银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF）2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 银华纯债信用债券（LOF）

场内简称 银华纯债

基金主代码 161820

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月9日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,264,718,018.03份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年9月5日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，在控制信用风险

的前提下，力求为基金持有人提供稳健的当期收益和

总投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济和企业的财务状况进行分析，

对信用债券采取“自上而下”和“自下而上”相结合

的投资策略，自上而下确定组合久期并进行资产配置，

自下而上进行个券的选择，重点对信用债品种的利率

风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流

动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对

溢价率较高的品种进行投资。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比

例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于

本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风

险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明

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联系电话 (010)58163000 (010)66105799

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

传真 (010)58163027 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 144,685,612.11 78,235,003.19 60,518,294.22

本期利润 36,966,424.28 104,622,850.43 158,245,305.84

加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.1187 0.1124

本期加权平均净值利润率 0.82% 10.62% 10.78%

本期基金份额净值增长率 1.76% 12.09% 11.47%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 152,917,276.81 208,918,741.68 46,856,235.79

期末可供分配基金份额利润 0.0359 0.1082 0.0648

期末基金资产净值 4,552,419,624.29 2,236,966,312.67 786,977,343.28

期末基金份额净值 1.067 1.159 1.088

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 33.35% 31.04% 16.91%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.97% 0.14% -2.32% 0.15% 0.35% -0.01%

过去六个月 -0.39% 0.11% -1.42% 0.11% 1.03% 0.00%

过去一年 1.76% 0.09% -1.63% 0.09% 3.39% 0.00%

过去三年 27.14% 0.11% 9.19% 0.10% 17.95% 0.01%

自基金合同 33.35% 0.10% 4.10% 0.09% 29.25% 0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低 第5页共31页

于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

度 额分红数 额 总额 计

2016 1.140 397,873,738.52 143,329,959.39 541,203,697.91

2015 0.550 31,789,471.55 3,659,613.75 35,449,085.30

2014 0.300 38,227,926.90 0.00 38,227,926.90

合 1.990 467,891,136.97 146,989,573.14 614,880,710.11

计

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 第7页共31页

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。历任国家信息中心下属中经网公司

宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公

司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经

理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，

曾担任基金经理助理职务，自2013年8月7日

起担任银华信用四季红债券型证券投资基金基

金经理，自2013年9月18日起兼任银华信用

邹维 本基金 2014年 季季红债券型证券投资基金基金经理，自

娜女 的基金 10月8日- 9年 2014年1月22日起兼任银华永利债券型证券

士 经理 投资基金基金经理，自2014年5月22日起兼

任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，

自2016年3月22日起兼任银华添益定期开放

债券型证券投资基金基金经理，自2016年

11月11日起兼任银华添泽定期开放债券型证

券投资基金基金经理，自2017年3月7日起兼

任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金

经理。具有从业资格。国籍:中国。

吴文 本基金 硕士学位；曾就职于威海市商业银行股份有限

明先 的基金 2015年 - 7.5年 公司，2014年12月加入银华基金管理有限公

生 经理助 1月7日 司，现任投资管理三部基金经理助理。具有从

理 业资格。国籍：中国。

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本基金 硕士学位；曾就职于中债资信评估有限责任公

赵旭 的基金 2016年 司，2015年5月加入银华基金管理有限公司，

东先 经理助 8月23日- 5.5年 曾任投资管理三部信用研究员，现任投资管理

生 理 三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中

国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

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理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）

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同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发

现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济基本面基本稳定。在房地产和基建带动下，固定资产投资增速在经历上半年下

行后逐步企稳，工业增加值增速保持稳定，进出口也有所改善，消费变化不大。通胀方面，全年大宗商品经历较大的涨幅，PPI呈上升状态，CPI也有所回升。市场流动性方面，央行货币政策前松后紧，前三季度央行货币政策相对中性宽松，但接近年底在去杠杆、防泡沫的政策基调下，加之外汇贬值较多，四季度整体流动性较为紧张，央行货币政策中性偏紧。

债市方面，债券收益率在2016年波动较大，经历先下行然后快速上行的过程，全年来看收

益率为上行。分季度来看，一季度收益率窄幅震荡，二季度受经济企稳预期上升以及信用债违约事件爆发影响，4月份债券经历一波调整；三季度受货币政策依旧相对宽松、委外配置需求以及经济基本面预期较弱影响，债券收益率不断下行；四季度，经济基本面开始企稳，货币政策转向降杠杆、防泡沫，市场流动性压力增大，债券收益率在11月以后快速上行。总体而言，2016年债市波动较大，国债长中短收益率上行10～30BP，超长端上行-5～5BP，国开债1-10年上行50～80BP，20-50年上行10～15BP，中票和城投债各品种收益率上行幅度0～100bp。从全价收益率的角度看，信用债中短久期品种表现优于中长久期，中低评级的信用债优于高评级品种。

2016年，本基金基本维持了中性杠杆和久期，同时根据市场情况积极优化组合结构。期间，

对利率债和信用债进行了波段操作，增强了组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.067元，本报告期份额净值增长率为1.76%，同期业绩

比较基准增长率为-1.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，积极的财政政策仍延续，基建投资增速短期内仍能保持较高水平，房地产景

气度较高将带动地产投资基本稳定，但一二线重点城市较严格的限购政策将导致地产销量下降， 第11页共31页

未来投资下滑。近期在受基建、地产投资需求上升以及过剩产能行业限产条件下，大宗商品上涨较多，工业增加值和工业企业利润改善，但过剩产能出清不明显，供给侧改革的加深将进一步抑制制造业投资的积极性。总体来看，经济短期内稳定，但中长期依然下滑。通胀方面，CPI预计将继续反弹，但幅度有限。政策方面，货币政策进一步宽松有限，短期内仍将以降杠杆和防泡沫为主，市场或将窄幅震荡。

基于以上对基本面状况的分析，本基金认为未来债券市场走势可能呈现震荡格局。策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2016年09月21日发布公告，向截至2016年09月26日在本基金注册登记

机构登记在册的本基金全体基金份额持有人发放红利，每10份基金份额派发红利0.750元，实

际分配金额为人民币344,910,640.30元。本基金管理人于2016年12月08日发布公告，向截至

2016年12月13日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人发放红利，每

10份基金份额派发红利0.390元，实际分配金额为人民币196,293,057.61元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为541,203,697.91元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计

师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

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银行存款 110,726,427.05 1,262,637.78

结算备付金 126,534,577.23 45,464,186.60

存出保证金 82,243.61 127,147.65

交易性金融资产 4,317,656,713.30 2,861,821,829.30

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,317,656,713.30 2,861,821,829.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 54,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 92,179,446.30 58,389,601.15

应收股利 - -

应收申购款 51,349.02 851,715.86

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,701,230,756.51 2,967,917,118.34

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 727,600,000.00

应付证券清算款 108,502,739.58 40,888.67

应付赎回款 36,052,744.17 1,134,424.08

应付管理人报酬 2,693,146.25 996,345.33

应付托管费 897,715.43 332,115.10

应付销售服务费 - -

应付交易费用 39,366.66 9,800.00

应交税费 435,156.28 435,156.28

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 190,263.85 402,076.21

负债合计 148,811,132.22 730,950,805.67

所有者权益：

实收基金 4,264,718,018.03 1,930,477,979.29

未分配利润 287,701,606.26 306,488,333.38

所有者权益合计 4,552,419,624.29 2,236,966,312.67

负债和所有者权益总计 4,701,230,756.51 2,967,917,118.34

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.067元，基金份额总额为

第14页共31页

4,264,718,018.03份。

7.2 利润表

会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

一、收入 87,675,051.49 124,006,237.61

1.利息收入 228,532,024.72 79,675,948.78

其中：存款利息收入 1,714,394.15 1,182,210.93

债券利息收入 226,278,938.89 78,374,738.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 538,691.68 118,998.88

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -49,844,015.99 14,311,620.65

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -49,844,015.99 14,311,620.65

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- -107,719,187.83 26,398,796.75

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,706,230.59 3,619,871.43

减：二、费用 50,708,627.21 19,372,437.67

1．管理人报酬 26,838,456.44 5,894,680.30

2．托管费 8,946,152.15 1,964,893.34

3．销售服务费 - -

4．交易费用 112,785.81 63,479.02

5．利息支出 14,278,976.87 10,943,292.74

其中：卖出回购金融资产支出 14,278,976.87 10,943,292.74

6．其他费用 532,255.94 506,092.27

三、利润总额（亏损总额以“- 36,966,424.28 104,633,799.94

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 36,966,424.28 104,633,799.94

第15页共31页

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,930,477,979.29 306,488,333.38 2,236,966,312.67

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 36,966,424.28 36,966,424.28

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 2,334,240,038.74 485,450,546.51 2,819,690,585.25

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,128,730,919.81 683,290,170.70 4,812,021,090.51

2.基金赎回款 -1,794,490,881.07 -197,839,624.19 -1,992,330,505.26

四、本期向基金份额持有 - -541,203,697.91 -541,203,697.91

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,264,718,018.03 287,701,606.26 4,552,419,624.29

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 723,396,608.77 63,580,734.51 786,977,343.28

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 104,633,799.94 104,633,799.94

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 1,207,081,370.52 173,722,884.23 1,380,804,254.75

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

第16页共31页

列）

其中：1.基金申购款 1,869,214,426.30 243,816,363.26 2,113,030,789.56

2.基金赎回款 -662,133,055.78 -70,093,479.03 -732,226,534.81

四、本期向基金份额持有 - -35,449,085.30 -35,449,085.30

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,930,477,979.29 306,488,333.38 2,236,966,312.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]782号《关于核准银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2012年7月9日至2012年8月3日向社会公开募集，基金合同于2012年8月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为1,944,874,022.83份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府代为发行的地方债券之外的，非国家信用的固定收益类金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 第17页共31页

以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投

资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规

定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支

持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第18页共31页

7.4.6 税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 第19页共31页

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司（“第一创业”基金管理人股东、基金代销机构

）

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2016年8月9日，银华基金管理

有限公司变更名称为银华基金管理股份有限公司。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 26,838,456.44 5,894,680.30

的管理费

其中：支付销售机构的 536,696.55 349,819.97

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计

第20页共31页

提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 8,946,152.15 1,964,893.34

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 110,726,427.05 503,551.50 1,262,637.78 183,203.26

第21页共31页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币

4,317,656,713.30元，无属于第一层次及第三层次的余额。（2015年12月31日：属于第二层

次的余额为人民币2,861,821,829.30元，无属于第一层次及第三层次的余额。）

(2) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移（2015年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

第22页共31页

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月23日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 4,317,656,713.30 91.84

其中：债券 4,317,656,713.30 91.84

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 54,000,000.00 1.15

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 237,261,004.28 5.05

7 其他各项资产 92,313,038.93 1.96

8 合计 4,701,230,756.51 100.00

注：由于四舍五入的原因，市值占总资产比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

第23页共31页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 303,367,975.60 6.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,057,981,737.70 67.17

5 企业短期融资券 20,848,000.00 0.46

6 中期票据 935,459,000.00 20.55

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,317,656,713.30 94.84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 101560048 15闽投 1,200,000 121,560,000.00 2.67

MTN002

2 130785 16广东02 1,200,000 118,596,000.00 2.61

3 1280076 12芜湖建投 1,000,000 108,510,000.00 2.38

债01

4 101364002 13豫水利 1,000,000 103,780,000.00 2.28

MTN002

5 1580270 15湘江建开 1,000,000 101,550,000.00 2.23

债

第24页共31页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合

同规定的备选股票库之外的情形。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 82,243.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 92,179,446.30

5 应收申购款 51,349.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 92,313,038.93

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

第25页共31页

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,214 591,172.44 4,093,851,173.47 95.99% 170,866,844.56 4.01%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国商用飞机有限责任公司 6,736,567.00 11.37%

企业年金计划－中信银行股

份有限公司

2 太平资管－建设银行－太平 6,070,872.00 10.25%

资产乾坤11号资管产品

3 成都农村商业银行股份有限 5,706,476.00 9.63%

公司企业年金计划－中国民

生银行股份有限公司

4 中国船舶工业集团公司企业 3,007,833.00 5.08%

年金计划－中信银行股份有

限公司

5 平安大华基金－平安银行－ 2,953,900.00 4.99%

平安大华固定收益增强六号

特定客户资产管理计划

6 海南核电有限公司企业年金 2,571,646.00 4.34%

计划－中国银行股份有限公

司

7 宁波鼎锋海川投资管理中心 2,258,548.00 3.81%

（有限合伙）－鼎锋成长

17期证券投资基金

8 四川成渝高速公路股份有限 1,977,906.00 3.34%

公司企业年金计划－招商银

行

9 湖南中烟工业有限责任公司 1,901,300.00 3.21%

企业年金计划－中信银行股

第26页共31页

份有限公司

10 平安大华基金－平安银行－ 1,769,800.00 2.99%

平安大华固定收益增强七号

特定客户资产管理计划

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 21,110.07 0.00%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年8月9日）基金份额总额 1,944,874,022.83

本报告期期初基金份额总额 1,930,477,979.29

本报告期基金总申购份额 4,128,730,919.81

减:本报告期基金总赎回份额 1,794,490,881.07

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,264,718,018.03

注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于2016年9月3日发布公告，经银华基金管理有限公司2016年第1次临时

股东会审议通过，选举李福春先生、常忠先生担任银华基金管理有限公司第六届董事会董事。

经银华基金管理有限公司董事会、股东会审议通过，深圳市市场监督管理局核准，银华基金管 第27页共31页

理有限公司变更为“银华基金管理股份有限公司”。经银华基金管理股份有限公司创立大会暨2016年第一次股东大会审议通过，选举王珠林先生、钱龙海先生、李福春先生、吴坚先生、郑秉文先生、刘星先生、邢冬梅女士、封和平先生、王立新先生为本公司第一届董事会董事。其中，吴坚先生为新任董事，邢冬梅女士、封和平先生为新任独立董事。常忠先生不再继续担任本公司董事。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币90,000.00元。该审计机构已为本基金连续提供了5年的服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券股份 1 - - - - -

有限公司

德邦证券股份 0 - - - -撤销一个交

有限公司 易席位

方正证券股份 2 - - - - -

有限公司

第28页共31页

华泰证券股份 2 - - - -新增两个交

有限公司 易席位

中泰证券股份 3 - - - -新增两个交

有限公司 易席位

爱建证券有限 1 - - - - -

责任公司

国泰君安证券 1 - - - - -

股份有限公司

瑞银证券有限 1 - - - - -

责任公司

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

国联证券股份 1 - - - - -

有限公司

英大证券有限 1 - - - - -

责任公司

国信证券股份 1 - - - -撤销两个交

有限公司 易席位

西部证券股份 2 - - - - -

有限公司

光大证券股份 1 - - - - -

有限公司

西藏同信证券 1 - - - - -

股份有限公司

国海证券股份 2 - - - - -

有限公司

中国国际金融 2 - - - - -

有限公司

兴业证券股份 1 - - - - -

有限公司

信达证券股份 1 - - - - -

有限公司

招商证券股份 1 - - - - -

有限公司

长城证券股份 1 - - - - -

有限公司

东吴证券股份 2 - - - -新增两个交

有限公司 易席位

安信证券股份 2 - - - -新增两个交

有限公司 易席位

浙商证券股份 2 - - - -新增两个交

有限公司 易席位

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全 第29页共31页

面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中信证券股份1,539,454,621.12 98.38%109,758,800,000.00 70.44% - -

有限公司

德邦证券股份 - - - - - -

有限公司

方正证券股份 12,158,557.81 0.78%23,218,300,000.00 14.90% - -

有限公司

华泰证券股份 - - - - - -

有限公司

中泰证券股份 - -16,683,700,000.00 10.71% - -

有限公司

爱建证券有限 - - 4,783,400,000.00 3.07% - -

责任公司

国泰君安证券 - - 727,000,000.00 0.47% - -

股份有限公司

瑞银证券有限 13,199,704.94 0.84% - - - -

责任公司

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

国联证券股份 - - - - - -

有限公司

英大证券有限 - - - - - -

责任公司

国信证券股份 - - - - - -

有限公司

西部证券股份 - - - - - -

有限公司

光大证券股份 - - - - - -

有限公司

西藏同信证券 - - - - - -

股份有限公司

第30页共31页

国海证券股份 - - - - - -

有限公司

中国国际金融 - - - - - -

有限公司

兴业证券股份 - - - - - -

有限公司

信达证券股份 - - - - - -

有限公司

招商证券股份 - - - - - -

有限公司

长城证券股份 - - 651,000,000.00 0.42% - -

有限公司

东吴证券股份 - - - - - -

有限公司

安信证券股份 - - - - - -

有限公司

浙商证券股份 - - - - - -

有限公司

银华基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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