组织形式：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；

证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；基金托管。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：

本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份

股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金80%以上的基金资产投资于股票；

（2）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90％，且不低于非现金基金资产的80%；

（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

除上述第（11）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第15条第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6．如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

7.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中期票据进行监督。

1．基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。

2．基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。

基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、南方高铁的基金份额净值、高铁A和高铁B的基金份额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值，根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）募集资金的验证

1.基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立的备付金账户。该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

（三）基金的托管资金专门账户的开立和管理

1.基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。

2.托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

3.托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。

（六）其他账户的开设和管理

1.在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。

有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

五、基金资产净值计算与复核

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

南方高铁份额的基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值的计算，

均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及南方高铁的基金份额净值、高铁A份额

和高铁B份额参考净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将南方高铁基金份额净值、高铁A份额和高铁B份额的基金份额参考净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30 日、12月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册至少应包括基金份

额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构编制和保管，保存期不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更和终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6)将清算结果报中国证监会备案并公告；

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用、清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§ 24 基金份额持有人服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

若本基金包含H类份额，则H类份额持有人享有客户服务中心电话服务、客户投诉及

建议受理服务及网站资讯等服务。

一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、纸质对账单

每季度结束后15个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外

交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）且有定制的投资人寄送纸质对账单，资料（含姓名及地址等）不详的除外。

2、电子对账单

基金管理人提供月度、季度、年度场外交易电子邮件对账单及月度、季度场外交易手机短信对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。

3、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务（含纸质及电子对账单）。

投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。

二、在线服务

（一）通过基金管理人网站（www.nffund.com），投资人可获得如下服务：

1、查询服务

投资人通过基金账号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“南方e站通”，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

2、网上交易服务

投资人可通过基金管理人网站“南方e站通”办理开户、认购/申购、赎回及信息查询

等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

3、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

4、自助答疑服务

投资人可通过基金管理人网站“在线客服”，根据提示操作输入要咨询问题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。

5、网上人工服务

投资人可通过基金管理人网站“在线客服”获得投资咨询、服务定制/取消等专项服务。

（二）通过基金管理人微信公众号或者客户端，投资人可获得如下服务：

投资人通过关注基金管理人微信公众号（可搜索“南方基金”或“4008898899”）或下载手机客户端，可查阅基金净值、基金动态及活动、服务资讯等，也可通过“微客服”或“在线客服”获得投资咨询、服务定制/取消等专项服务。如绑定或登录个人账户，还可享有基金交易（仅限基金管理人电子直销投资人）、账户查询、基金交易查询等服务。

三、客户服务中心电话服务

投资人拨打基金管理人客服热线400-889-8899（国内免长途话费）可享有如下服务：

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品等自助查询服务。

2、人工服务：提供每周七天，每日不少于8小时的人工服务（法定节假日除外）。投

资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

3、电话交易服务：基金管理人电子直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统办理开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资人该直销账户下开放式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

四、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

§ 25 其他应披露事项

标题 公告日期

南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为 2016-12-08

代销机构及开通相关业务的公告

关于南方高铁A份额定期折算后前收盘价调 2016-12-05

整的公告

关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基 2016-12-05

金定期份额折算结果及恢复交易的公告

关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基 2016-12-02

金办理定期份额折算业务期间高铁A份额停

复牌公告

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手 2016-11-29

机银行基金申购及定期定额投资手续费率优

惠活动的公告

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金定 2016-11-28

期份额折算公告

南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为 2016-11-16

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为 2016-11-09

代销机构及开通相关业务的公告

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 2016-10-25

2016年第3季度报告

南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为 2016-10-14

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为 2016-09-27

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为 2016-09-21

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手 2016-09-20

机银行基金申购及定期定额投资手续费率优

惠活动的公告

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 2016-08-29

2016年半年度报告（正文）

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 2016-08-29

2016年半年度报告（摘要）

南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为 2016-08-29

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为 2016-08-19

代销机构及开通相关业务的公告

关于南方中证高铁产业指数分级证券投资基 2016-07-30

金变更基金经理的公告

南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为 2016-07-28

代销机构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富 2016-07-26

为代销机构的公告

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 2016-07-21

2016年第2季度报告

南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为 2016-06-20

代销机构及开通相关业务的公告

§ 26 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

§ 27 备查文件

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议》；

4、《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金登记结算服务协议》

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

南方基金管理有限公司

2017年1月13日


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