为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒生指数(QDII-LOF)A (160924)
点赞|评论
大成恒生指数(QDII-LOF)A160924
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2017-08-10     基金规模:1.64亿份     基金经理: 冉凌浩 
基金全称:大成恒生指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.97%
  • 近一月增长率
    6.78%
  • 近一季增长率
    9.30%
  • 近半年增长率
    0.68%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
大成恒生科技ETF(… 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发… 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发… 0.6344 4.32%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 0.3994 4.68%
大成慧成货币E 0.3994 4.68%
大成慧成货币A 0.3338 4.46%
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成恒丰宝货币B 0.5452 2.12%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
大成恒生指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
大成恒生指数证券投资基金(LOF)
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成恒生指数(QDII-LOF)

场内简称 恒指 LOF

基金主代码 160924

交易代码 160924

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 16,916,685.14 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致
无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无
法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术
适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数
型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 36,665.03

2.本期利润 1,309,223.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0690

4.期末基金资产净值 17,636,415.95

5.期末基金份额净值 1.043

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.43% 0.92% 7.64% 0.94% -1.21% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。
2003 年 4 月至
2004 年 6 月就
职于国信证券
研究部,任研
究员。2004 年
6 月至 2005 年
9 月就职于华
本基金基金 西证券研究
冉凌浩 经理 2017 年 8 月 10 日 - 16 年 部,任高级研
究员。2005 年
9 月加入大成
基金管理有限
公司,曾担任
金融工程师、
境外市场研究
员及基金经理
助理。2011 年

大成标普 500
等权重指数型
证券投资基金
基金经理。
2014 年 11 月
13 日起任大成
纳斯达克 100
指数证券投资
基金基金经
理。2016 年 12
月 2 日起任大
成恒生综合中
小型股指数基
金(QDII-LOF)
基金经理。
2016 年 12 月
29 日起任大成
海外中国机会
混合型证券投
资基金(LOF)
基金经理。
2017年8月10
日起任大成恒
生指数证券投
资基金(LOF)
基金经理。
2019年3月20
日起任大成中
华沪深港 300
指数证券投资
基金(LOF)基
金经理。具有
基金从业资
格。国籍:中


注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019 年 4 季度,美国股票市场出现了较好的涨幅。这因为 10 月份以来,美国宏观经济出现
了一些向好的变化,缓解了对于美国陷入经济衰退的担心,美股也因此得以修复。与之相对应的是,大中华股票市场在 4 季度也出现了较好的涨幅,本基金的基准指数同样如此。

2019 年 4 季度的首两个月,中国宏观数据相对较为疲软,因此股票市场走势也未出现明显涨
幅。而进入到 12 月份,出现了一些宏观经济的积极信号,一定程度上影响了市场的预期,使得股票市场走好。这些积极的信号主要有:

首先,宏观数据边际走稳。12 月份公布的多项宏观经济数据表明,宏观经济增速下滑的现象
已经暂时得以遏制,尤其是工业利润同比增速由负转正,使得市场对明年的宏观经济预期有所增强,股票市场也因而走强。


其次,中美贸易谈判初见曙光。在 12 月份,中美贸易谈判达成首阶段协议,美国承诺降低部
分商品的关税。中美贸易摩擦是近两年世界经济中的最大事件之一,两国之间的一系列谈判和贸易举措对彼此的经济发展计划产生了重大影响。而中美达成首阶段协议,使得市场对中美经贸磋商前景的乐观情绪得以增强。

此外,阿里巴巴集团在香港的成功上市,也更加增强了港股投资者的信心。当前,恒生指数静态 PE 估值已经回到 11 倍左右的水平,一般来说,此种估值水平都有继续向均值水平回复的潜力。

本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.043元。本报告期内基金份额净值增长率为 6.43%,
同期业绩比较基准收益率 7.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内,曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 16,599,268.98 90.56

其中:普通股 16,599,268.98 90.56

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信 - -
托凭证

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持 - -
证券

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -


5 买入返售金融资 - -


其中:买断式回购

的买入返售金融 - -
资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算 878,568.20 4.79
备付金合计

8 其他资产 851,144.38 4.64

9 合计 18,328,981.56 100.00

注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 16,599,268.98 元,占期末基金资产净值的比例为 94.12%。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 16,599,268.98 94.12

合计 16,599,268.98 94.12

注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。
2.本基金本报告期末未持有存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

原材料 - 0.00

医疗保健 303,131.95 1.72

信息技术 272,630.64 1.55

通信服务 2,541,390.57 14.41

日常消费品 455,535.49 2.58

能源 884,188.61 5.01

金融 8,107,843.64 45.97

公用事业 807,587.95 4.58

工业 791,269.36 4.49

非日常生活消费品 753,144.95 4.27

房地产 1,682,545.82 9.54

合计 16,599,268.98 94.12

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所属国 占基金
序号 公司名称 (英 公司名称 证券代码 所在证券 家(地 数量(股 公允价值(人 资产净
文) (中文) 市场 区) 民币元) 值比例
(%)

1 TENCENT 腾讯控股 700 HK 香港联合 中国香 5,100 1,715,920.34 9.73
HOLDINGS LTD 交易所 港

2 HSBC HOLDINGS 汇丰控股 5 HK 香港联合 中国香 30,400 1,657,049.68 9.40
PLC 交易所 港

3 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 HK 香港联合 中国香 22,200 1,626,700.65 9.22
交易所 港

CHINA 香港联合 中国香

4 CONSTRUCTION 建设银行 939 HK 交易所 港 209,000 1,259,977.27 7.14
BANK-H

BANK OF 香港联合 中国香

5 COMMUNICATIONS 交通银行 3328 HK 交易所 港 183,000 908,159.68 5.15
CO-H

PING AN 香港联合 中国香

6 INSURANCE 中国平安 2318 HK 交易所 港 11,000 907,514.72 5.15
GROUP CO-H

7 CHINA MOBILE 中国移动 941 HK 香港联合 中国香 12,500 733,419.88 4.16
LTD 交易所 港

HONG KONG 香港交易 香港联合 中国香

8 EXCHANGES & 所 388 HK 交易所 港 2,400 543,917.62 3.08
CLEAR

9 BANK OF CHINA 中国银行 3988 HK 香港联合 中国香 168,000 501,135.16 2.84
LTD-H 交易所 港

10 CNOOC LTD 中国海洋 883 HK 香港联合 中国香 36,000 417,935.12 2.37
石油 交易所 港

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明


无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一汇丰控股(0005.HK)的发行主体汇丰控股有限公司创始成员香
港上海汇丰银行有限公司于 2019 年 9 月 10 日因没有遵守《操守准则》下的电话录音规定,受到
香港证券及期货事务监察委员会谴责及罚款。汇丰控股为本基金跟踪标的指数的成份股。

本基金投资的前十名证券之一建设银行(0939.HK)的发行主体中国建设银行股份有限公司于
2019 年 12 月 27 日因用于风险缓释的保证金管理存在漏洞等,受到中国银行保险监督管理委员会
处罚(银保监罚决字〔2019〕22 号)。建设银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本基金投资的前十名证券之一交通银行(3328.HK)的发行主体交通银行股份有限公司于 2019
年 12 月 27 日因授信审批不审慎等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2019〕24 号)。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 36,412.25

2 应收证券清算款 727,846.40

3 应收股利 697.87

4 应收利息 430.80

5 应收申购款 85,757.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 851,144.38

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 20,898,170.53

报告期期间基金总申购份额 5,535,490.21

减:报告期期间基金总赎回份额 9,516,975.60

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 16,916,685.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司
第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,刘
卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒生指数证券投资基金(LOF)的文件;

2、《大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《大成恒生指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号