大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月 30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共81页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外资产托管人......7

2.5信息披露方式......7

2.6其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

第3页共81页

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......40

7.3期末按行业分类的权益投资组合......41

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......41

7.5报告期内权益投资组合的重大变动......67

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......69

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......69

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......69

7.11投资组合报告附注......70

§8基金份额持有人信息......71

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

8.2期末上市基金前十名持有人......71

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71

§9开放式基金份额变动......73

§10重大事件揭示......74

10.1基金份额持有人大会决议......74

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74

10.4基金投资策略的改变......74

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......74

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......75

10.8其他重大事件......76

第4页共81页

§11影响投资者决策的其他重要信息......80

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......80

11.2影响投资者决策的其他重要信息......80

§12备查文件目录......81

12.1备查文件目录......81

12.2存放地点......81

12.3查阅方式......81

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

基金简称 大成恒生综合中小型股指数

场内简称 恒生中小

基金主代码 160922

交易代码 160922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 117,497,386.45份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年12月12日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、

投资策略 流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者

因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理

人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，

以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款

利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率

高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基

风险收益特征 金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69

7088号招商银行大厦32层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28

7088号招商银行大厦32层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518040 100031

法定代表人 刘卓 周慕冰

2.4境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 JPMorgan Chase& Co.

中文 摩根大通银行

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广

场23层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 1,539,961.45

本期利润 7,419,416.84

加权平均基金份额本期利润 0.0494

本期加权平均净值利润率 4.79%

本期基金份额净值增长率 3.59%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,873,378.28

期末可供分配基金份额利润 0.0159

期末基金资产净值 121,962,631.60

期末基金份额净值 1.038

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.80%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一 0.10% 0.61% 0.96% 0.57% -0.86% 0.04%

个月

过去三 -0.48% 0.59% 1.34% 0.61% -1.82% -0.02%

个月

过去六 3.59% 0.56% 11.99% 0.67% -8.40% -0.11%

个月

自基金 3.80% 0.52% 6.41% 0.69% -2.61% -0.17%

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合同生

效起至

今

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的约定。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1

基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正

式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册

地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

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经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。2003年4

月至2004年6月就职

于国信证券研究部，任

研究员；2004年6月至

2005年9月就职于华

西证券研究部，任高级

研究员；2005年9月加

入大成基金管理有限

公司，历任金融工程

师、境外市场研究员及

基金经理助理。2011

年8月26日起担任大

冉凌浩先 本基金基 2016年12月 成标普500等权重指数

生 金经理 2日 - 14年 型证券投资基金基金

经理。2014年11月13

日起担任大成纳斯达

克100指数证券投资基

金基金经理。2016年

12月2日起担任大成

恒生综合中小型股指

数基金(QDII-LOF)基

金经理。2016年12月

29日起担任大成海外

中国机会混合型证券

投资基金（LOF）基金

经理。具有基金从业资

格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1

公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.4.2

异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1

报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看，美国仍然处于经济增长

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周期的进程之中，欧洲、日本及主要新兴市场国家的宏观经济也都有正常的正增长。

香港股票市场在上半年出现了显着的上涨，这是因为香港股票市场走势主要是由基本面及企业盈利推动。由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，且中国大陆宏观经济增长有望在新的平衡区间内实现增长，因此港股企业盈利预计将在持续两年的下跌之后迎来新的增长。而港股的主要投资者都看到了此趋势，新增资金不断涌入港股，使港股出现了显着的上涨。

对于大部分专注中国大陆公司的投资者而言，港股的基本面正在逐步改善，上市公司盈利在稳步反弹，同时配置需求有望持续推动南向资金流入，而港股的风险回报率仍然远好于A股。本基金跟踪恒生综合中小型指数，标的指数能够代表香港中小型股票的整体表现。同时，标的指数的行业分布更为均匀，更侧重于消费（含医药）行业，并对IT行业也有较好的覆盖，是新经济的代表。

本基金在一季度逐步择机建仓，在一季度末已经将仓位提升至符合基金合同要求的水平。

4.5.2

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.038元；本报告期基金份额净值增长率为3.59%，业绩

比较基准收益率为11.99%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在香港股票市场经历了显着上涨及二季度后期出现的小幅盘整后，我们认为港股的投资价值依然显着，主要原因有以下几点：

（1）低估值

香港股票市场估值水平位居全球主要市场较低水平，不仅大幅低于A股主要指数，也低于美

国等成熟市场，还低于亚太地区其他主要股票市场，是价值投资的最佳标的之一。

（2）宏观经济平稳增长

香港股票市场的涨跌依赖宏观经济的变动。未来两年全球经济增速预计将稳步增长，同时中国大陆经济转入新常态，未来或还会保持稳健的中高速经济增长，这将会为港股带来较好的利润增长。

（3）企业盈利预期稳健增长

香港股票市场的涨跌严重依赖上市企业的盈利变动。过往两年港股上市公司盈利出现了衰退，所以港股整体没有上涨。但未来两年，全球及中国大陆经济增长会推动港股上市公司盈利增长。

来自彭博的一致预期显示，未来两年港股盈利增速由负转正，且年平均增速高达两位数左右的水 第12页共81页

平，这有望推动港股出现稳健上涨趋势。

但是，由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，同时中国大陆还是有一定的经济风险隐患因素，其中最主要的是整体金融杠杆率较高因素以及房地产风险因素等等，因此这些经济风险可能会造成港股市场的波动。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 第13页共81页

同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 8,832,314.04 70,236,952.03

结算备付金 - 8,741,811.47

存出保证金 - 1,994,025.33

交易性金融资产 6.4.7.2 115,129,542.47 39,070,978.56

其中：股票投资 115,129,542.47 39,070,978.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00

应收证券清算款 1,046,096.99 25,022,891.94

应收利息 6.4.7.5 1,619.89 27,435.82

应收股利 821,769.73 6,361.50

应收申购款 3,595.83 111,224.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 125,834,938.95 245,211,680.92

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 8,741,818.08

应付赎回款 3,375,560.40 5,532,061.25

应付管理人报酬 105,216.85 306,390.78

应付托管费 26,304.22 76,597.68

应付销售服务费

应付交易费用 6.4.7.7 110,860.77 31,577.81

第16页共81页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 254,365.11 33,105.05

负债合计 3,872,307.35 14,721,550.65

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 117,497,386.45 229,969,061.64

未分配利润 6.4.7.10 4,465,245.15 521,068.63

所有者权益合计 121,962,631.60 230,490,130.27

负债和所有者权益总计 125,834,938.95 245,211,680.92

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0380元，基金份额总额117,497,386.45份。

6.2利润表

公告主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6

月30日

一、收入 8,851,309.14

1.利息收入 547,321.84

其中：存款利息收入 6.4.7.11 119,285.68

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 428,036.16

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,323,023.46

其中：股票投资收益 6.4.7.12 812,370.54

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 1,510,652.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,879,455.39

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -86,064.57

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 187,573.02

减：二、费用 1,431,892.30

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 775,795.43

第17页共81页

2．托管费 6.4.10.2.2 193,948.88

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.20 228,930.06

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.21 233,217.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,419,416.84

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,419,416.84

注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无

同期对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 229,969,061.64 521,068.63 230,490,130.27

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 7,419,416.84 7,419,416.84

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -112,471,675.19 -3,475,240.32 -115,946,915.51

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 32,469,348.40 1,637,794.30 34,107,142.70

2.基金赎回款 -144,941,023.59 -5,113,034.62 -150,054,058.21

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 117,497,386.45 4,465,245.15 121,962,631.60

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共81页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1

基金基本情况

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2047号《关于准予大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）注册的批复》以及中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2016]1651号《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）延期募集备案的回函》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币788,161,803.26元，业经普华永道 第19页共81页

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第1578号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案，《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》于2016年12月2

日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为788,370,205.40份基金份额，其中认购资金利息

折合208,402.14份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国

农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券（含中期票据）、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30

第20页共81页

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4

重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日止期间。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第21页共81页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与

金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第22页共81页

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

第23页共81页

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第24页共81页

6.4.6

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增

值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7

重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 8,832,314.04

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 8,832,314.04

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 109,651,458.77 115,129,542.47 5,478,083.70

第25页共81页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 109,651,458.77 115,129,542.47 5,478,083.70

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,619.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,619.89

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第26页共81页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 110,860.77

银行间市场应付交易费用 -

合计 110,860.77

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付指数授权费 43,287.41

应付赎回费 12,721.61

预提费用 198,356.09

合计 254,365.11

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 229,969,061.64 229,969,061.64

本期申购 32,469,348.40 32,469,348.40

本期赎回(以"-"号填列) -144,941,023.59 -144,941,023.59

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 117,497,386.45 117,497,386.45

6.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 849,386.08 -328,317.45 521,068.63

本期利润 1,539,961.45 5,879,455.39 7,419,416.84

本期基金份额交易 -515,969.25 -2,959,271.07 -3,475,240.32

产生的变动数

其中：基金申购款 92,083.57 1,545,710.73 1,637,794.30

第27页共81页

基金赎回款 -608,052.82 -4,504,981.80 -5,113,034.62

本期已分配利润 - - -

本期末 1,873,378.28 2,591,866.87 4,465,245.15

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 95,024.34

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,936.99

其他 3,324.35

合计 119,285.68

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 19,375,149.93

减：卖出股票成本总额 18,562,779.39

买卖股票差价收入 812,370.54

6.4.7.13基金投资收益

本报告期内本基金无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

本报告期内本基金无债券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本报告期内本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具收益。

第28页共81页

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,510,652.92

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,510,652.92

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 5,879,455.39

——股票投资 5,879,455.39

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 5,879,455.39

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 187,573.02

合计 187,573.02

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 228,930.06

第29页共81页

银行间市场交易费用 -

合计 228,930.06

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 3,830.09

上市费 29,752.78

指数授权费 31,031.75

合计 233,217.93

6.4.8

或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9

关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

摩根大通银行 境外资产托管人

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司

际”)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

第30页共81页

资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1

股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

光大证券 99,103,714.74 91.10%

6.4.10.1.2

应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

光大证券 79,282.96 90.85% 110,860.77 100.00%

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1

基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 775,795.43

其中：支付销售机构的客户维护费 322,011.16

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。

第31页共81页

6.4.10.2.2

基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 193,948.88

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 6,985,558.67 95,024.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11

利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

第32页共81页

6.4.12

期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13

金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第33页共81页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度报告期末：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第34页共81页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 8,832,314.04 - - - 8,832,314.04

交易性金融资产 - - -115,129,542.47115,129,542.47

应收证券清算款 - - - 1,046,096.99 1,046,096.99

应收股利 - - - 821,769.73 821,769.73

应收利息 - - - 1,619.89 1,619.89

应收申购款 8.95 - - 3,586.88 3,595.83

资产总计 8,832,322.99 - -117,002,615.96125,834,938.95

负债

应付赎回款 - - - 3,375,560.40 3,375,560.40

应付管理人报酬 - - - 105,216.85 105,216.85

应付托管费 - - - 26,304.22 26,304.22

应付交易费用 - - - 110,860.77 110,860.77

其他负债 - - - 254,365.11 254,365.11

负债总计 - - - 3,872,307.35 3,872,307.35

利率敏感度缺口 8,832,322.99 - -113,130,308.61121,962,631.60

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

第35页共81页

2016年12月31日

资产

银行存款 70,236,952.03 - - - 70,236,952.03

结算备付金 8,741,811.47 - - - 8,741,811.47

存出保证金 1,994,025.33 - - - 1,994,025.33

买入返售金融资产100,000,000.00 - - -100,000,000.00

交易性金融资产 - - - 39,070,978.56 39,070,978.56

应收证券清算款 - - - 25,022,891.94 25,022,891.94

应收股利 - - - 6,361.50 6,361.50

应收利息 - - - 27,435.82 27,435.82

应收申购款 - - - 111,224.27 111,224.27

资产总计 180,972,788.83 - - 64,238,892.09245,211,680.92

负债

应付证券清算款 - - - 8,741,818.08 8,741,818.08

应付赎回款 - - - 5,532,061.25 5,532,061.25

应付管理人报酬 - - - 306,390.78 306,390.78

应付托管费 - - - 76,597.68 76,597.68

应付交易费用 - - - 31,577.81 31,577.81

其他负债 - - - 33,105.05 33,105.05

负债总计 - - - 14,721,550.65 14,721,550.65

利率敏感度缺口 180,972,788.83 - - 49,517,341.44230,490,130.27

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度报告期末：同)。

6.4.13.4.2

外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

第36页共81页

银行存款 - 1,846,755.37 - 1,846,755.37

交易性金融资产 - 6,757,402.94 - 6,757,402.94

应收股利 - 12,838.10 - 12,838.10

应收证券清算款 - 218,057.46 - 218,057.46

资产合计 - 8,835,053.87 - 8,835,053.87

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,835,053.87 - 8,835,053.87

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 - 4,472,550.00 - 4,472,550.00

应收股利 - 1,545.71 - 1,545.71

资产合计 - 4,474,095.71 - 4,474,095.71

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 4,474,095.71 - 4,474,095.71

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除美元以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的

变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

美元相对人民币 6,098,130.00 11,524,510.00

升值5%

美元相对人民币 -6,098,130.00 -11,524,510.00

贬值5%

6.4.13.4.3

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份 第37页共81页

股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型

基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 115,129,542.47 94.40 39,070,978.56 16.95

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00

资

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 115,129,542.47 94.40 39,070,978.56 16.95

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

分析 1.业绩比较基准(附注

4,600,000.00 520,000.00

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 -4,600,000.00 -520,000.00

6.4.1)下降5%

第38页共81页

6.4.14

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第39页共81页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 115,129,542.47 91.49

其中：普通股票 115,129,542.47 91.49

存托凭证 - 0.00

优先股 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中：远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00

产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 8,832,314.04 7.02

8 其他各项资产 1,873,082.44 1.49

9 合计 125,834,938.95 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为107,787,459.53元，占期末基金资产净值

的比例为88.38%。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)

香港 115,129,542.47 94.40

合计 115,129,542.47 94.40

第40页共81页

7.3期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1

期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)

工业 21,178,429.23 17.36

消费者非必需品 18,385,736.92 15.07

信息技术 15,435,018.10 12.66

房地产 14,769,925.47 12.11

金融 14,258,687.93 11.69

基础材料 10,253,269.26 8.41

医疗保健 8,140,707.71 6.67

公用事业 5,463,565.07 4.48

消费者常用品 3,072,567.00 2.52

能源 2,275,043.98 1.87

电信服务 1,896,591.80 1.56

合计 115,129,542.47 94.40

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3.2

期末积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公司名称 证券所 所属 数量(股) 公允价值 占基

号 (中文) 代码在 国家 金资

证 （地 产净

券 区） 值比

市 列

场 (%)

舜宇光学 2382港 中国

1 SUNNY OPTICALTECH 科技 HK 交 香港 34,000 2,065,649.60 1.69

所

2 SINOPHARM GROUP 国药控股 1099港 中国 56,000 1,715,704.26 1.41

第41页共81页

CO-H HK 交 香港

所

ANHUI CONCHCEMENT 914 港 中国

3 COLTD-H 海螺水泥 HK 交 香港 58,000 1,366,713.62 1.12

所

CITICSECURITIESCO 6030港 中国

4 LTD-H 中信证券 HK 交 香港 96,500 1,351,794.08 1.11

所

SUNAC CHINA 1918港 中国

5 HOLDINGSLTD 融创中国 HK 交 香港 91,000 1,288,965.35 1.06

所

NEWCHINA LIFE 1336港 中国

6 INSURANCE C-H 新华保险 HK 交 香港 36,500 1,257,659.48 1.03

所

1766港 中国

7 CRRCCORP LTD-H 中国中车 HK 交 香港 206,000 1,255,116.47 1.03

所

1211港 中国

8 BYDCOLTD-H 比亚迪 HK 交 香港 30,000 1,247,201.04 1.02

所

GREAT WALLMOTOR 2333港 中国

9 COMPANY-H 长城汽车 HK 交 香港 146,000 1,221,545.32 1.00

所

CHINA VANKECO 2202港 中国

10 LTD-H 万科 HK 交 香港 62,000 1,189,223.98 0.98

所

GUANGZHOU 2238港 中国

11 AUTOMOBILEGROUP-H 广汽集团 HK 交 香港 98,000 1,165,269.39 0.96

所

ASMPACIFIC ASM太平 522 港 中国

12 TECHNOLOGY 洋 HK 交 香港 12,500 1,144,569.50 0.94

所

CHINACONCHVENTURE 586 港 中国

13 HOLDINGS 海螺创业 HK 交 香港 85,000 1,054,956.76 0.86

所

GFSECURITIESCO 1776港 中国

14 LTD-H 广发证券 HK 交 香港 76,200 1,037,004.70 0.85

所

DONGFENGMOTOR GRP 东风集团 489 港 中国

15 COLTD-H 股份 HK 交 香港 128,000 1,025,395.40 0.84

所

CHINARAILWAYGROUP 390 港 中国

16 LTD-H 中国中铁 HK 交 香港 188,000 1,003,489.10 0.82

所

第42页共81页

HUATAISECURITIES 6886港 中国

17 COLTD-H 华泰证券 HK 交 香港 77,000 1,002,447.60 0.82

所

CHINA GALAXY 6881港 中国

18 SECURITIESCO-H 中国银河 HK 交 香港 165,000 1,002,447.60 0.82

所

SEMICONDUCTOR 981 港 中国

19 MANUFACTURING 中芯国际 HK 交 香港 127,000 997,543.85 0.82

所

PEOPLESINSURANCE 中国人民 1339港 中国

20 COGROU-H 保险集团 HK 交 香港 349,000 993,525.38 0.81

所

425 港 中国

21 MINTH GROUPLTD 敏实集团 HK 交 香港 34,000 976,757.17 0.80

所

1357港 中国

22 MEITU INC 美图公司 HK 交 香港 129,500 955,362.94 0.78

所

中广核电 1816港 中国

23 CGNPOWER COLTD-H力 HK 交 香港 501,000 947,924.87 0.78

所

HUANENGPOWER INTL 华能国际 902 港 中国

24 INC-H 电力股份 HK 交 香港 200,000 940,825.28 0.77

有限公司 所

HYSAN DEVELOPMENT 港 中国

25 CO 希慎兴业 14HK交 香港 29,000 937,570.58 0.77

所

伟易达集 303 港 中国

26 VTECH HOLDINGSLTD团 HK 交 香港 8,300 891,102.14 0.73

所

KINGBOARD CHEMICAL 148 港 中国

27 HOLDINGS 建滔化工 HK 交 香港 32,000 863,753.98 0.71

所

TRAVELSKY 中国民航 696 港 中国

28 TECHNOLOGYLTD-H 信息网络 HK 交 香港 42,000 838,410.72 0.69

所

CHINA RAILWAY 1186港 中国

29 CONSTRUCTION-H 中国铁建 HK 交 香港 93,000 821,694.58 0.67

所

ZHUZHOUCRRCTIMES 中车时代 3898港 中国

30 ELECTRI-H 电气 HK 交 香港 24,500 814,412.73 0.67

所

31 NINEDRAGONSPAPER 玖龙纸业 2689港 中国 88,000 794,320.38 0.65

HOLDINGS HK 交 香港

第43页共81页

所

港 中国

32 PCCWLTD 电讯盈科 8HK交 香港 200,000 770,712.96 0.63

所

CHINA MEDICAL 867 港 中国

33 SYSTEMHOLDING 康哲药业 HK 交 香港 64,000 749,882.88 0.61

所

XINYI GLASS 868 港 中国

34 HOLDINGSLTD 信义玻璃 HK 交 香港 110,000 737,992.38 0.61

所

CHINA LONGYUAN 916 港 中国

35 POWER GROUP-H 龙源电力 HK 交 香港 149,000 734,538.05 0.60

所

FAREASTHORIZON 3360港 中国

36 LTD 远东宏信 HK 交 香港 121,000 715,174.76 0.59

所

753 港 中国

37 AIRCHINA LTD-H 中国国航 HK 交 香港 96,000 670,728.58 0.55

所

BEIJINGCAPITAL 北京首都 694 港 中国

38 INTLAIRPO-H 机场 HK 交 香港 70,000 668,298.40 0.55

所

JIANGXICOPPERCO 358 港 中国

39 LTD-H 江西铜业 HK 交 香港 59,000 656,477.33 0.54

所

3888港 中国

40 KINGSOFTCORP LTD 金山软件 HK 交 香港 37,000 653,500.36 0.54

所

MELCO 新濠国际 200 港 中国

41 INTERNATIONAL 发展 HK 交 香港 36,000 653,023.01 0.54

DEVELOP. 所

CHINA EVERBRIGHT 中国光大 165 港 中国

42 LTD 控股 HK 交 香港 44,000 649,204.16 0.53

所

HAITIAN 1882港 中国

43 INTERNATIONAL 海天国际 HK 交 香港 34,000 646,253.23 0.53

HLDGS 所

ALUMINUMCORP OF 中国铝业 2600港 中国

44 CHINA LTD-H 股份有限 HK 交 香港 186,000 645,732.48 0.53

公司 所

CHINA COALENERGY 1898港 中国

45 CO-H 中煤能源 HK 交 香港 193,000 633,182.36 0.52

所

46 FUYAO GLASS 福耀玻璃 3606港 中国 24,000 622,819.39 0.51

第44页共81页

INDUSTRYGROUP-H HK 交 香港

所

SHANGHAI 2607港 中国

47 PHARMACEUTICALS-H 上海医药 HK 交 香港 30,700 619,499.60 0.51

所

142 港 中国

48 FIRST PACIFICCO 第一太平 HK 交 香港 122,000 609,904.74 0.50

所

ZIJIN MININGGROUP 2899港 中国

49 COLTD-H 紫金矿业 HK 交 香港 270,000 604,593.07 0.50

所

COSCO SHIPPING 中远海运 1199港 中国

50 PORTS LTD 港口 HK 交 香港 76,000 604,211.19 0.50

所

ZHEJIANG 浙江沪杭 576 港 中国

51 EXPRESSWAYCO-H 甬 HK 交 香港 68,000 601,989.31 0.49

所

SINOPECSHANGHAI 338 港 中国

52 PETROCHEM-H 上海石化 HK 交 香港 164,000 594,976.52 0.49

所

763 港 中国

53 ZTECORP-H 中兴通讯 HK 交 香港 36,200 585,644.64 0.48

所

87001沪 中国

54 HUIXIANREIT #N/A HK 港 香港 188,000 584,680.00 0.48

通

SIHUAN 460 港 中国

55 PHARMACEUTICAL 四环医药 HK 交 香港 201,000 570,457.78 0.47

HLDGS 所

WEICHAIPOWER CO 2338港 中国

56 LTD-H 潍柴动力 HK 交 香港 96,000 569,910.99 0.47

所

VITASOYINTL 维他奶国 345 港 中国

57 HOLDINGSLTD 际 HK 交 香港 40,000 557,551.81 0.46

所

778 港 中国

58 FORTUNEREIT #N/A HK 交 香港 66,000 555,069.56 0.46

所

CHINA NATIONAL 3323港 中国

59 BUILDINGMA-H 中国建材 HK 交 香港 136,000 547,692.24 0.45

所

TSINGTAOBREWERYCO 168 港 中国

60 LTD-H 青岛啤酒 HK 交 香港 18,000 539,759.45 0.44

所

第45页共81页

CHONGQING RURAL 重庆农村 3618港 中国

61 COMMERCIAL-H 商业银行 HK 交 香港 118,000 539,724.73 0.44

所

JIANGSUEXPRESSCO 177 港 中国

62 LTD-H 宁沪高速 HK 交 香港 56,000 535,610.79 0.44

所

YANZHOUCOALMINING 1171港 中国

63 CO-H 兖州煤业 HK 交 香港 88,000 534,638.72 0.44

所

SINO-OCEANGROUP 3377港 中国

64 HOLDINGLTD 远洋集团 HK 交 香港 159,500 528,814.98 0.43

所

SHENZHENINTL 152 港 中国

65 HOLDINGS 深圳国际 HK 交 香港 41,500 515,787.50 0.42

所

ORIENTOVERSEAS 东方海外 316 港 中国

66 INTLLTD 国际 HK 交 香港 10,500 510,336.96 0.42

所

GUANGZHOU R&F 2777港 中国

67 PROPERTIES-H 富力地产 HK 交 香港 48,000 505,754.34 0.41

所

BYDELECTRONICINTL 比亚迪电 285 港 中国

68 COLTD 子 HK 交 香港 37,000 497,109.86 0.41

所

CHINA SOUTHERN 1055港 中国

69 AIRLINESCO-H 南方航空 HK 交 香港 86,000 492,631.39 0.40

所

799 港 中国

70 IGGINC IGG HK 交 香港 47,000 491,138.57 0.40

所

1530港 中国

71 3SBIO INC 三生制药 HK 交 香港 53,500 481,053.34 0.39

所

GOMEELECTRICAL 493 港 中国

72 APPLIANCES 国美电器 HK 交 香港 569,000 474,092.62 0.39

所

SHANGHAIFOSUN 2196港 中国

73 PHARMACEUTI-H 复星医药 HK 交 香港 18,000 472,582.44 0.39

所

LEE& MANPAPER 2314港 中国

74 MANUFACTURIN 理文造纸 HK 交 香港 75,000 471,931.50 0.39

所

75 SHANDONGWEIGAOGP 山东威高 1066港 中国 88,000 468,190.76 0.38

MEDICAL-H HK 交 香港

第46页共81页

所

CHINA HONGQIAO 1378港 中国

76 GROUP LTD 中国宏桥 HK 交 香港 76,500 468,090.95 0.38

所

CHINA OILFIELD 2883港 中国

77 SERVICES-H 中海油服 HK 交 香港 86,000 467,253.41 0.38

所

SHANGHAI 上海实业 363 港 中国

78 INDUSTRIALHLDGLTD 控股 HK 交 香港 23,000 461,125.90 0.38

所

CHINAMOLYBDENUMCO 3993港 中国

79 LTD-H 洛阳钼业 HK 交 香港 177,000 459,329.30 0.38

所

AGILE GROUP 雅居乐集 3383港 中国

80 HOLDINGSLTD 团 HK 交 香港 74,000 459,216.47 0.38

所

DAHSINGFINANCIAL 440 港 中国

81 HOLDINGS 大新金融 HK 交 香港 8,000 455,137.25 0.37

所

GCL-POLYENERGY 保利协鑫 3800港 中国

82 HOLDINGSLTD 能源 HK 交 香港 613,000 452,229.72 0.37

所

MANWAHHOLDINGS 1999港 中国

83 LTD 敏华控股 HK 交 香港 72,000 438,056.58 0.36

所

CHINA 中国通信 552 港 中国

84 COMMUNICATIONS 服务 HK 交 香港 112,000 437,431.68 0.36

SERVI-H 所

SHANGHAIELECTRIC 2727港 中国

85 GRPCOL-H 上海电气 HK 交 香港 134,000 436,129.80 0.36

所

NEXTEERAUTOMOTIVE 耐世特汽 1316港 中国

86 GROUP LTD 车公司 HK 交 香港 41,000 435,556.97 0.36

所

SHENZHEN 604 港 中国

87 INVESTMENTLTD 深圳控股 HK 交 香港 144,000 431,182.66 0.35

所

CHINA JINMAO 817 港 中国

88 HOLDINGSGROUP 中国金茂 HK 交 香港 150,000 419,205.36 0.34

所

LUKFOOKHOLDINGS 590 港 中国

89 INTLLTD 六福集团 HK 交 香港 18,000 417,122.35 0.34

所

90 LININGCOLTD 李宁 2331港 中国 80,000 412,435.58 0.34

第47页共81页

HK 交 香港

所

XINYI SOLAR 968 港 中国

91 HOLDINGSLTD 信义光能 HK 交 香港 212,000 410,317.86 0.34

所

CHINA EVERBRIGHT 6818港 中国

92 BANKCOL-H 光大银行 HK 交 香港 129,000 408,660.13 0.34

所

2778港 中国

93 CHAMPIONREIT #N/A HK 交 香港 94,000 405,474.87 0.33

所

HAITONG 665 港 中国

94 INTERNATIONAL 海通国际 HK 交 香港 101,000 404,112.23 0.33

SECURI 所

CHINA REINSURANCE 中国再保 1508港 中国

95 GROUP CO-H 险 HK 交 香港 267,000 400,900.93 0.33

所

AVICHINAINDUSTRY& 2357港 中国

96 TECH-H 中航科工 HK 交 香港 100,000 397,507.36 0.33

所

SKYWORTHDIGITAL 751 港 中国

97 HLDGS LTD 创维数码 HK 交 香港 94,000 395,684.73 0.32

所

TELEVISION 511 港 中国

98 BROADCASTSLTD 电视广播 HK 交 香港 15,500 395,511.14 0.32

所

CAFEDECORAL 大家乐集 341 港 中国

99 HOLDINGSLTD 团 HK 交 香港 18,000 395,250.77 0.32

所

HUANENGRENEWABLES 华能新能 958 港 中国

100 CORP-H 源 HK 交 香港 188,000 393,237.19 0.32

所

COSCO SHIPPING 1919港 中国

101 HOLDINGSCO-H 中远海控 HK 交 香港 121,500 389,118.91 0.32

所

JOHNSONELECTRIC 德昌电机 179 港 中国

102 HOLDINGS 控股 HK 交 香港 16,500 388,806.46 0.32

所

YUEXIUREALESTATE 405 港 中国

103 INVESTMEN #N/A HK 交 香港 92,000 387,265.90 0.32

所

CIFIHOLDINGSGROUP 旭辉控股 884 港 中国

104 COLTD 集团 HK 交 香港 128,000 385,495.35 0.32

所

第48页共81页

ZHONGSHENGGROUP 881 港 中国

105 HOLDINGS 中升控股 HK 交 香港 30,500 385,425.91 0.32

所

GREAT EAGLE 港 中国

106 HOLDINGSLTD 鹰君 41HK交 香港 11,000 379,020.66 0.31

所

2009港 中国

107 BBMGCORP-H 金隅股份 HK 交 香港 110,000 376,156.53 0.31

所

CHINA POWER 2380港 中国

108 INTERNATIONAL 中国电力 HK 交 香港 156,000 375,045.59 0.31

所

YUEXIUPROPERTYCO 123 港 中国

109 LTD 越秀地产 HK 交 香港 322,000 371,695.42 0.30

所

PACIFICTEXTILES 1382港 中国

110 HOLDINGS 互太纺织 HK 交 香港 47,000 367,538.08 0.30

所

CHINA 中国国际 3908港 中国

111 INTERNATIONAL 金融股份 HK 交 香港 36,000 359,943.78 0.30

CAPITA-H 有限公司 所

CHINASOFT 中国软件 354 港 中国

112 INTERNATIONAL LTD 国际 HK 交 香港 100,000 359,318.88 0.29

所

BAICMOTOR CORP 1958港 中国

113 LTD-H 北京汽车 HK 交 香港 54,500 358,073.41 0.29

所

SINOPEC 中石化炼 2386港 中国

114 ENGINEERING 化工程 HK 交 香港 58,500 357,444.17 0.29

GROUP-H 所

SINOTRANS 598 港 中国

115 LIMITED-H 中国外运 HK 交 香港 102,000 354,111.36 0.29

所

中银航空 2588港 中国

116 BOCAVIATIONLTD 租赁 HK 交 香港 9,800 351,281.94 0.29

所

KINGBOARD 建滔积层 1888港 中国

117 LAMINATES HLDGLTD板 HK 交 香港 42,500 347,471.77 0.28

所

TONGDAGROUP 698 港 中国

118 HOLDINGSLTD 通达集团 HK 交 香港 170,000 343,783.11 0.28

所

119 VALUE PARTNERS 惠理集团 806 港 中国 55,000 339,400.12 0.28

GROUP LTD HK 交 香港

第49页共81页

所

CHINA RAILWAY 3969港 中国

120 SIGNAL&COM-H 中国通号 HK 交 香港 64,000 334,392.22 0.27

所

UNI-PRESIDENT 统一企业 220 港 中国

121 CHINA HOLDINGS 中国 HK 交 香港 61,000 334,071.09 0.27

所

SITCINTERNATIONAL 1308港 中国

122 HOLDINGS 海丰国际 HK 交 香港 62,000 330,399.79 0.27

所

CHINA TRADITIONAL 570 港 中国

123 CHINESEME 中国中药 HK 交 香港 84,000 328,073.76 0.27

所

SOHO中 410 港 中国

124 SOHOCHINA LTD 国 HK 交 香港 98,000 327,466.22 0.27

所

LEGENDHOLDINGS 3396港 中国

125 CORP-H 联想控股 HK 交 香港 17,500 325,036.04 0.27

所

CHINA EASTERN 670 港 中国

126 AIRLINESCO-H 东方航空 HK 交 香港 76,000 317,936.45 0.26

所

富智康集 2038港 中国

127 FIHMOBILELTD 团 HK 交 香港 150,000 313,753.08 0.26

所

CHINA 中国粮油 606 港 中国

128 AGRI-INDUSTRIES 控股 HK 交 香港 111,000 312,138.75 0.26

HLDGS 所

CHINA RESOURCES 华润水泥 1313港 中国

129 CEMENT 控股 HK 交 香港 92,000 309,812.72 0.25

所

METALLURGICAL CORP 1618港 中国

130 OFCHIN-H 中国中冶 HK 交 香港 135,000 309,326.69 0.25

所

DATANGINTLPOWER 991 港 中国

131 GENCO-H 大唐发电 HK 交 香港 140,000 302,556.91 0.25

所

330 港 中国

132 ESPRITHOLDINGSLTD 思捷环球 HK 交 香港 82,400 297,509.09 0.24

所

TONGRENTANG 同仁堂科 1666港 中国

133 TECHNOLOGIES-H 技 HK 交 香港 28,000 293,079.23 0.24

所

134 KWGPROPERTY 合景泰富 1813港 中国 64,500 292,779.79 0.24

第50页共81页

HOLDINGLTD HK 交 香港

所

LUYEPHARMAGROUP 2186港 中国

135 LTD 绿叶制药 HK 交 香港 78,000 289,746.41 0.24

所

LOGAN PROPERTY 3380港 中国

136 HOLDINGSCOL 龙光地产 HK 交 香港 64,000 286,066.43 0.23

所

POLYPROPERTYGROUP 保利置业 119 港 中国

137 COLTD 集团 HK 交 香港 95,000 282,811.73 0.23

所

DAHSINGBANKING 大新银行 2356港 中国

138 GROUP LTD 集团 HK 交 香港 19,600 282,726.68 0.23

所

1208港 中国

139 MMGLTD 五矿资源 HK 交 香港 112,000 279,956.28 0.23

所

瑞安房地 272 港 中国

140 SHUIONLANDLTD 产 HK 交 香港 170,000 278,862.70 0.23

所

HYBRIDKINETIC 1188港 中国

141 GROUP LTD 正道集团 HK 交 香港 1,642,000 277,899.30 0.23

所

GUOTAIJUNAN 国泰君安 1788港 中国

142 INTERNATIONAL 国际 HK 交 香港 131,000 275,148.00 0.23

所

YINGDEGASESGROUP 2168港 中国

143 COLTD 盈德气体 HK 交 香港 52,500 273,850.46 0.22

所

CHINA MERCHANTS 6099港 中国

144 SECURITIES-H 招商证券 HK 交 香港 25,400 270,714.66 0.22

所

PACIFICBASIN 太平洋航 2343港 中国

145 SHIPPINGLTD 运 HK 交 香港 178,000 265,722.39 0.22

所

CHINA LESSOGROUP 2128港 中国

146 HOLDINGSL 中国联塑 HK 交 香港 51,000 265,583.52 0.22

所

COSCO SHIPPING 2866港 中国

147 DEVELOPMENT-H 中远海发 HK 交 香港 177,000 264,229.56 0.22

所

BRIGHTOIL 933 港 中国

148 PETROLEUM HOLDINGS 光汇石油 HK 交 香港 144,000 263,708.81 0.22

所

第51页共81页

ANGANGSTEELCO 347 港 中国

149 LTD-H 鞍钢股份 HK 交 香港 52,000 262,667.31 0.22

所

173 港 中国

150 KWAHINTLHOLDINGS 嘉华国际 HK 交 香港 63,000 259,178.27 0.21

所

CHINA RESOURCES 华润凤凰 1515港 中国

151 PHOENIXHEAL 医疗 HK 交 香港 30,500 254,391.69 0.21

所

KINGDEE 268 港 中国

152 INTERNATIONAL 金蝶国际 HK 交 香港 90,000 253,866.60 0.21

SFTWR 所

YUZHOUPROPERTIES 1628港 中国

153 CO 禹洲地产 HK 交 香港 63,000 252,616.80 0.21

所

香港宽频 1310港 中国

154 HKBNLTD 网络有限 HK 交 香港 35,500 240,635.16 0.20

公司 所

KERRY LOGISTICS 636 港 中国

155 NETWORKLTD 嘉里物流 HK 交 香港 24,000 240,379.12 0.20

所

3958港 中国

156 DFZQ-H 东方证券 HK 交 香港 36,400 235,678.47 0.19

所

XINJIANGGOLDWIND 2208港 中国

157 SCI&TEC-H 金风科技 HK 交 香港 23,600 233,505.20 0.19

所

GIORDANO 佐丹奴国 709 港 中国

158 INTERNATIONAL LTD际 HK 交 香港 60,000 231,734.64 0.19

所

HUADIANPOWER INTL 1071港 中国

159 CORP-H 华电国际 HK 交 香港 76,000 230,207.10 0.19

所

ZHAOJINMINING 1818港 中国

160 INDUSTRY- H 招金矿业 HK 交 香港 41,500 230,159.37 0.19

所

CHINA ZHONGWANG 1333港 中国

161 HOLDINGSLTD 中国忠旺 HK 交 香港 77,200 229,821.74 0.19

所

LANDING 582 港 中国

162 INTERNATIONAL 蓝鼎国际 HK 交 香港 3,420,000 228,558.05 0.19

DEVELO 所

163 GUANGSHEN RAILWAY 广深铁路 525 港 中国 68,000 228,401.83 0.19

COLTD-H HK 交 香港

第52页共81页

所

GREENTOWN CHINA 3900港 中国

164 HOLDINGS 绿城中国 HK 交 香港 30,500 227,655.42 0.19

所

TOWNGASCHINA CO 1083港 中国

165 LTD 港华燃气 HK 交 香港 51,000 225,745.99 0.19

所

CHINA ZHENGTONG 1728港 中国

166 AUTOSERVICE 正通汽车 HK 交 香港 41,500 225,116.75 0.18

所

CHINA SCEPROPERTY 1966港 中国

167 HOLDINGS 中骏置业 HK 交 香港 73,000 224,921.47 0.18

所

SHENZHEN 548 港 中国

168 EXPRESSWAYCO-H 深高速 HK 交 香港 36,000 222,152.80 0.18

所

MAANSHANIRON& 323 港 中国

169 STEEL-H 马钢股份 HK 交 香港 82,000 222,048.65 0.18

所

周生生集 116 港 中国

170 CHOWSANGSANGHLDG 团国际 HK 交 香港 14,000 221,389.03 0.18

所

FAREASTCONSORTIUM 港 中国

171 INTERNAT 远东发展 35HK交 香港 58,000 219,479.61 0.18

所

KUANGCHISCIENCE 439 港 中国

172 LTD 光启科学 HK 交 香港 91,000 218,776.59 0.18

所

CHINA SOUTHCITY 1668港 中国

173 HOLDINGS 华南城 HK 交 香港 170,000 213,942.28 0.18

所

1136港 中国

174 TCCINTLHLDGS LTD 台泥国际 HK 交 香港 70,000 213,855.49 0.18

所

GLOBALBRANDSGROUP 787 港 中国

175 HOLDING 利标品牌 HK 交 香港 300,000 213,508.32 0.18

所

546 港 中国

176 FUFENGGROUPLTD 阜丰集团 HK 交 香港 58,000 211,425.31 0.17

所

GREATVIEW ASEPTIC 468 港 中国

177 PACKAGING 纷美包装 HK 交 香港 50,000 211,338.52 0.17

所

178 FDGELECTRIC 五龙电动 729 港 中国 740,000 208,734.76 0.17

第53页共81页

VEHICLESLTD 车 HK 交 香港

所

FUTURELAND 新城发展 1030港 中国

179 DEVELOPMENTHOLD 控股 HK 交 香港 80,000 206,912.13 0.17

所

699 港 中国

180 CARINC 神州租车 HK 交 香港 33,000 205,358.55 0.17

所

680 港 中国

181 NANHAICORPLTD 南海控股 HK 交 香港 950,000 205,306.48 0.17

所

石四药集 2005港 中国

182 SSYGROUP LTD 团 HK 交 香港 74,000 204,881.20 0.17

所

COSCO SHIPPING 1138港 中国

183 ENERGYTRAN-H 中远海能 HK 交 香港 54,000 204,343.08 0.17

所

CHINA MACHINERY 中国机械 1829港 中国

184 ENGINEERIN-H 工程 HK 交 香港 42,000 200,854.05 0.16

所

FUSHOUYUAN 1448港 中国

185 INTERNATIONAL 福寿园 HK 交 香港 49,000 200,307.26 0.16

所

CARNIVALGROUP 嘉年华国 996 港 中国

186 INTERNATIONAL 际 HK 交 香港 320,000 199,968.77 0.16

所

SHUNTAKHOLDINGS 242 港 中国

187 LTD 信德集团 HK 交 香港 64,000 199,413.30 0.16

所

CHINA TRAVELINTL 308 港 中国

188 INVHK 香港中旅 HK 交 香港 102,000 199,187.64 0.16

所

HOPEWELLHIGHWAY 合和公路 737 港 中国

189 INFRASTRUCT 基建 HK 交 香港 51,000 198,745.00 0.16

所

UNIVERSAL MEDICAL 2666港 中国

190 FINANCIAL 环球医疗 HK 交 香港 36,500 197,677.46 0.16

所

CHINA MINSHENG 中国民生 245 港 中国

191 FINANCIAL HOL 金融 HK 交 香港 450,000 195,282.00 0.16

所

ZOOMLIONHEAVY 1157港 中国

192 INDUSTRY- H 中联重科 HK 交 香港 58,800 193,928.04 0.16

所

第54页共81页

REDSTARMACALLINE 红星美凯 1528港 中国

193 GROUP C-H 龙 HK 交 香港 27,800 193,025.41 0.16

所

POWERLONG REAL 1238港 中国

194 ESTATEHOLDIN 宝龙地产 HK 交 香港 66,000 192,469.94 0.16

所

HUADIANFUXIN 816 港 中国

195 ENERGYCORP-H 华电福新 HK 交 香港 118,000 191,515.23 0.16

所

ZHOUHEIYA 周黑鸭国 1458港 中国

196 INTERNATIONAL HO际 HK 交 香港 28,000 190,768.82 0.16

所

CHINA DONGXIANG 3818港 中国

197 GROUP CO 中国动向 HK 交 香港 157,000 189,406.18 0.16

所

TIANNENGPOWERINTL 819 港 中国

198 LTD 天能动力 HK 交 香港 34,000 189,154.48 0.16

所

GUANGZHOU 874 港 中国

199 BAIYUNSHANPHARM-H 白云山 HK 交 香港 10,000 186,168.84 0.15

所

GREENTOWN SERVICE 绿城服务 2869港 中国

200 GROUP COL 集团有限 HK 交 香港 50,000 185,734.88 0.15

公司 所

UNITED 686 港 中国

201 PHOTOVOLTAICS 联合光伏 HK 交 香港 200,000 180,527.36 0.15

GROUP L 所

CSCFINANCIAL CO 中信建投 6066港 中国

202 LTD-H 证券 HK 交 香港 30,000 180,440.57 0.15

所

GOLDENEAGLERETAIL 金鹰商贸 3308港 中国

203 GROUP 集团 HK 交 香港 19,000 178,097.18 0.15

所

TRULY 732 港 中国

204 INTERNATIONAL 信利国际 HK 交 香港 76,000 178,097.18 0.15

HOLDINGS 所

CHINA MAPLELEAF 1317港 中国

205 EDUCATIONAL 枫叶教育 HK 交 香港 32,000 177,194.55 0.15

所

CENTRALCHINA 1375港 中国

206 SECURITIESC-H 中原证券 HK 交 香港 55,000 176,621.72 0.14

所

207 DIGITALDOMAIN 数字王国 547 港 中国 630,000 172,238.72 0.14

HOLDINGSLTD HK 交 香港

第55页共81页

所

SINOPECKANTONS 中石化冠 934 港 中国

208 HOLDINGS 德 HK 交 香港 46,000 172,073.82 0.14

所

SMIHOLDINGSGROUP 198 港 中国

209 LTD 星美控股 HK 交 香港 56,800 170,570.58 0.14

所

LONKINGHOLDINGS 3339港 中国

210 LTD 中国龙工 HK 交 香港 79,000 167,985.92 0.14

所

808 港 中国

211 PROSPERITYREIT #N/A HK 交 香港 57,000 164,245.18 0.13

所

LIFETECH 1302港 中国

212 SCIENTIFICCORP 先健科技 HK 交 香港 102,000 163,776.50 0.13

所

FREEMANFINTECH 民众金融 279 港 中国

213 CORPLTD 科技 HK 交 香港 360,000 162,474.62 0.13

所

BANKOFCHONGQING 1963港 中国

214 COLTD-H 重庆银行 HK 交 香港 30,000 162,474.62 0.13

所

LIVZON 1513港 中国

215 PHARMACEUTICAL 丽珠集团 HK 交 香港 3,400 162,301.04 0.13

GROU-H 所

HUTCHISON TELECOMM 和记电讯 215 港 中国

216 HONGKONG 香港 HK 交 香港 68,000 162,301.04 0.13

所

TIBET WATER 西藏水资 1115港 中国

217 RESOURCES LTD 源 HK 交 香港 61,000 161,476.52 0.13

所

PAXGLOBAL 327 港 中国

218 TECHNOLOGYLTD 百富环球 HK 交 香港 37,000 160,886.33 0.13

所

MICROPORT 853 港 中国

219 SCIENTIFICCORP 微创医疗 HK 交 香港 30,000 160,131.24 0.13

所

SINOTRUKHONG KONG 3808港 中国

220 LTD 中国重汽 HK 交 香港 32,500 159,935.96 0.13

所

SMARTONE 数码通电 315 港 中国

221 TELECOMMUNICATIONS讯 HK 交 香港 18,000 159,662.56 0.13

所

222 CTENVIRONMENTAL 中滔环保 1363港 中国 134,000 158,169.74 0.13

第56页共81页

GROUP LTD HK 交 香港

所

HUAHONG 华虹半导 1347港 中国

223 SEMICONDUCTOR LTD体 HK 交 香港 17,000 156,399.18 0.13

所

CHINA OVERSEAS 中国海外 港 中国

224 GRAND OCEANS 宏洋集团 81HK交 香港 43,000 155,626.74 0.13

所

YUEXIUTRANSPORT 越秀交通 1052港 中国

225 INFRASTRUCT 基建 HK 交 香港 32,000 155,531.26 0.13

所

CHINAWATERAFFAIRS 855 港 中国

226 GROUP 中国水务 HK 交 香港 38,000 154,680.70 0.13

所

BIOSTIME 1112港 中国

227 INTERNATIONAL 合生元 HK 交 香港 9,000 154,350.89 0.13

HOLDI 所

CHINA MODERNDAIRY 1117港 中国

228 HOLDINGS 现代牧业 HK 交 香港 114,000 153,361.46 0.13

所

VINDA 3331港 中国

229 INTERNATIONAL 维达国际 HK 交 香港 11,000 150,844.50 0.12

HOLDINGS 所

SASAINTERNATIONAL 178 港 中国

230 HLDGS 莎莎国际 HK 交 香港 56,000 149,698.84 0.12

所

TEXWINCAHOLDINGS 德永佳集 321 港 中国

231 LTD 团 HK 交 香港 36,000 148,414.32 0.12

所

CHINA 2039港 中国

232 INTERNATIONAL 中集集团 HK 交 香港 12,100 146,605.57 0.12

MARINE-H 所

CSSCOFFSHORE& 317 港 中国

233 MARINEENG-H 中船防务 HK 交 香港 12,000 145,393.96 0.12

所

CHINA HIGHSPEED 中国高速 658 港 中国

234 TRANSMISSIO 传动 HK 交 香港 19,000 140,993.60 0.12

所

SHOUGANGFUSHAN 639 港 中国

235 RESOURCES GR 首钢资源 HK 交 香港 112,000 140,950.21 0.12

所

DIGITALCHINA 861 港 中国

236 HOLDINGSLTD 神州控股 HK 交 香港 27,000 140,837.38 0.12

所

第57页共81页

VPOWERGROUP 伟能集团 1608港 中国

237 INTERNATIONAL H 国际控股 HK 交 香港 32,000 137,478.53 0.11

有限公司 所

HCINTERNATIONAL 2280港 中国

238 INC 慧聪网 HK 交 香港 28,000 136,818.91 0.11

所

TIANGEINTERACTIVE 1980港 中国

239 HOLDINGS 天鸽互动 HK 交 香港 28,000 135,117.79 0.11

所

THEUNITED 3933港 中国

240 LABORATORIESINTE 联邦制药 HK 交 香港 30,000 134,093.64 0.11

所

CHAOWEIPOWER 951 港 中国

241 HOLDINGSLTD 超威动力 HK 交 香港 33,000 131,750.26 0.11

所

CHINA BLUECHEMICAL 中海石油 3983港 中国

242 LTD- H 化学 HK 交 香港 82,000 131,663.46 0.11

所

SHANGHAIJINJIANG 2006港 中国

243 INTLHO-H 锦江酒店 HK 交 香港 62,000 131,298.94 0.11

所

VISIONFAME 1315港 中国

244 INTERNATIONAL HO 允升国际 HK 交 香港 180,000 131,229.50 0.11

所

WESTCHINA CEMENT 2233港 中国

245 LTD 西部水泥 HK 交 香港 128,000 131,090.64 0.11

所

488 港 中国

246 LAISUNDEVELOPMENT 丽新发展 HK 交 香港 525,000 129,862.53 0.11

所

HUISHANGBANK CORP 3698港 中国

247 LTD-H 徽商银行 HK 交 香港 37,000 129,415.55 0.11

所

BEIJINGCAPITAL 2868港 中国

248 LANDLTD-H 首创置业 HK 交 香港 40,000 128,799.33 0.11

所

TOWNHEALTH 康健国际 3886港 中国

249 INTERNATIONAL ME 医疗 HK 交 香港 216,000 127,480.09 0.10

所

CITIC TELECOM 中信国际 1883港 中国

250 INTERNATIONAL 电讯 HK 交 香港 58,000 125,848.40 0.10

所

251 RONSHINECHINA 融信中国 3301港 中国 19,000 124,338.22 0.10

HOLDINGSLTD HK 交 香港

第58页共81页

所

RENHE COMMERCIAL 1387港 中国

252 HOLDINGS 人和商业 HK 交 香港 816,000 123,938.98 0.10

所

CITIC RESOURCES 1205港 中国

253 HOLDINGSLTD 中信资源 HK 交 香港 166,000 123,904.26 0.10

所

NETDRAGON WEBSOFT 777 港 中国

254 HOLDINGSL 网龙网络 HK 交 香港 7,000 123,635.20 0.10

所

XTEPINTERNATIONAL 1368港 中国

255 HOLDINGS 特步国际 HK 交 香港 47,000 122,784.64 0.10

所

POUSHENG INTL 3813港 中国

256 HOLDINGSLTD 宝胜国际 HK 交 香港 101,000 122,723.89 0.10

所

IMAXCHINA HOLDING IMAX 1970港 中国

257 INC CHINA HK 交 香港 5,900 122,641.44 0.10

所

EVERBRIGHT 6178港 中国

258 SECURITIESCOL-H 光大证券 HK 交 香港 13,200 122,355.89 0.10

所

大昌行集 1828港 中国

259 DAHCHONG HONG 团 HK 交 香港 39,000 121,178.99 0.10

所

CHINA HARMONYNEW 3836港 中国

260 ENERGYAUT 和谐汽车 HK 交 香港 37,000 119,781.64 0.10

所

DALIANPORT(PDA) 大连港股 2880港 中国

261 COLTD-H 份有限公 HK 交 香港 94,000 118,297.50 0.10

司 所

HUABAO 336 港 中国

262 INTERNATIONAL 华宝国际 HK 交 香港 29,000 117,290.71 0.10

HOLDING 所

JUTENG 3336港 中国

263 INTERNATIONAL 巨腾-DR HK 交 香港 42,000 116,648.45 0.10

HLDGS 所

中国天然 931 港 中国

264 CHINALNGGROUPLTD气 HK 交 香港 920,000 115,780.53 0.09

所

GOODBABY 好孩子国 1086港 中国

265 INTERNATIONAL 际 HK 交 香港 41,000 115,294.49 0.09

HOLDI 所

266 YANGTZEOPTICAL 长飞光纤 6869港 中国 8,000 115,120.91 0.09

第59页共81页

FIBRE AND-H 光缆 HK 交 香港

所

EMPERORINTLHLDG 163 港 中国

267 LTD 英皇国际 HK 交 香港 52,000 115,086.19 0.09

所

506 港 中国

268 CHINA FOODSLTD 中国食品 HK 交 香港 40,000 114,912.61 0.09

所

CANVEST 1381港 中国

269 ENVIRONMENTAL 粤丰环保 HK 交 香港 32,000 113,593.37 0.09

PROTEC 所

G-RESOURCESGROUP 1051港 中国

270 LTD 国际资源 HK 交 香港 1,146,000 113,388.54 0.09

所

CHINAGOLDJOYGROUP 1282港 中国

271 LTD 中国金洋 HK 交 香港 256,000 113,315.64 0.09

所

SINOTRANS SHIPPING 中外运航 368 港 中国

272 LTD 运 HK 交 香港 66,000 112,846.96 0.09

所

BEIJINGGASBLUE 北京燃气 6828港 中国

273 SKYHOLDING 蓝天 HK 交 香港 248,000 111,926.96 0.09

所

BEIJINGJINGNENG 京能清洁 579 港 中国

274 CLEAN ENE-H 能源 HK 交 香港 56,000 111,788.10 0.09

所

CIMCENRICHOLDINGS 中集安瑞 3899港 中国

275 LTD 科 HK 交 香港 26,000 110,121.69 0.09

所

JIAYUAN 佳源国际 2768港 中国

276 INTERNATIONAL 控股 HK 交 香港 28,000 110,086.97 0.09

GROUP 所

MACAU LEGEND 1680港 中国

277 DEVELOPMENTLTD 澳门励骏 HK 交 香港 89,000 109,687.73 0.09

所

TEXHONGTEXTILE 2678港 中国

278 GROUP LTD 天虹纺织 HK 交 香港 13,000 109,557.54 0.09

所

CHINA AOYUAN 3883港 中国

279 PROPERTYGROUP 中国奥园 HK 交 香港 53,000 108,099.44 0.09

所

CHINA AIRCRAFT 中国飞机 1848港 中国

280 LEASINGGROUP 租赁 HK 交 香港 13,500 106,623.97 0.09

所

第60页共81页

HISUNTECHNOLOGY 818 港 中国

281 CHINA LTD 高阳科技 HK 交 香港 90,000 105,452.28 0.09

所

GCLNEWENERGY 协鑫新能 451 港 中国

282 HOLDINGSLTD 源 HK 交 香港 314,000 104,922.85 0.09

所

SINOPECOILFIELD 1033港 中国

283 SERVICE-H 石化油服 HK 交 香港 98,000 104,619.08 0.09

所

CHINA ELECTRONICS 798 港 中国

284 OPTICSVAL 中电光谷 HK 交 香港 160,000 104,150.40 0.09

所

SHANGHAI 上实城市 563 港 中国

285 INDUSTRIALURBANDE 开发 HK 交 香港 68,000 103,872.67 0.09

所

2369港 中国

286 COOLPADGROUP LTD 酷派集团 HK 交 香港 164,000 102,483.99 0.08

所

378 港 中国

287 FDGKINETICLTD 五龙动力 HK 交 香港 84,000 102,067.39 0.08

所

CHINA OILANDGAS 603 港 中国

288 GROUP LTD 中油燃气 HK 交 香港 220,000 101,199.47 0.08

所

ROADKING 1098港 中国

289 INFRASTRUCTURELTD 路劲基建 HK 交 香港 12,000 100,400.99 0.08

所

FAIRWOODHOLDINGS FAIRWOOD 港 中国

290 LTD HOLD 52HK交 香港 3,500 99,789.10 0.08

所

400 港 中国

291 COGOBUYGROUP 科通芯城 HK 交 香港 28,000 99,637.22 0.08

所

REGINAMIRACLE 2199港 中国

292 INTERNATIONAL 维珍妮 HK 交 香港 17,000 99,593.82 0.08

所

NEWOCEANENERGY 342 港 中国

293 HLDGS LTD 新海能源 HK 交 香港 48,000 99,567.78 0.08

所

1234港 中国

294 CHINA LILANGLTD 中国利郎 HK 交 香港 22,000 99,290.05 0.08

所

295 BESTPACIFIC 超盈国际 2111港 中国 16,000 97,207.04 0.08

INTERNATIONAL H 控股 HK 交 香港

第61页共81页

所

TIANJINPORTDVLP 天津港发 3382港 中国

296 HLDSLTD 展 HK 交 香港 86,000 97,033.46 0.08

所

CHINA MERCHANTS 招商局置 978 港 中国

297 LANDLTD 地 HK 交 香港 70,000 96,599.50 0.08

所

BEIJING 北控医疗 2389港 中国

298 ENTERPRISES 健康 HK 交 香港 228,000 95,974.59 0.08

MEDICAL 所

EMPERORCAPITAL 717 港 中国

299 GROUP LTD 英皇证券 HK 交 香港 156,000 94,776.86 0.08

所

CHINA METAL 中国金属 1636港 中国

300 RESOURCES UTILIZ 资源利用 HK 交 香港 36,000 94,047.81 0.08

所

CHINA POWERNEW 中国电力 735 港 中国

301 ENERGYDEVEL 新能源 HK 交 香港 21,500 92,928.19 0.08

所

OZNER WATER 2014港 中国

302 INTERNATIONAL HO 浩泽净水 HK 交 香港 66,000 92,798.01 0.08

所

GREENLANDHONGKONG 337 港 中国

303 HOLDINGS 绿地香港 HK 交 香港 39,000 90,715.00 0.07

所

CONSUN 1681港 中国

304 PHARMACEUTICAL 康臣药业 HK 交 香港 17,000 89,413.12 0.07

GROUP 所

CHINA SHINEWAY 2877港 中国

305 PHARMACEUTICA 神威药业 HK 交 香港 13,000 89,135.38 0.07

所

HUAYI TENCENT 华谊腾讯 419 港 中国

306 ENTERTAINMENT 娱乐 HK 交 香港 310,000 88,788.22 0.07

所

DAWNRAYS 2348港 中国

307 PHARMACEUTICAL 东瑞制药 HK 交 香港 20,000 88,180.67 0.07

HOLD 所

CITYCHAMP WATCH& 冠城钟表 256 港 中国

308 JEWELLERY 珠宝 HK 交 香港 60,000 88,007.09 0.07

所

BOSIDENGINTLHLDGS 3998港 中国

309 LTD 波司登 HK 交 香港 148,000 86,062.95 0.07

所

310 CHINA OVERSEAS 中海物业 2669港 中国 65,000 85,750.50 0.07

第62页共81页

PROPERTYHOLD HK 交 香港

所

YADEA GROUP 1585港 中国

311 HOLDINGSLTD 雅迪控股 HK 交 香港 52,000 85,299.18 0.07

所

CHINA SHENGMU 1432港 中国

312 ORGANICMILK 中国圣牧 HK 交 香港 63,000 85,299.18 0.07

所

SINOFERTHOLDINGS 297 港 中国

313 LTD 中化化肥 HK 交 香港 98,000 84,205.60 0.07

所

GUORUIPROPERTIES 2329港 中国

314 LTD 国瑞置业 HK 交 香港 41,000 83,624.09 0.07

所

TIANJIN 天津发展 882 港 中国

315 DEVELOPMENTHLDGS 控股有限 HK 交 香港 22,000 83,250.89 0.07

LT 公司 所

COSMO LADYCHINA 2298港 中国

316 HOLDINGSCO 都市丽人 HK 交 香港 30,000 82,539.19 0.07

所

TCLMULTIMEDIA TCL多媒 1070港 中国

317 TECHNOLOGY 体 HK 交 香港 26,000 82,365.61 0.07

所

AJISENCHINA 味千(中 538 港 中国

318 HOLDINGSLTD 国) HK 交 香港 30,000 82,278.82 0.07

所

LEES 李氏大药 950 港 中国

319 PHARMACEUTICAL 厂 HK 交 香港 14,500 82,053.16 0.07

HLDGS 所

HOSAINTERNATIONAL 2200港 中国

320 LTD 浩沙国际 HK 交 香港 38,000 80,473.54 0.07

所

361DEGREES 361度国 1361港 中国

321 INTERNATIONAL 际 HK 交 香港 32,000 79,709.77 0.07

所

CONCORDNEWENERGY 协合新能 182 港 中国

322 GROUP LTD 源 HK 交 香港 280,000 78,980.72 0.06

所

LVGEM CHINAREAL 绿景中国 港 中国

323 ESTATEINVE 地产 95HK交 香港 36,000 77,800.35 0.06

所

CHINAHUISHANDAIRY 6863港 中国

324 HOLDINGS 辉山乳业 HK 交 香港 212,000 77,279.60 0.06

所

第63页共81页

威灵控股 382 港 中国

325 WELLINGHOLDINGLTD 有限公司 HK 交 香港 50,000 77,244.88 0.06

所

CKLIFESCIENCES 长江生命 775 港 中国

326 INTLHLDGS 科技 HK 交 香港 134,000 76,758.84 0.06

所

CHINASINGYESSOLAR 兴业太阳 750 港 中国

327 TECH 能 HK 交 香港 27,000 76,628.66 0.06

所

BAOXINAUTOGROUP 1293港 中国

328 LTD 宝信汽车 HK 交 香港 23,500 76,485.45 0.06

所

REALORDGROUP 1196港 中国

329 HOLDINGSLTD 伟禄集团 HK 交 香港 20,000 75,856.21 0.06

所

CHINA FINANCIAL 中国金融 721 港 中国

330 INTERNATIONA 国际投资 HK 交 香港 280,000 72,905.28 0.06

所

SUMMITASCENT 102 港 中国

331 HOLDINGSLTD 凯升控股 HK 交 香港 48,000 71,655.48 0.06

所

CHINA GREENLAND 中国绿地 1253港 中国

332 BROAD GREENS 博大绿泽 HK 交 香港 44,000 70,266.80 0.06

所

COMBA TELECOM 2342港 中国

333 SYSTEMSHOLDIN 京信通信 HK 交 香港 74,000 67,437.38 0.06

所

906 港 中国

334 CPMCHOLDINGS LTD 中粮包装 HK 交 香港 20,000 66,829.84 0.05

所

FANTASIAHOLDINGS 花样年控 1777港 中国

335 GROUP CO 股 HK 交 香港 67,500 66,200.60 0.05

所

HENGDELIHOLDINGS 3389港 中国

336 LTD 亨得利 HK 交 香港 108,000 65,614.75 0.05

所

YASHILI 雅士利国 1230港 中国

337 INTERNATIONAL 际 HK 交 香港 49,000 64,217.40 0.05

HOLDIN 所

COLOURLIFE 1778港 中国

338 SERVICESGROUP 彩生活 HK 交 香港 16,000 64,156.65 0.05

所

339 CGNNEWENERGY 中广核新 1811港 中国 68,000 63,149.86 0.05

HOLDINGSCOL 能源 HK 交 香港

第64页共81页

所

KANGDA 6136港 中国

340 INTERNATIONAL 康达环保 HK 交 香港 46,000 62,681.18 0.05

ENVIRON 所

WASIONGROUP 3393港 中国

341 HOLDINGSLTD 威胜集团 HK 交 香港 20,000 62,316.66 0.05

所

BRIGHTSMART 耀才证券 1428港 中国

342 SECURITIESAND 金融集团 HK 交 香港 30,000 59,886.48 0.05

有限公司 所

SINOSOFT 中国擎天 1297港 中国

343 TECHNOLOGYGROUPLT 软件 HK 交 香港 28,000 58,810.26 0.05

所

CENTRALCHINA REAL 832 港 中国

344 ESTATE 建业地产 HK 交 香港 37,000 56,840.08 0.05

所

HNAHOLDINGGROUP 海航实业 521 港 中国

345 COLTD 股份 HK 交 香港 200,000 56,414.80 0.05

所

CHIHO-TIANDEGROUP 976 港 中国

346 LTD 齐合天地 HK 交 香港 18,000 56,241.22 0.05

所

AVICINTERNATIONAL 中国航空 232 港 中国

347 HLDGS HK 工业国际 HK 交 香港 166,000 56,189.14 0.05

所

CONVOYGLOBAL 1019港 中国

348 HOLDINGSLTD 康宏金融 HK 交 香港 558,000 55,694.43 0.05

所

NVCLIGHTING 2222港 中国

349 HOLDINGSLTD 雷士照明 HK 交 香港 72,000 53,116.70 0.04

所

SANYHEAVY 631 港 中国

350 EQUIPMENT INTL 三一国际 HK 交 香港 45,000 51,554.45 0.04

所

CHINA PIONEER 中国先锋 1345港 中国

351 PHARMAHOLDING 医药 HK 交 香港 23,000 51,103.13 0.04

所

RENTIANTECHNOLOGY 仁天科技 885 港 中国

352 HOLDING 控股 HK 交 香港 150,000 50,773.32 0.04

所

COFCOMEATHOLDINGS 中粮肉食 1610港 中国

353 LTD 控股有限 HK 交 香港 37,000 50,096.34 0.04

公司 所

354 CHINA ELECTRONICS 中国电子 85HK港 中国 46,000 49,506.16 0.04

第65页共81页

CORPHOLDI 交 香港

所

CROWN 皇冠环球 727 港 中国

355 INTERNATIONAL CORP 集团 HK 交 香港 42,000 48,846.54 0.04

LTD 所

1207港 中国

356 SREGROUP LTD 上置集团 HK 交 香港 308,000 48,117.48 0.04

所

NATIONAL 1236港 中国

357 AGRICULTURAL 国农控股 HK 交 香港 46,000 47,509.94 0.04

HOLDIN 所

CHINA LOTSYNERGY 1371港 中国

358 HLDGLTD 华彩控股 HK 交 香港 380,000 45,183.92 0.04

所

HARMONICARE 1509港 中国

359 MEDICALHOLDINGS 和美医疗 HK 交 香港 13,000 44,793.35 0.04

所

CHINAHUIYUANJUICE 1886港 中国

360 GROUP 汇源果汁 HK 交 香港 21,000 44,654.48 0.04

所

GOODRESOURCES 109 港 中国

361 HOLDINGSLTD 天成国际 HK 交 香港 140,000 41,920.53 0.03

所

CHINA DEVELOPMENT 1606港 中国

362 BANKFIN-H 国银租赁 HK 交 香港 26,000 41,069.97 0.03

所

1661港 中国

363 WISDOMSPORTSGROUP 智美体育 HK 交 香港 34,000 40,132.62 0.03

所

PWMEDTECHGROUP 1358港 中国

364 LTD 普华和顺 HK 交 香港 28,000 40,097.90 0.03

所

MAOYE 848 港 中国

365 INTERNATIONAL 茂业国际 HK 交 香港 51,000 36,296.41 0.03

HLDGS 所

DIFFERGROUP 鼎丰集团 6878港 中国

366 HOLDINGCOLTD 控股 HK 交 香港 64,000 36,105.47 0.03

所

BOERPOWERHOLDINGS 1685港 中国

367 LTD 博耳电力 HK 交 香港 15,000 32,807.38 0.03

所

TECHPROTECHNOLOGY 3823港 中国

368 DEVELOPM 德普科技 HK 交 香港 340,000 31,574.93 0.03

所

第66页共81页

GOLDENTHROAT 6896港 中国

369 HOLDINGSGROUP 金嗓子 HK 交 香港 13,000 23,355.73 0.02

所

美捷滙控 1389港 中国

370 MAJOR HOLDINGSLTD股 HK 交 香港 36,000 5,311.67 0.00

所

7.4.2

积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 MEITU INC 1357HK 1,393,810.47 0.60

2 SINOPHARM GROUPCO-H 1099HK 1,234,728.37 0.54

3 SEMICONDUCTOR 981HK 1,088,990.25 0.47

MANUFACTURING

4 CITIC SECURITIES CO 6030HK 943,354.05 0.41

LTD-H

5 CRRC CORPLTD-H 1766HK 931,792.30 0.40

6 SUNNY OPTICALTECH 2382HK 920,645.67 0.40

7 ANHUI CONCHCEMENTCO 914HK 863,244.30 0.37

LTD-H

8 NEWCHINALIFEINSURANCE 1336HK 855,192.33 0.37

C-H

9 BYDCOLTD-H 1211HK 810,270.57 0.35

10 GFSECURITIESCOLTD-H 1776HK 793,964.18 0.34

11 CHINA CONCHVENTURE 586HK 768,479.57 0.33

HOLDINGS

12 CHINA GALAXYSECURITIES 6881HK 747,765.25 0.32

CO-H

13 CHINA VANKECOLTD-H 2202HK 744,075.99 0.32

14 GREAT WALLMOTOR 2333HK 738,210.96 0.32

第67页共81页

COMPANY-H

15 CHINA NATIONALBUILDING 3323HK 689,288.27 0.30

MA-H

16 ASMPACIFICTECHNOLOGY 522HK 685,752.86 0.30

17 GUANGZHOU AUTOMOBILE 2238HK 672,875.02 0.29

GROUP-H

18 PEOPLESINSURANCE CO 1339HK 672,589.15 0.29

GROU-H

19 ZHUZHOUCRRC TIMES 3898HK 665,216.37 0.29

ELECTRI-H

20 CHINA RAILWAYGROUP 390HK 664,779.74 0.29

LTD-H

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 GEELY AUTOMOBILE 175HK 1,568,596.77 0.68

HOLDINGS LT

2 FULLSHARE HOLDINGSLTD 607HK 1,002,561.08 0.43

3 BEPINTERNATIONAL 2326 HK 462,561.94 0.20

HOLDINGS L

4 COSCO SHIPPINGHOLDINGS 1919 HK 322,999.61 0.14

CO-H

5 CHINA METALRESOURCES 1636 HK 284,225.62 0.12

UTILIZ

6 CHINA HIGHSPEED 658HK 257,172.77 0.11

TRANSMISSIO

7 HUABAO INTERNATIONAL 336HK 252,899.36 0.11

HOLDING

8 SUNNY OPTICALTECH 2382 HK 227,579.09 0.10

9 CHINA NATIONALBUILDING 3323 HK 225,712.16 0.10

MA-H

10 CHINA GOLDJOYGROUPLTD 1282 HK 223,479.71 0.10

11 SHENGJING BANKCOLTD-H 2066 HK 200,172.69 0.09

12 SINOPHARM GROUPCO-H 1099 HK 195,355.18 0.08

13 SIHUAN PHARMACEUTICAL 460HK 174,831.12 0.08

HLDGS

14 INTIME RETAILGROUPCO 1833 HK 165,796.13 0.07

第68页共81页

LTD

15 ZHUZHOUCRRC TIMES 3898 HK 158,540.41 0.07

ELECTRI-H

16 KINGSOFT CORPLTD 3888 HK 157,477.56 0.07

17 CRRC CORPLTD-H 1766 HK 153,918.01 0.07

18 CHINAOCEANWIDEHOLDINGS 715HK 152,509.14 0.07

LTD

19 ANHUI CONCHCEMENTCO 914HK 150,638.64 0.07

LTD-H

20 GREAT WALLMOTOR 2333 HK 149,226.03 0.06

COMPANY-H

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5.3

权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 89,408,703.61

卖出收入（成交）总额 19,375,149.93

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

第69页共81页

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,046,096.99

3 应收股利 821,769.73

4 应收利息 1,619.89

5 应收申购款 3,595.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,873,082.44

7.11.4

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.11.6

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第70页共81页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,503 46,942.62 24,836,365.36 21.14% 92,661,021.09 78.86%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 聂然 786,233.00 15.76%

2 赵俊英 397,009.00 7.96%

3 曹建平 374,701.00 7.51%

4 张志山 374,043.00 7.50%

5 李金 350,021.00 7.01%

6 王玺梅 313,700.00 6.29%

7 尹绍波 300,023.00 6.01%

8 宋庆利 200,015.00 4.01%

9 王鹏 150,014.00 3.01%

10 张秀涛 150,002.00 3.01%

注：持有人为场内份额持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 40,109.74 0.0341%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第71页共81页

第72页共81页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月2日）基金份额总额 229,969,061.64

本报告期期初基金份额总额 229,969,061.64

本报告期基金总申购份额 32,469,348.40

减:本报告期基金总赎回份额 144,941,023.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 117,497,386.45

第73页共81页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

第74页共81页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券 1 99,103,714.74 91.10% 79,282.96 90.85% -

UBS 1 8,847,507.86 8.13% 7,077.92 8.11% -

HK 1 832,630.94 0.77% 904.24 1.04% -

招商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券 本报告期内退出交易单元：长城证

券

10.7.2

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 成交金 占当期 成交金额 占当期债券成交金额占当期权成交金额占当期基

第75页共81页

额 债券 回购 证 金

成交总 成交总额的 成交总额 成交总额

额的比 比例 的比例 的比例

例

光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

UBS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

HK - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

招商证券 - 0.00%480,000,000.00 100.00% - 0.00% - 0.00%

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

大成恒生综合中小型股指数证券

1 投资基金（QDII-LOF）境外主要市 中国证监会指定报 2017年5月23日

场节假日暂停申购、赎回及定投业 刊及本公司网站

务的公告

大成恒生综合中小型股指数证券

2 投资基金（QDII-LOF）境外主要市 中国证监会指定报 2017年4月28日

场节假日暂停申购、赎回及定投业 刊及本公司网站

务的公告

大成恒生综合中小型股指数证券 中国证监会指定报

3 投资基金（QDII-LOF）2017年第1 刊及本公司网站 2017年4月21日

季度报告

大成恒生综合中小型股指数证券

4 投资基金（QDII-LOF）境外主要市 中国证监会指定报 2017年4月12日

场节假日暂停申购、赎回及定投业 刊及本公司网站

务的公告

大成恒生综合中小型股指数证券

5 投资基金（QDII-LOF）境外主要市 中国证监会指定报 2017年3月28日

场节假日暂停申购、赎回及定投业 刊及本公司网站

务的公告.

大成恒生综合中小型股指数证券

6 投资基金（QDII-LOF）境外主要市 中国证监会指定报 2017年1月23日

场节假日暂停申购、赎回及定投业 刊及本公司网站

务的公告

关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报

7 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日

并开通相关业务的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

8 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日

公司为销售机构的公告

9 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年3月7日

第76页共81页

部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

10 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

11 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日

有限公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

12 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日

有限公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

13 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

14 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日

公司为销售机构的公告

关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

15 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日

有限公司为销售机构的公告

16 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日

西安分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报

17 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日

告

大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报

18 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日

交易实施费率优惠活动的公告

大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报

19 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日

交易费率优惠的公告

大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报

20 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日

交易费率优惠的公告

21 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日

基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站

25 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月3日

基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站

第77页共81页

的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

26 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日

值调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

27 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日

值调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日

调整的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

29 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日

公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报

30 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日

有限公司为销售机构的公告

31 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

32 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日

旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站

38 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站

39 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站

40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站

41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日

管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站

42 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日

北京理财中心的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于《上海 中国证监会指定报

43 证券交易所分级基金业务管理指 刊及本公司网站 2017年4月26日

引》实施的风险提示公告

44 大成基金管理有限公司关于《上海 中国证监会指定报 2017年4月27日

第78页共81页

证券交易所分级基金业务管理指 刊及本公司网站

引》实施的风险提示公告

大成基金管理有限公司关于《上海 中国证监会指定报

45 证券交易所分级基金业务管理指 刊及本公司网站 2017年4月28日

引》实施的风险提示公告

大成基金管理有限公司关于《上海 中国证监会指定报

46 证券交易所分级基金业务管理指 刊及本公司网站 2017年4月29日

引》实施的风险提示公告

47 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日

刊及本公司网站

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

48 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日

构的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

49 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日

司为销售机构的公告

大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报

50 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日

售机构的公告

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20170627-20170630 - 23,718,216.32 - 23,718,216.32 20.18%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的文件；

2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；

3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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