鹏华货币市场证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二○一○年十一月
鹏华货币市场基金更新的招募说明书摘要
1
本基金经中国证监会证监基金字[2005]26号文件《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》进行募集,并经中国证监会基金部2005年4月12日基金部函[2005]94号文件《关于鹏华货币市场基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2005年4月12日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
重要提示
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
投资者投资于本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年10月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(未经审计)。
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一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
6、电话:0755-82021233 传真:0755-82021155
7、联系人:罗娜
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称
出资额(万元)
出资比例
国信证券股份有限公司
7,500
50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
7,350
49%
深圳市北融信投资发展有限公司
150
1%
总 计
15,000
100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
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任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。
Ciro Beffi先生,董事,会计学博士,审计师,国籍:意大利。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务,历任那波里银行资产管理股份公司(Banco Di Napoli Asset Management SGR)总经理、圣保罗财富管理股份公司(Sanpaolo Wealth Management S.p.A.)Eptaconsors股份公司(EPTA集团控股公司)代理执行董事、Eptafund股份公司(Eptafund SGR)董事、Cr Firenze Gestion International股份公司执行董事、SICAV集团董事,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)执行董事、Banca delle Marche Gestione Internazionale S.A.股份公司董事。
Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。
李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。
宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。
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张新民先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,博士生导师,国籍:中国。现任对外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长,国务院特殊津贴专家,全国MBA教育指导委员会委员,英国特许公认会计师(FCCA),澳洲注册会计师(FCPA)。
2、基金管理人监事会成员
孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
Pierre Bouchoms先生,监事,国籍:卢森堡,历任卢森堡普华会计师事务所(Price Waterhouse Luxembourg)高级审计,卢森堡TSB国际私人银行(TSB Private Bank International Luxembourg)经理助理,卢森堡圣保罗银行股份公司(SANPAOLO Bank S.A. Luxembourg)内部审计主管、组织部门主管,卢森堡圣保罗服务股份公司(SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.)总经理,卢森堡圣保罗财富管理股份公司(SANPAOLO WM Luxembourg S.A.)副总经理、总经理,卢森堡圣保罗资产管理股份公司(SANPAOLO AM Luxembourg S.A.)总经理,还曾担任卢森堡内部审计员机构董事会成员、职业发展部副主席,意大利Banca delle Marche国际管理部董事会成员,SUNGARD欧洲咨询委员会成员。现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)副总经理。
黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
高鹏先生,职工监事,经济学硕士,国籍:中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。
刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,
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现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。历任中国人民银行广州分行科员,中国人民银行深圳中心支行副主任科员,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
吴伟先生,督察长,法学博士,国籍:中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员,现任公司督察长。
4、本基金基金经理
初冬女士,南开大学经济学硕士,14年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。2000年8月至今,就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职。现任鹏华基金管理有限公司社保基金理财经理及鹏华货币市场基金经理,投资决策委员会成员,固定收益部总经理。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
初冬女士具备基金从业人员资格。
本基金历任基金经理:
本基金基金经理自2005年4月12日基金合同生效至今由初冬女士担任,未有其他人员担任过本基金基金经理。
本基金经理管理其他基金情况:
初冬女士未担任其他基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名和职务
投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部总经理程世杰先生、固定收益部总经理初冬女士、鹏华动力增长基金和鹏华中国50基金基金经理黄鑫先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日(2010年10月11日)前基金管理人主要
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人员情况。截止日后,上述人员若有变更,请以基金管理人届时发布的公告为准。
二、 基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F 法定代表人:项俊波 成立日期:2009年1月15日注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全
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面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 (二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 (三)基金托管业务经营情况
截止2010年10月6日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共80只,包括大成沪深300指数证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏
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华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金。
三、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:罗娜
网址:www.phfund.com.cn
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(2)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号801B室
电话:(021)68876878
传真:(021)68876821
联系人:李化怡
(3)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号502室
电话:(010)88082426-178
传真:(010)88082018
联系人:赵晓蔚
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568 号新世界国贸大厦I 座4312 室
联系电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:滕涛
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:何鹏
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客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
联系人:万丽
网址:www.cmbchina.com
客服电话:95555
(5)交通银行股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
热线电话:95559
(6)深圳发展银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
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办公地址:深圳市深南中路5047号
电话:0755-82088888-8811
传真:0755-82081020
联系人:周勤
网址:www.sdb.com.cn
热线电话:95501
(7)上海银行股份有限公司
住所:上海市中山东二路585号
法定代表人:傅建华
办公地址:上海市中山东二路585号
联系电话:021-63370888
联系人:魏毅华
客户服务中心电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com.cn
(8)平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:(0755)25859591
联系人:霍兆龙
客服电话:40066-99999或(0755)961202
网址:www.18ebank.com
(9)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市东城区正义路甲4号
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
电话:(010)58351666
传真:010-58560794
客户服务电话:95568
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联系人:吴海鹏
网址:www.cmbc.com.cn
(10)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:0755-65541405
传真:010-65541281
联系人:秦莉
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
(11)中国光大银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:胡蓉
电话:010-68098783
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
(12) 宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话: 021 63586189
传真: 021 63586215
联系人:钱庚旺
客户电话:96528(上海地区962528)
网址: www.nbcb.com.cn
(13)广东发展银行股份有限公司
注册(办公)地址:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
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联系人:詹全鑫
客服电话:95508
网址:www.gdb.com.cn
(14)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
联系人:王光伟
客服电话:010-96169(北京)
022-96269(天津)
021-53599688(上海)
029-85766888(西安)
公司网址: www.bankofbeijing.com.cn
(15)浙商银行股份有限公司
注册(办公)地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:吴军阳
传真:0571-87659188
客户服务电话:95105665
网址:www.czbank.com
(16)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:徐伟、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(17)中国邮政储蓄银行有限责任公司
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注册(办公)地址:北京市西城区宣武门内大街131号
注定代表人:刘安东
客户服务电话:11185
联系人:陈春林
传真:010-66415194
网址:www.psbc.com
(18)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市凤起路432号
办公地址:杭州市凤起路432号
法定代表人:马时雍
电话:0571-85108309
传真:0571-85151339
联系人:江波
客户服务热线:400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn
(19)兴业银行股份有限公司
注册(办公)地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:(021)62677777-218937
传真:(0755)83195049,82090817
联系人:陈晓瑾
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(20)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
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传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(21)国信证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层
联系电话:0755-82133066
传真:0755-82133302
联系人:林建闽
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn
(22)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡关金
客户服务电话:800-820-1868
传真:010-66568536
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn
(23)中信证券股份有限公司
住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
电话:(010)84864818—63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
网址:www.citics.com
(24)中信万通证券有限责任公司
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注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(25)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:4008888108
业务传真:010-65182261
联系人:权唐
电话:010-85130577
网址:www.csc108.com
(26)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:李笑鸣、金芸
客户服务电话:400-8888-001、(021)962503
网址:www.htsec.com
(27)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银河中路168号上海银行大厦29楼
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17
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
服务热线:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网址:www.gtja.com
(28)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419867
联系人:杨盛芳
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xyzq.com.cn
(29)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
开放式基金咨询电话:022-28455588
开放式基金业务传真:022-28451892
网址:www.ewww.com.cn
(30)华泰证券股份有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电 话:025-84457777-882、721
联系人:李金龙
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18
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(31)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务热线:400-8888-555,95513
联系人:盛宗凌
公司网址:www.lhzq.com
(32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn
(33)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:上海市浦东区世纪大道1589号长泰金融大厦11楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:(021)50586660-8644
传真:(021)50586660-8880
联系人:霍晓菲
客服热线:(021)50585609、400-888-8588
网站:www.longone.com.cn
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19
(34)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市南京西路1468号中欣大厦2楼
法定代表人:蒋元真
联系电话:021-62470157
联系人:黄枫
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
(35)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:胡运钊
电话:021-63291352
传真:021-33130730
联系人:杨忠
客户服务电话:027-65799883
网址:www.cz318.com.cn
(36)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634510-8503
传真:021-68865938
联系人:钟康莺
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com
(37)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼
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20
法定代表人:王志伟
开放式基金咨询电话:020-87555888转各营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn
(38)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
联系人:曹晔
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(39)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市人民大街1138号
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦1005室
法定代表人:矫正中
联系电话:0431- 85096709
传真:0431-5680032
联系人:潘锴
网址:www.nesc.cn
(40)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人:杨宇翔
联系电话:0755- 22627802
传真:0755-82433794
联系人:袁月
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21
客服电话:0755-95511
网站:www.pa18.com
(41)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务中心电话:(0755)82288968
网站:www.cc168.com.cn
(42)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(43)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系电话:0351-8686703
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
(44)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
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22
办公地址:山东省济南市千佛山路3号济南商业银行四楼
法定代表人:李纬
电话:0531-8202 4184
联系人:傅咏梅
电话:0531-81283938
公司网址:www.qlzq.com.cn
(45)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号
办公地址:浙江省杭州市解放路111号
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87828088
传真:0571-87828033
联系人:乔骏
联系电话:0571-87925129
网址:www.goodyou.com.cn
(46)金元证券股份有限公司
注册地址: 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼
法定代表人:陆涛
联系人:金春
联系电话:0755-83025666
传真:0755-83025511
客户服务热线:400-888-228
网址:www.jyzq.com.cn
(47)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
联系人:罗绍辉
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23
电话:(0769)22119351
公司网址:www.dgzq.com.cn
(48) 宏源证券股份有限公司
住册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:汤世生
联系人:李威
电话:010-88085338
咨询电话:010-62267799-6789
网址:www.ehongyuan.com.cn
(49)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(50)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
联系电话:0791-6285337
传真电话:0791-6289395
联系人: 徐美云
客户服务电话:0791-6285337
公司网址:www.gsstock.com
(51)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
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24
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029-87406132
联系人:冯萍
网址:www.westsecu.com.cn
(52)中航证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人: 余雅娜
联系电话: 0791-6768763
传真电话: 0791-6789414
客服电话: 400-8866-567
网址: www.avicses.com
(53)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人:汪永平
电话:0551- 5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
咨询电话:0551-5161670
公司网址:www.hazq.com
(54)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82558003
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25
联系人:余江
客服电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(55)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人:周晖
电话:0731-4403343
传真:0731-4403439
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
网址:www.cfzq.com
(56)中国建银投资证券有限责任公司
住册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
网址:www.cjis.cn
(57)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场37层 法定代表人:李舫金
联系电话:020- 37865070
联系人:罗创斌
网址:www.wlzq.com.cn
(58)第一创业证券有限责任公司
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注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:王力洲
客服电话:0755-25832583
网址:www.firstcapital.com.cn
(59)中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人:吴泳良
业务联系人:胡蓉
咨询电话:0755-82943750
公司网址:www.zszq.com.cn
(60)广州证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
办公地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
联系人: 樊刚正
联系电话:020-87322668-347
网址:www.gzs.com.cn
(61)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82832919
传真:0510-82833124
联系人:袁丽萍
联系电话:4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(62)世纪证券有限责任公司
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27
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:刘军辉、王飞
咨询电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn
(63)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州市石路爱河桥路28号
办公地址:苏州市石路爱河桥路28号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65588088
传真:0512-65581101
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
网址:www.dwzq.com.cn
(64)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:吴颖
联系电话:0571-87902080
网址:www.stocke.com
(65)华林证券有限责任公司
注册地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人:段文清
联系电话:0755-82707855
传真:0755-82707850
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28
联系人:杨玲
网址:www.chinalions.com
(66)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(67)江海证券经纪有限责任公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82269280-221
传真:0451-82269286
联系人:刘丹梅
全国统一热线:4006662288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(68)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人:刘军
电话:0571-85776115
传真:0571-85783771
联系人:俞会亮
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn
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(69)红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:刘晓明
电话:0871- 3577942
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(70)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86126218
联系人:王京红
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(71)方正证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0571-5832343
客服电话:95571
网址:www.sunsc.com.cn
(72)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:洪明
联系人:张利军
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30
电话:010- 88086830-652
网址:www.rxzq.com.cn
(73)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人:卢金文
电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn
(74)银泰证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表:黄冰
联系人:曾敬宁
电话:0755-83706665
传真:0755-83704195
客户服务热线:0755-83710885
公司网站:www.ytzq.net
(75)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
联系人:翟立权
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(76)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号20-25楼
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办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
法定代表: 张建华
联系人: 陈敏
电话:021-62171984
传真:021-62878783
服务热线:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(77)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表:雷波
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
服务热线:4006-600109
公司网站:www.china598.com
(78)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表:张志刚
联系人:唐静
电话:010-88656476
传真:010-88656290
服务热线:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(79)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
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法定代表人:李晓安 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100 网址:http://www.hlzqgs.com
(80)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街16 号1901 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街16 号1901 室
法定代表:岳献春
联系人:赵明
电话:010-85252656
服务热线:400-619-8888
公司网站:www.mszq.com
(81)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
服务热线:96326(福建省外请加拨0591)
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
(82)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表:崔海涛
联系人:黄英
电话:010-66555835
服务热线:010-66555262,66555382
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公司网站:www.dxzq.net
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所:北京市德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
电话:(010)66575888
传真:(010)65232181
联系人:苏文静
经办律师:陈静茹、苏文静
(四)会计师事务所与经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)61238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹
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34
四、 基金的名称
本基金名称:鹏华货币市场证券投资基金
五、 基金的类型
本基金类型:契约型开放式货币市场基金
六、 基金的投资目标
本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。
七、 基金的投资方向
本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。
八、 基金的投资策略
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和本基金的基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境、货币市场资金流动状况和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。
2、决策程序
(1)研究部提供宏观经济指标数据,宏观经济研究人员提供相应的分析报告,作为决策支持。
(2)投资决策委员会根据研究人员对宏观经济和短期资金市场利率走势的判断,采用情景分析法确定组合目标久期的范围。
(3)基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的组合久期范围内确定
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35
组合目标久期。
(4)研究部协助基金经理在目标久期的约束下,根据收益率曲线形状的变化预期选择相应的组合到期期限结构策略,使投资组合总收益最大化。
(5)基金经理及助理根据短期债券、央行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单之间的相对价值拟定组合的类属配置方案,报投资决策委员会审议。
(6)对通过审议的类属配置方案,在满足上述约束的前提下,基金经理及助理合理有效分配基金的现金流,在保证基金流动性的基础上,进一步进行个券选择,并结合市场定价和套利机制构建投资组合,交由交易室执行。
(7)交易室按有关交易规则执行交易指令,并将有关信息反馈给基金经理。
(8)风险评估小组绩效评估研究员定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报告,基金经理根据基金业绩评估报告拟定改进方案、调整投资组合。
(9)监察稽核部对投资流程的合法合规性进行监督检查。
3、投资组合管理的方法和标准
(1)利率预期策略
根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。受暂行规定的限制,本基金的久期调整会在一定范围内进行,除发生巨额赎回的情形外,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过180天。发生巨额赎回情形导致本基金投资组合的平均剩余期限超过180天的,基金管理人在7个交易日内进行调整。
(2)期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:
1)子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;
2)杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布;
3)梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的
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36
流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(4)流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金财产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
(5)套利策略
本基金的交易套利策略主要分为融券回购与银行同业存款之间的套利策略、融券回购与融资回购之间的套利策略以及跨市场套利策略三大类:
1) 融券回购与银行同业存款之间的套利
所谓融券回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得无风险收益。
2)融券回购与融资回购之间的套利
A. 同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利
所谓同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是在同一市场T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T+1日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取无风险收益。
B. 同日融券回购与融资回购之间的套利
所谓同日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在T日以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取无风险收益。
3)跨市场套利
所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取无风险收益;
A.跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利
所谓跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日在一个市场以较低成本融入资金,而在T+1日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取无风险收益。
B.回购与债券之间的无风险套利
所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取无风险收益。
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37
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率))。
在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。
十、 基金的风险收益特征
本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
十一 、 基金的投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010年 10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至2010年9月30日(未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
1,134,573,614.25
68.96
其中:债券
1,134,573,614.25
68.96
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
167,400,571.10
10.18
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
327,966,353.70
19.94
4
其他资产
15,213,124.37
0.92
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38
5
合计
1,645,153,663.42
100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额
0.86
1
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余额
-
-
2
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
148
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
102
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
28.09
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
5.15
-
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39
2
30天(含)—60天
15.28
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
9.17
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
20.75
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天(含)
26.30
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.59
-
4、报告期末债券投资组合
(1)报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
99,094,707.70
6.05
3
金融债券
69,646,313.22
4.26
其中:政策性金融债
69,646,313.22
4.26
4
企业债券
965,832,593.33
59.01
5
企业短期融资券
-
-
6
其他
-
-
7
合计
1,134,573,614.25
69.32
8
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
84,319,707.30
5.15
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资
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40
成本和内在应收利息。
(2)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1001021
10央行票据21
1,000,000
99,094,707.70
6.05
2
090213
09国开13
700,000
69,646,313.22
4.26
3
1081214
10日照港CP01
500,000
50,159,174.71
3.06
4
1081012
10澜沧江CP01
500,000
50,127,467.60
3.06
5
0981214
09攀钢集CP02
500,000
50,078,316.79
3.06
6
0981200
09华润CP01
500,000
50,044,532.30
3.06
7
1081117
10湛江港CP01
500,000
50,031,826.58
3.06
8
1081065
10鲁晨鸣CP01
400,000
40,075,501.04
2.45
9
1081152
10建发集CP01
400,000
40,001,884.24
2.44
10
0981235
09成渝CP01
400,000
40,001,503.19
2.44
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
24次
报告期内偏离度的最高值
0.3136%
报告期内偏离度的最低值
0.0965%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2275%
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
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41
3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(2)本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他资产的构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
15,213,124.37
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
15,213,124.37
(5)其他需说明的重要事项
1)本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2)由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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42
十二、基金的业绩
1、 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
A类
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准
收益率标准差4
1-3
2-4
2005年4月12日-2005年12月31日
1.4714%
0.0038%
1.3019%
0.0000%
0.1695%
0.0038%
2006年1月1日-2006年12月31日
1.7913%
0.0037%
1.8799%
0.0003%
-0.0886%
0.0034%
2007年1月1日-2007年12月31日
3.7287%
0.0079%
2.2252%
0.0024%
1.5035%
0.0055%
2008年1月1日-2008年12月31日
3.2016%
0.0046%
0.6596%
0.0003%
2.5420%
0.0043%
2009年1月1日-2009年12月31日
1.4697%
0.0040%
0.3600%
0.0000%
1.1097%
0.0040%
2010年1月1日-2010年9月30日
1.1766%
0.0026%
0.2693%
0.0000%
0.9073%
0.0026%
基金合同生效起至2010年9月30日
13.3566%
0.0054%
6.6959%
0.0024%
6.6607%
0.0030%
B类
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准
收益率标准差4
1-3
2-4
2005年4月12日-2005年12月31日
1.4714%
0.0038%
1.3019%
0.0000%
0.1695%
0.0038%
2006年1月1日-2006年12月31日
1.8650%
0.0037%
1.8799%
0.0003%
-0.0149%
0.0034%
2007年1月1日-2007年12月31日
3.9768%
0.0079%
2.2252%
0.0024%
1.7516%
0.0055%
2008年1月1日-2008年12月31日
3.4478%
0.0046%
0.6596%
0.0003%
2.7882%
0.0043%
2009年1月1日-2009年12月31日
1.7144%
0.0040%
0.3600%
0.0000%
1.3544%
0.0040%
2010年1月1日-2010年9月30日
1.3587%
0.0026%
0.2693%
0.0000%
1.0894%
0.0026%
基金合同生效起至2010年9月30日
14.6222%
0.0054%
6.6959%
0.0024%
7.9263%
0.0030%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:
鹏华货币市场基金更新的招募说明书摘要
0.0000%2.0000%4.0000%6.0000%8.0000%10.0000%12.0000%14.0000%16.0000%2005-4-122005-7-122005-10-122006-1-122006-4-122006-7-122006-10-122007-1-122007-4-122007-7-122007-10-122008-1-122008-4-122008-7-122008-10-122009-1-122009-4-122009-7-122009-10-122010-1-122010-4-122010-7-12鹏华货币A业绩基准收益率0.0000%2.0000%4.0000%6.0000%8.0000%10.0000%12.0000%14.0000%16.0000%2005-4-122005-7-122005-10-122006-1-122006-4-122006-7-122006-10-122007-1-122007-4-122007-7-122007-10-122008-1-122008-4-122008-7-122008-10-122009-1-122009-4-122009-7-122009-10-122010-1-122010-4-122010-7-12鹏华货币B业绩基准收益率
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注1:业绩比较基准(Benchmark)=活期存款税后利率(即活期存款利率*(1-利息税率));
注2:本基金基金合同于2005年4月12日生效;
注3:基金业绩截止日为2010年9月30日(未经审计);
注4:经中国证监会批准,本基金管理人于2006年9月12日刊登公告,本基金于2006年9
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44
月15日起开始分为A、B两类。
十三、 基金的费用
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的基金管理费
(1)费率:年费率0.33%
(2)计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
(1)费率:年费率0.10%
(2)计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、与基金运作有关的其他费用
主要包括基金的证券交易费用;基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;以及按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支
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45
付,列入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购、赎回费用均为零。
2、本基金与本基金管理人旗下其他基金办理转换业务的,本基金管理人将及时公告,请投资者予以关注并查阅相关信息。
说明:转换费由转换申请人承担,本基金与上述其他基金之间的转换费中有75%作为注册登记费用等由基金管理人收取,25%归入相关基金的基金财产。
3、基金的销售服务费
(1)费率:
A类基金份额——年费率0.25%
B类基金份额——年费率0.01%
(2)计提标准:
A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
(3)计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人或基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(三)其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产列支。国家另有规定的除外。
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(五)费用调整
基金管理人、基金托管人调低基金管理费、托管费、销售服务费、转换费费率的,应事先报中国证监会核准或备案。基金管理人在经中国证监会核准或备案后,应最迟于调整后新费率实施日前三个工作日在至少一种指定报刊和网站等媒体刊登公告。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对于2010年5月24日公告的本基金的招募说明书进行了更新,本次主要更新的内容如下:
1、因人员变化及安排等原因,新增加黄鑫为投资决策委员会成员。据此对“三、基金管理人”的“(二)主要人员情况”中“5、投资决策委员会成员的姓名和职务”等相关内容进行了更新。
2、“四、基金托管人”部分的相关内容及数据进行了更新,更新截止时间2010年10月6日。
3、因公司业务发展需要,根据本基金管理人2010年4月20刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告》以及2010年7月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司北京分公司搬迁公告》,在“五、相关服务机构”一章的“(一)基金份额发售机构”中添加武汉分公司信息内容以及变更了北京分公司地址等内容。
4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章,新增1家机构为本基金的代销机构。
5、在“八、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的相关内容,数据截止日期为2010年9月30日。
6、更新了“九、基金的业绩”的相关内容,数据截止日期为2010年9月30日。
7、因公司进一步强化和提升对基金份额持有人的服务措施,更新了“二十、对基金份额持有人的服务”的相关内容。
8、更新了“二十一、其他应披露事项”的相关内容,具体内容为自2010年4月12日至2010年10月11日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。
鹏华货币市场基金更新的招募说明书摘要
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鹏华基金管理有限公司
2010年11月24日
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