南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证高铁产业指数分级

场内简称 高铁基金

基金主代码 160135

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月10日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 254,700,770.30份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年6月23日

下属分级基金的基金简称 南方中证高铁产业 高铁A级 高铁B级

指数分级

下属分级基金的场内简称 高铁基金 高铁A级 高铁B级

下属分级基金的交易代码 160135 150293 150294

报告期末下属分级基金份额 241,323,848.30份 6,688,461.00份 6,688,461.00份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“高铁基金”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩

比较基准相似的回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股

在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数

成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

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或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力

争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理

人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，

通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型 高铁A级份额为稳 高铁B级份额为积

特征 基金，其长期平均 健收益类份额，具 极收益类份额，具

风险与预期收益高 有低预期风险且预 有高预期风险且预

于混合型基金、债 期收益相对较低的 期收益相对较高的

券型基金与货币市 特征。 特征。

场基金。同时本基

金为指数型基金，

通过跟踪标的指数

表现，具有与标的

指数相似的风险收

益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司

信息披露负责人 姓名 鲍文革 孟波

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联系电话 0755-82763888 010-83574679

电子邮箱 manager@southernfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 400-888-8888

传真 0755-82763889 010-66568532

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年6月10日(基金合同生效日)

3.1.1期间数据和指标 2016年

-2015年12月31日

本期已实现收益 -26,563,098.26 -102,292,551.09

本期利润 -28,713,449.54 -157,073,887.50

加权平均基金份额本期利润 -0.1611 -0.4961

本期基金份额净值增长率 -13.85% -26.98%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.6308 -0.4748

期末基金资产净值 272,440,307.47 211,108,569.04

期末基金份额净值 1.0696 1.2848

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 12.18% 1.41% 10.67% 1.41% 1.51% 0.00%

过去六个月 12.46% 1.20% 9.20% 1.20% 3.26% 0.00%

过去一年 -13.85% 1.98% -17.16% 1.96% 3.31% 0.02%

自基金合同 -37.10% 2.64% -48.80% 2.60% 11.70% 0.04%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

管理学学士，具有基金从业资

格、金融分析师（CFA）资格、

注册会计师（CPA）资格。曾任

职于腾讯科技有限公司投资并

购部、德勤华永会计师事务所

本基金基 2015年7月 深圳分所审计部。2010年2月

孙伟 - 6年

金经理 2日 加入南方基金，历任运作保障

部基金会计、数量化投资部量

化投资研究员；2014年12月

至2015年5月，担任南方恒生

ETF的基金经理助理；2015年

5月至2016年7月，任南方

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500工业ETF、南方500原材料

ETF基金经理；2015年7月至

今，任改革基金、高铁基金、

500信息基金经理；2016年

5月至今，任南方创业板ETF、

南方创业板ETF联接基金经理；

2016年8月至今，任500信息

联接、深成ETF、南方深成基

金经理。

北京大学智能科学系硕士，具

有基金从业资格。2008年7月

加入南方基金，历任信息技术

部投研系统研发员、数量化投

资部高级研究员，现任数量化

投资部总监助理；2014年

12月至2016年4月，任南方

恒生ETF基金经理；2015年

本基金基 2015年6月 2016年 4月至2016年4月，任南方中

雷俊 8年

金经理 10日 7月29日 证500工业ETF、南方中证

500原材料ETF基金经理；

2015年6月至2016年7月，

任改革基金、高铁基金、南方

500信息基金经理；2015年

4月至今，任大数据100基金

经理；2015年6月至今，任南

方策略优化、大数据300、南

方量化成长的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供

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决策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类

子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。

我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小

化；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及

基金整体仓位的偏离。

（3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实

施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本年度跟踪误差为0.99%，并取得了超越业绩基准3.31%的跟踪正偏离，理想地完成

了投资目标。积极参与网下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。

截至报告期末，本基金份额净值为1.0696元，报告期内，份额净值增长率为-13.85%，同期

业绩基准增长率为-17.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

“一带一路”作为国家级顶层战略，自13年正式提出以来已取得了一系列丰硕成果，目前

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已进入黄金发展期。17年5月，中国将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛，近20位各

国领导人已确认与会；美国退出TPP也为一带一路战略的推进落实提供了良好的外部环境。

高铁产业是一带一路战略中“一带”对应的最核心产业，因此高铁产业指数是投资者分享一带一路战略成果的纯粹投资标的。在一带一路战略由蓝图逐渐变为现实的过程中，高铁产业的高速成长和二级市场表现依然值得期待。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在存续期内，本基金不进行收益分配。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法复核南方基金管理有限公司编制和披露的南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21490号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 15,317,599.47 12,172,236.11

结算备付金 315,872.72 95,989.48

存出保证金 72,283.67 608,745.91

交易性金融资产 259,868,720.53 200,550,774.52

其中：股票投资 259,868,720.53 200,550,774.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,404.86 2,712.18

应收股利 - -

应收申购款 3,367,504.93 121,604.96

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 278,944,386.18 213,552,063.16

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,264,005.46 987,138.81

应付赎回款 3,535,969.55 1,062,659.47

应付管理人报酬 215,658.55 183,730.03

应付托管费 43,131.73 36,746.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 27,105.84 14,215.02

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 418,207.58 159,004.78

负债合计 6,504,078.71 2,443,494.12

所有者权益：

实收基金 433,096,063.91 289,121,012.82

未分配利润 -160,655,756.44 -78,012,443.78

所有者权益合计 272,440,307.47 211,108,569.04

负债和所有者权益总计 278,944,386.18 213,552,063.16

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额254,700,770.30份，其中南方中证高铁产业

指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为241,323,848.30份，基金份额净值1.0696元；

南方南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为6,688,461.00份，基金份

额参考净值1.0045元；南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额之B份额的份额总

额为6,688,461.00份，基金份额参考净值1.1347元。

7.2 利润表

会计主体：南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年6月10日(基金

项目 2016年1月1日至

合同生效日)至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 -25,786,695.75 -154,037,533.95

1.利息收入 96,601.58 541,407.46

其中：存款利息收入 79,819.79 220,665.40

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 16,781.79 320,742.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -24,087,264.67 -100,378,981.75

其中：股票投资收益 -25,438,985.64 -101,380,766.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,351,720.97 1,001,784.96

3.公允价值变动收益（损失以 -2,150,351.28 -54,781,336.41

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 354,318.62 581,376.75

列）

减：二、费用 2,926,753.79 3,036,353.55

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1．管理人报酬 1,805,834.00 1,740,432.90

2．托管费 361,166.88 348,086.60

3．销售服务费 - -

4．交易费用 144,752.91 566,445.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 615,000.00 381,389.01

三、利润总额（亏损总额以 -28,713,449.54 -157,073,887.50

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -28,713,449.54 -157,073,887.50

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 289,121,012.82 -78,012,443.78 211,108,569.04

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -28,713,449.54 -28,713,449.54

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 143,975,051.09 -53,929,863.12 90,045,187.97

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

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列）

其中：1.基金申购款 616,428,672.24 -237,334,509.82 379,094,162.42

2.基金赎回款 -472,453,621.15 183,404,646.70 -289,048,974.45

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 433,096,063.91 -160,655,756.44 272,440,307.47

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 639,238,860.88 - 639,238,860.88

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -157,073,887.50 -157,073,887.50

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -350,117,848.06 79,061,443.72 -271,056,404.34

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 240,894,284.81 -48,100,512.56 192,793,772.25

2.基金赎回款 -591,012,132.87 127,161,956.28 -463,850,176.59

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 289,121,012.82 -78,012,443.78 211,108,569.04

（基金净值）

第20页共43页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2会计估计变更的说明

无。

7.4.2.3差错更正的说明

无。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第21页共43页

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第22页共43页

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年6月10日(基金合同生效日)至

31日 2015年12月31日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

银河证券 271,045,541.55 100.00% 1,057,218,413.76 100.00%

7.4.5.1.2权证交易

注：无。

7.4.5.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 27,105.84 100.00% 27,105.84 100.00%

上年度可比期间

2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

银河证券 105,724.14 100.00% 14,215.02 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

第23页共43页

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月10日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,805,834.00 1,740,432.90

的管理费

其中：支付销售机构的 390,823.79 278,257.93

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月10日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 361,166.88 348,086.60

的托管费

注：支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

第24页共43页

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：无。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.6期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估数量（单位： 期末估值

可流通日 期末成本总额 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 股） 总额

中原 2016年 2017年 新股流

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -

证券12月20日 1月3日 通受限

太平 2016年 2017年 新股流

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟12月29日 1月9日 通受限

赛托 2016年 2017年 新股流

300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

生物12月29日 1月6日 通受限

皖天 2016年 2017年 新股流

603689 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气12月30日 1月10日 通受限

景旺 2016年 2017年 新股流

603228 23.16 23.16 1,081 25,035.96 25,035.96 -

电子12月28日 1月6日 通受限

常熟 2016年 2017年 新股流

603035 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰12月27日 1月5日 通受限

天龙 2016年 2017年 新股流

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份12月30日 1月10日 通受限

第25页共43页

华统 2016年 2017年 新股流

002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份12月29日 1月10日 通受限

道恩 2016年 2017年 新股流

002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份12月28日 1月6日 通受限

华正 2016年 2017年 新股流

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材12月26日 1月3日 通受限

德新 2016年 2017年 新股流

603032 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

交运12月27日 1月5日 通受限

美联 2016年 2017年 新股流

300586 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材12月26日 1月4日 通受限

万里 2016年 2017年 新股流

300591 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

马12月30日 1月10日 通受限

熙菱 2016年 2017年 新股流

300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

信息12月27日 1月5日 通受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌原期末估值 复牌开 期末估值总

停牌日期 复牌日期 数量（股） 期末成本总额 备注

码 名称 因 单价 盘单价 额

康尼 2016年 重大资

603111 14.70 未知 未知 434,200 6,004,622.65 6,382,740.00 -

机电12月26日产重组

佳讯 2016年 重大资 2017年

300213 28.00 25.48 95,800 3,357,668.65 2,682,400.00 -

飞鸿11月4日 产重组 2月17日

世纪 2016年 重大资 2017年

300150 9.97 10.97 259,900 3,542,414.45 2,591,203.00 -

瑞尔11月8日 产重组 3月21日

002282 博深 2016年 重大资 13.80 未知 未知 113,400 1,670,566.94 1,564,920.00 -

第26页共43页

工具10月10日产重组

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为246,233,878.80元，属于第二层次的余额为13,634,841.73元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次191,541,523.52元，第二层次9,009,251.00，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第27页共43页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第28页共43页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 259,868,720.53 93.16

其中：股票 259,868,720.53 93.16

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,633,472.19 5.60

7 其他各项资产 3,442,193.46 1.23

8 合计 278,944,386.18 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 152,435,627.67 55.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第29页共43页

应业

E 建筑业 98,795,368.43 36.26

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

5,899,174.00 2.17

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 257,130,170.10 94.38

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,366,268.02 0.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供

37,917.66 0.01

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

第30页共43页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

202,533.84 0.07

业

J 金融业 106,780.00 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,738,550.43 1.01

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 601390 中国中铁 4,434,117 39,286,276.62 14.42

2 601186 中国铁建 3,193,396 38,193,016.16 14.02

3 601766 中国中车 3,765,028 36,784,323.56 13.50

4 600820 隧道股份 1,936,065 21,316,075.65 7.82

5 002501 利源精制 781,000 9,582,870.00 3.52

6 600967 北方创业 675,600 9,167,892.00 3.37

7 000008 神州高铁 849,100 7,913,612.00 2.90

第31页共43页

8 002122 天马股份 609,600 7,735,824.00 2.84

9 600169 太原重工 1,842,001 7,423,264.03 2.72

10 300001 特锐德 409,540 7,101,423.60 2.61

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 002282 博深工具 113,400 1,564,920.00 0.57

2 600996 贵广网络 10,416 195,716.64 0.07

3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04

4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03

5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 601390 中国中铁 26,043,058.38 12.34

2 601766 中国中车 22,983,482.50 10.89

3 601186 中国铁建 22,821,383.85 10.81

4 600820 隧道股份 14,139,985.93 6.70

5 603111 康尼机电 7,210,527.44 3.42

6 002501 利源精制 6,151,939.65 2.91

7 000008 神州高铁 6,113,264.30 2.90

第32页共43页

8 600967 北方创业 5,639,676.41 2.67

9 300001 特锐德 5,492,780.49 2.60

10 600169 太原重工 5,211,482.28 2.47

11 600580 卧龙电气 5,181,800.58 2.45

12 300011 鼎汉技术 5,061,865.67 2.40

13 600495 晋西车轴 4,373,191.85 2.07

14 002122 天马股份 4,264,824.93 2.02

15 002161 远望谷 4,256,456.66 2.02

16 600458 时代新材 4,244,214.08 2.01

17 300440 运达科技 3,997,449.67 1.89

18 002480 新筑股份 3,966,984.38 1.88

19 300351 永贵电器 3,600,644.30 1.71

20 002296 辉煌科技 3,423,193.91 1.62

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601390 中国中铁 11,886,601.64 5.63

2 601800 中国交建 10,178,202.94 4.82

3 601186 中国铁建 9,902,941.00 4.69

4 601766 中国中车 8,442,309.70 4.00

5 600528 中铁二局 4,895,682.42 2.32

6 600820 隧道股份 3,783,179.00 1.79

7 002046 轴研科技 2,562,831.00 1.21

8 002501 利源精制 2,129,684.38 1.01

9 300001 特锐德 1,947,041.38 0.92

第33页共43页

10 600967 北方创业 1,917,021.98 0.91

11 002161 远望谷 1,842,107.20 0.87

12 000008 神州高铁 1,733,996.00 0.82

13 002480 新筑股份 1,702,365.72 0.81

14 600580 卧龙电气 1,697,458.00 0.80

15 600169 太原重工 1,587,313.77 0.75

16 300200 高盟新材 1,569,099.00 0.74

17 600495 晋西车轴 1,510,737.80 0.72

18 600458 时代新材 1,467,742.80 0.70

19 002122 天马股份 1,372,506.00 0.65

20 300011 鼎汉技术 1,334,320.00 0.63

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 180,511,379.67

卖出股票收入（成交）总额 93,604,096.74

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第34页共43页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 72,283.67

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2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,404.86

5 应收申购款 3,367,504.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,442,193.46

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002282 博深工具 1,564,920.00 0.57 重大资产重组

2 601375 中原证券 106,780.00 0.04 新股发行流通受限

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

南方中证高铁 36,497 6,612.16 4,088,545.86 1.69% 237,235,302.44 98.31%

产业指数分级

证券投资基金

高铁A级 383 17,463.34 2,461,598.00 36.80% 4,226,863.00 63.20%

高铁B级 915 7,309.79 600,974.00 8.99% 6,087,487.00 91.01%

合计 37,795 6,739.01 7,151,117.86 2.81% 247,549,652.44 97.19%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末上市基金前十名持有人

高铁A级

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 泰康资管－招商银行－招商财富资 823,700.00 12.32%

产管理有限公司

2 王继伟 600,000.00 8.97%

3 李德芳 550,261.00 8.23%

4 上海明汯投资管理有限公司－明汯 338,909.00 5.07%

CTA二号基金

5 泰康资管－工商银行－东兴证券股 330,818.00 4.95%

份有限公司

6 海通资管－上海银行－海通月月财 300,000.00 4.49%

集合资产管理计划

7 上海明汯投资管理有限公司－明汯 300,000.00 4.49%

多策略对冲1号基金

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8 泰康资管－光大银行－光大保德信 222,600.00 3.33%

资产管理有限公司

9 杨长志 212,954.00 3.18%

10 王燕 200,000.00 2.99%

高铁B级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 易方达基金－民生银行－杭州银行 550,761.00 8.23%

股份有限公司

2 邹璞如 302,600.00 4.52%

3 周三义 290,000.00 4.34%

4 斯培华 200,000.00 2.99%

5 姜荣贤 194,657.00 2.91%

6 彭劲 100,000.00 1.50%

7 郭伟钢 88,979.00 1.33%

8 祝学军 80,000.00 1.20%

9 楼君妹 72,379.00 1.08%

10 郑志坤 70,000.00 1.05%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数（份）

项目 比例

南方中证高铁产业 963.56 0.0004%

指数分级证券投资

基金管理人所有从业人员 基金

持有本基金 高铁A级 - -

高铁B级 - -

合计 963.56 0.0004%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 南方中证高铁产业指 0

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数分级证券投资基金

金投资和研究部门负责人 高铁A级 0

持有本开放式基金 高铁B级 0

合计 0

南方中证高铁产业指 0

数分级证券投资基金

本基金基金经理持有本开

高铁A级 0

放式基金

高铁B级 0

合计 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

南方中证高铁产

项目 业指数分级证券 高铁A级 高铁B级

投资基金

基金合同生效日（2015年6月 295,526,819.88 171,856,020.00 171,856,021.00

10日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 144,829,555.63 9,741,925.00 9,741,925.00

本报告期基金总申购份额 353,257,538.89 - -

减:本报告期基金总赎回份额 270,026,638.93 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 13,263,392.71 -3,053,464.00 -3,053,464.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 241,323,848.30 6,688,461.00 6,688,461.00

注：拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限

为2年。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

银河证券 2 271,045,541.55 100.00% 27,105.84 100.00% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

银河证券 - -77,000,000.00 100.00% - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况无。

2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题

的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

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d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择交易单元：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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