南方创业板 2 年定期开放混合型证券
投资基金 2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创业 LOF

基金主代码 160143

交易代码 160143

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 762,762,903.07 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和

证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及
可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收

益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在
投资策略 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的
稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。主要投资
策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、
债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投
资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股票期权投资
策略；8、战略配售投资策略；9、开放期投资策略。

业绩比较基准 创业板指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率

*10%+中债总指数收益率*30%


本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
基金。本基金股票资产主要投资于创业板，会面临创业
板注册制下因投资标的、市场制度以及交易规则等变化
带来的特有风险。本基金可投资港股通股票，除了需要
风险收益特征 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可
选择投资战略配售股票，需参与并接受发行人战略配售
股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承
担。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日－2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 42,497,168.06

2.本期利润 -74,653,714.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0979

4.期末基金资产净值 798,531,573.02

5.期末基金份额净值 1.0469

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -8.55% 2.49% -3.54% 1.45% -5.01% 1.04%

过去六个月 6.20% 2.03% 6.78% 1.25% -0.58% 0.78%

自基金合同 4.69% 1.89% 1.98% 1.23% 2.71% 0.66%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

注：本基金合同于 2020 年 9 月 1 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北大光华管理学院管理学硕士，具有基
金从业资格。曾担任长城基金管理公司
行业研究员，2007 年加入南方基金，2007
本基金 2020 年 9 年 5 月 10 日至 2009 年 2 月 10 日，任南
应帅 基金经 月 1 日 - 19 年 方宝元基金经理；2007 年 5 月 10 日至
理 2012 年 11 月 23 日，任南方成份基金经
理；2010 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 30
日，任南方宝元基金经理；2012 年 11
月 23 日至今，任南方稳健、南稳贰号基


金经理；2016 年 3 月 23 日至今，任南方
驱动基金经理；2017 年 8 月 3 日至今，
任南方智造股票基金经理；2020 年 9 月
1 日至今，任创业 LOF 基金经理；2020
年 9 月 29 日至今，兼任投资经理；2020
年 12 月 7 日至今，任南方产业升级混合
基金经理；2021 年 3 月 10 日至今，任南
方优质企业混合基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 7 12,839,249,772.3 2007 年 5 月 10

7 日

私募资产管理计 1 537,940,444.49 2020 年 12 月 22
应帅 划 日

其他组合 - - -

合计 8 13,377,190,216.8 -
6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中国资本市场刚经历完动荡起伏的 2020 年，马上进入了 2021 年。而 2021 年的短短的
一季度，A 股表现出了超级情绪化的一面，春节前的极度乐观，到春节后大幅下跌后的极度悲观。市场犹如过山车，股票价格回撤幅度巨大。同时，市场风格也发生了非常大的变化，行业龙头以及去年涨幅较大的赛道股都出现了巨大的回落，而中小个股以及不少传统行业则表现优异。本基金今年一季度仓位有所降低。由于本基金是创业板主题基金，因此大部分仓位集中在创业板上。今年一季度，本基金增加了港股的配置，主要集中在互联网和新兴制造板块，相应的大量减少了光伏行业的配置。从宏观面上来看，去年全球经济受疫情影响表现不佳，今年预计会有所反弹。而中国去年应对疫情方面谨慎高效，经济表现一直不错，预计 2021 年继续复苏。因此从基本面来看，资本市场在经历调整之后，今年后面三个季度还是可以谨慎乐观。未来本基金还将继续以绝对收益为投资理念，自下而上，精选个股，持续为持有人创造收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.0469 元，报告期内，份额净值增长率为-8.55%，
同期业绩基准增长率为-3.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 686,640,889.82 84.31

其中：股票 686,640,889.82 84.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 641,393.64 0.08

其中：债券 641,393.64 0.08


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 126,363,507.60 15.52

8 其他资产 758,542.19 0.09

9 合计 814,404,333.25 100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 50,107,764.07 元，占基金资产净值比例 6.28%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 512,096,131.14 64.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 27,063.82 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,528,603.65 5.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 36,595,407.73 4.58

N 水利、环境和公共设施管理业 18,211.54 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 43,243,671.75 5.42

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 636,533,125.75 79.71

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -


材料 - -

工业 - -

非必需消费 15,878,058.59 1.99

必需消费品 10,513,954.68 1.32

医疗保健 - -

金融 - -

科技 - -

通讯 23,715,750.80 2.97

公用事业 - -

房地产 - -

政府 - -

合计 50,107,764.07 6.27

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 162,302 52,288,835.34 6.55

2 300122 智飞生物 284,232 49,027,177.68 6.14

3 300595 欧普康视 512,999 46,246,859.85 5.79

4 300015 爱尔眼科 729,851 43,243,671.75 5.42

5 300529 健帆生物 528,593 40,173,068.00 5.03

6 300014 亿纬锂能 507,901 38,168,760.15 4.78

7 300196 长海股份 1,886,600 28,129,206.00 3.52

8 300601 康泰生物 201,922 27,659,275.56 3.46

9 300696 爱 乐 达 610,000 26,772,900.00 3.35

10 300759 康龙化成 168,258 25,220,191.62 3.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 641,393.64 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 641,393.64 0.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 123104 卫宁转债 5,436 641,393.64 0.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 553,963.15

2 应收证券清算款 104,547.85

3 应收股利 -

4 应收利息 24,169.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,862.10

8 其他 -

9 合计 758,542.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 762,762,903.07

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 762,762,903.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 基金合同》；

2、《南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 托管协议》；

3、南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2021 年 1 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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